华安动态灵活配置混合型证券投资基金2012年年度报告摘要

华安动态灵活配置混合型证券投资基金

2012年年度报告摘要

2012年12月31日

基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十七日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%。

根据基金合同的规定:本基金为混合型基金,投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产的30%-80% 债券等固定收益类资产占基金资产的0-65% 权证占基金资产净值的0-3% 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安动态灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2009年12月22日至2012年12月31日)

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安动态灵活配置混合型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注:合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

截至2012年12月31日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金(LOF)、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金(QDII-LOF)、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券等34只开放式基金。管理资产规模达到 955.90亿元人民币。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华安动态灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控 风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查 风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了2次。原因:各投资组合分别按照其交易策略交易时,虽相关投资组合买卖数量极少,但由于个股流动性较差,交易量稀少,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看,也未发现有异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年,A股市场走势可谓跌宕起伏,年初市场在对经济见底、周期向上的预期下走出了较强的反弹,但在4月份工业增加值公布后市场对经济短期见底的期望落空,开始持续下行走势,12月市场在银行股的带领下走出了“绝地反击”行情,避免了上证指数年K线“三连阴”,但仍然连续第三年位列全球主要股市中涨幅位居末尾。

与2011年市场下跌主要是估值下跌不同,2012年的市场下跌主要是盈利下行造成,估值的下行幅度相对较缓。从各行业走势看,呈现涨跌互现格局,涨幅最大的房地产行业和跌幅最大的信息服务行业的涨跌幅差距超过42个百分点。

回顾本基金全年的运作,年初的操作中,由于组合结构自2011年四季度以来相对偏重消费行业和中小市值成长股,因此对于年初市场风格的快速切换缺乏必要的准备,导致基金净值表现受到了较大的拖累 之后由于对经济下滑幅度预期不足、对政策放松力度存在过高预期,导致在市场方向上判断出现了偏差,未能及时调整仓位,对部分结构性热点的把握和个股操作上也出现了一些失误,导致在年中大部分时间表现不理想 四季度以来本基金总体策略开始转向进攻,在提升仓位的同时,增加了较大比例的低估值周期股的配置比重,从实际的基金绩效表现看,较前期明显改观,但全年整体的业绩表现仍差强人意。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2012年12月31日,本基金份额净值为0.837元,本报告期份额净值增长率为-3.79%,同期业绩比较基准增长率为4.27%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

近期的各项经济数据已经很明确地释放出经济将温和回暖的信号,预计今年的经济基本面和企业盈利增速会略好于去年。而全球主要经济体延续之前的流动性宽松政策,新兴经济体也在通过不同形式扩充流动性,宽松的资金环境,带动投资者风险偏好的增强,利好股票估值的回升。

在较弱的总需求下,预计不会出现明显的“再库存”过程,2013年面临着产能消化的压力,制造业投资增速可能相对较低,但会有结构升级的投资机会。限购限贷的一线城市房价涨势较为明显,一旦政府对房地产市场的态度开始转为强硬,引起地产投资增速下滑,势必会对未来经济增长造成拖累,未来地产政策的变动需要高度关注。

2012年IPO上市公司数和融资金额都创下2009年以来的新低,目前IPO“堰塞湖”超过800家公司待发,仍对市场造成较大压力。

从目前市场对非金融业上市公司业绩一致预期看,还处于较高水平,预计2季度内公布的上市公司2012年报和2013年1季报业绩可能依然会差强人意,这对市场情绪可能造成一定新的负面影响,年报和季报公布后上市公司业绩有下修风险,需要对个股进行进一步跟踪甄别。

我们认为2013年的投资环境将较2012年明显好转,投资机会也将显著增多,全年获取绝对正收益的概率大大增加。我们在操作中将更加积极把握低估值行业估值修复的机会,加强低估值蓝筹品种的配置,继续坚持对兼具业绩确定性和估值安全性的成长股和消费股的配置,耐心等待长期回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

(1)公司方面

公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

相关人员专业胜任能力及工作经历:

尚志民,首席投资官,工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理,华安基金管理有限公司首席投资官。

杨明,投资研究部总监,研究生学历,12年金融、证券、基金从业经验,曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部宏观研究员,现任投资研究部总监。

黄勤,固定收益部总监,经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司,曾任固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

