华安中证 500 指数增强型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 18

7.3 净资产变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告 ......50

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 77

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 77

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 77

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 77

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 77

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 77

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 78

8.12 投资组合报告附注 ...... 78
§9 基金份额持有人信息...... 79

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 79

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 79

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 79
§10 开放式基金份额变动...... 79
§11 重大事件揭示...... 80

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 80

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 80

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 80

11.4 基金投资策略的改变 ...... 80

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 80

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 80

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 81

11.8 其他重大事件 ...... 82
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 83

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 83
§13 备查文件目录...... 84

13.1 备查文件目录 ...... 84

13.2 存放地点 ...... 84

13.3 查阅方式 ...... 84

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华安中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 华安中证 500 指数增强

基金主代码 014587

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 24 日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份 65,524,657.42 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 华安中证 500 指数增强 A 华安中证 500 指数增强 C

金简称

下属分级基金的交 014587 014588

易代码

报告期末下属分级 23,285,283.87 份 42,239,373.55 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 500 指数进行有效
跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风
险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长
期增值。

投资策略 1、资产配置策略

2、股票投资策略

本基金主要利用量化选股模型，在保持对中证 500 指数紧密跟踪
的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。具体策略包括：
（1）指数化被动投资策略

（2）量化增强投资策略

3、债券投资策略

4、资产支持证券投资策略

5、股指期货投资策略

6、参与融资业务相关策略

7、参与转融通证券出借业务投资策略

8、存托凭证投资策略

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数
成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本
基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 杨牧云 张姗

露负责 联系电话 021-38969999 400-61-95555

人 电子邮箱 service@huaan.com.cn zhangshan_1027@cmbchina.com

客户服务电话 4008850099 400-61-95555

传真 021-68863414 0755-83195201

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临 深圳市深南大道 7088 号招商银
港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 行大厦

2118 室

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 深圳市深南大道 7088 号招商银
纪大道 8 号国金中心二期 31 - 行大厦

32 层

邮政编码 200120 518040

法定代表人 朱学华 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.huaan.com.cn
址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金
中心二期 31 - 32 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
(特殊普通合伙)

注册登记机构 华安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号
国金中心二期 31 - 32 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 5 月 24 日(基金合同生效
3.1.1 期间数据 日)-2022 年 12 月 31 日

和指标 华安中证 500 指 华安中证 500 指 华安中证 500 指 华安中证 500 指
数增强 A 数增强 C 数增强 A 数增强 C

本期已实现收益 -8,807,798.65 -14,320,937.58 762,404.18 703,200.58

本期利润 -8,255,199.49 -11,458,918.37 -928,094.27 -1,167,200.60

加权平均基金份 -0.1082 -0.1068 -0.0178 -0.0184
额本期利润


本期加权平均净 -11.48% -11.38% -1.80% -1.88%
值利润率

本期基金份额净 -12.32% -12.66% -5.16% -5.39%
值增长率

3.1.2 期末数据 2023 年末 2022 年末

和指标

期末可供分配利 -4,736,036.35 -8,800,538.20 -1,782,069.64 -4,323,724.45
润

期末可供分配基 -0.2034 -0.2083 -0.0516 -0.0539
金份额利润

期末基金资产净 19,364,730.06 34,904,428.54 32,747,398.17 75,843,422.84
值

期末基金份额净 0.8316 0.8263 0.9484 0.9461
值

3.1.3 累计期末 2023 年末 2022 年末

指标

基金份额累计净 -16.84% -17.37% -5.16% -5.39%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安中证 500 指数增强 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -4.68% 0.84% -4.36% 0.82% -0.32% 0.02%

过去六个月 -9.72% 0.77% -9.01% 0.81% -0.71% -0.04%

过去一年 -12.32% 0.74% -7.03% 0.78% -5.29% -0.04%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效

-16.84% 0.82% -8.52% 0.91% -8.32% -0.09%
起至今

华安中证 500 指数增强 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -4.76% 0.83% -4.36% 0.82% -0.40% 0.01%

过去六个月 -9.90% 0.77% -9.01% 0.81% -0.89% -0.04%

过去一年 -12.66% 0.73% -7.03% 0.78% -5.63% -0.05%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同生效

-17.37% 0.82% -8.52% 0.91% -8.85% -0.09%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是
国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、
华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 248 只证券投资基金，管理资产规模达到 6,040.77 亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生，9 年证券、基金行业从业经
马韬 本基金的 2022 年 5 - 9 年 验。曾任国泰君安证券股份有限公司研究
基金经理 月 24 日 员。2017 年 2 月加入华安基金，历任指
数与量化投资部数量分析师。2018 年1 月


起担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证
券投资基金的基金经理。2021 年 1 月至
2023 年 2 月，同时担任华安新丰利灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。
2022 年 5 月起，同时担任华安中证 500
指数增强型证券投资基金的基金经理。
2022 年 7 月起，同时担任华安中证 1000
指数增强型证券投资基金的基金经理。

硕士研究生，16 年证券、基金行业从业经
验。曾任中信证券风险控制部高级经理、
中金国际金融有限公司资产管理部量化
团队负责人、中金基金管理有限公司量化
投资部量化投资负责人。2021 年 8 月加
朱宝 本基金的 2022 年 5 2023 年 7 16 年 入华安基金，任量化投资部总监、基金经
臣 基金经理 月 30 日 月 7 日 理。2022 年 5 月至 2023 年 7 月，担任华
安中证 500 指数增强型证券投资基金的
基金经理，2022 年 8 月至 2023 年 7 月，
同时担任华安中证 1000 指数增强型证券
投资基金、华安创新医药锐选量化股票型
发起式证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司
实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 8 次，未出现异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年全年来看，国内宏观环境呈弱复苏态势。市场对经济的疫后强复苏预期逐渐向温和的现实状况回归。地产方面，在下半年出台了系列提振楼市的政策，但整体的政策效果并没有马上显现，地产销售没有明显的起色，长端利率再度下行。货币政策方面，2023 年维持了货币宽松环
境，全年 MLF 降低了 25bps，降准两次共 0.5 个百分点。下半年受汇率压力、资金防空转等影响，
狭义资金面有所收敛，但整体货币流动性保持在合理充裕状态。

从 2023 年权益市场的表现来看，主要宽基指数均呈现不同程度下跌，其中创业板跌幅明显，微盘股、中证 2000 取得正收益，特别是微盘股指数上涨接近 50%，小微盘风格演绎较为极致。行业板块来看，受 AI 主题催化，传媒、通信、计算机、汽车、电子领涨。从大类风格风格表现来看，“小市值+红利+低波”是全年表现最强的三大类因子，高盈利、高成长则相对弱势。另外，深度学习类的量价因子表现仍然较为稳定，维持了较高的收益及胜率。

本基金坚持以量化基本面为核心的投资框架，并不断深耕量化交易策略，通过量化基本面策略建立未来基本面向好、景气度提升且估值性价比高的基础配置组合，再通过量化交易型策略在配置组合之上提升一定的交易频率，获取市场短期非理性定价带来的交易性收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 0.8316 元，本报告期份额净值增长率为-
12.32%，同期业绩比较基准增长率为-7.03%；本基金 C 类份额净值为 0.8263 元；本报告期份额净值增长率为-12.66%，同期业绩比较基准增长率为-7.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，国内经济仍将保持温和修复走势。楼市放松政策将持续推进，但地产端复苏效果有待观察。在 12 月底经济工作会议“以进促稳”、“先立后破”等指导方针下，财政政策方面跨周期、适度加力的政策端发力是今年稳经济的重要抓手。货币政策将继续保持稳健，配合财政政策发力。

从 ERP 的指标来看，当前权益资产赔率再次达到历史极值位置，主要大类宽基指数估值均处于历史较低水平，权益资产的配置性价比是比较高的。前期压制市场情绪的一些外生变量，也都有了不同程度的缓和，我们仍然相对看好权益资产的投资机会。

作为中证 500 指数增强基金的管理人，从量化基本面模型上看，景气度模型依旧是接下来一
段时间操作的重点，但是会更加紧密的配合估值模型和交易模型；在交易类策略中，也会密切留意市场流动性的变动对交易模型的冲击，总体的来说，我们将在跟踪指数的前提下，继续坚持量
化因子策略，勤勉尽责，力争为投资者获得长期稳定的超额回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合法合规运作出发，持续加强合规风控与内审稽核工作：

在合规风控方面，公司秉承数字化管理理念，持续完善内部风险管理系统建设，稳步夯实投资风险管理基础。坚持全流程风险管控，借助系统平台贯彻落实法律法规、基金合同和内控制度的各项要求，实现事前、事中、事后全方位监控、提示及跟踪，并进一步加强对公平交易、异常交易、关联交易和利益冲突等的监控。持续完善风险管理制度建设，提升对流动性风险、市场风险、合规风险、操作风险等关键风险的管控水平，努力保障各项风险管理措施落实到位。

在内审稽核方面，定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估、内部控制评价，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以风险控制为核心，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 21197 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华安中证 500 指数增强型证券投资基金全体基金份额持有
人

(一)我们审计的内容

我们审计了华安中证 500 指数增强型证券投资基金(以下简
审计意见 称“华安中证 500 指数增强基金”)的财务报表，包括 2023
年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产
变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见


我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了华安中证 500 指数增强基
金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成
果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安中证
500 指数增强基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 -

华安中证 500 指数增强基金的基金管理人华安基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计
准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
管理层和治理层对财务报表的责 于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华安中证
500 指数增强基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算华安中证 500 指数增强基金、终止运营或别无
其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督华安中证 500 指数增强基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。

注册会计师对财务报表审计的责 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
任 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，


但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安中证
500 指数增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我
们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安中证
500 指数增强基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 单峰 楼茜蓉

会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 22 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：华安中证 500 指数增强型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 2,698,548.24 5,514,065.40

结算备付金 718,108.86 850,854.96

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 51,132,817.71 102,658,649.46

其中：股票投资 51,132,817.71 102,658,649.46

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -


债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 44,625.70 183,044.26

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 54,594,100.51 109,206,614.08

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 98,325.59 408,567.41

应付管理人报酬 27,764.27 56,851.93

应付托管费 6,941.02 14,212.99

应付销售服务费 11,911.03 26,160.74

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 180,000.00 110,000.00

负债合计 324,941.91 615,793.07

净资产：

实收基金 7.4.7.7 65,524,657.42 114,696,615.10

其他综合收益 - -

未分配利润 7.4.7.8 -11,255,498.82 -6,105,794.09

净资产合计 54,269,158.60 108,590,821.01

负债和净资产总计 54,594,100.51 109,206,614.08

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 65,524,657.42 份，其中华安中证 500 指数
增强 A 份额净值 0.8316 元，基金份额总额 23,285,283.87 份；华安中证 500 指数增强 C 份额净值
0.8263 元，基金份额总额 42,239,373.55 份。
7.2 利润表
会计主体：华安中证 500 指数增强型证券投资基金


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 5 月 24 日（基金
年 12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日

