平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 8
3.3 其他指标 ...... 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15
6.1 审计报告基本信息 ...... 15
6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ...... 17
7.1 资产负债表 ...... 17
7.2 利润表 ...... 18
7.3 净资产变动表 ...... 20
7.4 报表附注 ...... 21

§8 投资组合报告 ...... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 60
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 62
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 62
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 62
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 62
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 62
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62
8.12 投资组合报告附注 ...... 62
§9 基金份额持有人信息 ...... 63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 64 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ...... 64
§10 开放式基金份额变动 ...... 64
§11 重大事件揭示 ...... 65
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 65
11.4 基金投资策略的改变 ...... 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 65
11.8 其他重大事件 ...... 69
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 71
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 71
§13 备查文件目录 ...... 72
13.1 备查文件目录 ...... 72
13.2 存放地点 ...... 72
13.3 查阅方式 ...... 72

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金

基金简称 平安沪深 300 指数量化增强

基金主代码 005113

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 26 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份 333,411,265.04 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 平安沪深 300 指数量化增强 A 平安沪深 300 指数量化增强 C

金简称

下属分级基金的交 005113 005114

易代码

报告期末下属分级 244,377,301.99 份 89,033,963.05 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的
方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误
差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年
跟踪误差不超过 7.75%。

投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制
的方式拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪
误差的前提下进行相对增强的投资管理，以达到或超越具有良好市
场代表性、流动性与投资性的沪深 300 指数的收益率水平，为投资
者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机
会。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 陈特正 潘琦

信息披露 联系电话 0755-22626828 0755-22168257

负责人

电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn PANQI003@pingan.com.cn

客户服务电话 400-800-4800 95511-3


传真 0755-23997878 0755-82080387

注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 广东省深圳市罗湖区深南东路

5033 号平安金融中心 34 层 5047 号

办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 广东省深圳市福田区益田路

5033 号平安金融中心 34 层 5023 号平安金融中心 B 座

邮政编码 518048 518001

法定代表人 罗春风 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.fund.pingan.com
址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心

34 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42

（特殊普通合伙） 楼

注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金

融中心 34 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 2023 年 2022 年 2021 年

期间

数据 平安沪深 300 指 平安沪深 300 指 平安沪深 300 指 平安沪深 300 指 平安沪深 300 指 平安沪深 30
和指 数量化增强 A 数量化增强 C 数量化增强 A 数量化增强 C 数量化增强 A 数量化增强
标
本期

已实 -24,470,692.76 -9,598,870.39 -40,567,583.02 -12,135,004.18 23,277,592.55 22,917,387
现收
益

本期 -47,785,063.03 -17,911,088.79 -61,041,428.16 -29,851,898.56 8,107,392.15 8,959,846
利润
加权
平均

基金 -0.1883 -0.1882 -0.3410 -0.4466 0.0546 0.0
份额
本期
利润

本期 -15.65% -16.09% -26.04% -34.54% 3.69% 3.
加权

平均
净值
利润
率
本期
基金

份额 -12.70% -13.14% -17.49% -17.90% 5.16% 4.
净值
增长
率
3.1.2
期末

数据 2023 年末 2022 年末 2021 年末

和指
标
期末

可供 -35,256,473.95 -15,971,912.37 -8,480,178.32 -4,562,851.21 37,499,010.73 17,960,631
分配
利润
期末
可供

分配 -0.1443 -0.1794 -0.0522 -0.0844 0.1611 0.1
基金
份额
利润
期末

基金 266,597,261.02 93,844,620.26 203,117,018.74 65,631,946.75 352,516,736.32 204,614,347
资产
净值
期末

基金 1.0909 1.0540 1.2496 1.2134 1.5145 1.4
份额
净值
3.1.3

累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末
指标
基金
份额

累计 9.09% 5.40% 24.96% 21.34% 51.45% 47.
净值
增长
率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安沪深 300 指数量化增强 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -5.67% 0.72% -6.65% 0.75% 0.98% -0.03%

过去六个月 -9.78% 0.79% -10.17% 0.81% 0.39% -0.02%

过去一年 -12.70% 0.78% -10.79% 0.80% -1.91% -0.02%

过去三年 -24.25% 1.09% -32.59% 1.06% 8.34% 0.03%

过去五年 48.85% 1.18% 13.81% 1.15% 35.04% 0.03%

自基金合同生效

9.09% 1.18% -13.86% 1.17% 22.95% 0.01%
起至今

平安沪深 300 指数量化增强 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -5.79% 0.72% -6.65% 0.75% 0.86% -0.03%

过去六个月 -10.01% 0.79% -10.17% 0.81% 0.16% -0.02%

过去一年 -13.14% 0.78% -10.79% 0.80% -2.35% -0.02%

过去三年 -25.38% 1.09% -32.59% 1.06% 7.21% 0.03%

过去五年 45.02% 1.18% 13.81% 1.15% 31.21% 0.03%

自基金合同生效

5.40% 1.18% -13.86% 1.17% 19.26% 0.01%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2017 年 12 月 26 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同于 2017 年 12 月 26 日正式生效

3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过往三年无利润分配情况。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。截至 2023 年 12 月
31 日，平安基金共管理 194 只公募基金，公募资产管理总规模约为 5668 亿元人民币。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

俞瑶女士，香港科技大学投资管理专业硕
士，曾先后担任南京证券股份有限公司投
资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司
运营风险管理经理、天风证券股份有限公
平安沪深 司项目经理。2015 年 9 月加入平安基金管
300 指 数 理有限公司，曾担任投资经理，现任平安
俞瑶 量化增强 2021 年 - 12 年 深证 300 指数增强型证券投资基金、平安
证券投资 11 月 4 日 沪深 300 指数量化增强证券投资基金、平
基金基金 安中证 500 指数增强型发起式证券投资基
经理 金、平安双季增享 6 个月持有期债券型证
券投资基金、平安兴鑫回报一年定期开放
混合型证券投资基金、平安中证 2000 增强
策略交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由法律合规监察部、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。


报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，A 股市场整体呈弱势震荡下行走势，全年沪深 300 指数涨幅为-11.38%。上半年表
现亮眼的为人工智能、数字经济、中特估等主题投资板块，下半年从 8 月开始北向资金开始持续净流出，资金情绪低迷，微盘股、小盘股和北交所个股表现出色，而大盘成长持续走弱。目前多个行业估值都处于历史中位数以下，估值分位较高的行业有计算机、汽车、农业等，而估值分位较低的行业有电力设备、银行、建筑装饰等。

