平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12

§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 18

§7 投资组合报告 ...... 38

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 48

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 48

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48

7.12 投资组合报告附注 ...... 49

§8 基金份额持有人信息...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 50

§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 51

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 51

10.4 基金投资策略的改变 ...... 51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52

10.8 其他重大事件 ...... 56

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57

§12 备查文件目录...... 58

12.1 备查文件目录 ...... 58

12.2 存放地点 ...... 58

12.3 查阅方式 ...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金

基金简称 平安沪深 300 指数量化增强

基金主代码 005113

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 26 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份 369,613,569.17 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 平安沪深 300 指数量化增强 A 平安沪深 300 指数量化增强 C

金简称

下属分级基金的交 005113 005114

易代码

报告期末下属分级 265,201,184.81 份 104,412,384.36 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制
的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟
踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。

投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复
制的方式拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格控制跟踪偏离度和
跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理，以达到或超越具有
良好市场代表性、流动性与投资性的沪深 300 指数的收益率水

平，为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的
系统性投资机会。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

信息披 姓名 陈特正 李帅帅

露负责 联系电话 0755-22626828 0755-25878287

人 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95511-3


传真 0755-23997878 0755-82080387

注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 广东省深圳市罗湖区深南东路

5033 号平安金融中心 34 层 5047 号

办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 广东省深圳市福田区益田路 5023
5033 号平安金融中心 34 层 号平安金融中心 B 座

邮政编码 518048 518001

法定代表人 罗春风 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网http://www.fund.pingan.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区福田街道益田

注册登记机构 平安基金管理有限公司 路 5033 号平安金融中心 34

层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 平安沪深 300 指数量化增强 A 平安沪深 300 指数量化增强 C

本期已实现收益 -12,534,778.18 -5,298,926.59

本期利润 -16,434,400.52 -7,514,939.84

加权平均基金份

-0.0666 -0.0751
额本期利润
本期加权平均净

-5.31% -6.16%
值利润率
本期基金份额净

-3.23% -3.48%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -26,064,698.04 -13,792,301.81
润


期末可供分配基 -0.0983 -0.1321
金份额利润

期末基金资产净 320,676,195.00 122,291,093.13
值

期末基金份额净 1.2092 1.1712
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 20.92% 17.12%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安沪深 300 指数量化增强 A

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 1.97% 0.78% 1.10% 0.83% 0.87% -0.05%

过去三个月 -4.27% 0.77% -4.88% 0.79% 0.61% -0.02%

过去六个月 -3.23% 0.76% -0.69% 0.80% -2.54% -0.04%

过去一年 -12.88% 0.91% -13.60% 0.94% 0.72% -0.03%

过去三年 9.55% 1.18% -7.07% 1.14% 16.62% 0.04%

自基金合同生效

20.92% 1.21% -4.10% 1.20% 25.02% 0.01%
起至今

平安沪深 300 指数量化增强 C

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 1.92% 0.78% 1.10% 0.83% 0.82% -0.05%

过去三个月 -4.40% 0.77% -4.88% 0.79% 0.48% -0.02%


过去六个月 -3.48% 0.76% -0.69% 0.80% -2.79% -0.04%

过去一年 -13.32% 0.91% -13.60% 0.94% 0.28% -0.03%

过去三年 7.92% 1.18% -7.07% 1.14% 14.99% 0.04%

自基金合同生效

17.12% 1.21% -4.10% 1.20% 21.22% 0.01%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2017 年 12 月 26 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、海外、专户七大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产
管理公司。截至 2023 年 6 月 30 日，平安基金共管理 186 只公募基金，公募资产管理总规模约为
5,721.58 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

俞瑶女士，香港科技大学投资管理专业硕
士，曾先后担任南京证券股份有限公司投
资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司
平安沪深 运营风险管理经理、天风证券股份有限公
300 指数 司项目经理。2015 年 9 月加入平安基金
俞瑶 量化增强 2021 年 - 11 年 管理有限公司，曾担任投资经理，现任平
证券投资 11月4日 安深证 300 指数增强型证券投资基金、平
基金基金 安股息精选沪港深股票型证券投资基金、
经理 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基
金、平安中证 500 指数增强型发起式证券
投资基金、平安双季增享 6 个月持有期债
券型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年 A 股市场整体呈现震荡走势，报告期内沪深 300 指数下跌 0.75%。从板块上来看，上
半年表现亮眼的为人工智能、数字经济、中特估等主题投资板块，食品饮料、地产等顺周期板块
表现偏弱。6 月我国制造业 PMI 环比回升 0.2%， 指向当前我国制造业供需回暖；全国规模以
上工业企业实现利润总额同比降幅连续三个月收窄。整体上我国经济仍然延续弱复苏趋势。

本基金采用量化多因子投资策略，从盈利成长、盈利质量、价格动量、分析师预期等维度，构建有效的选股阿尔法因子，控制相对基准指数的风险敞口与跟踪误差，最大化预期收益求解得
到目标组合，并通过组合交易模型降低交易成本。由于是从公司基本面角度进行选股，相对基准指数的行业和风格偏离较小，所以本基金的股票交易换手率较低，通过长期持有优质个股，有效地降低了交易成本，在控制跟踪误差较小的同时，争取实现较高的超额收益与信息比率，给投资者带来相对基准指数更好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安沪深 300 指数量化增强 A 的基金份额净值 1.2092 元，本报告期基金份额
净值增长率为-3.23%，同期业绩比较基准收益率为-0.69%；截至本报告期末平安沪深 300 指数量化增强 C 的基金份额净值 1.1712 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.48%，同期业绩比较基准收益率为-0.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金跟踪的沪深 300 指数，整体偏向金融、食品饮料、电力设备新能源、医药、电子等行业，以沪深两市较大市值股票为主。目前我们对市场的判断为震荡整固。从情绪上来说，尽管海外加息预期升温，但近期政策呵护信号逐步显现，6 月 PMI 出现边际改善，工业利润降幅持续收窄，市场情绪持续修复。同时随着上市公司二季报披露期的来临，市场或将逐渐回归基本面为主导的行情，市场结构可能更加均衡。目前国内经济弱复苏，货币环境宽松，利好成长风格，但汇率贬值对风险偏好有所抑制，整体还将维持均衡配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 23,371,796.77 18,760,256.82