一、营业总收入 -17,806,645.05 -1,321,481.26

1.利息收入 55,431.69 101,185.71

其中：存款利息收入 7.4.7.9 55,431.69 31,854.70

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - 69,331.01
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -21,286,386.06 1,131,699.51
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -24,150,988.38 -193,605.29

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 136,371.44 29,979.70

资产支持证券投 7.4.7.12 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 330,277.26 248,879.11

股利收益 7.4.7.15 2,397,953.62 1,055,840.76

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -9,394.77

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.16 3,414,618.37 -3,560,899.63
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.17 9,690.95 1,006,533.15
“-”号填列）

减：二、营业总支出 1,907,472.81 773,813.61

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,051,316.31 408,628.32

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 262,829.06 102,157.18

3．销售服务费 7.4.10.2.3 407,833.92 148,775.98

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -


其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.18 - -

7．税金及附加 1,790.16 898.76

8．其他费用 7.4.7.19 183,703.36 113,353.37

三、利润总额（亏损总 -19,714,117.86 -2,095,294.87
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -19,714,117.86 -2,095,294.87
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -19,714,117.86 -2,095,294.87

7.3 净资产变动表
会计主体：华安中证 500 指数增强型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 114,696,615.10 - -6,105,794.09 108,590,821.01
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 114,696,615.10 - -6,105,794.09 108,590,821.01
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -49,171,957.68 - -5,149,704.73 -54,321,662.41
号填列）

（一）、综合收益 - - -19,714,117.86 -19,714,117.86
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -49,171,957.68 - 14,564,413.13 -34,607,544.55
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 228,699,806.01 - -5,474,244.64 223,225,561.37
购款

2.基金赎 - - 20,038,657.77 -257,833,105.92


回款 277,871,763.69

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 65,524,657.42 - -11,255,498.82 54,269,158.60
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 5 月 24 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 309,758,591.90 - - 309,758,591.90
资产

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” - -6,105,794.09 -201,167,770.89
号填列） 195,061,976.80

（一）、综合收益 - - -2,095,294.87 -2,095,294.87
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -

净资产变动数 - -4,010,499.22 -199,072,476.02
（净资产减少以 195,061,976.80
“-”号填列）

其中：1.基金申 95,871,627.67 - -2,632,436.70 93,239,190.97
购款

2.基金赎 -

回款 - -1,378,062.52 -292,311,666.99
290,933,604.47

（三）、本期向基

金份额持有人分 - - - -
配利润产生的净
资产变动（净资

产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 114,696,615.10 - -6,105,794.09 108,590,821.01
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

朱学华 朱学华 陈松一

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华安中证 500 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3892 号《关于准予华安中证 500 指数增强型证券投资基金注册的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 309,690,238.71 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0331 号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案，《华安中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》于 2022 年 5 月 24 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 309,758,591.90 份基金份额，其中认购资金利息折合68,353.19 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《华安中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购或申购基金时收取认购费或申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购费或申购费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、
C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别
计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2024 年 3 月 22 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2022
年 5 月 24 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1) 金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2) 金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。(3) 衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生
违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，
并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 2,698,548.24 5,514,065.40

等于：本金 2,698,261.06 5,513,482.99

加：应计利息 287.18 582.41

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 2,698,548.24 5,514,065.40

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 51,279,098.97 - 51,132,817.71 -146,281.26

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 51,279,098.97 - 51,132,817.71 -146,281.26

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 106,219,549.09 - 102,658,649.46 -3,560,899.63

贵金属投资-金交所 - - - -

黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 106,219,549.09 - 102,658,649.46 -3,560,899.63

注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。
7.4.7.5 其他资产

无余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 180,000.00 110,000.00

合计 180,000.00 110,000.00

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
华安中证 500 指数增强 A

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 34,529,467.81 34,529,467.81

本期申购 103,500,227.23 103,500,227.23

本期赎回（以“-”号填列） -114,744,411.17 -114,744,411.17

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 23,285,283.87 23,285,283.87

华安中证 500 指数增强 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 80,167,147.29 80,167,147.29

本期申购 125,199,578.78 125,199,578.78

本期赎回（以“-”号填列） -163,127,352.52 -163,127,352.52

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 42,239,373.55 42,239,373.55

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
华安中证 500 指数增强 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -129,264.75 -1,652,804.89 -1,782,069.64

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 -129,264.75 -1,652,804.89 -1,782,069.64

本期利润 -8,807,798.65 552,599.16 -8,255,199.49

本期基金份额交易产 4,201,027.05 1,915,688.27 6,116,715.32
生的变动数

其中：基金申购款 -1,340,501.82 -735,334.67 -2,075,836.49

基金赎回款 5,541,528.87 2,651,022.94 8,192,551.81

本期已分配利润 - - -

本期末 -4,736,036.35 815,482.54 -3,920,553.81

华安中证 500 指数增强 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -491,876.57 -3,831,847.88 -4,323,724.45


加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 -491,876.57 -3,831,847.88 -4,323,724.45

本期利润 -14,320,937.58 2,862,019.21 -11,458,918.37

本期基金份额交易产 6,012,275.95 2,435,421.86 8,447,697.81
生的变动数

其中：基金申购款 -2,382,988.87 -1,015,419.28 -3,398,408.15

基金赎回款 8,395,264.82 3,450,841.14 11,846,105.96

本期已分配利润 - - -

本期末 -8,800,538.20 1,465,593.19 -7,334,945.01

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 5 月 24 日（基金
日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日

活期存款利息收入 33,242.06 15,674.98

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 22,189.63 16,179.72

其他 - -

合计 55,431.69 31,854.70

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年5月24日（基金合同
31日 生效日）至2022年12月31
日

股票投资收益——买卖 -24,150,988.38 -193,605.29
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -24,150,988.38 -193,605.29

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 5 月 24 日（基金合
31 日 同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

卖出股票成交总 2,347,052,461.58 693,878,840.76
额

减：卖出股票成本 2,367,316,856.69 692,796,297.61
总额

减：交易费用 3,886,593.27 1,276,148.44

买卖股票差价收 -24,150,988.38 -193,605.29
入
7.4.7.10.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年5月24日（基金合同生
31日 效日）至2022年12月31日

债券投资收益——利 181.96 184,127.63
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 136,189.48 -154,147.93
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 136,371.44 29,979.70

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年5月24日（基金合同
31日 生效日）至2022年12月31日

卖出债券（债转股及债 703,817.80 240,248,483.55
券到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 567,300.00 236,204,369.68
总额

减：应计利息总额 187.42 4,102,216.93

减：交易费用 140.90 96,044.87

买卖债券差价收入 136,189.48 -154,147.93

7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.13 贵金属投资收益
7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 5 月 24 日（基金合同
31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31

日

股指期货投资收益 330,277.26 248,879.11

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 5 月 24 日（基金合同生

31 日 效日）至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利 2,397,953.62 1,055,840.76
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 2,397,953.62 1,055,840.76

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 5 月 24 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

1.交易性金融资产 3,414,618.37 -3,560,899.63

股票投资 3,414,618.37 -3,560,899.63

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 3,414,618.37 -3,560,899.63

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 5 月 24 日（基金
月 31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

基金赎回费收入 9,354.62 1,005,013.99

基金转换费收入 336.33 1,519.16

合计 9,690.95 1,006,533.15

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎
回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 5 月 24 日（基金合同生效
月 31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 60,000.00 40,000.00

信息披露费 120,000.00 70,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费 3,679.14 2,953.37

其他 24.22 400.00

合计 183,703.36 113,353.37

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华安基金管理有限公司(“华安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构

国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构

国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东

上海工业投资（集团）有限公司 基金管理人的股东

上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东

上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东

华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司

华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司

注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。

7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 5 月 24 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,051,316.31 408,628.32

其中：应支付销售机构的客户维护 331,615.19 173,561.91
费

应支付基金管理人的净管理费 719,701.12 235,066.41

注：支付基金管理人华安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 5 月 24 日（基金

12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年

12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 262,829.06 102,157.18

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安中证 500 指数增 华安中证 500 指数增

合计

强 A 强 C

国泰君安证券股份有限 - 29.49 29.49
公司

华安基金管理有限公司 - 149,952.69 149,952.69

招商银行股份有限公司 - 1,692.24 1,692.24

合计 - 151,674.42 151,674.42

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022 年 5 月 24 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华安中证 500 指数增 华安中证 500 指数增 合计

强 A 强 C

华安基金管理有限公司 - 22,115.33 22,115.33

招商银行股份有限公司 - 1,192.50 1,192.50

合计 - 23,307.83 23,307.83

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金，再由华安基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年5月24日（基金合同生效日）至
关联方名称 31 日 2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份有 2,698,548.24 33,242.06 5,514,065.40 15,674.98
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况)导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小，在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无债券投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年
12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 2,698,548.24 - - - 2,698,548.24

结算备付金 718,108.86 - - - 718,108.86

交易性金融资产 - - - 51,132,817.71 51,132,817.71

应收申购款 - - - 44,625.70 44,625.70

资产总计 3,416,657.10 - - 51,177,443.41 54,594,100.51

负债

应付赎回款 - - - 98,325.59 98,325.59

应付管理人报酬 - - - 27,764.27 27,764.27

应付托管费 - - - 6,941.02 6,941.02

应付销售服务费 - - - 11,911.03 11,911.03

其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00

负债总计 - - - 324,941.91 324,941.91

利率敏感度缺口 3,416,657.10 - - 50,852,501.50 54,269,158.60


上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 5,514,065.40 - - - 5,514,065.40

结算备付金 850,854.96 - - - 850,854.96

交易性金融资产 - - - 102,658,649.46 102,658,649.46

应收申购款 - - - 183,044.26 183,044.26

资产总计 6,364,920.36 - - 102,841,693.72 109,206,614.08

负债

应付赎回款 - - - 408,567.41 408,567.41

应付管理人报酬 - - - 56,851.93 56,851.93

应付托管费 - - - 14,212.99 14,212.99

应付销售服务费 - - - 26,160.74 26,160.74

其他负债 - - - 110,000.00 110,000.00

负债总计 - - - 615,793.07 615,793.07

利率敏感度缺口 6,364,920.36 - - 102,225,900.65 108,590,821.01

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例资产不低于本基金非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 51,132,817.71 94.22 102,658,649.46 94.54
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 51,132,817.71 94.22 102,658,649.46 94.54

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动

假设

除上述基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

2,432,212.01 4,570,000.00
5%

业绩比较基准下降

-2,432,212.01 -4,570,000.00
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 51,132,817.71 102,658,649.46

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 51,132,817.71 102,658,649.46

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发
生重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12

月 31 日：同)。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 51,132,817.71 93.66

其中：股票 51,132,817.71 93.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 3,416,657.10 6.26

8 其他各项资产 44,625.70 0.08

9 合计 54,594,100.51 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔 388,379.00 0.72
业

