富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告...... 12

4.1基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5托管人报告...... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 18

6.1资产负债表...... 18

6.2利润表...... 19

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

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6.4报表附注...... 21

§7投资组合报告...... 47

7.1期末基金资产组合情况...... 47

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 47

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 49

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 51

7.11本期国债期货投资政策...... 52

7.12投资组合报告附注...... 52

§8基金份额持有人信息...... 53

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 53

§9开放式基金份额变动...... 54

§10重大事件揭示...... 55

10.1基金份额持有人大会决议...... 55

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55

10.4基金投资策略的改变...... 55

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 56

10.8其他重大事件 ...... 57

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 59

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 59

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§12备查文件目录...... 60

12.1备查文件目录 ...... 60

12.2存放地点...... 60

12.3查阅方式...... 60

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国富新价值混合

基金主代码 002097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月2日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 190,476,502.92份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 国富新价值混合A 国富新价值混合C

下属分级基金的交易代码： 002097 002098

报告期末下属分级基金的份额总额 190,163,949.98份 312,552.94份

2.2基金产品说明

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和组合管理，力

求实现基金资产的稳健增值。

（一）大类资产配置策略

本基金贯彻"自上而下"的资产配置策略，通过对宏观经济、国家/地区政策、

证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资产

投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基金组合中股票、债券、短期

金融工具的配置比例进行调整和优化，平衡投资组合的风险与收益。

（二）股票投资策略

本基金从宏观经济环境、国家政策导向、产业转型与变革等多个角度，积极挖

掘符合中国经济增长和资本市场发展机遇，精选具有核心竞争优势和持续成长

能力的优质上市公司。主要从行业地位、核心竞争力、盈利能力、公司治理水

平、估值水平等五方面对上市公司进行评估。

投资策略 （三）债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的

主要因素进行深入研究，结合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的

变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略，把握

债券市场投资机会，以获取稳健的投资收益。

（四）股票申购策略

本基金将深入研究首次发行（IPO）股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘

公司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，一、二级市场

间资金供求关系，在有效控制风险的前提下制定相应的股票申购策略。对通过

股票申购获得的股票，将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率（全价）*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币

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市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资

品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 招商银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 张燕

信息披露负责人 联系电话 021-38555555 0755-8319 9084

电子邮箱 service@ftsfund.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 95555

和021－38789555

传真 021-68883050 0755-8319 5201

广西南宁市西乡塘区总部

注册地址 路1号中国－东盟科技企 深圳市深南大道7088号招商银

业孵化基地一期C-6栋二 行大厦

层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 深圳市深南大道7088号招商银

号上海国金中心二期9层 行大厦

邮政编码 200120 518040

法定代表人 吴显玲 李建红

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.ftsfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号国金

中心二期9层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 国富新价值混合A 国富新价值混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 517,788.06 -997,487.71

本期利润 7,965,411.13 1,828,920.45

加权平均基金份额本期利润 0.2228 0.0112

本期加权平均净值利润率 20.77% 1.08%

本期基金份额净值增长率 5.17% 5.31%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 8,129,269.30 10,953.93

期末可供分配基金份额利润 0.0427 0.0350

期末基金资产净值 208,199,980.70 339,680.81

期末基金份额净值 1.0948 1.0868

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 9.48% 8.68%

注：

1．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主

要财务指标的计算及披露》。

2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

5.根据2017年6月10日发布的相关公告,本基金于6月12日起将基金份额净值计算位数从小数

点后三位变更为小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富新价值混合A

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份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 3.97% 0.44% 2.68% 0.34% 1.29% 0.10%

过去三个月 4.37% 0.28% 2.05% 0.34% 2.32% -0.06%

过去六个月 5.17% 0.20% 3.59% 0.30% 1.58% -0.10%

过去一年 7.23% 0.16% 5.68% 0.36% 1.55% -0.20%

自基金合同 9.48% 0.14% 0.14% 0.62% 9.34% -0.48%

生效起至今

国富新价值混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 4.20% 0.45% 2.68% 0.34% 1.52% 0.11%

