中欧金安量化混合型证券投资基金
2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：国金证券股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国金证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 20 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......42

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 53

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 53

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 53

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 53

7.12 投资组合报告附注 ...... 54
§8 基金份额持有人信息...... 54

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 54

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 55

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 55
§9 开放式基金份额变动...... 55
§10 重大事件揭示...... 56

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56

10.4 基金投资策略的改变 ...... 56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 56

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 56

10.8 其他重大事件 ...... 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58
§12 备查文件目录...... 58

12.1 备查文件目录 ...... 58

12.2 存放地点 ...... 58

12.3 查阅方式 ...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧金安量化混合型证券投资基金

基金简称 中欧金安量化混合

基金主代码 014135

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 20 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 国金证券股份有限公司

报告期末基金份 904,672,908.30 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中欧金安量化混合 A 中欧金安量化混合 C

金简称

下属分级基金的交 014135 014136

易代码

报告期末下属分级 793,719,695.10 份 110,953,213.20 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 通过精选股票，在控制投资组合风险的前提下，力争获得超越业绩
比较基准的超额收益。

投资策略 本基金将参照以中证 500 指数为主要标准配置基金资产，对看好的
部分行业适当增加投资，对看淡的行业适当减少投资。该“锁定基
准，适当灵活”的强调纪律的投资风格有利于充分发挥本基金管理
人的专业优势和团队优势；同时对行业投资比例增减的适度控制又
可以减小本基金对市场基准的偏离，从而在适度风险基础上为投资
人实现优厚的回报。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率

*5%+银行活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股
票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 国金证券股份有限公司

信息披露 姓名 黎忆海 陈俐洁

负责人 联系电话 021-68609600 021-20527198-15217

电子邮箱 liyihai@zofund.com chenlj@gjzq.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 无

传真 021-33830351 无


注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 成都市青羊区东城根上街 95 号
家嘴环路 479 号 8 层

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 四川省成都市青羊区东城根上
家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 街 95 号成证大厦 13 楼资产托管
层 部

邮政编码 200120 610015

法定代表人 窦玉明 冉云

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.zofund.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区陆
注册登记机构 中欧基金管理有限公司 家嘴环路479号上海中心大厦8
层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 2022 年 01 月 20 日（基金合同生效日）-2022 年 06 月 30 日

和指标 中欧金安量化混合 A 中欧金安量化混合 C

本期已实现收益 -72,219,400.81 -11,976,208.41

本期利润 -16,976,648.40 -4,803,282.97

加权平均基金份

-0.0197 -0.0369
额本期利润
本期加权平均净

-2.11% -3.95%
值利润率
本期基金份额净

-0.93% -1.28%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2022 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -63,760,476.43 -9,270,679.15
润

期末可供分配基 -0.0803 -0.0836

金份额利润

期末基金资产净 786,357,004.66 109,535,416.88
值

期末基金份额净 0.9907 0.9872
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -0.93% -1.28%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。

3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同于 2022 年 1 月 20 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧金安量化混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 9.89% 1.17% 6.54% 1.03% 3.35% 0.14%

过去三个月 6.13% 1.56% 2.18% 1.61% 3.95% -0.05%

自基金合同生效起

-0.93% 1.34% -8.63% 1.59% 7.70% -0.25%
至今

中欧金安量化混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 9.82% 1.17% 6.54% 1.03% 3.28% 0.14%


过去三个月 5.92% 1.56% 2.18% 1.61% 3.74% -0.05%

自基金合同生效起

-1.28% 1.34% -8.63% 1.59% 7.35% -0.25%
至今

注：本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 1 月 20 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，
按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。


注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 1 月 20 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，
按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公
司和中欧基金国际有限公司。截至 2022 年 06 月 30 日，本基金管理人共管理 130 只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

历任千禧年基金量化基金经理，中信证券
曲径 本基金的 2022-01- - 15 年 股份有限公司另类投资业务线高级副总
基金经理 20 裁。2015/04/01 加入中欧基金管理有限公
司。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 7 5,195,761,211.73 2016 年 1 月 13 日

私募资产管 2 458,069,438.37 2021 年 12 月 14 日
曲径 理计划

其他组合 - - -

合计 9 5,653,830,650.10 -

注：1、“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。

2、本报告期内兼任私募资产管理计划投资人员有产品离任情况，离任产品情况：

①产品类型：公募，离任数量：1 只，离任时间：2022-01-04；

②产品类型：私募资产管理计划，离任数量：0 只；离任时间：无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 20 次，为量化组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年，市场经历了深 V 型震荡，在内部经济不确定性和外部国际环境的双重压力之下，A
股从年初一路下行。回顾来看，下跌分为了几个阶段，1 月的下跌主要为核心赛道高估值的自我纠偏，2 至 3 月受到了俄乌战争等外部环境的扰动，4 月市场的下跌更多是由于上海疫情发酵而产生了对经济的担忧。伴随中央政治局会议对稳增长的再次强调，多项稳增长政策持续加码，市场在 4 月迎来了较好的配置窗口，反弹幅度和强度都超过了市场的预期。

具体到本基金，回顾上半年，和对标基准相比，基金的超额收益呈现出“先回撤后反弹”的形态。市场在下跌中，避险情绪主导，高分红低估值的风格相对占优；具有成长属性且质地较优的股票下跌较多。而自 4 月底的反弹中，市场风险偏好修复，优质公司反弹幅度更大。除了超跌反弹的因素，估值泡沫充分去化后，这类优质的公司确实也比较便宜，进入兼具成长和价值属性的投资域。历史测算上，模型选出的公司，一年维度上大概率都能有超额收益。我们认为市场经历大幅的回撤和反弹，已经回到了正常的运行区间。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为-0.93%，同期业绩比较基准收益率为-8.63%；基金C 类份额净值增长率为-1.28%，同期业绩比较基准收益率为-8.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们的观点是“谨慎乐观地去面对经济筑底时期的市场不确定性”。在对后市中长期保持乐观的前提下，短期仍有两个风险点值得关注：第一，科创板进入原始股解禁高峰，有可能对市场产生一定压力；第二，3 季度进入上市公司半年报披露期，前期受疫情影响较大的公司，业绩将面临较大的挑战，也可能对市场有一定影响。但是，中长期来看，当前经济下滑进入筑底阶段，配合稳增长而推出的积极财政政策，以及相对宽松的货币环境，市场中长期风险不大。
我们认为在经济筑底的过程中，市场分化仍将持续，自下而上的择股以及行业高景气配置，会是收益的主要来源。本基金以中证 500 指数的行业配置为锚定，适度高配模型预测的景气行业，个股选择上以跑赢指数为目标，通过基本面驱动叠加数据赋能的方式，力争获取超越基准的超额
回报。本基金的整体回报可以理解为中证 500 指数 Beta 收益，叠加个股选择和行业配置的 Alpha
收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及
固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托 管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完 成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同、托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督和复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中经托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧金安量化混合型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2022 年 6 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 101,685,505.74

