长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月22日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 长盛互联网+混合

基金主代码 002085

交易代码 002085

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月28日

报告期末基金份额总额 63,390,506.23份

本基金的投资目标在于把握中国互联网行业发展以

投资目标 及传统产业与互联网融合发展过程中所蕴含的投资

机会，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金

份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用

科学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置互联

网+主题的上市公司股票和债券，谋求基金资产的长

期稳定增长。

（一）大类资产配置策略

在大类资产配置中，本基金将主要考虑：宏观经济

投资策略 指标；微观经济指标；市场指标；政策因素。本基

金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金

资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的

分配比例，控制市场风险，提高配置效率。

（二）股票投资策略

1、互联网+主题的界定

本基金所投资的互联网+主题包括互联网产业链相关


行业以及与互联网发生融合发展的传统产业的股票。
2、个股选择

本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理
人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能
力，在互联网+主题界定的上市公司中选择具有长期
持续成长能力的公司。

本基金筛选股票的程序为：

第一，将将样本空间中过去一年日均成交金额排名
在后20%的股票剔除。

第二，根据本基金对互联网+主题上市公司的界定挑
选基金备选股票池。

第三，对备选互联网+主题相关上市公司，具体从公
司基本状况、成长性评估和股票估值三个方面进行
筛选。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率

*50%

本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收
风险收益特征 益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高
于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019年1月1日－2019年3月31日
）

1.本期已实现收益 3,955,702.63
2.本期利润 4,962,372.80
3.加权平均基金份额本期利润 0.0683
4.期末基金资产净值 64,189,788.97
5.期末基金份额净值 1.013
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2019年3月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
① ④

过去三个月 7.08% 0.41% 14.39% 0.77% -7.31% -0.36%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

赵楠先生，1980年3月出生。
本基金基金经理， 经济学学士，北京大学光华
长盛新兴成长主题 MBA在读。历任安信证券研
混合型证券投资基 究中心研究员，光大永明资
金基金经理，长盛 2015年 产管理股份有限公司权益投
赵楠 同锦研究精选混合 12月28日 - 12年 资部高级股票投资经理、资
型证券投资基金基 深股票投资经理、权益创新
金经理，权益投资 业务负责人、投行总部执行
部执行总监。 董事等职务。2015年2月加
入长盛基金管理有限公司。
？

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利
益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度股票市场快速回暖，基本上是普涨的局面。虽然本基金在2019年一季度展望中预判国内股票市场有可能在调整中出现阶段反弹的机会，但股票市场在非常短的时间内强劲的走势，的确非常超预期。一季度本基金业绩取得一定的正收益，但由于本基金整体股票仓位不高，所以业绩表现落后于市场以及业绩比较基准。

从股票市场表现来看，一季度股票市场快速回暖可能主要有五方面的原因：第一，受益于美联储货币政策的转向，所带来的全球风险资产的回暖；第二，社融、信贷数据超预期；第三，金融供给侧改革、科创板、注册制的推出所带来的资本市场制度性创新，提升投资者风险偏好；第四，外资源源不断买入蓝筹股；第五，中美贸易战局面逐渐明朗。

在基金运作方面，仍延续了2018年四季度保守的策略，主要还是考虑净值回撤的原因，这一点非常重要，也是既定策略，不会因为市场走势的变化而调整。注重风险控制，净值回撤，会坚持在基金运作的始终。

在投资展望方面，从未来两三年来看，股票市场的走势有可能会非常好，所以2019年的股票市场存在非常大的战略意义，本基金在后续投资运作方面将会积极应对，毫不犹豫。从短期来看，考虑盈利下行的不确定性，二三季度股票市场存在调整的可能性，在避免净值大幅回撤，权
衡风险与收益后，确定合适的股票仓位，密切观察、耐心等待合适的增加股票仓位的时机，会继续特别注重个股的价值和长期性。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.013元；本报告期基金份额净值增长率为7.08%，业绩比较基准收益率为14.39%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,562,390.00 9.16
其中：股票 6,562,390.00 9.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 65,025,604.20 90.72
8 其他资产 91,812.45 0.13
9 合计 71,679,806.65 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,355,060.00 2.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务

I 业 - -
J 金融业 2,589,310.00 4.03
K 房地产业 2,618,020.00 4.08
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,562,390.00 10.22
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 002262 恩华药业 55,000 690,250.00 1.08
2 000513 丽珠集团 19,000 664,810.00 1.04
3 600048 保利地产 46,500 662,160.00 1.03
4 000002 万科Ａ 21,500 660,480.00 1.03
5 601166 兴业银行 36,000 654,120.00 1.02
6 600340 华夏幸福 21,000 651,420.00 1.01
7 601939 建设银行 93,000 646,350.00 1.01
8 601398 工商银行 116,000 646,120.00 1.01
9 000732 泰禾集团 34,000 643,960.00 1.00
10 601328 交通银行 103,000 642,720.00 1.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

兴业银行：根据银保监会2018年5月4日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表-银保监银罚决字〔2018〕1号-兴业银行股份有限公司》的公告，兴业银行因同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、向四证不全的房地产项目提供融资等12项违规被罚5870万元，这12项案由中，多涉及违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险以及违法违规展业。与兴业银行一同被罚的还有该银行旗下的兴业金融租赁有限责任公司。兴业金融租赁因未制定明确的服务收费标准并公示以及办理融资租赁业务时搭售理财产品被罚110万元。除此之外，兴业银行苏州分行还存在买入返售
业务项下基础资产不合规的情况，该银行两名直接责任人受到银保监会处罚。其中，原兴业银行苏州分行行长黄立峰受到警告处分，并被罚款5万元；胡刚被警告并罚款10万元。根据4月
16日《上海银监局行政处罚信息公开表（沪银监罚决字〔2018〕12号）》，2015年9月，兴业银行股份有限公司上海分行在某理财业务中，对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎。责令改正，罚款人民币50万元。根据4月2日中国人民银行福州中心支行公布了福银罚字〔2018〕10号行政处罚公示表，兴业银行股份有限公司因违反国库管理规定，被警告并处罚款5万元人民币。对以上事件，本基金做出如下说明：兴业银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，公司高度重视内部控制建设，并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加强和完善内部控制机制。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 67,965.78

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 13,254.09

5 应收申购款 10,592.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 91,812.45

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 76,478,763.02
报告期期间基金总申购份额 955,919.00
减:报告期期间基金总赎回份额 14,044,175.79
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-

"填列） -
报告期期末基金份额总额 63,390,506.23
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司
2019年4月22日
点击查看>>  附件