中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资
基金

2023 年中期报告

　

2023 年 6 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告 ......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......12
6.1 资产负债表......12
6.2 利润表......14
6.3 净资产（基金净值）变动表......15
6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告 ......43
7.1 期末基金资产组合情况......43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......55
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......56
7.12 投资组合报告附注......56
§8 基金份额持有人信息 ......57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......57
§9 开放式基金份额变动 ......57
§10 重大事件揭示 ......58
10.1 基金份额持有人大会决议......58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58
10.4 基金投资策略的改变......58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59
10.8 其他重大事件......61
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......62
§12 备查文件目录 ......62
12.1 备查文件目录......62
12.2 存放地点......62
12.3 查阅方式......63　


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金

基金简称 中欧电子信息产业沪港深股票

基金主代码 004616

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 7 月 7 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 1,625,903,507.19 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中欧电子信息产业沪港深股票 A 中欧电子信息产业沪港深股票 C

金简称

下属分级基金的交 004616 005763

易代码

报告期末下属分级 871,536,736.61 份 754,366,770.58 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票，在严格控制投资组
合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比
较基准的收益。

投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、
债券、现金的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括 GDP 增
长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）
和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。本基金为股票型
基金，长期来看将以权益性资产为主要配置，同时结合资金面情况、
市场情绪面因素，进行短期的战术避险选择。

业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中证综
合债券指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、
货币市场基金和混合型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的
投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 黎忆海 王小飞

信息披露 联系电话 021-68609600 021-60637103

负责人

电子邮箱 liyihai@zofund.com wangxiaofei.zh@ccb.com


客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 021-60637228

传真 021-33830351 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市西城区金融大街 25 号
家嘴环路 479 号 8 层

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市西城区闹市口大街 1 号
家嘴环路 479 号上海中心大厦 8、 院 1 号楼

10、16 层

邮政编码 200120 100033

法定代表人 窦玉明 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.zofund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 中欧基金管理有限公司 陆家嘴环路 479 号上海中心大
厦 8、10、16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

指标 中欧电子信息产业沪港深股票 A 中欧电子信息产业沪港深股票 C

本期已实现收益 278,126,191.94 243,769,853.16

本期利润 315,518,158.62 356,504,711.75

加权平均基金份

0.4015 0.4532
额本期利润
本期加权平均净

14.80% 16.56%
值利润率
本期基金份额净

20.07% 19.59%
值增长率
3.1.2 期末数据和

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

期末可供分配利 700,368,279.63 623,752,413.59
润


期末可供分配基 0.8036 0.8269
金份额利润

期末基金资产净 2,375,497,533.24 2,102,975,254.37
值

期末基金份额净 2.7256 2.7877
值

3.1.3 累计期末指 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

标

基金份额累计净 181.17% 162.55%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧电子信息产业沪港深股票 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.27% 2.39% 0.84% 1.27% 0.43% 1.12%

过去三个月 -7.01% 2.16% -4.11% 1.33% -2.90% 0.83%

过去六个月 20.07% 2.02% 14.45% 1.24% 5.62% 0.78%

过去一年 34.94% 1.83% 5.14% 1.18% 29.80% 0.65%

过去三年 47.88% 1.76% -10.48% 1.17% 58.36% 0.59%

自基金合同生效起 178.79

181.17% 1.83% 2.38% 1.26% 0.57%
至今 %

注：本基金业绩比较基准为：中证 TMT 产业主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*15%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧电子信息产业沪港深股票 C

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④


值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差

率① 准差② ④

过去一个月 1.21% 2.39% 0.84% 1.27% 0.37% 1.12%

过去三个月 -7.20% 2.16% -4.11% 1.33% -3.09% 0.83%

过去六个月 19.59% 2.02% 14.45% 1.24% 5.14% 0.78%

过去一年 33.87% 1.83% 5.14% 1.18% 28.73% 0.65%

过去三年 44.38% 1.76% -10.48% 1.17% 54.86% 0.59%

自基金份额运作日 160.95

162.55% 1.87% 1.60% 1.29% 0.58%
至今 %

注：本基金业绩比较基准为：中证 TMT 产业主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*15%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


注：本基金 C 类份额成立日为 2018 年 4 月 23 日，图示日期为 2018 年 4 月 24 日至 2023 年 06 月
30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WPAsia PacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限
公司。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 150 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

历任兴业全球基金管理有限公司金融工程
刘金 基金经理 2020-08- - 8 年 与专题部研究员。2015-03-30 加入中欧基
辉 14 金管理有限公司，历任研究员、基金经理
助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 69 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。　
　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

年初我们预测今年虽然绝大多数行业会逐步复苏，但速度不会太快，所以配置思路上主要还是考虑韧性和长期趋势，相比之前的调整不多。
　　一季度多数 TMT 子行业都有不错的表现，所以虽然我们组合调整不大，但是收益尚可。一季度的机会主要是 AI 的各个环节以及数据要素，我们持仓中部分个股也有所表现。二季度市场相对更加聚焦，一个是算力中的服务器和光模块；另一个是传媒中的游戏和出版子行业。而我们做的相对欠缺，在相关领域的配置较少。
　　就 AI 部分，我们之前的研究经历更多集中于大模型和应用部分，对底层算力部分相关的研究跟踪不够到位，低估了可能的爆发力，而过度在意长期的不确定性。在错过最好配置时机之后，我们处于较为被动的处境，我们也进行了深刻反思。我们认为光模块中期逻辑更好、市场也有很
充分的反应，但综合考虑潜在的技术路径风险、受益弹性以及估值，我们认为服务器板块可能相对更好。
　　从二季度市场表现而言，传媒板块表现很好，我们配置比例也比较少，主要还是因为我们对行业的理解有待加深。传媒板块的短期政策有边际改善，并且 AI 对传媒板块部分领域的影响短期就可以看到边际改善，比如创意阶段的成本降低等。但是长期看，我们认为行业政策不确定，并且成本逻辑不是一个长期逻辑。
　　就大模型领域，我们仍然认为 A 股公司在通用大模型方面的机会可能不会很大；个别领域可能因为资质/客户个性化需求/数据等因素，个别公司会有垂直领域大模型的机会。而应用端我们认为需要具备几个基本前提才有机会，包括（1）已有的卡位优势，包括不局限于产品复杂度；流量入口，有较多的用户群基础；客户粘性；行业深度理解。（2）充足的资金和人才投入，才能避免被大模型厂商轻松颠覆，守住卡位优势。（3）更好的是能借助 AI 赋能，转换为生产力工具，给客户带来更多的附加值，提高产品天花板，而不是借助 AI 来实现厂商内部的降本。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 20.07%，同期业绩比较基准收益率为 14.45%；基金
C 类份额净值增长率为 19.59%，同期业绩比较基准收益率为 14.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