过去三个月 4.60% 0.29% 2.05% 0.34% 2.55% -0.05%

过去六个月 5.31% 0.21% 3.59% 0.30% 1.72% -0.09%

过去一年 7.07% 0.16% 5.68% 0.36% 1.39% -0.20%

自基金合同 8.68% 0.14% 0.14% 0.62% 8.54% -0.48%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：本基金的基金合同生效日为2015年12月2日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比

例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元

人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布

中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本

公司已经成功管理了31只基金产品。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

公司行 吴西燕女士，上海财经大

业研究 学硕士，历任中国建设银

主管，国 行深圳分行会计，国海富

富中国 兰克林基金管理有限公司

收益混 研究助理、研究员、高级

合基金、 研究员、国富弹性市值混

国富金 合基金及国富深化价值混

融地产 合基金的基金经理助理。

混合基 2015年12月2 截至本报告期末任国海富

吴西燕 金、国富日 - 11年 兰克林基金管理有限公司

新机遇 行业研究主管，国富中国

混合基 收益混合基金、国富金融

金、国富 地产混合基金、国富新机

新增长 遇混合基金、国富新增长

混合基 混合基金、国富新价值混

金、国富 合基金、国富新收益混合

新价值 基金及国富新活力混合基

混合基 金的基金经理。

金、国富

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新收益

混合基

金及国

富新活

力混合

基金的

基金经

理

国富日 胡永燕女士，中国人民大

日收益 学金融学硕士。历任华泰

货币基 资产管理有限公司固定收

金、国富 益组合管理部研究员、投

恒丰定 资助理及投资经理，并曾

期债券 在国海富兰克林基金管理

基金、国 有限公司负责公司投资管

富新机 理部固定收益小组固定收

遇混合 益类产品的投资与研究工

基金、国 作。截至本报告期末任国

富新增 海富兰克林基金管理有限

长混合 公司国富日日收益货币基

基金、国 金、国富恒丰定期债券基

富新价 金、国富新机遇混合基金、

值混合 2015年12月2 国富新增长混合基金、国

胡永燕 基金、国日 - 9年 富新价值混合基金、国富

富新收 新收益混合基金、国富新

益混合 活力混合基金、国富安享

基金、国 货币基金及国富日鑫月益

富新活 30 天理财债券基金的基

力混合 金经理。

基金、国

富安享

货币基

金及国

富日鑫

月益 30

天理财

债券基

金的基

金经理

国富金 邓钟锋先生，厦门大学金

融地产 融学硕士。历任深发展银

邓钟锋混合基 2016年8月6日- 10年 行北京分行公司产品研发

金、国富 及审查、中信银行厦门分

新机遇 行公司信贷审查、上海新

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混合基 世纪信用评级公司债券分

金、国富 析员、农银汇理基金管理

新增长 有限公司研究员及国海富

混合基 兰克林基金管理有限公司

金、国富 投资经理。截至本报告期

新价值 末任国海富兰克林基金管

混合基 理有限公司国富金融地产

金、国富 混合基金、国富新机遇混

新收益 合基金、国富新增长混合

混合基 基金、国富新价值混合基

金、国富 金、国富新收益混合基金、

新活力 国富新活力混合基金及国

混合基 富恒通纯债债券基金的基

金及国 金经理。

富恒通

纯债债

券基金

的基金

经理

注：

1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首

任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融

领域的工作年限的总和。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年沪深300指数上涨10.78%，上证综指上涨2.86%，以成长型公司为代表的创业板指数

下跌7.34%。一季度市场相对平稳，二季度初市场对于经济复苏的预期较高，但随着监管主导的

金融去杠杆和货币政策的收紧超过市场之前的预期，投资逻辑由周期的盈利增长，转向蓝筹股抱团取暖。市场二季度呈现大幅震荡走势，结构性的行情和热点相对较少。

上半年本基金的资产配置以债券为主，债券组合以基本面良好的上市公司债为主要配置。本基金持有的债券评级以高等级信用债为主。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至6月30日，国富新价值A净值为1.0948元，本报告期份额净值上涨5.17%，同期业绩