本基金采用量化多因子投资策略，从盈利成长、盈利质量、价格动量、分析师预期等维度，构建有效的选股阿尔法因子，控制相对基准指数的风险敞口与跟踪误差，最大化预期收益求解得到目标组合，并通过组合交易模型降低交易成本。策略主要是从公司基本面角度出发进行选股，相对基准指数的行业和风格偏离较小，所以本基金的股票交易换手率较低，通过长期持有优质个股，有效地降低了交易成本，在控制跟踪误差较小的同时，争取实现较高的超额收益与信息比率，给投资者带来相对基准指数更好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安沪深 300 指数量化增强 A 的基金份额净值 1.0909 元，本报告期基金份额
净值增长率为-12.70%，同期业绩比较基准收益率为-10.79%；截至本报告期末平安沪深 300 指数量化增强 C 的基金份额净值 1.0540 元，本报告期基金份额净值增长率为-13.14%，同期业绩比较基准收益率为-10.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金跟踪的沪深 300 指数，整体偏向金融、食品饮料、电力设备新能源、医药、电子等行
业，以沪深两市较大市值股票为主。当前海外，市场对美联储降息预期显著回落，市场情绪被压
制；国内，24 年 1 月份 PMI 数据出现转好迹象，结束了连续三个月的下滑势头，从结构来看，生
产指数、新订单指数、原材料库存指数均环比好转，说明生产活力开始恢复。当前基本面整体处于弱复苏状态，随着积极政策信号不断释放，相关政策出台与工作落实，经济有望得到巩固。政策方面，国资委宣布“市值管理纳入央企业绩考核”，市场热点再度聚焦“中特估”。货币政策上，中央经济工作会议强调加强逆周期和跨周期调节，1 月份的超预期降准释放了本轮稳增长政策出台力度较强的积极信号，后续货币政策想象空间打开。

目前阶段对于市场的节奏把控尤为重要，整体仍是结构行情为主。后续主要聚焦三个方向：1、
高股息策略：目前高股息策略是众多低风险偏好资金的主要方向，优选分红率高、现金流充沛的高股息个股；2、出海产业链：外需向好的细分子行业，如轻工、家电、食品等行业中外贸占比较高的品种；3、科技成长：人工智能、创新药、智能汽车等领域。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 20693 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金全体基金份额持有
人

(一)我们审计的内容

我们审计了平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金 (以
下简称“平安沪深 300 指数量化增强基金”)的财务报表，包
括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和
净资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了平安沪深 300 指数量化增强基金
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和
净资产变动情况。


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安沪深300
指数量化增强基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

其他信息 -

平安沪深 300 指数量化增强基金的基金管理人平安基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
管理层和治理层对财务报表的责 由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安沪深300
指数量化增强基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算平安沪深 300 指数量化增强基金、终止运营或别
无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督平安沪深 300 指数量化增强基金
的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

注册会计师对财务报表审计的责 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
任 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安沪深


300 指数量化增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平安沪
深 300 指数量化增强基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 曹翠丽 李崇

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 18,941,432.48 18,760,256.82

结算备付金 1,001.70 361,449.11

存出保证金 - 53,348.27

交易性金融资产 7.4.7.2 342,124,606.23 249,101,100.98

其中：股票投资 342,124,606.23 249,050,096.73

基金投资 - -

债券投资 - 51,004.25

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -


其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - 916,251.54

应收股利 - -

应收申购款 147,132.30 284,544.62

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 361,214,172.71 269,476,951.34

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 239,962.69 72,106.38

应付管理人报酬 311,254.18 227,242.49

应付托管费 31,125.41 22,724.23

应付销售服务费 39,321.72 27,618.22

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 0.52

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 150,627.43 378,294.01

负债合计 772,291.43 727,985.85

净资产：

实收基金 7.4.7.10 333,411,265.04 216,629,437.15

未分配利润 7.4.7.12 27,030,616.24 52,119,528.34

净资产合计 360,441,881.28 268,748,965.49

负债和净资产总计 361,214,172.71 269,476,951.34

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 333,411,265.04 份，其中下属 A 类基金份额
净值 1.0909 元，A 类基金份额 244,377,301.99 份；下属 C 类基金份额净值 1.0540 元，C 类基金
份额 89,033,963.05 份。
7.2 利润表
会计主体：平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
12 月 31 日 12 月 31 日

一、营业总收入 -60,217,348.86 -86,515,512.37


1.利息收入 140,239.03 89,594.26

其中：存款利息收入 7.4.7.13 102,915.06 89,594.26

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 37,323.97 -
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -28,925,176.74 -48,580,393.89
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -37,964,837.71 -53,444,962.13

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 240,736.82 109,290.10

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 8,798,924.15 4,755,278.14

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 7.4.7.20 -31,626,588.67 -38,190,739.52
（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 194,177.52 166,026.78
号填列）

减：二、营业总支出 5,478,802.96 4,377,814.35

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,141,547.79 3,243,121.42

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 414,154.69 324,312.11

3．销售服务费 7.4.10.2.3 553,100.07 440,380.61

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.41 0.21

8．其他费用 7.4.7.23 370,000.00 370,000.00

三、利润总额（亏损总 -65,696,151.82 -90,893,326.72
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -65,696,151.82 -90,893,326.72
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额


六、综合收益总额 -65,696,151.82 -90,893,326.72

7.3 净资产变动表
会计主体：平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 216,629,437.15 - 52,119,528.34 268,748,965.49
资产

二、本期期初净 216,629,437.15 - 52,119,528.34 268,748,965.49
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 116,781,827.89 - -25,088,912.10 91,692,915.79
号填列）

（一）、综合收益 - - -65,696,151.82 -65,696,151.82
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 116,781,827.89 - 40,607,239.72 157,389,067.61
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 319,276,977.67 - 82,417,776.48 401,694,754.15
购款

2.基金赎 -202,495,149.7

回款 - -41,810,536.76 -244,305,686.54
8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 333,411,265.04 - 27,030,616.24 360,441,881.28
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 371,204,311.42 - 185,926,772.53 557,131,083.95
资产

二、本期期初净 371,204,311.42 - 185,926,772.53 557,131,083.95
资产


三、本期增减变 -154,574,874.2 -133,807,244.1

动额（减少以“-” - -288,382,118.46
号填列） 7 9

（一）、综合收益 - - -90,893,326.72 -90,893,326.72
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -154,574,874.2

净资产变动数 - -42,913,917.47 -197,488,791.74
（净资产减少以 7

“-”号填列）

其中：1.基金申 66,523,773.92 - 20,785,320.19 87,309,094.11
购款

2.基金赎 -221,098,648.1

回款 - -63,699,237.66 -284,797,885.85
9

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 216,629,437.15 - 52,119,528.34 268,748,965.49
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

罗春风 林婉文 张南南

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

平安沪深300指数量化增强证券投资基金(原名为平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1226号《关于准予平安大华沪深 300 指数量化增强证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司，已于2018年10月25日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 210,731,200.33 元，业经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)
第 1087 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金合同》于2017年12月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为210,770,188.55份基金份额，其中认购资金利息折合 38,988.22 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华沪深 300 指数量化增
强证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金。

根据《平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与
销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、
不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。
由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于沪深 300 指数成份股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。


权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金的收益分配政策为：(1) 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持
有人可自行选择收益分配方式，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；(2) 本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；(3) 基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；(4) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(5) 投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有；(6) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及
在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

根据中国证监会于 2024 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 1,892,996.89 18,760,256.82

