富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金

二0一七年第3季度报告

2017年09月30日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2017年10月27日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月25日（基金合同生效日）起至2017年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国泓利纯债债券型发起式

基金主代码 004920

交易代码 004920

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年07月25日

报告期末基金份额 1,659,995,000.00

总额（单位：份）

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风

投资目标 险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提

供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式

投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、

货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自

投资策略 上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久

期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”

的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关

系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精

选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款

利率（税后）×10%。

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股

风险收益特征 票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较低预

期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2017年07月25日-2017

年09月30日）

1.本期已实现收益 13,226,367.04

2.本期利润 7,926,774.79

3.加权平均基金份额本期利润 0.0048

4.期末基金资产净值 1,667,921,774.79

5.期末基金份额净值 1.0048

注：本基金于2017年7月25日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一个季

度。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

自基金合同

生效日起至 0.48% 0.03% 0.43% 0.03% 0.05% 0.00%

今

注：本基金合同于2017年7月25日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一

个季度。自基金合同生效日起至今指2017年7月25日－2017年9月30日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2017年9月30日。

2、本基金于2017年7月25日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

本基金建仓期6个月，从2017年7月25日起至2018年1月24日，本期末建仓

期还未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基金 硕士，曾任平安证券有限责任

经理兼固定 公司部门经理；上海新世纪投

收益投资部 资服务有限公司研究员；海通

总经理、富 证券股份有限公司投资经理；

国天丰强化 2005年5月任富国基金管理有

钟智伦 收益债券型 2017-07-25 － 23 限公司债券研究员；2006年6

证券投资基 月至2009年3月任富国天时

金、富国目 货币市场基金基金经理；2008

标收益一年 年10月至今任富国天丰强化

期纯债债券 收益债券型证券投资基金基

型证券投资 金经理；2009年6月至2012

基金、富国 年12月任富国优化增强债券

目标收益两 型证券投资基金基金经理；

年期纯债债 2011年12月至2014年6月任

券型证券投 富国产业债债券型证券投资

资基金、富 基金基金经理；2015年3月起

国纯债债券 任富国目标收益一年期纯债

型发起式证 债券型证券投资基金、富国目

券投资基 标收益两年期纯债债券型证

金、富国新 券投资基金、富国纯债债券型

收益灵活配 发起式证券投资基金基金经

置混合型证 理；2015年5月起任富国新收

券投资基 益灵活配置混合型证券投资

金、富国两 基金基金经理；2016年12月

年期理财债 起任富国新回报灵活配置混

券型证券投 合型证券投资基金、富国两年

资基金、富 期理财债券型证券投资基金

国新回报灵 基金经理；2017年3月起任富

活配置混合 国收益增强债券型证券投资

型证券投资 基金基金经理；2017年6月起

基金、富国 任富国新活力灵活配置混合

收益增强债 型发起式证券投资基金、富国

券型证券投 鼎利纯债债券型发起式证券

资基金、富 投资基金基金经理；2017年7

国新活力灵 月起任富国泓利纯债债券型

活配置混合 发起式证券投资基金基金经

型发起式证 理；2017年8月起任富国新优

券投资基 享灵活配置混合型证券投资

金、富国鼎 基金基金经理；2017年9月起

利纯债债券 任富国祥利定期开放债券型

型发起式证 发起式证券投资基金、富国富

券投资基 利稳健配置混合型证券投资

金、富国新 基金、富国嘉利稳健配置定期

优享灵活配 开放混合型证券投资基金基

置混合型证 金经理；兼任固定收益投资部

券投资基 总经理。具有基金从业资格。

金、富国祥

利定期开放

债券型发起

式证券投资

基金、富国

富利稳健配

置混合型证

券投资基

金、富国嘉

利稳健配置

定期开放混

合型证券投

资基金基金

经理

博士，2011年7月至2012年

3月任华泰联合证券有限责任

公司研究员；2012年4月至

本基金基金 2013年7月任华泰证券股份有

经理兼富国 限公司投资经理；2013年8月

产业债债券 至2014年10月任国泰君安证

型证券投资 券股份有限公司资本市场部

基金、富国 董事；2014年11月至2016年

目标齐利一 12月任上海国泰君安证券资

年期纯债债 产管理有限公司投资经理；

武磊 券型证券投 2017-07-31 － 6 2016年12月加入富国基金管

资基金、富 理有限公司，2017年3月起任

国鼎利纯债 富国产业债债券型证券投资

债券型发起 基金、富国目标齐利一年期纯

式证券投资 债债券型证券投资基金基金

基金基金经 经理，2017年6月起任富国鼎

理 利纯债债券型发起式证券投

资基金基金经理，2017年7月

起任富国泓利纯债债券型发

起式证券投资基金基金经理。