比较基准上涨3.59%，本基金跑赢业绩比较基准1.58个百分点。国富新价值C净值为1.0868元，

本报告期份额净值上涨5.31%，同期业绩比较基准上涨3.59%，本基金跑赢业绩比较基准1.72个

百分点。本基金上半年持有债券久期较短，获得了较好的相对收益，权益类资产中配置的低估值蓝筹企业股票，为基金贡献了较多收益。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后期，预计央行货币政策的基调适度，中性格局能够延续，尤其是6月末央行对资金面

的态度明显缓和。金融去杠杆虽然仍将持续，但政策手段已经收到明显的效果，预计股市、债市均以震荡修复为主，债券整体受益于流动性预期改善，或将有一定幅度的上涨。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。

报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 10,281,977.61 183,000,693.07

结算备付金 8,472,212.11 353,561.17

存出保证金 38,410.99 27,445.19

交易性金融资产 6.4.7.2 188,454,956.28 118,034,657.41

其中：股票投资 126,314,506.28 2,894,584.00

基金投资 - -

债券投资 62,140,450.00 115,140,073.41

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 6.4.7.3 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.4 1,816,087.56 2,513,403.74

应收股利 - -

应收申购款 10.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 209,063,654.55 303,929,760.58

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 101,563,290.47

应付管理人报酬 118,217.09 247,878.97

应付托管费 19,702.85 41,313.15

应付销售服务费 2,961.65 103,515.47

应付交易费用 6.4.7.5 148,230.25 45,557.08

应交税费 - -

第18页共60页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 234,881.20 272,012.47

负债合计 523,993.04 102,273,567.61

所有者权益：

实收基金 6.4.7.7 190,476,502.92 195,343,532.51

未分配利润 6.4.7.8 18,063,158.59 6,312,660.46

所有者权益合计 208,539,661.51 201,656,192.97

负债和所有者权益总计 209,063,654.55 303,929,760.58

注：报告截止日2017年6月30日，国富新价值灵活基金A类基金份额净值1.0948元，C类基

金份额净值1.0868元；基金份额总额190,476,502.92份，其中A类基金份额190,163,949.98

份，C类基金份额312,552.94份。于2016年12月31日，国富新价值灵活基金A类基金份额净

值1.041元，C类基金份额净值1.032元；基金份额总额195,343,532.51份，其中A类基金份额

998,198.58份，C类基金份额194,345,333.93份。

6.2利润表

会计主体：富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 11,015,917.23 7,328,691.59

1.利息收入 4,386,147.06 8,063,304.56

其中：存款利息收入 6.4.7.9 113,760.79 927,777.21

债券利息收入 3,529,094.67 5,846,934.78

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 743,291.60 1,288,592.57

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,644,586.37 791,666.86

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -783,198.82 671,041.46

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 -3,520,253.03 -16,086.37

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.12 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 658,865.48 136,711.77

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.15 10,274,031.23 -1,527,904.75

第19页共60页

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.16 325.31 1,624.92

列）

减：二、费用 1,221,585.65 2,598,217.64

1．管理人报酬 621,130.89 1,396,013.59

2．托管费 103,521.93 232,668.98

3．销售服务费 86,459.13 697,593.09

4．交易费用 6.4.7.17 186,396.44 116,769.36

5．利息支出 64,692.78 -

其中：卖出回购金融资产支出 64,692.78 -

6．其他费用 6.4.7.18 159,384.48 155,172.62

三、利润总额（亏损总额以“-” 9,794,331.58 4,730,473.95

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 9,794,331.58 4,730,473.95

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 195,343,532.51 6,312,660.46 201,656,192.97

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 9,794,331.58 9,794,331.58

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -4,867,029.59 1,956,166.55 -2,910,863.04

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 189,988,243.40 10,070,844.32 200,059,087.72

