广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中债 1-3 年国开债指数

基金主代码 006484

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

报告期末基金份额总额 9,381,390,011.27 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前

投资目标 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及

跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优

化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性

投资策略 的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替

代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组

合，以实现对标的指数的有效跟踪。


业绩比较基准 中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行活

期存款利率（税后）×5%

本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益

风险收益特征

低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中债 1-3 年国开债 广发中债 1-3 年国开债

称 指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代

006484 006485

码

报告期末下属分级基金 9,374,165,172.97 份 7,224,838.30 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

广发中债 1-3 年国开 广发中债 1-3 年国开

债指数 A 债指数 C

1.本期已实现收益 68,039,588.44 17,879.12

2.本期利润 91,882,373.01 23,882.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.0116 0.0116

4.期末基金资产净值 9,570,221,284.25 7,367,290.77

5.期末基金份额净值 1.0209 1.0197

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中债 1-3 年国开债指数 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.16% 0.03% 1.07% 0.03% 0.09% 0.00%
月
2、广发中债 1-3 年国开债指数 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.12% 0.03% 1.07% 0.03% 0.05% 0.00%
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018 年 11 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日)

1．广发中债 1-3 年国开债指数 A：

2．广发中债 1-3 年国开债指数 C：

注：本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基 王予柯先生，经济学硕士，持
金经理；广发 有中国证券投资基金业从业
安宏回报灵 证书。曾任广发基金管理有限
活配置混合 公司固定收益部债券交易员
型证券投资 兼研究员、投资经理、广发集
基金的基金 鑫债券型证券投资基金基金
经理；广发稳 经理(自 2015 年 5 月 27 日至
裕混合型证 2016 年 6 月 24 日)、广发鑫富
券投资基金 灵活配置混合型证券投资基
的基金经理； 金基金经理(自 2016 年 12 月
广发中债 22 日至 2018 年 1 月 6 日)、广
7-10 年期国 发景盛纯债债券型证券投资
开行债券指 基金基金经理(自 2016 年 8 月
数证券投资 30 日至 2018 年 11 月 1 日)、
基金的基金 广发鑫隆灵活配置混合型证
经理；广发中 券投资基金基金经理(自 2016
证 10 年期国 年11 月 7 日至2018年 11 月9
开债指数证 日)、广发集富纯债债券型证
券投资基金 2018- 2019-1 券投资基金基金经理(自 2017
王予柯 (LOF)的基金 11-14 2-23 13 年 年1月13日至2019年4月10
经理；广发汇 日)、广发聚盛灵活配置混合
佳定期开放 型证券投资基金基金经理(自
债券型发起 2015 年 12 月 25 日至 2019 年
式证券投资 5 月 21 日)、广发稳裕保本混
基金的基金 合型证券投资基金基金经理
经理；广发集 (自 2016 年 6 月 27 日至 2019
泰债券型证 年 7 月 2 日)、广发汇康定期
券投资基金 开放债券型发起式证券投资
的基金经理； 基金基金经理(自 2018 年 4 月
广发可转债 16 日至 2019 年 10 月 9 日)、
债券型发起 广发价值回报混合型证券投
式证券投资 资基金基金经理(自2017年11
基金的基金 月29日至2019年10月9日)、
经理；广发中 广发景丰纯债债券型证券投
债农发行债 资基金基金经理(自2016年11
券总指数证 月 23 日至 2019 年 10 月 29
券投资基金 日)、广发中债 1-3 年农发行债
的基金经理 券指数证券投资基金基金经
理(自2018年4月24日至2019


年 10 月 29 日)、广发中债 1-3
年国开行债券指数证券投资
基金基金经理(自 2018 年 11
月 14 日至 2019 年 12 月 23
日)。

本基金的基

金经理；广发

上证 10 年期

国债交易型

开放式指数

证券投资基

金的基金经

理；广发中债

1-3 年农发行

债券指数证

券投资基金

的基金经理；

广发汇瑞3个

月定期开放

债券型发起

式证券投资

基金的基金 李伟先生，经济学硕士，FRM，
经理；广发景 CFA，持有中国证券投资基金
智纯债债券 2018- 业从业证书。曾任广发基金管
李伟 型证券投资 11-21 - 7 年 理有限公司固定收益部债券
基金的基金 交易员、固定收益研究部债券
经理；广发景 研究员。

润纯债债券

型证券投资

基金的基金

经理；广发汇

承定期开放

债券型发起

式证券投资

基金的基金

经理；广发景

利纯债债券

型证券投资

基金的基金

经理；广发景

丰纯债债券

型证券投资

基金的基金

经理；广发中


债农发行债

券总指数证

券投资基金

的基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。


本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度，债市先跌后涨，收益率先上后下，曲线陡峭化。10 月，市场受到 CPI走高及货币政策收紧预期等影响，债券收益率快速上行；随后，10 月 PMI 表现不及
预期，11 月央行先后下调了 MLF 和 OMO 利率，基本面和货币政策预期双双修正，
各期限利率出现了较为明显的下行；虽然 11 月下旬至 12 月中旬出现了对债市的诸多利空因素，但市场仅表现为窄幅震荡，最终在宽松的资金面和配置盘带动下收益率再度下探。全季来看，中短端品种表现好于长端，收益率突破年内低点。组合本季度紧密跟踪指数久期等关键风险因子的变化，在抽样复制的基础之上，将成份券结构由梯型向哑铃型倾斜，从组合凸性角度进行收益增厚操作。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.16%，C 类基金份额净值增长
率为 1.12%，同期业绩比较基准收益率为 1.07%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 8,036,683,000.00 81.34

其中：债券 8,036,683,000.00 81.34

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 1,598,489,797.73 16.18

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -


6 银行存款和结算备付金合计 101,147,479.15 1.02

7 其他资产 143,519,629.87 1.45

8 合计 9,879,839,906.75 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 8,036,683,000.00 83.91

其中：政策性金融债 8,036,683,000.00 83.91

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 8,036,683,000.00 83.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（份） (元) 净值比例
（％）


1 180212 18 国开 12 21,200,000 2,152,436,00 22.47
0.00

2 180208 18 国开 08 15,500,000 1,577,900,00 16.47
0.00

3 170209 17 国开 09 10,700,000 1,082,733,00 11.30
0.00

4 190207 19 国开 07 6,500,000 654,810,000. 6.84
00

5 170206 17 国开 06 4,900,000 502,397,000. 5.25
00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 142,855,023.71

5 应收申购款 664,606.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 143,519,629.87

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发中债1-3年国开 广发中债1-3年国开

债指数A 债指数C

本报告期期初基金份额总额 7,867,327,304.85 2,760,604.17

本报告期基金总申购份额 2,554,217,212.12 6,784,983.73

减：本报告期基金总赎回份额 1,047,379,344.00 2,320,749.60

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 9,374,165,172.97 7,224,838.30

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

20191213-2019 1,538, 1,538,561,2

1 1224 561,2 - - 00.38 16.40%
机构 00.38

20191217-2019 1,486, 1,486,323,9

2 1223 323,9 - - 37.77 15.84%
37.77

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》的有关规定，本公司于本报告期内对本基金的基金合同、 托管协议、招募说明书等法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金 管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管 理办法>修改旗下 45 只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公 告》。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金募集的文件

2.《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》


4.《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二〇年一月十七日
点击查看>>  附件