往下半年看，我们认为最困难和最迷茫的阶段可能已经过去，无论是从政策支持、还是行业库存角度看，大概率后续都是往积极的方面发展。
　　虽然短期的高增长或者景气度的机会也不明朗，但是上半年的极致行情也导致不少非 AI 相关的好公司表现较差，其中可能蕴藏机会。所以我们更多淡化短期业绩波动，着眼长期竞争力，去找商业模式较好、有长期机会的公司，用时间换空间。
　　同时我们认为在短期大环境相对低迷的情况下，国家会发挥“看得见的手”的作用，所以也可以从政策角度去寻找边际改善的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被
歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。　上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
　　报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日


单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产： 　

银行存款 6.4.7.1 314,157,894.14 193,914,038.09

结算备付金 　 23,751,919.45 19,473,330.77

存出保证金 　 1,575,949.49 634,203.28

交易性金融资产 6.4.7.2 4,163,440,016.29 1,978,712,418.73

其中：股票投资 　 4,163,440,016.29 1,978,712,418.73

基金投资 　 - -

债券投资 　 - -

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 　 - -

资产支持证券投资 　 - -

其他投资 　 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 　 66,448,595.74 13,408,319.22

应收股利 　 95,456.00 -

应收申购款 　 12,767,959.13 2,640,423.54

递延所得税资产 　 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 　 4,582,237,790.24 2,208,782,733.63

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债： 　

短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 　 - -

应付清算款 　 14,709,938.34 35,627,849.92

应付赎回款 　 66,651,432.13 2,574,949.17

应付管理人报酬 　 6,342,820.67 2,736,695.52

应付托管费 　 1,057,136.78 456,115.94

应付销售服务费 　 1,561,913.06 1,011,146.09

应付投资顾问费 - -

应交税费 　 - -

应付利润 　 - -


递延所得税负债 　 - -

其他负债 6.4.7.6 13,441,761.65 5,167,282.48

负债合计 　 103,765,002.63 47,574,039.12

净资产： 　

实收基金 6.4.7.7 1,625,903,507.19 934,963,347.59

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 2,852,569,280.42 1,226,245,346.92

净资产合计 　 4,478,472,787.61 2,161,208,694.51

负债和净资产总计 　 4,582,237,790.24 2,208,782,733.63

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,625,903,507.19 份，其中下属 A 类基金份
额净值为人民币 2.7256 元，基金份额总额 871,536,736.61 份；下属 C 类基金份额净值为人民币
2.7877 元，基金份额总额 754,366,770.58 份。
6.2 利润表
会计主体：中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 　 717,638,948.58 -638,335,862.03

1.利息收入 　 794,273.26 337,034.62

其中：存款利息收入 6.4.7.9 794,273.26 284,012.95

债券利息收入 　 - -

资产支持证券利息 　 - -
收入

买入返售金融资产 　 - 53,021.67
收入

证券出借利息收入 　 - -

其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以“-” 　 554,140,174.42 -464,035,736.03
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 538,497,371.09 -468,536,014.95

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 - -

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 15,642,803.33 4,500,278.92

以摊余成本计量的 - -
金融资产终止确认产生的

收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 150,126,825.27 -176,799,824.74
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 　 - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 12,577,675.63 2,162,664.12
号填列）

减：二、营业总支出 　 45,616,078.21 15,935,056.09

1．管理人报酬 31,696,400.16 11,009,262.20

2．托管费 5,282,733.39 1,834,877.09

3．销售服务费 8,507,268.94 2,972,576.68

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 　 - -

其中：卖出回购金融资产 　 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.18 129,675.72 118,340.12

三、利润总额（亏损总额 　 672,022,870.37 -654,270,918.12
以“-”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以 　 672,022,870.37 -654,270,918.12
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 　 - -
净额

六、综合收益总额 　 672,022,870.37 -654,270,918.12

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,226,245,346. 2,161,208,694.5
资产（基金净值） 934,963,347.59 -

92 1

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -


二、本期期初净 1,226,245,346. 2,161,208,694.5
资产（基金净值） 934,963,347.59 -

92 1

三、本期增减变 1,626,323,933. 2,317,264,093.1
动 额 （ 减 少 以 690,940,159.60 -

“-”号填列） 50 0

（一）、综合收益 - - 672,022,870.37 672,022,870.37
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 1,645,241,222.7
基金净值变动数 690,940,159.60 - 954,301,063.13

（净值减少以“-” 3
号填列）

其中：1.基金申 2,541,947,717. 4,297,658,085. 6,839,605,802.5
购款 -

16 41 7

2.基金赎 -1,851,007,557 -3,343,357,022 -5,194,364,579.
回款 -

.56 .28 84

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,625,903,507. 2,852,569,280. 4,478,472,787.6
资产（基金净值） -

19 42 1

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,235,415,466. 1,861,310,206.3
资产（基金净值） 625,894,739.31 -

99 0

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 625,894,739.31 - 1,235,415,466. 1,861,310,206.3
资产（基金净值）


99 0

三、本期增减变 -157,399,689.7 -715,311,362.9

动 额 （ 减 少 以 - -872,711,052.68
“-”号填列） 8 0

（一）、综合收益 -654,270,918.1

总额 - - -654,270,918.12
2

（二）、本期基金
份额交易产生的 -157,399,689.7

基金净值变动数 - -61,040,444.78 -218,440,134.56
（净值减少以“-” 8

号填列）

其中：1.基金申 1,239,748,335.8
购款 487,357,561.46 - 752,390,774.38

4

2.基金赎 -644,757,251.2 -813,431,219.1 -1,458,188,470.
回款 -

4 6 40

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 468,495,049.53 - 520,104,104.09 988,599,153.62
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]2826 号《关于准予中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。经向中国证监会备案，《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基
金基金合同》于 2017 年 7 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 241,435,798.05
份基金份额，包含认购资金利息折合 52,039.19 份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司。

　　根据基金管理人中欧基金管理有限公司 2018 年 04 月 23 日《关于中欧电子信息产业沪港深股
票型证券投资基金增加 C 类基金份额并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商
一致并报中国证监会备案，自 2018 年 04 月 23 日起对本基金增加 C 类份额并相应修改基金合同。
本基金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额，新增的基金份额类别命名为 C 类基金份额。两类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。新增 C 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。

　　本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于 2023 年 8 月 30 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
　　本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 314,157,894.14

等于：本金 314,127,383.02

加：应计利息 30,511.12

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 314,157,894.14

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动


股票 3,945,463,146.80 - 4,163,440,016.29 217,976,869.49

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,945,463,146.80 - 4,163,440,016.29 217,976,869.49

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 196,494.14

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 13,036,877.31

其中：交易所市场 13,036,877.31

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-信息披露费 59,507.37

预提费用-审计费 134,630.98

补差费 14,251.85

合计 13,441,761.65

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧电子信息产业沪港深股票 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 299,467,090.70 299,467,090.70

本期申购 1,196,664,439.55 1,196,664,439.55

本期赎回（以“-”号填列） -624,594,793.64 -624,594,793.64

本期末 871,536,736.61 871,536,736.61

中欧电子信息产业沪港深股票 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 635,496,256.89 635,496,256.89