结算备付金 26,504,290.04

存出保证金 7,124,079.20

交易性金融资产 6.4.7.2 761,774,567.50

其中：股票投资 761,774,567.50

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

债权投资 -

其中：债券投资 -

资产支持证券投资 -

其他投资 -

其他债权投资 -

其他权益工具投资 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 1,826,720.46

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.5 -

资产总计 898,915,162.94

负债和净资产 附注号 本期末

2022 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付清算款 -

应付赎回款 1,382,788.79


应付管理人报酬 1,077,376.98

应付托管费 143,650.27

应付销售服务费 70,457.54

应付投资顾问费 -

应交税费 247,581.39

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.6 100,886.43

负债合计 3,022,741.40

净资产：

实收基金 6.4.7.7 904,672,908.30

其他综合收益 -

未分配利润 6.4.7.8 -8,780,486.76

净资产合计 895,892,421.54

负债和净资产总计 898,915,162.94

注：1、报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额总额 904,672,908.30 份。其中 A 类基金份额净
值 0.9907 元，基金份额总额 793,719,695.10 份；C 类基金份额净值 0.9872 元，基金份额总额
110,953,213.20 份。

2、本基金基金合同自 2022 年 1 月 20 日生效，生效当期的财务数据和指标按实际存续计算，
故无上年可比期间，下同。
6.2 利润表
会计主体：中欧金安量化混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2022 年 1 月 20 日（基金合同
生效日）至 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -14,267,667.16

1.利息收入 1,570,921.66

其中：存款利息收入 6.4.7.9 997,616.80

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 573,304.86

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -78,649,838.55

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -91,016,189.20

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.11 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 -


贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.13 7,566,455.46

股利收益 6.4.7.14 4,799,895.19

以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认产生的收益

其他投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 62,415,677.85
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 395,571.88

减：二、营业总支出 7,512,264.21

1．管理人报酬 6,141,330.55

2．托管费 818,844.09

3．销售服务费 430,382.29

4．投资顾问费 -

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．信用减值损失 6.4.7.17 -

7．税金及附加 27,266.42

8．其他费用 6.4.7.18 94,440.86

三、利润总额（亏损总额以“-”号 -21,779,931.37
填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -21,779,931.37

五、其他综合收益的税后净额 -

六、综合收益总额 -21,779,931.37

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧金安量化混合型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 - - - -
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前 - - - -
期 差 错

更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 1,032,840,253.50 - - 1,032,840,253.50
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -128,167,345.20 - -8,780,486.76 -136,947,831.96
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -21,779,931.37 -21,779,931.37
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -128,167,345.20 - 12,999,444.61 -115,167,900.59
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 34,957,985.41 - -3,093,453.56 31,864,531.85
购款

2

.基金赎 -163,125,330.61 - 16,092,898.17 -147,032,432.44
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）

（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 904,672,908.30 - -8,780,486.76 895,892,421.54
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧金安量化混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3328 号文《关于准予中欧金安量化混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧金安量化混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,032,691,612.76 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第 61362990_B11 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《中欧金安量化混合型证券投资基金基金合同》于 2022 年 1 月 20 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,032,840,253.50 份基金份额，其中包含认购资金利息折合
148,640.74 份基金份额。其中 A 类基金的基金份额总额为 893,269,013.78 份，包含认购利息折
合 133,841.80 份；C 类基金的基金份额总额为 139,571,239.72 份，包含认购利息折合 14,798.94
份。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为国金证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧金安量化混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。

本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于
港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率
×5%+银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际
编制期间系 2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；


本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值；

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的
相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣
除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额
能够可靠计量时确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费及销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。


以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

（1） 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；

（2）若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（4） 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（5） 同一类别每一基金份额享有同等分配权；

（6） 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2. 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4. 企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6. 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 22,936,546.08

等于：本金 22,921,882.74

加：应计利息 14,663.34

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 78,748,959.66

等于：本金 78,739,375.05

加：应计利息 9,584.61

减：坏账准备 -

合计 101,685,505.74

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 703,047,704.61 - 761,774,567.50 58,726,862.89

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 703,047,704.61 - 761,774,567.50 58,726,862.89

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日


合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 47,197,465.04 - --

工具

其中：股指 47,197,465.04 - --

期货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 47,197,465.04 - --

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IC2207 IC2207 7.00 9,008,440.00 430,756.67

IC2209 IC2209 27.00 34,365,600.00 2,917,018.29

IC2212 IC2212 6.00 7,512,240.00 341,040.00

合计 3,688,814.96

减：可抵销期货 3,688,814.96
暂收款

净额 0.00

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2,332.57

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 -

其中：交易所市场 -

银行间市场 -


应付利息 -

其他 4,913.00

预提费用-审计费 37,456.02

预提费用-信息披露费 56,184.84

合计 100,886.43

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧金安量化混合 A

本期

项目 2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 893,269,013.78 893,269,013.78

本期申购 31,104,690.19 31,104,690.19

本期赎回（以“-”号填列） -130,654,008.87 -130,654,008.87

本期末 793,719,695.10 793,719,695.10

中欧金安量化混合 C

本期

项目 2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 139,571,239.72 139,571,239.72