许之彦,指数投资部总监,理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF和华安上证龙头ETF联接,华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理,指数投资部总监。

陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004年11月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。

(2)托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

(3)会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、基金经理参与或决定估值的程度

本基金的基金经理未参与基金的估值。

5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年,本基金托管人在对华安动态灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年,华安动态灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安动态灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华安动态灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安动态灵活配置混合型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师汪棣、庄贤签字出具了普华永道中天审字(2013)第21428号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:华安动态灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.837元,基金份额总额672,382,842.78份。

7.2 利润表

会计主体:华安动态灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华安动态灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:李勍,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

华安动态灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第1115号《关于核准华安动态灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,885,044,923.70元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第274号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2009年12月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,885,212,648.61份基金份额,其中认购资金利息折合167,724.91份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产的投资比例占基金资产的30%-80% 债券等固定收益类资产的投资比例占基金资产的0%-65% 权证的投资比例占基金资产净值的0%-3% 现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300 指数收益率+40%×中国债券总指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2013年3月26日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

无。

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3债券交易

无。

7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

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7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

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注:本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至报告期末2012年12月31日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至报告期末2012年12月31日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为409,441,511.87元,属于第二层级的余额为20,240,000.00元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级957,124,993.17元,第二层级109,230,728.64元,无属于第三层级的余额)。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.huaan.com.cn 网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人重大人事变动如下:

(1)2012年2月3日,关于基金行业高级管理人员变更公告,尚志民先生任华安基金管理有限公司副总经理。尚志民先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

(2)2012年9月24日,关于基金行业高级管理人员变更公告,秦军先生任华安基金管理有限公司副总经理。秦军先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

(3)2012年9月24日,关于基金行业高级管理人员变更公告,章国富先生不再担任华安基金管理有限公司督察长,转任华安基金管理有限公司副总经理。章国富先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

(4)2012年9月24日,关于基金行业高级管理人员变更公告,薛珍女士任华安基金管理有限公司督察长。薛珍女士经中国证监会核准取得高管任职资格。

2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下:

无。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况:93000.00元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、本报告期内,本基金变更交易单元如下:

新增宏源证券股份有限公司上海交易单元1个

2、券商专用交易单元选择标准:

基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:

(1)内部管理规范、严谨 具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求

(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务

(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会

(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

3、券商专用交易单元选择程序:

(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

(2)填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性进行阐述。

(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批

公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。

(4)协议签署

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。

(5)通知托管人

通知基金托管人。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■



华安基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称 华安动态灵活配置混合
基金主代码 040015
交易代码 040015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月22日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 672,382,842.78份
基金合同存续期 不定期





投资目标 通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
投资策略 本基金将主要运用战略资产配置的方法来确定投资组合中的资产类别和权重,辅以战术资产配置来动态优化投资组合中各类资产的配置比例。在具体投资品种选择方面,本基金将综合运用定量分析和定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在研究分析宏观经济和利率趋势等因素的基础上,选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益品种。





项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 冯颖 赵会军
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798





登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层





3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -167,881,509.01 -74,878,210.25 -57,605,507.74
本期利润 -34,963,532.52 -275,391,601.12 26,030,907.90
加权平均基金份额本期利润 -0.0336 -0.2121 0.0128
本期基金份额净值增长率 -3.79% -17.30% 4.89%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1843 -0.1297 0.0076
期末基金资产净值 562,753,838.07 1,214,663,920.71 1,108,412,327.59
期末基金份额净值 0.837 0.870 1.052





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.46% 0.98% 5.90% 0.77% -2.44% 0.21%
过去六个月 -3.35% 1.00% 0.92% 0.74% -4.27% 0.26%
过去一年 -3.79% 1.10% 4.27% 0.76% -8.06% 0.34%
过去三年 -16.55% 1.13% -17.29% 0.83% 0.74% 0.30%
自基金合同生效起至今 -16.30% 1.12% -15.04% 0.84% -1.26% 0.28%





年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012年 - - - - -
2011年 - - - - -
2010年 - - - - -
合计 - - - - -





姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
宋磊 本基金的基金经理,投资研究部联席总监 2009-12-22 2012-08-17 14年 工学硕士,14年证券、基金行业从业经历,2000年3月加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员、研究发展部总监助理、副总监、投资研究部联席总监,2009年12月至2012年8月担任本基金的基金经理。
张翥 本基金的基金经理 2009-12-22 - 14年 经济学硕士,14年证券、基金行业从业经历,1998年7月加入华安基金管理有限公司,曾任基金投资部高级交易员、研究发展部行业研究员、策略分析师。2009年12月起担任本基金的基金经理。





资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
资产:
银行存款 134,061,832.17 168,708,913.95
结算备付金 290,567.20 1,465,327.12
存出保证金 881,503.58 1,109,650.32
交易性金融资产 429,681,511.87 1,066,355,721.81
其中:股票投资 414,690,342.26 899,988,072.44
基金投资 - -
债券投资 14,991,169.61 166,367,649.37
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 119,195.11 2,803,889.10
应收股利 - -
应收申购款 56,933.00 1,124,449.83
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 565,091,542.93 1,241,567,952.13
负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 23,954,599.83
应付赎回款 636,345.94 255,358.62
应付管理人报酬 693,078.45 1,624,932.89
应付托管费 115,513.07 270,822.13
应付销售服务费 - -
应付交易费用 398,555.18 343,161.82
应交税费 101,115.00 61,953.30
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 393,097.22 393,202.83
负债合计 2,337,704.86 26,904,031.42
所有者权益:
实收基金 672,382,842.78 1,395,680,758.06
未分配利润 -109,629,004.71 -181,016,837.35
所有者权益合计 562,753,838.07 1,214,663,920.71
负债和所有者权益总计 565,091,542.93 1,241,567,952.13





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 -13,315,835.65 -241,980,132.37
1.利息收入 4,009,916.25 6,753,683.15
其中:存款利息收入 903,461.36 2,098,034.50
债券利息收入 2,907,879.02 4,215,002.94
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 198,575.87 440,645.71
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -150,808,877.97 -48,970,732.28
其中:股票投资收益 -154,873,221.48 -55,695,670.35
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,609,880.84 -632,963.63
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,674,224.35 7,357,901.70
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 132,917,976.49 -200,513,390.87
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 565,149.58 750,307.63
减:二、费用 21,647,696.87 33,411,468.75
1.管理人报酬 13,372,036.80 19,753,453.87
2.托管费 2,228,672.77 3,292,242.33
3.销售服务费 - -
4.交易费用 5,634,608.80 9,879,531.98
5.利息支出 - 72,352.07
其中:卖出回购金融资产支出 - 72,352.07
6.其他费用 412,378.50 413,888.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -34,963,532.52 -275,391,601.12
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 -34,963,532.52 -275,391,601.12





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,395,680,758.06 -181,016,837.35 1,214,663,920.71
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -34,963,532.52 -34,963,532.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -723,297,915.28 106,351,365.16 -616,946,550.12
其中:1.基金申购款 93,421,459.62 -12,863,507.04 80,557,952.58
2.基金赎回款 -816,719,374.90 119,214,872.20 -697,504,502.70
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 672,382,842.78 -109,629,004.71 562,753,838.07
项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,053,958,582.83 54,453,744.76 1,108,412,327.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -275,391,601.12 -275,391,601.12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 341,722,175.23 39,921,019.01 381,643,194.24
其中:1.基金申购款 1,160,343,503.24 89,831,020.33 1,250,174,523.57
2.基金赎回款 -818,621,328.01 -49,910,001.32 -868,531,329.33
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,395,680,758.06 -181,016,837.35 1,214,663,920.71





关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 13,372,036.80 19,753,453.87
其中:支付销售机构的客户维护费 1,602,232.68 2,262,947.01





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,228,672.77 3,292,242.33





项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
期初持有的基金份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.97% 1.43%





关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 134,061,832.17 878,318.92 168,708,913.95 2,001,629.55





股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000002 万科A 2012-12-26 重大事项 10.12 2013-01-21 11.13 2,000,000 17,290,000.00 20,240,000.00 -





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 414,690,342.26 73.38
其中:股票 414,690,342.26 73.38
2 固定收益投资 14,991,169.61 2.65
其中:债券 14,991,169.61 2.65
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 134,352,399.37 23.78
6 其他各项资产 1,057,631.69 0.19
7 合计 565,091,542.93 100.00