本期申购 1,345,283,277.61 1,345,283,277.61

本期赎回（以“-”号填列） -1,226,412,763.92 -1,226,412,763.92

本期末 754,366,770.58 754,366,770.58

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧电子信息产业沪港深股票 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 142,716,736.45 237,621,517.06 380,338,253.51

本期利润 278,126,191.94 37,391,966.68 315,518,158.62

本期基金份额交易产 279,525,351.24 528,579,033.26 808,104,384.50
生的变动数

其中：基金申购款 729,017,659.52 1,218,500,544.92 1,947,518,204.44

基金赎回款 -449,492,308.28 -689,921,511.66 -1,139,413,819.94

本期已分配利润 - - -

本期末 700,368,279.63 803,592,517.00 1,503,960,796.63

中欧电子信息产业沪港深股票 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 319,412,989.20 526,494,104.21 845,907,093.41

本期利润 243,769,853.16 112,734,858.59 356,504,711.75

本期基金份额交易产 60,569,571.23 85,627,107.40 146,196,678.63
生的变动数

其中：基金申购款 910,801,285.44 1,439,338,595.53 2,350,139,880.97

基金赎回款 -850,231,714.21 -1,353,711,488.13 -2,203,943,202.34

本期已分配利润 - - -

本期末 623,752,413.59 724,856,070.20 1,348,608,483.79

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 559,928.97

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 223,627.44

其他 10,716.85

合计 794,273.26

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 14,249,448,201.48

减：卖出股票成本总额 13,671,190,317.33

减：交易费用 39,760,513.06

买卖股票差价收入 538,497,371.09

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

无。
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 15,642,803.33


其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 15,642,803.33

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 150,126,825.27

股票投资 150,126,825.27

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 150,126,825.27

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 11,425,904.80

基金转换费收入 1,151,770.83

合计 12,577,675.63

6.4.7.17 信用减值损失

无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 44,630.98

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 6,382.64

账户维护费 9,000.00

证券组合费 10,154.73

合计 129,675.72

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，因公司股东发生股权转让，公司关联方变动情况如下：

　1、自 2023 年 5 月 11 日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上
海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。　

　 2、自 2023 年 6 月 1 日起，UnionediBancheItalianeS.p.A.　不再是我司关联方，
新增关联方为 WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）。　 3、变更后，与本基金关系为“基金管理人的股东”的关联方名单更新如下：WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）、19 名自然人股东。
　4、除上述变更外，其他关联方报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行 基金托管人、基金销售机构
”）
国都证券股份有限公司（“国都证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司（“中欧 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
财富”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

日


占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

国都证券 4,371,164,052.29 14.60 493,679,745.86 7.25

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国都证券 3,022,436.01 14.07 1,598,574.71 12.26

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国都证券 310,298.03 6.19 214,609.66 13.94

注：1.　上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 31,696,400.16 11,009,262.20

其中：支付销售机构的客户维护费 7,216,802.78 2,299,724.80

注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值　×　1.50%　/　当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 5,282,733.39 1,834,877.09

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值　×　0.25%　/　当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称

中欧电子信息产业沪港中欧电子信息产业沪港

合计

深股票 A 深股票 C

中欧财富 - 68,535.10 68,535.10

中欧基金 - 3,280,463.41 3,280,463.41

国都证券 - 3,226.08 3,226.08

合计 - 3,352,224.59 3,352,224.59

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧电子信息产业沪港中欧电子信息产业沪港 合计

深股票 A 深股票 C

中欧基金 - 1,326,446.22 1,326,446.22

国都证券 - 2,783.69 2,783.69

合计 - 1,329,229.91 1,329,229.91

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧电子信息产业沪港深股票 A

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 1,586,318.05 0.18% 1,387,842.07 0.46%

份额单位：份
中欧电子信息产业沪港深股票 C

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

中欧财富 0.00 0.00% 1,508.63 0.00%

注：1、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

　2、上年度末，中欧财富持有本基金 C 类份额的实际比例为 0.0002%，上表展示的比例系四舍五入后的结果。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股 314,157,894.14 559,928.97 56,877,612.16 217,903.18
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 受 流通 期末 数量

证券 券 认购 限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 股）

三 2023 新股

001282 联 年 5 6 个月 流通 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
锻 月 15 受限

造 日

陕 2023 新股

001286 西 年 3 6 个月 流通 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
能 月 31 受限

源 日

中 2023 新股

001287 电 年 3 6 个月 流通 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
港 月 30 受限

日

001324 长 2023 6 个月 新股 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -


青 年 5 流通

科 月 12 受限

技 日

登 2023 新股

001328 康 年 3 6 个月 流通 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
口 月 29 受限

腔 日

南 2023 新股

001360 矿 年 3 6 个月 流通 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
集 月 31 受限

团 日

海 2023 新股

001367 森 年 3 6 个月 流通 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
药 月 30 受限

业 日

华 2023 新股

001380 纬 年 5 6 个月 流通 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
科 月 9 受限

技 日

中 2023 新股

301141 科 年 3 6 个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
磁 月 27 受限

业 日

华 2023 新股

301157 塑 年 3 6 个月 流通 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
科 月 1 受限

技 日

国 2023 新股

301203 泰 年 3 6 个月 流通 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
环 月 28 受限

保 日

宏 2023 新股

301246 源 年 3 6 个月 流通 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 -
药 月 10 受限

业 日

格 2023 新股

301260 力 年 1 6 个月 流通 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 -
博 月 20 受限

日

科 2023 新股

301281 源 年 3 6 个月 流通 31.50 25.10 338 10,647.38 8,483.80 -
制 月 28 受限

药 日

301293 三 2023 6 个月 新股 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -


博 年 4 流通

脑 月 25 受限

科 日

川 2022 新股

301301 宁 年 12 6 个月 流通 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
生 月 20 受限

物 日

朗 2023 新股

301305 坤 年 5 6 个月 流通 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
环 月 15 受限

境 日

美 2023 新股

301307 利 年 4 6 个月 流通 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
信 月 14 受限

日

鑫 2023 新股

301310 宏 年 5 6 个月 流通 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
业 月 26 受限

日

鑫 2023 新股

301317 磊 年 1 6 个月 流通 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
股 月 12 受限

份 日

豪 2023 新股

301320 江 年 6 6 个月 流通 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
智 月 1 受限

能 日

新 2023 新股

301323 莱 年 5 6 个月 流通 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
福 月 29 受限

日

曼 2023 新股

301325 恩 年 5 6 个月 流通 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
斯 月 4 受限

特 日

德 2023 新股

301332 尔 年 5 6 个月 流通 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
玛 月 9 受限

日

亚 2023 新股

301337 华 年 5 6 个月 流通 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
电 月 16 受限

子 日

301345 涛 2023 6 个月 新股 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -


涛 年 3 流通

车 月 10 受限

业 日

南 2023 新股

301355 王 年 6 6 个月 流通 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
科 月 2 受限

技 日

北 2023 新股

301357 方 年 4 6 个月 流通 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
长 月 11 受限

龙 日

湖 2023 新股

301358 南 年 2 6 个月 流通 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
裕 月 1 受限