2.基金赎回款 -194,855,272.99 -8,114,677.77 -202,969,950.76

四、本期向基金份额持 - - -

第20页共60页

有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 190,476,502.92 18,063,158.59 208,539,661.51

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 301,318,594.10 1,347,605.29 302,666,199.39

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 4,730,473.95 4,730,473.95

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 197,710,467.95 1,382,008.59 199,092,476.54

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 498,771,513.79 1,497,001.32 500,268,515.11

2.基金赎回款 -301,061,045.84 -114,992.73 -301,176,038.57

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 499,029,062.05 7,460,087.83 506,489,149.88

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______胡昕彦______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1757号文《关于准予富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负 第21页共60页

责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为自2015年11月27日至

2015年11月30日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集301,363,844.52元，业经普华永

道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2015)第1313号验资报告予以验证。经

向中国证监会备案，《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年12

月2日日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为301,369,848.47份基金份额，其中认购资

金利息折合6,003.95份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金

托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

根据《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：：本基金股票占基金资产的比例为0%–95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率(全价)*50%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2017年8月25日批准

报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 第22页共60页

资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间的的经营成果和基金净值变

动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2017年1

月1日至2017年6月30日。比较会计报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016年6月30

日。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 第23页共60页

应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 第24页共60页

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 第25页共60页

按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的

第26页共60页

交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估

值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债

券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年

1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

第27页共60页

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 10,281,977.61

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 10,281,977.61

第28页共60页

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 119,085,041.52 126,314,506.28 7,229,464.76

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 61,853,886.92 62,140,450.00 286,563.08

银行间市场 - - -

合计 61,853,886.92 62,140,450.00 286,563.08

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 180,938,928.44 188,454,956.28 7,516,027.84

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,392.55

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 3,812.50

应收债券利息 1,809,865.21

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 17.30

合计 1,816,087.56

第29页共60页

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 147,905.25

银行间市场应付交易费用 325.00

合计 148,230.25

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

审计费 35,704.06

信息披露费 199,177.14

合计 234,881.20

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

国富新价值混合A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 998,198.58 998,198.58

本期申购 189,980,627.74 189,980,627.74

本期赎回(以"-"号填列) -814,876.34 -814,876.34

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 190,163,949.98 190,163,949.98

第30页共60页

金额单位：人民币元

国富新价值混合C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 194,345,333.93 194,345,333.93

本期申购 7,615.66 7,615.66

本期赎回(以"-"号填列) -194,040,396.65 -194,040,396.65

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 312,552.94 312,552.94

注：

1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

国富新价值混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 42,513.49 -1,244.65 41,268.84

本期利润 517,788.06 7,447,623.07 7,965,411.13

本期基金份额交易 7,568,967.75 2,460,383.00 10,029,350.75

产生的变动数

其中：基金申购款 7,608,794.02 2,461,626.03 10,070,420.05

基金赎回款 -39,826.27 -1,243.03 -41,069.30

本期已分配利润 - - -

本期末 8,129,269.30 9,906,761.42 18,036,030.72

单位：人民币元

国富新价值混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 6,504,390.23 -232,998.61 6,271,391.62

本期利润 -997,487.71 2,826,408.16 1,828,920.45

本期基金份额交易 -5,495,948.59 -2,577,235.61 -8,073,184.20

产生的变动数

其中：基金申购款 264.15 160.12 424.27

基金赎回款 -5,496,212.74 -2,577,395.73 -8,073,608.47

本期已分配利润 - - -

第31页共60页

本期末 10,953.93 16,173.94 27,127.87

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 89,177.43

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 20,275.67

其他 4,307.69

合计 113,760.79

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 20,972,889.00

减：卖出股票成本总额 21,756,087.82

买卖股票差价收入 -783,198.82

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -3,520,253.03

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -3,520,253.03

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

第32页共60页

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 195,232,159.07

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 193,680,420.23

成本总额

减：应收利息总额 5,071,991.87

买卖债券差价收入 -3,520,253.03

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 658,865.48

基金投资产生的股利收益 -

合计 658,865.48

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 10,274,031.23

——股票投资 7,333,822.76

——债券投资 2,940,208.47

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 10,274,031.23

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

第33页共60页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 325.31

转换费收入 -

合计 325.31

注：

1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购费补差和转出基金的赎回费组成，其中不低于转出赎回费的25%归入转

