国联安增盈纯债债券型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7

3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注......19

7 投资组合报告......37

7.1 期末基金资产组合情况......37

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......39

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39

7.12 投资组合报告附注......39

8 基金份额持有人信息......40

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......40

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41

9 开放式基金份额变动......41
10 重大事件揭示......41

10.1 基金份额持有人大会决议...... 41

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 41

10.4 基金投资策略的改变......41

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 42

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42

10.8 其他重大事件......43

11 影响投资者决策的其他重要信息...... 44
12 备查文件目录......45

12.1 备查文件目录......45

12.2 存放地点......45

12.3 查阅方式......45

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联安增盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安增盈债券

基金主代码 006509

交易代码 006509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 8 日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,405,285,192.63 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国联安增盈债券 A 国联安增盈债券 C

下属分级基金的交易代码 006509 006510

报告期末下属分级基金的份额总额 1,405,282,308.96 份 2,883.67 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投
资收益。

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分
析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置
结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成
果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以
尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、
行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。

首先，本组合宏观周期研究的基础上，决定整体组合的久期、杠杆率策略。
一方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、
M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、
投资策略 货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场
整体收益率曲线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行
判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债
券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，整体组
合的久期范围以及杠杆率水平。

其次，本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整
体回报率，通过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益。

1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债
券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券
久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪
收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯


式策略。

（1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，
买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而
获得资本利得收益。

（2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用
于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率
曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯
式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线，适用于收益率
曲线水平移动。

2、行业配置策略。债券市场所涉及行业众多，同样宏观周期背景下不同
行业的景气度的发生，本基金分别采用以下的分析策略：

（1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本组合将保持在各行业配置比
例上的分散化结构，避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行
业。

（2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确
定在下一阶段在各行业的配置比例，卖出景气度降低行业的债券，提前布
局景气度提升行业的债券。

3、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性，在行业周期
特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估
值优势、基本面改善的公司，采取高度分散策略，重点布局优势债券，争
取提高组合超额收益空间。

4、中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债券本质上为公司债，本基金对中小企业私募债券的投资将
重点关注信用风险和流动性风险。

本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛
选过滤，重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、
偿债能力、现金流水平等诸多因素，给予不同因素不同权重，采用数量化
方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估，选择发行主体资质优
良，估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产
的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础
上，对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险
和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并
作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金
的收益。

6、国债期货投资策略

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，
采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运
行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货
资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金
管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期
货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利
用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

业绩比较基准 中债综合指数收益率


风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司

姓名 李华 周宏

信 息 披 露 联系电话 021-38992888 025-58588217

负责人 customer.service@cpicfunds.co

电子邮箱

m zhouhong1@jsbchina.cn

客户服务电话 021-38784766/4007000365 95319

传真 021-50151582 025-58588155

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址

陆家嘴环路1318号9楼 南京市中华路26号

中国（上海）自由贸易试验区

办公地址

陆家嘴环路1318号9楼 南京市中华路26号

邮政编码 200121 210001

法定代表人 于业明 夏平

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人 www.cpicfunds.com
互联网网址

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

国联安增盈债券 A 国联安增盈债券 C

本期已实现收益 26,820,224.77 56.14

本期利润 47,943,186.02 100.60

加权平均基金份额本期利润 0.0341 0.0342

本期加权平均净值利润率 3.17% 3.18%

本期基金份额净值增长率 3.24% 3.22%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

国联安增盈债券 A 国联安增盈债券 C

期末可供分配利润 100,147,340.60 200.82

期末可供分配基金份额利润 0.0713 0.0696

期末基金资产净值 1,505,429,649.56 3,084.49

期末基金份额净值 1.0713 1.0696

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

国联安增盈债券 A 国联安增盈债券 C

基金份额累计净值增长率 12.63% 12.35%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等， 计入费用后实际收益要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌 股票按公允价值调整的影响。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联安增盈债券 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.23% 0.02% 0.18% 0.05% 0.05% -0.03%

过去三个月 1.29% 0.02% 0.94% 0.04% 0.35% -0.02%

过去六个月 3.24% 0.02% 1.22% 0.04% 2.02% -0.02%

过去一年 3.38% 0.05% 1.35% 0.05% 2.03% 0.00%

过去三年 7.77% 0.06% 2.99% 0.05% 4.78% 0.01%

自基金合同生 12.63% 0.08% 5.53% 0.06% 7.10% 0.02%
效起至今
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。

