大成中证内地消费主题指数证券投资基金 更新招募说明书摘要




大成中证内地消费主题指数证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2012 年第 1 期）




基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇一二年六月
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重 要 提 示


大成中证内地消费主题指数证券投资基金经中国证监会 2011 年 8 月 1 日证监许可

【2011】1209 号文核准募集，本基金的基金合同于 2011 年 11 月 8 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

大成中证内地消费主题指数证券投资基金是股票基金，预期风险收益水平高于混合基

金、债券基金和货币市场基金，同时本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的

指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于风险收益水平较高的品种。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不

保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基

金业绩表现的保证。

本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截止日为 2012 年 5 月 8 日，有

关财务数据和净值表现截止日为 2012 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。


一、基金管理人


（一）基金管理人概况

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

设立日期：1999 年 4 月 12 日

注册资本：贰亿元人民币

股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 48%）、中国银河投资管理有

限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）、广东证券股份有限公司

（持股比例 2%）四家公司。

法定代表人：张树忠

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电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：肖冰

大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设二十个部门，分别是股票

投资部、数量投资部、社保基金投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、

金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源

部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北

京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州和南京等地设立了九家分公司，并在香港

设立了子公司。此外，公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员

会等专业委员会。

公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企

业精神，致力于开拓基金及证券市场业务，以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投

资组合，力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及

有关管理部门的处罚。

（二）证券投资基金管理情况
截至 2012 年 5 月 8 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资

基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：

深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资

基金联接基金，1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1 只 QDII 基金：大成

标普 500 等权重指数证券投资基金及 20 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基

金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、

大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周

期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金

(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略

回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资

基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长

股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证

券投资基金和大成新锐产业股票型证券投资基金。

（三）主要人员情况

1．公司高级管理人员

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董事会：
张树忠先生，董事长，经济学博士。1989 年 7 月－1993 年 2 月，任中央财经大学财政

系讲师；1993 年 2 月－1997 年 3 月，任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究

发展部总经理；1997 年 3 月－2003 年 7 月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部

总经理、资产管理总监；2003 年 7 月－2004 年 6 月，任光大保德信基金管理公司董事、副

总经理；2004 年 6 月－2006 年 12 月，任大通证券股份有限公司副总经理；2007 年 1 月－

2008 年 1 月，任大通证券股份有限公司总经理；2008 年 1 月－2008 年 4 月，任职中国人保

资产管理股份有限公司；2008 年 4 月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委

员；2008 年 11 月起兼任大成基金管理有限公司董事长。

王颢先生，董事总经理，国际工商管理专业博士。2000 年 12 月－2002 年 9 月，任招商

证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理；2002 年 9 月加入大成基

金管理有限公司，历任助理总经理、副总经理；2008 年 11 月起担任大成基金管理有限公司

总经理。

刘虹先生，董事，博士，高级经济师。1985 年 7 月－1998 年 11 月，任国家计委国土局

主任科员、副处长（主持工作）；1998 年 11 月－2000 年 9 月，任中国农业发展银行资金计

划部计划处副处长（主持工作）；2000 年 9 月－2004 年 9 月，任中国人寿保险（集团）公司

战略规划部战略研究与规划处处长；2004 年 9 月－2006 年 2 月，任中国人寿保险（集团）

公司战略规划部副总经理；2006 年 2 月－2007 年 6 月，任中国人寿保险股份有限公司发展

改革部总经理；2007 年 6 月－2007 年 8 月，任中国人民保险集团公司高级专家；2007 年 8

月至今，任人保投资控股有限公司总裁、党委书记；2009 年 11 月起，兼任中国华闻投资控

股有限公司总裁、党委书记以及中泰信托有限责任公司董事长。

杨赤忠先生，董事，硕士。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理；长盛基金管

理有限公司研究部副总监、基金经理；大成基金管理有限公司研究总监、基金经理；光大证

券投资部总经理、研究所所长；光大保德信基金公司董事。现任光大证券党委委员、助理总

裁。

孙学林先生，董事，博士研究生在读，中国注册会计师，注册资产评估师。1997 年 5

月－2000 年 4 月，任职于中国长城信托投资公司；2000 年 4 月－2007 年 2 月，任职于中国

银河证券有限公司审计与合规管理部；现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。

刘大为先生，独立董事，国家开发银行顾问，高级经济师，享受政府特殊津贴专家。中

国人民银行研究生部硕士生指导老师，首都经济贸易大学兼职教授，清华大学中国经济研究

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中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室（副处长、处长），北京市第一商业局（副