等于：本金 1,892,699.11 18,758,398.09

加：应计利息 297.78 1,858.73

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 17,048,435.59 -

等于：本金 17,046,082.11 -

加：应计利息 2,353.48 -

减：坏账准备 - -

合计 18,941,432.48 18,760,256.82

注：本基金持有的其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 391,198,158.96 - 342,124,606.23 -49,073,552.73

贵金属投资-金交所 - - - -

黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 391,198,158.96 - 342,124,606.23 -49,073,552.73

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 266,497,060.79 - 249,050,096.73 -17,446,964.06

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 51,000.00 4.25 51,004.25 0.00

债券 银行间市场 - - - -

合计 51,000.00 4.25 51,004.25 0.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 266,548,060.79 4.25 249,101,100.98 -17,446,964.06

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末及上年度末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他债权投资。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 627.43 98.61

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - 158,195.40

其中：交易所市场 - 158,195.40

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 150,000.00 220,000.00

合计 150,627.43 378,294.01

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
平安沪深 300 指数量化增强 A

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 162,540,912.19 162,540,912.19

本期申购 177,023,937.22 177,023,937.22

本期赎回（以“-”号填列） -95,187,547.42 -95,187,547.42

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 244,377,301.99 244,377,301.99

平安沪深 300 指数量化增强 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 54,088,524.96 54,088,524.96

本期申购 142,253,040.45 142,253,040.45

本期赎回（以“-”号填列） -107,307,602.36 -107,307,602.36

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 89,033,963.05 89,033,963.05

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期末及上年度末无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
平安沪深 300 指数量化增强 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -8,480,178.32 49,056,284.87 40,576,106.55

本期期初 -8,480,178.32 49,056,284.87 40,576,106.55

本期利润 -24,470,692.76 -23,314,370.27 -47,785,063.03

本期基金份额交易产 -2,305,602.87 31,734,518.38 29,428,915.51
生的变动数

其中：基金申购款 -11,697,931.21 60,023,883.60 48,325,952.39

基金赎回款 9,392,328.34 -28,289,365.22 -18,897,036.88

本期已分配利润 - - -

本期末 -35,256,473.95 57,476,432.98 22,219,959.03

平安沪深 300 指数量化增强 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -4,562,851.21 16,106,273.00 11,543,421.79

本期期初 -4,562,851.21 16,106,273.00 11,543,421.79


本期利润 -9,598,870.39 -8,312,218.40 -17,911,088.79

本期基金份额交易产 -1,810,190.77 12,988,514.98 11,178,324.21
生的变动数

其中：基金申购款 -13,988,390.77 48,080,214.86 34,091,824.09

基金赎回款 12,178,200.00 -35,091,699.88 -22,913,499.88

本期已分配利润 - - -

本期末 -15,971,912.37 20,782,569.58 4,810,657.21

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 33,994.96 80,790.95

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 60,769.29 -

结算备付金利息收入 7,751.29 6,397.26

其他 399.52 2,406.05

合计 102,915.06 89,594.26

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -37,964,837.71 -53,444,962.13
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -37,964,837.71 -53,444,962.13

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12


日 月 31 日

卖出股票成交总 716,052,465.75 579,841,852.78
额

减：卖出股票成本 752,104,967.65 631,887,339.15
总额

减：交易费用 1,912,335.81 1,399,475.76

买卖股票差价收 -37,964,837.71 -53,444,962.13
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 19,388.08 58.96
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 221,348.74 109,231.14
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 240,736.82 109,290.10

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 11,541,662.35 474,291.75
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 11,169,617.00 365,000.00
总额

减：应计利息总额 150,669.19 56.62

减：交易费用 27.42 3.99

买卖债券差价收入 221,348.74 109,231.14

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月


31 日 31 日

股票投资产生的股利 8,798,924.15 4,755,278.14
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 8,798,924.15 4,755,278.14

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -31,626,588.67 -38,190,739.52

股票投资 -31,626,588.67 -38,190,739.52

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -31,626,588.67 -38,190,739.52

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 181,426.95 165,854.71

基金转换费收入 12,750.57 172.07

合计 194,177.52 166,026.78

注：1.本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回费率按持有期间递减，赎回费计入基金财产的比例根据《平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金招募说明书》确定。2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费按注 1 中约定的比例计入基金财产。
7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。

7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 50,000.00 50,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

指数使用费 200,000.00 200,000.00

合计 370,000.00 370,000.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人、基金销售机构

大华资产管理有限公司 基金管理人的股东

三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东

平安信托有限责任公司 基金管理人的股东

深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 基金管理人的子公司

汇通”)

平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构

中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
人寿”) 司控制的公司

中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 基金管理人的最终控股母公司

安集团”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

日


占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

平安证券 - - 13,138,861.80 1.35

7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

- - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

平安证券 9,477.10 1.36 - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 4,141,547.79 3,243,121.42

其中：应支付销售机构的客户维护 1,153,401.39 427,621.80
费

应支付基金管理人的净管理费 2,988,146.40 2,815,499.62

注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 414,154.69 324,312.11

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称

平安沪深 300 指数量化平安沪深 300 指数量化

合计

增强 A 增强 C

平安基金 - 17,095.56 17,095.56

平安银行 - 229,658.66 229,658.66

平安证券 - 10,195.31 10,195.31

合计 - 256,949.53 256,949.53

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关联方

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

平安沪深 300 指数量化平安沪深 300 指数量化 合计

增强 A 增强 C

平安基金 - 102,829.62 102,829.62

平安银行 - 217,127.85 217,127.85

平安证券 - 9,157.40 9,157.40

合计 - 329,114.87 329,114.87

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.5%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
平安沪深 300 指数量化增强 A

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

平安人寿 60,593,020.76 24.7949 60,593,020.76 37.2786

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行-活期 1,892,996.89 33,994.96 18,760,256.82 80,790.95

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）


- - - - - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张 ）

平安证券股份有 600030 中信证券 网上定价 29,370 423,809.10
限公司
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注

