国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 1 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 1 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表......15

6.2 利润表......16

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 18

6.4 报表附注......19

7 投资组合报告......36

7.1 期末基金资产组合情况......36

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......37

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......38

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38

7.12 投资组合报告附注......38

8 基金份额持有人信息......39

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......39

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40

9 开放式基金份额变动......40
10 重大事件揭示......40

10.1 基金份额持有人大会决议......40

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 40

10.4 基金投资策略的改变......40

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......40

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 40

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......41

10.8 其他重大事件......42

11 影响投资者决策的其他重要信息...... 44
12 备查文件目录......45

12.1 备查文件目录......45

12.2 存放地点......45

12.3 查阅方式......45

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国联安 6 个月定开债

基金主代码 007701

交易代码 007701

基金运作方式 契约型、定期开放运作

基金合同生效日 2019 年 9 月 6 日

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,537,512,300.72 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 国联安 6 个月定开债 A 国联安 6 个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 007701 007702

报告期末下属分级基金的份额总额 1,537,511,200.72 份 1,100.00 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期
限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分
析增强组合策略操作的方法，确定资产在类属资产配置、行业配置、公司
配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研
究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，
以尽量获取最大化的信用溢价。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变
现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收
取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚
于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，
确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日
的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。

业绩比较基准 6 个月定期存款基准利率（税后）+1%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金，属于较低风险/较低收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司


姓名 李华 张姗

信 息 披 露 联系电话 021-38992888 0755-83077987

负责人 customer.service@cpicfunds.co zhangshan_1027@cmbchina.co

电子邮箱

m m

客户服务电话 021-38784766/4007000365 95555

传真 021-50151582 0755-83195201

中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银

注册地址

陆家嘴环路1318号9楼 行大厦

中国（上海）自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商银

办公地址

陆家嘴环路1318号9楼 行大厦

邮政编码 200121 518040

法定代表人 于业明 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人 www.cpicfunds.com

互联网网址

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日）
3.1.1 期间数据和指标

国联安 6 个月定开债 A 国联安 6 个月定开债 C

本期已实现收益 23,997,163.83 15.66

本期利润 23,997,163.83 15.66

加权平均基金份额本期利润 0.0156 0.0142


本期加权平均净值利润率 1.55% 1.42%

本期基金份额净值增长率 1.56% 1.42%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 1 日)

国联安 6 个月定开债 A 国联安 6 个月定开债 C

期末可供分配利润 24,313,652.12 15.62

期末可供分配基金份额利润 0.0158 0.0142

期末基金资产净值 1,561,824,852.84 1,115.62

期末基金份额净值 1.0158 1.0142

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 1 日)

国联安 6 个月定开债 A 国联安 6 个月定开债 C

基金份额累计净值增长率 1.58% 1.42%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金 额相等；

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等， 计入费用后实际收益要低于所列数字；

3、本基金基金合同于 2019 年 9 月 6 日生效，第一个封闭期为 2019 年 9 月 6 日至 2020 年 3 月
5 日，第一个封闭期到期后暂停运作，于 2022 年 11 月 28 日恢复运作，第二个封闭期为 2022 年 12
月 2 日至 2023 年 6 月 1 日，第二个封闭期到期后暂停运作。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联安 6 个月定开债 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

2023 年 5 月 1

日至 2023 年 6 0.63% 0.05% 0.21% 0.01% 0.42% 0.04%
月 1 日
2023 年 4 月 1

日至 2023 年 6 1.00% 0.04% 0.39% 0.01% 0.61% 0.03%
月 1 日
2023 年 1 月 1

日至 2023 年 6 1.56% 0.03% 0.96% 0.01% 0.60% 0.02%
月 1 日

自恢复运作起 1.58% 0.03% 1.17% 0.01% 0.41% 0.02%

至 2023 年 6 月
1 日

注：1、本基金基金合同于 2019 年 9 月 6 日生效，第一个封闭期为 2019 年 9 月 6 日至 2020 年
3 月 5 日，第一个封闭期到期后暂停运作，于 2022 年 11 月 28 日恢复运作，并于 2022 年 11 月 29
日起开始确认申购份额，因此，业绩表现自 2022 年 11 月 29 日开始计算，其业绩比较基准收益率也
自 2022 年 11 月 29 日开始计算，第二个封闭期为 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 6 月 1 日，第二个封
闭期到期后暂停运作；