局长），中国建设银行信托投资公司（总经理），中国投资银行（行长），国家开发银行（总

会计师）工作。

宣伟华女士，独立董事，日本国立神户大学法学院法学修士，中国国际经济贸易仲裁委

员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员，曾任上海市律师协会证券与期货法律研究委员会副主

任。1986 年－1993 年，华东政法大学任教；1993 年－1994 年，日本神户学院大学法学部访

问教授；1994 年－1998 年，日本国立神户大学学习；1999 年－2000 年，锦天城律师事务所

兼职律师、北京市中伦金通律师事务所上海分所负责人；2001 年始任国浩律师（上海）事

务所合伙人。擅长于公司法、证券法、基金法、外商投资企业法、知识产权法等相关的法律

事务。曾代理过中国证券市场第一例上市公司虚假陈述民事索赔共同诉讼案件，被 CCTV证

券频道评为“五年风云人物”，并获得过“上海市优秀女律师”称号。

叶永刚先生，独立董事，经济学博士，武汉大学经济与管理学院教授、副院长、博士生

导师，中国金融学会理事，中国金融学会金融工程研究会常务理事，中国金融学年会常务理

事，湖北省政府咨询委员。1983－1988 年，任武汉大学管理学院助教；1989－1994 年，任

武汉大学管理学院讲师；1994－1997 年，任武汉大学管理学院副教授；1997 年至今，任武

汉大学教授，先后担任副系主任、系主任、副院长等行政职务。

王江先生，独立董事，金融学博士。2005 年至今任职美国麻省理工学院斯隆管理学院

瑞穗金融集团教授。2007 年－2010 年，兼任美国金融学会理事；2010 年至今兼任美国西部

金融学会理事；1997 年至今兼任美国国家经济研究局研究员；2007 年至今兼任纳斯达克公

司经济顾问理事会理事；2009 年至今兼任上海交通大学上海高级金融学院院长；2003 年至

今兼任清华大学中国金融研究中心主任。
监事会：

黄建农先生，监事长，大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部

总经理，中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理，总经理，中国银河投资管理公

司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。

谢红兵先生，监事，双学士学位。1968 年入伍，历任营教导员、军直属政治处主任；

1992 年转业，历任交通银行上海分行杨浦支行副行长（主持工作），营业处处长兼房地产信

贷部经理，静安支行行长，杨浦支行行长；1998 年调总行负责筹建基金托管部，任交通银

行基金托管部副总经理（主持工作）、总经理；2005 年负责筹建银行试点基金公司，任交银

施罗德基金公司董事长；2008 年任中国交银保险公司（香港）副董事长。2010 年退休。


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吴朝雷女士，监事，硕士学位。1988 年 9 月－1990 年 12 月任浙江省永嘉县峙口乡人民

政府妇联主任、团委书记；1991 年 10 月－1998 年 2 月任浙江省温州市鹿城区人民政府民政

科长；1998 年 3 月－2001 年 6 月，任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员；2001 年

6 月－2007 年 8 月，就职于北京市宣武区人民检察院，任三级检察官；2007 年 8 月起任民

生人寿北京公司人事部经理。2007 年 11 月－2009 年 12 月，任中国人民人寿保险股份有限

公司人力资源部副总经理；2010 年 1 月加入大成基金管理有限公司，任纪委副书记、大成

慈善基金会常务副秘书长。

其他高级管理人员：

刘彩晖女士，副总经理，管理学硕士。1999 年－2002 年，历任江南信托投资有限公司

投资银行部副总经理、总经理；2002 年－2006 年，历任江南证券有限公司总裁助理、投资

银行部总经理、机构管理部总经理，期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长；2006

年 1 月－7 月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理；2006 年 8 月－2008 年 5 月，任大

成基金管理有限公司助理总经理；2008 年 5 月起任大成基金管理有限公司副总经理。2009

年 7 月 13 日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992 年－1994 年，历任原中国银行陕西省信托咨询