位：股）

永达股2023 年 新股锁

001239 份 12 月 4 6 个月 定 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
日

夏厦精2023 年 新股锁

001306 密 11 月 9 6 个月 定 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
日

联域股2023 年 新股锁

001326 份 11 月 1 6 个月 定 41.18 48.64 99 4,076.82 4,815.36 -
日

兴欣新2023 年 新股锁

001358 材 12 月 14 6 个月 定 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
日

2023 年 新股锁

301413 安培龙12 月 11 6 个月 定 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
日

思泉新2023 年 新股锁

301489 材 10 月 16 6 个月 定 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
日

中机认2023 年 新股锁

301508 检 11 月 23 6 个月 定 16.82 26.68 419 7,047.5811,178.92 -
日

301516 中远通2023 年 6 个月 新股锁 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -


12 月 1 定

日

陕西华2023 年 新股锁

301517 达 10 月 9 6 个月 定 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
日

国际复2023 年 新股锁

301526 材 12 月 19 6 个月 定 2.66 4.45 6,09016,199.4027,100.50 -
日

惠柏新2023 年 新股锁

301555 材 10 月 24 6 个月 定 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
日

锦江航2023 年 新股锁

601083 运 11 月 28 6 个月 定 11.25 11.07 611 6,873.75 6,763.77 -
日

宏盛华2023 年 新股锁

601096 源 12 月 15 6 个月 定 1.70 4.06 2,699 4,588.3010,957.94 -
日

麦加芯2023 年 新股锁

603062 彩 10 月 31 6 个月 定 58.08 57.81 79 4,588.32 4,566.99 -
日

上海汽2023 年 新股锁

603107 配 10 月 25 6 个月 定 14.23 18.19 269 3,827.87 4,893.11 -
日

润本股2023 年 新股锁

603193 份 10 月 9 6 个月 定 17.38 16.66 280 4,866.40 4,664.80 -
日

天元智2023 年 新股锁

603273 能 10 月 16 6 个月 定 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
日

安邦护2023 年 新股锁

603373 卫 12 月 13 6 个月 定 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
日

京仪装2023 年 新股锁

688652 备 11 月 22 6 个月 定 31.95 52.25 31810,160.1016,615.50 -
日

康希通2023 年 新股锁

688653 信 11 月 10 6 个月 定 10.50 15.99 648 6,804.0010,361.52 -
日

艾森股2023 年 新股锁

688720 份 11 月 29 6 个月 定 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
日

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6 个月内不得转让。3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制）

于本报告期末，本基金未持有债券和资产支持证券投资（上年度末：本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为0.02%）。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产


货币资金 18,941,432.48 - - - 18,941,432.48

结算备付金 1,001.70 - - - 1,001.70

交易性金融资产 - - -342,124,606.23 342,124,606.23

应收申购款 - - - 147,132.30 147,132.30

资产总计 18,942,434.18 - -342,271,738.53 361,214,172.71

负债

应付赎回款 - - - 239,962.69 239,962.69

应付管理人报酬 - - - 311,254.18 311,254.18

应付托管费 - - - 31,125.41 31,125.41

应付销售服务费 - - - 39,321.72 39,321.72

其他负债 - - - 150,627.43 150,627.43

负债总计 - - - 772,291.43 772,291.43

利率敏感度缺口 18,942,434.18 - -341,499,447.10 360,441,881.28

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 18,760,256.82 - - - 18,760,256.82

结算备付金 361,449.11 - - - 361,449.11

存出保证金 53,348.27 - - - 53,348.27

交易性金融资产 51,004.25 - -249,050,096.73 249,101,100.98

应收申购款 - - - 284,544.62 284,544.62

应收清算款 - - - 916,251.54 916,251.54

资产总计 19,226,058.45 - -250,250,892.89 269,476,951.34

负债

应付赎回款 - - - 72,106.38 72,106.38

应付管理人报酬 - - - 227,242.49 227,242.49

应付托管费 - - - 22,724.23 22,724.23

应付销售服务费 - - - 27,618.22 27,618.22

应交税费 - - - 0.52 0.52

其他负债 - - - 378,294.01 378,294.01

负债总计 - - - 727,985.85 727,985.85

利率敏感度缺口 19,226,058.45 - -249,522,907.04 268,748,965.49

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资（上年度末：本基金持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.02%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 342,124,606.23 94.92 249,050,096.73 92.67
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 342,124,606.23 94.92 249,050,096.73 92.67

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升 16,270,860.57 12,654,469.11


5%

沪深 300 指数下降

-16,270,860.57 -12,654,469.11
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 341,953,133.23 248,611,373.32

第二层次 - 51,004.25

第三层次 171,473.00 438,723.41

合计 342,124,606.23 249,101,100.98

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生的当期期初为确认各层次之间转换的时点。对于 证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

项目 交易性金融资产

股票投资 合计

债券投资

期初余额 - 438,723.41 438,723.41

当期购买 - 111,337.09 111,337.09

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 438,723.41 438,723.41

当期利得或损失总额 - 60,135.91 60,135.91

其中：计入损益的利得或损 - 60,135.91 60,135.91
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 171,473.00 171,473.00

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 60,135.91 60,135.91
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

项目 交易性金融资产

股票投资 合计

债券投资

期初余额 - 1,428,618.06 1,428,618.06

当期购买 - 398,514.52 398,514.52

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 1,428,618.06 1,428,618.06

当期利得或损失总额 - 40,208.89 40,208.89

其中：计入损益的利得或损 - 40,208.89 40,208.89
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 438,723.41 438,723.41

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 40,208.89 40,208.89
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资。于 2023 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值

价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

流通受限股票 171,473.00 平均价格亚 预期年化波动率 51.41%-219.88% 负相关

式期权模型

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值

允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

流通受限股票 438,723.41 平均价格亚 预期年化波动率 23.19%-247.56% 负相关

式期权模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月
31 日：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 342,124,606.23 94.72

其中：股票 342,124,606.23 94.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 18,942,434.18 5.24

8 其他各项资产 147,132.30 0.04

9 合计 361,214,172.71 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,628,437.08 1.28

B 采矿业 18,742,745.60 5.20

C 制造业 153,430,891.03 42.57

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 14,324,941.00 3.97
业

E 建筑业 2,266,968.00 0.63

F 批发和零售业 1,146,781.00 0.32

G 交通运输、仓储和 10,468,932.00 2.90
邮政业

H 住宿和餐饮业 352,820.00 0.10

I 信息传输、软件和 13,752,777.00 3.82
信息技术服务业

J 金融业 62,271,297.34 17.28

K 房地产业 4,862,348.00 1.35

L 租赁和商务服务 2,946,495.00 0.82
业

M 科学研究和技术 3,988,360.00 1.11
服务业

N 水利、环境和公共 - -
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 438,214.00 0.12

R 文化、体育和娱乐 592,200.00 0.16
业

S 综合 - -

合计 294,214,207.05 81.63

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 - -

C 制造业 40,551,882.11 11.25

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 1,376,780.00 0.38

F 批发和零售业 787,924.79 0.22

G 交通运输、仓储和

邮政业 6,763.77 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 3,724,650.59 1.03