B 采矿业 2,919,909.00 5.38

C 制造业 19,542,573.25 36.01

电力、热力、燃

D 气及水生产和供 2,553,366.26 4.71
应业

E 建筑业 605,475.00 1.12

F 批发和零售业 1,576,743.00 2.91

G 交通运输、仓储 2,260,210.00 4.16
和邮政业

H 住宿和餐饮业 - -


信息传输、软件

I 和信息技术服务 2,811,085.00 5.18
业

J 金融业 7,250,771.00 13.36

K 房地产业 1,220,463.00 2.25

L 租赁和商务服务 472,848.00 0.87
业

M 科学研究和技术 - -
服务业

N 水利、环境和公 605,928.00 1.12
共设施管理业

O 居民服务、修理 - -
和其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 387,934.00 0.71

R 文化、体育和娱 735,204.00 1.35
乐业

S 综合 - -

合计 43,330,888.51 79.84

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔

业 157,693.00 0.29

B 采矿业 216,434.00 0.40

C 制造业 4,646,071.16 8.56

电力、热力、燃

D 气及水生产和供

应业 54,242.00 0.10

E 建筑业 95,270.00 0.18

F 批发和零售业 371,003.00 0.68

G 交通运输、仓储

和邮政业 103,456.00 0.19

H 住宿和餐饮业 54,136.00 0.10

信息传输、软件

I 和信息技术服务

业 1,052,210.04 1.94

J 金融业 52,576.00 0.10

K 房地产业 106,325.00 0.20

L 租赁和商务服务

业 104,960.00 0.19

M 科学研究和技术

服务业 396,311.00 0.73

N 水利、环境和公 206,824.00 0.38


共设施管理业

O 居民服务、修理

和其他服务业 - -

P 教育 44,205.00 0.08

Q 卫生和社会工作 140,213.00 0.26

R 文化、体育和娱

乐业 - -

S 综合 - -

合计 7,801,929.20 14.38

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 002595 豪迈科技 16,600 494,182.00 0.91

2 601555 东吴证券 66,800 488,308.00 0.90

3 601168 西部矿业 33,400 476,618.00 0.88

4 601077 渝农商行 113,600 463,488.00 0.85

5 600348 华阳股份 47,100 459,696.00 0.85

6 300395 菲利华 12,300 449,688.00 0.83

7 688521 芯原股份 8,985 448,890.60 0.83

8 603000 人民网 15,900 444,882.00 0.82

9 300866 安克创新 5,000 443,000.00 0.82

10 601997 贵阳银行 85,300 438,442.00 0.81

11 689009 九号公司 14,703 436,090.98 0.80

12 601717 郑煤机 33,900 428,835.00 0.79

13 600642 申能股份 65,800 422,436.00 0.78

14 603444 吉比特 1,700 416,704.00 0.77

15 600959 江苏有线 130,000 408,200.00 0.75

16 600373 中文传媒 30,800 405,944.00 0.75

17 002028 思源电气 7,800 405,912.00 0.75

18 000060 中金岭南 92,700 400,464.00 0.74

19 600369 西南证券 96,700 395,503.00 0.73

20 688536 思瑞浦 2,698 394,717.40 0.73

21 600500 中化国际 88,900 392,938.00 0.72

22 601665 齐鲁银行 100,400 392,564.00 0.72

23 601598 中国外运 74,800 391,952.00 0.72

24 000783 长江证券 72,800 391,664.00 0.72

25 000932 华菱钢铁 76,000 391,400.00 0.72


26 300296 利亚德 65,200 391,200.00 0.72

27 603882 金域医学 6,200 387,934.00 0.71

28 600998 九州通 55,300 387,653.00 0.71

29 600582 天地科技 68,500 372,640.00 0.69

30 600598 北大荒 31,100 372,267.00 0.69

31 600398 海澜之家 50,100 371,742.00 0.68

32 000402 金 融 街 101,700 369,171.00 0.68

33 000937 冀中能源 51,600 368,424.00 0.68

34 600155 华创云信 43,900 366,126.00 0.67

35 600066 宇通客车 27,600 365,700.00 0.67

36 000423 东阿阿胶 7,400 364,968.00 0.67

37 000930 中粮科技 54,900 364,536.00 0.67

38 601231 环旭电子 24,100 364,151.00 0.67

39 002153 石基信息 36,900 359,406.00 0.66

40 600873 梅花生物 37,600 359,080.00 0.66

41 600497 驰宏锌锗 71,100 359,055.00 0.66

42 600867 通化东宝 33,100 358,473.00 0.66

43 601162 天风证券 115,500 356,895.00 0.66

44 000893 亚钾国际 13,500 354,240.00 0.65

45 600517 国网英大 74,100 353,457.00 0.65

46 000630 铜陵有色 106,900 350,632.00 0.65

47 600863 内蒙华电 89,700 349,830.00 0.64

48 601866 中远海发 149,100 348,894.00 0.64

49 600177 雅戈尔 53,200 348,460.00 0.64

50 603868 飞科电器 6,900 348,450.00 0.64

51 002966 苏州银行 53,600 346,256.00 0.64

52 601158 重庆水务 61,000 345,870.00 0.64

53 600820 隧道股份 60,000 345,600.00 0.64

54 688779 长远锂科 47,282 345,158.60 0.64

55 002078 太阳纸业 28,300 344,411.00 0.63

56 600481 双良节能 40,700 344,322.00 0.63

57 000750 国海证券 95,600 338,424.00 0.62

58 002294 信立泰 10,300 336,398.00 0.62

59 000967 盈峰环境 70,100 332,975.00 0.61

60 000898 鞍钢股份 133,500 332,415.00 0.61

61 600739 辽宁成大 28,100 331,018.00 0.61

62 000728 国元证券 48,400 330,572.00 0.61

63 603688 石英股份 3,800 330,144.00 0.61

64 300251 光线传媒 40,400 329,260.00 0.61

65 600546 山煤国际 18,800 329,188.00 0.61

66 600339 中油工程 108,100 327,543.00 0.60

67 000598 兴蓉环境 57,100 324,899.00 0.60

68 601228 广州港 102,400 320,512.00 0.59


69 601966 玲珑轮胎 16,600 319,218.00 0.59

70 002430 杭氧股份 10,800 315,468.00 0.58

71 600879 航天电子 40,900 315,339.00 0.58

72 002673 西部证券 49,500 315,315.00 0.58

73 601000 唐山港 89,700 313,950.00 0.58

74 600325 华发股份 43,500 313,635.00 0.58

75 600060 海信视像 14,900 311,410.00 0.57

76 000987 越秀资本 51,700 311,234.00 0.57

77 600967 内蒙一机 37,600 310,576.00 0.57

78 300073 当升科技 8,100 309,420.00 0.57

79 601187 厦门银行 61,000 309,270.00 0.57

80 688107 安路科技 8,406 309,172.68 0.57

81 002423 中粮资本 45,800 305,944.00 0.56

82 601608 中信重工 79,000 304,940.00 0.56

83 600350 山东高速 43,400 301,196.00 0.56

84 601179 中国西电 60,900 300,237.00 0.55

85 000959 首钢股份 86,500 299,290.00 0.55

86 600390 五矿资本 63,900 299,052.00 0.55

87 000031 大悦城 100,600 298,782.00 0.55

88 002568 百润股份 11,900 292,859.00 0.54

89 600909 华安证券 59,900 292,312.00 0.54

90 002653 海思科 12,600 291,690.00 0.54

91 002558 巨人网络 26,100 290,754.00 0.54

92 600583 海油工程 48,300 286,902.00 0.53

93 600008 首创环保 106,200 285,678.00 0.53

94 600765 中航重机 14,700 280,917.00 0.52

95 688520 神州细胞 5,201 280,177.87 0.52

96 688200 华峰测控 2,261 277,650.80 0.51

97 002939 长城证券 34,600 276,800.00 0.51

98 002326 永太科技 23,700 275,394.00 0.51

99 002958 青农商行 104,600 274,052.00 0.50

100 300070 碧水源 54,700 272,953.00 0.50

101 600282 南钢股份 72,800 269,360.00 0.50

102 002683 广东宏大 13,300 267,064.00 0.49

103 601611 中国核建 37,500 259,875.00 0.48

104 002608 江苏国信 39,500 259,515.00 0.48

105 600755 厦门国贸 37,100 258,587.00 0.48

106 600377 宁沪高速 25,200 258,300.00 0.48

107 000709 河钢股份 120,900 257,517.00 0.47

108 601992 金隅集团 132,900 253,839.00 0.47

109 688297 中无人机 6,562 251,521.46 0.46

110 601216 君正集团 66,900 250,206.00 0.46

111 600808 马钢股份 91,400 248,608.00 0.46


112 000559 万向钱潮 47,900 248,601.00 0.46

113 000785 居然之家 74,800 246,840.00 0.45

114 600167 联美控股 43,200 244,944.00 0.45

115 600985 淮北矿业 14,400 239,472.00 0.44

116 600663 陆家嘴 27,300 238,875.00 0.44

117 603355 莱克电气 10,700 238,610.00 0.44

118 000553 安道麦 A 33,100 229,714.00 0.42

119 601828 美凯龙 58,400 226,008.00 0.42

120 002399 海普瑞 18,200 213,486.00 0.39

121 002563 森马服饰 36,600 211,182.00 0.39

122 002797 第一创业 35,300 205,093.00 0.38

123 002092 中泰化学 32,900 200,690.00 0.37

124 000513 丽珠集团 5,300 185,553.00 0.34

125 603225 新凤鸣 12,800 181,760.00 0.33

126 600032 浙江新能 22,521 181,519.26 0.33

127 600511 国药股份 5,300 151,686.00 0.28

128 000933 神火股份 8,300 139,440.00 0.26

129 603156 养元饮品 6,400 136,064.00 0.25

130 601958 金钼股份 14,300 135,135.00 0.25

131 600352 浙江龙盛 16,000 134,400.00 0.25

132 600885 宏发股份 4,700 129,908.00 0.24

133 000089 深圳机场 18,900 121,527.00 0.22

134 600655 豫园股份 19,100 118,611.00 0.22

135 000629 钒钛股份 31,200 102,336.00 0.19

136 601016 节能风电 34,000 102,000.00 0.19

137 601298 青岛港 16,000 98,880.00 0.18

138 300558 贝达药业 1,600 82,480.00 0.15

139 000401 冀东水泥 11,700 74,763.00 0.14

140 601880 辽港股份 47,700 69,165.00 0.13

141 300682 朗新集团 2,900 47,531.00 0.09

142 000539 粤电力 A 7,500 36,675.00 0.07

143 002468 申通快递 4,600 35,834.00 0.07

144 301029 怡合达 1,300 33,514.00 0.06

145 000825 太钢不锈 8,500 31,705.00 0.06

146 002791 坚朗五金 700 28,343.00 0.05

147 688690 纳微科技 933 25,582.86 0.05

148 601118 海南橡胶 3,800 16,112.00 0.03

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 003012 东鹏控股 18,500 152,625.00 0.28