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。
国联安 6 个月定开债 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

2023 年 5 月 1

日至 2023 年 6 0.61% 0.05% 0.21% 0.01% 0.40% 0.04%
月 1 日
2023 年 4 月 1

日至 2023 年 6 0.95% 0.04% 0.39% 0.01% 0.56% 0.03%
月 1 日
2023 年 1 月 1

日至 2023 年 6 1.42% 0.03% 0.96% 0.01% 0.46% 0.02%
月 1 日
自恢复运作起

至 2023 年 6 月 1.42% 0.03% 1.17% 0.01% 0.25% 0.02%
1 日

注：1、本基金基金合同于 2019 年 9 月 6 日生效，第一个封闭期为 2019 年 9 月 6 日至 2020 年
3 月 5 日，第一个封闭期到期后暂停运作，于 2022 年 11 月 28 日恢复运作，并于 2022 年 11 月 29
日起开始确认申购份额，因此，业绩表现自 2022 年 11 月 29 日开始计算，其业绩比较基准收益率也
自 2022 年 11 月 29 日开始计算，第二个封闭期为 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 6 月 1 日，第二个封
闭期到期后暂停运作；

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较

国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


（2019 年 9 月 6 日至 2023 年 6 月 1 日）

国联安 6 个月定开债 A

注：1、本基金业绩比较基准为 6 个月定期存款基准利率(税后)+1%；

2、本基金基金合同于 2019 年 9 月 6 日生效，第一个封闭期为 2019 年 9 月 6 日至 2020 年 3 月
5 日，第一个封闭期到期后暂停运作，于 2022 年 11 月 28 日恢复运作，并于 2022 年 11 月 29 日起
开始确认申购份额，第二个封闭期为 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 6 月 1 日，第二个封闭期到期后暂
停运作；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
国联安 6 个月定开债 C


注：1、本基金业绩比较基准为 6 个月定期存款基准利率(税后)+1%；

2、本基金基金合同于 2019 年 9 月 6 日生效，第一个封闭期为 2019 年 9 月 6 日至 2020 年 3 月
5 日，第一个封闭期到期后暂停运作，于 2022 年 11 月 28 日恢复运作，并于 2022 年 11 月 29 日起
开始确认申购份额，第二个封闭期为 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 6 月 1 日，第二个封闭期到期后暂
停运作；

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结
合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基基金金经

理、兼任国联 万莉女士，硕士研究生。曾任广州
安货币市场证 商业银行债券交易员，长信基金管
券投资基金基 理有限公司债券交易员、基金经理
金经理、国联 助理、基金经理，中融基金(原道
安中证同业存 富基金)管理有限公司基金经理，
单AAA指数7 富国基金管理有限公司现金管理
天持有期证券 主管、基金经理。2018 年 10 月加
投资基金基金 入国联安基金管理有限公司，担任
经理、国联安 现金管理部总经理。2019 年 2 月
短债债券型证 起担任国联安货币市场证券投资
券投资基金基 基金的基金经理；2019 年 9 月起
金经理、国联 兼任国联安 6 个月定期开放债券
安恒鑫 3 个月 型证券投资基金的基金经理；2019
万莉 定期开放纯债 2019-09-0 - 15 年（自 年 12 月起兼任国联安短债债券型
债券型证券投 6 2008 年起） 证券投资基金的基金经理；2021
资基金基金经 年 12 月起兼任国联安恒鑫 3 个月
理、国联安中 定期开放纯债债券型证券投资基
短债债券型证 金的基金经理；2022 年 3 月起兼
券投资基金基 任国联安恒悦 90 天持有期债券型
金经理、国联 证券投资基金的基金经理；2022
安恒悦 90 天 年 5 月起兼任国联安中短债债券
持有期债券型 型证券投资基金的基金经理；2022
证券投资基金 年 6 月起兼任国联安中证同业存
基金经理、国 单 AAA 指数 7 天持有期证券投资
联安鸿利短债 基金的基金经理；2023 年 6 月起
债券型证券投 兼任国联安鸿利短债债券型证券
资基金基金经 投资基金的基金经理。