公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994 年－1998 年，历任广东省南方金

融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理

部经理；1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999 年 3 月起，任大成基金管理

有限公司督察长。2009 年 3 月 19 日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

杨春明先生，副总经理，经济学学士。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投

资公司、招商证券股份有限公司。2005 年 6 月加入大成基金管理有限公司，历任基金运营

部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009 年 7 月 13 日起任大成国际资产管理有限公

司董事。2010 年 11 月起任大成基金管理有限公司副总经理。

肖冰先生，副总经理，工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助

理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城

基金管理有限公司营销主管。2004 年 3 月加入大成基金管理有限公司，历任市场部总监、

综合管理部总监、公司董事会秘书。2009 年 7 月 13 日起任大成国际资产管理有限公司董事。

2010 年 11 月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。

2．基金经理简介

胡琦先生，博士，8 年证券从业经历。2003 年 3 月至 2008 年 7 月就职于财富证券有限

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责任公司，历任研发中心研究员﹑战略规划部副总经理以及金融工程部主管投资副总经理；

2008 年 8 月至 2010 年 10 月在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作。2010 年 10 月加

入大成基金管理有限公司。2011 年 5 月 18 日开始担任大成中证红利指数证券投资基金基金

经理。2011 年 6 月 15 日开始兼任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。2011 年 11 月

8 日开始担任大成中证内地消费主题指数基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。

3．公司投资决策委员会

公司投资决策委员会由 9 名成员组成，设投资决策委员会主席 1 名，其他委员 8 名。名

单如下：

刘明，助理总经理，首席投资官，大成优选股票型证券投资基金基金经理，投资决策委

员会主席；杨建华，股票投资部总监，负责公司股票投资业务，大成景阳领先股票型证券投

资基金基金经理，大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；陈

尚前，固定收益部总监，负责公司固定收益证券投资业务，大成强化收益债券型证券投资基

金基金经理，大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理，大成保本混合型证券投资基金基

金经理，大成国际资产管理有限公司董事，投资决策委员会委员；曹雄飞，研究部总监，大

成财富管理 2020 生命周期证券投资基金基金经理，大成国际资产管理有限公司董事，投资

决策委员会委员；于雷，交易管理部总监，投资决策委员会委员；施永辉，股票投资部副总

监，大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；王立，大成债券投资基金

基金经理，大成货币市场证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员；曹志刚，数量投资

部首席金融工程师，投资决策委员会委员；孙蓓琳，研究部副总监，投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。


二、基金托管人


（一）基金托管人概况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层

法定代表人：蒋超良

成立日期：2009 年 1 月 15 日

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

批准设立机关和设立文号：国发（1979）056 号

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存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

联系电话：010-63201510

传真：010-63201816

联系人：李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院

批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。

中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。

中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，

服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自

己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、

联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，

坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打

造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产

品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩

突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过

了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告，表明了独立公正第三

方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国

农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10

颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁

发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成

立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托

资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险

管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

（二）主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 130 名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、

律师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均

有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

（三）基金托管业务经营情况

截止2012年5月8日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共

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121只，包括大成中证内地消费主题指数证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、

华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票

型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基

金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳

证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、

宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证

券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收

益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基

金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选

开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资

基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合

型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德

货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投

资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值

股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优

选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票

证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、

东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增

长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券

投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红

利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国

海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股

票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型

证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金

元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配

置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证

券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型

开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富

兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺

长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信

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中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投

资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇

利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型

证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红

利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长

40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基

金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东

吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取

债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型

证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资

基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中

小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联

接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根

新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元

比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价

值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施

罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投

资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、

长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添

富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚

洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产

业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金。


三、相关服务机构


（一）销售机构及联系人

1．直销机构
名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层


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法定代表人：张树忠

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：王肇栋

公司网址：www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）

大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心，并在武汉分公司

开通了直销业务。

（1）大成基金深圳投资理财中心

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

联系人：瞿宗怡

电话：0755-83195236

传真：0755-83195229/39

（2）大成基金北京投资理财中心

地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 105-106 室

联系人：陈丹丹

电话：010-85252345/46、010-58156152/53

传真：010-58156315/23

（3）大成基金上海投资理财中心

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号 101 室

联系人：徐舲

电话：021-62185377/62185277/63513925/62173331

传真：021-63513928/62185233

（4）大成基金管理有限公司武汉分公司

地址：湖北省武汉市新华路 218 号浦发银行大厦 15 楼

联系人：肖利霞

联系电话：027-85552889

传真：027-85552860

2．代销机构

（1）中国农业银行股份有限公司

－10－
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注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