结算备付金 1,001.70 361,449.11

存出保证金 - 53,348.27

交易性金融资产 6.4.7.2 421,058,248.45 249,101,100.98

其中：股票投资 417,622,220.56 249,050,096.73

基金投资 - -

债券投资 3,436,027.89 51,004.25

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -


其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 916,251.54

应收股利 - -

应收申购款 651,255.56 284,544.62

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 445,082,302.48 269,476,951.34

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 1,464,729.47 72,106.38

应付管理人报酬 364,414.75 227,242.49

应付托管费 36,441.50 22,724.23

应付销售服务费 49,973.58 27,618.22

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 0.52

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 199,455.05 378,294.01

负债合计 2,115,014.35 727,985.85

净资产：

实收基金 6.4.7.10 369,613,569.17 216,629,437.15

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 73,353,718.96 52,119,528.34

净资产合计 442,967,288.13 268,748,965.49

负债和净资产总计 445,082,302.48 269,476,951.34

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 369,613,569.17 份，其中下属 A 类基金份额
净值 1.2092 元，基金份额 265,201,184.81 份；C 类基金份额净值 1.1712 元，基金份额
104,412,384.36 份。

6.2 利润表
会计主体：平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -21,143,481.99 -60,254,486.17

1.利息收入 93,289.85 53,532.23

其中：存款利息收入 6.4.7.13 55,965.88 53,532.23

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 37,323.97 -
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -15,257,673.68 -39,616,341.44
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -19,026,562.12 -41,976,996.26

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 52,991.64 89,987.78

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 3,715,896.80 2,270,667.04

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 -6,115,635.59 -20,846,666.11
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 136,537.43 154,989.15
“-”号填列）

减：二、营业总支出 2,805,858.37 2,583,360.96

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,112,444.31 1,921,001.10

2．托管费 6.4.10.2.2 211,244.39 192,100.13

3．销售服务费 6.4.10.2.3 297,867.01 280,999.43


4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.10 0.15

8．其他费用 6.4.7.23 184,302.56 189,260.15

三、利润总额（亏损总 -23,949,340.36 -62,837,847.13
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -23,949,340.36 -62,837,847.13
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -23,949,340.36 -62,837,847.13

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 216,629,437.15 - 52,119,528.34 268,748,965.49
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 216,629,437.15 - 52,119,528.34 268,748,965.49
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 152,984,132.02 - 21,234,190.62 174,218,322.64
以“-”号
填列）

（一）、综 - - -23,949,340.36 -23,949,340.36
合收益总

额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 152,984,132.02 - 45,183,530.98 198,167,663.00
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 275,819,005.20 - 76,231,334.17 352,050,339.37
款

2.

基金赎回 -122,834,873.18 - -31,047,803.19 -153,882,676.37
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 369,613,569.17 - 73,353,718.96 442,967,288.13
产（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 371,204,311.42 - 185,926,772.53 557,131,083.95
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正


其他 - - - -

二、本期

期初净资 371,204,311.42 - 185,926,772.53 557,131,083.95
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -163,704,371.69 - -107,374,601.79 -271,078,973.48
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - -62,837,847.13 -62,837,847.13
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 -163,704,371.69 - -44,536,754.66 -208,241,126.35
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 38,375,503.45 - 13,603,243.68 51,978,747.13
款

2.

基金赎回 -202,079,875.14 - -58,139,998.34 -260,219,873.48
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益

四、本期 207,499,939.73 - 78,552,170.74 286,052,110.47
期末净资

产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

罗春风 林婉文 张南南

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金(原名为平安大华沪深 300 指数量化增强证券投资
基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1226 号《关于准予平安大华沪深 300 指数量化增强证券投资基金注册的批复》核准，由平
安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更
登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 210,731,200.33 元，业经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 1087 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华沪深 300 指数量化
增强证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
210,770,188.55 份基金份额，其中认购资金利息折合 38,988.22 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华沪深 300 指数量化增
强证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金。

根据《平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与
销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、
不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。
由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板
以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于沪深 300 指数成份股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06
月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计、与最近一期的年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 3,669,773.70

等于：本金 3,669,356.12

加：应计利息 417.58

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 19,702,023.07

等于：本金 19,700,106.62

加：应计利息 1,916.45

减：坏账准备 -

合计 23,371,796.77

注：本基金持有的其他存款为存放在证券经纪商基金专用账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 441,194,908.21 - 417,622,220.56 -23,572,687.65

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 3,394,672.00 31,267.89 3,436,027.89 10,088.00
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 3,394,672.00 31,267.89 3,436,027.89 10,088.00

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 444,589,580.21 31,267.89 421,058,248.45 -23,562,599.65

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 4,436.49

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 134,302.56

其他 60,716.00

合计 199,455.05

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
平安沪深 300 指数量化增强 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 162,540,912.19 162,540,912.19

本期申购 153,221,606.94 153,221,606.94

本期赎回（以“-”号填列） -50,561,334.32 -50,561,334.32

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 265,201,184.81 265,201,184.81

平安沪深 300 指数量化增强 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 54,088,524.96 54,088,524.96

本期申购 122,597,398.26 122,597,398.26

本期赎回（以“-”号填列） -72,273,538.86 -72,273,538.86

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -


本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 104,412,384.36 104,412,384.36

