浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017年3月31日
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年4月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商大数据智选消费
交易代码 002967
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年1月11日
报告期末基金份额总额 393,748,204.25份
本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行业
投资目标 配置和个股选择,在严格控制风险的前提下,力争获
取较好的收益。
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,
投资策略 在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收
益的最佳匹配。
业绩比较基准 本基金的业绩比较准为:中证主要消费行业指数×
60%+上证国债指数收益率×40%
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高
风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收
益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基
金。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年1月11日-2017年3月31日)
1.本期已实现收益 7,380,146.94
2.本期利润 5,092,310.99
3.加权平均基金份额本期利润 0.0115
4.期末基金资产净值 397,740,077.90
5.期末基金份额净值 1.010
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 1.00% 0.31% 4.47% 0.49% -3.47% -0.18%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:本基金基金合同生效日为2017年1月11日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间未满一年,
未完成建仓,图示日期为2017年1月12日至2017年3月31日。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
本基金的
基金经 查晓磊先生,香港中
理,公司 2017年1月 文大学财务学博士。
查晓磊 衍生品及 11日 - 6 历任博时基金管理有
量化投资 限公司投资策略及大
部副总经 宗商品分析师。
理
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本基金通过对消费领域各个维度大数据的分析,前瞻发现景气向好变化而市场可能尚未定价的行业机会,进行行业布局和轮动。基金成立初期,抓住了白酒、家电、家具、医药商业等消费子行业的机会,但由于处于建仓期,股票整体比例不高,使得净值温和上涨。后续市场的反应,尤其是个别消费子行业的强烈快速反应,快于组合股票整体配置比例的上升节奏,故对组合整体的股票配置比例进行了一定的控制,采取的策略是在市场出现一定幅度回调的时候,逐步增加配置比例。对于仍处将建仓期的组合,我们将回撤和风险看得尤为重要。同时,根据实时的大数据的分析,组合也不断优化行业配置比例,并根据对宏观经济和市场特征的判断,优化选股因子。
作为一只有着鲜明特征的大数据基金,我们将严格按照既定的逻辑思路,不断优化流程和算法, 第5页共11页
从大数据中获得挖掘更精准、更有价值的投资机会。我们也想相信,消费是具有稳定增长同时潜力巨大的大行业,后续我们也将在力争稳健的前提下,充分发掘收益机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2017年3月31日为止,报告期内本基金净值增长率为1.00%,业绩比较基准收益率为
4.47%,基金净值增长率落后业绩比较基准3.47%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 259,671,204.84 64.90
其中:股票 259,671,204.84 64.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 24,985,000.00 6.24
其中:债券 24,985,000.00 6.24
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 89,800,000.00 22.44
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 24,579,597.26 6.14
8 其他资产 1,094,682.75 0.27
9 合计 400,130,484.85 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 166,543,578.06 41.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
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业
E 建筑业 135,563.04 0.03
F 批发和零售业 56,556,929.48 14.22
G 交通运输、仓储和邮政业 2,682,177.58 0.67
H 住宿和餐饮业 19,338,251.70 4.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 3,826,571.00 0.96
L 租赁和商务服务业 872.32 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,783,493.66 1.96
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2,803,768.00 0.70
合计 259,671,204.84 65.29
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 002186 全聚德 507,212 11,716,597.20 2.95
2 002563 森马服饰 920,469 9,048,210.27 2.27
3 002503 搜于特 671,825 8,975,582.00 2.26
4 600315 上海家化 266,340 8,030,151.00 2.02
5 002776 柏堡龙 272,511 7,766,563.50 1.95
6 600754 锦江股份 263,794 7,618,370.72 1.92
7 000662 天夏智慧 394,900 7,333,293.00 1.84
8 600429 三元股份 806,655 6,848,500.95 1.72
9 600887 伊利股份 350,000 6,618,500.00 1.66
10 600597 光明乳业 501,558 6,520,254.00 1.64
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 24,985,000.00 6.28
2 央行票据 - -
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3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,985,000.00 6.28
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 019539 16国债11 250,000 24,985,000.00 6.28
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 61,680.48
2 应收证券清算款 392,764.92
3 应收股利 -
4 应收利息 627,291.31
5 应收申购款 12,946.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,094,682.75
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2017年1月11日)基金份 488,689,300.96
额总额
报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 2,831,451.76
额
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 97,772,548.47
回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 -
份额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 393,748,204.25
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
7.2影响投资者决策的其他重要信息
-
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金设立的相关文件;
2、《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
3、《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
4、《浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;
7、中国证监会要求的其他文件。
8.2存放地点
杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心B座507室
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8.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000查询相关信息。
浙商基金管理有限公司
2017年4月21日
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