汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月14日（基金合同生效日）起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 添富年年泰定开混合

交易代码 004436

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年4月14日

报告期末基金份额总额 990,100,913.84份

投资目标 本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获

得长期稳定的投资收益。

本基金采取稳健的投资策略，通过债券资产的

投资获取平稳收益，并适度参与股票资产的投

投资策略 资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的

风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳

定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收

益率*80%

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低

风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基

金，属于中等收益/风险特征的基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 添富年年泰定开混合A 添富年年泰定开混合

C

下属分级基金的交易代码 004436 004437

报告期末下属分级基金的份额总额 291,173,255.69份 698,927,658.15份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年4月14日－2017年6月30日）

添富年年泰定开混合A 添富年年泰定开混合C

1．本期已实现收益 2,563,809.69 5,261,686.59

2．本期利润 3,961,377.20 8,612,837.62

3．加权平均基金份额本期利润 0.0136 0.0123

4．期末基金资产净值 295,134,632.89 707,540,495.77

5．期末基金份额净值 1.0136 1.0123

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

添富年年泰定开混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金合

同成立日 1.36% 0.07% 0.97% 0.16% 0.39% -0.09%

起至今

添富年年泰定开混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金合

同成立日 1.23% 0.06% 0.97% 0.16% 0.26% -0.10%

起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：本《基金合同》生效之日为2017年4月14日，截至本报告期末，基金成立未满6个月；本