出基金的基金资产。

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 186,071.44

银行间市场交易费用 325.00

合计 186,396.44

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 35,704.06

信息披露费 99,177.14

债券账户维护费 18,000.00

银行汇划费用 5,903.28

其他手续费 600.00

合计 159,384.48

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

无。

第34页共60页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构

国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

国海证券 158,815,076.34 100.00% 77,614,034.61 100.00%

6.4.10.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

国海证券 147,905.25 100.00% 147,905.25 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

总量的比例 总额的比例

国海证券 71,487.45 100.00% 47,757.03 100.00%

注：

第35页共60页

1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有

限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 621,130.89 1,396,013.59

的管理费

其中：支付销售机构的客 1,215.31 989.33

户维护费

注：支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值

0.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.85%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 103,521.93 232,668.98

的托管费

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X 0.15%/ 当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

第36页共60页

各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

国富新价值混合A 国富新价值混合C 合计

国海证券股份有限公司 - 3.94 3.94

国海富兰克林基金管理 - 86,304.14 86,304.14

有限公司

招商银行 - - -

合计 - 86,308.08 86,308.08

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

国富新价值混合A 国富新价值混合C 合计

国海证券股份有限公司 - 18.67 18.67

国海富兰克林基金管理 - 696,911.58 696,911.58

有限公司

招商银行 - - -

合计 - 696,930.25 696,930.25

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值的年费率0.3%

计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额对应的基金资产净值X0.3%÷当年天数。

2，根据《国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金销售服务费率优惠的公告》，2016年12月23日至2017年6月22日期间对富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额(简称“国富新价值C”，代码：002098)实行销售服务费率优惠。优惠期间销售服务费率由原先的0.30%调整为0.10%。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

第37页共60页

2.本报告期和上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6月30日）基金管理人未运用固有资

金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2016年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 10,281,977.61 89,177.43 41,291,429.66 393,569.96

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券等流通受限股票。

第38页共60页

6.4.12.1期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.1.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.1.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，主要是发掘各类风险的风险点，判断风险发生的频度和损失，对风险实行分级管理。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的分析报告，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时对各种风险进行监控和评估，并通过风险处置流程，将风险控制在可承受的范围内。

第39页共60页

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场、交易所固定收益平台、大宗交易平台、交易所债券质押式协议回购交易平台进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所集合竞价平台进行的交易，以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计汇总。

