招商安华债券型证券投资基金 2023 年
第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年7月19日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安华债券

基金主代码 008791

交易代码 008791

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总 27,196,425,695.15 份
额

在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置
投资目标 债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增
值。

1、资产配置策略

本基金在合同约 定的范围内实施稳健 的整体资产配置，通 过对国内
外宏观经济状况 、证券市场走势、市 场利率走势以及市场 资金供求
情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，
预测各类资产在 长、中、短期内的风 险收益特征，进而进 行合理资
投资策略 产配置。

2、可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可 交换债券投资是基于 对宏观经济形势、国 家财政政
策、货币政策深 入分析的基础上，对 各类市场大势做出判 断的前提
下，一方面对可 转换债券和可交换债 券所对应的基础股票 进行分析
和研究，对盈利 能力较强或成长性较 好的行业和上市公司 的可转债
进行重点关注， 另一方面，应用招商 基金可转换债券和可 交换债券


评价体系，定量 分析和定性分析相结 合，选择具有较高投 资价值的
可转换债券和可 交换债券进行投资， 主要包括：基于二叉 树模型的
可转换债券和可交换债券价值分析、可转换债券和可交换债券的债/
股性和隐含波动 率分析、对可转换债 券和可交换债券条款 的定性分
析等。

3、债券（不含可转换债券、可交换债券）投资策略

本基金在债券投 资中主要基于对国家 财政政策、货币政策 的深入分
析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期匹配下的主动性投资策略，
主要包括：久期 匹配、期限结构配置 、信用策略，相对价 值判断、
动态优化等管理 手段，对债券市场、 债券收益率曲线以及 各种债券
价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

4、股票投资策略

本基金对股票的 投资，以价值投资理 念为导向，采取“自 上而下”
的多主题投资和 “自下而上”的个股 精选方法，灵活运用 多种股票
投资策略，深度 挖掘经济结构转型过 程中具有核心竞争力 和发展潜
力的行业和公司，实现基金资产的长期稳定增值。

5、资产支持证券投资策略

资产支持类证券 的定价受市场利率、 流动性、发行条款、 标的资产
的构成及质量、 提前偿还率及其它附 加条款等多种因素的 影响。本
基金将在利率基 本面分析、市场流动 性分析和信用评级支 持的基础
上，辅以与国债 、企业债等债券品种 的相对价值比较，审 慎投资资
产支持证券类资产

6、国债期货投资策略

为有效控制债券 投资的系统性风险， 本基金根据风险管理 的原则，
以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
在国债期货投资 时，本基金将首先分 析国债期货各合约价 格与最便
宜可交割券的关 系，选择定价合理的 国债期货合约，其次 ，考虑国
债期货各合约的 流动性情况，最终确 定与现货组合的合适 匹配，以
达到风险管理的目标。

7、存托凭证投资策略

在控制风险的前 提下，本基金将根据 本基金的投资目标和 股票投资
策略，基于对基 础证券投资价值的深 入研究判断，进行存 托凭证的
投资。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商安华债券 A 招商安华债券 C 招商安华债券 D

简称
下属分级基金的交易

代码 008791 008792 016779

报告期末下属分级基 23,923,086,876.83 份 1,827,229,275.02 份 1,446,109,543.30 份
金的份额总额


注：本基金从 2022 年 9 月 28 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2022 年 11 月 21 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日－2023 年 6 月 30 日）

招商安华债券 A 招商安华债券 C 招商安华债券 D

1.本期已实现收益 383,904,839.74 26,548,509.10 17,485,494.60

2.本期利润 86,346,096.37 4,364,354.89 3,491,817.03

3.加权平均基金份额 0.0036 0.0024 0.0029
本期利润

4.期末基金资产净值 27,334,852,110.79 2,068,668,351.58 1,648,114,668.69

5.期末基金份额净值 1.1426 1.1321 1.1397

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、本基金从2022年 9月28日起新增D类份额，D类份额自2022 年11 月21日起存续。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商安华债券 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 0.34% 0.17% 0.31% 0.16% 0.03% 0.01%

过去六个月 2.79% 0.17% 2.02% 0.17% 0.77% 0.00%

过去一年 1.99% 0.19% 0.34% 0.19% 1.65% 0.00%

过去三年 16.83% 0.19% 8.76% 0.24% 8.07% -0.05%

自基金合同

生效起至今 17.78% 0.18% 11.91% 0.24% 5.87% -0.06%

招商安华债券 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 0.27% 0.17% 0.31% 0.16% -0.04% 0.01%