6.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
平安沪深 300 指数量化增强 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -8,480,178.32 49,056,284.87 40,576,106.55

本期利润 -12,534,778.18 -3,899,622.34 -16,434,400.52

本期基金份额交易产生 -5,049,741.54 36,383,045.70 31,333,304.16
的变动数

其中：基金申购款 -8,809,751.99 53,400,463.35 44,590,711.36

基金赎回款 3,760,010.45 -17,017,417.65 -13,257,407.20

本期已分配利润 - - -

本期末 -26,064,698.04 81,539,708.23 55,475,010.19

平安沪深 300 指数量化增强 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -4,562,851.21 16,106,273.00 11,543,421.79

本期利润 -5,298,926.59 -2,216,013.25 -7,514,939.84

本期基金份额交易产生 -3,930,524.01 17,780,750.83 13,850,226.82
的变动数

其中：基金申购款 -11,052,237.25 42,692,860.06 31,640,622.81

基金赎回款 7,121,713.24 -24,912,109.23 -17,790,395.99

本期已分配利润 - - -

本期末 -13,792,301.81 31,671,010.58 17,878,708.77

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 28,270.61

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 19,544.46

结算备付金利息收入 7,751.29

其他 399.52

合计 55,965.88

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用账户的证券交易结算资金所产生的利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 -19,026,562.12
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 -19,026,562.12

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 438,576,297.89

减：卖出股票成本总额 456,308,731.91

减：交易费用 1,294,128.10

买卖股票差价收入 -19,026,562.12

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 17,977.98

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 35,013.66
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 52,991.64

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日


卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 7,623,455.69
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 7,470,445.00
本总额

减：应计利息总额 117,988.74

减：交易费用 8.29

买卖债券差价收入 35,013.66

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,715,896.80

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,715,896.80

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -6,115,635.59

股票投资 -6,125,723.59

债券投资 10,088.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -6,115,635.59

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 136,160.07

基金转换费收入 377.36

合计 136,537.43

6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

指数使用费 100,000.00

合计 184,302.56

6.4.7.24 分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无须作披露的分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人、基金销售机构

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 基金管理人的子公司

汇通”)

平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公

人寿”) 司控制的公司

中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 基金管理人的最终控股母公司

安集团”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,112,444.31 1,921,001.10

其中：支付销售机构的客户维护 580,145.43 220,099.87
费
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 211,244.39 192,100.13

注：支付基金托管行平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

平安沪深 300 指数量化平安沪深 300 指数量化 合计


增强 A 增强 C

平安基金 - 12,534.99 12,534.99

平安银行 - 114,584.52 114,584.52

平安证券 - 4,144.88 4,144.88

合计 - 131,264.39 131,264.39

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

平安沪深 300 指数量化平安沪深 300 指数量化 合计

增强 A 增强 C

平安基金 - 89,048.23 89,048.23

平安银行 - 105,464.32 105,464.32

平安证券 - 4,907.37 4,907.37

合计 - 199,419.92 199,419.92

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.5%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

平安沪深 300 指数量化增强 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

平安人寿 60,593,020.76 22.8479 60,593,020.76 37.2786

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行-活期 3,669,773.70 28,270.61 19,461,628.76 47,742.82

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）

- - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单

位：股/ 总金额

张 ）

平安证券股份 600030 中信证券 网上定价 29,370 423,809.10
有限公司
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 受限期 流通受限 认购 期末估 （单 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 类型 价格 值单价 位： 成本总额 总额

股）

2023 年 新股锁

001287 中电港 3 月 30 6 个月 定 11.88 21.02 813 9,658.4417,089.26 -
日

海森药 2023 年 新股锁

001367 业 3 月 30 6 个月 定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
日

索辰科 2023 年 新股锁

688507 技 4 月 10 6 个月 定 165.98 122.11 10817,925.8813,187.88 -
日

注：1. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
2. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级 ，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易 ，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。本基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券；以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的准入管理，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为A 类，因此违约风险可能性很小。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。

于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券（上年末：0.02%）。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 23,371,796.77 - - - 23,371,796.77

结算备付金 1,001.70 - - - 1,001.70

交易性金融资产 3,436,027.89 - - 417,622,220.56 421,058,248.45

应收申购款 - - - 651,255.56 651,255.56

资产总计 26,808,826.36 - - 418,273,476.12 445,082,302.48

负债

应付赎回款 - - - 1,464,729.47 1,464,729.47

应付管理人报酬 - - - 364,414.75 364,414.75

应付托管费 - - - 36,441.50 36,441.50

应付销售服务费 - - - 49,973.58 49,973.58

其他负债 - - - 199,455.05 199,455.05

负债总计 - - - 2,115,014.35 2,115,014.35

利率敏感度缺口 26,808,826.36 - - 416,158,461.77 442,967,288.13

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 18,760,256.82 - - - 18,760,256.82

结算备付金 361,449.11 - - - 361,449.11

存出保证金 53,348.27 - - - 53,348.27

交易性金融资产 51,004.25 - - 249,050,096.73 249,101,100.98

应收申购款 - - - 284,544.62 284,544.62

应收清算款 - - - 916,251.54 916,251.54

资产总计 19,226,058.45 - - 250,250,892.89 269,476,951.34

负债

应付赎回款 - - - 72,106.38 72,106.38


应付管理人报酬 - - - 227,242.49 227,242.49

应付托管费 - - - 22,724.23 22,724.23

应付销售服务费 - - - 27,618.22 27,618.22

应交税费 - - - 0.52 0.52

其他负债 - - - 378,294.01 378,294.01

负债总计 - - - 727,985.85 727,985.85

利率敏感度缺口 19,226,058.45 - - 249,522,907.04 268,748,965.49

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本期末，本基金持有交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为：0.78%（上年末：0.02%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 417,622,220.56 94.28 249,050,096.73 92.67
产－股票投资