6.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 19,353,800.00 -

AAA以下 30,799,850.00 115,140,073.41

未评级 11,986,800.00 -

合计 62,140,450.00 115,140,073.41

注：未评级债券为国债。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 第40页共60页

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

第41页共60页

本期末 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计

2017年6月30日 上

资产

银行存款 10,281,977.61 - - - 10,281,977.61

结算备付金 8,472,212.11 - - - 8,472,212.11

存出保证金 38,410.99 - - - 38,410.99

交易性金融资产 43,418,200.0018,722,250.00 - 126,314,506.28 188,454,956.28

应收利息 - - - 1,816,087.56 1,816,087.56

应收申购款 - - - 10.00 10.00

资产总计 62,210,800.7118,722,250.00 - 128,130,603.84 209,063,654.55

负债

应付管理人报酬 - - - 118,217.09 118,217.09

应付托管费 - - - 19,702.85 19,702.85

应付销售服务费 - - - 2,961.65 2,961.65

应付交易费用 - - - 148,230.25 148,230.25

其他负债 - - - 234,881.20 234,881.20

负债总计 - - - 523,993.04 523,993.04

利率敏感度缺口 62,210,800.7118,722,250.00 - 127,606,610.80 208,539,661.51

上年度末 1年以内 1-5年 5年以不计息 合计

2016年12月31日 上

资产

银行存款 183,000,693.07 - - - 183,000,693.07

结算备付金 353,561.17 - - - 353,561.17

存出保证金 27,445.19 - - - 27,445.19

交易性金融资产 57,759,087.1057,380,986.31 - 2,894,584.00 118,034,657.41

应收利息 - - - 2,513,403.74 2,513,403.74

资产总计 241,140,786.5357,380,986.31 - 5,407,987.74 303,929,760.58

负债

应付赎回款 - - - 101,563,290.47 101,563,290.47

应付管理人报酬 - - - 247,878.97 247,878.97

应付托管费 - - - 41,313.15 41,313.15

应付销售服务费 - - - 103,515.47 103,515.47

应付交易费用 - - - 45,557.08 45,557.08

其他负债 - - - 272,012.47 272,012.47

负债总计 - - - 102,273,567.61 102,273,567.61

利率敏感度缺口 241,140,786.5357,380,986.31 - -96,865,579.87 201,656,192.97

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

第42页共60页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

1.市场利率下降25 增加约92万元 增加约56万元

个基点

2.市场利率上升25 减少约91万元 减少约56万元

个基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票等权益类资产占基金资产的0%-95%；其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

第43页共60页

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 126,314,506.28 60.57 2,894,584.00 1.44

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 126,314,506.28 60.57 2,894,584.00 1.44

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

分析 30日） 31日）

1.业绩比较基准(附注 增加约229万元 -

6.4.1)上升5%

2.业绩比较基准(附注 减少约229万元 -

6.4.1)下降5%

注：于2016年12月31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为

1.44%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第44页共60页

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为126,314,506.28元，属于第二层次的余额为62,140,450.00元，无属于第

三层次的余额。(于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为319,886,000.26元，属于第二层次的余额为2,357,345.54元，

无属于第三层次的余额。)

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

第45页共60页

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 126,314,506.28 60.42

其中：股票 126,314,506.28 60.42

2 固定收益投资 62,140,450.00 29.72

其中：债券 62,140,450.00 29.72

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 18,754,189.72 8.97

7 其他各项资产 1,854,508.55 0.89

8 合计 209,063,654.55 100.00

注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,998,801.00 1.44

C 制造业 57,797,248.46 27.72

D 电力、热力、燃气及水生产和供 6,425,163.00 3.08

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 6,630,566.00 3.18

G 交通运输、仓储和邮政业 15,630,760.52 7.50

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 18,366,438.60 8.81

K 房地产业 3,165,552.00 1.52

L 租赁和商务服务业 3,293,784.00 1.58

M 科学研究和技术服务业 - -

第47页共60页

N 水利、环境和公共设施管理业 2,994,210.00 1.44

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 9,011,982.70 4.32

S 综合 - -

合计 126,314,506.28 60.57

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000063 中兴通讯 154,800 3,674,952.00 1.76