客服电话：95599

联系人：刘一宁

电话：010-85108227

传真：010-85109219

网址：www.abchina.com

（2）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 1 号楼

法定代表人：王洪章

联系人：王琳

电话：010-67596084

传真：010-66275654

客服电话：95533

网址：www.ccb.com

（3）中国银行股份有限公司

注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

客服电话：95566

联系人：王娟

电话：010-66594909

传真：010-66594942

网址：www.boc.cn

（4）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

客服电话：95588

电话：010-66107900

传真：010-66107914

－11－
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网址：www.icbc.com.cn

（5）交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

客服电话：95559

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408483

网址：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：傅育宁

客服电话：95555

联系人：邓炯鹏

电话：0755-83077278

传真：0755-83195049

网址：www.cmbchina.com

（7）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

客服电话：95595

联系人：李伟

电话：010-68098778

传真：010-68560312

网址：www.cebbank.com

（8）北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号

法定代表人：乔瑞

联系人：刘雨喻

联系电话：010-63229482

－12－
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传真：010-66506163

客服电话：96198

网址：www.bjrcb.com

（9）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路 193 号

法定代表人：廖玉林

联系人：胡昱

电话：0769-22119061

传真：0769-22117730

客服电话：96228

网址：www.dongguanbank.cn

（10）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

客服电话：400-888-8811

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316259

网址：www.cbhb.com.cn

（11）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

电话：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

（12）洛阳银行股份有限公司

注册地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号

－13－
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办公地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号

客服电话：0379-96699

法定代表人：王建甫

联系人：胡艳丽

电话：0379-65921977

传真：0379-65921851

网址：www.bankofluoyang.com.cn

（13）青岛银行股份有限公司

地址：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

法定代表人：张广鸿

联系人：滕克

客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国）

网址：www.qdccb.com

（14）哈尔滨银行股份有限公司

住所：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

法人：郭志文

联系人：王超

联系电话：0451-86779007

传真：0451-86779007

客服电话：95537

公司网址：www.hrbb.com.cn

（15）大连银行股份有限公司

注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

法定代表人：陈占维

客服电话：4006640099

联系人：李鹏

电话：0411-82308602

传真：0411-82311420

网址：www.bankofdl.com

－14－
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（16）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：万建华

客服电话：95521

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

传真：021-38670161

网址：www.gtja.com

（17）中信建投股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

客服电话：4008888108

联系人：权唐

电话：010-85130577

传真：010-65182261

网址：www.csc108.com

（18）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六层

法定代表人：何如

客服电话：95536

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

（19）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人：宫少林

客服电话：4008888111、95565

联系人：林生迎

电话：0755-82960223

传真：0755-82943636

－15－
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网址：www.newone.com.cn

（20）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

客户服务电话：4006000686

联系人：潘锴

电话：0431-85096709

网址：www.nesc.cn

（21）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：顾伟国

客服电话：4008-888-888

联系人：李洋

联系电话：010-66568047

传真：010-66568536

网址：www.chinastock.com.cn

（22）申银万国证券股份有限公司

通讯地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

客服电话：021-962505

联系人：黄维琳、曹晔

电话：021-54033888

传真：021-54038844

网址：www.sywg.com

（23）东方证券股份有限公司

地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 楼

法定代表人：潘鑫军

客户电话：95503

联系人：吴宇

－16－
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电话：021-63325888-3108

传真：021-63326173

网址：www.dfzq.com.cn

（24）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

客服电话：95553、400-888-8001

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-63602722

网址：www.htsec.com

（25）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市深南路 7088 号招商银行大厦

法定代表人：王东明

客服电话：010-84588888

联系人：陈忠

电话：010-84588888

传真：010-84865560

网址：www.cs.ecitic.com

（26）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：牛冠兴

客服电话：4008001001

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

（27）光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：徐浩明

－17－
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客服电话：400-888-8788、95525