国联安增盈债券 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.22% 0.02% 0.18% 0.05% 0.04% -0.03%

过去三个月 1.28% 0.02% 0.94% 0.04% 0.34% -0.02%

过去六个月 3.22% 0.02% 1.22% 0.04% 2.00% -0.02%

过去一年 3.37% 0.05% 1.35% 0.05% 2.02% 0.00%

过去三年 7.59% 0.06% 2.99% 0.05% 4.60% 0.01%

自基金合同生 12.35% 0.08% 5.53% 0.06% 6.82% 0.02%
效起至今

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较

国联安增盈纯债债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2019 年 5 月 8 日至 2023 年 6 月 30 日）

国联安增盈债券 A

注：1、本基金业绩比较基准为中债综合指数收益率；

2、本基金基金合同于 2019 年 5 月 8 日生效；


3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
国联安增盈债券 C

注：1、本基金业绩比较基准为中债综合指数收益率；

2、本基金基金合同于 2019 年 5 月 8 日生效；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国
联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金基金经 张蕙显女士，硕士研究生。曾任广
理、兼任国联 发银行金融市场部利率及衍生品
安增顺纯债债 交易员，交银金融租赁有限责任公
券型证券投资 司资金部资金交易（投资）经理，
基金基金经 浙江泰隆商业银行资金运营中心
理、国联安增 债券投资经理。2020 年 6 月加入
鑫纯债债券型 国联安基金管理有限公司，担任基
证券投资基金 金经理。2020 年 8 月起担任国联
基金经理、国 安增盈纯债债券型证券投资基金
联安鑫元 1 个 的基金经理；2020 年 9 月起兼任
月持有期混合 国联安增顺纯债债券型证券投资
张蕙显 型证券投资基 2020-08-0 - 9 年（2014 基金的基金经理；2021 年 1 月至
金基金经理、 4 年起） 2022 年 8 月兼任国联安双佳信用
国联安恒泰 3 债券型证券投资基金（LOF）的基
个月定期开放 金经理；2021 年 1 月起兼任国联
纯债债券型证 安增鑫纯债债券型证券投资基金
券投资基金基 的基金经理；2021 年 8 月起兼任
金经理、国联 国联安鑫元 1 个月持有期混合型
安恒盛 3 个月 证券投资基金的基金经理；2022
定期开放纯债 年3月起兼任国联安恒泰3个月定
债券型证券投 期开放纯债债券型证券投资基金
资基金基金经 的基金经理；2023 年 3 月起兼任
理。 国联安恒盛 3 个月定期开放纯债
债券型证券投资基金的基金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内经济持续复苏，一、二季度 GDP 同比增长 5.5%，固定资产投资同比增长 3.8%，房
地产开发投资同比下降 7.9%。经济表现分化，生产、消费表现较好，地产、外需持续拖累。通胀低
位回落，货币政策稳健，6 月份下调 10BP 公开市场利率、中期借贷便利操作以及 LPR 报价利率。
市场资金面充裕，在 1、2 月份强预期的主导下，曲线略有走平，3 月“两会”召开弱预期叠加弱现实带动债券收益曲线整体下行。投资策略方面，本基金为信用债策略，灵活调整杠杆水平，报告期内致力于取得稳定的绝对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，国联安增盈 A 的份额净值增长率为 3.24%，同期业绩比较基准收益率为 1.22%；
国联安增盈 C 的份额净值增长率为 3.22%，同期业绩比较基准收益率为 1.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计经济内生动力改善得到进一步关注，政府债发行提速、消费刺激、地产政策
优化、总量及结构性金融工具的发力或推升基本面数据边际探底回升。但新发展理念的基调下，政策发力可能更多基于稳就业、提振信心和防风险等方面的综合考虑，货币政策在总量和结构上的支持仍必不可少，债券阶段性或面临基本面边际改善、估值修复、风险偏好再平衡等方面的调整压力，但有限幅度调整带来机会，整体仍有支撑。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司营运总监/副总监（主席/副主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金对本报告期内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。