交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 417,622,220.56 94.28 249,050,096.73 92.67

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

沪深 300 指数上升

19,540,202.95 12,654,469.11
5%

分析

沪深 300 指数下降

-19,540,202.95 -12,654,469.11
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日


第一层次 417,589,772.02 248,611,373.32

第二层次 3,436,027.89 51,004.25

第三层次 32,448.54 438,723.41

合计 421,058,248.45 249,101,100.98

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于
交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的
对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值
应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 417,622,220.56 93.83

其中：股票 417,622,220.56 93.83

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,436,027.89 0.77

其中：债券 3,436,027.89 0.77

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 23,372,798.47 5.25


8 其他各项资产 651,255.56 0.15

9 合计 445,082,302.48 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔 2,813,698.90 0.64
业

B 采矿业 14,467,428.40 3.27

C 制造业 182,129,568.47 41.12

电力、热力、燃

D 气及水生产和供 13,588,603.31 3.07
应业

E 建筑业 6,707,981.00 1.51

F 批发和零售业 1,510,053.00 0.34

G 交通运输、仓储 11,533,120.00 2.60
和邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件

I 和信息技术服务 19,451,520.10 4.39
业

J 金融业 86,036,732.47 19.42

K 房地产业 7,089,623.00 1.60

L 租赁和商务服务 3,193,079.00 0.72
业

M 科学研究和技术 2,372,318.00 0.54
服务业

N 水利、环境和公 - -
共设施管理业

O 居民服务、修理 - -
和其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,483,327.10 0.33

R 文化、体育和娱 803,935.00 0.18
乐业

S 综合 - -

合计 353,180,987.75 79.73

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔

业 2,206,547.00 0.50

B 采矿业 - -

C 制造业 57,237,537.62 12.92


电力、热力、燃

D 气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 17,089.26 0.00

G 交通运输、仓储

和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件

I 和信息技术服务

业 4,762,313.93 1.08

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务

业 - -

M 科学研究和技术

服务业 - -

N 水利、环境和公

共设施管理业 - -

O 居民服务、修理

和其他服务业 - -

P 教育 217,745.00 0.05

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱

乐业 - -

S 综合 - -

合计 64,441,232.81 14.55

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 300750 宁德时代 69,080 15,804,813.20 3.57