过去六个月 2.63% 0.17% 2.02% 0.17% 0.61% 0.00%

过去一年 1.68% 0.18% 0.34% 0.19% 1.34% -0.01%

过去三年 15.78% 0.19% 8.76% 0.24% 7.02% -0.05%

自基金合同

生效起至今 16.62% 0.18% 11.91% 0.24% 4.71% -0.06%

招商安华债券 D

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 0.24% 0.17% 0.31% 0.16% -0.07% 0.01%

过去六个月 2.58% 0.17% 2.02% 0.17% 0.56% 0.00%

自基金合同

生效起至今 1.90% 0.17% 2.56% 0.17% -0.66% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金从 2022 年 9 月 28 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2022 年 11 月 21 日起存续。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限


男，经济学硕士。2002 年 7 月加入北京
首创融资担保有限 公司，历任首创 担保
资本运营部职员、 部门副经理、主 管副
总经理（主持工作），曾负责宏观经济研
究、公司股票投资 、债券投资及基 金投
资等工作。2017 年 9 月加入招商基金管
理有限公司，曾任 招商安荣灵活配 置混
合型证券投资基金 、招商安德灵活 配置
混合型证券投资基 金、招商民安增 益债
本基金 券型证券投资基金 、招商稳祯定期 开放
侯杰 基金经 2020 年 3 混合型证券投资基 金基金经理，现 任固
月 25 日 - 20 定收益投资部专业 副总监兼招商安 裕灵
理 活配置混合型证券 投资基金、招商 丰拓
灵活配置混合型证 券投资基金、招 商瑞
阳股债配置混合型 证券投资基金、 招商
安华债券型证券投 资基金、招商瑞 德一
年持有期混合型证 券投资基金、招 商瑞
和 1 年持有期混合型证券投资基金、招
商瑞盈 9 个月持有期混合型证券投资基
金、招商享利增强债券型证券投资基金、
招商稳旺混合型证券投资基金基金经
理。

女，硕士。2007 年 6 月至 2011 年 12 月
任职于中航三星人 寿保险有限公司 （现
中银三星人寿保险有限公司），主要从事
债券市场研究、固定收益投资相关工作；
2011 年 12 月至 2014 年 10 月任职于天安
人寿保险股份有限 公司，从事固定 收益
投资管理工作；2014 年 10 月至 2015 年
本基金 2021年12 5 月任职于中荷人寿保险有限公司，任投
王娟娟 基金经 月 31 日 - 16 资部固定收益投资 室负责人，从事 固定
理 收益投资管理工作；2015 年 5 月加入招
商基金管理有限公 司固定收益投资 部，
曾任投资经理，现 任招商安华债券 型证
券投资基金、招商 招悦纯债债券型 证券
投资基金、招商安 本增利债券型证 券投
资基金、招商享利 增强债券型证券 投资
基金、招商安福 1 年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有人利益的行 为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券
当日成交量的 5%的交易共有 12 次，其中 9 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生
反向交易，3 次为不同基 金经理管理 的基金因投资策略不同 而发生的 反向交易。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济回顾：

2023 年二季度，国内经济处于相对低迷的状态。投资方面，最新的 5 月固定资产投资
完成额累计同比增长 4.0%，其中 5 月房地产开发投资累计同比下降 7.2%，单月投资同比下降 21.5%，较一季度地产投资 同比降幅 进一步扩大，由于商 品房销售疲弱带来的 房企拿地及新开工意愿下降，地产投资仍处于低迷状态；5 月基建投资累计同比增长 10.1%，政府使
用基建支持经济的能力和 意愿依旧较 强，基建投资具有一定 韧性；5 月制造业投 资累计同比增长6.0%，较2023年一季度7.0%的累计同比增速有所回落，主要与地产链和出口链相关制造业企业投资意愿趋弱 有关。消费 方面，在去年低基数影 响下，5 月社会消费 品零售总额当月同比上升 12.7%，其两年平均增速为 2.5%，较一季度表现略有下滑，消费有所复苏但动能不强。对外贸易方面，5月出口金额当月同比下降7.5%，主要系去年5月高基数以及全球加息周期背景下外需回落导致，未来出口增速可能继续承压。生产方面，6 月 PMI 指数为49%，连续三个月位于荣枯线以下，6月生产指数和新订单指数分别为50.3%和48.6%，反映经济边际复苏动能略显不足，预计 2023 年三季度国内经济仍将处于筑底期，重点关注后续可能出台的经济刺激与稳增长政策。