理、现金管理

部总经理。

本基金基金经 洪阳玚先生，学士学位。曾任富国
理、兼任国联 基金管理有限公司基金会计助理、
安货币市场证 2020-02-0 10 年（自 风控员。2018 年 7 月加入国联安
洪阳玚 券投资基金基 7 - 2013 年起） 基金管理有限公司，历任固定收益
金经理、国联 部基金经理助理、现金管理部基金
安中证同业存 经理助理、基金经理。2019 年 9
单AAA指数7 月起担任国联安货币市场证券投


天持有期证券 资基金的基金经理；2020 年 2 月
投资基金基金 起兼任国联安短债债券型证券投
经理、国联安 资基金和国联安 6 个月定期开放
短债债券型证 债券型证券投资基金的基金经理；
券投资基金基 2020 年 11 月至 2023 年 3 月兼任
金经理、国联 国联安中债 1-3 年政策性金融债
安睿祺灵活配 指数证券投资基金的基金经理；
置混合型证券 2020年11月起兼任国联安睿祺灵
投资基金基金 活配置混合型证券投资基金和国
经理、国联安 联安安泰灵活配置混合型证券投
安泰灵活配置 资基金的基金经理；2021 年 1 月
混合型证券投 起兼任国联安新精选灵活配置混
资基金基金经 合型证券投资基金的基金经理；
理、国联安新 2022 年 6 月起兼任国联安中证同
精选灵活配置 业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
混合型证券投 投资基金的基金经理；2023 年 6
资基金基金经 月起兼任国联安鸿利短债债券型
理、国联安鸿 证券投资基金的基金经理。

利短债债券型

证券投资基金

基金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安 6 个月定期
开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，国内经济修复从预期到现实环比走弱，资金面维持持续宽松，债市走出一波牛市行情，十年期国债震荡下行约 20bp 左右，一年期同业存单呈现先上后下走势。

一季度信贷投放较好，新增贷款项下，企业短期及中长期贷款在政府支持及信心改善下，均同比多增。同期居民端改善并不明显，特别是中长期贷款较弱。经济复苏节奏快于预期叠加资金面整体收紧，市场收益率有所上升。二季度，经济修复进入波折期，尽管同比增长受益于低基数，但环比增长疲软，内生动能仍然相对疲弱，这一格局难以逆转。货币政策持续提供支持，目前尚无紧缩的基础，资金面整体易松难紧。随着银行存款利率集中调降，6 月中政策利率降息落地，收益率进入加速下行阶段。

报告期内，本基金选择剩余封闭期以内的短期债券，积极把握投资节奏，合理配置资产结构，运用杠杆操作方式增厚组合收益。在保证基金资产平稳运作的前提下，努力为持有人争取更高收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日），国联安 6 个月定开 A 的份额净值增长率为
1.56%，同期业绩比较基准收益率为 0.96%；国联安 6 个月定开 C 的份额净值增长率为 1.42%，同期
业绩比较基准收益率为 0.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基本面疲弱的环境下，政策发力预期依旧存在，因城施策情况下，各地地产政策放松，消费促进，减税政策等或有望出台，这些对债券收益率或有所影响。考虑到央行货币政策将持续配合其他
刺激经济政策，后续大概率继续维持宽松状态。DR007 利率从二季度以来，排除季末因素，维持在政策利率附近窄幅波动。市场对资金利率有着稳定预期的情况下，短端利率上行空间有限。