2 300887 谱尼测试 11,500 135,815.00 0.25


3 301200 大族数控 3,500 132,195.00 0.24

4 300358 楚天科技 11,800 126,260.00 0.23

5 600363 联创光电 3,300 112,200.00 0.21

6 300512 中亚股份 13,200 111,012.00 0.20

7 601028 玉龙股份 10,300 110,313.00 0.20

8 300215 电科院 20,800 110,032.00 0.20

9 688699 明微电子 2,709 109,308.15 0.20

10 002171 楚江新材 14,500 108,460.00 0.20

11 000603 盛达资源 9,800 108,290.00 0.20

12 300768 迪普科技 7,200 106,416.00 0.20

13 002534 西子洁能 8,500 106,165.00 0.20

14 300994 久祺股份 7,200 105,840.00 0.20

15 300582 英飞特 8,800 105,688.00 0.19

16 002649 博彦科技 8,600 105,522.00 0.19

17 300802 矩子科技 5,500 105,160.00 0.19

18 301006 迈拓股份 5,800 105,038.00 0.19

19 002344 海宁皮城 25,600 104,960.00 0.19

20 603181 皇马科技 9,600 104,928.00 0.19

21 603308 应流股份 7,300 104,609.00 0.19

22 300132 青松股份 19,900 103,878.00 0.19

23 301108 洁雅股份 3,000 103,620.00 0.19

24 603609 禾丰股份 12,100 103,576.00 0.19

25 000088 盐 田 港 21,200 103,456.00 0.19

26 002124 天邦食品 28,500 103,455.00 0.19

27 603113 金能科技 12,800 103,296.00 0.19

28 300639 凯普生物 11,000 102,740.00 0.19

29 688737 中自科技 3,097 102,510.70 0.19

30 300645 正元智慧 5,600 101,864.00 0.19

31 300578 会畅通讯 5,700 101,802.00 0.19

32 300816 艾可蓝 4,100 101,147.00 0.19

33 300464 星徽股份 16,800 101,136.00 0.19

34 301335 天元宠物 4,700 100,580.00 0.19

35 000761 本钢板材 27,800 99,246.00 0.18

36 301047 义翘神州 1,200 98,880.00 0.18

37 688083 中望软件 978 97,350.12 0.18

38 603098 森特股份 7,000 95,270.00 0.18

39 688196 卓越新能 2,680 89,967.60 0.17

40 301239 普瑞眼科 1,000 86,000.00 0.16

41 688598 金博股份 902 63,049.80 0.12

42 600389 江山股份 3,300 57,420.00 0.11

43 300302 同有科技 4,200 56,868.00 0.10

44 603095 越剑智能 3,500 56,770.00 0.10

45 688418 震有科技 2,994 56,466.84 0.10


46 688786 悦安新材 1,269 56,394.36 0.10

47 002297 博云新材 7,000 55,790.00 0.10

48 301316 慧博云通 2,400 55,776.00 0.10

49 300893 松原股份 1,900 55,537.00 0.10

50 001256 炜冈科技 3,000 55,530.00 0.10

51 603528 多伦科技 6,100 55,388.00 0.10

52 002100 天康生物 6,300 55,251.00 0.10

52 301021 英诺激光 2,100 55,251.00 0.10

53 301219 腾远钴业 1,400 55,118.00 0.10

54 002565 顺灏股份 16,200 54,918.00 0.10

55 002250 联化科技 7,700 54,901.00 0.10

56 000917 电广传媒 10,000 54,800.00 0.10

57 600338 西藏珠峰 4,500 54,720.00 0.10

58 688085 三友医疗 2,804 54,678.00 0.10

59 688306 均普智能 9,798 54,574.86 0.10

60 002392 北京利尔 14,400 54,432.00 0.10

61 688022 瀚川智能 2,480 54,411.20 0.10

62 300900 广联航空 2,200 54,296.00 0.10

63 300829 金丹科技 2,600 54,288.00 0.10

64 002267 陕天然气 7,400 54,242.00 0.10

65 000735 罗 牛 山 9,400 54,238.00 0.10

66 300143 盈康生命 5,100 54,213.00 0.10

67 601007 金陵饭店 6,700 54,136.00 0.10

68 300198 纳川股份 20,100 54,069.00 0.10

69 688558 国盛智科 1,902 54,016.80 0.10

70 600223 福瑞达 5,600 53,928.00 0.10

71 688369 致远互联 1,557 53,887.77 0.10

72 600211 西藏药业 1,100 53,680.00 0.10

73 603533 掌阅科技 2,700 53,676.00 0.10

74 605376 博迁新材 1,900 53,580.00 0.10

75 300164 通源石油 11,200 53,424.00 0.10

76 688048 长光华芯 851 53,332.17 0.10

77 600713 南京医药 11,000 53,240.00 0.10

78 002277 友阿股份 13,200 53,196.00 0.10

79 301017 漱玉平民 2,600 53,118.00 0.10

80 600285 羚锐制药 3,100 53,041.00 0.10

81 002573 清新环境 10,700 52,965.00 0.10

82 688658 悦康药业 2,539 52,963.54 0.10

83 300695 兆丰股份 1,000 52,960.00 0.10

84 301185 鸥玛软件 2,600 52,936.00 0.10

85 300627 华测导航 1,700 52,734.00 0.10

86 300422 博世科 8,800 52,712.00 0.10

87 688519 南亚新材 2,046 52,704.96 0.10


88 601136 首创证券 3,100 52,576.00 0.10

89 600684 珠江股份 15,100 52,397.00 0.10

90 301314 科瑞思 1,200 52,368.00 0.10

91 600172 黄河旋风 14,000 52,360.00 0.10

92 001206 依依股份 3,300 52,074.00 0.10

93 300579 数字认证 2,000 51,720.00 0.10

94 301333 诺思格 800 51,584.00 0.10

95 688314 康拓医疗 1,563 51,438.33 0.09

96 300137 先河环保 9,200 51,152.00 0.09

97 000903 云内动力 17,300 50,516.00 0.09

98 300770 新媒股份 1,300 50,284.00 0.09

99 300593 新雷能 3,400 50,218.00 0.09

100 603118 共进股份 5,600 50,176.00 0.09

101 001270 铖昌科技 800 50,168.00 0.09

102 301063 海锅股份 2,200 50,160.00 0.09

103 002088 鲁阳节能 3,500 49,875.00 0.09

104 002434 万里扬 6,500 48,425.00 0.09

105 603377 东方时尚 10,500 44,205.00 0.08

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 002422 科伦药业 10,659,643.00 9.82