2 000581 威孚高科 137,800 3,569,020.00 1.71

3 000338 潍柴动力 266,900 3,523,080.00 1.69

4 002008 大族激光 100,600 3,484,784.00 1.67

5 300003 乐普医疗 157,600 3,484,536.00 1.67

6 601607 上海医药 116,700 3,370,296.00 1.62

7 600038 中直股份 72,900 3,336,633.00 1.60

8 000661 长春高新 25,800 3,331,038.00 1.60

9 600004 白云机场 180,362 3,329,482.52 1.60

10 600887 伊利股份 153,600 3,316,224.00 1.59

11 600138 中青旅 156,400 3,293,784.00 1.58

12 000601 韶能股份 461,100 3,287,643.00 1.58

13 000895 双汇发展 137,923 3,275,671.25 1.57

14 000028 国药一致 40,300 3,260,270.00 1.56

15 600519 贵州茅台 6,900 3,255,765.00 1.56

16 002343 慈文传媒 85,700 3,244,602.00 1.56

17 601333 广深铁路 711,000 3,213,720.00 1.54

18 600521 华海药业 152,379 3,206,054.16 1.54

19 601211 国泰君安 155,100 3,181,101.00 1.53

20 600056 中国医药 122,200 3,171,090.00 1.52

21 001979 招商蛇口 148,200 3,165,552.00 1.52

22 600276 恒瑞医药 62,280 3,150,745.20 1.51

第48页共60页

23 000828 东莞控股 262,400 3,148,800.00 1.51

24 600900 长江电力 204,000 3,137,520.00 1.50

25 600196 复星医药 101,100 3,133,089.00 1.50

26 600030 中信证券 182,400 3,104,448.00 1.49

27 002389 南洋科技 146,500 3,085,290.00 1.48

28 601998 中信银行 489,300 3,077,697.00 1.48

29 300408 三环集团 146,500 3,075,035.00 1.47

30 002202 金风科技 197,400 3,053,778.00 1.46

31 600015 华夏银行 330,480 3,047,025.60 1.46

32 601166 兴业银行 180,700 3,046,602.00 1.46

33 000429 粤高速Ａ 353,900 3,022,306.00 1.45

34 300144 宋城演艺 144,710 3,020,097.70 1.45

35 600028 中国石化 505,700 2,998,801.00 1.44

36 600054 黄山旅游 175,100 2,994,210.00 1.44

37 000022 深赤湾Ａ 98,032 2,916,452.00 1.40

38 601939 建设银行 473,100 2,909,565.00 1.40

39 002739 万达电影 53,900 2,747,283.00 1.32

40 002003 伟星股份 159,853 1,670,463.85 0.80

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600138 中青旅 6,096,772.00 3.02

2 600038 中直股份 5,997,250.00 2.97

3 002343 慈文传媒 3,296,271.00 1.63

4 300003 乐普医疗 3,099,992.00 1.54

5 601333 广深铁路 3,099,960.00 1.54

6 600028 中国石化 3,099,941.00 1.54

7 600054 黄山旅游 3,099,270.00 1.54

8 002008 大族激光 3,098,715.00 1.54

9 600196 复星医药 3,098,207.00 1.54

10 600519 贵州茅台 3,084,438.00 1.53

11 600276 恒瑞医药 3,081,212.00 1.53

12 600521 华海药业 3,072,375.72 1.52

13 300144 宋城演艺 3,042,055.40 1.51

第49页共60页

14 600004 白云机场 3,023,372.02 1.50

15 002419 天虹股份 2,999,952.00 1.49

16 600056 中国医药 2,999,784.00 1.49

17 601166 兴业银行 2,999,620.00 1.49

18 000601 韶能股份 2,999,556.00 1.49

19 300408 三环集团 2,999,541.00 1.49

20 002563 森马服饰 2,999,500.00 1.49

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600138 中青旅 3,022,235.00 1.50

2 002563 森马服饰 3,005,336.00 1.49

3 002419 天虹股份 2,902,876.00 1.44

4 002308 威创股份 2,866,879.00 1.42

5 600637 东方明珠 2,863,499.00 1.42

6 600038 中直股份 2,837,762.00 1.41

7 600859 王府井 2,624,328.00 1.30

8 000022 深赤湾Ａ 849,974.00 0.42

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 137,842,187.34

卖出股票收入（成交）总额 20,972,889.00

注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 11,986,800.00 5.75

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2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 50,153,650.00 24.05

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 62,140,450.00 29.80

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 112128 12湘金01 120,000 12,267,600.00 5.88

2 019546 16国债18 120,000 11,986,800.00 5.75

3 122328 12开滦02 100,000 10,316,000.00 4.95

4 122330 13中企债 100,000 10,126,000.00 4.86

5 122201 12开滦01 90,000 9,037,800.00 4.33

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

第51页共60页

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11本期国债期货投资政策

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案

调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 38,410.99

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,816,087.56

5 应收申购款 10.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,854,508.55

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第52页共60页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