能 日

荣 2023 新股

301360 旗 年 4 6 个月 流通 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
科 月 17 受限

技 日

凌 2023 新股

301373 玮 年 1 6 个月 流通 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
科 月 20 受限

技 日

蜂 2023 新股

301382 助 年 5 6 个月 流通 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
手 月 9 受限

日

未 2023 新股

301386 来 年 3 6 个月 流通 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
电 月 21 受限

器 日

英 2023 新股

301399 特 年 5 6 个月 流通 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
科 月 16 受限

技 日

华 2023 新股

301408 人 年 2 6 个月 流通 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
健 月 22 受限

康 日

阿 2023 新股

301419 莱 年 2 6 个月 流通 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
德 月 2 受限

日

301428 世 2023 6 个月 新股 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -


纪 年 5 流通

恒 月 10 受限

通 日

泓 2023 新股

301439 淋 年 3 6 个月 流通 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
电 月 10 受限

力 日

中 2023 新股

601061 信 年 3 6 个月 流通 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
金 月 30 受限

属 日

柏

诚

系 2023 新股

601133 统 年 3 6 个月 流通 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
股 月 31 受限

份 日

公

司

江

苏 2023

常 年 3 新股

603125 青 月 30 6 个月 流通 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
树 日 受限

科

技

中 2023 新股

603135 重 年 3 6 个月 流通 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
科 月 29 受限

技 日

恒 2023 新股

603137 尚 年 4 6 个月 流通 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
节 月 10 受限

能 日

浙

江 2023 新股

603172 万 年 4 6 个月 流通 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
丰 月 28 受限

股 日

份

中 2023 新股

688146 船 年 4 6 个月 流通 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
派 月 13 受限

瑞 日


特

气

晶 2023 新股

688249 合 年 4 6 个月 流通 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 -
集 月 24 受限

成 日

西 2023 新股

688334 高 年 6 6 个月 流通 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
院 月 9 受限

日

颀 2023 新股

688352 中 年 4 6 个月 流通 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
科 月 11 受限

技 日

中 2023 新股

688361 科 年 5 6 个月 流通 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
飞 月 12 受限

测 日

华 2023 新股

688433 曙 年 4 6 个月 流通 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
高 月 7 受限

科 日

中 2023 新股

688469 芯 年 4 6 个月 流通 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
集 月 28 受限

成 日

阿

特 2023

斯 年 6 新股

688472 阳 月 2 6 个月 流通 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 -
光 日 受限

电

力

晶 2023 新股

688478 升 年 4 6 个月 流通 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
股 月 13 受限

份 日

用

友 2023

汽 年 5 新股

688479 车 月 4 6 个月 流通 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
信 日 受限

息

科


技

南 2023 新股

688484 芯 年 3 6 个月 流通 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 -
科 月 28 受限

技 日

九 2023 新股

688485 州 年 1 6 个月 流通 17.47 15.17 3,580 62,542.60 54,308.60 -
一 月 11 受限

轨 日

索 2023 新股

688507 辰 年 4 6 个月 流通 165.92 122.11 222 36,834.00 27,108.42 -
科 月 10 受限

技 日

慧 2023

智 年 5 新股

688512 微 月 8 6 个月 流通 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
电 日 受限

子

航

天 2023 新股

688523 环 年 5 6 个月 流通 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
宇 月 26 受限

科 日

技

日

联 2023 新股

688531 科 年 3 6 个月 流通 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 -
技 月 24 受限

股 日

份

华

海 2023

诚 年 3 新股

688535 科 月 28 6 个月 流通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
新 日 受限

材

料

航 2023 新股

688552 天 年 5 6 个月 流通 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
南 月 8 受限

湖 日

航 2023 新股

688562 天 年 5 6 个月 流通 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
软 月 15 受限


件 日

股

份

天 2023 新股

688570 玛 年 5 6 个月 流通 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
智 月 29 受限

控 日

西 2023 新股

688576 山 年 5 6 个月 流通 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 -
科 月 30 受限

技 日

安 2023

杰 年 5 新股

688581 思 月 12 6 个月 流通 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
医 日 受限

学

新 2023 新股

688593 相 年 5 6 个月 流通 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
微 月 25 受限

日

双 2023 新股

688623 元 年 5 6 个月 流通 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
科 月 31 受限

技 日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。　本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 6.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
　　利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
　　本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产 　 　 　 　 　

银行存款 314,157,894.14 - - - 314,157,894.14

结算备付金 23,751,919.45 - - - 23,751,919.45

存出保证金 1,575,949.49 - - - 1,575,949.49

交易性金融资产 - - -4,163,440,016.29 4,163,440,016.29

应收股利 - - - 95,456.00 95,456.00

应收申购款 - - - 12,767,959.13 12,767,959.13

应收清算款 - - - 66,448,595.74 66,448,595.74

资产总计 339,485,763.08 - -4,242,752,027.16 4,582,237,790.24

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 66,651,432.13 66,651,432.13

应付管理人报酬 - - - 6,342,820.67 6,342,820.67

应付托管费 - - - 1,057,136.78 1,057,136.78

应付清算款 - - - 14,709,938.34 14,709,938.34

应付销售服务费 - - - 1,561,913.06 1,561,913.06

其他负债 - - - 13,441,761.65 13,441,761.65

负债总计 - - - 103,765,002.63 103,765,002.63

利率敏感度缺口 339,485,763.08 - -4,138,987,024.53 4,478,472,787.61

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产 　 　 　 　

银行存款 193,914,038.09 - - - 193,914,038.09

结算备付金 19,473,330.77 - - - 19,473,330.77

存出保证金 634,203.28 - - - 634,203.28

交易性金融资产 - - -1,978,712,418.73 1,978,712,418.73

应收清算款 - - - 13,408,319.22 13,408,319.22

应收申购款 - - - 2,640,423.54 2,640,423.54

资产总计 214,021,572.14 - - 1,994,761,161.49 2,208,782,733.63

负债 　 　 　 　 　

应付清算款 - - - 35,627,849.92 35,627,849.92

应付赎回款 - - - 2,574,949.17 2,574,949.17

应付管理人报酬 - - - 2,736,695.52 2,736,695.52

应付托管费 - - - 456,115.94 456,115.94


应付销售服务费 - - - 1,011,146.09 1,011,146.09

其他负债 - - - 5,167,282.48 5,167,282.48

负债总计 - - - 47,574,039.12 47,574,039.12

利率敏感度缺口 214,021,572.14 - - 1,947,187,122.37 2,161,208,694.51

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 0.00%（2022 年
12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日
：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

　项目　 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资　 　 　 　

产

交易性金融资产 - 474,069,274.42 - 474,069,274.42

应收股利 - 95,456.00 - 95,456.00

资产合计 - 474,164,730.42 - 474,164,730.42

以外币计价的负 　 　 　 　
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 474,164,730.42 - 474,164,730.42
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元