2 300308 中际旭创 10,321,386.00 9.50

3 600489 中金黄金 10,020,057.66 9.23

4 600879 航天电子 9,961,260.10 9.17

5 603658 安图生物 9,320,922.22 8.58

6 600873 梅花生物 9,217,507.00 8.49

7 600373 中文传媒 9,017,224.00 8.30

8 688009 中国通号 8,962,743.74 8.25

9 002353 杰瑞股份 8,930,395.23 8.22

10 688122 西部超导 8,818,315.95 8.12

11 601872 招商轮船 8,708,861.25 8.02

12 600998 九州通 8,668,260.03 7.98

13 002152 广电运通 8,617,335.75 7.94

14 002738 中矿资源 8,542,353.60 7.87

15 002025 航天电器 8,494,566.30 7.82

16 600901 江苏金租 8,469,755.00 7.80

17 002430 杭氧股份 8,381,542.04 7.72

18 600079 人福医药 8,192,440.62 7.54

19 600967 内蒙一机 8,151,043.00 7.51

20 601098 中南传媒 8,065,595.03 7.43


21 002294 信立泰 8,045,315.00 7.41

22 600528 中铁工业 7,950,942.00 7.32

23 601666 平煤股份 7,903,251.63 7.28

24 600820 隧道股份 7,870,068.69 7.25

25 603605 珀莱雅 7,843,133.71 7.22

26 002078 太阳纸业 7,657,751.28 7.05

27 300003 乐普医疗 7,596,030.20 7.00

28 688099 晶晨股份 7,478,720.67 6.89

29 600546 山煤国际 7,454,062.00 6.86

30 300699 光威复材 7,451,801.20 6.86

31 002384 东山精密 7,433,301.00 6.85

32 600642 申能股份 7,425,573.56 6.84

33 688301 奕瑞科技 7,396,692.53 6.81

34 300682 朗新集团 7,396,044.00 6.81

35 600131 国网信通 7,380,084.99 6.80

36 002625 光启技术 7,378,863.26 6.80

37 000598 兴蓉环境 7,370,703.00 6.79

38 300832 新产业 7,274,578.00 6.70

39 600329 达仁堂 7,218,126.00 6.65

40 002250 联化科技 7,213,883.37 6.64

41 688390 固德威 7,152,007.94 6.59

42 300296 利亚德 7,146,550.00 6.58

43 688002 睿创微纳 7,090,275.54 6.53

44 000999 华润三九 7,088,495.00 6.53

45 600487 亨通光电 7,070,221.00 6.51

46 300604 长川科技 7,065,343.00 6.51

47 600985 淮北矿业 7,057,790.00 6.50

48 601139 深圳燃气 7,052,928.00 6.49

49 000513 丽珠集团 7,018,809.00 6.46

50 002128 电投能源 6,964,098.00 6.41

51 000807 云铝股份 6,958,742.31 6.41

52 002409 雅克科技 6,947,300.00 6.40

53 600066 宇通客车 6,909,423.00 6.36

54 600970 中材国际 6,880,770.00 6.34

55 603233 大参林 6,815,867.16 6.28

56 601108 财通证券 6,807,160.50 6.27

57 300724 捷佳伟创 6,760,484.05 6.23

58 601298 青岛港 6,748,771.00 6.21

59 300115 长盈精密 6,744,289.00 6.21

60 300390 天华新能 6,736,550.24 6.20

61 000739 普洛药业 6,719,881.00 6.19

62 300568 星源材质 6,711,748.00 6.18

63 002595 豪迈科技 6,640,971.00 6.12


64 000997 新 大 陆 6,623,487.46 6.10

65 300146 汤臣倍健 6,605,434.74 6.08

66 002690 美亚光电 6,577,318.50 6.06

67 600021 上海电力 6,566,899.00 6.05

68 601058 赛轮轮胎 6,552,668.00 6.03

69 603444 吉比特 6,516,107.00 6.00

70 600704 物产中大 6,511,731.00 6.00

71 600566 济川药业 6,486,088.00 5.97

72 002080 中材科技 6,480,875.00 5.97

73 300866 安克创新 6,373,436.00 5.87

74 300558 贝达药业 6,345,143.00 5.84

75 600195 中牧股份 6,336,928.29 5.84

76 600765 中航重机 6,333,700.00 5.83

77 688385 复旦微电 6,314,689.26 5.82

78 300373 扬杰科技 6,272,352.00 5.78

79 600160 巨化股份 6,251,447.00 5.76

80 300136 信维通信 6,234,820.00 5.74

81 600623 华谊集团 6,233,028.00 5.74

82 688063 派能科技 6,224,024.56 5.73

83 688779 长远锂科 6,194,538.87 5.70

84 002624 完美世界 6,168,199.19 5.68

85 603456 九洲药业 6,146,982.00 5.66

86 002372 伟星新材 6,123,856.00 5.64

87 600161 天坛生物 6,085,554.80 5.60

88 603737 三棵树 6,033,428.00 5.56

89 002081 金 螳 螂 6,003,986.00 5.53

90 603056 德邦股份 6,000,223.76 5.53

91 300037 新宙邦 5,995,138.40 5.52

92 603613 国联股份 5,981,411.00 5.51

93 300888 稳健医疗 5,974,704.60 5.50

94 601168 西部矿业 5,973,367.00 5.50

95 603379 三美股份 5,968,150.00 5.50

96 002340 格林美 5,959,814.00 5.49

97 002249 大洋电机 5,952,739.00 5.48

98 600885 宏发股份 5,939,606.00 5.47

99 002572 索菲亚 5,926,085.00 5.46

100 600673 东阳光 5,895,289.00 5.43

101 002925 盈趣科技 5,892,892.95 5.43

102 002385 大北农 5,891,173.00 5.43

103 600535 天士力 5,869,875.00 5.41

104 300088 长信科技 5,867,307.00 5.40

105 300070 碧水源 5,861,653.00 5.40

106 002056 横店东磁 5,832,613.00 5.37


107 300058 蓝色光标 5,808,697.00 5.35

108 000559 万向钱潮 5,793,975.35 5.34

109 603868 飞科电器 5,721,334.00 5.27

110 688777 中控技术 5,700,704.54 5.25

111 002508 老板电器 5,679,152.00 5.23

112 603026 胜华新材 5,605,940.53 5.16

113 002867 周大生 5,600,917.76 5.16

114 603688 石英股份 5,592,945.00 5.15

115 002273 水晶光电 5,574,982.97 5.13

116 601156 东航物流 5,554,511.00 5.12

117 688690 纳微科技 5,519,067.47 5.08

118 300009 安科生物 5,502,881.40 5.07

119 000401 冀东水泥 5,491,453.86 5.06

120 601179 中国西电 5,484,600.00 5.05

121 603127 昭衍新药 5,474,145.52 5.04

122 603160 汇顶科技 5,473,561.00 5.04

123 000988 华工科技 5,453,220.00 5.02

124 601869 长飞光纤 5,439,513.43 5.01

125 000021 深科技 5,432,738.00 5.00

126 600637 东方明珠 5,422,822.22 4.99

127 601997 贵阳银行 5,399,767.00 4.97

128 300285 国瓷材料 5,345,595.00 4.92

129 601717 郑煤机 5,343,100.00 4.92

130 002497 雅化集团 5,331,477.00 4.91

131 002266 浙富控股 5,314,685.12 4.89

132 002192 融捷股份 5,292,083.65 4.87

133 600511 国药股份 5,250,880.00 4.84

134 603927 中科软 5,235,409.37 4.82

135 600517 国网英大 5,233,325.00 4.82

136 600895 张江高科 5,229,028.50 4.82

137 600827 百联股份 5,205,591.00 4.79

138 601577 长沙银行 5,195,899.00 4.78

139 002531 天顺风能 5,190,258.00 4.78

140 000930 中粮科技 5,174,557.00 4.77

141 601555 东吴证券 5,150,064.53 4.74

142 600500 中化国际 5,142,050.00 4.74

143 002563 森马服饰 5,128,416.00 4.72

144 002850 科达利 5,113,513.00 4.71

145 603355 莱克电气 5,074,942.76 4.67

146 600155 华创云信 5,070,481.00 4.67

147 600498 烽火通信 5,067,214.44 4.67

148 600271 航天信息 5,065,700.00 4.66

149 300861 美畅股份 5,026,117.00 4.63


150 603156 养元饮品 5,018,820.00 4.62

151 603228 景旺电子 5,010,628.18 4.61

152 000729 燕京啤酒 4,976,112.00 4.58

153 603883 老百姓 4,971,160.24 4.58

154 601928 凤凰传媒 4,931,145.60 4.54

155 600699 均胜电子 4,917,272.00 4.53

156 601958 金钼股份 4,917,193.00 4.53

157 600755 厦门国贸 4,910,967.25 4.52

158 600380 健康元 4,900,058.00 4.51

159 002368 太极股份 4,868,420.40 4.48

160 603707 健友股份 4,861,417.00 4.48

161 002429 兆驰股份 4,858,418.63 4.47

162 600027 华电国际 4,833,303.00 4.45

163 002019 亿帆医药 4,809,370.00 4.43

164 600398 海澜之家 4,793,529.03 4.41

165 600060 海信视像 4,759,587.03 4.38

166 600482 中国动力 4,746,878.46 4.37

167 300257 开山股份 4,733,203.00 4.36

168 000878 云南铜业 4,731,931.14 4.36

169 603345 安井食品 4,725,969.00 4.35

170 002028 思源电气 4,719,031.72 4.35

171 600486 扬农化工 4,715,523.30 4.34

172 600859 王府井 4,692,458.00 4.32

173 000402 金 融 街 4,691,678.00 4.32

174 601699 潞安环能 4,674,154.00 4.30

175 000400 许继电气 4,669,555.95 4.30

176 000783 长江证券 4,664,922.00 4.30

177 300630 普利制药 4,662,496.00 4.29

178 600299 安迪苏 4,651,250.00 4.28

179 000933 神火股份 4,646,920.85 4.28

180 600867 通化东宝 4,644,860.00 4.28

181 000975 银泰黄金 4,600,137.80 4.24

182 601665 齐鲁银行 4,588,221.00 4.23

183 002673 西部证券 4,570,260.50 4.21

184 600348 华阳股份 4,559,809.50 4.20

185 601158 重庆水务 4,543,891.00 4.18

186 000785 居然之家 4,537,498.93 4.18

187 603267 鸿远电子 4,467,816.00 4.11

188 002030 达安基因 4,461,312.00 4.11

189 000932 华菱钢铁 4,457,307.27 4.10

190 000738 航发控制 4,436,323.90 4.09

191 600282 南钢股份 4,408,026.00 4.06

192 688819 天能股份 4,388,067.13 4.04


193 600718 东软集团 4,386,346.13 4.04

194 000553 安道麦 A 4,367,128.00 4.02

195 000050 深天马 A 4,341,418.00 4.00

196 603786 科博达 4,341,108.75 4.00

197 688772 珠海冠宇 4,315,125.90 3.97

198 600377 宁沪高速 4,313,900.00 3.97

199 688029 南微医学 4,292,360.22 3.95

200 000581 威孚高科 4,229,832.97 3.90

201 600862 中航高科 4,227,673.11 3.89

202 601598 中国外运 4,217,626.00 3.88

203 002465 海格通信 4,208,230.00 3.88