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 226,162,243.81 40.19
C0 食品、饮料 18,834,000.00 3.35
C1 纺织、服装、皮毛 3,236,000.00 0.58
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 55,376,000.00 9.84
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 32,365,980.91 5.75
C7 机械、设备、仪表 71,347,262.90 12.68
C8 医药、生物制品 45,003,000.00 8.00
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 16,400,000.00 2.91
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 21,092,098.45 3.75
H 批发和零售贸易 10,464,000.00 1.86
I 金融、保险业 49,072,000.00 8.72
J 房地产业 48,785,000.00 8.67
K 社会服务业 24,085,000.00 4.28
L 传播与文化产业 18,630,000.00 3.31
M 综合类 - -
合计 414,690,342.26 73.69





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 800,000 36,232,000.00 6.44
2 600239 云南城投 3,300,000 28,545,000.00 5.07
3 600309 烟台万华 1,500,000 23,415,000.00 4.16
4 000002 万科A 2,000,000 20,240,000.00 3.60
5 600741 华域汽车 1,559,915 17,439,849.70 3.10
6 002501 利源铝业 899,999 17,180,980.91 3.05
7 300197 铁汉生态 500,000 16,400,000.00 2.91
8 002573 国电清新 900,000 16,065,000.00 2.85
9 000651 格力电器 600,017 15,300,433.50 2.72
10 000157 中联重科 1,500,000 13,815,000.00 2.45





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 35,849,527.97 2.95
2 601318 中国平安 33,600,012.20 2.77
3 600028 中国石化 31,853,710.88 2.62
4 600239 云南城投 31,762,843.31 2.61
5 600196 复星医药 31,570,057.79 2.60
6 000562 宏源证券 30,041,087.64 2.47
7 601117 中国化学 28,800,017.38 2.37
8 600266 北京城建 27,859,678.31 2.29
9 600177 雅戈尔 27,715,559.54 2.28
10 600157 永泰能源 26,365,824.48 2.17
11 600373 中文传媒 26,274,261.96 2.16
12 000423 东阿阿胶 25,979,048.32 2.14
13 600458 时代新材 25,255,339.22 2.08
14 600036 招商银行 25,158,000.00 2.07
15 000001 平安银行 24,954,673.87 2.05
16 601808 中海油服 24,924,453.73 2.05
17 600703 三安光电 22,454,926.23 1.85
18 601688 华泰证券 22,408,514.24 1.84
19 600199 金种子酒 22,298,106.75 1.84
20 601992 金隅股份 20,904,157.23 1.72





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002648 卫星石化 56,811,822.49 4.68
2 000001 平安银行 52,681,483.12 4.34
3 600016 民生银行 48,392,554.05 3.98
4 000858 五粮液 47,111,105.30 3.88
5 002595 豪迈科技 39,386,989.68 3.24
6 000422 湖北宜化 37,348,686.63 3.07
7 600085 同仁堂 32,494,256.78 2.68
8 600160 巨化股份 32,390,625.43 2.67
9 601208 东材科技 31,674,079.35 2.61
10 000562 宏源证券 30,189,572.60 2.49
11 600028 中国石化 28,958,000.00 2.38
12 600177 雅戈尔 27,201,978.53 2.24
13 002582 好想你 26,817,627.65 2.21
14 002304 洋河股份 26,324,223.56 2.17
15 300245 天玑科技 26,311,643.90 2.17
16 601117 中国化学 26,158,847.01 2.15
17 601808 中海油服 25,425,392.45 2.09
18 000415 渤海租赁 25,294,080.10 2.08
19 600157 永泰能源 25,284,546.65 2.08
20 000651 格力电器 24,757,412.42 2.04
21 600199 金种子酒 24,722,899.69 2.04
22 300027 华谊兄弟 24,592,941.50 2.02
23 600036 招商银行 24,578,000.00 2.02
24 600426 华鲁恒升 24,494,017.55 2.02





买入股票的成本(成交)总额 1,552,549,696.48
卖出股票的收入(成交)总额 2,011,105,641.55





序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 2,623,095.00 0.47
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 12,368,074.61 2.20
8 其他 - -
9 合计 14,991,169.61 2.66





序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 76,860 7,405,461.00 1.32
2 110015 石化转债 44,370 4,566,116.70 0.81
3 122939 09吉安债 24,630 2,623,095.00 0.47
4 125887 中鼎转债 3,877 396,496.91 0.07