2 601601 中国太保 440,400 11,441,592.00 2.58

3 000858 五 粮 液 48,002 7,851,687.14 1.77

4 000568 泸州老窖 37,000 7,754,090.00 1.75

5 601988 中国银行 1,815,271 7,097,709.61 1.60

6 600900 长江电力 262,000 5,779,720.00 1.30

7 002271 东方雨虹 207,850 5,665,991.00 1.28

8 600036 招商银行 170,581 5,588,233.56 1.26


9 600519 贵州茅台 3,300 5,580,300.00 1.26

10 600276 恒瑞医药 106,500 5,101,350.00 1.15

11 000333 美的集团 85,616 5,044,494.72 1.14

12 000651 格力电器 130,800 4,775,508.00 1.08

13 601899 紫金矿业 418,400 4,757,208.00 1.07

14 600600 青岛啤酒 45,600 4,725,528.00 1.07

15 002129 TCL 中环 137,875 4,577,450.00 1.03

16 002594 比亚迪 17,522 4,525,406.94 1.02

17 300274 阳光电源 38,400 4,478,592.00 1.01

18 600406 国电南瑞 191,160 4,415,796.00 1.00

19 002475 立讯精密 135,719 4,404,081.55 0.99

20 601398 工商银行 896,300 4,320,166.00 0.98

21 601816 京沪高铁 797,200 4,193,272.00 0.95

22 001979 招商蛇口 314,800 4,101,844.00 0.93

23 600309 万华化学 46,500 4,084,560.00 0.92

24 601328 交通银行 659,300 3,823,940.00 0.86

25 601166 兴业银行 224,700 3,516,555.00 0.79

26 600837 海通证券 350,400 3,230,688.00 0.73

27 688036 传音控股 21,434 3,150,798.00 0.71

28 002709 天赐材料 74,000 3,048,060.00 0.69

29 002459 晶澳科技 72,480 3,022,416.00 0.68

30 600048 保利发展 229,300 2,987,779.00 0.67

31 002460 赣锋锂业 47,500 2,895,600.00 0.65

32 000063 中兴通讯 62,400 2,841,696.00 0.64

33 601288 农业银行 804,500 2,839,885.00 0.64

34 601688 华泰证券 204,100 2,810,457.00 0.63

35 601211 国泰君安 194,900 2,726,651.00 0.62

36 300059 东方财富 188,893 2,682,280.60 0.61

37 002352 顺丰控股 55,700 2,511,513.00 0.57

38 600132 重庆啤酒 26,982 2,486,661.12 0.56

39 601088 中国神华 77,600 2,386,200.00 0.54

40 600660 福耀玻璃 65,300 2,341,005.00 0.53

41 002821 凯莱英 19,800 2,333,628.00 0.53

42 601799 星宇股份 18,600 2,298,960.00 0.52

43 600919 江苏银行 307,400 2,259,390.00 0.51

44 603501 韦尔股份 21,800 2,137,272.00 0.48

45 600000 浦发银行 292,700 2,119,148.00 0.48

46 002555 三七互娱 60,300 2,103,264.00 0.47

47 600050 中国联通 438,000 2,102,400.00 0.47

48 000725 京东方 A 512,100 2,094,489.00 0.47

49 002142 宁波银行 82,331 2,082,974.30 0.47

50 601658 邮储银行 424,100 2,073,849.00 0.47

51 000977 浪潮信息 42,400 2,056,400.00 0.46


52 600809 山西汾酒 11,000 2,035,770.00 0.46

53 000338 潍柴动力 161,800 2,016,028.00 0.46

54 002179 中航光电 44,252 2,006,828.20 0.45

55 601985 中国核电 280,300 1,976,115.00 0.45

56 601668 中国建筑 343,800 1,973,412.00 0.45

57 688111 金山办公 4,125 1,947,907.50 0.44

58 601728 中国电信 341,000 1,919,830.00 0.43

59 601319 中国人保 328,500 1,918,440.00 0.43

60 600941 中国移动 20,300 1,893,990.00 0.43

61 601169 北京银行 403,500 1,868,205.00 0.42

62 600031 三一重工 111,900 1,860,897.00 0.42

63 603986 兆易创新 17,272 1,835,150.00 0.41

64 600547 山东黄金 78,080 1,833,318.40 0.41

65 002230 科大讯飞 26,700 1,814,532.00 0.41

66 601888 中国中免 16,400 1,812,692.00 0.41

67 000938 紫光股份 54,700 1,742,195.00 0.39

68 603019 中科曙光 33,100 1,684,790.00 0.38

69 600016 民生银行 445,900 1,672,125.00 0.38

70 601336 新华保险 44,600 1,639,942.00 0.37

71 600028 中国石化 255,600 1,625,616.00 0.37

72 600732 爱旭股份 51,380 1,579,935.00 0.36

73 000768 中航西飞 58,800 1,572,900.00 0.36

74 601225 陕西煤业 86,100 1,566,159.00 0.35

75 601390 中国中铁 204,600 1,550,868.00 0.35

76 002049 紫光国微 15,960 1,488,270.00 0.34

77 601857 中国石油 198,800 1,485,036.00 0.34

78 300498 温氏股份 79,220 1,453,687.00 0.33

79 300782 卓胜微 15,000 1,449,450.00 0.33

80 300760 迈瑞医疗 4,800 1,439,040.00 0.32

81 601766 中国中车 221,100 1,437,150.00 0.32

82 600089 特变电工 64,300 1,433,247.00 0.32

83 600085 同仁堂 24,676 1,420,350.56 0.32

84 601939 建设银行 226,300 1,416,638.00 0.32

85 601989 中国重工 291,500 1,405,030.00 0.32

86 002371 北方华创 4,400 1,397,660.00 0.32

87 002027 分众传媒 202,700 1,380,387.00 0.31

88 600011 华能国际 148,400 1,374,184.00 0.31

89 002714 牧原股份 32,266 1,360,011.90 0.31

90 600030 中信证券 68,170 1,348,402.60 0.30

91 002050 三花智控 44,205 1,337,643.30 0.30

92 601186 中国铁建 135,600 1,335,660.00 0.30

93 605117 德业股份 8,700 1,301,085.00 0.29

94 601881 中国银河 112,000 1,300,320.00 0.29


95 601818 光大银行 421,600 1,294,312.00 0.29

96 600893 航发动力 30,000 1,267,800.00 0.29

97 300408 三环集团 43,100 1,264,985.00 0.29

98 603369 今世缘 23,600 1,246,080.00 0.28

99 002841 视源股份 18,600 1,243,224.00 0.28

100 601998 中信银行 205,200 1,227,096.00 0.28

101 300347 泰格医药 18,800 1,213,352.00 0.27

102 601628 中国人寿 34,200 1,195,632.00 0.27

103 600150 中国船舶 35,500 1,168,305.00 0.26

104 600438 通威股份 33,800 1,159,678.00 0.26

105 603259 药明康德 18,600 1,158,966.00 0.26

106 300896 爱美客 2,600 1,156,870.00 0.26

107 600111 北方稀土 48,100 1,153,438.00 0.26

108 600019 宝钢股份 203,800 1,145,356.00 0.26

109 601006 大秦铁路 153,800 1,142,734.00 0.26

110 600999 招商证券 82,540 1,120,067.80 0.25

111 600887 伊利股份 39,100 1,107,312.00 0.25

112 002415 海康威视 32,500 1,076,075.00 0.24

113 600674 川投能源 71,400 1,074,570.00 0.24

114 688008 澜起科技 18,237 1,047,168.54 0.24

115 002938 鹏鼎控股 42,000 1,020,180.00 0.23

116 601229 上海银行 175,600 1,009,700.00 0.23

117 600745 闻泰科技 20,600 1,007,340.00 0.23

118 601600 中国铝业 181,900 998,631.00 0.23

119 002241 歌尔股份 56,000 994,000.00 0.22

120 601618 中国中冶 249,500 990,515.00 0.22