以外币计价的资　 　 　 　

产

交易性金融资产 - 197,906,244.05 - 197,906,244.05

资产合计 - 197,906,244.05 - 197,906,244.05

以外币计价的负 　 　 　 　
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 197,906,244.05 - 197,906,244.05
风险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可
假设

能采取的风险管理活动

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 港币相对人民币贬

-23,703,463.72 -9,895,312.20
值 5%

港币相对人民币升

23,703,463.72 9,895,312.20
值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
　　本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）


交易性金融资 4,163,440,016.29 92.97 1,978,712,418.73 91.56
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 4,163,440,016.29 92.97 1,978,712,418.73 91.56

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

318,632,864.01 119,030,962.53
5%

业绩比较基准下降

-318,632,864.01 -119,030,962.53
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 4,161,882,212.39 1,976,937,330.67


第二层次 0.00 -

第三层次 1,557,803.90 1,775,088.06

合计 4,163,440,016.29 1,978,712,418.73

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 4,163,440,016.29 90.86

　 其中：股票 4,163,440,016.29 90.86

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

　 其中：债券 - -

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 337,909,813.59 7.37

8 其他各项资产 80,887,960.36 1.77


9 合计 4,582,237,790.24 100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 474,069,274.42 元，占基金资产净值比例 10.59%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 875,823,403.94 19.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 10,516.15 0.00

F 批发和零售业 105,107,766.00 2.35

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 2,516,036,816.43 56.18

J 金融业 190,009,089.36 4.24

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 180,760.49 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 76,875.17 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 2,066,284.00 0.05

S 综合 - -

　 合计 3,689,370,741.87 82.38

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -

消费者非必需品 68,359,664.97 1.53

消费者常用品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗保健 - -

工业 - -

信息技术 116,886,644.64 2.61

电信服务 288,822,964.81 6.45


公用事业 - -

地产业 - -

合计 474,069,274.42 10.59

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 600570 恒生电子 9,994,799 442,669,647.71 9.88