本基金以截止至 2023 年 6 月 13 日的可供分配利润为基准，于 2023 年 6 月 19 日实施分红，向
截止至 2023 年 6 月 19 日在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的 A 类基金份额持
有人，按每 10 份基金份额 0.20 元派发红利。共发放红利 28,105,646.21 元；向截止至 2023 年 6 月
19 日在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的 C 类基金份额持有人，按每 10 份基
金份额 0.20 元派发红利。共发放红利 57.69 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人——江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金托管人——江苏银行股份有限公司未发现国联安基金管理有限公司在国联安增盈纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由国联安基金管理有限公司所编制和披露的国联安增盈纯债债券型证券投资基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国联安增盈纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 22,539.30 893,734.26

结算备付金 - -

存出保证金 - 17,827.74

交易性金融资产 6.4.7.2 1,596,233,335.59 1,518,523,295.52


其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,596,233,335.59 1,518,523,295.52

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 1,596,255,874.89 1,519,434,857.52

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 90,027,472.88 32,929,162.07

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 375,177.48 378,575.60

应付托管费 125,059.14 126,191.85

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 170,438.66 173,545.38

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 124,992.68 232,042.40

负债合计 90,823,140.84 33,839,517.30

净资产：

实收基金 6.4.7.7 1,405,285,192.63 1,405,285,369.26

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 100,147,541.42 80,309,970.96

净资产合计 1,505,432,734.05 1,485,595,340.22

负债和净资产总计 1,596,255,874.89 1,519,434,857.52

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，增盈 A 净值 1.0713 元，基金份额总额 1,405,282,308.96 份，
增盈 C 净值 1.0696 元，基金份额总额 2,883.67 份，总份额合计 1,405,285,192.63 份。

6.2 利润表
会计主体：国联安增盈纯债债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 51,539,834.02 2,372,830.89

1.利息收入 84,742.28 97,089.30

其中：存款利息收入 6.4.7.9 10,287.46 91,189.06

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 74,454.82 5,900.24

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 30,332,086.03 3,555,025.07

其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 30,332,086.03 3,555,025.07

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.12 - -

股利收益 6.4.7.13 - -

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益（若有） - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 21,123,005.71 -1,279,283.48
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 - -

减：二、营业总支出 3,596,547.40 2,034,942.77

1．管理人报酬 2,246,759.08 932,724.27

2．托管费 748,919.73 310,907.94

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 378,997.22 741,684.74

其中：卖出回购金融资产支出 378,997.22 741,684.74

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 101,612.72 1,273.04

8．其他费用 6.4.7.16 120,258.65 48,352.78

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 47,943,286.62 337,888.12
列）


减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,943,286.62 337,888.12

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 47,943,286.62 337,888.12

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国联安增盈纯债债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 1,405,285,369.26 - 80,309,970.96 1,485,595,340.
产（基金净值） 22

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 1,405,285,369.26 - 80,309,970.96 1,485,595,340.
产（基金净值） 22

三、本期增减变动

额（减少以“-” -176.63 - 19,837,570.46 19,837,393.83
号填列）

（一）、综合收益 - - 47,943,286.62 47,943,286.62
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -176.63 - -12.26 -188.89
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 2.07 - 0.14 2.21
款

2.基金赎回 -178.70 - -12.40 -191.10
款
（三）、本期向基

金份额持有人分 -28,105,703.9
配利润产生的基 - - -28,105,703.90 0
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

（四）、其他综合 - - - -

收益结转留存收
益

四、本期期末净资 1,405,285,192.63 - 100,147,541.42 1,505,432,734.
产（基金净值） 05

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 4,908,882.61 - 326,690.62 5,235,573.23
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 4,908,882.61 - 326,690.62 5,235,573.23
产（基金净值）

三、本期增减变动 1,494,967,186.
额（减少以“-” 1,400,437,124.57 - 94,530,062.03 60
号填列）

（一）、综合收益 - - 337,888.12 337,888.12
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 1,494,629,298.
基金净值变动数 1,400,437,124.57 - 94,192,173.91 48
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 2,810,564,248.93 - 189,432,030.28 2,999,996,279.
款 21

2.基金赎回 -1,410,127,124.36 - -95,239,856.37 -1,505,366,98
款 0.73

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 1,405,346,007.18 - 94,856,752.65 1,500,202,759.
产（基金净值） 83

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国联安增盈纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1533 号《关于准予国联安增盈纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,012,288.17 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0085 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国联安增
鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 5 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 200,012,291.98 份基金份额，其中认购资金利息折合 3.81 份基金份额。本基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)。

根据《国联安增盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，
称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类
基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不主动投资于股票、权证等权益类资产。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 22,539.30