本基金第二个封闭期到期后暂停运作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司营运总监/副总监（主席/副主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 1 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 1 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,554,287,172.23 1,072,028.63

结算备付金 8,143,680.85 -

存出保证金 17,764.07 -

交易性金融资产 6.4.7.2 - -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - 2,331,190,573.61

其中：债券投资 - 2,331,190,573.61


应收清算款 - 280,581.97

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,562,448,617.15 2,332,543,184.21

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 1 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 794,274,903.96

应付清算款 - 19,119.08

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 210,861.84 187,080.36

应付托管费 70,287.29 62,360.13

应付销售服务费 0.33 0.31

应付投资顾问费 - -

应交税费 308,103.66 84,203.42

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.7 33,395.57 86,727.98

负债合计 622,648.69 794,714,395.24

净资产：

实收基金 6.4.7.8 1,537,512,300.72 1,537,512,300.72

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.9 24,313,667.74 316,488.25

净资产合计 1,561,825,968.46 1,537,828,788.97

负债和净资产总计 1,562,448,617.15 2,332,543,184.21

注：报告截止日 2023 年 6 月 1 日，国联安 6 个月定开债 A 基金份额净值 1.0158 元，国联安 6
个月定开债 C 基金份额净值 1.0142 元。基金份额总额 1,537,512,300.72 份，其中国联安 6 个月定开
债 A 基金份额 1,537,511,200.72 份，国联安 6 个月定开债 C 基金份额 1,100.00 份。

6.2 利润表
会计主体：国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 1 日 2022 年 6 月 30 日


一、营业总收入 30,834,962.81 -

1.利息收入 30,834,862.81 -

其中：存款利息收入 6.4.7.10 173,246.68 -

债券利息收入 30,195,402.30 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 466,213.83 -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） - -

其中：股票投资收益 6.4.7.11 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.12 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 - -

以摊余成本计量的金融资产

终止确认产生的收益（若有） - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 - -
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 100.00 -

减：二、营业总支出 6,837,783.32 -

1．管理人报酬 971,672.21 -

2．托管费 323,890.75 -

3．销售服务费 1.53 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 6,501,273.46 -

其中：卖出回购金融资产支出 6,501,273.46 -

6. 信用减值损失 6.4.7.1

7 -1,096,950.34 -

7．税金及附加 106,820.07 -

8．其他费用 6.4.7.18 31,075.64 -

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 23,997,179.49 -
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,997,179.49 -

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 23,997,179.49 -

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 1,537,512,300.72 - 316,488.25 1,537,828,788.
产（基金净值） 97

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 1,537,512,300.72 - 316,488.25 1,537,828,788.
产（基金净值） 97

三、本期增减变动

额（减少以“-” - - 23,997,179.49 23,997,179.49
号填列）

（一）、综合收益 - - 23,997,179.49 23,997,179.49
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 - - - -
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 - - - -
款

2.基金赎回 - - - -
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 1,537,512,300.72 - 24,313,667.74 1,561,825,968.
产（基金净值） 46

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净资 - - - -
产（基金净值）

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资 - - - -
产（基金净值）
三、本期增减变动

额（减少以“-” - - - -
号填列）

（一）、综合收益 - - - -
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 - - - -
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 - - - -
款

2.基金赎回 - - - -
款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净资 - - - -
产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1250 号《关于准予国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定。根据《国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，即以开放期和封闭期相结合的方式运作。本基金的封闭期指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)或自每一个开放期结束之日次日起(含该日)六个月的期间。每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期。每一开放期自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至十个工作日，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,501,562,504.01 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0529 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2019 年 9 月 6 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 1,501,578,747.19 份基金份额，其中认购资金利息折合 16,243.18 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。