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169081

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

（28）东海证券有限责任公司

注册地址：常州延陵西路 59 号常信大厦 18 楼

法定代表人：朱科敏

客服电话：0519-88166222、0379-64902266、021-52574550

联系人：李涛

电话：0519-88157761

传真：0519-8157761

网址：www.longone.com.cn

（29）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

法定代表人：沈强

客服电话：0571-96598

联系人：俞会亮

电话：0571-85783737

传真：0571-86065161

网址：www.bigsun.com.cn

（30）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

法定代表人：刘东

客服电话：020-961303

联系人：林洁茹

联系电话：020-87322668

传真：020-87325036

网址：www.gzs.com.cn

（31）平安证券有限责任公司

－18－
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办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

客服电话：4008816168

联系人：郑舒丽

电话：0755-22626391

传真：0755-82400862

网址：www.pingan.com

（32）湘财证券有限责任公司

注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：林俊波

客服电话：400-888-1551

联系人：钟康莺

电话：021-68634518-8503

传真：021-68865938

网址：www.xcsc.com

（33）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号

法定代表人：郁忠民

客服电话：021-962518

联系人：王伟力

电话：021-53519888

传真：021-54670436

网址：www.962518.com

（34）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦

法定代表人：兰荣

客户服务电话：4008888123

联系人：谢高得

电话：021-38565785

传真：021-38565783

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网址：www.xyzq.com.cn

（35）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客服电话：4006515988

网址：www.bhzq.com

（36）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：雷杰

客服电话：95571

联系人：邵艳霞

电话：0731-85832507

传真：0731-85832214

网址：www.foundersc.com

（37）东莞证券有限责任公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：张运勇

客服电话：0769-961130

联系人：梁健伟

电话：0769-22119341

传真：0769-22116999

网址：www.dgzq.com.cn

（38）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

客户服务电话：4008000562

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联系人：李巍

电话：010-88085858

传真：010-88085195

网址：www.hysec.com

（39）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888

联系人：高峰

电话：0755-83516094

传真：0755-83516199

网址：new.cgws.com

（40）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人：常喆

客户服务电话：400-818-8118

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

网址：www.guodu.com

（41）江海证券有限公司

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法人代表：孙名扬

电话：0451-82336863

客服热线：4006662288

联系人：徐世旺

网址：www.jhzq.com.cn

（42）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

－21－
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客户服务热线：95579、4008-888-999

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

网址：www.95579.com

（43）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

客户服务电话：4006600109

联系人：金喆

电话：028-86690126

传真：028-86690126

网址：www.gjzq.com.cn

（44）中航证券有限公司

注册地址：南昌市抚河北路 291 号

办公地址：南昌市抚河北路 291 号六楼

法定代表人：杜航

客服电话：4008866567

联系人：余雅娜

电话：0791-6768763

传真：0791-6789414

网址：www.scstock.com

（45）爱建证券有限责任公司

地址：上海市南京西路 758 号 23 楼

法定代表人：郭林

客服电话：021-63340678

联系人：陈敏

电话：021-32229888

传真：021-62878783

网址：www.ajzq.com

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（46）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