等于：本金 22,503.98

加：应计利息 35.32

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 22,539.30

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 2,218,934.79

市场 76,184,266.31 77,432,934.79 -970,266.31

债券 银 行 间 26,878,100.80

市场 1,497,638,043.91 1,518,800,400.80 -5,715,743.91

合计 1,573,822,310.22 29,097,035.59 1,596,233,335.59 -6,686,010.22


资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,573,822,310.22 29,097,035.59 1,596,233,335.59 -6,686,010.22

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末本基金无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 14,034.03

其中：交易所市场 -

银行间市场 14,034.03

应付利息 -

预提审计费 42,151.28

预提信息披露费 59,507.37

预提上清所账户查询费 300.00

预提账户维护费 9,000.00

合计 124,992.68

6.4.7.7 实收基金
国联安增盈债券 A

金额单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日


基金份额 账面金额

上年度末 1,405,282,318.27 1,405,282,318.27

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） -9.31 -9.31

本期末 1,405,282,308.96 1,405,282,308.96

国联安增盈债券 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 3,050.99 3,050.99

本期申购 2.07 2.07

本期赎回（以“-”号填列） -169.39 -169.39

本期末 2,883.67 2,883.67

注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
国联安增盈债券 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 322,353,820.38 -242,044,019.03 80,309,801.35

本期利润 26,820,224.77 21,122,961.25 47,943,186.02

本期基金份额交易产生的

变动数 -2.14 1.58 -0.56

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -2.14 1.58 -0.56

本期已分配利润 -28,105,646.21 - -28,105,646.21

本期末 321,068,396.80 -220,921,056.20 100,147,340.60

国联安增盈债券 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 694.18 -524.57 169.61

本期利润 56.14 44.46 100.60

本期基金份额交易产生的 -39.36 27.66 -11.70
变动数

其中：基金申购款 0.46 -0.32 0.14


基金赎回款 -39.82 27.98 -11.84

本期已分配利润 -57.69 - -57.69

本期末 653.27 -452.45 200.82

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 10,226.54

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 41.09

其他 19.83

合计 10,287.46

注：此处其他列示的是结算保证金利息。
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

本报告期内本基金无股票投资收益。
6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

本报告期内本基金无股票买卖差价收入。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 32,219,402.70

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -1,887,316.67
债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 30,332,086.03

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 267,944,410.53


交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 264,647,854.26
成本总额

减：应计利息总额 5,181,072.94

减：交易费用 2,800.00

买卖债券差价收入 -1,887,316.67

6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

本报告期内本基金无债券赎回差价收入。
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

本报告期内本基金无债券申购差价收入。
6.4.7.12 衍生工具收益

本报告期内本基金无衍生工具投资收益。
6.4.7.13 股利收益

本报告期内本基金无股利收益。
6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 21,123,005.71

——股票投资 -

——债券投资 21,123,005.71

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 21,123,005.71

6.4.7.15 其他收入

本报告期内本基金无其他收入。
6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 42,151.28


信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,600.00

合计 120,258.65

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

安联集团 基金管理人的股东

国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

江苏银行股份有限公司（“江苏银行”） 基金托管人

太平洋资产管理有限责任公司（“太平洋资管”） 基金管理人的股东

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本报告期内及上年度可比期间内，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本报告期内及上年度可比期间内，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期内及上年度可比期间内，本基金均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,246,759.08 932,724.27

其中：支付销售机构的客户维护费 - 19.11

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月
30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 748,919.73 310,907.94

注：支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给国联安基金管理有限公司，再由国联安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 X 0.05%/ 当年天数

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未产生支付基金销售机构的销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方发生转融通出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

2022年1月1日至2022年6月30日


国联安增盈债券 国联安增盈债券C 国联安增盈债券A 国联安增盈债券C
A

期初持有的基金份额 - - 4,845,112.04 -

期间申购/买入总份额 - - - -

期间因拆分变动份额 - - - -

减：期间赎回/卖出总

份额 - - 4,845,112.04 -

期末持有的基金份额 - - - -

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 - - - -

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

江苏银行 22,539.30 10,226.54 67,321,820.5 89,514.24
6

注：本基金的银行存款由基金托管人江苏银行保管，按银行同业利率计息。本基金通过“江苏银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2023 年 6
月 30 日相关余额为人民币 0.00 元。(2022 年 6 月 30 日:人民币 6,869.52 元)