具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的

解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的涵义遵从

行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平

性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2017 年三季度，投资和工业增速略有回落，央行继续维持稳健中性的货币

政策，资金面继续保持紧平衡。在经过二季度的波动后，债券市场在三季度总体表现平稳，收益率水平略有抬升。本基金尚处于建仓期，期间灵活调整久期、精选信用债券，报告期内净值有所上涨。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为 0.48%，同期业绩比较基准收益率为

0.43%

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，

暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续20个工作日出现基

金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管

理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理

人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 － －

其中：股票 － －

2 固定收益投资 2,098,576,887.64 97.41

其中：债券 2,098,576,887.64 97.41

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.09

其中：买断式回购的买入返售金 － －

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 15,242,712.09 0.71

7 其他资产 38,568,269.69 1.79

8 合计 2,154,387,869.42 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票资产。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票资产。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 268,675,280.00 16.11

其中：政策性金融债 164,285,780.00 9.85

4 企业债券 1,349,566,607.64 80.91

5 企业短期融资券 370,359,000.00 22.20

6 中期票据 70,661,000.00 4.24

7 可转债（可交换债） － －

8 同业存单 39,315,000.00 2.36

9 其他 － －

10 合计 2,098,576,887.64 125.82

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

1 108601 国开1703 841,100 83,941,780.00 5.03

2 170215 17国开15 800,000 80,344,000.00 4.82

3 112470 16江控01 550,000 52,255,500.00 3.13

4 143229 17国君G1 500,000 49,770,000.00 2.98

5 124171 PR长投建 800,000 48,696,000.00 2.92

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) －

股指期货投资本期收益(元) －

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 229,273.67

2 应收证券清算款 2,600,000.00

3 应收股利 －

4 应收利息 35,738,996.02

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 38,568,269.69

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2017年07月25日)基金份额总额 1,659,995,000.00

本报告期(2017年7月25日(基金合同生效日)至2017年9月30 －

日)基金总申购份额

减：本报告期(2017年7月25日(基金合同生效日)至2017年9 －

月30日)基金总赎回份额

本报告期(2017年7月25日(基金合同生效日)至2017年9月30 －

日)基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,659,995,000.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.60

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 认购 2017-07-25 10,000,000.0 10,001,000.0 －

0 0

合计 10,000,000.0 10,001,000.0

0 0

注：认购费用为固定金额1000元.

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数（份） 基金总份额 发起份额总数（份） 基金总份额 诺持有期限

比例（%） 比例（%）

基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.60 10,000,000.00 0.60 3年

基金管理人高级管理人员 － － － － －

基金经理等人员 － － － － －

基金管理人股东 － － － － －

其他 － － － － －

合计 10,000,000.00 0.60 10,000,000.00 0.60 3年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

1 2017-07-25至 - 499,999 - 499,999,000 30.12%

2017-09-30 ,000.00 .00

机构 2 2017-07-25至 - 499,999 - 499,999,000 30.12%

2017-09-30 ,000.00 .00

3 2017-07-25至 - 399,999 - 399,999,000 24.10%

2017-09-30 ,000.00 .00

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经

采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金的文件

2、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同

3、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

10.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

10.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2017年10月27日
点击查看>>  附件