2 688111 金山办公 936,108 442,048,919.76 9.87

3 002987 京北方 10,156,838 222,637,888.96 4.97

4 603383 顶点软件 3,062,157 169,704,740.94 3.79

5 00700 腾讯控股 548,800 167,783,838.12 3.75

6 300033 同花顺 801,662 140,515,315.36 3.14

7 002475 立讯精密 3,725,700 120,898,965.00 2.70

8 603019 中科曙光 2,347,174 119,471,156.60 2.67

9 688201 信安世纪 2,743,854 117,272,319.96 2.62

10 002063 远光软件 13,231,354 114,848,152.72 2.56

11 000034 神州数码 3,950,105 105,033,291.95 2.35

12 601138 工业富联 4,070,100 102,566,520.00 2.29

13 603039 泛微网络 893,205 72,912,324.15 1.63

14 688083 中望软件 461,584 66,878,905.76 1.49

15 601728 中国电信 11,127,700 62,648,951.00 1.40

16 600845 宝信软件 1,092,299 55,499,712.19 1.24

17 03690 美团-W 487,800 55,003,427.52 1.23

18 002410 广联达 1,633,637 53,076,866.13 1.19

19 300803 指南针 1,018,600 49,493,774.00 1.11

20 002912 中新赛克 1,103,640 48,571,196.40 1.08

21 01024 快手-W 969,300 47,856,307.71 1.07

22 00268 金蝶国际 4,904,800 47,391,896.24 1.06

23 000977 浪潮信息 950,302 46,089,647.00 1.03

24 002230 科大讯飞 676,200 45,954,552.00 1.03

25 00941 中国移动 746,000 44,053,402.97 0.98

25 600941 中国移动 16,100 1,502,130.00 0.03

26 301162 国能日新 570,060 44,966,332.80 1.00

27 002920 德赛西威 280,700 43,735,867.00 0.98

28 000063 中兴通讯 941,400 42,871,356.00 0.96

29 688369 致远互联 632,956 35,002,466.80 0.78

30 688318 财富趋势 330,755 33,065,577.35 0.74

31 300226 上海钢联 1,000,759 32,424,591.60 0.72

32 688153 唯捷创芯 416,631 30,480,723.96 0.68

33 688608 恒玄科技 251,188 30,401,283.64 0.68


34 688080 映翰通网络 610,736 29,864,990.40 0.67

35 603927 中科软 768,400 29,629,504.00 0.66

36 03888 金山软件 1,039,400 29,563,740.47 0.66

37 688609 广东九联科技 2,344,083 27,894,587.70 0.62

38 300260 新莱应材 675,843 26,709,315.36 0.60

39 600588 用友网络 1,268,100 25,996,050.00 0.58

40 301269 华大九天 206,929 25,419,158.36 0.57

41 688031 星环科技 186,663 24,870,978.12 0.56

42 300634 彩讯股份 918,200 24,240,480.00 0.54

43 688588 凌志软件 1,528,736 23,771,844.80 0.53

44 603171 税友股份 587,100 23,472,258.00 0.52

45 01415 高伟电子 1,685,000 22,495,205.62 0.50

46 301236 软通动力 814,570 22,164,449.70 0.49

47 300674 宇信科技 1,239,500 21,914,360.00 0.49

48 688037 芯源微电子 124,125 21,219,168.75 0.47

49 688777 中控技术 329,178 20,665,794.84 0.46

50 300223 北京君正 232,432 20,526,069.92 0.46

51 002368 太极股份 496,054 20,422,543.18 0.46

52 688332 中科蓝讯 232,052 19,418,111.36 0.43

53 301391 卡莱特 162,473 19,036,961.41 0.43

54 000938 紫光股份 596,292 18,991,900.20 0.42

55 300525 博思软件 1,217,792 18,680,929.28 0.42

56 301299 卓创资讯 320,263 18,274,206.78 0.41

57 688066 北京航天宏图 298,297 18,166,287.30 0.41

58 300130 新国都 635,101 17,992,411.33 0.40

59 00909 明源云 5,386,000 17,429,902.82 0.39

60 600131 国网信通 835,962 16,878,072.78 0.38

61 300638 广和通 738,205 16,742,489.40 0.37

62 300389 艾比森 780,800 15,904,896.00 0.36

63 02400 心动公司 851,400 15,463,983.31 0.35

64 688012 中微半导体设 98,537 15,416,113.65 0.34
备

65 003021 兆威机电 171,900 15,080,787.00 0.34

66 002990 盛视科技 404,569 14,888,139.20 0.33

67 300348 长亮科技 1,337,600 13,964,544.00 0.31

68 300845 捷安高科 637,040 13,842,879.20 0.31

69 002484 江海股份 645,704 13,747,038.16 0.31

70 00772 阅文集团 449,800 13,664,582.60 0.31

71 688409 富创精密 125,229 13,649,961.00 0.30

72 300496 中科创达 141,034 13,588,625.90 0.30

73 09992 泡泡玛特 831,600 13,356,237.45 0.30

74 688018 乐鑫科技 95,411 12,386,256.02 0.28

75 301153 中科江南 158,760 11,900,649.60 0.27

76 688479 用友汽车信息 356,085 11,205,337.59 0.25


科技

77 002371 北方华创 33,400 10,609,510.00 0.24

78 688023 安恒信息 44,370 7,751,882.70 0.17

79 688182 灿勤科技 291,666 7,358,733.18 0.16

80 688401 路维光电 170,130 6,386,680.20 0.14

81 002859 洁美科技 210,000 5,817,000.00 0.13

82 688507 索辰科技 42,459 5,544,527.73 0.12

83 002439 启明星辰 183,700 5,466,912.00 0.12

84 300768 迪普科技 297,950 4,937,031.50 0.11

85 300408 三环集团 107,000 3,140,450.00 0.07

86 300682 朗新科技 121,800 2,835,504.00 0.06

87 688618 三旺通信 38,101 2,580,199.72 0.06

88 688283 坤恒顺维 31,473 2,093,583.96 0.05

89 300413 芒果超媒 60,400 2,066,284.00 0.05

90 300679 电连技术 43,200 1,427,760.00 0.03

91 688187 时代电气 34,019 1,424,035.34 0.03

92 688798 艾为电子 22,320 1,320,228.00 0.03

93 603508 思维列控 68,900 1,174,745.00 0.03

94 603290 斯达半导 5,400 1,162,080.00 0.03

95 300996 普联软件 37,380 1,147,566.00 0.03

96 002138 顺络电子 33,600 803,376.00 0.02

97 605218 伟时电子 35,300 547,150.00 0.01

98 300494 盛天网络 11,340 281,118.60 0.01

99 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00

100 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00

101 688472 阿特斯阳光电 6,261 106,687.44 0.00
力

102 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

103 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

104 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

105 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00

106 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

107 688531 日联科技股份 346 47,045.62 0.00

108 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

109 688146 中船派瑞特气 1,011 38,549.43 0.00

110 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

111 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

112 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

113 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

114 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

115 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

116 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

117 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

118 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00


119 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

120 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

121 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

122 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

123 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

124 688581 安杰思医学 163 19,238.89 0.00

125 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

126 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

127 688562 航天软件股份 726 16,197.06 0.00

128 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

129 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

130 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

131 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

132 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00

133 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

134 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

135 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

136 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

137 688512 慧智微电子 721 13,814.36 0.00

138 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

139 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

140 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

141 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

142 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

143 688523 航天环宇科技 472 11,257.20 0.00

144 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

145 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

146 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00

147 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

148 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

149 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

150 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

151 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

152 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00

153 688535 华海诚科新材 161 8,248.03 0.00
料

154 601133 柏诚系统股份 664 8,140.64 0.00
公司

155 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

156 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

157 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

158 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

159 00981 中芯国际 300 5,642.52 0.00

160 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00


161 603125 江苏常青树科 160 3,924.80 0.00
技

162 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

163 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

164 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

165 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

166 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

167 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

168 603172 浙江万丰股份 122 1,967.86 0.00

169 601568 北元集团 244 1,285.88 0.00

170 00762 中国联通 178 850.10 0.00

171 01810 小米集团-W 26 256.97 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600570 恒生电子 394,370,261.17 18.25