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
国联安增盈债券 A

单位：人民币元


每 10 份 再投资形

权益登记 现金形式 利润分

序号 除息日 基金份额 式发放总 备注
日 发放总额 配合计

分红数 额

1 2023-06-19 2023-06-19 0.200 28,105,646.2 - 28,105, -

1 646.21

28,105,646.2 28,105,

合计 0.200 - -

1 646.21

国联安增盈债券 C

单位：人民币元

每 10 份 再投资形

权益登记 现金形式 利润分

序号 除息日 基金份额 式发放总 备注
日 发放总额 配合计

分红数 额

1 2023-06-19 2023-06-19 0.200 55.48 2.21 57.69 -

合计 0.200 55.48 2.21 57.69 -

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 90,027,472.88 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

190203 19 国开 03 2023-07-04 102.06 800,000.00 81,644,931.51


200203 20 国开 03 2023-07-04 102.99 119,000.00 12,256,057.78

合计 919,000.00 93,900,989.29

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，因
此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

● 信用风险

● 流动性风险

● 市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》及《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月30日 2022年12月31日

AAA 846,747,878.54 715,373,676.89

AAA 以下 388,780,008.81 463,518,380.83

未评级 248,162,892.07 175,102,785.75

合计 1,483,690,779.42 1,353,994,843.47

注：本报告期末，未评级的长期信用债券为一般中期票据及地方政府债；上年度末，未评级的长期信用债券为一般中期票据。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并
预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，
确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以 1-3 3 个月

2023 年 6 内 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计

月 30 日
资产

银行存款 22,539.3 - - - - - 22,539.30
0

结算备付 - - - - - - -
金

存出保证 - - - - - - -
金

交易性金 46,874,9 99,711,4 295,414,4 915,383,3 238,849, - 1,596,233,335.
融资产 58.90 72.06 84.87 74.84 044.92 59

买入返售 - - - - - - -
金融资产

应收清算 - - - - - - -
款

应收股利 - - - - - - -

应收申购 - - - - - - -
款

其他资产 - - - - - - -

资产总计

46,897,4 99,711,4 295,414,4 915,383,3 238,849, -

98.20 72.06 84.87 74.84 044.92 1,596,255,874.
89

负债
卖出回购 90,027,4

金融资产 72.88 - - - - - 90,027,472.88
款


应付清算 - - - - - - -
款

应付赎回 - - - - - - -
款

应付管理 - - - - - 375,177.4 375,177.48
人报酬 8

应付托管 - - - - - 125,059.1 125,059.14
费 4

应付销售 - - - - - - -
服务费

应交税费 - - - - - 170,438.6 170,438.66
6

其他负债 - - - - - 124,992.6 124,992.68
8

负债总计 90,027,4 - 795,667.9

72.88 - - - 6 90,823,140.84

利率敏感 -43,129, 99,711,4 295,414,4 915,383,3 238,849, -795,667.9 1,505,432,734.
度缺口 974.68 72.06 84.87 74.84 044.92 6 05

上年度末

2022 年 1个月以 1-3 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计

12 月 31 内 个月 -1 年

日
资产

银行存款 893,734. - - - - - 893,734.26
26

存出保证 17,827.7 - - - - - 17,827.74
金 4

交易性金 - 129,938, 490,117,6 898,467,0 - - 1,518,523,295.
融资产 577.53 67.31 50.68 52

其他资产 - - - - - - -

资产总计 911,562. 129,938, 490,117,6 898,467,0 - - 1,519,434,857.
00 577.53 67.31 50.68 52

负债

应付管理 - - - - - 378,575.6 378,575.60
人报酬 0

应付托管 - - - - - 126,191.8 126,191.85
费 5

应付税费 - - - - - 173,545.3 173,545.38
8

其他负债 - - - - - 232,042.4 232,042.40
0

卖出回购 32,929,1

金融资产 62.07 - - - - - 32,929,162.07
款

负债总计 32,929,1 - - - - 910,355.2 33,839,517.30
62.07 3

利率敏感 -32,017, 129,938, 490,117,6 898,467,0 - -910,355.2 1,485,595,340.
度缺口 600.07 577.53 67.31 50.68 3 22

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

市场利率下降 25 个基点 增加 7,002,991.76 增加 6,733,411.27

市场利率上升 25 个基点 减少 6,938,280.87 减少 6,672,301.22

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转换债券和可交换债券投资。于本期末无重大其他市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金本期末无重大其他市场价格风险。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%
(2022 年 12 月 31 日：0.00%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资
产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析 (2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属 本期末 上年度末