根据《国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与 销
售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用 的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基 金
份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本 基
金 A类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净 值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据本基金管理人 2020 年 3 月 5 日发布的《国联安基金管理有限公司关于国联安 6 个月定期开
放债券型证券投资基金第一个封闭期到期后暂停运作的公告》，基金管理人决定本基金第一个封闭期到期后暂停运作，暂不开放申购、转换转入等相关业务。本基金已在第一个封闭期结束之日的下一
个工作日（即 2020 年 3 月 6 日）将基金份额全部自动赎回，以本基金 T 日该类基金份额的基金资产
净值向相应类别基金份额持有人进行分配。

根据基金管理人于 2022 年 11 月 28 日发布的《国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金重启
运作并开放申购、赎回和转换业务的公告》，基金管理人决定自 2022 年 11 月 28 日起恢复本基金的
运作并开放申购、赎回及转换业务。根据基金管理人于 2022 年 12 月 1 日发布的《国联安基金管理
有限公司关于国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告》，本基金自 2022 年 12
月 2 日（含该日）起进入下一个封闭期。

根据本基金管理人 2023 年 6 月 1 日发布的《国联安基金管理有限公司关于国联安 6 个月定期开
放债券型证券投资基金第二个封闭期到期后暂停运作的公告》，基金管理人决定本基金第二个封闭期到期后暂停运作，暂不开放申购、转换转入等相关业务。本基金已在第二个封闭期结束之日的下一
个工作日（即 2023 年 6 月 2 日，以下简称“T 日”）将基金份额全部自动赎回，以本基金 T 日该类基
金份额的基金资产净值向相应类别基金份额持有人进行分配。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府机构 债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期 融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、同业存单、资产支 持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款）、货币市场工具等法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、 权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金的 投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（开放期开始前 15 个工作日 至开放期结束后 15 个工作日，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制）；开放期内，本基金 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基 金不受上述 5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比 较基准为：6 个月定期存款基准利率（税后）+1%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本基金已于 2023 年 6 月 2 日将基金份额全部自动赎回。经基金管理人评估，本基金不会在未来
12 个月内清算，因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2023 年 6 月 1 日的财务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日止期间的
的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 1 日


活期存款 1,554,287,172.23

等于：本金 1,554,183,300.68

加：应计利息 103,871.55

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

合计 1,554,287,172.23

6.4.7.2 交易性金融资产

本报告期末本基金未持有交易性金融资产。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本报告期末本基金无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末本基金无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末本基金未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本报告期末本基金未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

单位：人民币元

第一阶段 第二阶段 第三阶段

减值准备 未来12个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计

信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生

信用减值) 信用减值)

期初余额 1,096,950.34 - - 1,096,950.34

本期从其他阶段转 - - - -

入

本期转出至其他阶 - - - -

段

本期新增 - - - -

本期转回 1,096,950.34 - - 1,096,950.34

其他变动 - - - -

期末余额 - - - -

6.4.7.6 其他资产

本报告期末本基金无其他资产。
6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 1 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 24,095.57

其中：交易所市场 -

银行间市场 24,095.57

应付利息 -

预提账户维护费 9,300.00

合计 33,395.57

6.4.7.8 实收基金
国联安 6 个月定开债 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月1日

基金份额 账面金额

上年度末 1,537,511,200.72 1,537,511,200.72

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,537,511,200.72 1,537,511,200.72

国联安 6 个月定开债 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月1日

基金份额 账面金额


上年度末 1,100.00 1,100.00

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,100.00 1,100.00

6.4.7.9 未分配利润
国联安 6 个月定开债 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 316,488.29 - 316,488.29

本期利润 23,997,163.83 - 23,997,163.83

本期基金份额交易产生的

变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 24,313,652.12 - 24,313,652.12

国联安 6 个月定开债 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -0.04 - -0.04

本期利润 15.66 - 15.66

本期基金份额交易产生的 - - -
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 15.62 - 15.62