2 603019 中科曙光 355,221,189.43 16.44

3 000034 神州数码 321,547,594.90 14.88

4 300033 同花顺 315,047,332.11 14.58

5 688111 金山办公 287,953,893.63 13.32

6 601728 中国电信 256,420,182.63 11.86

6 00728 中国电信 25,963,482.04 1.20

7 002410 广联达 265,597,412.92 12.29

8 002230 科大讯飞 255,610,168.97 11.83

9 688256 寒武纪科技 252,953,445.51 11.70

10 600941 中国移动 190,311,552.69 8.81

10 00941 中国移动 59,288,620.79 2.74

11 002368 太极股份 230,009,672.66 10.64

12 002987 京北方 215,520,359.91 9.97

13 688318 财富趋势 215,098,016.59 9.95

14 300803 指南针 189,811,449.72 8.78

15 600845 宝信软件 184,970,697.11 8.56

16 000977 浪潮信息 174,979,348.03 8.10

17 00700 腾讯控股 165,847,046.95 7.67

18 002517 恺英网络 159,435,510.81 7.38

19 600050 中国联通 152,763,890.00 7.07

20 000938 紫光股份 150,893,763.98 6.98

21 601138 工业富联 148,043,027.41 6.85

22 000066 中国长城 144,626,146.05 6.69

23 600446 金证股份 142,711,304.45 6.60

24 688037 芯源微电子 122,290,289.21 5.66


25 002063 远光软件 120,227,566.35 5.56

26 600588 用友网络 118,803,923.48 5.50

27 002475 立讯精密 117,365,558.80 5.43

28 002463 沪电股份 113,647,546.33 5.26

29 603383 顶点软件 113,270,457.47 5.24

30 300223 北京君正 112,836,350.22 5.22

31 300226 上海钢联 111,279,403.02 5.15

32 688201 信安世纪 109,215,041.88 5.05

33 688110 东芯股份 106,116,966.25 4.91

34 601519 大智慧 105,301,898.14 4.87

35 000063 中兴通讯 103,553,378.49 4.79

36 300394 天孚通信 103,244,130.49 4.78

37 300634 彩讯股份 100,706,935.00 4.66

38 688662 广东富信科技 94,367,726.62 4.37

39 688207 格灵深瞳 93,855,734.23 4.34

40 601360 三六零 92,731,245.33 4.29

41 002222 福晶科技 92,097,897.97 4.26

42 300458 全志科技 91,833,060.88 4.25

43 03690 美团-W 91,644,448.53 4.24

44 000032 深桑达 A 91,074,870.48 4.21

45 300130 新国都 89,326,701.90 4.13

46 600131 国网信通 88,247,069.46 4.08

47 300474 景嘉微 86,842,716.65 4.02

48 002920 德赛西威 83,449,276.30 3.86

49 01024 快手-W 83,390,870.49 3.86

50 300058 蓝色光标 83,203,812.49 3.85

51 002156 通富微电 82,618,392.79 3.82

52 03888 金山软件 80,846,545.38 3.74

53 300773 拉卡拉 80,493,327.71 3.72

54 002558 巨人网络 80,419,251.54 3.72

55 00268 金蝶国际 78,915,894.87 3.65

56 603039 泛微网络 77,263,404.09 3.58

57 601928 凤凰传媒 77,018,735.63 3.56

58 300567 精测电子 76,276,886.08 3.53

59 301297 富乐德 74,956,870.35 3.47

60 688777 中控技术 74,219,369.09 3.43

61 300604 长川科技 74,197,898.82 3.43

62 600536 中国软件 72,901,662.40 3.37

63 300570 太辰光 72,793,981.60 3.37

64 600839 四川长虹 70,735,226.13 3.27

65 000988 华工科技 70,194,241.64 3.25

66 002261 拓维信息 69,539,507.51 3.22

67 301391 卡莱特 68,879,057.15 3.19


68 300348 长亮科技 67,870,605.00 3.14

69 301095 广立微 67,847,752.60 3.14

70 688083 中望软件 66,286,652.01 3.07

71 002236 大华股份 65,729,644.18 3.04

72 301299 卓创资讯 64,244,648.47 2.97

73 002484 江海股份 63,221,313.96 2.93

74 603927 中科软 62,533,384.69 2.89

75 688012 中微半导体设 60,973,603.50 2.82
备

76 301236 软通动力 60,184,953.58 2.78

77 688023 安恒信息 59,751,841.55 2.76

78 688258 江苏卓易信息 59,646,173.63 2.76
科技

79 02015 理想汽车-W 58,593,342.68 2.71

80 300559 佳发教育 57,854,862.81 2.68

81 301269 华大九天 57,270,437.17 2.65

82 300308 中际旭创 57,165,112.00 2.65

83 688661 和林微纳科技 56,846,353.30 2.63

84 002912 中新赛克 56,305,016.00 2.61

85 688158 优刻得科技 56,231,466.24 2.60

86 688227 品高股份 55,615,871.69 2.57

87 003021 兆威机电 55,310,857.88 2.56

88 688152 麒麟信安 54,971,882.06 2.54

89 300845 捷安高科 54,385,727.84 2.52

90 00981 中芯国际 54,023,017.86 2.50

91 002415 海康威视 53,920,677.98 2.49

92 002153 石基信息 51,868,308.16 2.40

93 300413 芒果超媒 51,510,846.26 2.38

94 300525 博思软件 51,499,232.38 2.38

95 688018 乐鑫科技 51,031,031.68 2.36

96 002897 意华股份 50,911,052.06 2.36

97 688332 中科蓝讯 50,235,994.91 2.32

98 688608 恒玄科技 49,903,535.52 2.31

99 603650 彤程新材 49,164,874.77 2.27

100 002185 华天科技 48,994,267.64 2.27

101 603893 瑞芯微 48,694,344.60 2.25

102 688343 云天励飞股份 48,452,256.71 2.24

103 300820 英杰电气 48,377,738.96 2.24

104 00772 阅文集团 48,208,650.20 2.23

105 300260 新莱应材 47,856,133.58 2.21

106 301308 江波龙 47,688,463.58 2.21

107 300654 世纪天鸿 47,587,940.68 2.20

108 300251 光线传媒 47,394,716.38 2.19

109 300624 万兴科技 47,190,233.80 2.18


110 002555 三七互娱 46,641,579.00 2.16

111 603228 景旺电子 45,957,272.68 2.13

112 601921 浙版传媒 45,811,462.02 2.12

113 600037 歌华有线 45,551,753.00 2.11

114 300502 新易盛 45,532,141.58 2.11

115 688561 奇安信集团 45,437,752.05 2.10

116 600584 长电科技 45,261,001.05 2.09

117 688609 广东九联科技 45,156,427.22 2.09

118 300496 中科创达 44,883,641.30 2.08

119 601098 中南传媒 44,518,174.33 2.06

120 300115 长盈精密 44,452,828.16 2.06

121 300188 美亚柏科 44,220,003.18 2.05

122 603444 吉比特 43,532,409.00 2.01

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688111 金山办公 313,578,434.47 14.51

