嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。（注：本基金以 2023 年 6 月 21
日至 2023 年 12 月 20 日为第四个运作期。）

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实 6 个月理财债券

基金主代码 003879

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 5,992,736,991.59 份

投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳定收益。

投资策略 在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹
配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合，基本保
持大类品种配置的比例恒定。如果需要，在运作期之间
的短暂开放期内，本基金将采用流动性管理与组合调整
相结合的策略。

本基金主要投资于利率市场化程度较高的货币市场
工具，如：银行定期存款及大额存单、债券回购和短期
债券（包括短期融资券、超短期融资券、即将到期的中
期票据等）等。在运作期，根据市场情况和可投资品种
的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场
资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手
的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货
币市场工具的配置比例，主要采取持有到期的投资策略。
具体策略包括：资产配置策略、银行定期存款及大
额存单投资策略、债券回购投资策略、短期信用债券投
资策略、中小企业私募债投资策略。

业绩比较基准 -


风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品
种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基
金和股票型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实 6 个月理财债券 A 嘉实 6 个月理财债券 E

下属分级基金的交易代码 003879 004356

报告期末下属分级基金的份额总额 -份 5,992,736,991.59 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

嘉实 6 个月理财债券 A 嘉实 6 个月理财债券 E

1.本期已实现收益 - 20,840,477.30

2.本期利润 - 20,840,477.30

3.加权平均基金份额本期利润 - 0.0035

4.期末基金资产净值 0.00 6,028,985,773.76

5.期末基金份额净值 0.0000 1.0060

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）本基金以 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日为第四个运作期。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实 6 个月理财债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.00% 0.00% - - - -

过去六个月 0.00% 0.00% - - - -

过去一年 0.00% 0.00% - - - -


过去三年 7.21% 0.54% - - - -

过去五年 7.21% 0.54% - - - -

自基金合同

9.33% 0.34% - - - -
生效起至今

嘉实 6 个月理财债券 E

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.34% 0.01% - - - -

过去六个月 1.28% 0.02% - - - -

过去一年 1.93% 0.01% - - - -

过去三年 3.20% 0.02% - - - -

过去五年 3.20% 0.02% - - - -

自基金合同

5.43% 0.02% - - - -
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自每个运作期开始后的 15 个工作日内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、

嘉实活钱

包货币、

嘉实现金

添利货

币、嘉实 曾任中国建设银行金融市场部、机构业务
60天滚动 部业务经理。2014 年 12 月加入嘉实基金
李曈 持有短 2022 年 12 月 - 14 年 管理有限公司，现任固收投研体系策略投
债、嘉实 13 日 资总监。硕士研究生，具有基金从业资格。
短债债 中国国籍。

券、嘉实

90天滚动

持有短

债、嘉实

30天持有

期中短债


债券基金

经理

本基金、 曾任中兴通讯股份有限公司机构融资部
嘉实短债 融资经理，中债资信评估有限责任公司评
债券、嘉 2023年8 月24 级业务部高级分析师。2015 年 6 月加入
韩昭 实 30 天 日 - 12 年 嘉实基金管理有限公司，历任固定收益投
持有期中 资部信用分析师、现金管理部投资经理助
短债债券 理，现任基金经理。硕士研究生，具有基
基金经理 金从业资格。中国国籍。

注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 2 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

国际方面，美国通胀水平居高不下，美债收益率迟迟未进入降息通道，9 月下旬议息会议传达信号更为鹰派，市场预期美联储将更高的利率维持更长的时间，四季度仍然难以看到美国经济
体进入降息周期。中美在经济、金融、贸易三个领域建立工作组，对话领域拓宽，合作的重要性阶段性提升，中长期博弈持续。

国内方面，经济磨底复苏的预期抬升。生产方面，1-8 月份，全国规模以上工业增加值同比
增长 3.9%。内需方面，1-8 月份社会消费品零售总额同比增长 7.0%。投资方面，1-8 月固定资产投资累计同比增长 3.2%，其中基建投资累计同比增长 8.96%，制造业投资 5.9%，房地产开发投资-8.8%。出口同比下滑但幅度放缓，1-8 月出口金额累计同比下降 5.6%，降幅较前值缩窄 0.5 个百
分点；进口同比下降 7.6%。物价水平较为温和，7 月和 8 月，CPI 同比分别下跌 0.3%和上涨 0.1%，
PPI 同比分别下跌 4.4%和 3.0%。金融指标方面，社融规模保持稳健增长，7 月和 8 月份同比分别
增长 8.9%和 9.0%，贷款新增量分别为 0.35 万亿和 1.36 万亿，对实体融资需求形成有效支持。
债券市场方面，央行货币政策延续稳健基调，6 月调降 MLF 利率 10bp 之后，8 月再次调降 15bp
至 2.50，稳定银行净息差为继续让利实体腾挪空间。美联储加息叠加国内政策利率调整，对汇率形成一定压制，银行间资金面和情绪面受到一定的扰动。一二线房地产政策陆续放松，一线城市“认房不认贷”政策贯彻后对债市形成冲击，同时 8 月份经济数据显示进一步企稳筑底的迹象，
债券市场出现调整。整体来看，1 年期 AAA 存单收益率从 6 月 30 日的 2.42%上行至 9 月 28 日的
2.44%；10 年期国债收益率从 6 月 30 日的 2.84%下行至 9 月 28 日的 2.68%。短端上行长端下行，
收益率曲线持续平坦化。

报告期间，我们充分分析国内外经济形势变化，紧跟政策风向，合理应对市场波动，在保证流动性安全的同时，把握时点性收益率相对高点，积极调整组合，保持了基金的流动性安全和收益平稳增长。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实 6 个月理财债券 A 基金份额净值为 0.0000 元，本报告期基金份额净值增
长率为 0.00%；截至本报告期末嘉实 6 个月理财债券 E 基金份额净值为 1.0060 元，本报告期基金
份额净值增长率为 0.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -


其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,860,472,338.28 87.91

其中：债券 6,860,472,338.28 87.91

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 901,947,819.35 11.56

8 其他资产 41,480,000.00 0.53

9 合计 7,803,900,157.63 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 218,254,010.89 3.62

5 企业短期融资券 5,450,799,038.72 90.41

6 中期票据 1,191,419,288.67 19.76

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,860,472,338.28 113.79

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 012381411 23 中信股 1,600,000 161,560,654.92 2.68
SCP002

2 012381485 23 上海医药 1,600,000 161,353,428.77 2.68
SCP003

3 012382030 23 越秀集团 1,600,000 160,848,516.02 2.67
SCP007

4 012382150 23 中电投 1,600,000 160,666,674.11 2.66
SCP010

5 012383424 23 沪电力 1,600,000 160,159,047.42 2.66
SCP018

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.9.3 本期国债期货投资评价

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 41,480,000.00

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 41,480,000.00

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实6个月理财债券A 嘉实 6 个月理财债券 E

报告期期初基金份额总额 - 5,992,736,991.59

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 - 5,992,736,991.59

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金注册的批复文件；

（2）《嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2023 年 10 月 24 日
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