204 600298 安琪酵母 4,196,326.00 3.86

205 688116 天奈科技 4,193,558.65 3.86

206 300251 光线传媒 4,174,137.00 3.84

207 600177 雅戈尔 4,153,757.48 3.83

208 002966 苏州银行 4,124,560.50 3.80

209 600064 南京高科 4,117,661.32 3.79

210 002683 广东宏大 4,112,444.72 3.79

211 001872 招商港口 4,107,913.99 3.78

212 603225 新凤鸣 4,100,961.82 3.78

213 688107 安路科技 4,096,816.69 3.77

214 000623 吉林敖东 4,091,448.70 3.77

215 600143 金发科技 4,088,812.00 3.77

216 601198 东兴证券 4,063,513.00 3.74

217 600378 昊华科技 4,059,008.00 3.74

218 603816 顾家家居 4,052,469.74 3.73

219 600663 陆家嘴 4,047,177.68 3.73

220 600582 天地科技 4,041,395.41 3.72

221 002281 光迅科技 4,010,755.00 3.69

222 600563 法拉电子 4,007,540.00 3.69

223 300144 宋城演艺 3,982,068.85 3.67

224 600909 华安证券 3,980,442.00 3.67

225 600415 小商品城 3,974,728.00 3.66

226 002244 滨江集团 3,966,351.00 3.65

227 600499 科达制造 3,965,275.03 3.65

228 600392 盛和资源 3,953,932.79 3.64

229 601828 美凯龙 3,953,842.12 3.64

230 301029 怡合达 3,953,485.39 3.64

231 002138 顺络电子 3,916,776.90 3.61

232 002568 百润股份 3,897,739.40 3.59

233 000959 首钢股份 3,876,942.26 3.57

234 300357 我武生物 3,848,012.50 3.54

235 600153 建发股份 3,847,964.00 3.54


236 002653 海思科 3,845,399.00 3.54

237 603589 口子窖 3,840,416.00 3.54

238 601607 上海医药 3,840,375.87 3.54

239 000987 越秀资本 3,813,678.75 3.51

240 603893 瑞芯微 3,802,785.00 3.50

241 601611 中国核建 3,797,972.00 3.50

242 688188 柏楚电子 3,772,842.12 3.47

243 601568 北元集团 3,771,325.30 3.47

244 002110 三钢闽光 3,769,057.98 3.47

245 603939 益丰药房 3,757,358.20 3.46

246 601231 环旭电子 3,749,824.00 3.45

247 002396 星网锐捷 3,747,669.00 3.45

248 603712 七一二 3,734,866.16 3.44

249 002242 九阳股份 3,717,083.00 3.42

250 600848 上海临港 3,690,912.40 3.40

251 688006 杭可科技 3,674,379.71 3.38

252 002048 宁波华翔 3,667,986.00 3.38

253 600109 国金证券 3,637,482.49 3.35

254 600655 豫园股份 3,626,924.00 3.34

255 300012 华测检测 3,620,805.00 3.33

256 002929 润建股份 3,612,790.00 3.33

257 603568 伟明环保 3,565,785.80 3.28

258 600126 杭钢股份 3,538,662.00 3.26

259 000967 盈峰环境 3,525,779.00 3.25

260 300363 博腾股份 3,518,409.00 3.24

261 600529 山东药玻 3,513,532.00 3.24

262 000778 新兴铸管 3,513,147.00 3.24

263 600258 首旅酒店 3,506,124.00 3.23

264 600707 彩虹股份 3,493,062.00 3.22

265 600549 厦门钨业 3,476,565.00 3.20

266 688200 华峰测控 3,441,947.83 3.17

267 601990 南京证券 3,434,853.00 3.16

268 000027 深圳能源 3,422,970.00 3.15

269 300024 机器人 3,402,334.13 3.13

270 600516 方大炭素 3,401,127.00 3.13

271 002468 申通快递 3,397,753.48 3.13

272 000060 中金岭南 3,396,527.00 3.13

273 601187 厦门银行 3,391,171.22 3.12

274 603858 步长制药 3,390,499.90 3.12

275 600399 抚顺特钢 3,389,821.00 3.12

276 001914 招商积余 3,385,134.00 3.12

277 002926 华西证券 3,361,835.00 3.10

278 300358 楚天科技 3,356,151.00 3.09


279 600739 辽宁成大 3,351,840.00 3.09

280 600167 联美控股 3,345,947.00 3.08

281 002831 裕同科技 3,329,835.94 3.07

282 000591 太阳能 3,311,262.00 3.05

283 002203 海亮股份 3,305,580.00 3.04

284 688072 拓荆科技 3,295,430.01 3.03

285 000031 大悦城 3,294,686.00 3.03

286 600118 中国卫星 3,263,994.00 3.01

287 002223 鱼跃医疗 3,263,100.00 3.00

288 688536 思瑞浦 3,262,244.15 3.00

289 603000 人民网 3,258,674.00 3.00

290 600325 华发股份 3,241,528.00 2.99

291 002399 海普瑞 3,236,131.00 2.98

292 000089 深圳机场 3,218,931.36 2.96

293 002705 新宝股份 3,217,658.00 2.96

294 600026 中远海能 3,207,411.00 2.95

295 002299 圣农发展 3,205,263.00 2.95

296 300244 迪安诊断 3,203,840.00 2.95

297 002500 山西证券 3,203,658.00 2.95

298 600390 五矿资本 3,202,770.00 2.95

299 000970 中科三环 3,202,498.50 2.95

300 000009 中国宝安 3,198,842.00 2.95

301 000937 冀中能源 3,191,420.00 2.94

302 600580 卧龙电驱 3,191,143.00 2.94

303 000887 中鼎股份 3,184,447.69 2.93

304 600259 广晟有色 3,178,846.00 2.93

305 603648 畅联股份 3,178,510.00 2.93

306 688586 江航装备 3,162,615.82 2.91

307 300850 新强联 3,157,774.00 2.91

308 002398 垒知集团 3,157,259.12 2.91

309 688521 芯原股份 3,143,915.06 2.90

310 600418 江淮汽车 3,108,650.84 2.86

311 688234 天岳先进 3,104,561.89 2.86

312 300073 当升科技 3,094,008.00 2.85

313 002797 第一创业 3,092,083.09 2.85

314 002790 瑞尔特 3,089,853.00 2.85

315 600956 新天绿能 3,084,729.00 2.84

316 600350 山东高速 3,072,359.00 2.83

317 000030 富奥股份 3,067,186.45 2.82

318 300618 寒锐钴业 3,042,809.00 2.80

319 300001 特锐德 3,040,547.00 2.80

320 688220 翱捷科技 3,033,868.89 2.79

321 002153 石基信息 3,033,808.80 2.79


322 002739 万达电影 3,019,833.00 2.78

323 600352 浙江龙盛 3,011,164.00 2.77

324 601118 海南橡胶 3,010,034.00 2.77

325 300676 华大基因 2,998,672.00 2.76

326 601000 唐山港 2,985,928.00 2.75

327 002557 洽洽食品 2,959,277.00 2.73

328 002444 巨星科技 2,955,897.00 2.72

329 601991 大唐发电 2,932,637.00 2.70

330 000636 风华高科 2,902,863.71 2.67

331 600927 永安期货 2,897,946.95 2.67

332 300017 网宿科技 2,879,389.00 2.65

333 601636 旗滨集团 2,852,868.00 2.63

334 002745 木林森 2,841,231.00 2.62

335 600409 三友化工 2,822,273.92 2.60

336 600008 首创环保 2,817,944.00 2.60

337 603338 浙江鼎力 2,809,638.00 2.59

338 688208 道通科技 2,804,100.83 2.58

339 601908 京运通 2,803,741.00 2.58

340 000039 中集集团 2,781,637.00 2.56

341 000883 湖北能源 2,757,398.00 2.54

342 002901 大博医疗 2,728,582.76 2.51

343 002608 江苏国信 2,713,993.00 2.50

344 603650 彤程新材 2,710,904.86 2.50

345 688256 寒武纪 2,710,772.44 2.50

346 300447 全信股份 2,701,201.00 2.49

347 000728 国元证券 2,681,654.00 2.47

348 600210 紫江企业 2,675,977.00 2.46

349 300776 帝尔激光 2,656,949.00 2.45

350 600801 华新水泥 2,653,167.00 2.44

351 603977 国泰集团 2,645,270.32 2.44

352 603596 伯特利 2,640,848.00 2.43

353 688516 奥特维 2,628,293.18 2.42

354 002600 领益智造 2,619,541.00 2.41

355 000893 亚钾国际 2,612,618.00 2.41

356 601077 渝农商行 2,602,707.00 2.40

357 688052 纳芯微 2,602,459.24 2.40

358 688289 圣湘生物 2,572,697.91 2.37

359 601128 常熟银行 2,571,779.00 2.37

360 002065 东华软件 2,571,466.00 2.37

361 601456 国联证券 2,561,178.00 2.36

362 600096 云天化 2,548,801.00 2.35

363 600737 中粮糖业 2,542,222.00 2.34

364 603866 桃李面包 2,534,314.42 2.33


365 600536 中国软件 2,526,992.70 2.33

366 002423 中粮资本 2,519,219.00 2.32

367 002407 多氟多 2,518,898.60 2.32

368 688276 百克生物 2,502,250.42 2.30

369 605358 立昂微 2,498,053.00 2.30

370 600435 北方导航 2,496,451.00 2.30

371 000415 渤海租赁 2,483,264.00 2.29

372 603317 天味食品 2,478,146.65 2.28

373 002155 湖南黄金 2,474,462.00 2.28

374 002408 齐翔腾达 2,460,533.00 2.27

375 601608 中信重工 2,438,298.00 2.25

376 300376 易事特 2,416,981.00 2.23

377 002507 涪陵榨菜 2,413,501.00 2.22

378 688281 华秦科技 2,411,094.98 2.22

379 600863 内蒙华电 2,383,494.00 2.19

380 601696 中银证券 2,383,384.00 2.19

381 002701 奥瑞金 2,370,228.00 2.18

382 600376 首开股份 2,342,933.90 2.16

383 000703 恒逸石化 2,338,691.50 2.15

384 002268 电科网安 2,335,172.00 2.15

385 603339 四方科技 2,333,835.00 2.15

386 688520 神州细胞 2,315,185.89 2.13

387 688567 孚能科技 2,310,877.32 2.13

388 000563 陕国投 A 2,299,919.00 2.12

389 600667 太极实业 2,293,040.00 2.11

390 002985 北摩高科 2,276,956.00 2.10

391 300463 迈克生物 2,246,105.00 2.07

392 600521 华海药业 2,233,864.00 2.06

393 001696 宗申动力 2,226,776.00 2.05

394 300741 华宝股份 2,214,201.10 2.04

395 688538 和辉光电 2,193,125.55 2.02

396 601969 海南矿业 2,192,079.00 2.02

397 600507 方大特钢 2,177,630.00 2.01

398 000825 太钢不锈 2,175,851.00 2.00

399 300438 鹏辉能源 2,174,499.00 2.00

注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 300308 中际旭创 11,930,526.95 10.99


