博时黄金交易型开放式证券投资基金
联接基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 博时黄金ETF联接
基金主代码 002610
基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金
基金合同生效日 2016年5月27日
报告期末基金份额总额 95,691,855.17份
投资目标 通过主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金,紧密跟
踪标的指数的市场表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金,方便
投资人通过本基金投资于博时黄金交易型开放式投资基金。本
基金不参与博时黄金交易型开放式投资基金的投资管理。
业绩比较基准 上海黄金交易所AU99.99收益率95%+银行活期存款税后利率
5%
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,本基金预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收
益的开放式基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 黄金ETF联接A 黄金ETF联接C
下属分级基金的交易代码 002610 002611
报告期末下属分级基金的份 49,977,570.17份 45,714,285.00份
额总额
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 博时黄金交易型开放式证券投资基金
基金主代码 159937
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2014年8月13日
基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所
所
上市日期 2014年9月1日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和跟踪
投资目标 误差最小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资
回报。
本基金主要采取被动式管理策略。基于跟踪误差、流动性因素和交易
投资策略 便利程度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资于
AU99.99。
业绩比较基准 黄金现货实盘合约AU99.99收益率
本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相
风险收益特征 似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2016年7月1日-2016年9月30日)
黄金ETF联接A 黄金ETF联接C
1.本期已实现收益 41,094.14 -16,803.36
2.本期利润 -193,353.04 -515,725.47
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0042 -0.0160
4.期末基金资产净值 50,461,394.57 46,059,018.63
5.期末基金份额净值 1.0097 1.0075
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、黄金ETF联接A:
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 -0.38% 0.54% 1.18% 0.66% -1.56% -0.12%
2、黄金ETF联接C:
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 准差④
过去三个月 -0.47% 0.54% 1.18% 0.66% -1.65% -0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年5月27日至2016年9月30日)
1.黄金ETF联接A:
2.黄金ETF联接C:
4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期
证券从业
姓名 职务 限 说明
年限
任职日期 离任日期
2003年至2010年在晨星中国研
究中心工作。2010年加入博时基
金管理有限公司,历任量化分析
师、基金经理助理、博时特许价
值股票基金、博时招财一号保本
基金、博时中证淘金大数据
100基金、博时沪深300指数基
基金经 2016-05- 金基金经理。现任博时深证基本
赵云阳 - 6.1
理 27 面200ETF基金兼博时深证基本面
200ETF联接基金、上证企债
30ETF基金、博时证券保险指数
分级基金、博时黄金ETF基金、
博时上证50ETF基金、博时上证
50ETF联接基金、博时银行分级
基金、博时黄金ETF联接基金的
基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年3季度,随着欧洲央行、日本央行的负利率举措没有进一步深入,使市场似乎嗅到了流动性转向的信号,债券市场收益率快速反翘,投资人对于继续宽松的预期有所松动。受此影响,黄金市场自7月中旬起开始逐步滑落,之前缘于英国脱欧的避险需求渐渐消散。美国三季度经济数据好坏不均,劳动力市场改善有所放缓,工业产出和制造业数据也表现疲软但通胀指标改善,令市场对于美联储下一步加息预期飘忽不定。这令黄金市场投资情绪有所减弱,全球最大的黄金ETF-spdr8月持仓缩减约15吨,成为今年以来的首次月度流出。进入9月之后,市场情绪再度集中于对美联储当月加息预期的忧虑,部分黄金投资者提前离场观望,致整体市场表现偏弱。整体而言,三季度黄金市场放慢了今年以来高歌猛进的步伐,国内现货金价仅录得1.23%的季度涨幅。
本基金为被动跟踪标的指数的指数基金。本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金、上海黄金交易所上市的黄金合约、上海期货交易所上市的黄金期货、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如融资融券、黄金租赁等。本基金投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的90%。黄金合约、黄金期货、债券及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。目前,本基金已完成建仓操作,相关比例已符合基金合同的要求。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2016年9月30日,本基金A类基金份额净值为1.0097元,份额累计净值为1.0097元;C类基金份额净值为1.0075元,份额累计净值为1.0075元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-0.38%,C类基金份额净值增长率为-0.47%,同期业绩基准增长率1.18%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 87,135,728.00 88.76
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
7 银行存款和结算备付金合计 9,431,562.00 9.61
8 其他各项资产 1,603,183.18 1.63
9 合计 98,170,473.18 100.00
5.2期末投资目标基金明细
占基金
基金 资产净
序号 基金名称 运作方式 管理人 公允价值
类型 值比例
(%)
博时黄金交易型开 指数 交易型开放 博时基金管
1 87,135,728.00 90.28
放式证券投资基金 型 式指数基金 理有限公司
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 569,027.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,659.07
5 应收申购款 1,032,496.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,603,183.18
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 黄金ETF联接A 黄金ETF联接C
本报告期期初基金份额总额 43,189,032.45 14,060,074.17
报告期基金总申购份额 24,738,973.93 48,455,273.58
减:报告期基金总赎回份额 17,950,436.21 16,801,062.75
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 49,977,570.17 45,714,285.00
7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
8影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年9月30日,博时基金公司共管理138只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为
5,359.54亿元人民币,其中公募基金规模约2,912.48亿元人民币,累计分红约738.04亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,2016年三季度,博时旗下基金业绩依然领先。
截至9月30日,权益类方面,标准指数股票型基金中,博时中证淘金大数据100指数基金、博时中证银行指数分级,今年以来净值增长率在同类型316只基金中排名前10;偏股型基金里,博时行业轮动基金、博时主题行业混合基金,今年以来净值增长率在同类372只基金中排名前20;灵活配置型基金中,博时灵活配置混合A,今年以来净值增长率在同类排名前1/10;保本型基金中,博时招财一号大数据保本混合,今年以来净值增长率在同类排名前1/4;绝对收益目标基金中,博时新财富混合基金今年以来净值增长率为5.36%,在同类165只基金中排名前1/7。
黄金基金中,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率为28.42%,在同类8只基金中排名第一。
固定收益方面,标准债券型基金中,博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支付债券,今年以来净值增长率分别为6.91%、5.23%,在同类型61只基金中分别第二和第五,博时信用债纯债排名前1/9;普通债券型基金里,稳健回报债券
(LOF)今年以来净值增长率在同类排名前1/4;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类194只排名第五;封闭式标准债券基金中,博时安丰18个月定开债今年以来净值增长率在同类排名前1/4。
QDII基金方面,博时亚洲票息,今年以来至9月30日净值增长9.98%,在同类QDII债券基金11只中排名前1/2。
2、其他大事件
2016年8月5日,由21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 金帆
奖系列颁奖礼上,博时一举斩获2016年综合实力十强基金公司奖、2016年互联网突出表现奖、2016年ABS最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。
9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金设立的文
件
9.1.2《博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》
9.1.3《博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 报告期内博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金在指定报刊上各
项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
二〇一六年十月二十四日
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