金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰添盛定期开放债券

基金主代码 005752

交易代码 005752

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 2,005,349,184.58 份

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力
投资目标 争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳
定收益。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考
虑基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下，
投资策略

通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因
素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，


制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，
力争实现超越业绩基准的投资收益。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+一年期定期存
款利率（税后）*20%

本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金
中预期较低风险、较低收益的品种，其预期收益和
风险收益特征

风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 12,784,720.37

2.本期利润 22,189,609.17

3.加权平均基金份额本期利润 0.0111

4.期末基金资产净值 2,049,214,298.66

5.期末基金份额净值 1.0219

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 1.10% 0.05% 0.66% 0.04% 0.44% 0.01%
月

过去六个 2.04% 0.05% 0.97% 0.03% 1.07% 0.02%
月

过去一年 3.63% 0.05% 1.68% 0.04% 1.95% 0.01%

过去三年 9.73% 0.06% 3.97% 0.05% 5.76% 0.01%

自基金合

同生效起 15.12% 0.06% 6.67% 0.05% 8.45% 0.01%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018 年 9 月 26 日至 2022 年 9 月 30 日)

注：1.1截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定；
1.2 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年期银行定
期存款利率（税后）×20%；

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

林暐先生，2010 年 4 月
至 2012 年 12 月曾任兴
业证券股份有限公司交
本基 易员，2012 年 12 月至
金的 2015 年 4 月曾任中海基
基金 金管理有限公司基金经
经理， 理助理，2015 年 4 月至
公司 2016 年 8 月曾任兴业证
林暐 绝对 2019-07-12 - 12 券股份有限公司投资经
收益 理，2016 年 8 月至 2018
投资 年 6 月曾任国泰君安证
部副 券资产管理有限公司投
总经 资经理。2018 年 6 月加
理 入金鹰基金管理有限公
司，担任投资经理。现
任绝对收益投资部基金
经理。

注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业
人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合
同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度债券收益率整体走势呈现一波 V 型行情，随着 6 月份社融信贷数据
的公布，市场解读为利空出尽，收益率开始迅速下行，其中具备利差的 30 年国债及非政策性银行的次级和永续债下行的更加明显；但随着市场热度的提升，5年期 LPR 的下调，整体下行趋势却戛然而止，下调政策利率的反向预期开始影响市场，同时强势美元的继续上行，在基本面和估值均处于敏感且关键的时刻里，接手了影响下一阶段资产价格的短期因素。

随着国内债券收益率的反弹，地产政策的修复，以及强势美元对于全球流动性实际或者预期的影响，进入九月份后市场走向了“股债汇”全面下跌的阶段，1年及 10 年国债收益率较底部均有 15bp 左右的上行。

而随着利率的反弹以及宏观数据的公布，市场开始思考的不是强势美元这样的短期因素，而是经济运行周期这样的中长期指标。权益市场也随着债券收益率的调整，进行着明显的风格切换，地产、金融等蓝筹低估值板块开始较成长、景气度板块有了较为明显的超额收益。虽然这样的切换在去年下半年至今为止也发生过几次，但之前基于周期运行自身的空间和时间要求，我们一直坚信刺激的效应预期未免过早，只是随着时间进展，我们开始觅得一丝复苏的蛛丝马迹。


在二季度的操作过程中，我们做了一些观点的变化，随着疫情的发展和债券 收益率的调整，我们逐步降低了债券品种的久期和仓位比例。但当时我们也仅仅 认为当前只是利率下行周期中的扰动阶段，而做出的交易性的策略。但随着我们 对经济数据的观察和跟踪，随着三季度收益率的再一次触底，我们开始在 9 月后 继续减少了组合仓位中债券的风险仓位（久期及杠杆比例），我们开始关注一些 复苏迹象将带来的资产价格的变化，不再线性地推断收缩状态的继续，虽然我们 认为惯性还会在。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0219 元，本报告期份额净值增长率
为 1.10%，同期业绩比较基准增长率为 0.66%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期无应预警说明事项。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 2,354,557,346.55 99.62

其中：债券 2,354,557,346.55 99.62

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 9,005,211.60 0.38


7 其他各项资产 30,219.57 0.00

8 合计 2,363,592,777.72 100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款、待摊费用。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 271,894,831.19 13.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,954,626,504.93 95.38

其中：政策性金融债 448,822,962.47 21.90

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 128,036,010.43 6.25

9 其他 - -

10 合计 2,354,557,346.55 114.90

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(％)


1 019644 20 国债 14 2,400,000.0 248,697,205.4 12.14
0 9

2 210203 21 国开 03 1,600,000.0 167,306,739.7 8.16
0 3

3 2028012 20 浦发银 1,600,000.0 161,290,608.2 7.87
行 01 0 2

4 2128010 21 光大银 1,500,000.0 155,301,410.9 7.58
行小微债 0 6

5 2120071 21 上海银 1,300,000.0 132,026,603.8 6.44
行 0 4

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海浦东发展银行股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。
5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 30,219.57

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 30,219.57

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 2,005,348,530.37

报告期期间基金总申购份额 747.59

减：报告期期间基金总赎回份额 93.38

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,005,349,184.58

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00


报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 0.50

例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承

项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限

份额比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,0 0.50% 10,000,0 0.99% 不少于 3 年
00.00 00.00

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,0 0.50% 10,000,0 0.99% 不少于 3 年
00.00 00.00

注：1、发起份额占基金总份额比例中的“基金总份额”为本基金成立时的总份额。

2、本基金的管理人发起资金持有期限已经届满3年。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投资 情况

者类 持有基金份额比 份额
别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间区间

机构 1 2022年7月1日至 1,995,348, 0.00 0.00 1,995,348,2 99.50
2022 年 9 月 30 日 278.69 78.69 %

产品特有风险

本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能

会存在以下风险：
1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；
2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险；
4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。

2、《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

10.2 存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层。

10.3 查阅方式

可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站

查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。

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