J 金融业 - -

K 房地产业 1,236,136.00 0.34

L 租赁和商务服务

业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术

服务业 11,178.92 0.00

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 212,025.00 0.06

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 47,910,399.18 13.29

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 7,500 12,945,000.00 3.59

2 000568 泸州老窖 63,000 11,303,460.00 3.14

3 300750 宁德时代 54,900 8,962,974.00 2.49

4 601899 紫金矿业 612,100 7,626,766.00 2.12

5 600036 招商银行 201,981 5,619,111.42 1.56

6 000333 美的集团 94,916 5,185,261.08 1.44

7 600900 长江电力 219,300 5,118,462.00 1.42


8 601601 中国太保 187,400 4,456,372.00 1.24

9 002475 立讯精密 113,619 3,914,174.55 1.09

10 601166 兴业银行 239,500 3,882,295.00 1.08

11 600030 中信证券 179,670 3,659,877.90 1.02

12 600276 恒瑞医药 76,300 3,451,049.00 0.96

13 600809 山西汾酒 14,000 3,230,220.00 0.90

14 601398 工商银行 675,300 3,227,934.00 0.90

15 601328 交通银行 554,600 3,183,404.00 0.88

16 002271 东方雨虹 165,350 3,174,720.00 0.88

17 601288 农业银行 865,000 3,148,600.00 0.87

18 600406 国电南瑞 138,860 3,099,355.20 0.86

19 300059 东方财富 213,393 2,996,037.72 0.83

20 601985 中国核电 392,900 2,946,750.00 0.82

21 600600 青岛啤酒 38,800 2,900,300.00 0.80

22 600309 万华化学 37,500 2,880,750.00 0.80

23 000651 格力电器 89,500 2,879,215.00 0.80

24 002594 比亚迪 14,022 2,776,356.00 0.77

25 603259 药明康德 36,500 2,655,740.00 0.74

26 300498 温氏股份 122,820 2,463,769.20 0.68

27 000858 五 粮 液 17,100 2,399,301.00 0.67

28 601816 京沪高铁 485,600 2,389,152.00 0.66

29 603501 韦尔股份 21,800 2,326,278.00 0.65

30 601088 中国神华 72,400 2,269,740.00 0.63

31 002709 天赐材料 89,400 2,242,152.00 0.62

32 600025 华能水电 256,900 2,217,047.00 0.62

33 300124 汇川技术 34,600 2,184,644.00 0.61

34 002714 牧原股份 52,566 2,164,667.88 0.60

35 600660 福耀玻璃 57,000 2,131,230.00 0.59

36 300274 阳光电源 24,300 2,128,437.00 0.59

37 300782 卓胜微 15,000 2,115,000.00 0.59

38 600438 通威股份 84,100 2,105,023.00 0.58

39 600845 宝信软件 42,000 2,049,600.00 0.57

40 002460 赣锋锂业 47,500 2,033,000.00 0.56

41 600941 中国移动 20,300 2,019,444.00 0.56

42 603260 合盛硅业 39,500 2,014,500.00 0.56

43 600019 宝钢股份 333,300 1,976,469.00 0.55

44 002352 顺丰控股 48,600 1,963,440.00 0.54

45 001979 招商蛇口 204,500 1,948,885.00 0.54

46 000063 中兴通讯 73,200 1,938,336.00 0.54

47 600028 中国石化 344,000 1,919,520.00 0.53

48 600050 中国联通 438,000 1,918,440.00 0.53

49 688036 传音控股 13,836 1,914,902.40 0.53

50 300760 迈瑞医疗 6,500 1,888,900.00 0.52


51 601728 中国电信 341,000 1,844,810.00 0.51

52 601225 陕西煤业 85,500 1,786,095.00 0.50

53 600919 江苏银行 263,700 1,764,153.00 0.49

54 000725 京东方 A 449,700 1,753,830.00 0.49

55 002179 中航光电 44,252 1,725,828.00 0.48

56 601628 中国人寿 60,700 1,720,845.00 0.48

57 600150 中国船舶 57,700 1,698,688.00 0.47

58 601988 中国银行 423,371 1,689,250.29 0.47

59 601888 中国中免 19,900 1,665,431.00 0.46

60 600837 海通证券 176,800 1,656,616.00 0.46

61 603986 兆易创新 17,272 1,595,760.08 0.44

62 601319 中国人保 328,500 1,589,940.00 0.44

63 300122 智飞生物 25,600 1,564,416.00 0.43

64 605499 东鹏饮料 8,400 1,533,084.00 0.43

65 600048 保利发展 153,000 1,514,700.00 0.42

66 600016 民生银行 398,000 1,488,520.00 0.41

67 601688 华泰证券 104,200 1,453,590.00 0.40

68 002648 卫星化学 98,500 1,452,875.00 0.40

69 000977 浪潮信息 42,400 1,407,680.00 0.39

70 601857 中国石油 198,800 1,403,528.00 0.39

71 000786 北新建材 60,000 1,401,600.00 0.39

72 601211 国泰君安 92,700 1,379,376.00 0.38

73 600989 宝丰能源 91,500 1,351,455.00 0.37

74 605117 德业股份 15,800 1,325,620.00 0.37

75 000768 中航西飞 58,800 1,315,356.00 0.36

76 603019 中科曙光 33,100 1,307,119.00 0.36

77 601939 建设银行 197,900 1,288,329.00 0.36

78 002027 分众传媒 202,700 1,281,064.00 0.36

79 601658 邮储银行 292,400 1,271,940.00 0.35

80 300408 三环集团 43,100 1,269,295.00 0.35

81 002252 上海莱士 150,900 1,207,200.00 0.33

82 601989 中国重工 291,500 1,203,895.00 0.33

83 600000 浦发银行 179,900 1,190,938.00 0.33

84 002050 三花智控 40,400 1,187,760.00 0.33

85 601336 新华保险 38,100 1,186,053.00 0.33

86 600031 三一重工 85,700 1,180,089.00 0.33

87 002241 歌尔股份 56,000 1,176,560.00 0.33

88 601169 北京银行 258,600 1,171,458.00 0.33

89 601766 中国中车 221,100 1,162,986.00 0.32

90 601919 中远海控 120,800 1,157,264.00 0.32

91 600089 特变电工 83,590 1,153,542.00 0.32

