大成中证内地消费主题指数证券投资基金
2012 年半年度报告摘要

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2012 年 8 月 25 日
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§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，

于 2012 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投

资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 大成中证内地消费主题指数
基金主代码 090016
交易代码 090016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 11 月 8 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 74,434,293.88 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧
密跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最
小化。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准
之间的年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离度绝
对值的平均值控制在 0.35%以内
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的
方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×95%＋银行活期存款
利率（税后）×5%。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益水平高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧
密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 杜鹏 李芳菲
信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
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大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东
座 F9 中国农业银行托管业务部


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 11,853,368.84
本期利润 16,062,744.83
加权平均基金份额本期利润 0.1080
本期基金份额净值增长率 5.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0039
期末基金资产净值 74,722,998.34
期末基金份额净值 1.004
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -4.20% 0.89% -4.57% 0.91% 0.37% -0.02%
过去三个月 1.48% 1.04% 1.34% 1.08% 0.14% -0.04%
过去六个月 5.55% 1.02% 5.47% 1.31% 0.08% -0.29%
自基金合同
5.24% 0.88% -8.70% 1.27% 13.94% -0.39%
生效起至今




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%
11-11-8 12-1-5 12-3-3 12-4-30 12-6-27

大成中证内地消费主题指数 业绩比较基准

注：1、本基金合同于 2011 年 11 月 8 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2012 年 6 月 30
日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大
成优选股票型证券投资基金， 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：深证成长 40ETF 及大成深证成长 40ETF
联接基金，1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1 只 QDII 基金：大成标普 500
等权重指数基金及 21 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、
大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、
大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长股票
型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、
大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证
券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本
混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资
基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本
混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 证券从业年限 说明
（助理）期限

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任职日期 离任日期
博士。2003 年 3 月至 2008
年 7 月就职于财富证券有限
责任公司，历任研发中心研
究员﹑战略规划部副总经
理以及金融工程部主管投
资副总经理；2008 年 8 月至
2010 年 10 月在深圳证券交
易所博士后工作站从事研
究工作。2010 年 10 月加入
本基金基 2011 年 11 大成基金管理有限公司。
胡琦先生 - 8年
金经理 月8日 2011 年 5 月 18 日开始担任
大成中证红利指数证券投
资基金基金经理。2011 年 6
月 15 日开始兼任大成沪深
300 指数证券投资基金基金
经理。2011 年 11 月 8 日开
始担任大成中证内地消费
主题指数基金基金经理。具
有基金从业资格。国籍：中
国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证内地消费主
题指数证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成中证内地消费
主题指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关
法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金
财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合
规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。