本期申购 3,853,295.22 3,853,295.22

本期赎回（以“-”号填列） -32,471,321.74 -32,471,321.74

本期末 110,953,213.20 110,953,213.20

注：1、申购份额含红利再投、转换入份额、赎回份额含转出份额。 2、本基金自 2022 年 1 月 10
日至 2022 年 1 月 18 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 1,032,691,612.76 元，其中 A
类为人民币 893,135,171.98 元，C 类为人民币 139,556,440.78 元。本基金设立募集期内认购资
金产生的利息收入 148,640.74 元（其中 A 类 133,841.80 元，C 类 14,798.94 元）在本基金成立
后，折算为 148,640.74 份（其中 A 类 133,841.80 份，C 类 14,798.94 份）基金份额，划入基金
份额持有人账户。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧金安量化混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -72,219,400.81 55,242,752.41 -16,976,648.40

本期基金份额交易产 8,458,924.38 1,155,033.58 9,613,957.96
生的变动数

其中：基金申购款 -2,752,599.48 40,909.94 -2,711,689.54

基金赎回款 11,211,523.86 1,114,123.64 12,325,647.50


本期已分配利润 - - -

本期末 -63,760,476.43 56,397,785.99 -7,362,690.44

中欧金安量化混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -11,976,208.41 7,172,925.44 -4,803,282.97

本期基金份额交易产 2,705,529.26 679,957.39 3,385,486.65
生的变动数

其中：基金申购款 -384,599.44 2,835.42 -381,764.02

基金赎回款 3,090,128.70 677,121.97 3,767,250.67

本期已分配利润 - - -

本期末 -9,270,679.15 7,852,882.83 -1,417,796.32

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 492,185.65

定期存款利息收入 95,277.78

其他存款利息收入 264,274.69

结算备付金利息收入 145,878.68

其他 -

合计 997,616.80

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6
月 30 日

卖出股票成交总额 2,299,382,350.77

减：卖出股票成本总额 2,384,164,721.78

减：交易费用 6,233,818.19

买卖股票差价收入 -91,016,189.20

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

无。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 7,566,455.46

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 4,799,895.19

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 4,799,895.19

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30
日

1.交易性金融资产 58,726,862.89

股票投资 58,726,862.89

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 3,688,814.96

权证投资 -

期货投资 3,688,814.96

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 62,415,677.85

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022
年 6 月 30 日


基金赎回费收入 394,230.61

基金转换费收入 1,341.27

合计 395,571.88

6.4.7.17 信用减值损失

无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年
6 月 30 日

审计费用 37,456.02

信息披露费 56,184.84

证券出借违约金 -

开户费 800.00

合计 94,440.86

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

国金证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6
关联方名称 月 30 日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例（%）

国金证券 924,826,502.06 17.19

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日
成交金额 占当期债券回购

成交总额的比例（%）

国金证券 598,000,000.00 59.86

6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2022年1月20日（基金合同生效日）至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 总额的比例（%）

国金证券 693,772.22 20.01 - -

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,141,330.55

其中：支付销售机构的客户维护费 2,298,189.83

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人
按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、本基金合同于 2022 年 1 月 20 日生效，故无上年度可比期间数据。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 818,844.09

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。

2、本基金合同于 2022 年 1 月 20 日生效，故无上年度可比期间数据。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧金安量化混合 A 中欧金安量化混合 C 合计

国金证券股份有限公司 - 98,613.82 98,613.82

中欧基金 - 2,698.82 2,698.82

合计 - 101,312.64 101,312.64

注：1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额的基金资产净值的 0.80%的年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数

H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人，由基金管理人代付给销售机构。

2、本基金合同于 2022 年 1 月 20 日生效，故无上年度可比期间数据。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧金安量化混合 A

本期末

关联方名称 2022 年 6 月 30 日

持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 107,032.07 0.01%

份额单位：份
中欧金安量化混合 C

本期末

关联方名称 2022 年 6 月 30 日

持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 0.00 0.00%

注：本报告期期末，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2022 年 1 月 20 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30
日


期末余额 当期利息收入

国金证券 22,936,546.08 492,185.65

注：1、本基金的银行存款由基金托管人国金证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

2、本基金合同于 2022 年 1 月 20 日生效，故无上年度可比期间数据。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

兆讯 2022 年 6 个月 新股流

301102 传媒 3 月 15 以上 通受限 39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 -
日

何氏 2022 年 6 个月 新股流

301103 眼科 3 月 14 以上 通受限 42.50 32.02 507 16,575.00 16,234.14 -
日

青木 2022 年 6 个月 新股流

301110 股份 3 月 4 以上 通受限 63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 -
日

信邦 2022 年 6 个月 新股流

301112 智能 6 月 20 以上 通受限 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 -
日

腾亚 2022 年 6 个月 新股流

301125 精工 5 月 27 以上 通受限 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 -
日

哈焊 2022 年 6 个月 新股流

301137 华通 3 月 14 以上 通受限 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 -
日

元道 2022 年 1 个月 新股未

301139 通信 6 月 30 内（含） 上市 38.46 38.46 5,085195,569.10195,569.10 -
日

301139 元道 2022 年 6 个月 新股流 38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 -


通信 6 月 30 以上 通受限

日

翔楼 2022 年 6 个月 新股流

301160 新材 5 月 25 以上 通受限 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 -
日

腾远 2022 年 6 个月 新股流

301219 钴业 3 月 10 以上 通受限 173.98 87.82 288 27,836.80 25,292.16 -
日

亚香 2022 年 6 个月 新股流

301220 股份 6 月 15 以上 通受限 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 -
日

软通 2022 年 6 个月 新股流

301236 动力 3 月 8 以上 通受限 72.88 31.38 1,297 63,041.20 40,699.86 -
日

和顺 2022 年 6 个月 新股流

301237 科技 3 月 16 以上 通受限 56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 -
日

华融 2022 年 6 个月 新股流

301256 化学 3 月 14 以上 通受限 8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 -
日

富士 2022 年 6 个月 新股流

301258 莱 3 月 21 以上 通受限 48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 -
日

宇邦 2022 年 6 个月 新股流

301266 新材 5 月 30 以上 通受限 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 -
日

东利 2022 年 6 个月 新股流

301298 机械 5 月 27 以上 通受限 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 -
日

华如 2022 年 6 个月 新股流

301302 科技 6 月 16 以上 通受限 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 -
日

