兴业定期开放债券型证券投资基金

2017年第4季度报告

2017年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2018年01月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月17日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 兴业定开债券

基金主代码 000546

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年03月13日

报告期末基金份额总额 895,144,847.65份

本基金在有效控制风险的前提下，通过对影响市场

投资目标 各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力

争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信

用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，

投资策略 综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久

期策略、套利策略、个券选择策略等，力求规避风

险并实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风

风险收益特征 险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，

低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简称 兴业定开债券A 兴业定开债券C

下属分级基金的交易代码 000546 002507

报告期末下属分级基金的份额总 895,027,418.24份 117,429.41份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2017年10月01日- 2017年12月31日)

兴业定开债券A 兴业定开债券C

1.本期已实现收益 13,103,005.14 1,557.95

2.本期利润 1,257,378.39 42.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 0.0004

4.期末基金资产净值 995,813,096.50 129,630.28

5.期末基金份额净值 1.113 1.104

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴业定开债券A净值表现

净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个 0.19% 0.05% -1.15% 0.06% 1.34% -0.01%

月

兴业定开债券C净值表现

净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

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过去三个 0.01% 0.06% -1.15% 0.06% 1.16% 0.00%

月

注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

中国籍，工商管理硕士，具有

证券投资基金从业资格。先后

任职于天相投资顾问有限公

司、太平人寿保险公司、太平

养老保险公司从事基金投资、

企业年金投资等。2009年加入

本基金的 申万菱信基金管理有限公司担

基金经 2014-03- 任固定收益部总经理。2009年6

周鸣 理，固定 13 - 16 月至2013年7月担任申万菱信

收益投资 收益宝货币基金基金经理，20

一部总监 09年6月至2013年7月担任申万

菱信添益宝债券基金基金经

理，2011年12月至2013年7月担

任申万菱信可转债债券基金基

金经理。2013年8月加入兴业基

金管理有限公司，现任固定收

益投资一部总监、基金经理。

中国籍，硕士学位，具有证券

投资基金从业资格。2003年7

月至2006年4月，在新西兰ANY

本基金的 ING国际金融有限公司担任货

基金经 币策略师；2007年1月至2008

腊博 理，固定 2015-07- - 13 年5月，在新西兰FORSIGHT金融

收益投资 24 研究有限公司担任策略分析

一部投资 师；2008年5月至2010年8月，

总监 在长城证券有限责任公司担任

策略研究员；2010年8月至201

4年12月就职于中欧基金管理

有限公司，其中2010年8月至2

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012年1月担任宏观、策略研究

员，2012年1月至2013年8月担

任中欧新趋势股票型证券投资

基金、中欧新蓝筹灵活配置混

合型证券投资基金、中欧稳健

收益债券型证券投资基金、中

欧信用增利分级债券型证券投

资基金、中欧货币市场基金的

基金经理助理，2013年8月至2

014年12月担任中欧稳健收益

债券型证券投资基金基金经

理。2014年12月加入兴业基金

管理有限公司，现任固定收益

投资一部投资总监、基金经理。

1、对基金经理的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为

根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别

指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套

法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在

严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体

合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，

公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

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报告期内，经济仍然保持较为稳定的增长，通胀和货币政策相对稳定，债券市场表

现较为平稳。基于对供需基本面、债券绝对收益率水平、信用利差状况等多方面综合考

虑，基金仍然保持较低的杠杆水平，继续优化组合的持仓结构。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金A份额净值增长率为0.19%，同期业绩比较基准收益率为-1.15%;

本报告期内，基金C份额净值增长率为0.01%，同期业绩比较基准收益率为-1.15%;

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,072,912,138.12 90.22

其中：债券 1,072,912,138.12 90.22

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 36,400,000.00 3.06

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 54,793,828.48 4.61

计

8 其他资产 25,074,178.31 2.11

9 合计 1,189,180,144.91 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 56,004,000.00 5.62

其中：政策性金融债 56,004,000.00 5.62

4 企业债券 818,292,944.32 82.16

5 企业短期融资券 30,051,000.00 3.02

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 34,047,193.80 3.42

8 同业存单 134,517,000.00 13.51

9 其他 - -

10 合计 1,072,912,138.12 107.73

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

(元) 值比例（％）

1 170210 17国开10 600,000 56,004,000. 5.62

00

2 124577 14甬广聚 600,000 49,182,000. 4.94

00

3 127420 16渝开债 500,000 48,100,000. 4.83

00

4 1680244 16浏阳城建债 500,000 47,980,000. 4.82

00

5 111796124 17广州农村商业 500,000 47,670,000. 4.79

银行CD071 00

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金投资范围不包含股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包含股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金投资范围不包含国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资

的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到

公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 15,291.50

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2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 25,058,886.81

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 25,074,178.31

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值

比例(%)

1 132007 16凤凰EB 9,100,000.00 0.91

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

兴业定开债券A 兴业定开债券C

报告期期初基金份额总额 893,205,158.07 115,157.12

报告期期间基金总申购份额 1,822,260.17 2,272.29

减：报告期期间基金总赎回份额 0.00 0.00

报告期期间基金拆分变动份额 0.00 0.00

（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 895,027,418.24 117,429.41

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额

调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额

类号 超过20% 占比

别 的时间区

间

机 20171001 179,210,573.4 179,210,573.4 20.0

构 1 -2017123 8 - - 8 6%

1

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。

上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件

（二）《兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

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9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司

二〇一八年一月十九日

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