中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基
金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金鑫裕

基金主代码 008104

交易代码 008104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 210,245,954.27 份

本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余
投资目标 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固
定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基
金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内
采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以
收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产
到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。
投资策略 本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券
前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券
到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应
当行使回售权而不得持有至到期日。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不
违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的
固定收益类品种进行处置。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭
期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1%

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期


收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票
型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金鑫裕 A 中金鑫裕 C

下属分级基金的交易代码 008104 008105

报告期末下属分级基金的份额总额 204,441,871.41 份 5,804,082.86 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）

中金鑫裕 A 中金鑫裕 C

1．本期已实现收益 2,124,291.64 54,219.99

2．本期利润 2,124,291.64 54,219.99

3．加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0093

4．期末基金资产净值 209,364,655.60 5,925,225.02

5．期末基金份额净值 1.0241 1.0209

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。

3.本基金合同于 2019 年 12 月 18 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金鑫裕 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 1.03% 0.02% 0.62% 0.01% 0.41% 0.01%
月

过去六个 1.73% 0.02% 1.24% 0.01% 0.49% 0.01%
月
自基金合

同生效起 2.41% 0.02% 1.97% 0.01% 0.44% 0.01%
至今


中金鑫裕 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.93% 0.02% 0.62% 0.01% 0.31% 0.01%
月

过去六个 1.53% 0.02% 1.24% 0.01% 0.29% 0.01%
月
自基金合

同生效起 2.09% 0.02% 1.97% 0.01% 0.12% 0.01%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


本基金的基金合同生效日为 2019 年 12 月 18 日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6
个月内为建仓期，建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

董珊珊女士，工商管理硕
本 基 金 士。历任中国人寿资产管理
董珊珊 基 金 经 2019 年 12 - 13 年 有限公司固定收益部研究
理 月 25 日 员、投资经理助理、投资经
理。现任中金基金管理有限
公司传统投资部基金经理。

本 基 金 2019 年 12 石玉女士，管理学硕士。历
石玉 的 基 金 月 18 日 - 13 年 任中国科技证券有限责任
经理 公司、华泰联合证券有限责


任公司职员，天弘基金管理
有限公司金融工程分析师、
固定收益研究员，中金公司
资产管理部高级研究员、投
资经理助理、投资经理。
2016年7月加入中金基金管
理有限公司，现任传统投资
部基金经理。

1、对本基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基金管理人对外披露的基金经理离任日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”为本基金管理人对外披露的任免日期。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年三季度中国经济延续复苏修复态势，各项经济数据好于预期，进出口数据表现强劲，金融数据超市场预期，PPI 同比继续改善，风险资产整体先上后下，债券市场表现为震荡略下跌。货币政策在三季度继续维持中性，债券市场质押式隔夜回购利率中枢相对二季度继续提升，围绕
政策利率 OMO 上下波动，权益市场在 7 月出现大涨，债券市场在 7 月出现快速调整后震荡盘整。
截至 9 月 30 日，三季度中债综合财富（总值）指数下跌 0.56%，振幅 0.92%。

本基金执行持有到期策略，在 2020 年 3 季度主要以到期资产再配置工作为主，继续配置符合
账户期限要求、风险要求的信用债，同时重点控制杠杆资金成本，获取更高的杠杆收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金鑫裕 A 基金份额净值为 1.0241 元，本报告期基金份额净值增长率为

1.03%；截至本报告期末中金鑫裕 C 基金份额净值为 1.0209 元，本报告期基金份额净值增长率为0.93%；同期业绩比较基准收益率为 0.62%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 346,181,930.77 96.06

其中：债券 309,659,089.04 85.93

资产支持证券 36,522,841.73 10.14


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,362,553.00 1.77

8 其他资产 7,818,371.83 2.17

9 合计 360,362,855.60 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票资产。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 114,336,534.71 53.11

5 企业短期融资券 160,112,998.36 74.37

6 中期票据 35,209,555.97 16.35

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 309,659,089.04 143.83

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 101801411 18厦门火炬 200,000 20,175,728.26 9.37
MTN001


2 136103 15 滇路 01 200,000 20,167,231.67 9.37

3 136108 14 粤运 02 200,000 20,154,620.50 9.36

4 136071 15 开元 01 200,000 20,093,761.15 9.33

5 041900467 19阜阳投资 200,000 20,075,000.48 9.32
CP001

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 (元) 占基金资产净
值比例(%)

1 165351 龙控 02 优 130,000 13,004,595.77 6.04

2 138240 碧桂 A1 100,000 10,001,551.85 4.65

3 165405 19 天启 02 100,000 10,001,136.02 4.65

4 138271 19 汇裕 02 30,000 3,006,558.09 1.40

5 168509 20 安车 1A 50,000 509,000.00 0.24

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 9,008.06

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,809,363.77

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 7,818,371.83

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金鑫裕 A 中金鑫裕 C

报告期期初基金份额总额 204,441,871.41 5,804,082.86

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 204,441,871.41 5,804,082.86

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件

2、《中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

3、《中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金托管协议》

4、《中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

5、本基金申请募集注册的法律意见书


6、基金管理人业务资格批复、营业执照

7、基金托管人业务资格批复、营业执照

8、中金鑫裕 1 年定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166

传真：（86）010-66159121

中金基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日
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