龙芯 2022 年 6 个月 新股流

688047 中科 6 月 17 以上 通受限 60.06 82.01 7,109426,966.54583,009.09 -
日

凌云 2022 年 1 个月 新股未

688400 光 6 月 27 内（含） 上市 21.93 21.93 13,111287,524.23287,524.23 -
日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金通过精选股票，在控制投资组合风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的超额收益。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2022 年 06 月 30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款
主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 6.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 101,685,505.74 - - - 101,685,505.74

结算备付金 26,504,290.04 - - - 26,504,290.04

存出保证金 - - - 7,124,079.20 7,124,079.20

交易性金融资产 - - - 761,774,567.50 761,774,567.50

应收申购款 - - - 1,826,720.46 1,826,720.46

资产总计 128,189,795.78 - - 770,725,367.16 898,915,162.94

负债

应付赎回款 - - - 1,382,788.79 1,382,788.79

应付管理人报酬 - - - 1,077,376.98 1,077,376.98

应付托管费 - - - 143,650.27 143,650.27

应付销售服务费 - - - 70,457.54 70,457.54

应交税费 - - - 247,581.39 247,581.39

其他负债 - - - 100,886.43 100,886.43

负债总计 - - - 3,022,741.40 3,022,741.40

利率敏感度缺口 128,189,795.78 - - 767,702,625.76 895,892,421.54

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2022 年 06 月 30 日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 0.00%,因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产－股票 761,774,567.50 85.03
投资

交易性金融资产－基金 - -
投资

交易性金融资产－贵金 - -
属投资

衍生金融资产－权证投 - -
资

其他 - -

合计 761,774,567.50 85.03

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2022 年 6 月 30 日）

1.业绩比较基准上

34,995,033.78
分析 升 5%

2.业绩比较基准下 -34,995,033.78


降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2022 年 6 月 30 日

第一层次 760,407,795.08

第二层次 504,861.69

第三层次 861,910.73

合计 761,774,567.50

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停、基金处于封闭期等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项，本财务报表已于 2022 年 8 月 30 日
经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 761,774,567.50 84.74

其中：股票 761,774,567.50 84.74

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 128,189,795.78 14.26

8 其他各项资产 8,950,799.66 1.00

9 合计 898,915,162.94 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 1,343,061.00 0.15

B 采矿业 38,324,706.00 4.28

C 制造业 538,137,893.30 60.07

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 10,666,960.00 1.19

E 建筑业 1,919,516.00 0.21

F 批发和零售业 9,070,862.60 1.01

G 交通运输、仓储和邮政业 23,313,012.04 2.60

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 30,224,433.41 3.37

J 金融业 18,689,512.30 2.09

K 房地产业 30,151,668.00 3.37

L 租赁和商务服务业 6,831,982.78 0.76

M 科学研究和技术服务业 12,980,393.00 1.45

N 水利、环境和公共设施管理业 21,885,177.20 2.44


O 居民服务、修理和其他服务业 512,772.00 0.06

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 10,891,808.87 1.22

R 文化、体育和娱乐业 2,915,664.00 0.33

S 综合 3,915,145.00 0.44

合计 761,774,567.50 85.03

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000733 振华科技 65,600 8,919,632.00 1.00