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日

活期存款利息收入 111,679.51

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 61,445.70

其他 121.47

合计 173,246.68

注：此处其他列示的是基金结算保证金利息收入。
6.4.7.11 股票投资收益


本报告期本基金无股票投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

本报告期内本基金无债券投资收益项目。
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本报告期内本基金无买卖债券差价收入。
6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入

本报告期内本基金无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入

本报告期内本基金无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.13 衍生工具收益

本报告期内本基金无衍生工具投资收益。
6.4.7.14 股利收益

本报告期内本基金无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益

本报告期内本基金无公允价值变动损益。
6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月1日

基金赎回费收入 -

其他 100.00

合计 100.00

6.4.7.17 信用减值损失

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日

银行存款 -

买入返售金融资产 -

债权投资 -1,096,950.34

其他债权投资 -

其他 -

合计 -1,096,950.34

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月1日

审计费用 -

信息披露费 -

证券出借违约金 -

账户维护费 16,950.00

银行汇划费用 14,125.64

合计 31,075.64

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金的基金管理人于 2023 年 6 月 1 日宣告 2023 年度第 1 次分红，以截止至 2023 年 5 月 30
日的可供分配利润为基准，向截止至 2023 年 6 月 2 日在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司
登记在册的全体基金份额持有人，按国联安 6 个月定开债 A 类基金份额每 10 份基金份额 0.152 元派
发红利，按国联安 6 个月定开债 C 类基金份额每 10 份基金份额 0.136 元派发红利。共发放红利
23,370,185.17 元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构

太平洋资产管理有限责任公司 (“太平洋资管”) 基金管理人的股东

安联集团 基金管理人的股东

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月

1日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 971,672.21 -

其中：支付销售机构的客户维护费 125,801.55 -

注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.15% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6月

1日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 323,890.75 -

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.05% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年6月1日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称

国联安6个月定开债 国联安 6 个月定开债 C 合计

A

国联安基金管理有限 - 1.52 1.52
公司

合计 - 1.52 1.52

获得销售服务费的各关 上年度可比期间

联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费

国联安6个月定开债 国联安6个月定开债C 合计

A

合计 - - -

注：1、国联安 6 个月定开债 A 基金份额：不收取销售服务费；

2、国联安 6 个月定开债 C 基金份额：收取销售服务费：

（1）计算标准

支付基金销售机构的国联安 6 个月定开债 C 基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值

的 0.25%年费率计提，每日计提，按月支付。

（2）计算方式

C 类基金份额每日应计提的销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未发生转融通出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间，本基金除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月1日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 1,554,287,17 111,679.51 219,071.58 -

2.23

注：1、本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计算。
2、本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的

结算备付金，于 2023 年 6 月 1 日的相关余额为人民币 8,143,680.85 元。(2022 年 6 月 30 日无相关余

额）
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本报告期内本基金未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 1 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00 元，因此没有作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币0.00 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：

● 信用风险

● 流动性风险

● 市场风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门
的风险控制。

风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》及《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月1日 2022年12月31日

A-1 - 102,458,365.52

A-1 以下 - -

未评级 - 1,108,794,799.03

合计 - 1,211,253,164.55

注：本报告期末，本基金未持有短期信用债券；上年度末，未评级的短期信用债券为超短期融资债券及一般短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023年6月1日 2022年12月31日

AAA - 600,566,407.78

AAA 以下 - 519,371,001.28

未评级 - -

合计 - 1,119,937,409.06

注：本报告期末，本基金未持有长期信用债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的债券投资采用买入持有至到期策略，流动性风险主要来自于基金份额持有人于约定开放期随时要求赎回其持有的基金份额。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可
流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。

于开放期内，本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审
慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金对投资组合采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金的基金管理人主要通过合理配置投资组合的到期期限，管理利率波动带来的再投资风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以 1-3 3 个月