92 600176 中国巨石 116,100 1,141,263.00 0.32

93 002555 三七互娱 60,300 1,134,243.00 0.31


94 002415 海康威视 32,500 1,128,400.00 0.31

95 000338 潍柴动力 82,500 1,126,125.00 0.31

96 600893 航发动力 30,000 1,121,400.00 0.31

97 601006 大秦铁路 153,800 1,108,898.00 0.31

98 601865 福莱特 41,300 1,102,710.00 0.31

99 601012 隆基绿能 47,300 1,083,170.00 0.30

100 002371 北方华创 4,400 1,081,124.00 0.30

101 600875 东方电气 73,700 1,077,494.00 0.30

102 002049 紫光国微 15,960 1,076,502.00 0.30

103 688008 澜起科技 18,237 1,071,606.12 0.30

104 603392 万泰生物 13,900 1,044,307.00 0.29

105 002007 华兰生物 46,900 1,037,897.00 0.29

106 002142 宁波银行 51,331 1,032,266.41 0.29

107 000002 万 科 A 95,400 997,884.00 0.28

108 600085 同仁堂 18,376 986,791.20 0.27

109 002601 龙佰集团 56,200 962,706.00 0.27

110 002938 鹏鼎控股 42,000 937,440.00 0.26

111 600547 山东黄金 40,980 937,212.60 0.26

112 600795 国电电力 214,300 891,488.00 0.25

113 601818 光大银行 305,800 886,820.00 0.25

114 600426 华鲁恒升 31,900 880,121.00 0.24

115 600584 长电科技 29,200 871,912.00 0.24

116 600745 闻泰科技 20,600 871,586.00 0.24

117 601229 上海银行 144,800 864,456.00 0.24

118 002841 视源股份 18,600 851,136.00 0.24

119 601186 中国铁建 110,400 840,144.00 0.23

120 601800 中国交建 106,800 811,680.00 0.23

121 601111 中国国航 109,900 806,666.00 0.22

122 600760 中航沈飞 19,040 803,107.20 0.22

123 000661 长春高新 5,500 801,900.00 0.22

124 000776 广发证券 55,900 798,811.00 0.22

125 601377 兴业证券 136,000 798,320.00 0.22

126 000425 徐工机械 145,000 791,700.00 0.22

127 600886 国投电力 59,900 789,482.00 0.22

128 300661 圣邦股份 8,840 786,848.40 0.22

129 601799 星宇股份 6,000 786,660.00 0.22

130 601633 长城汽车 30,900 779,298.00 0.22

131 600938 中国海油 37,100 777,987.00 0.22

132 600999 招商证券 56,540 771,205.60 0.21

133 000963 华东医药 18,500 767,010.00 0.21

134 601066 中信建投 32,400 766,584.00 0.21

135 600926 杭州银行 74,900 749,749.00 0.21

136 603290 斯达半导 4,100 742,100.00 0.21


137 300308 中际旭创 6,400 722,624.00 0.20

138 600674 川投能源 47,700 721,224.00 0.20

139 601009 南京银行 97,700 721,026.00 0.20

140 600958 东方证券 82,100 714,270.00 0.20

141 300759 康龙化成 24,550 711,459.00 0.20

142 600029 南方航空 123,200 709,632.00 0.20

143 600009 上海机场 21,400 701,492.00 0.19

144 600011 华能国际 89,600 689,920.00 0.19

145 601788 光大证券 43,300 667,686.00 0.19

146 002311 海大集团 14,700 660,177.00 0.18

147 000166 申万宏源 145,200 644,688.00 0.18

148 000895 双汇发展 23,400 625,014.00 0.17

149 300347 泰格医药 11,300 621,161.00 0.17

150 601390 中国中铁 108,300 615,144.00 0.17

151 002821 凯莱英 5,200 603,720.00 0.17

152 000157 中联重科 92,300 602,719.00 0.17

153 300450 先导智能 23,420 599,552.00 0.17

154 003816 中国广核 192,400 598,364.00 0.17

155 300413 芒果超媒 23,500 592,200.00 0.16

156 688256 寒武纪 4,295 579,653.20 0.16

157 600188 兖矿能源 28,800 570,528.00 0.16

158 600015 华夏银行 100,900 567,058.00 0.16

159 601699 潞安环能 25,600 560,896.00 0.16

160 600061 国投资本 76,000 512,240.00 0.14

161 600918 中泰证券 70,400 482,944.00 0.13

162 601021 春秋航空 9,100 456,820.00 0.13

163 300496 中科创达 5,700 456,342.00 0.13

164 000983 山西焦煤 45,700 451,516.00 0.13

165 600115 中国东航 113,900 441,932.00 0.12

166 601898 中煤能源 45,300 438,957.00 0.12

167 300015 爱尔眼科 27,700 438,214.00 0.12

168 601838 成都银行 38,500 433,510.00 0.12

169 601998 中信银行 81,900 433,251.00 0.12

170 601100 恒立液压 7,700 421,036.00 0.12

171 002410 广联达 24,240 415,473.60 0.12

172 000069 华侨城 A 128,900 400,879.00 0.11

173 601607 上海医药 22,700 379,771.00 0.11

174 603899 晨光股份 10,100 379,255.00 0.11

175 601236 红塔证券 49,200 373,428.00 0.10

176 601872 招商轮船 62,900 369,852.00 0.10

177 300628 亿联网络 12,480 368,784.00 0.10

178 600233 圆通速递 29,600 363,784.00 0.10

179 601995 中金公司 9,400 357,670.00 0.10


180 600754 锦江酒店 11,800 352,820.00 0.10

181 600023 浙能电力 76,400 352,204.00 0.10

182 601878 浙商证券 32,300 336,889.00 0.09

183 601881 中国银河 27,700 333,785.00 0.09

184 600436 片仔癀 1,200 290,388.00 0.08

185 300957 贝泰妮 4,200 286,314.00 0.08

186 603833 欧派家居 3,800 264,518.00 0.07

187 300142 沃森生物 11,100 260,961.00 0.07

188 601698 中国卫通 13,600 235,416.00 0.07

189 000538 云南白药 4,500 221,175.00 0.06

190 600332 白云山 7,100 203,060.00 0.06

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300769 德方纳米 46,100 2,813,483.00 0.78