2 600048 保利发展 508,100 8,871,426.00 0.99

3 002240 盛新锂能 120,100 7,249,236.00 0.81

4 001979 招商蛇口 532,000 7,144,760.00 0.80

5 603688 石英股份 51,300 6,802,893.00 0.76

6 300357 我武生物 130,700 6,800,321.00 0.76

7 601898 中煤能源 647,900 6,725,202.00 0.75

8 000983 山西焦煤 496,500 6,648,135.00 0.74

9 002801 微光股份 222,400 6,638,640.00 0.74

10 600188 兖矿能源 166,900 6,589,212.00 0.74

11 300015 爱尔眼科 145,949 6,534,136.73 0.73

12 600063 皖维高新 848,100 6,428,598.00 0.72

13 000002 万科 A 297,300 6,094,650.00 0.68

14 600383 金地集团 444,400 5,972,736.00 0.67

15 002466 天齐锂业 47,600 5,940,480.00 0.66

16 000803 北清环能 379,600 5,936,944.00 0.66

17 002057 中钢天源 510,900 5,900,895.00 0.66

18 002597 金禾实业 135,900 5,888,547.00 0.66

19 603259 药明康德 56,600 5,885,834.00 0.66

20 000977 浪潮信息 220,600 5,841,488.00 0.65

21 600096 云天化 185,200 5,830,096.00 0.65

22 300751 迈为股份 11,720 5,753,348.00 0.64

23 002352 顺丰控股 98,200 5,480,542.00 0.61

24 300103 达刚控股 655,700 5,350,512.00 0.60

25 300176 派生科技 987,500 5,322,625.00 0.59

26 002756 永兴材料 34,200 5,205,582.00 0.58

27 600499 科达制造 252,200 5,205,408.00 0.58

28 002460 赣锋锂业 34,100 5,070,670.00 0.57

29 003019 宸展光电 200,330 5,056,329.20 0.56


30 300054 鼎龙股份 234,300 4,960,131.00 0.55

31 603019 中科曙光 168,000 4,875,360.00 0.54

32 002120 韵达股份 284,600 4,855,276.00 0.54

33 688521 芯原股份 97,900 4,836,260.00 0.54

34 600160 巨化股份 367,700 4,835,255.00 0.54

35 300487 蓝晓科技 79,250 4,834,250.00 0.54

36 603338 浙江鼎力 95,300 4,831,710.00 0.54

37 600596 新安股份 222,698 4,821,411.70 0.54

38 002386 天原股份 436,600 4,811,332.00 0.54

39 300604 长川科技 106,200 4,794,930.00 0.54

40 000902 新洋丰 281,700 4,757,913.00 0.53

41 002459 晶澳科技 60,080 4,740,312.00 0.53

42 603556 海兴电力 309,800 4,715,156.00 0.53

43 600233 圆通速递 212,100 4,324,719.00 0.48

44 002282 博深股份 551,300 4,173,341.00 0.47

45 300531 优博讯 298,000 4,142,200.00 0.46

46 300417 南华仪器 415,800 4,095,630.00 0.46

47 002645 华宏科技 187,200 4,084,704.00 0.46

48 600847 万里股份 225,000 3,982,500.00 0.44

49 600988 赤峰黄金 246,100 3,925,295.00 0.44

50 601318 中国平安 83,900 3,917,291.00 0.44

51 600673 东阳光 435,500 3,915,145.00 0.44

52 300405 科隆股份 656,950 3,836,588.00 0.43

53 300521 爱司凯 340,700 3,826,061.00 0.43

54 300753 爱朋医疗 269,000 3,811,730.00 0.43

55 300126 锐奇股份 624,700 3,785,682.00 0.42

56 603950 长源东谷 261,700 3,729,225.00 0.42

57 300522 世名科技 305,000 3,672,200.00 0.41

58 600888 新疆众和 394,600 3,630,320.00 0.41

59 300419 浩丰科技 665,500 3,620,320.00 0.40

60 002832 比音勒芬 143,000 3,603,600.00 0.40

61 600826 兰生股份 436,200 3,585,564.00 0.40

62 600889 南京化纤 740,388 3,531,650.76 0.39

63 600273 嘉化能源 315,800 3,429,588.00 0.38

64 300713 英可瑞 216,200 3,307,860.00 0.37

65 002179 中航光电 52,200 3,305,304.00 0.37

66 603128 华贸物流 314,200 3,151,426.00 0.35

67 600780 通宝能源 594,700 3,128,122.00 0.35

68 688466 金科环境 197,776 3,105,083.20 0.35

69 601899 紫金矿业 325,400 3,035,982.00 0.34

70 601628 中国人寿 97,100 3,017,868.00 0.34

71 600481 双良节能 178,200 3,002,670.00 0.34


72 300686 智动力 255,600 2,972,628.00 0.33

73 300557 理工光科 107,800 2,932,160.00 0.33

74 300413 芒果超媒 87,400 2,915,664.00 0.33

75 300037 新宙邦 54,560 2,867,673.60 0.32

76 688200 华峰测控 8,000 2,851,200.00 0.32

77 002258 利尔化学 119,700 2,827,314.00 0.32

78 603657 春光科技 189,440 2,822,656.00 0.32

79 688621 阳光诺和 25,800 2,822,520.00 0.32

80 688508 芯朋微 37,875 2,821,687.50 0.31

81 688550 瑞联新材 41,040 2,814,933.60 0.31

82 300218 安利股份 196,200 2,799,774.00 0.31

83 600116 三峡水利 276,200 2,773,048.00 0.31

84 002540 亚太科技 405,200 2,722,944.00 0.30

85 002276 万马股份 347,600 2,718,232.00 0.30

86 002291 星期六 136,100 2,689,336.00 0.30

87 601616 广电电气 825,400 2,682,550.00 0.30

88 300926 博俊科技 114,500 2,673,575.00 0.30

89 300801 泰和科技 102,500 2,667,050.00 0.30

90 605198 德利股份 146,000 2,663,040.00 0.30

91 603078 江化微 92,600 2,645,582.00 0.30

92 300911 亿田智能 33,900 2,605,215.00 0.29

93 002790 瑞尔特 331,900 2,598,777.00 0.29

94 300532 今天国际 200,000 2,568,000.00 0.29

95 300512 中亚股份 313,050 2,567,010.00 0.29

96 601677 明泰铝业 107,400 2,556,120.00 0.29

97 000559 万向钱潮 430,000 2,554,200.00 0.29

98 300059 东方财富 100,480 2,552,192.00 0.28

99 002622 融钰集团 795,500 2,545,600.00 0.28

100 600030 中信证券 116,755 2,528,913.30 0.28

101 688529 豪森股份 82,400 2,528,032.00 0.28

102 300626 华瑞股份 283,700 2,522,093.00 0.28

103 300929 华骐环保 182,620 2,511,025.00 0.28

104 600389 江山股份 41,200 2,502,076.00 0.28

105 300327 中颖电子 49,950 2,488,009.50 0.28

106 002935 天奥电子 109,070 2,487,886.70 0.28

107 688682 霍莱沃 29,899 2,482,513.97 0.28

108 002796 世嘉科技 319,337 2,478,055.12 0.28

109 688560 明冠新材 72,100 2,468,704.00 0.28

110 003038 鑫铂股份 48,720 2,455,488.00 0.27

111 300669 沪宁股份 260,100 2,455,344.00 0.27

112 605016 百龙创园 57,800 2,428,756.00 0.27

113 300181 佐力药业 242,200 2,407,468.00 0.27


114 600256 广汇能源 227,800 2,401,012.00 0.27

115 600180 瑞茂通 309,300 2,387,796.00 0.27

116 002947 恒铭达 129,720 2,386,848.00 0.27

117 300652 雷迪克 96,500 2,361,355.00 0.26

118 300447 全信股份 115,700 2,356,809.00 0.26

119 003020 立方制药 80,030 2,354,482.60 0.26