121 000425 徐工机械 145,000 981,650.00 0.22

122 600009 上海机场 21,400 971,988.00 0.22

123 000963 华东医药 21,900 949,803.00 0.21

124 300207 欣旺达 57,700 941,664.00 0.21

125 601100 恒立液压 14,500 932,785.00 0.21

126 600886 国投电力 73,500 929,775.00 0.21

127 600584 长电科技 29,200 910,164.00 0.21

128 601111 中国国航 109,900 905,576.00 0.20

129 605499 东鹏饮料 5,200 899,080.00 0.20

130 600010 包钢股份 499,000 893,210.00 0.20

131 603290 斯达半导 4,100 882,320.00 0.20

132 600690 海尔智家 37,400 878,152.00 0.20

133 002007 华兰生物 38,900 871,749.00 0.20

134 601788 光大证券 54,800 870,772.00 0.20

135 600588 用友网络 42,400 869,200.00 0.20

136 000661 长春高新 6,300 858,690.00 0.19

137 601800 中国交建 78,600 857,526.00 0.19


138 600760 中航沈飞 19,040 856,800.00 0.19

139 000166 申万宏源 185,400 856,548.00 0.19

140 601377 兴业证券 136,000 832,320.00 0.19

141 600332 白云山 25,800 822,504.00 0.19

142 000776 广发证券 55,900 822,289.00 0.19

143 603993 洛阳钼业 152,700 813,891.00 0.18

144 300413 芒果超媒 23,500 803,935.00 0.18

145 600958 东方证券 82,100 796,370.00 0.18

146 002410 广联达 24,240 787,557.60 0.18

147 300122 智飞生物 17,800 786,760.00 0.18

148 601066 中信建投 32,400 784,080.00 0.18

149 601009 南京银行 97,700 781,600.00 0.18

150 601633 长城汽车 30,900 777,753.00 0.18

151 601360 三六零 62,000 777,480.00 0.18

152 600436 片仔癀 2,700 773,172.00 0.17

153 600795 国电电力 200,700 768,681.00 0.17

154 300015 爱尔眼科 40,802 756,877.10 0.17

155 600029 南方航空 123,200 742,896.00 0.17

156 600763 通策医疗 7,500 726,450.00 0.16

157 300661 圣邦股份 8,840 726,029.20 0.16

158 002311 海大集团 14,700 688,548.00 0.16

159 601995 中金公司 19,000 674,880.00 0.15

160 600926 杭州银行 55,800 655,650.00 0.15

161 600989 宝丰能源 51,500 649,415.00 0.15

162 601878 浙商证券 64,600 638,248.00 0.14

163 000157 中联重科 92,300 623,025.00 0.14

164 600905 三峡能源 115,863 622,184.31 0.14

165 601838 成都银行 50,800 620,268.00 0.14

166 003816 中国广核 192,400 598,364.00 0.14

167 002601 龙佰集团 35,600 587,400.00 0.13

168 601607 上海医药 25,000 560,250.00 0.13

169 300496 中科创达 5,700 549,195.00 0.12

170 002252 上海莱士 72,700 545,977.00 0.12

171 600015 华夏银行 100,900 545,869.00 0.12

172 600115 中国东航 113,900 542,164.00 0.12

173 600061 国投资本 76,000 541,120.00 0.12

174 601021 春秋航空 9,100 522,977.00 0.12

175 601236 红塔证券 67,900 505,855.00 0.11

176 600918 中泰证券 70,400 486,464.00 0.11

177 600803 新奥股份 24,500 465,010.00 0.10

178 603899 晨光股份 10,100 450,864.00 0.10

179 300628 亿联网络 12,480 437,673.60 0.10

180 300450 先导智能 11,320 409,444.40 0.09


181 603833 欧派家居 3,800 364,040.00 0.08

182 601698 中国卫通 13,600 270,368.00 0.06

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 603255 鼎际得 82,400 4,182,624.00 0.94

2 600702 舍得酒业 28,100 3,482,995.00 0.79

3 600481 双良节能 221,200 3,092,376.00 0.70

4 603105 芯能科技 182,700 3,085,803.00 0.70

5 603596 伯特利 35,000 2,774,100.00 0.63

6 688533 上声电子 59,125 2,762,911.25 0.62

7 688338 赛科希德 49,820 2,762,519.00 0.62

8 605333 沪光股份 147,000 2,431,380.00 0.55

9 603690 至纯科技 56,400 1,964,976.00 0.44

10 688037 芯源微 10,644 1,819,591.80 0.41

11 688332 中科蓝讯 20,025 1,675,692.00 0.38

12 603477 巨星农牧 46,900 1,564,115.00 0.35

13 002439 启明星辰 52,100 1,550,496.00 0.35

14 300115 长盈精密 125,800 1,498,278.00 0.34

15 600129 太极集团 23,100 1,374,219.00 0.31

16 603998 方盛制药 108,800 1,371,968.00 0.31

17 600587 新华医疗 38,800 1,370,804.00 0.31

18 688099 晶晨股份 15,178 1,279,808.96 0.29

19 600987 航民股份 154,100 1,268,243.00 0.29

20 002541 鸿路钢构 43,900 1,264,759.00 0.29

21 688379 华光新材 57,071 1,159,112.01 0.26

22 600197 伊力特 41,900 1,138,423.00 0.26

23 300791 仙乐健康 39,000 1,132,560.00 0.26

24 001215 千味央厨 16,700 1,110,383.00 0.25

25 300672 国科微 13,200 1,100,220.00 0.25

26 603755 日辰股份 34,700 1,089,233.00 0.25

27 603517 绝味食品 29,100 1,081,065.00 0.24

28 002602 世纪华通 141,600 1,074,744.00 0.24

29 002965 祥鑫科技 18,900 1,052,352.00 0.24

30 000921 海信家电 38,600 1,040,270.00 0.23

31 600559 老白干酒 41,200 1,009,812.00 0.23

32 002668 奥马电器 100,700 870,048.00 0.20

33 301283 聚胶股份 20,761 736,600.28 0.17

34 002174 游族网络 42,700 717,360.00 0.16

35 002790 瑞尔特 74,600 716,160.00 0.16

36 600761 安徽合力 33,500 667,655.00 0.15

37 600975 新五丰 67,200 642,432.00 0.15


38 600612 老凤祥 8,800 614,944.00 0.14

39 000066 中国长城 44,100 609,903.00 0.14

40 002011 盾安环境 44,051 609,225.33 0.14

41 603298 杭叉集团 24,800 584,040.00 0.13

42 601890 亚星锚链 40,500 468,990.00 0.11

43 300415 伊之密 23,700 455,040.00 0.10

44 603236 移远通信 7,266 419,320.86 0.09

45 300638 广和通 16,895 383,178.60 0.09

46 300856 科思股份 3,000 236,310.00 0.05

47 002867 周大生 12,800 227,584.00 0.05

48 605098 行动教育 5,500 217,745.00 0.05

49 603267 鸿远电子 2,700 176,310.00 0.04

50 688371 菲沃泰 7,388 159,802.44 0.04

51 688382 益方生物 11,191 153,204.79 0.03

52 688507 索辰科技 1,071 138,984.57 0.03

53 301165 锐捷网络 293 18,083.96 0.00

54 001287 中电港 813 17,089.26 0.00

55 301391 卡莱特 109 12,771.53 0.00

56 301327 华宝新能 142 11,233.62 0.00

57 301277 新天地 425 8,291.75 0.00

58 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

59 300525 博思软件 60 920.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300750 宁德时代 21,819,888.42 8.12