债券市场回顾：

2023 年二季度，债券市场上涨趋势较强，10 年国债收益率二季度整体下行幅度达20bp。
4 月份公布的 3 月份和一季度宏观经济数据表现较好，如出口数据超预期、信贷继续高增，但由于结构上显示出服务 业修复、固 定资产投资边际走弱， 加之地产、钢铁等高 频数据趋
弱，资金面转松，10 年国债收益率在 4 月末下行突 破 2.8%。5 月份发布的各项核心宏观经
济金融数据出现回落，PMI 数据显示经济运行偏弱，加之 5 月上旬银行通知存款、协定存款利率上限下调，有利于银行负债成本降低，10年国债收益率在5月末再次下行突破2.7%。6
月份债市整体走强但有所波动，6 月 13 日 OMO 降息 10bp，债市快速走强，10 年国债收益率
最低点触及 2.62%，随后在市 场对政策稳增长预期提升的背 景下有所回调，但端 午节后伴随股市和汇率走弱，债市 收益率再度 下行。分品种看，二季 度信用债收益率下行 幅度与利
率债基本类似，信用利差变化不大，5 年、3 年和 1 年 AAA 中债中短期票据收益率分别下降
24bp、29bp 和 30bp，短端下行幅度略大于长端，信用债在二季度处于跟随调整状态。

股票市场回顾：

2023 年二季度，一些经济指标有走弱迹象，地产、消费二次下探，出口超预期保持强
韧。海外市场走强，美国 衰退预期下 降，通胀有回落迹象， 经济持续强劲。美联 储仍保持鹰派，美债收益率持续倒挂且保持高位。人民币汇率 4 月以后有一定贬值压力。地缘政治方面中美关系边际有所缓和，俄乌冲突前景仍不明朗。

国内经济整体上保持稳中 向好，市 场对经济强劲复苏的 预期有所降低，4 月 以后，市
场震荡下行。北向资金基本稳定。行业分化仍大，AI 相关的算力和硬件，以及传媒、机器人等板块二季度上涨较多，消费和顺周期板块下行较多。

基金操作回顾：

回顾 2023 年二季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资
流程进行了规范运作。债 券投资方面 ，本组合在市场收益率 波动过程中积极调整 仓位，顺应市场趋势，优化资产配 置结构，提 高组合收益。股票投资 方面，我们在震荡过 程中积极寻找个股机会，对组合适 度分散、动 态调整、优化配置结构 ，持续关注估值和成 长性匹配
度较好的优质公司。具体 来说，二季 度在市场回调期我们先 略微降低了仓位，5 月后仓位上升至中高水平。我们当下对市场热点板块及公司保持审慎态度，例如 AI 相关板块与公司，主要投资集中于：军工电 子白马龙头 ，受益于线下活动的出 行板块，先进制造业 ，供给格局优质的偏周期制造业，医药，周期相对底部的部分电子制造公司等。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.34%，同期业绩基准增长率为 0.31%，C 类
份额净值增长率为0.27%，同期业绩基准增长率为0.31%，D类份额净值增长率为0.24%，同期业绩基准增长率为 0.31%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 6,175,169,253.36 18.57

其中：股票 6,175,169,253.36 18.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 25,807,827,157.41 77.61

其中：债券 25,600,922,555.16 76.99

资产支持证券 206,904,602.25 0.62

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,265,402,233.19 3.81

8 其他资产 3,564,313.69 0.01

9 合计 33,251,962,957.65 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 250,486,050.50 0.81

B 采矿业 20,091,042.08 0.06

C 制造业 3,995,025,237.95 12.87

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,797,253.36 0.03

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 433,636,567.00 1.40

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 732,235,982.79 2.36

J 金融业 423,172,469.20 1.36

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 306,759,708.48 0.99

N 水利、环境和公共设施管理业 5,964,942.00 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 6,175,169,253.36 19.89

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 603613 国联股份 19,210,889 709,458,130.77 2.28