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4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。
2012 年上半年，公司旗下主动投资组合间股票交易存在两笔同日反向交易，与市场成交情况比较，
两笔交易成交均价与市场均价不存在明显差异，且同日反向交易成交较少的单边交易量占该股当
日市场成交量比例均低于 1%。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在
股票同日反向交易，其中参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情况有 3 次，原因是指数型投资组合投资策略需要；投资组合间存在债券同日反向交
易，但投资组合间的交易价格比较一致，与市场成交均价较为接近，且各投资组合成交量占市场
成交量比例不足 5%，基于此公司认为，投资组合间债券的同日反向交易不存在异常交易行为；相
邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影
响，无异常；而投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输
送金额统计结果，投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在去房地产化政策作用下，上半年中国经济增速整体出现了明显的回落。与此同时，货币政
策开始放松，人民币升值趋势告一段落。市场层面，指数不断下行，但以医药、酒类为代表的消
费板块走出了逆市上涨行情，一定程度上契合了中国经济结构转型的大方向。站在消费板块对面
的是低估值银行板块。尽管其估值已经非常低，但股价走势依旧我行我素的疲软，充分反映了市
场对经济整体的担忧。银行股和消费类股票估值重塑的二级分化反映了市场对中国经济转型中的
危与机的深刻预期。这种预期的形成不是一个短期效应，很可能会潜移默化地在未来相当长的一
段时间对市场发生作用。而未来证券市场最有可能产生的向上推力来源于证券市场自身的金融创
新和制度变革。
在运作期内，本基金较好地跟踪了中证内地消费指数，截止 2012 年中期，基金年化跟踪误差
1.10%，日均偏离度 0.06%，各项指标均符合基金合同的要求。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为 1.004 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.55%，
同期业绩比较基准收益率为 5.47%，高于业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来中国的经济增长步入新阶段是大概率事件。估计三季度宏观调控政策会进一步放松，但
通过业绩提升来改善上市公司整体估值的可能性不大。未来上市公司的竞争环境正在发生深刻变
化，上市公司面对的将由以往扩张下的成长机会转向收缩下的发展机会，上市公司发展模式也势
必将由向外看，转为向内看。公司治理良好、管理水平优秀的上市公司将获得更多的资金青睐。
市场经过第二季度的下跌，三季度出现反弹的可能性在增加。反观今年以来，虽然指数出现了系
统性的下跌，但股价创新高的个股也不少。市场仍存在结构性的投资机会，而这一特点有望贯穿
今年全年。
本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法，
以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控
制在更低的水平，为投资者提供专业化服务。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
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值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的
相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的
投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价
与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产
的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值
政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露
工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期末本基金可供分配利
润为 288,704.46 元，本基金已于 2012 年 4 月 26 日向本基金份额持有人进行收益分配，已分配利
润 2,929,564.08 元（每 10 份基金份额分红 0.5 元），符合基金合同合同规定的分红比例。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管大成中证内地消费主题指数证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严
格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成中证内地消费主题指数证券投资基金
基金合同》、《大成中证内地消费主题指数证券投资基金托管协议》的约定，对大成中证内地消费
主题指数证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金
的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有
从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成中证内地消费主题指数证券投资基金的投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害
基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成中证内地消费主题指数证券投
资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信

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息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：大成中证内地消费主题指数证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 5,384,297.52 21,084,367.67
结算备付金 92,025.98 286,745,547.28
存出保证金 117,678.34 -
交易性金融资产 69,616,418.62 40,553,718.71
其中：股票投资 69,616,418.62 40,553,718.71
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 500,000,650.00
应收证券清算款 1,341,890.16 -
应收利息 1,037.67 723,851.69
应收股利 53,916.12 -
应收申购款 298,011.92 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 76,905,276.33 849,108,135.35
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,694,645.25 -
应付赎回款 23,354.56 -
应付管理人报酬 46,617.81 541,079.02
应付托管费 9,323.56 108,215.80
应付销售服务费 - -
应付交易费用 169,287.34 41,939.61
应交税费 - -
应付利息 - -
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 239,049.47 50,000.00
负债合计 2,182,277.99 741,234.43
所有者权益：
实收基金 74,434,293.88 851,116,623.76
未分配利润 288,704.46 -2,749,722.84
所有者权益合计 74,722,998.34 848,366,900.92
负债和所有者权益总计 76,905,276.33 849,108,135.35
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.004 元，基金份额总额 74,434,293.88 份。

6.2 利润表
会计主体：大成中证内地消费主题指数证券投资基金
本报告期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项 目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
一、收入 17,722,600.17
1.利息收入 535,887.33
其中：存款利息收入 322,812.00
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 213,075.33
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 11,934,934.69
其中：股票投资收益 11,335,193.88
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 599,740.81
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,209,375.99
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,042,402.16
减：二、费用 1,659,855.34
1．管理人报酬 614,216.10
2．托管费 122,843.16
3．销售服务费 -
4．交易费用 621,443.31
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 301,352.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,062,744.83
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减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,062,744.83
注：本基金合同生效日为 2011 年 11 月 8 日，无上年度可比期间数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成中证内地消费主题指数证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 851,116,623.76 -2,749,722.84 848,366,900.92
金净值）
二、本期经营活动产生 - 16,062,744.83 16,062,744.83
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -776,682,329.88 -10,094,753.45 -786,777,083.33
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 43,694,705.14 2,407,586.69 46,102,291.83
2.基金赎回款 -820,377,035.02 -12,502,340.14 -832,879,375.16
四、本期向基金份额持 - -2,929,564.08 -2,929,564.08
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 74,434,293.88 288,704.46 74,722,998.34
金净值）
注：本基金合同生效日为 2011 年 11 月 8 日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人 ：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
大成中证内地消费主题指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1209 号《关于核准大成中证内地消费主题指数证券
投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 851,033,533.43 元，业经普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 418 号验资报告予以验证。经向中国证
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 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