2 002422 科伦药业 10,727,656.00 9.88

3 600373 中文传媒 10,384,290.00 9.56

4 600489 中金黄金 10,122,011.00 9.32

5 600901 江苏金租 10,040,405.55 9.25

6 002738 中矿资源 10,015,489.20 9.22

7 002353 杰瑞股份 9,855,451.85 9.08

8 600879 航天电子 9,825,912.00 9.05

9 603658 安图生物 9,310,123.76 8.57

10 002430 杭氧股份 9,155,112.00 8.43

11 688009 中国通号 9,035,046.19 8.32

12 601872 招商轮船 9,020,112.24 8.31

13 002384 东山精密 8,912,981.67 8.21

14 688122 西部超导 8,828,342.73 8.13

15 600820 隧道股份 8,714,310.41 8.02

16 002152 广电运通 8,681,402.00 7.99

17 600873 梅花生物 8,643,895.91 7.96

18 688390 固德威 8,609,925.55 7.93

19 600998 九州通 8,587,386.97 7.91

20 002409 雅克科技 8,488,349.00 7.82

21 000997 新 大 陆 8,389,870.00 7.73

22 300724 捷佳伟创 8,385,771.25 7.72

23 601666 平煤股份 8,291,825.00 7.64

24 600528 中铁工业 8,260,316.00 7.61

25 601098 中南传媒 8,231,934.92 7.58

26 601058 赛轮轮胎 8,093,194.00 7.45

27 002025 航天电器 8,083,403.00 7.44

28 600967 内蒙一机 8,080,881.00 7.44

29 600079 人福医药 8,054,516.00 7.42

30 600546 山煤国际 8,039,086.00 7.40

31 300390 天华新能 7,849,126.00 7.23

32 002294 信立泰 7,796,554.18 7.18

33 601298 青岛港 7,789,446.00 7.17

34 300146 汤臣倍健 7,755,907.48 7.14

35 600160 巨化股份 7,722,548.00 7.11

36 600985 淮北矿业 7,668,049.00 7.06

37 688385 复旦微电 7,645,560.53 7.04

38 603444 吉比特 7,641,548.11 7.04

39 300373 扬杰科技 7,635,629.30 7.03

40 600131 国网信通 7,606,174.00 7.00

41 603605 珀莱雅 7,592,855.60 6.99

42 300568 星源材质 7,574,566.80 6.98

43 300115 长盈精密 7,553,135.43 6.96

44 600329 达仁堂 7,471,574.80 6.88


45 300682 朗新集团 7,468,049.06 6.88

46 000999 华润三九 7,456,744.10 6.87

47 002128 电投能源 7,430,712.00 6.84

48 300832 新产业 7,422,499.61 6.84

49 300003 乐普医疗 7,421,079.00 6.83

50 002625 光启技术 7,361,127.00 6.78

51 601108 财通证券 7,327,298.57 6.75

52 688099 晶晨股份 7,305,800.22 6.73

53 002273 水晶光电 7,287,523.39 6.71

54 600765 中航重机 7,256,786.92 6.68

55 688002 睿创微纳 7,256,230.03 6.68

56 002078 太阳纸业 7,243,948.86 6.67

57 688301 奕瑞科技 7,187,677.58 6.62

58 600970 中材国际 7,157,102.00 6.59

59 000598 兴蓉环境 7,084,985.00 6.52

60 688063 派能科技 7,059,697.68 6.50

61 002250 联化科技 7,044,376.00 6.49

62 600642 申能股份 7,015,753.00 6.46

63 600487 亨通光电 6,998,490.00 6.44

64 601139 深圳燃气 6,952,873.00 6.40

65 300296 利亚德 6,947,827.00 6.40

66 600066 宇通客车 6,928,843.00 6.38

67 002056 横店东磁 6,923,251.88 6.38

68 000513 丽珠集团 6,910,932.91 6.36

69 300604 长川科技 6,897,240.00 6.35

70 000807 云铝股份 6,841,605.45 6.30

71 300136 信维通信 6,794,146.39 6.26

72 300699 光威复材 6,701,171.60 6.17

73 600195 中牧股份 6,686,190.10 6.16

74 600566 济川药业 6,607,277.00 6.08

75 600704 物产中大 6,602,203.00 6.08

76 601577 长沙银行 6,588,147.88 6.07

77 002497 雅化集团 6,536,127.05 6.02

78 002595 豪迈科技 6,524,802.66 6.01

79 000739 普洛药业 6,505,596.00 5.99

80 002690 美亚光电 6,494,687.71 5.98

81 603456 九洲药业 6,413,143.00 5.91

82 600895 张江高科 6,410,835.00 5.90

83 002080 中材科技 6,392,288.00 5.89

84 600021 上海电力 6,372,757.00 5.87

85 300558 贝达药业 6,369,896.60 5.87

86 603233 大参林 6,358,681.55 5.86

87 300866 安克创新 6,322,645.99 5.82


88 603379 三美股份 6,304,104.92 5.81

89 002624 完美世界 6,294,182.29 5.80

90 002372 伟星新材 6,288,559.54 5.79

91 603127 昭衍新药 6,254,556.88 5.76

92 600623 华谊集团 6,252,526.00 5.76

93 000878 云南铜业 6,244,648.77 5.75

94 601869 长飞光纤 6,198,478.78 5.71

95 600161 天坛生物 6,171,333.85 5.68

96 300037 新宙邦 6,169,616.43 5.68

97 603927 中科软 6,168,121.00 5.68

98 601699 潞安环能 6,155,964.00 5.67

99 300070 碧水源 6,102,316.38 5.62

100 002249 大洋电机 6,099,213.00 5.62

101 002925 盈趣科技 6,094,435.50 5.61

102 300088 长信科技 6,070,783.00 5.59

103 300861 美畅股份 6,051,856.14 5.57

104 600060 海信视像 6,046,065.00 5.57

105 000988 华工科技 6,016,868.40 5.54

106 002081 金 螳 螂 5,957,033.42 5.49

107 600535 天士力 5,891,146.40 5.43

108 002340 格林美 5,867,615.00 5.40

109 002572 索菲亚 5,865,285.98 5.40

110 603160 汇顶科技 5,855,193.40 5.39

111 688819 天能股份 5,803,710.86 5.34

112 600673 东阳光 5,800,030.00 5.34

113 603737 三棵树 5,739,324.00 5.29

114 300058 蓝色光标 5,735,646.15 5.28

115 601168 西部矿业 5,690,308.00 5.24

116 002465 海格通信 5,682,926.00 5.23

117 300888 稳健医疗 5,673,694.80 5.22

118 002508 老板电器 5,652,599.60 5.21

119 603613 国联股份 5,651,272.00 5.20

120 002281 光迅科技 5,648,882.00 5.20

121 601156 东航物流 5,601,119.00 5.16

122 600885 宏发股份 5,565,542.80 5.13

123 601717 郑煤机 5,549,519.00 5.11

124 000559 万向钱潮 5,546,742.00 5.11

125 000021 深科技 5,542,460.67 5.10

126 002867 周大生 5,542,411.34 5.10

127 600637 东方明珠 5,523,959.78 5.09

128 600862 中航高科 5,522,174.00 5.09

129 603688 石英股份 5,512,518.00 5.08

130 601997 贵阳银行 5,503,711.00 5.07


131 688777 中控技术 5,496,573.30 5.06

132 600499 科达制造 5,469,753.00 5.04

133 300009 安科生物 5,445,836.40 5.02

134 603868 飞科电器 5,424,977.00 5.00

135 600377 宁沪高速 5,404,357.00 4.98

136 603026 胜华新材 5,374,707.10 4.95

137 688779 长远锂科 5,359,606.87 4.94

138 603056 德邦股份 5,343,924.78 4.92

139 002385 大北农 5,342,874.00 4.92

140 600143 金发科技 5,308,820.00 4.89

141 603228 景旺电子 5,296,876.00 4.88

142 000401 冀东水泥 5,288,527.80 4.87

143 600511 国药股份 5,287,896.00 4.87

144 600827 百联股份 5,267,527.00 4.85

145 300285 国瓷材料 5,266,858.00 4.85

146 002266 浙富控股 5,257,564.70 4.84

147 600271 航天信息 5,193,341.82 4.78

148 601179 中国西电 5,192,494.00 4.78

149 600298 安琪酵母 5,180,436.00 4.77

150 688690 纳微科技 5,144,826.97 4.74

151 002850 科达利 5,121,700.92 4.72

152 002048 宁波华翔 5,111,468.00 4.71

153 603355 莱克电气 5,097,362.60 4.69

154 600498 烽火通信 5,040,931.00 4.64

155 603707 健友股份 5,033,457.61 4.64

156 002563 森马服饰 5,014,115.00 4.62

157 601231 环旭电子 4,991,825.00 4.60

158 600699 均胜电子 4,983,868.00 4.59

159 600380 健康元 4,979,714.64 4.59

160 002429 兆驰股份 4,979,637.11 4.59

161 603156 养元饮品 4,944,872.40 4.55

162 600155 华创云信 4,914,714.00 4.53

163 600517 国网英大 4,905,187.00 4.52

164 002531 天顺风能 4,871,706.00 4.49

165 601928 凤凰传媒 4,831,543.00 4.45

166 002019 亿帆医药 4,818,914.00 4.44

167 603883 老百姓 4,787,178.80 4.41

168 300357 我武生物 4,782,887.00 4.40

169 600482 中国动力 4,763,276.00 4.39

170 000729 燕京啤酒 4,759,041.00 4.38

171 300257 开山股份 4,728,067.00 4.35

172 000975 银泰黄金 4,715,469.00 4.34

173 601555 东吴证券 4,711,016.00 4.34


174 000930 中粮科技 4,704,695.00 4.33

175 600398 海澜之家 4,702,826.00 4.33

176 600299 安迪苏 4,694,088.83 4.32

177 603345 安井食品 4,670,250.00 4.30

178 000933 神火股份 4,667,740.00 4.30

179 002368 太极股份 4,649,935.00 4.28

180 000400 许继电气 4,625,512.93 4.26

181 600027 华电国际 4,623,437.00 4.26

182 600500 中化国际 4,621,664.00 4.26

183 002192 融捷股份 4,606,947.00 4.24

184 300630 普利制药 4,577,327.00 4.22

185 603267 鸿远电子 4,570,304.66 4.21

186 002203 海亮股份 4,567,518.00 4.21

187 600486 扬农化工 4,511,068.00 4.15

188 603786 科博达 4,477,846.00 4.12

189 601958 金钼股份 4,449,165.00 4.10

190 000581 威孚高科 4,440,083.88 4.09

191 600755 厦门国贸 4,415,801.00 4.07

192 000738 航发控制 4,415,223.00 4.07

193 600109 国金证券 4,413,055.61 4.06

194 002673 西部证券 4,403,450.52 4.06

195 600718 东软集团 4,384,695.47 4.04

196 002028 思源电气 4,374,788.00 4.03

197 000050 深天马 A 4,355,218.00 4.01

198 600859 王府井 4,348,879.11 4.00

199 002030 达安基因 4,347,414.20 4.00

200 000402 金 融 街 4,322,295.00 3.98

201 002705 新宝股份 4,316,646.00 3.98

202 002444 巨星科技 4,299,574.00 3.96

203 600064 南京高科 4,292,291.00 3.95

204 600867 通化东宝 4,288,702.00 3.95

205 688029 南微医学 4,261,340.84 3.92

206 688772 珠海冠宇 4,243,689.65 3.91

207 688107 安路科技 4,219,961.31 3.89

208 601665 齐鲁银行 4,208,951.00 3.88

209 601158 重庆水务 4,178,896.00 3.85

210 600282 南钢股份 4,124,079.00 3.80

211 002557 洽洽食品 4,115,497.00 3.79

212 002138 顺络电子 4,111,216.12 3.79

213 000783 长江证券 4,086,673.00 3.76

214 002244 滨江集团 4,065,226.00 3.74

215 601607 上海医药 4,061,228.00 3.74

216 300073 当升科技 4,057,184.99 3.74


217 000553 安道麦 A 4,038,506.00 3.72

218 000623 吉林敖东 4,034,018.88 3.71

219 600529 山东药玻 4,019,617.00 3.70

220 000932 华菱钢铁 4,012,461.00 3.70

221 000785 居然之家 3,998,410.00 3.68

222 688116 天奈科技 3,982,218.45 3.67

223 001872 招商港口 3,980,843.00 3.67

224 600549 厦门钨业 3,974,621.00 3.66

225 603589 口子窖 3,968,953.00 3.65

226 603225 新凤鸣 3,963,116.00 3.65

227 600415 小商品城 3,952,424.00 3.64

228 600378 昊华科技 3,936,064.00 3.62

229 603893 瑞芯微 3,926,867.68 3.62

230 300017 网宿科技 3,918,070.97 3.61

231 601198 东兴证券 3,915,729.00 3.61

232 600582 天地科技 3,911,048.00 3.60

233 688006 杭可科技 3,907,799.36 3.60

234 601598 中国外运 3,906,467.00 3.60

235 600392 盛和资源 3,901,539.00 3.59

236 600153 建发股份 3,900,337.17 3.59

237 300144 宋城演艺 3,881,303.98 3.57

238 300251 光线传媒 3,880,888.00 3.57

239 600663 陆家嘴 3,880,151.00 3.57

240 600210 紫江企业 3,858,313.00 3.55

241 601568 北元集团 3,834,130.30 3.53

242 600348 华阳股份 3,827,609.50 3.52

243 600177 雅戈尔 3,823,836.60 3.52

244 002110 三钢闽光 3,809,894.00 3.51

245 603816 顾家家居 3,796,757.00 3.50

246 601908 京运通 3,732,304.00 3.44

247 600848 上海临港 3,727,422.77 3.43

248 002985 北摩高科 3,715,366.50 3.42

249 000987 越秀资本 3,686,745.00 3.40

250 600909 华安证券 3,685,613.00 3.39

251 002966 苏州银行 3,683,533.10 3.39

252 002396 星网锐捷 3,668,407.00 3.38

253 002929 润建股份 3,657,123.00 3.37

254 688188 柏楚电子 3,653,489.68 3.36

255 601828 美凯龙 3,648,996.50 3.36

256 000959 首钢股份 3,644,904.00 3.36

257 600563 法拉电子 3,636,356.00 3.35

258 002653 海思科 3,610,813.00 3.33

259 603939 益丰药房 3,607,525.60 3.32


260 002683 广东宏大 3,607,038.28 3.32

261 300024 机器人 3,581,983.00 3.30

262 000970 中科三环 3,576,326.35 3.29

263 301029 怡合达 3,561,398.40 3.28

264 601611 中国核建 3,550,461.00 3.27

265 600655 豫园股份 3,550,348.00 3.27

266 600707 彩虹股份 3,520,774.00 3.24

267 600126 杭钢股份 3,501,874.00 3.22

268 000778 新兴铸管 3,488,050.54 3.21

269 603712 七一二 3,484,623.00 3.21

270 603568 伟明环保 3,473,294.80 3.20

271 002568 百润股份 3,463,524.00 3.19

272 002242 九阳股份 3,446,580.00 3.17

273 600516 方大炭素 3,423,264.00 3.15

274 000027 深圳能源 3,412,891.00 3.14

275 600580 卧龙电驱 3,389,336.00 3.12

