万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券
投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家新机遇龙头企业混合

基金主代码 005821

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额 880,053,654.84 份

本基金主要投资于法律法规或监管机构允许的特定
范围内港股市场和中国大陆 A 股市场，通过跨境资产
投资目标 配置发掘中国经济崛起以及内地和香港股票市场互
联通带来的跨新投资机遇，重点投资沪港深股票市场
中的优势行业和个股，在严格控制风险的前提下力争
获取超过业绩比较基准的投资收益。

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略（（1）标的
股票投资策略、（2）港股通标的股票投资策略）；（3）
存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资
投资策略 策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资
策略；7、国债期货投资策略；8、股票期权投资策略；
9、中小企业私募债投资策略；10、融资交易策略；
11、其他。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+
中证全债指数收益率×40%

本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高预期
风险收益特征 收益的证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券
型基金及货币市场基金但低于股票型基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司


基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 104,748,953.44

2.本期利润 52,615,788.17

3.加权平均基金份额本期利润 0.1556

4.期末基金资产净值 2,370,570,761.46

5.期末基金份额净值 2.6937

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。

2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 29.16% 1.94% -5.42% 0.73% 34.58% 1.21%

过去六个月 60.87% 1.58% -3.31% 0.63% 64.18% 0.95%

过去一年 89.77% 1.56% 6.14% 0.66% 83.63% 0.90%

过去三年 229.80% 1.54% 18.53% 0.73% 211.27% 0.81%

自基金合同 216.51% 1.47% 12.51% 0.72% 204.00% 0.75%
生效起至今
注：基金业绩比较基准增长率=沪深 300 指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+中证全债指数收 益率×40%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金成立于 2018 年 5 月 25 日，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。
建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

万家新机遇龙 2013 年 4 月加入万家基金
束金伟 头企业灵活配 2020 年 4 月 - 8 年 管理有限公司，先后担任研
置混合型证券 13 日 究员、基金经理助理、投资
投资基金的基 经理等职务。


金经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾三季度，本基金在 7、8 月份超配了较多仓位的新能源车板块，把握住了该行业阶段性的主升浪。在 8、9 月份，本基金增加了以煤炭为代表的周期行业配置，也获得了一定的超额收益。
展望四季度，本基金短期相对谨慎一些，我们认为经济存在超预期下滑的风险，该风险尚未完全释放，因此总的仓位有所降低。结构上，因为担心经济更差，我们降低了消费为代表的核心资产的仓位，目前持仓以新能源和周期品为主，理由是新能源的下游需求本身也在运动式的鼓励，而周期品和供给侧关系更大。同时新能源和周期品逻辑上有所对冲，如果双减政策继续推进，那么周期品会有第二波行情；如果双减政策有所回调，那么当下制约新能源的上游成本过高问题会得到缓解（如工业硅、硅料、钢、铝、电费等）。目前保留一定子弹，等政策更明朗之后考虑加仓二者之一。而经济见底复苏需要更多的时间等待 ，对消费品为代表的核心资产短期会继续观望。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.6937 元；本报告期基金份额净值增长率为 29.16%，业
绩比较基准收益率为-5.42%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,558,673,856.71 63.48

其中：股票 1,558,673,856.71 63.48

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,982,879.12 0.41

其中：债券 9,982,879.12 0.41

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 882,863,434.12 35.96

8 其他资产 3,838,822.13 0.16

9 合计 2,455,358,992.08 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 364,330,114.03 15.37

C 制造业 860,146,184.51 36.28

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 11,320.74 0.00
业

E 建筑业 8,300.53 0.00

F 批发和零售业 63,712.78 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 75,486,051.36 3.18

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,100,112.00 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 9,153.97 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,027.40 0.00

S 综合 - -

合计 1,301,200,210.76 54.89

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）

A 基础材料 12,132,519.23 0.51

B 消费者非必需品 54,888,490.67 2.32

C 消费者常用品 - -

D 能源 79,913,713.04 3.37

E 金融 - -

F 医疗保健 67,116,936.76 2.83


G 工业 - -

H 信息技术 1,641,211.51 0.07

I 电信服务 19,487,755.92 0.82

J 公用事业 22,293,018.82 0.94

K 房地产 - -

合计 257,473,645.95 10.86

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600884 杉杉股份 3,282,249 112,613,963.19 4.75

2 601666 平煤股份 8,007,997 102,182,041.72 4.31

3 603218 日月股份 2,624,363 90,802,959.80 3.83

4 01171 兖州煤业股份 6,508,000 79,913,713.04 3.37

5 002192 融捷股份 575,400 76,528,200.00 3.23

6 00175 吉利汽车 2,948,000 54,888,490.67 2.32

7 300193 佳士科技 4,081,568 53,264,462.40 2.25

8 06078 海吉亚医疗 1,087,400 52,631,014.70 2.22

9 688599 天合光能 902,209 48,322,314.04 2.04

10 688798 艾为电子 199,854 45,970,417.08 1.94

注：所用证券代码采用当地市场代码。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细

本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 9,837,846.10 0.41

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 145,033.02 0.01


8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,982,879.12 0.42

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 019645 20 国债 15 98,290 9,837,846.10 0.41

2 127045 牧原转债 1,089 145,033.02 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,174,241.76

2 应收证券清算款 2,355,679.40

3 应收股利 -

4 应收利息 308,900.97

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,838,822.13

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 66,462,027.66

报告期期间基金总申购份额 911,888,761.41

减:报告期期间基金总赎回份额 98,297,134.23

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）


报告期期末基金份额总额 880,053,654.84

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 16,249,201.14

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 16,249,201.14

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 1.85
额比例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比

类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
20%的时间区间 份额 份额 份额

1 20210701 - 21,665,222.29 - - 21,665,222.29 2.46%
机构 20210722

2 20210701 - 16,249,201.14 - - 16,249,201.14 1.85%
20210714

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转

换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公
告。

5、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第三季度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司
2021 年 10 月 26 日
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