监会备案，《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 11 月 8 日正式生效，
基 金合同生 效日的 基金份 额总额为 851,116,623.76 份基 金份额 ，其中认 购资金利 息折 合
83,090.33 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业
银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其
备选成份股、新股（包括中小企业板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、
股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的 90%；任何
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的
比例不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。本基金投资业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×95%＋银行活期存
款利率（税后）×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《 大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列
示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日止期间 财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计-
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资
产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收

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款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购
买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
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计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后
的余额)。具体收益分配政策请参见本基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金在本报告期间无须说明的其他重要的会计政策和会计估计。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。

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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人股东
光大证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人股东
广东证券股份有限公司 基金管理人股东
注：1、中国国证监会于 2005 年 11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金合同生效日为 2011 年 11 月 8 日，无上年度可比期间数据。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例

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光大证券 12,583,063.68 3.04% - 0.00%

6.4.8.1.2 债券交易

本基金本期内未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本期内未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易
本基金本期内未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
光大证券 10,787.69 3.13% 10,787.69 6.37%
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
- - 0.00 - 0.00
注：1、 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。
2、 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
2011年1月1日至2011年6月30日
30 日
当期发生的基金应支付 614,216.10 -
的管理费
其中：支付销售机构的客 170,986.20 -
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.75%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从
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基金资产中一次性支付给基金管理人。

6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付 122,843.16 -
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从
基金资产中一次性支取。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资于本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 5,384,297.52 200,152.03 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期无其他关联交易事项。

6.4.9 利润分配情况
6.4.9.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元

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每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配
序
权益 除息日 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注
号
登记日 数
1 2012 年 4 0.5000 2,540,897.33 388,666.75 2,929,564.08
月 26 日 2012 年 4 月 26 日
合 - - 0.5000 2,540,897.33 388,666.75 2,929,564.08
计

6.4.10 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 69,616,418.62 90.52
其中：股票 69,616,418.62 90.52
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,476,323.50 7.12
6 其他各项资产 1,812,534.21 2.36
7 合计 76,905,276.33 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
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代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,235,728.65 2.99
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 53,712,845.15 71.88
C0 食品、饮料 31,819,489.27 42.58
C1 纺织、服装、皮毛 1,474,381.44 1.97
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,115,686.00 1.49
C5 电子 1,566,551.00 2.10
C6 金属、非金属 998,355.94 1.34
C7 机械、设备、仪表 15,662,169.96 20.96
C8 医药、生物制品 933,219.54 1.25
C99 其他制造业 142,992.00 0.19
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 - 0.00
H 批发和零售贸易 6,658,499.79 8.91
I 金融、保险业 - 0.00
J 房地产业 - 0.00
K 社会服务业 3,288,386.44 4.40
L 传播与文化产业 1,067,330.76 1.43
M 综合类 2,653,627.83 3.55
合计 69,616,418.62 93.17

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 37,821 9,044,892.15 12.10
2 000858 五 粮 液 172,823 5,661,681.48 7.58
3 000651 格力电器 191,653 3,995,965.05 5.35
4 002304 洋河股份 29,482 3,966,803.10 5.31
5 002024 苏宁电器 382,205 3,206,699.95 4.29
6 600887 伊利股份 145,499 2,994,369.42 4.01
7 600104 上汽集团 200,766 2,868,946.14 3.84
8 000568 泸州老窖 63,473 2,685,542.63 3.59
9 000069 华侨城Ａ 331,013 2,111,862.94 2.83
10 000527 美的电器 184,875 2,042,868.75 2.73
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
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站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 000858 五 粮 液 20,880,017.23 2.46
2 600519 贵州茅台 18,043,999.50 2.13
3 002024 苏宁电器 12,659,567.08 1.49
4 002304 洋河股份 12,176,550.30 1.44
5 600104 上汽集团 11,487,326.35 1.35
6 000568 泸州老窖 8,944,264.59 1.05
7 000527 美的电器 8,905,377.42 1.05
8 000651 格力电器 7,833,046.42 0.92
9 000895 双汇发展 7,118,071.76 0.84
10 600690 青岛海尔 5,178,527.10 0.61
11 000100 TCL 集团 5,040,437.00 0.59
12 600660 福耀玻璃 4,655,707.22 0.55
13 600177 雅戈尔 4,484,365.26 0.53
14 600600 青岛啤酒 4,178,422.90 0.49
15 000581 威孚高科 4,001,428.22 0.47
16 600415 小商品城 3,701,786.87 0.44
17 600741 华域汽车 3,563,326.73 0.42
18 600655 豫园商城 3,542,163.99 0.42
19 000869 张 裕Ａ 3,408,913.59 0.40
20 600166 福田汽车 3,309,878.27 0.39