2 601601 中国太保 18,448,938.00 6.86

3 000858 五 粮 液 14,070,600.00 5.24

4 600702 舍得酒业 13,741,082.00 5.11

5 300059 东方财富 12,414,115.80 4.62

6 001979 招商蛇口 10,703,054.30 3.98

7 002271 东方雨虹 10,391,937.00 3.87

8 600036 招商银行 9,095,129.00 3.38

9 000568 泸州老窖 7,823,397.79 2.91

10 002129 TCL 中环 7,498,730.00 2.79

11 603255 鼎际得 7,106,410.00 2.64

12 300759 康龙化成 6,960,845.00 2.59

13 601988 中国银行 6,884,846.39 2.56

14 300274 阳光电源 6,871,205.00 2.56

15 600406 国电南瑞 6,765,429.32 2.52

16 002142 宁波银行 6,482,046.43 2.41


17 002459 晶澳科技 6,459,710.00 2.40

18 000069 华侨城 A 6,389,182.46 2.38

19 600600 青岛啤酒 6,031,792.10 2.24

20 600276 恒瑞医药 6,011,069.40 2.24

21 300393 中来股份 5,975,952.00 2.22

22 000301 东方盛虹 5,600,429.00 2.08

23 601636 旗滨集团 5,576,778.00 2.08

24 000661 长春高新 5,406,366.00 2.01

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300750 宁德时代 12,423,166.00 4.62

2 600519 贵州茅台 11,353,855.00 4.22

3 300059 东方财富 11,131,536.80 4.14

4 001979 招商蛇口 9,308,493.00 3.46

5 600036 招商银行 9,187,016.00 3.42

6 600702 舍得酒业 8,606,384.00 3.20

7 601601 中国太保 8,265,581.98 3.08

8 601628 中国人寿 7,849,066.00 2.92

9 300759 康龙化成 7,294,521.00 2.71

10 002459 晶澳科技 7,003,694.40 2.61

11 601615 明阳智能 6,650,425.00 2.47

12 000069 华侨城 A 6,472,213.29 2.41

13 300124 汇川技术 6,191,542.00 2.30

14 002142 宁波银行 5,921,075.76 2.20

15 300393 中来股份 5,416,794.00 2.02

16 603806 福斯特 5,309,644.00 1.98

17 000301 东方盛虹 5,251,648.00 1.95

18 688212 澳华内镜 5,054,036.83 1.88

19 000661 长春高新 4,949,788.00 1.84

20 603369 今世缘 4,939,418.00 1.84

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 631,006,579.33

卖出股票收入（成交）总额 438,576,297.89

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 3,436,027.89 0.78

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,436,027.89 0.78

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 019694 23 国债 01 34,000 3,436,027.89 0.78

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 651,255.56

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 651,255.56

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构


户数 金份额 机构投资者 个人投资者

（户） 占总
占总份 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

平安沪深

300 指数 7,709 34,401.50 140,642,160.65 53.03 124,559,024.16 46.97
量化增强
A
平安沪深

300 指数 11,696 8,927.19 4,666,331.93 4.47 99,746,052.43 95.53
量化增强
C

合计 19,248 19,202.70 145,308,492.58 39.31 224,305,076.59 60.69

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 平安沪深 300 指数量化增强 A 77,396.58 0.0292
人所有从

业人员持 平安沪深 300 指数量化增强 C 134,716.59 0.1290
有本基金

合计 212,113.17 0.0574

注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 平安沪深 300 指数量化增强 0
基金投资和研究部门负 A

责人持有本开放式基金 平安沪深 300 指数量化增强 0
C

合计 0

平安沪深 300 指数量化增强 0~10
本基金基金经理持有本 A

开放式基金 平安沪深 300 指数量化增强 0
C

合计 0~10


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安沪深 300 指数量化增强 A 平安沪深 300 指数量化增强 C

基金合同生效日

（2017 年 12 月 26 126,189,116.16 84,581,072.39
日）基金份额总额

本报告期期初基金 162,540,912.19 54,088,524.96
份额总额

本报告期基金总申 153,221,606.94 122,597,398.26
购份额

减：本报告期基金 50,561,334.32 72,273,538.86
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 265,201,184.81 104,412,384.36
份额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人公司董事杨玉萍女士因工作安排不再出任公司第四届董事会董事，公司股东平安信托有限责任公司根据《公司章程》推荐郭晓涛先生接替杨玉萍女士出任公司董事。经公司 2023 年第二次股东会审议，同意郭晓涛先生出任公司董事，杨玉萍女士不再担任公司董
事。上述变更自 2023 年 3 月 17 日公司 2023 年第二次股东会做出决议之日起生效。

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华西证券 2 414,054,815 38.74 298,119.61 38.65 -

.74

天风证券 2 175,146,150 16.39 126,331.83 16.38 -

.95

东北证券 3 112,986,849 10.57 81,497.11 10.56 -

.66

光大证券 2 107,060,738 10.02 77,223.24 10.01 -

.61

恒泰证券 2 100,376,616 9.39 73,405.20 9.52 -

.87

中信建投 2 75,605,867. 7.07 54,534.66 7.07 -

证券 81

开源证券 2 33,504,187. 3.13 24,166.45 3.13 -

65

西部证券 1 17,655,656. 1.65 12,734.96 1.65 -

55

东吴证券 2 17,596,826. 1.65 12,692.59 1.65 -

56

西南证券 1 6,279,749.0 0.59 4,529.66 0.59 -

0

国盛证券 1 4,417,460.7 0.41 3,186.31 0.41 -

8

华创证券 2 4,151,655.4 0.39 2,994.55 0.39 -

4

安信证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

财通证券 2 - - - - -


长江证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - 已退
租

大通证券 2 - - - - -

东方财富 2 - - - - -

证券

东方证券 1 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

证券

国信证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

华林证券 2 - - - - 已退
租

华泰证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 4 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