2023 年 6 内 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计

月 1 日
资产

银行存款 1,554,28 - - - - - 1,554,287,172.
7,172.23 23

结算备付 8,143,68 - - - - - 8,143,680.85
金 0.85

存出保证 17,764.0 - - - - - 17,764.07
金 7


交易性金 - - - - - - -
融资产

买入返售 - - - - - - -
金融资产

应收清算 - - - - - - -
款

应收股利 - - - - - - -

应收申购 - - - - - - -
款

其他资产 - - - - - - -

资产总计

- - - - - -

-

负债
卖出回购

金融资产 - - - - - - -
款

应付清算 - - - - - - -
款

应付赎回 - - - - - - -
款

应付管理 - - - - - 210,861.8 210,861.84
人报酬 4

应付托管 - - - - - 70,287.29 70,287.29
费

应付销售 - - - - - 0.33 0.33
服务费

应交税费 - - - - - 308,103.6 308,103.66
6

其他负债 - - - - - 33,395.57 33,395.57

上年度末

2022 年 1个月以 1-3 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计

12 月 31 内 个月 -1 年

日
资产

银行存款 1,072,02 - - - - - 1,072,028.63
8.63

结算备付 - - - - - - -
金

存出保证 - - - - - - -
金

交易性金 - - - - - - -

融资产

买入返售 - - - - - - -
金融资产

应收清算 - - - - - 280,581.9 280,581.97
款 7

应收股利 - - - - - - -

应收申购 - - - - - - -
款

债权投资 31,233,8 629,254, 1,670,702, - - - 2,331,190,573.
56.75 701.55 015.31 61

资产总计 32,305,8 629,254, 1,670,702, - - 280,581.9 2,332,543,184.
85.38 701.55 015.31 7 21

负债
卖出回购 794,274,

金融资产 903.96 - - - - - 794,274,903.96
款

应付清算 - - - - - 19,119.08 19,119.08
款

应付赎回 - - - - - - -
款

应付管理 - - - - - 187,080.3 187,080.36
人报酬 6

应付托管 - - - - - 62,360.13 62,360.13
费

应付销售 - - - - - 0.31 0.31
服务费

应交税费 - - - - - 84,203.42 84,203.42

其他负债 - - - - - 86,727.98 86,727.98

负债总计 794,274, - - - - 439,491.2 794,714,395.24
903.96 8

利率敏感 -761,969 629,254, 1,670,702, - - -158,909.3 1,537,828,788.
度缺口 ,018.58 701.55 015.31 1 97

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末计息资产仅包括银行活期存款、结算备付金及存出保证金，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息，其他资产-持有至到期投资利息收益在交易时已确定，很大程度上独立于市场利率变化；计息负债仅包括卖出回购金融资产款，卖出回购金融资产款的利息支出在交易时
已确定，很大程度上独立于市场利率变化，因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著，未进行利率敏感性分析。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，同时本基金不参与可转换债券和可交换债券投资。于本期末无重大其他市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本报告期末及上年度末，本基金未持有交易性权益类投资，因此无其他价格风险敞口。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 1 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%
(2022 年 12 月 31 日：0.00%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资
产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析 (2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 1,562,430,853.08 100.00

8 其他各项资产 17,764.07 0.00

9 合计 1,562,448,617.15 100.00

注：1、本报告期末本基金未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期末本基金未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本报告期末本基金未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本报告期本基金未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本报告期本基金未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本报告期内本基金未买入卖出股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额


1 存出保证金 17,764.07

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,764.07

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金未持有股票，不存在前十名股票流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

国联安 6 个月定

209 7,356,512.92 1,536,984,900.00 99.97% 526,300.72 0.03%
开债 A

国联安 6 个月定

72 15.28 - 0.00% 1,100.00 100.00%
开债 C

合计 281 5,471,574.02 1,536,984,900.00 99.97% 527,400.72 0.03%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国联安 6 个月定开债 A 国联安 6 个月定开债 C