276 002223 鱼跃医疗 3,373,939.07 3.11

277 600118 中国卫星 3,371,491.96 3.10

278 603858 步长制药 3,370,229.00 3.10

279 601990 南京证券 3,360,391.00 3.09

280 603977 国泰集团 3,333,114.84 3.07

281 002831 裕同科技 3,332,771.00 3.07

282 300012 华测检测 3,319,192.08 3.06

283 300363 博腾股份 3,316,804.00 3.05

284 000591 太阳能 3,309,244.00 3.05

285 001914 招商积余 3,304,258.64 3.04

286 002468 申通快递 3,301,281.00 3.04

287 002507 涪陵榨菜 3,298,658.56 3.04

288 002926 华西证券 3,289,562.72 3.03

289 600258 首旅酒店 3,276,506.57 3.02

290 300358 楚天科技 3,272,421.00 3.01

291 600026 中远海能 3,234,313.00 2.98

292 002500 山西证券 3,211,192.90 2.96

293 688200 华峰测控 3,209,385.06 2.96

294 688072 拓荆科技 3,204,729.37 2.95

295 300244 迪安诊断 3,203,458.00 2.95

296 000967 盈峰环境 3,189,777.28 2.94

297 002398 垒知集团 3,183,430.00 2.93

298 000009 中国宝安 3,178,435.00 2.93

299 603648 畅联股份 3,176,549.00 2.93

300 600418 江淮汽车 3,164,072.00 2.91

301 600399 抚顺特钢 3,147,827.00 2.90

302 300001 特锐德 3,145,509.00 2.90


303 000937 冀中能源 3,144,124.00 2.90

304 688586 江航装备 3,140,710.03 2.89

305 600259 广晟有色 3,129,671.00 2.88

306 600325 华发股份 3,079,428.00 2.84

307 000030 富奥股份 3,077,233.17 2.83

308 002299 圣农发展 3,071,951.25 2.83

309 000012 南 玻 A 3,065,281.91 2.82

310 300618 寒锐钴业 3,043,070.00 2.80

311 300741 华宝股份 3,042,346.00 2.80

312 300850 新强联 3,037,213.30 2.80

313 000887 中鼎股份 3,031,915.00 2.79

314 000031 大悦城 3,023,997.00 2.78

315 002739 万达电影 3,023,861.50 2.78

316 600739 辽宁成大 3,005,900.00 2.77

317 601187 厦门银行 3,004,537.00 2.77

318 000089 深圳机场 3,002,059.00 2.76

319 600390 五矿资本 2,980,550.00 2.74

320 002790 瑞尔特 2,978,325.00 2.74

321 000636 风华高科 2,974,874.00 2.74

322 600956 新天绿能 2,967,268.00 2.73

323 002399 海普瑞 2,965,493.00 2.73

324 600167 联美控股 2,954,014.00 2.72

325 600927 永安期货 2,944,765.00 2.71

326 601118 海南橡胶 2,939,062.00 2.71

327 002797 第一创业 2,932,817.36 2.70

328 000060 中金岭南 2,931,318.00 2.70

329 688220 翱捷科技 2,922,460.25 2.69

330 300676 华大基因 2,882,695.00 2.65

331 002745 木林森 2,862,043.00 2.64

332 688234 天岳先进 2,860,044.48 2.63

333 688536 思瑞浦 2,854,556.46 2.63

334 601128 常熟银行 2,839,520.00 2.61

335 600350 山东高速 2,837,554.80 2.61

336 603000 人民网 2,832,496.00 2.61

337 300447 全信股份 2,830,498.00 2.61

338 002901 大博医疗 2,825,275.00 2.60

339 603338 浙江鼎力 2,810,503.44 2.59

340 603596 伯特利 2,800,976.40 2.58

341 688256 寒武纪 2,800,631.61 2.58

342 000883 湖北能源 2,760,392.00 2.54

343 002600 领益智造 2,752,863.00 2.54

344 600352 浙江龙盛 2,752,473.00 2.53

345 000039 中集集团 2,751,571.00 2.53


346 688208 道通科技 2,748,284.88 2.53

347 600409 三友化工 2,748,247.00 2.53

348 601991 大唐发电 2,721,956.00 2.51

349 601000 唐山港 2,667,306.93 2.46

350 601456 国联证券 2,663,759.00 2.45

351 603650 彤程新材 2,661,469.76 2.45

352 000415 渤海租赁 2,659,507.00 2.45

353 601636 旗滨集团 2,655,082.00 2.45

354 600096 云天化 2,642,073.00 2.43

355 688521 芯原股份 2,594,463.70 2.39

356 688289 圣湘生物 2,586,830.09 2.38

357 600737 中粮糖业 2,584,802.00 2.38

358 688516 奥特维 2,540,370.68 2.34

359 600801 华新水泥 2,536,395.00 2.34

360 600667 太极实业 2,522,200.00 2.32

361 600435 北方导航 2,521,786.00 2.32

362 600536 中国软件 2,516,754.50 2.32

363 300376 易事特 2,511,335.00 2.31

364 300776 帝尔激光 2,494,761.40 2.30

365 002153 石基信息 2,486,880.80 2.29

366 688276 百克生物 2,484,615.64 2.29

367 601696 中银证券 2,476,549.00 2.28

368 002065 东华软件 2,470,033.64 2.27

369 002407 多氟多 2,463,377.40 2.27

370 000728 国元证券 2,452,735.88 2.26

371 001696 宗申动力 2,451,794.60 2.26

372 603339 四方科技 2,447,766.00 2.25

373 002423 中粮资本 2,429,890.00 2.24

374 600008 首创环保 2,429,410.00 2.24

375 002408 齐翔腾达 2,399,090.00 2.21

376 688052 纳芯微 2,383,061.09 2.19

377 605358 立昂微 2,370,661.53 2.18

378 002608 江苏国信 2,368,898.00 2.18

379 300595 欧普康视 2,358,855.82 2.17

380 000893 亚钾国际 2,345,217.83 2.16

381 000703 恒逸石化 2,342,333.70 2.16

382 688567 孚能科技 2,336,062.59 2.15

383 603317 天味食品 2,333,278.52 2.15

384 603866 桃李面包 2,327,054.35 2.14

385 688281 华秦科技 2,307,009.82 2.12

386 002268 电科网安 2,297,870.00 2.12

387 000066 中国长城 2,293,975.00 2.11

388 002155 湖南黄金 2,276,552.00 2.10


389 002701 奥瑞金 2,246,157.00 2.07

390 300182 捷成股份 2,240,290.11 2.06

391 600376 首开股份 2,219,829.00 2.04

392 000563 陕国投 A 2,216,164.00 2.04

393 600906 财达证券 2,213,214.00 2.04

394 601077 渝农商行 2,202,516.00 2.03

395 600728 佳都科技 2,188,360.00 2.02

396 688538 和辉光电 2,178,083.31 2.01

注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,312,376,406.57

卖出股票收入（成交）总额 2,347,052,461.58

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种
选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无。
8.11.2 本期国债期货投资评价

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2023 年 8 月 8 日，贵阳银行因关联交易管理不到位、贷款管理不规范、理财业务管理不规范，
被国家金融监督管理总局贵州监管局（贵金罚决字〔2023〕5 号）给予罚款一百万元的行政处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 44,625.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 44,625.70

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

华安中证

500 指数 670 34,754.16 0.00 0.00 23,285,283.87 100.00
增强 A
华安中证

500 指数 7,436 5,680.39 0.00 0.00 42,239,373.55 100.00
增强 C

合计 8,106 8,083.48 0.00 0.00 65,524,657.42 100.00

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

（%）

基金管 华安中证 500 指数增强 A 601,198.26 2.58
理人所
有从业

人员持 华安中证 500 指数增强 C 10.01 0.00
有本基
金

合计 601,208.27 0.92

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

无。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安中证 500 指数增强 A 华安中证 500 指数增强 C

基金合同生效日

（2022 年 5 月 24 133,507,750.06 176,250,841.84
日）基金份额总额

本报告期期初基金 34,529,467.81 80,167,147.29
份额总额

本报告期基金总申 103,500,227.23 125,199,578.78
购份额

减：本报告期基金 114,744,411.17 163,127,352.52
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 23,285,283.87 42,239,373.55
份额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

无。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 60,000.00 元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

广发证券 2 4,659,428,8 100.00 1,450,639.7 100.00 -

68.15 8

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）财务状况良好，经营行为稳健规范，交易能力较强，近三年无重大违法违规行为，在业内有良好的声誉；内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、诚信，能够公平对待所有客户；

（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；能积极为投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

（1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

（2）填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

（3）候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进
行审核，并签署审批意见。

（4）协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

广发证 1,271,117. 100.00 - - - -
券 80

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华安中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会基金电子披

1 基金 2022 年第 4 季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 20 日
站

华安中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会基金电子披

2 基金更新的招募说明书(2023 年第 1 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 3 日
号) 站

华安中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会基金电子披

3 基金（华安中证 500 指数增强 C）基 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 3 日
金产品资料概要更新 站

华安中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会基金电子披

4 基金（华安中证 500 指数增强 A）基 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 3 日
金产品资料概要更新 站

华安中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会基金电子披

5 基金 2022 年年度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 30 日
站

华安中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会基金电子披

6 基金 2023 年第 1 季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 21 日
站

华安中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会基金电子披

7 基金基金经理变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 8 日
站

8 华安中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会基金电子披 2023 年 7 月 10 日


基金（华安中证 500 指数增强 A）基 露网站及基金管理人网

金产品资料概要更新 站

华安中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会基金电子披

9 基金更新的招募说明书(2023 年第 2 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 10 日
号) 站

华安中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会基金电子披

10 基金（华安中证 500 指数增强 C）基 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 10 日
金产品资料概要更新 站

华安中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会基金电子披

11 基金 2023 年第 2 季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 7 月 20 日
站

华安基金管理有限公司关于公司固 中国证监会基金电子披

12 有资金投资旗下公募基金相关事宜 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 22 日
的公告 站

华安中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会基金电子披

13 基金 2023 年中期报告 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 30 日
站

关于终止南京途牛基金销售有限公 中国证监会基金电子披

14 司办理本公司旗下基金销售业务的 露网站及基金管理人网 2023 年 8 月 31 日
公告 站

关于终止凤凰金信（海口）基金销 中国证监会基金电子披

15 售有限公司办理本公司旗下基金销 露网站及基金管理人网 2023 年 9 月 1 日
售业务的公告 站

华安中证 500 指数增强型证券投资 中国证监会基金电子披

16 基金 2023 年第 3 季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 10 月 24 日
站

华安基金管理有限公司关于公司固 中国证监会基金电子披

17 有资金投资公募基金相关事宜的公 露网站及基金管理人网 2023 年 11 月 10 日
告 站

关于基金电子交易平台延长工行直 中国证监会基金电子披

18 联结算方式费率优惠活动的公告 露网站及基金管理人网 2023 年 12 月 26 日
站

关于基金电子直销平台延长“微钱 中国证监会基金电子披

19 宝”账户交易费率优惠活动的公告 露网站及基金管理人网 2023 年 12 月 26 日
站

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


类别 持有基金份 份额
序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

1 20230116~20 0.00 102,115 102,115,3 0.00 0.00
机构 230806 ,375.94 75.94

2 20230113~20 0.00 51,186, 51,186,52 0.00 0.00
231015 527.44 7.44

产品特有风险

本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者 大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、《华安中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》

2、《华安中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》

3、《华安中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安中证 500 指数增强型证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。

华安基金管理有限公司
2024 年 3 月 27 日
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