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600519 贵州茅台 20,847,359.50 2.46
2 000858 五 粮 液 16,310,149.64 1.92
3 600887 伊利股份 15,442,770.85 1.82
4 000651 格力电器 10,102,434.83 1.19

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5 002304 洋河股份 10,028,171.32 1.18
6 002024 苏宁电器 9,976,999.33 1.18
7 600104 上汽集团 8,619,216.24 1.02
8 000568 泸州老窖 7,105,287.41 0.84
9 000527 美的电器 6,858,786.49 0.81
10 000895 双汇发展 5,619,765.74 0.66
11 000069 华侨城Ａ 5,141,608.66 0.61
12 601888 中国国旅 4,320,645.81 0.51
13 600690 青岛海尔 4,200,351.62 0.50
14 000100 TCL 集团 3,814,675.19 0.45
15 600660 福耀玻璃 3,614,701.04 0.43
16 600177 雅戈尔 3,427,825.71 0.40
17 600600 青岛啤酒 3,248,543.96 0.38
18 600694 大商股份 3,094,725.95 0.36
19 000581 威孚高科 2,921,999.98 0.34
20 600415 小商品城 2,909,605.74 0.34

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 213,916,914.17
卖出股票收入（成交）总额 200,398,784.13
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资组合。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资组合。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。




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7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 117,678.34
2 应收证券清算款 1,341,890.16
3 应收股利 53,916.12
4 应收利息 1,037.67
5 应收申购款 298,011.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,812,534.21

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
5,004 14,874.96 9,451,483.92 12.70% 64,982,809.96 87.30%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
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基金管理公司所有从业人 3,254.61 0.0040%
员持有本基金
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间:0
2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间:0


§9 开放式基金份额变动

单位：份
本报告期期初基金份额总额 851,116,623.76
本报告期基金总申购份额 43,694,705.14
减:本报告期基金总赎回份额 820,377,035.02
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 74,434,293.88


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。该事务
所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
招商证券 3 144,148,982.92 34.80% 122,526.95 35.57% -

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天风证券 1 87,681,453.20 21.17% 71,241.84 20.68% -

华创证券 1 85,664,191.12 20.68% 69,602.15 20.21% -

红塔证券 1 32,762,024.62 7.91% 27,847.72 8.09% -

国泰君安 2 19,061,583.72 4.60% 15,487.64 4.50% -

光大证券 2 12,583,063.68 3.04% 10,787.69 3.13% -

银河证券 3 9,782,826.05 2.36% 7,991.97 2.32% -

兴业证券 2 7,935,164.04 1.92% 6,447.40 1.87% -

长城证券 2 6,144,211.86 1.48% 5,363.92 1.56% -

华泰证券 1 2,682,162.24 0.65% 2,273.16 0.66% -

瑞银证券 1 2,159,556.37 0.52% 1,835.61 0.53% -

国金证券 2 1,906,478.00 0.46% 1,615.87 0.47% -

国盛证券 1 1,657,231.00 0.40% 1,404.53 0.41% -

安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -

北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -

东北证券 1 - 0.00% - 0.00% -

方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -

广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -

国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -

海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -

宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -

民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -

南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -

平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -

齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -

上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -

申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -

世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -

西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -

英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -

浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -

中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -

中信建设 3 - 0.00% - 0.00% -

中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -

中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
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（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本基金本报告期内租用交易单元变更情况。
本报告期内新增交易单元：中信建投。本报告期内退租交易单元：无。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本报告期基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。



大成基金管理有限公司
2012 年 8 月 25 日




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