2 603596 伯特利 28,700 1,988,910.00 0.55

3 002011 盾安环境 143,400 1,971,750.00 0.55

4 688533 上声电子 46,078 1,756,493.36 0.49

5 603517 绝味食品 62,300 1,673,378.00 0.46

6 300115 长盈精密 125,800 1,666,850.00 0.46

7 605333 沪光股份 79,000 1,572,100.00 0.44

8 603690 至纯科技 56,400 1,449,480.00 0.40

9 601058 赛轮轮胎 120,300 1,413,525.00 0.39

10 002439 启明星辰 52,100 1,406,700.00 0.39

11 000090 天健集团 299,300 1,376,780.00 0.38

12 600987 航民股份 154,100 1,349,916.00 0.37

13 603255 鼎际得 33,900 1,264,470.00 0.35

14 600266 城建发展 255,400 1,236,136.00 0.34

15 688037 芯源微 9,047 1,208,769.67 0.34

16 603198 迎驾贡酒 18,100 1,199,849.00 0.33

17 603345 安井食品 10,300 1,077,483.00 0.30

18 688332 中科蓝讯 14,219 1,072,396.98 0.30

19 002606 大连电瓷 126,800 1,001,720.00 0.28

20 001215 千味央厨 18,900 998,109.00 0.28

21 002541 鸿路钢构 43,900 953,947.00 0.26

22 688099 晶晨股份 15,178 950,598.14 0.26

23 300705 九典制药 25,800 857,334.00 0.24

24 300207 欣旺达 57,700 851,652.00 0.24

25 002965 祥鑫科技 18,900 778,113.00 0.22

26 300672 国科微 13,200 778,008.00 0.22

27 301015 百洋医药 21,500 770,990.00 0.21

28 600161 天坛生物 24,800 767,312.00 0.21

29 300601 康泰生物 27,200 738,480.00 0.20


30 002602 世纪华通 141,600 730,656.00 0.20

31 002294 信立泰 21,300 695,658.00 0.19

32 301283 聚胶股份 20,761 682,621.68 0.19

33 688177 百奥泰 16,543 682,233.32 0.19

34 600079 人福医药 26,400 656,304.00 0.18

35 300765 新诺威 17,100 626,202.00 0.17

36 600612 老凤祥 8,800 607,200.00 0.17

37 688235 百济神州 4,223 587,165.92 0.16

38 600867 通化东宝 54,100 585,903.00 0.16

39 000403 派林生物 19,500 531,180.00 0.15

40 002174 游族网络 42,700 489,342.00 0.14

41 000066 中国长城 44,100 446,292.00 0.12

42 603298 杭叉集团 17,700 440,376.00 0.12

43 300415 伊之密 23,700 417,831.00 0.12

44 301261 恒工精密 7,800 402,636.00 0.11

45 603236 移远通信 7,266 390,547.50 0.11

46 600761 安徽合力 21,000 382,410.00 0.11

47 300638 广和通 16,895 321,511.85 0.09

48 605098 行动教育 5,500 212,025.00 0.06

49 300856 科思股份 3,000 186,690.00 0.05

50 688382 益方生物 11,191 169,431.74 0.05

51 688507 索辰科技 1,071 146,459.25 0.04

52 603267 鸿远电子 2,700 135,540.00 0.04

53 301516 中远通 6,033 124,517.13 0.03

54 301413 安培龙 1,633 118,542.96 0.03

55 301526 国际复材 6,090 27,100.50 0.01

56 001287 中电港 813 16,934.79 0.00

57 688652 京仪装备 318 16,615.50 0.00

58 301391 卡莱特 109 12,478.32 0.00

59 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

60 301165 锐捷网络 293 11,101.77 0.00

61 601096 宏盛华源 2,699 10,957.94 0.00

62 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

63 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

64 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

65 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

66 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

67 601083 锦江航运 611 6,763.77 0.00

68 603107 上海汽配 269 4,893.11 0.00

69 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

70 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

71 603193 润本股份 280 4,664.80 0.00

72 603062 麦加芯彩 79 4,566.99 0.00


73 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

74 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

75 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

76 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

77 001367 海森药业 55 2,417.80 0.00

78 300525 博思软件 60 895.20 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300750 宁德时代 23,196,207.42 8.63

2 601601 中国太保 20,974,128.00 7.80

3 000858 五 粮 液 16,862,517.00 6.27

4 600519 贵州茅台 16,191,181.00 6.02

5 600036 招商银行 16,186,241.00 6.02

6 300059 东方财富 14,942,977.80 5.56

7 000568 泸州老窖 14,127,181.79 5.26

8 600702 舍得酒业 13,741,082.00 5.11

9 001979 招商蛇口 11,403,765.30 4.24

10 002271 东方雨虹 11,262,275.00 4.19

11 600153 建发股份 10,912,340.00 4.06

12 600276 恒瑞医药 9,567,467.88 3.56

13 000069 华侨城 A 8,840,638.46 3.29

14 002142 宁波银行 8,700,114.74 3.24

15 300759 康龙化成 8,586,468.00 3.19

16 600600 青岛啤酒 8,498,142.10 3.16

17 603255 鼎际得 7,538,965.00 2.81

18 002129 TCL 中环 7,498,730.00 2.79

19 000333 美的集团 7,141,427.10 2.66

20 601988 中国银行 6,884,846.39 2.56

21 300274 阳光电源 6,871,205.00 2.56

22 601899 紫金矿业 6,818,047.00 2.54

23 600406 国电南瑞 6,765,429.32 2.52

24 000090 天健集团 6,701,940.00 2.49

25 601838 成都银行 6,465,556.00 2.41

26 002459 晶澳科技 6,459,710.00 2.40

27 603369 今世缘 6,388,357.00 2.38

28 000786 北新建材 6,377,131.00 2.37

29 600266 城建发展 6,280,543.52 2.34

30 603259 药明康德 6,053,869.32 2.25

31 000661 长春高新 5,976,200.00 2.22

32 300393 中来股份 5,975,952.00 2.22


33 300124 汇川技术 5,739,353.00 2.14

34 000301 东方盛虹 5,600,429.00 2.08

35 601636 旗滨集团 5,576,778.00 2.08

36 600048 保利发展 5,537,088.51 2.06

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 601601 中国太保 18,009,740.98 6.70

2 300750 宁德时代 17,229,404.60 6.41

3 600036 招商银行 14,832,058.00 5.52

4 600519 贵州茅台 14,515,869.00 5.40

5 300059 东方财富 13,429,241.28 5.00

6 000858 五 粮 液 12,898,985.12 4.80

7 600702 舍得酒业 11,972,051.00 4.45

8 001979 招商蛇口 11,323,012.00 4.21

9 600153 建发股份 10,743,387.00 4.00

10 601628 中国人寿 9,768,237.00 3.63

11 002459 晶澳科技 8,834,583.40 3.29

12 002142 宁波银行 8,826,385.76 3.28

13 000069 华侨城 A 8,593,028.29 3.20

14 600276 恒瑞医药 8,473,774.20 3.15

15 300759 康龙化成 8,299,931.00 3.09

16 601838 成都银行 7,449,262.00 2.77

17 603369 今世缘 7,303,038.00 2.72

18 600600 青岛啤酒 6,839,560.00 2.54

19 601615 明阳智能 6,650,425.00 2.47

20 002129 TCL 中环 6,225,389.00 2.32

21 300124 汇川技术 6,191,542.00 2.30

22 002271 东方雨虹 6,139,705.00 2.28

23 300122 智飞生物 5,882,592.50 2.19

24 601988 中国银行 5,735,887.00 2.13

25 000333 美的集团 5,697,574.00 2.12

26 605117 德业股份 5,646,530.00 2.10

27 000661 长春高新 5,552,327.00 2.07

28 300393 中来股份 5,416,794.00 2.02

29 600048 保利发展 5,385,737.00 2.00

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 876,806,065.82


卖出股票收入（成交）总额 716,052,465.75

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 147,132.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 147,132.30

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

平安沪深

300 指 数 6,739 36,263.14 133,972,089.17 54.82 110,405,212.82 45.18
量化增强
A
平安沪深

300 指 数 4,512 19,732.70 - - 89,033,963.05 100.00
量化增强
C

合计 11,126 29,966.86 133,972,089.17 40.18 199,439,175.87 59.82

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 平安沪深 300 指数量化增强 A 74,567.17 0.0305
人所有从

业人员持 平安沪深 300 指数量化增强 C 134,716.59 0.1513
有本基金

合计 209,283.76 0.0628

注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基平安沪深 300 指数量化增强 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 平安沪深 300 指数量化增强 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 平安沪深 300 指数量化增强 A 0~10

开放式基金 平安沪深 300 指数量化增强 C 0

合计 0~10

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安沪深 300 指数量化增强 A 平安沪深 300 指数量化增强 C

基金合同生效日

（2017 年 12 月 26 126,189,116.16 84,581,072.39
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 162,540,912.19 54,088,524.96
额总额

本报告期基金总申购 177,023,937.22 142,253,040.45
份额

减：本报告期基金总 95,187,547.42 107,307,602.36
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 244,377,301.99 89,033,963.05

额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：本报告期内，公司 4 名董事发生变更，董事在最近 12 个月内变更未超过百

分之五十。
基金托管人：本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本
基金提供审计服务 6 年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 50,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 平安基金管理有限公司

受到稽查或处罚等措施的时间 2023 年 12 月 29 日

采取稽查或处罚等措施的机构 中国证券监督管理委员会深圳监管局

受到的具体措施类型 出具警示函

受到稽查或处罚等措施的原因 公司管理的两只基金在债券投资过程中，参考外部评级机构
的范围不符合监管规定。

管理人采取整改措施的情况（如 已完成整改

提出整改意见）

其他 无

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华西证券 2 936,219,754. 58.84 674,078.38 58.75 -
94