序号 名称 金额
1 存出保证金 881,503.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 119,195.11
5 应收申购款 56,933.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,057,631.69





序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 7,405,461.00 1.32
2 110015 石化转债 4,566,116.70 0.81
3 125887 中鼎转债 396,496.91 0.07





持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22,024 30,529.55 182,092,519.61 27.08% 490,290,323.17 72.92%





项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,098,685.84 0.16%





基金合同生效日(2009年12月22日)基金份额总额 2,885,212,648.61
本报告期期初基金份额总额 1,395,680,758.06
本报告期基金总申购份额 93,421,459.62
减:本报告期基金总赎回份额 816,719,374.90
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 672,382,842.78





券商名称 单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
北京高华证券有限责任公司 1 611,690,076.78 17.25% 511,000.47 16.80% -
中银国际证券有限责任公司 1 440,479,233.88 12.42% 384,809.88 12.65% -
中国中投证券有限责任公司 2 329,685,550.73 9.30% 275,136.41 9.04% -
华创证券有限责任公司 1 322,763,114.64 9.10% 287,760.30 9.46% -
东北证券股份有限公司 1 315,798,167.46 8.91% 278,309.91 9.15% -
宏源证券股份有限公司 1 263,952,641.45 7.44% 236,307.12 7.77% -
齐鲁证券有限公司 2 225,084,426.55 6.35% 188,922.12 6.21% -
广发华福证券有限责任公司 1 152,144,603.64 4.29% 129,323.49 4.25% -
长城证券有限责任公司 1 150,473,979.72 4.24% 130,120.92 4.28% -
华融证券股份有限公司 1 131,790,489.48 3.72% 114,087.85 3.75% -
东兴证券股份有限公司 1 110,959,496.52 3.13% 94,315.03 3.10% -
华泰联合证券有限责任公司 1 99,224,156.96 2.80% 80,620.74 2.65% -
民生证券有限责任公司 1 90,556,905.64 2.55% 76,970.89 2.53% -
信达证券股份有限公司 1 89,025,149.56 2.51% 77,810.35 2.56% -
中天证券有限责任公司 1 60,631,177.88 1.71% 49,263.18 1.62% -
国金证券股份有限公司 1 52,383,484.06 1.48% 44,525.65 1.46% -
招商证券股份有限公司 1 29,776,919.97 0.84% 24,193.82 0.80% -
国信证券股份有限公司 1 24,370,328.56 0.69% 20,714.39 0.68% -
上海证券有限责任公司 1 21,890,853.94 0.62% 18,607.32 0.61% -
恒泰证券股份有限公司 1 13,253,632.06 0.37% 11,265.44 0.37% -
开源证券有限责任公司 1 6,910,087.42 0.19% 5,873.43 0.19% -
中信证券股份有限公司 1 3,070,328.13 0.09% 2,609.89 0.09% -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - -
安信证券股份有限公司 1 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -
世纪证券有限责任公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -
中国国际金融有限公司 1 - - - - -
国都证券有限责任公司 1 - - - - -





券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
北京高华证券有限责任公司 - - - - - -
中银国际证券有限责任公司 - - - - - -
中国中投证券有限责任公司 - - - - - -
华创证券有限责任公司 - - - - - -
东北证券股份有限公司 11,003,475.00 20.58% - - - -
宏源证券股份有限公司 2,911,719.70 5.45% - - - -
齐鲁证券有限公司 15,355,225.50 28.72% - - - -
广发华福证券有限责任公司 - - - - - -
长城证券有限责任公司 5,705,420.80 10.67% - - - -
华融证券股份有限公司 2,335,888.16 4.37% - - - -
东兴证券股份有限公司 16,159,707.60 30.22% - - - -
华泰联合证券有限责任公司 - - - - - -
民生证券有限责任公司 - - - - - -
信达证券股份有限公司 - - - - - -
中天证券有限责任公司 - - - - - -
国金证券股份有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - - - - -
国信证券股份有限公司 - - - - - -
上海证券有限责任公司 - - - - - -
恒泰证券股份有限公司 - - - - - -
开源证券有限责任公司 - - - - - -
中信证券股份有限公司 - - 20,000,000.00 100.00% - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
安信证券股份有限公司 - - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 - - - - - -
世纪证券有限责任公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
国都证券有限责任公司 - - - - - -