120 002455 百川股份 192,300 2,332,599.00 0.26

121 002009 天奇股份 125,800 2,327,300.00 0.26

122 300401 花园生物 134,200 2,327,028.00 0.26

123 300040 九洲集团 321,540 2,321,518.80 0.26

124 603822 嘉澳环保 49,600 2,320,784.00 0.26

125 603896 寿仙谷 59,530 2,308,573.40 0.26

126 688077 大地熊 27,293 2,301,072.83 0.26

127 688360 德马科技 86,413 2,300,314.06 0.26

128 002932 明德生物 33,525 2,298,474.00 0.26

129 600461 洪城环境 283,700 2,295,133.00 0.26

130 002396 星网锐捷 101,100 2,288,904.00 0.26

131 000567 海德股份 154,135 2,281,198.00 0.25

132 603948 建业股份 80,800 2,274,520.00 0.25

133 605399 晨光新材 53,430 2,273,446.50 0.25

134 600367 红星发展 103,100 2,262,014.00 0.25

135 603926 铁流股份 219,900 2,258,373.00 0.25

136 300813 泰林生物 55,500 2,258,295.00 0.25

137 600965 福成股份 313,500 2,257,200.00 0.25

138 300901 中胤时尚 239,800 2,256,518.00 0.25

139 603987 康德莱 112,700 2,246,111.00 0.25

140 000552 靖远煤电 520,900 2,245,079.00 0.25

141 688628 优利德 76,311 2,242,780.29 0.25

142 688257 新锐股份 56,600 2,242,492.00 0.25

143 603578 三星新材 169,280 2,237,881.60 0.25

144 002286 保龄宝 193,978 2,221,048.10 0.25

145 003043 华亚智能 37,200 2,214,888.00 0.25

146 002955 鸿合科技 101,600 2,211,832.00 0.25

147 002167 东方锆业 302,100 2,211,372.00 0.25

148 000565 渝三峡 A 341,300 2,204,798.00 0.25

149 688557 兰剑智能 67,970 2,186,594.90 0.24

150 002150 通润装备 326,800 2,179,756.00 0.24

151 002136 安纳达 141,800 2,166,704.00 0.24

152 603339 四方科技 188,448 2,155,845.12 0.24

153 300771 智莱科技 160,200 2,146,680.00 0.24

154 603387 基蛋生物 149,800 2,136,148.00 0.24

155 300410 正业科技 250,400 2,128,400.00 0.24


156 603299 苏盐井神 169,600 2,125,088.00 0.24

157 300641 正丹股份 318,400 2,123,728.00 0.24

158 601615 明阳智能 62,500 2,112,500.00 0.24

159 603067 振华股份 168,300 2,108,799.00 0.24

160 000731 四川美丰 227,400 2,069,340.00 0.23

161 600162 香江控股 966,400 2,068,096.00 0.23

162 300864 南大环境 98,430 2,067,030.00 0.23

163 300696 爱乐达 46,920 2,062,134.00 0.23

164 600713 南京医药 423,200 2,060,984.00 0.23

165 600392 盛和资源 91,000 2,056,600.00 0.23

166 603903 中持股份 209,300 2,055,326.00 0.23

167 688569 铁科轨道 110,987 2,036,611.45 0.23

168 002938 鹏鼎控股 67,400 2,036,154.00 0.23

169 603529 爱玛科技 38,760 2,030,248.80 0.23

170 688575 亚辉龙 96,360 2,015,851.20 0.23

171 600508 上海能源 110,400 1,997,136.00 0.22

172 603585 苏利股份 102,600 1,993,518.00 0.22

173 300398 飞凯材料 86,600 1,979,676.00 0.22

174 603086 先达股份 202,020 1,959,594.00 0.22

175 300154 瑞凌股份 332,900 1,947,465.00 0.22

176 603876 鼎胜新材 42,800 1,934,560.00 0.22

177 300130 新国都 157,300 1,928,498.00 0.22

178 300122 智飞生物 16,300 1,809,463.00 0.20

179 688310 迈得医疗 80,847 1,800,462.69 0.20

180 688196 卓越新能 22,914 1,764,378.00 0.20

181 603363 傲农生物 93,700 1,734,387.00 0.19

182 688601 力芯微 11,500 1,725,000.00 0.19

183 600415 小商品城 309,200 1,722,244.00 0.19

184 300371 汇中股份 136,400 1,655,896.00 0.18

185 601156 东航物流 81,800 1,619,640.00 0.18

186 601166 兴业银行 81,100 1,613,890.00 0.18

187 300408 三环集团 53,500 1,610,350.00 0.18

188 600763 通策医疗 9,100 1,587,404.00 0.18

189 300294 博雅生物 44,000 1,581,800.00 0.18

190 002290 禾盛新材 214,600 1,549,412.00 0.17

191 600137 浪莎股份 107,400 1,544,412.00 0.17

192 002463 沪电股份 103,700 1,530,612.00 0.17

193 688335 复洁环保 53,128 1,525,304.88 0.17

194 600566 济川药业 54,600 1,482,936.00 0.17

195 600276 恒瑞医药 39,620 1,469,505.80 0.16

196 600167 联美控股 195,500 1,464,295.00 0.16

197 002929 润建股份 40,700 1,461,130.00 0.16


198 300399 天利科技 134,000 1,443,180.00 0.16

199 300805 电声股份 176,100 1,399,995.00 0.16

200 002975 博杰股份 36,300 1,388,475.00 0.15

201 000661 长春高新 5,800 1,353,836.00 0.15

202 002714 牧原股份 24,300 1,343,061.00 0.15

203 601021 春秋航空 23,000 1,342,050.00 0.15

204 603920 世运电路 77,000 1,332,100.00 0.15

205 300196 长海股份 70,000 1,322,300.00 0.15

206 300449 汉邦高科 261,700 1,318,968.00 0.15

207 600873 梅花生物 114,900 1,296,072.00 0.14

208 002861 瀛通通讯 121,700 1,293,671.00 0.14

209 600570 恒生电子 28,900 1,258,306.00 0.14

210 300298 三诺生物 43,900 1,233,590.00 0.14

211 002129 TCL 中环 20,800 1,224,912.00 0.14

212 600536 中国软件 29,790 1,209,176.10 0.13

213 603679 华体科技 110,300 1,208,888.00 0.13

214 002815 崇达技术 93,000 1,191,330.00 0.13

215 300982 苏文电能 24,800 1,164,608.00 0.13

216 601225 陕西煤业 54,800 1,160,664.00 0.13

217 002847 盐津铺子 13,000 1,143,220.00 0.13

218 601689 拓普集团 16,200 1,108,566.00 0.12

219 002371 北方华创 4,000 1,108,480.00 0.12

220 000970 中科三环 58,800 1,104,264.00 0.12

221 300018 中元股份 184,900 1,087,212.00 0.12

222 301103 何氏眼科 31,907 1,085,718.14 0.12

223 688032 禾迈股份 1,244 1,083,524.00 0.12

224 603985 恒润股份 38,400 1,080,576.00 0.12

225 600690 海尔智家 39,200 1,076,432.00 0.12

226 688050 爱博医疗 4,800 1,076,160.00 0.12

227 600529 山东药玻 38,500 1,076,075.00 0.12

228 603185 上机数控 6,840 1,066,971.60 0.12

229 002943 宇晶股份 20,700 1,066,050.00 0.12

230 300760 迈瑞医疗 3,400 1,064,880.00 0.12

231 002142 宁波银行 29,600 1,059,976.00 0.12

232 002572 索菲亚 38,300 1,053,250.00 0.12

233 002655 共达电声 70,900 1,047,902.00 0.12

234 603909 建发合诚 75,600 1,041,012.00 0.12

235 300373 扬杰科技 14,600 1,040,250.00 0.12

