国联安智能制造混合型证券投资基金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年四月二十二日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国联安智能制造混合

基金主代码 006863

交易代码 006863

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 21,484,082.70 份

在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业
投资目标

绩比较基准的稳健回报。

本基金所指的智能制造是指借助传感器、物联网、大数据、
云计算等的运用，依靠装备智能化、设计数字化、生产自
投资策略 动化、管理现代化、营销服务网格化等信息技术（虚拟网
络）与制造技术（实体生产）的深度融合与集成，将先进
生产方式贯穿于设计、生产、管理、服务等各个环节，极


大地提高生产效率，最终实现整个制造业价值链的智能
化。在个股投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结
合的方法，选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的上市
公司进行投资。其间，本基金也将积极关注上市公司基本
面发生改变时所带来的投资交易机会。

申银万国制造业指数收益率×75%+上证国债指数收益率
业绩比较基准

×25%。

本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、预
期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高
于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

风险收益特征

本基金将投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动
较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能
带来的风险以及境外市场的风险等风险。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 5,068,244.32

2.本期利润 2,232,838.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.0979

4.期末基金资产净值 39,412,299.68

5.期末基金份额净值 1.8345

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含
停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
3、本基金合同生效日为2019年4月25日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 3.94% 1.68% -5.12% 1.33% 9.06% 0.35%

过去六个月 26.28% 1.46% 3.71% 1.19% 22.57% 0.27%

过去一年 70.62% 1.38% 27.94% 1.25% 42.68% 0.13%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 90.65% 1.32% 25.07% 1.33% 65.58% -0.01%
生效起至今
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安智能制造混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2019 年 4 月 25 日至 2021 年 3 月 31 日)

注：1、本基金业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%；2、本基金基金合同于2019年4月25日生效；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约
定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 刘斌先生，硕士研究生。
基金经 2004 年 4 月至 2007 年 8 月
理、兼 在杭州城建设计研究院有
刘斌 任国联 2019-04-25 - 14 年（自 限公司担任工程师；2007
安德盛 2007 年起） 年 9 月至 2009 年 8 月在群
稳健证 益国际控股有限公司担任
券投资 行业研究员。2009 年 8 月加
基金基 入国联安基金管理有限公


金经 司，历任研究员、基金经理
理、国 助理，现任权益投资部副总
联安德 监。2013 年 12 月至 2015
盛优势 年3月担任国联安德盛安心
混合型 成长混合型证券投资基金
证券投 的基金经理，2013 年 12 月
资基金 起兼任国联安德盛稳健证
基金经 券投资基金的基金经理，
理、国 2014 年 2 月至 2015 年 12
联安远 月兼任国联安德盛精选混
见成长 合型证券投资基金的基金
混合型 经理，2014 年 6 月至 2015
证券投 年 12 月兼任国联安通盈灵
资基金 活配置混合型证券投资基
基金经 金的基金经理，2015 年 4
理、国 月起兼任国联安德盛优势
联安新 混合型证券投资基金的基
蓝筹红 金经理，2019 年 4 月起兼任
利一年 国联安智能制造混合型证
定期开 券投资基金的基金经理，
放混合 2019 年 7 月起兼任国联安
型发起 远见成长混合型证券投资
式证券 基金的基金经理，2020 年 8
投资基 月起兼任国联安新蓝筹红
金基金 利一年定期开放混合型发
经理。 起式证券投资基金的基金
经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安智能
制造混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度市场波动较大，先涨后跌，到季末主要指数都有一定的下跌，创业板指跌幅较大。行业结构上国防军工、非银金融、食品饮料、电子等板块跌幅较大，而传统的周期类板块，如钢铁、银行、建筑装饰等表现较好。市场风格和上一年相比出现较大的变化，高估值、低估值板块估值均有向长期平均值收敛的趋势。如本基金 2020 年年报中所提及的，我们认为市场内部结构在 2021 年会向更加均衡的方向所发展，市场逐渐在印证我们的判断。整个一季度本基金的交易相对较少，但仍然做了一些调整，降低了 2020 年涨幅较大的部分个股的持仓，增加了估值更加合理的房地产、机械、物流等板块的个股配置。我们目前所看好的标的主要集中于房地产、轻工、机械、自动化、饮料及物流等行业，我们更看重的是这些公司本身卓越的经营能力和长期发展空间。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 3.94%，同期业绩比较基准收益率为-5.12%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

2021 年 1 月 8 日至 2021 年 3 月 31 日，本基金资产净值低于 5000 万。


基金管理人拟通过持续营销活动，增加基金规模。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 36,779,264.21 92.12

其中：股票 36,779,264.21 92.12

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -
售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,091,520.00 7.74

8 其他各项资产 56,107.70 0.14

9 合计 39,926,891.91 100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

采矿业 - -
B

C 制造业 28,287,178.86 71.77


D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,343.80 0.02

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 2,511,620.00 6.37

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 5,318,220.00 13.49

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 36,126,362.66 91.66

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

信息技术 652,901.55 1.66

合计 652,901.55 1.66

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 000002 万 科Ａ 123,200 3,696,000.00 9.38

2 002572 索菲亚 107,000 3,523,510.00 8.94

3 600887 伊利股份 77,300 3,094,319.00 7.85

4 600309 万华化学 29,300 3,094,080.00 7.85

5 002352 顺丰控股 31,000 2,511,620.00 6.37

6 000651 格力电器 40,000 2,508,000.00 6.36


7 002595 豪迈科技 77,000 2,267,650.00 5.75

8 300124 汇川技术 25,400 2,171,954.00 5.51

9 603486 科沃斯 15,000 2,047,500.00 5.20

10 002508 老板电器 47,000 1,716,440.00 4.36

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以套期保值为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资
组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 19,184.51

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 688.56

5 应收申购款 36,234.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 56,107.70

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 27,801,951.73

报告期期间基金总申购份额 6,057,661.47

减：报告期期间基金总赎回份额 12,375,530.50

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 21,484,082.70

注：1、总申购份额包含基金合同生效日起至报告期期末发生的转换入和红利再投资份额； 总赎回份额包含基金合同生效日起至报告期期末发生的转换出份额。
2、本基金合同生效日为2019年4月25日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准国联安智能制造混合型证券投资基金发行及募集的文件

2、 《国联安智能制造混合型证券投资基金基金合同》

3、 《国联安智能制造混合型证券投资基金招募说明书》

4、 《国联安智能制造混合型证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照


7、 中国证监会要求的其他文件发行及募集的文件
8.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

8.3查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司
二〇二一年四月二十二日
点击查看>>  附件