的层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 1,596,233,335.59 1,518,523,295.52

第三层次 - -

合计 1,596,233,335.59 1,518,523,295.52

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：
同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,596,233,335.59 100.00

其中：债券 1,596,233,335.59 100.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 22,539.30 0.00

8 其他各项资产 - -

9 合计 1,596,255,874.89 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期末本基金未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本报告期末本基金未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细


本报告期内本基金未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本报告期内本基金未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本报告期内本基金未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 224,826,932.06 14.93

其中：政策性金融债 112,542,556.17 7.48

4 企业债券 629,496,955.23 41.82

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 630,536,431.91 41.88

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 111,373,016.39 7.40

10 合计 1,596,233,335.59 106.03

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 2205681 22 安徽债 1,100,000 111,373,016.39 7.40

27

2 101800928 18 淮南矿 850,000 89,184,305.48 5.92


MTN003

3 190203 19 国开 03 800,000 81,644,931.51 5.42

4 102281201 22 蚌埠城 800,000 80,234,754.10 5.33

投 MTN001

5 101781002 17 芜湖宜 600,000 63,060,526.03 4.19

居 MTN002

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，淮南矿业(集团)有限责任公司在报告编制日前一年内
曾受到淮南市田家庵区人民法院、淮南市八公山区人民法院的处罚。芜湖宜居投资(集团)有限公司在报告编制日前一年内曾受到芜湖市生态环境局的处罚。北京市华远集团有限公司在报告编制日前一年内曾受到长沙市天心区人民法院的处罚。芜湖市鸠江建设投资有限公司在报告编制日前一年内曾受到芜湖市鸠江区人民法院的处罚。
本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

本报告期末本基金无其他资产。
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金未持有股票，不存在前十名股票流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

国联安增盈债券

24 58,553,429.54 1,405,281,993.63 100.00% 315.33 0.00%
A

国联安增盈债券

209 13.80 197.19 6.84% 2,686.48 93.16%
C

合计 233 6,031,266.92 1,405,282,190.82 100.00% 3,001.81 0.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 国联安增盈债券 A 37.42 0.00%
员持有本基金 国联安增盈债券 C 77.12 2.67%
合计 114.54 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国联安增盈债券 A 国联安增盈债券 C

基金合同生效日（2019 年 5 月 8

200,008,030.77 4,261.21
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,405,282,318.27 3,050.99

本报告期基金总申购份额 - 2.07

减：本报告期基金总赎回份额 9.31 169.39

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,405,282,308.96 2,883.67

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额，总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

东方证券股份 2 - - - - -

有限公司

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；


C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

报告期内租用证券公司交易单元无变更。

3、由于四舍五入的原因 分项之和与合计项可能存在尾差。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

东方证券股份 - - 7,000,000. 100.00% - -
有限公司 00

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2022 年 规定网站 2023-01-20
第 4 季度报告

2 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-01-20
年第 4 季度报告提示性公告


3 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-03-24
增加新华信通为代销机构的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金

4 增加嘉实财富为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2023-03-31
惠活动的公告

5 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2022 年 规定网站 2023-03-31
年度报告

6 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-03-31
年年度报告提示性公告

7 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2023 年 规定网站 2023-04-22
1 季度报告

8 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2023-04-22
年 1 季度报告提示性公告

9 国联安增盈纯债债券型证券投资基金招募说 规定网站 2023-05-18
明书更新（2023 年第 1 号）

10 国联安增盈纯债债券型证券投资基金（A 份 规定网站 2023-05-18
额）基金产品资料概要更新

11 国联安增盈纯债债券型证券投资基金（C 份 规定网站 2023-05-18
额）基金产品资料概要更新

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金

12 增加平安银行为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2023-06-16
惠活动的公告

13 国联安增盈纯债债券型证券投资基金分红公 规定报刊、规定网站 2023-06-16
告

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2023年1月1日至 1,405,2 1,405,281,99

机构 1 2023 年 6 月 30 日 81,993. - - 3.63 100.00%

63

产品特有风险

（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续
巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。

（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安增盈纯债债券型证券投资基金发行及募集的文件

2、《国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金合同》

3、《国联安增盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安增盈纯债债券型证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

12.3 查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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