236 002419 天虹股份 145,600 1,038,128.00 0.12

237 002407 多氟多 21,200 1,036,892.00 0.12

238 002497 雅化集团 31,600 1,031,740.00 0.12

239 000625 长安汽车 59,540 1,031,232.80 0.12


240 300363 博腾股份 13,200 1,029,468.00 0.11

241 688696 极米科技 3,342 1,028,901.54 0.11

242 688568 中科星图 15,095 1,022,837.20 0.11

243 688536 思瑞浦 1,810 1,016,477.90 0.11

244 300481 濮阳惠成 43,000 1,010,500.00 0.11

245 301155 海力风电 11,100 1,010,100.00 0.11

246 300244 迪安诊断 32,400 1,007,640.00 0.11

247 601985 中国核电 146,700 1,006,362.00 0.11

248 300170 汉得信息 111,500 1,004,615.00 0.11

249 688303 大全能源 14,700 1,004,304.00 0.11

250 603290 斯达半导 2,600 1,003,340.00 0.11

251 688110 东芯股份 26,300 997,296.00 0.11

252 002436 兴森科技 87,900 990,633.00 0.11

253 002315 焦点科技 70,500 988,410.00 0.11

254 300928 华安鑫创 17,300 974,509.00 0.11

255 600809 山西汾酒 3,000 974,400.00 0.11

256 603112 华翔股份 65,300 973,623.00 0.11

257 688677 海泰新光 10,463 962,491.37 0.11

258 002410 广联达 17,600 958,144.00 0.11

259 688598 金博股份 3,250 957,775.00 0.11

260 605123 派克新材 6,800 956,896.00 0.11

261 002881 美格智能 29,820 956,029.20 0.11

262 000937 冀中能源 127,900 954,134.00 0.11

263 600487 亨通光电 65,100 946,554.00 0.11

264 300893 松原股份 46,500 939,300.00 0.10

265 600123 兰花科创 56,900 936,005.00 0.10

266 300643 万通智控 63,100 931,987.00 0.10

267 300496 中科创达 7,100 926,408.00 0.10

268 600036 招商银行 21,900 924,180.00 0.10

269 600521 华海药业 40,600 921,620.00 0.10

270 002311 海大集团 15,300 918,153.00 0.10

271 300890 翔丰华 16,500 912,780.00 0.10

272 603816 顾家家居 15,990 905,513.70 0.10

273 600438 通威股份 15,100 903,886.00 0.10

274 603191 望变电气 39,600 902,880.00 0.10

275 002182 云海金属 35,700 895,356.00 0.10

276 300776 帝尔激光 5,160 891,648.00 0.10

277 301190 善水科技 37,300 885,129.00 0.10

278 600029 南方航空 120,200 878,662.00 0.10

279 300281 金明精机 156,500 876,400.00 0.10

280 603986 兆易创新 6,100 867,481.00 0.10

281 601001 晋控煤业 48,800 866,200.00 0.10


282 300035 中科电气 30,900 863,655.00 0.10

283 600522 中天科技 37,300 861,630.00 0.10

284 300912 凯龙高科 48,300 859,257.00 0.10

285 000890 法尔胜 199,700 844,731.00 0.09

286 300763 锦浪科技 3,950 841,350.00 0.09

287 601699 潞安环能 57,500 840,650.00 0.09

288 600702 舍得酒业 4,099 836,155.01 0.09

289 603713 密尔克卫 6,100 833,870.00 0.09

290 002709 天赐材料 13,400 831,604.00 0.09

291 600026 中远海能 79,900 825,367.00 0.09

292 603867 新化股份 23,800 808,486.00 0.09

293 603187 海容冷链 22,100 807,755.00 0.09

294 601009 南京银行 76,200 794,004.00 0.09

295 300687 赛意信息 34,300 787,871.00 0.09

296 600745 闻泰科技 9,219 784,629.09 0.09

297 688418 震有科技 83,100 781,140.00 0.09

298 300344 立方数科 179,700 763,725.00 0.09

299 002760 凤形股份 36,900 763,092.00 0.09

300 300493 润欣科技 110,100 762,993.00 0.09

301 300461 田中精机 49,000 760,970.00 0.08

302 601668 中国建筑 141,900 754,908.00 0.08

303 300210 森远股份 216,200 754,538.00 0.08

304 601012 隆基绿能 11,120 740,925.60 0.08

305 000333 美的集团 12,000 724,680.00 0.08

306 000988 华工科技 30,900 715,953.00 0.08

307 300724 捷佳伟创 8,000 714,800.00 0.08

308 601100 恒立液压 11,500 709,780.00 0.08

309 603501 韦尔股份 4,100 709,423.00 0.08

310 000063 中兴通讯 27,500 702,075.00 0.08

311 603882 金域医学 8,200 676,910.00 0.08

312 603939 益丰药房 12,800 676,224.00 0.08

313 002706 良信股份 39,000 644,670.00 0.07

314 688169 石头科技 1,034 637,667.80 0.07

315 002594 比亚迪 1,900 633,631.00 0.07

316 002430 杭氧股份 19,600 612,696.00 0.07

317 002812 恩捷股份 2,400 601,080.00 0.07

318 688047 龙芯中科 7,109 583,009.09 0.07

319 002050 三花智控 21,200 582,576.00 0.07

320 300014 亿纬锂能 5,900 575,250.00 0.06

321 002216 三全食品 29,200 572,028.00 0.06

322 603558 健盛集团 46,500 568,230.00 0.06

323 002916 深南电路 6,000 562,260.00 0.06


324 601607 上海医药 30,600 553,248.00 0.06

325 300577 开润股份 33,900 550,875.00 0.06

326 000895 双汇发展 18,700 547,910.00 0.06

327 000703 恒逸石化 51,000 536,010.00 0.06

328 300750 宁德时代 1,000 534,000.00 0.06

329 300736 百邦科技 51,900 512,772.00 0.06

330 601233 桐昆股份 31,600 501,808.00 0.06

331 600436 片仔癀 1,400 499,422.00 0.06

332 300450 先导智能 7,900 499,122.00 0.06

333 601636 旗滨集团 39,000 497,250.00 0.06

334 002918 蒙娜丽莎 26,500 496,080.00 0.06

335 603129 春风动力 3,700 420,764.00 0.05

336 603345 安井食品 2,400 402,888.00 0.04

337 000568 泸州老窖 1,600 394,464.00 0.04

338 601966 玲珑轮胎 14,200 360,254.00 0.04

339 688155 先惠技术 2,900 302,180.00 0.03

340 002791 坚朗五金 2,300 298,356.00 0.03

341 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.03

342 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.02

343 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.02

344 600811 东方集团 66,500 188,195.00 0.02

345 600884 杉杉股份 4,300 127,796.00 0.01

346 002878 元隆雅图 5,400 104,220.00 0.01

347 301236 软通动力 1,297 40,699.86 0.00

348 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00

349 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00

350 301219 腾远钴业 288 25,292.16 0.00

351 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00

352 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00

353 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00