2 601058 赛轮轮胎 53,755,215 612,271,898.85 1.97

3 000661 长春高新 2,517,341 343,113,578.30 1.10

4 002541 鸿路钢构 11,906,418 343,023,902.58 1.10

5 002049 紫光国微 3,378,315 315,027,873.75 1.01

6 601318 中国平安 6,441,476 298,884,486.40 0.96

7 603259 药明康德 4,589,408 285,966,012.48 0.92

8 000733 振华科技 2,955,081 283,244,513.85 0.91

9 600079 人福医药 9,361,633 252,202,393.02 0.81

10 600029 南方航空 35,093,700 211,615,011.00 0.68

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 1,284,119,302.10 4.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 11,928,529,542.76 38.42

其中：政策性金融债 4,847,248,617.25 15.61

4 企业债券 3,040,678,226.04 9.79

5 企业短期融资券 30,558,376.44 0.10

6 中期票据 5,046,545,143.31 16.25

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 49,127,142.08 0.16

9 其他 4,221,364,822.43 13.59

10 合计 25,600,922,555.16 82.45

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 2128044 21工商银行永续债02 10,150,000 1,054,036,900.00 3.39

2 2128038 21农业银行永续债01 9,150,000 954,900,668.22 3.08

3 230205 23 国开 05 7,700,000 789,907,655.74 2.54

4 2128033 21 建设银行二级 03 7,200,000 749,565,764.38 2.41

5 230004 23 附息国债 04 6,600,000 678,166,044.20 2.18

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 193833 21 电 3B 800,000 69,227,193.38 0.22

2 112887 G 中交泰 A 300,000 30,446,620.28 0.10

3 183210 21 六局 1A 300,000 30,042,328.77 0.10

4 183229 GC 电优 A2 280,000 25,810,268.14 0.08

5 183235 ZJ 即墨 A 300,000 21,203,134.15 0.07

6 183226 新铁 01 优 200,000 20,077,753.42 0.06

7 183474 新铁 02 优 100,000 10,097,304.11 0.03

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

为有效控制债券投资的系 统性风险， 本基金根据风险管理 的原则，以套期保值 为目的，适度运用国债期货，提高 投资组合的 运作效率。在国债期货 投资时，本基金将首 先分析国债期货各合约价格与最便 宜可交割券 的关系，选择定价合理 的国债期货合约，其 次，考虑国债 期货各 合约 的流动 性情况， 最终确 定与现货 组合的 合适匹 配，以达 到风险 管理的目标。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券除 21 工商银行二级 02（证券代码 2128051）、21 工商
银行永续债 01（证券代码 2128021）、21 工商银行永续债 02（证券代码 2128044）、21 建
设银行二级 03（证券代码 2128033）、21 农业银行永续债 01（证券代码 2128038）、22 邮
储银行永续债 01（证券代码 2228001）、23 国开 05（证券代码 230205）外其他证券的发行
主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、21 工商银行二级 02（证券代码 2128051）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

2、21 工商银行永续债 01（证券代码 2128021）


根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

3、21 工商银行永续债 02（证券代码 2128044）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

4、21 建设银行二级 03（证券代码 2128033）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

5、21 农业银行永续债 01（证券代码 2128038）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

6、22 邮储银行永续债 01（证券代码 2228001）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。

7、23 国开 05（证券代码 230205）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。

对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,229,355.64

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,334,958.05

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 3,564,313.69

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 招商安华债券 A 招商安华债券 C 招商安华债券 D

报告期期初基金份额

总额 22,472,939,630.64 1,530,690,485.55 617,447,790.30

报告期期间基金总申

购份额 4,029,840,069.84 483,147,280.67 948,072,212.99

减：报告期期间基金

总赎回份额 2,579,692,823.65 186,608,491.20 119,410,459.99

报告期期间基金拆分

变动份额（份额减少 - - -
以"-"填列）
报告期期末基金份额

总额 23,923,086,876.83 1,827,229,275.02 1,446,109,543.30

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 份额

报告期期初管理人持有的本基金份额 40,101,360.12

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 40,101,360.12

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.15

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；


2、中国证券监督管理委员会批准招商安华债券型证券投资基金设立的文件；

3、《招商安华债券型证券投资基金基金合同》；

4、《招商安华债券型证券投资基金托管协议》；

5、《招商安华债券型证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

8.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com

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2023 年 7 月 20 日
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