国富

新价 65 2,925,599.23 189,932,573.60 99.88% 231,376.38 0.12%

值混

合A

国富

新价 139 2,248.58 - - 312,552.94 100.00%

值混

合C

合计 204 933,708.35 189,932,573.60 99.71% 543,929.32 0.29%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

国富新价 4,219.91 0.002219%

值混合A

基金管理人所有从业人员 国富新价 1,389.45 0.444549%

持有本基金 值混合C

合计 5,609.36 0.002945%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 国富新价值混合A 0

投资和研究部门负责人持 国富新价值混合C 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 国富新价值混合A 0~10

放式基金 国富新价值混合C 0~10

合计 0~10

第53页共60页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国富新价值混合 国富新价值混合

A C

基金合同生效日（2015年12月2日）基金份 550,347.83 300,819,500.64

额总额

本报告期期初基金份额总额 998,198.58 194,345,333.93

本报告期基金总申购份额 189,980,627.74 7,615.66

减:本报告期基金总赎回份额 814,876.34 194,040,396.65

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 190,163,949.98 312,552.94

第54页共60页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司2017年股东会第四次会议审议通过，自2017年6月

21日起，Gregory E.McGowan不再担任公司董事长，由吴显玲女士先生担任公司董事长。相关

公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自2017年6

月21日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于2017

年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门内无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国海证券 2158,815,076.34 100.00% 147,905.25 100.00% -

东北证券 1 - - - - -

注：

1.专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

A资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

B财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

C内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

D具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

E研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

A全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；

B具有数量研究和开发能力；

C能有效组织上市公司调研；

D能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

E上门路演和电话会议的质量；

F与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；

G其他与投资相关的服务和支持。

3）租用基金专用交易单元的程序

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（1）基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中

的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

（2）之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选

择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A提供的研究报告质量和数量；

B由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

（3）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况

报告期内，本基金交易单元无变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

国海证券 261,569,554.80 86.93%2,730,000,000.00 98.03% - -

东北证券 39,341,223.49 13.07% 55,000,000.00 1.97% - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 富兰克林国海新价值灵活配中国证监会指定报 2017年1月14日

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置混合型证券投资基金更新 刊及公司网站

招募说明书摘要（2017年第1

号）

富兰克林国海新价值灵活配中国证监会指定报 2017年1月20日

2 置混合型证券投资基金2016 刊及公司网站

年第4季度报告

富兰克林国海新价值灵活配中国证监会指定报 2017年3月28日

3 置混合型证券投资基金2016 刊及公司网站

年年度报告

富兰克林国海新价值灵活配中国证监会指定报 2017年4月21日

4 置混合型证券投资基金2017 刊及公司网站

年第1季度报告

关于增加同花顺基金为国海中国证监会指定报 2017年5月5日

富兰克林基金旗下基金代销 刊及公司网站

5 机构并开通转换业务、定期定

额投资业务及参加费率优惠

活动的公告

关于增加肯特瑞为国海富兰中国证监会指定报 2017年5月18日

克林基金旗下基金代销机构 刊及公司网站

6 并开通转换业务、定期定额投

资业务及参加费率优惠活动

的公告

国海富兰克林基金管理有限中国证监会指定报 2017年6月10日

公司关于富兰克林国海新价 刊及公司网站

7 值灵活配置混合型证券投资

基金基金份额净值计算位数

变更及修改基金合同和托管

协议的公告

富兰克林国海新价值灵活配中国证监会指定报 2017年6月14日

8 置混合型证券投资基金暂停 刊及公司网站

大额申购、定期定额投资以及

转换转入业务的公告

国海富兰克林基金管理有限中国证监会指定报 2017年6月24日

9 公司高级管理人员变更公告2 刊及公司网站

则

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份

类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

或者超过20% 份额 份额 份额 比

的时间区间

2017年5月

机构 1 31日至2017 - 189,932,573.60 - 189,932,573.60 99.71%

年6月30日

产品特有风险

1.流动性风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。

一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。

管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。

2.估值风险

投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

2、《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4、《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、中国证监会要求的其他文件

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

12.3查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年8月25日

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