证券

世纪证券 2 - - - - -

太平洋证 2 - - - - -

券

万联证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

中国国际

金融股份 1 - - - - -

有限公司

中泰证券 1 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

证券

注：1、本基金自 2023 年 03 月 17 日起开始采用券商交易结算模式，此前使用的基金交易单元自
转换为券商结算模式后均不再使用。

2、本基金采用证券公司交易结算模式，可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定。

3、基金管理人与证券经纪商不存在关联关系。

4、基金管理人根据监管规定选择具备证券经纪业务资格的证券公司，并签订证券经纪服务
协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

华西证 3,537,778. 19.44 - - - -
券 65

天风证 14,595,454 80.21 175,000,000. 64.81 - -
券 .00 00

东北证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

恒泰证 - - 35,000,000.0 12.96 - -
券 0

中信建 - - - - - -
投证券

开源证 - - 60,000,000.0 22.22 - -
券 0

西部证 - - - - - -
券

东吴证 64,388.04 0.35 - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

渤海证 - - - - - -
券

财通证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

川财证 - - - - - -
券


大通证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富证券

东方证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安证券

国信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华林证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

世纪证 - - - - - -
券

太平洋 - - - - - -
证券

万联证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

英大证 - - - - - -
券
中国国

际金融 - - - - - -
股份有
限公司


中泰证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际证券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

平安基金管理有限公司关于提醒投 中国证监会规定报刊及

1 资者及时完善、更新身份信息资料 网站 2023 年 01 月 05 日
以免影响业务办理的公告

关于平安沪深 300 指数量化增强证 中国证监会规定报刊及

2 券投资基金调整大额申购、转换转 网站 2023 年 01 月 19 日
入和定期定额投资业务的公告

平安基金管理有限公司关于面向特

3 定投资者(养老金客户)通过直销柜 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 19 日
台认、申购旗下所有基金实施费率 网站

优惠的公告

4 平安沪深 300 指数量化增强证券投 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 20 日
资基金 2022 年第 4 季度报告 网站

平安基金管理有限公司关于暂停上 中国证监会规定报刊及

5 海爱建基金销售有限公司办理相关 网站 2023 年 02 月 09 日
销售业务的公告

6 关于暂停浦领基金销售有限公司办 中国证监会规定报刊及 2023 年 02 月 13 日
理相关销售业务的公告 网站

平安基金管理有限公司关于平安沪 中国证监会规定报刊及

7 深 300 指数量化增强证券投资基金 网站 2023 年 03 月 14 日
证券交易模式转换有关事项的公告

平安基金管理有限公司关于新增兴 中国证监会规定报刊及

8 业证券股份有限公司为旗下基金销 网站 2023 年 03 月 16 日
售机构的公告

9 平安沪深 300 指数量化增强证券投 中国证监会规定报刊及 2023 年 03 月 18 日
资基金托管协议 网站

平安基金管理有限公司关于平安沪 中国证监会规定报刊及

10 深 300 指数量化增强证券投资基金 网站 2023 年 03 月 18 日
证券交易模式转换完成的公告

11 平安沪深 300 指数量化增强证券投 中国证监会规定报刊及 2023 年 03 月 18 日
资基金招募说明书（更新） 网站

12 平安沪深 300 指数量化增强证券投 中国证监会规定报刊及 2023 年 03 月 31 日
资基金 2022 年年度报告 网站

13 平安沪深 300 指数量化增强证券投 中国证监会规定报刊及 2023 年 04 月 22 日
资基金 2023 年第 1 季度报告 网站

14 平安沪深 300 指数量化增强证券投 中国证监会规定报刊及 2023 年 05 月 31 日
资基金招募说明书（更新） 网站


15 平安沪深 300 指数量化增强证券投 中国证监会规定报刊及 2023 年 05 月 31 日
资基金基金产品资料概要更新 网站

平安基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会规定报刊及

16 分基金新增深圳前海微众银行股份 网站 2023 年 06 月 05 日
有限公司为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增中 中国证监会规定报刊及

17 证金牛（北京）基金销售有限公司 网站 2023 年 06 月 27 日
为旗下基金销售机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 1 2023/01/01- 60,593,02 0.00 0.00 60,593,020.76 16.39
-2023/02/19 0.76

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持 有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在 一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对 基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动 性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回 款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对 基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大 量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基 金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足投资者的需求，提升平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金（以下简称

“本基金”）的市场竞争力，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民
共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《平安沪深
300 指数量化增强证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人平安银行股份有限公司

协商一致，并报中国证监会备案，于 2023 年 3 月 16 日启动了本基金证券交易模式的转换工

作，上述转换工作已于 2023 年 3 月 17 日完成，修订后的《平安沪深 300 指数量化增强证券

投资基金托管协议》自 2023 年 3 月 17 日起生效。 关于本基金证券交易模式转换的有关事

项，详见 2023 年 3 月 14 日披露的《平安基金管理有限公司关于平安沪深 300 指数量化增强

证券投资基金证券交易模式转换有关事项的公告》。本公告未尽事宜，敬请投资者参见《平

安沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金合同》、《平安沪深 300 指数量化增强证券投资基

金招募说明书》及其更新等相关的文件。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金募集注册的文件

（2）平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金合同

（3）平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

12.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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