中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期： 2021年09月29日
送出日期： 2021年09月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中欧滚利一年滚动持有债
券
基金代码 007622
基金简称A 中欧滚利一年滚动持有债
券A
基金代码A 007622
基金简称C 中欧滚利一年滚动持有债
券C
基金代码C 007623
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年11月27日 上市交易所及上市
日期
暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 对于每份基金份额，设定
一年的滚动运作期。运作
期内该基金份额封闭运
作。运作期到期当月的开
放期内可办理该基金份额
的赎回业务。如果该基金
份额在运作期到期当月的
开放期内未申请赎回，则
自该开放期结束之日次日
起该基金份额进入下一个
运作期。本基金开放期为
首次办理申购业务当月及
之后每月5日， 投资者可
办理申购，以及办理当月
运作期到期的基金份额的
赎回业务。
基金经理 华李成 开始担任本基金基
金经理的日期
2021年05月13日
证券从业日期 2014年07月01日
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》 "基金的投资"章节了解详细情况
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩
比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、
政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资
券（含超短期融资券）、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券、可
交换债券、分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国
债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。
本基金不投资股票等资产。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所
形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的8
0％，但在每个开放期前3个工作日、开放期及开放期后3个工作日的期间内，
基金投资不受上述比例限制。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
在非开放期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等）。
主要投资策略 本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。根据基本价值评估、
经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券
组合的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过
对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析， "自上而下"
在各类债券资产类别之间进行类属配置， "自下而上"进行个券选择。在市场收
益率以及个券收益率变化过程中，灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等
增强组合收益。当市场收益率上行时，基金管理人将运用国债期货对组合中的
债券资产进行套期保值，以回避一定的市场风险。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：本基金合同生效日为2019年11月27日,2019年度数据为2019年11月27日至2019年12月31日数据。
注：本基金合同生效日为2019年11月27日,2019年度数据为2019年11月27日至2019年12月31日数据。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／ 申购／赎回基金过程中收取：
中欧滚利一年滚动持有债券A
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
0≤M<100万 0.70%
100万≤M<500万 0.50%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费 0天≤N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%
中欧滚利一年滚动持有债券C
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注
赎回费 0天≤N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%
申购费 C： 本基金 C 类份额不收取申购费；
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费C 0.45%
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括：
-市场风险
1、政策风险， 2、利率风险， 3、信用风险， 4、通货膨胀风险， 5、再投资风险， 6、法律风险
-管理风险；
-流动性风险；
-策略风险；
-其它风险；
-特有风险
1、本基金每份基金份额仅可在其每个运作期到期当月的开放期内办理赎回业务。因此，非运作
期到期当月的开放期内，基金份额持有人将面临因不能赎回基金份额而出现的流动性约束。
2、本基金的投资范围包括国债期货。国债期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无
法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在
损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可
能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差风险。
3、本基金的投资范围包括资产支持证券，尽管基金管理人本着谨慎和风险可控的原则进行资产
支持证券投资，但仍面临以下风险： 1）信用风险，基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，
或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财
产损失； 2）流动性风险，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法
在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
各方当事人同意， 因本基金基金合同而产生的或与本基金基金合同有关的一切争议，除经友好
协商可以解决的，应提交华南国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲
裁的地点在深圳市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。争议
处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，
维护基金份额持有人的合法权益。本基金基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台
立法）管辖。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话： 400-700-9700]
1、《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金合同》
《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金托管协议》
《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
无
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