354 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00

355 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00

356 603392 万泰生物 85 13,200.50 0.00

357 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00

358 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

359 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00

360 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00

361 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00

362 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00

363 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00

364 603565 中谷物流 92 1,460.04 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 600048 保利发展 31,867,606.00 3.56

2 001979 招商蛇口 22,798,280.00 2.54

3 000002 万科 A 20,091,586.00 2.24

4 002714 牧原股份 18,671,054.60 2.08

5 600383 金地集团 17,696,683.89 1.98

6 000733 振华科技 17,676,984.00 1.97

7 300059 东方财富 16,956,890.00 1.89

8 000977 浪潮信息 16,760,719.00 1.87

9 001914 招商积余 16,245,917.43 1.81

10 002555 三七互娱 15,166,764.90 1.69

11 002110 三钢闽光 14,650,290.50 1.64

12 603290 斯达半导 14,635,507.00 1.63

13 601311 骆驼股份 14,284,292.00 1.59

14 300037 新宙邦 13,976,700.97 1.56

15 300476 胜宏科技 13,588,997.56 1.52

16 600233 圆通速递 13,421,897.84 1.50

17 601156 东航物流 13,180,763.10 1.47

18 002142 宁波银行 13,015,753.80 1.45

19 002539 云图控股 12,969,690.00 1.45

20 600160 巨化股份 12,806,909.56 1.43

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)

1 600048 保利发展 21,801,828.00 2.43

2 002714 牧原股份 17,286,155.39 1.93

3 001914 招商积余 15,932,697.76 1.78

4 001979 招商蛇口 15,684,635.00 1.75

5 002110 三钢闽光 14,819,373.50 1.65

6 300059 东方财富 14,715,525.80 1.64

7 002555 三七互娱 14,135,879.00 1.58

8 002539 云图控股 13,920,609.00 1.55

9 000002 万科 A 13,646,799.00 1.52

10 601311 骆驼股份 12,927,320.50 1.44

11 300476 胜宏科技 12,517,306.14 1.40

12 601156 东航物流 12,325,700.36 1.38

13 603290 斯达半导 11,851,742.00 1.32


14 300037 新宙邦 11,630,937.50 1.30

15 600383 金地集团 11,630,430.00 1.30

16 600019 宝钢股份 11,244,768.00 1.26

17 002142 宁波银行 11,148,012.00 1.24

18 688066 航天宏图 11,007,435.30 1.23

19 600325 华发股份 10,729,460.54 1.20

20 601098 中南传媒 10,469,470.00 1.17

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,087,212,426.39

卖出股票收入（成交）总额 2,299,382,350.77

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指
标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 7,124,079.20

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,826,720.46

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,950,799.66

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构

户数 金份额 机构投资者 个人投资者


（户） 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

中欧金安

量化混合 7,543 105,226.00 7,569,575.32 0.95% 786,150,119.78 99.05%
A
中欧金安

量化混合 1,220 90,945.26 13,979,044.08 12.60% 96,974,169.12 87.40%
C

合计 8,763 103,237.81 21,548,619.40 2.38% 883,124,288.90 97.62%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管 中欧金安量化混合 A 111,591.52 0.01%
理人所
有从业

人员持 中欧金安量化混合 C - -
有本基
金

合计 111,591.52 0.01%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 中欧金安量化混合 A 10~50
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 中欧金安量化混合 C -
基金

合计 10~50

本基金基金经理持有 中欧金安量化混合 A 10~50

本开放式基金 中欧金安量化混合 C -

合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧金安量化混合 A 中欧金安量化混合 C

基金合同生效日

（2022 年 1 月 20 日） 893,269,013.78 139,571,239.72
基金份额总额
基金合同生效日起至

报告期期末基金总申 31,104,690.19 3,853,295.22
购份额

减：基金合同生效日 130,654,008.87 32,471,321.74
起至报告期期末基金

总赎回份额
基金合同生效日起至

报告期期末基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金份 793,719,695.10 110,953,213.20
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额、总赎回份额含转出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)


中国中金 2 4,456,607,59 82.81 2,774,215.49 79.99 -
财富证券 9.52

国金证券 2 924,826,502. 17.19 693,772.22 20.01 -
06

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。

2.本报告期内所有交易单元均为本报告期新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

中国中金 - -401,000,000.00 40.14 - -
财富证券

国金证券 - -598,000,000.00 59.86 - -

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。

2.本报告期内所有交易单元均为本报告期新增。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧金安量化混合型证券投资基金基 中国证监会指定媒介 2022-01-21

金合同生效公告

中欧金安量化混合型证券投资基金开

2 放日常申购、赎回、转换和定期定额 中国证监会指定媒介 2022-03-24

投资业务的公告

3 中欧金安量化混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2022-04-22

2022 年第 1 季度报告

4 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2022-04-22

2022 年第一季度报告的提示性公告

5 中欧金安量化混合型证券投资基金基 中国证监会指定媒介 2022-05-27

金产品资料概要更新

6 中欧金安量化混合型证券投资基金更 中国证监会指定媒介 2022-06-21

新招募说明书（2022 年 6 月）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧金安量化混合型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧金安量化混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧金安量化混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧金安量化混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人的住所
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人及基金托管人的住所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
2022 年 8 月 31 日
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