天风证券 2 175,146,150. 11.01 126,331.83 11.01 -
95

东北证券 3 112,986,849. 7.10 81,497.11 7.10 -
66

光大证券 2 107,060,738. 6.73 77,223.24 6.73 -
61

恒泰证券 2 100,376,616. 6.31 73,405.20 6.40 -
87

中信建投 2 75,605,867.8 4.75 54,534.66 4.75 -
证券 1

开源证券 2 33,504,187.6 2.11 24,166.45 2.11 -
5

西部证券 1 17,655,656.5 1.11 12,734.96 1.11 -
5

东吴证券 2 17,596,826.5 1.11 12,692.59 1.11 -
6

西南证券 1 6,279,749.00 0.39 4,529.66 0.39 -

国盛证券 1 4,417,460.78 0.28 3,186.31 0.28 -

华创证券 2 4,151,655.44 0.26 2,994.55 0.26 -

国投证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

财通证券 2 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - 退租

大通证券 2 - - - - -

东方财富 2 - - - - -
证券

东方证券 1 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -
证券

国信证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

华林证券 2 - - - - 退租

华泰证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -


平安证券 4 - - - - 退租
2 个

申万宏源 2 - - - - -
证券

世纪证券 2 - - - - -

太平洋证 2 - - - - 退租
券

万联证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

英大证券 1 - - - - -

中国国际

金融股份 1 - - - - -
有限公司

中泰证券 1 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

中银国际 1 - - - - -
证券
注：1、本基金采用证券公司交易结算模式，可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定。

2、基金管理人与证券经纪商不存在关联关系。

3、基金管理人根据监管规定选择具备证券经纪业务资格的证券公司，并签订证券经纪服务协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

华西证 7,423,406.7 33.62 - - - -
券 9

天风证 14,595,454. 66.09 175,000,000. 64.81 - -
券 00 00

东北证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

恒泰证 - - 35,000,000.0 12.96 - -
券 0

中信建 - - - - - -

投证券

开源证 - - 60,000,000.0 22.22 - -
券 0

西部证 - - - - - -
券

东吴证 64,388.04 0.29 - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

国盛证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

国投证 - - - - - -
券

渤海证 - - - - - -
券

财通证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

川财证 - - - - - -
券

大通证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富证券

东方证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安证券

国信证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华林证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -


券

民生证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

世纪证 - - - - - -
券

太平洋 - - - - - -
证券

万联证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

英大证 - - - - - -
券
中国国

际金融 - - - - - -
股份有
限公司

中泰证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际证券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

平安基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及

1 者及时完善、更新身份信息资料以免 网站 2023 年 01 月 05 日
影响业务办理的公告

关于平安沪深 300 指数量化增强证券 中国证监会规定报刊及

2 投资基金调整大额申购、转换转入和 网站 2023 年 01 月 19 日
定期定额投资业务的公告

平安基金管理有限公司关于面向特定

3 投资者(养老金客户)通过直销柜台 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 19 日
认、申购旗下所有基金实施费率优惠 网站

的公告

4 平安沪深 300 指数量化增强证券投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 20 日
基金 2022 年第 4 季度报告 网站


平安基金管理有限公司关于暂停上海 中国证监会规定报刊及

5 爱建基金销售有限公司办理相关销售 网站 2023 年 02 月 09 日
业务的公告

6 关于暂停浦领基金销售有限公司办理 中国证监会规定报刊及 2023 年 02 月 13 日
相关销售业务的公告 网站

平安基金管理有限公司关于平安沪深 中国证监会规定报刊及

7 300 指数量化增强证券投资基金证券 网站 2023 年 03 月 14 日
交易模式转换有关事项的公告

平安基金管理有限公司关于新增兴业 中国证监会规定报刊及

8 证券股份有限公司为旗下基金销售机 网站 2023 年 03 月 16 日
构的公告

9 平安沪深 300 指数量化增强证券投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 03 月 18 日
基金招募说明书（更新） 网站

平安基金管理有限公司关于平安沪深 中国证监会规定报刊及

10 300 指数量化增强证券投资基金证券 网站 2023 年 03 月 18 日
交易模式转换完成的公告

11 平安沪深 300 指数量化增强证券投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 03 月 18 日
基金托管协议 网站

12 平安沪深 300 指数量化增强证券投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 03 月 31 日
基金 2022 年年度报告 网站

13 平安沪深 300 指数量化增强证券投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 04 月 22 日
基金 2023 年第 1 季度报告 网站

14 平安沪深 300 指数量化增强证券投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 05 月 31 日
基金基金产品资料概要更新 网站

15 平安沪深 300 指数量化增强证券投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 05 月 31 日
基金招募说明书（更新） 网站

平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及

16 基金新增深圳前海微众银行股份有限 网站 2023 年 06 月 05 日
公司为销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于新增中证 中国证监会规定报刊及

17 金牛（北京）基金销售有限公司为旗 网站 2023 年 06 月 27 日
下基金销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于提醒投资 中国证监会规定报刊及

18 者及时完善、更新身份信息资料以免 网站 2023 年 07 月 07 日
影响业务办理的公告

19 平安沪深 300 指数量化增强证券投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 07 月 21 日
基金 2023 年第 2 季度报告 网站

平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及

20 基金新增杭州银行股份有限公司为销 网站 2023 年 08 月 21 日
售机构的公告

21 平安沪深 300 指数量化增强证券投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 08 月 31 日
基金 2023 年中期报告 网站

22 平安沪深 300 指数量化增强证券投资 中国证监会规定报刊及 2023 年 10 月 25 日
基金 2023 年第 3 季度报告 网站


平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及

23 基金新增中国人寿保险股份有限公司 网站 2023 年 11 月 01 日
为销售机构的公告

24 平安基金管理有限公司关于子公司住 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 05 日
所变更的公告 网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

2023 年 01 月 60,593,02

机构 1 01 日-2023 年 0.76 0.00 0.00 60,593,020.76 18.17
02 月 19 日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定 的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份 额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理， 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓 支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足投资者的需求，提升平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金（以下简称“本

基金”）的市场竞争力，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国
证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《平安沪深 300 指数
量化增强证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，

并报中国证监会备案，于 2023 年 3 月 16 日启动了本基金证券交易模式的转换工作，上述转换

工作已于 2023 年 3 月 17 日完成，修订后的《平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金托管协

议》自 2023 年 3 月 17 日起生效。

关于本基金证券交易模式转换的有关事项，详见 2023 年 3 月 14 日披露的《平安基金管理

有限公司关于平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金证券交易模式转换有关事项的公告》。
本公告未尽事宜，敬请投资者参见《平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金合同》、《平

安沪深 300 指数量化增强证券投资基金招募说明书》及其更新等相关的文件。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金募集注册的文件

（2）平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金基金合同

（3）平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

13.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2024 年 3 月 30 日
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