2 300033 同花顺 287,814,815.66 13.32

3 600941 中国移动 272,132,990.42 12.59

3 00941 中国移动 14,292,622.57 0.66

4 688256 寒武纪科技 280,537,449.97 12.98

5 000034 神州数码 272,202,457.40 12.59

6 002410 广联达 259,171,378.19 11.99

7 002230 科大讯飞 256,824,022.37 11.88

8 601728 中国电信 222,977,888.61 10.32

8 00728 中国电信 25,533,292.16 1.18

9 603019 中科曙光 248,070,172.45 11.48

10 002368 太极股份 246,917,005.89 11.42

11 688318 财富趋势 206,084,553.07 9.54

12 002517 恺英网络 182,558,975.89 8.45

13 600050 中国联通 154,089,550.13 7.13

14 600845 宝信软件 148,020,971.92 6.85

15 000066 中国长城 143,619,373.31 6.65

16 002987 京北方 143,139,568.62 6.62

17 300226 上海钢联 139,010,119.60 6.43

18 002222 福晶科技 134,260,602.61 6.21

19 300803 指南针 132,435,981.80 6.13

20 000938 紫光股份 131,727,396.16 6.10

21 002463 沪电股份 131,441,301.49 6.08

22 600570 恒生电子 131,128,330.84 6.07

23 603228 景旺电子 128,634,832.90 5.95


24 300394 天孚通信 128,462,644.95 5.94

25 000977 浪潮信息 126,433,397.70 5.85

26 600446 金证股份 116,996,214.95 5.41

27 600131 国网信通 109,003,768.07 5.04

28 688110 东芯股份 108,538,661.44 5.02

29 300570 太辰光 101,759,607.60 4.71

30 601519 大智慧 100,447,347.16 4.65

31 600588 用友网络 100,151,119.73 4.63

32 688037 芯源微电子 99,954,595.23 4.62

33 002153 石基信息 98,970,986.21 4.58

34 03888 金山软件 98,954,138.69 4.58

35 300458 全志科技 96,085,833.00 4.45

36 688207 格灵深瞳 94,303,348.50 4.36

37 601138 工业富联 93,909,974.97 4.35

38 300474 景嘉微 92,994,056.72 4.30

39 300223 北京君正 92,159,376.76 4.26

40 002063 远光软件 91,876,509.85 4.25

41 688662 广东富信科技 91,616,211.34 4.24

42 300058 蓝色光标 90,066,928.00 4.17

43 002558 巨人网络 89,363,236.54 4.13

44 002236 大华股份 89,161,321.88 4.13

45 002156 通富微电 87,632,526.55 4.05

46 601928 凤凰传媒 86,583,286.04 4.01

47 688201 信安世纪 85,767,413.34 3.97

48 300634 彩讯股份 84,494,412.62 3.91

49 301299 卓创资讯 83,625,468.36 3.87

50 601360 三六零 82,697,181.60 3.83

51 002415 海康威视 82,218,562.65 3.80

52 300130 新国都 81,078,519.42 3.75

53 000032 深桑达 A 78,588,701.98 3.64

54 000988 华工科技 78,444,778.12 3.63

55 300308 中际旭创 76,984,533.90 3.56

56 300773 拉卡拉 75,364,486.78 3.49

57 300348 长亮科技 75,056,044.28 3.47

58 00700 腾讯控股 73,730,590.91 3.41

59 301297 富乐德 71,386,003.97 3.30

60 02015 理想汽车-W 71,297,277.92 3.30

61 600536 中国软件 70,550,688.39 3.26

62 300604 长川科技 69,472,579.80 3.21

63 002261 拓维信息 68,902,315.65 3.19

64 600839 四川长虹 67,717,788.35 3.13

65 300567 精测电子 66,991,952.36 3.10

66 300525 博思软件 66,341,683.90 3.07


67 301308 江波龙 64,395,732.11 2.98

68 301391 卡莱特 64,121,242.38 2.97

69 301095 广立微 63,490,137.08 2.94

70 000063 中兴通讯 63,397,160.23 2.93

71 688227 品高股份 62,229,299.69 2.88

72 688777 中控技术 62,190,512.98 2.88

73 300579 数字认证 61,582,475.60 2.85

74 002484 江海股份 61,345,103.41 2.84

75 688023 安恒信息 60,669,808.30 2.81

76 301153 中科江南 60,576,261.75 2.80

77 300413 芒果超媒 59,389,347.81 2.75

78 002555 三七互娱 59,310,720.65 2.74

79 300502 新易盛 58,992,651.67 2.73

80 300559 佳发教育 58,147,384.64 2.69

81 688152 麒麟信安 57,667,789.49 2.67

82 002920 德赛西威 55,022,104.54 2.55

83 00268 金蝶国际 54,792,420.29 2.54

84 00981 中芯国际 53,387,271.28 2.47

85 300624 万兴科技 53,322,777.31 2.47

86 688561 奇安信集团 52,486,881.48 2.43

87 688258 江苏卓易信息 52,238,263.62 2.42
科技

88 603444 吉比特 51,592,662.32 2.39

89 01024 快手-W 51,223,522.28 2.37

90 002185 华天科技 50,453,387.60 2.33

91 688661 和林微纳科技 50,299,863.75 2.33

92 688158 优刻得科技 50,248,529.53 2.33

93 600037 歌华有线 49,423,776.00 2.29

94 03690 美团-W 49,298,521.86 2.28

95 002436 兴森科技 47,999,012.00 2.22

96 603893 瑞芯微 47,897,139.00 2.22

97 002897 意华股份 47,019,197.21 2.18

98 300188 美亚柏科 46,125,763.13 2.13

99 601098 中南传媒 45,453,276.19 2.10

100 688343 云天励飞股份 44,952,137.45 2.08

101 688012 中微半导体设 44,025,883.19 2.04
备

102 600584 长电科技 43,764,578.80 2.03

103 300251 光线传媒 43,253,190.00 2.00

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 15,705,791,089.62


卖出股票收入（成交）总额 14,249,448,201.48

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,575,949.49


2 应收清算款 66,448,595.74

3 应收股利 95,456.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 12,767,959.13

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 80,887,960.36

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数（户 金份额

） 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中欧电子

信息产业 64,256 13,563.51 579,205,201.42 66.46% 292,331,535.19 33.54%
沪港深股
票 A
中欧电子

信息产业 155,036 4,865.75 493,357,205.46 65.40% 261,009,565.12 34.60%
沪港深股
票 C

合计 219,292 7,414.33 1,072,562,406.88 65.97% 553,341,100.31 34.03%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理 中欧电子信息产业沪港深股票 A 4,498,753.12 0.52%
人所有从

业人员持 中欧电子信息产业沪港深股票 C 1,011,171.11 0.13%
有本基金


　 合计 5,509,924.23 0.34%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中欧电子信息产业沪港深股 >100
金投资和研究部门负责 票 A

人持有本开放式基金 中欧电子信息产业沪港深股 0
票 C

　 合计 >100

中欧电子信息产业沪港深股 50~100
本基金基金经理持有本 票 A

开放式基金 中欧电子信息产业沪港深股 0
票 C

　 合计 50~100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧电子信息产业沪港深股票 A 中欧电子信息产业沪港深股票 C

基金合同生效日

（2017 年 7 月 7 日） 241,435,798.05 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 299,467,090.70 635,496,256.89
额总额

本报告期基金总申购 1,196,664,439.55 1,345,283,277.61
份额

减：本报告期基金总 624,594,793.64 1,226,412,763.92
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 871,536,736.61 754,366,770.58
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1　基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.2.2　基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

国都证券 1 4,371,164,05 14.60 3,022,436.01 14.07 -
2.29

中信建投 2 3,698,619,66 12.35 2,704,801.29 12.59 -
4.92

信达证券 1 3,125,117,02 10.44 2,173,390.72 10.11 -
1.00

中金公司 1 3,033,066,10 10.13 2,218,095.40 10.32 -
6.97

国盛证券 1 2,930,624,04 9.79 2,143,171.35 9.97 -
4.45


申万宏源 1 2,883,258,78 9.63 2,108,510.28 9.81 -
西部证券 3.75

国泰君安 1 2,053,070,24 6.86 1,433,436.77 6.67 -
1.32

广发证券 1 1,750,922,09 5.85 1,280,438.50 5.96 -
2.34

招商证券 1 1,480,334,46 4.94 1,082,567.93 5.04 -
2.79

中信证券 1 1,441,066,33 4.81 1,053,842.91 4.90 -
3.64

天风证券 1 1,180,919,26 3.94 819,916.46 3.82 -
5.78

东方财富 1 1,071,395,96 3.58 783,515.32 3.65 -
7.04

国金证券 1 496,812,629. 1.66 363,324.43 1.69 -
68

西部证券 1 386,267,690. 1.29 282,477.82 1.31 -
66

中泰证券 2 37,763,366.7 0.13 18,881.79 0.09 -
3

安信证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

本报
申万宏源 1 - - - - 告期
证券 新增
1 个

银河证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

国都证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投

信达证 - - - - - -


券

中金公 - - - - - -
司

国盛证 - - - - - -
券
申万宏

源西部 - - - - - -
证券

国泰君 - - - - - -
安

广发证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

天风证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富

国金证 - - - - - -
券

西部证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

银河证 - - - - - -
券
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

2022 年第四季度报告提示性公告


2 中欧电子信息产业沪港深股票型证券 中国证监会指定媒介 2023-01-20

投资基金 2022 年第四季度报告

3 中欧基金管理有限公司部分部门办公 中国证监会指定媒介 2023-02-17

地址变更公告

4 中欧电子信息产业沪港深股票型证券 中国证监会指定媒介 2023-03-31

投资基金 2022 年年度报告

5 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

中欧基金管理有限公司关于中欧电子

6 信息产业沪港深股票型证券投资基金　 中国证监会指定媒介 2023-04-06

A　类基金份额在交通银行恢复原申

购费率的公告

中欧电子信息产业沪港深股票型证券

7 投资基金暂停大额申购、转换转入、 中国证监会指定媒介 2023-04-06

定期定额投资业务公告

8 中欧电子信息产业沪港深股票型证券 中国证监会指定媒介 2023-04-22

投资基金 2023 年第 1 季度报告

9 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

2023 年第一季度报告的提示性公告

10 中欧基金管理有限公司关于公司股权 中国证监会指定媒介 2023-06-03

变更的公告

11 中欧电子信息产业沪港深股票型证券 中国证监会指定媒介 2023-06-29

投资基金基金产品资料概要更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额
超过 20%的时 份额 份额 份额 占比
间区间

2023 年 01 月 88,885,57 339,000, 182,642,2 245,243,651.6 15.08
机构 1 12 日至 2023 9.41 310.93 38.72 2 %
年 01 月 31 日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金合同》
3、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金托管协议》
4、《中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
　　客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

　

　

中欧基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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