本报告期期初基金份额总额 1,537,511,200.72 1,100.00

本报告期基金总申购份额 - -

减：本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,537,511,200.72 1,100.00

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

国泰君安证券 2 - - - - -

股份有限公司

申万宏源证券 1 - - - - -

有限公司

海通证券股份 1 - - - - -

有限公司

中信建投证券 2 - - - - -

股份有限公司

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。

F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

A 提供的研究报告质量和数量；

B 研究报告被基金采纳的情况；

C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；


D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

H 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权
券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

国泰君安证券 20,184,959.7 100.00% 8,022,795, 100.00% - -
股份有限公司 2 000.00

申万宏源证券 - - - - - -
有限公司

海通证券股份 - - - - - -
有限公司

中信建投证券 - - - - - -
股份有限公司
10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金 规定网站 2023-01-20


2022 年第 4 季度报告

2 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-01-20
年第 4 季度报告提示性公告

3 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-03-24
增加新华信通为代销机构的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金

4 增加嘉实财富为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2023-03-31
惠活动的公告

5 国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金 规定网站 2023-03-31
2022 年年度报告

6 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-03-31
年年度报告提示性公告

7 国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金 规定网站 2023-04-14
招募说明书(更新)（2023 年第 1 号）

国联安基金管理有限公司关于国联安 6 个月

8 定期开放债券型证券投资基金调整发售对象 规定报刊、规定网站 2023-04-14
并修改招募说明书等事项的公告

9 国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金 规定网站 2023-04-22
2023 年 1 季度报告

10 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2023-04-22
年 1 季度报告提示性公告

11 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-04-24
增加肯特瑞基金为代销机构的公告

12 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-05-15
增加长量基金为代销机构的公告

13 国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金 - 2023-05-18
招募说明书更新(2023 年第 2 号)

14 国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金 规定网站 2023-05-18
（A 份额）基金产品资料概要更新

15 国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金 规定网站 2023-05-18
（C 份额）基金产品资料概要更新

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安 6

16 个月定期开放债券型证券投资基金增加上海 规定报刊、规定网站 2023-05-29
农商银行为代销机构的公告

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金

17 参加平安银行股份有限公司相关费率优惠活 规定报刊、规定网站 2023-05-29
动的公告

国联安基金管理有限公司关于国联安 6 个月

18 定期开放债券型证券投资基金第二个封闭期 规定报刊、规定网站 2023-06-01
到期后暂停运作的公告

19 国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金 规定报刊、规定网站 2023-06-01
分红公告

20 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-06-19
增加上海证券为代销机构的公告


11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2023年1月1日至 399,99 399,999,000.

机构 1 2023 年 6 月 1 日 - 9,000.0 - 00 26.02%

0

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值损失准 备。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发 生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加 权金额，确认预期信用损失。

本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信 用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金 融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工 具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第 三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未 显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备 的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减 值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，本基金通过读取中证、中债第三方减值数据，工具 确认减值金额。

2、于本报告期期末，本基金未持有债券。

3、本基金第二个封闭期为 2022 年 12 月 2 日至 2023 年 6 月 1 日，根据本基金的基金管理人于
2023 年 6 月 1 日发布的《国联安基金管理有限公司关于国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金
第二个封闭期到期后暂停运作的公告》，本基金第二个封闭期到期后暂停运作，暂不开放申购、转换转入等相关业务。

本基金已于 2023 年 6 月 2 日将基金份额全部自动赎回，以本基金当日该类基金份额的基金资产
净值向相应类别基金份额持有人进行分配。基金份额持有人的全部赎回款项将通过登记机构及相关代销机构划往基金份额持有人的银行账户。暂停运作期间的所有费用，由本基金的基金管理人承担。暂停运作期间，本基金不收取管理费、托管费和销售服务费。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金发行及募集的文件

2、《国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

3、《国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

4、《国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

12.3 查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司
二〇二三年八月三十一日
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