基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年4月14日）起6个月，截止本报告期末，本基

金尚处于建仓期中。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富 国籍：中国。学历：复旦

季季红 大学经济学博士。相关业

定期开 务资格：基金从业资格。

李怀定 放债券 2017年 - 10年 从业经历：曾任光大证券

基金、 4月14日 股份有限公司研究所债券

汇添富 分析师，国信证券股份有

纯债 限公司经济研究所固定收

(LOF)基 益高级分析师。2012年

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金、汇 5月加入汇添富基金管理股

添富达 份有限公司任固定收益高

欣混合 级分析师。2015年5月

基金、 25日至今任汇添富增强收

汇添富 益债券基金的基金经理助

盈鑫保 理，2015年11月18日至

本混合 今任汇添富季季红定期开

基金、 放债券基金、汇添富纯债

汇添富 (LOF)基金（原汇添富互利

稳健添 分级债券基金）的基金经

利定期 理，2015年12月2日至今

开放债 任汇添富达欣混合基金的

券基金、 基金经理，2016年3月

汇添富 11日至今任汇添富盈鑫保

长添利 本混合基金的基金经理，

定期开 2016年3月16日至今任汇

放债券 添富稳健添利定期开放债

基金、 券基金的基金经理，

汇添富 2016年12月6日至今任汇

新睿精 添富长添利定期开放债券

选混合 基金的基金经理，2016年

基金、 12月21日至今任汇添富新

汇添富 睿精选混合基金的基金经

鑫瑞债 理，2016年12月26日至

券基金、 今任汇添富鑫瑞债券基金

添富年 的基金经理，2017年4月

年泰定 14日至今任添富年年泰定

开混合 开混合基金的基金经理。

基金的

基金经

理。

汇添富 国籍：中国。学历：华东

增强收 师范大学金融学博士。相

益债券 关业务资格：基金从业资

基金、 格。从业经历：曾任上海

汇添富 申银万国证券研究所有限

季季红 公司高级分析师。2007年

陆文磊 定期开 2017年 - 15年 8月加入汇添富基金管理股

放债券 4月14日 份有限公司，现任总经理

基金、 助理、固定收益投资总监。

汇添富 2008年3月6日至今任汇

纯债 添富增强收益债券基金的

(LOF)基 基金经理，2009年1月

金、汇 21日至2011年6月21日

添富收 任汇添富货币基金的基金

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益快钱 经理，2011年1月26日至

货币基 2013年2月7日任汇添富

金、汇 保本混合基金的基金经理，

添富鑫 2012年7月26日至今任汇

瑞债券 添富季季红定期开放债券

基金、 基金的基金经理，2013年

添富年 11月6日至今任汇添富纯

年泰定 债(LOF)基金（原汇添富互

开混合 利分级债券基金）的基金

基金的 经理，2013年12月13日

基金经 至2015年3月31日任汇

理，固 添富全额宝货币基金的基

定收益 金经理，2014年1月21日

投资总 至2015年3月31日任汇

监。 添富收益快线货币基金的

基金经理，2014年12月

23日至今任汇添富收益快

钱货币基金的基金经理，

2016年12月26日至今任

汇添富鑫瑞债券基金的基

金经理，2017年4月14日

至今任添富年年泰定开混

合基金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交 第7页共14页

易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度经济数据总体保持平稳，尽管受地产调控和制造业去库存周期结束的影响，投资增速有所回落，但工业生产保持稳定，外需稳定，特别是三四线城市的地产销售和投资超预期。二季度，在严监管和金融去杠杆的大背景下，债券收益率大幅调整，收益率曲线平坦化上行。5月末随着监管协调预期加强，债券市场出现了一波估值修正的上涨行情。二季度股市整体指数变化不大，中小盘股走势与蓝筹股出现分化，整体看，上证综指整体下跌0.93%，深圳成指上涨

0.97%，创业板下跌-4.68%。

本基金成立以来以获取票息回报为主，增配了存款、存单和短久期债券，维持了较短的久期和适当的杠杆，获取了相对稳定的持有期回报。股票方面，本基金二季度根据市场演化适当增持了优质白马股。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末添富年年泰定开混合A基金份额净值为1.0136元，本报告期基金份额净值

增长率为1.36%；截至本报告期末添富年年泰定开混合C基金份额净值为1.0123元，本报告期

基金份额净值增长率为1.23%；同期业绩比较基准收益率为0.97%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 102,806,888.39 9.35

其中：股票 102,806,888.39 9.35

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 263,456,464.17 23.97

其中：债券 263,456,464.17 23.97

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 723,823,676.62 65.86

8 其他资产 8,935,387.97 0.81

9 合计 1,099,022,417.15 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 75,395,466.31 7.52

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,982,400.00 0.20

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 10,814,980.00 1.08

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K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 14,614,042.08 1.46

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 102,806,888.39 10.25

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 000651 格力电器 500,000 20,585,000.00 2.05

2 600519 贵州茅台 43,531 20,540,102.35 2.05

3 601888 中国国旅 484,872 14,614,042.08 1.46

4 000858 五粮液 258,200 14,371,412.00 1.43

5 601318 中国平安 218,000 10,814,980.00 1.08

6 000333 美的集团 225,950 9,724,888.00 0.97

7 002507 涪陵榨菜 807,479 9,076,063.96 0.91

8 601933 永辉超市 280,000 1,982,400.00 0.20

9 600872 中炬高新 60,000 1,098,000.00 0.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 16,078,464.17 1.60

其中：政策性金融债 16,078,464.17 1.60

4 企业债券 99,506,000.00 9.92

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

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8 同业存单 147,872,000.00 14.75

9 其他 - -

10 合计 263,456,464.17 26.28

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 111797611 17广州农村商 800,000 79,072,000.00 7.89

业银行CD082

2 111795405 17上海农商银 500,000 49,465,000.00 4.93

行CD101

3 127464 16京投债01 400,000 39,808,000.00 3.97

4 122399 15中投G1 400,000 39,684,000.00 3.96

5 122232 12招商01 200,000 20,014,000.00 2.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：报告期末本基金无股指期货持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：报告期末本基金无国债期货持仓。

5.11 投资组合报告附注

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5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 14,283.70

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,921,104.27

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,935,387.97

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 添富年年泰定开混合A 添富年年泰定开混合

C

基金合同生效日（2017年4月14日 291,173,255.69 698,927,658.15

）基金份额总额

报告期期初基金份额总额 - -

基金合同生效日起至报告期期末基金总 - -

申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基 - -

金总赎回份额

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基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - -

分变动份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 291,173,255.69 698,927,658.15

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

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汇添富基金管理股份有限公司

2017年7月20日

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