法定代表人：林义相

客服电话：010-66045678

联系人：潘鸿 林爽

传真：010-66045500

网址：www.txsec.com

（47）信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

客户服务电话：4008008899

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

公司网址：www.cindasc.com

（48）华宝证券经纪有限责任公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

法定代表人：陈林

客户服务电话：400-820-9898

联系人：徐方亮

电话：021-50122222

传真：021-50122220

网址：www.cnhbstock.com

（49）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

法定代表人：林治海

客服电话：95575

联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87555305

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网址：www.gf.com.cn

（50）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第

04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

客户电话：400 600 8008

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

网址：www.china-invs.cn

（51）齐鲁证券有限公司

办公地址：山东省济南市经十路 20518 号

法定代表人：李玮

客户服务电话：95538

联系人：吴阳

电话：0531-81283938

传真：0531-81283900

网址：www.qlzq.com.cn

（52）日信证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

法定代表人：孔佑杰

联系电话：010-88086830

联系人：陈韦杉

传真：010-66412537

网址：www.rxzq.com.cn

（53）财富证券有限责任公司

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法人代表：周晖

客户服务热线：0731-84403319

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联系人：胡智

电话：0731-84779521

传真：0731-84403439

网址：www.cfzq.com

（54）中原证券股份有限公司

地址：郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦

法定代表人：石保上

客服电话：0371-967218、4008139666

联系人：程月艳、耿铭

联系电话：0371-65585670

联系传真：0371-65585665

网址：www.ccnew.com

（55） 民生证券有限责任公司

地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

法定代表人：岳献春

客服电话：4006198888

联系人：赵明

联系电话：010-85127622

联系传真：010-85127917

公司网址：www.mszq.com

（56）天源证券经济有限公司

注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼

办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼

法定代表人：林小明

电话：0755-33331188

传真：0755-33329815

统一客服电话：4006543218

公司网站地址：www.tyzq.com.cn

（57）天风证券有限责任公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

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法定代表人：余磊

联系人：翟璟

联系电话：（027）87618882、（028） 86711410

传真：（027）87618863

公司网站：www.tfzq.com

（58）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼

法定代表人：曾小普

联系人：徐美云

电话：0791-6285337

传真：0791-6282293

网址：www.gsstock.com

（二）注册登记机构

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层

法定代表人：张树忠

电话：0755-83183388

传真：0755-83195239

联系人：范瑛

（三）律师事务所和经办律师

名称：北京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

负责人：王玲

电话：0755-22163333

传真：0755-22163390

经办律师：靳庆军、冯艾

联系人：冯艾

－26－
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（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦3楼

法人代表：杨绍信

经办注册会计师：汪棣、金毅

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：金毅



四、基金的名称


大成中证内地消费主题指数证券投资基金



五、基金的类型


股票型指数基金



六、基金的运作方式


开放式



七、基金的投资目标


通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求指数投资偏

离度和跟踪误差最小化。



八、基金的投资范围


本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、

新股（包括中小企业板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指

期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规


－27－
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定。

其中，投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的 90%；；

任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政

府债券的比例不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照

法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。



九、基金的投资策略


本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指

数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进

行相应调整。

当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因市场

因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人

可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生

工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。

本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在 4%以内，日

跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。

1、投资组合构建

本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法，按照成份股在标的指数中的基准权

重构建股票投资组合。在少数特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对

标的指数的有效跟踪。

2、投资组合调整

本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的

变动进行相应调整；同时，本基金还将根据法律法规和基金合同规定的投资比例限制、申购

赎回变动情况、新股增发等因素，对基金投资组合进行调整，追求跟踪误差和跟踪偏离度最

小化。

（1）定期调整

本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股的定期调整，实施定期跟踪调


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大成中证内地消费主题指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


整。

（2）不定期调整

1）与指数相关的调整

根据指数编制规则，当标的指数成份股需进行成份股权重临时调整时，本基金将根据标

的指数编制机构发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。

2）限制性调整

根据法律法规的相关规定及基金合同的约定，若本基金不可持有某些标的指数成份股，

本基金将进行被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，保证基金合法规

范运行。

3）根据申购和赎回情况调整

本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有效

跟踪标的指数。

4）其他调整

针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，由此得到的

非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。

3、替代策略

通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。

但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定

而为本基金限制投资的股票等特殊情况下，本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数

中的成份股进行替换。

在选择替代股票时，为尽可能的降低跟踪误差，本基金将采用定性与定量相结合的方法，

在对替代与被替代股票上市企业主营业务、价格走势等指标相关性分析的基础上，优先从标

的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好，流动性充裕的股票进行替代投资。

4、股指期货的投资

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适

度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指

期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运

作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合

资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较

大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

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大成中证内地消费主题指数证券投资基金 更新招募说明书摘要


（五）投资决策依据

1、法律、法规、基金合同和标的指数等的相关规定；

2、经济运行态势和证券市场走势。

（六）投资决策体系与程序

1、投资决策体系

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指

数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责决

定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。

2、投资管理程序

研究支持、投资决策、组合构建与调整、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配

合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，

避免重大风险的发生。

（1）研究支持：金融工程部依托公司整体研究平台和量化分析模型，整合内部信息以

及券商等外部研究力量的研究成果，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与

归因分析，依此提出研究分析报告。金融工程部对证券市场、期货市场运行趋势以及金融衍

生品运作机理进行研究，跟踪研究衍生品头寸与风险敞口情况，及时提供股指期货等金融衍

生品投资研究报告，根据既定的衍生品投资政策制定调整策略研究报告。

（2）投资决策：投资决策委员会依据金融工程部提供的研究报告，定期召开或遇重大

事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行

基金投资管理的日常决策。

（3）组合构建与调整：基金经理根据标的指数构成，结合相关研究报告，在基金合同

规定的范围内，构建与调整投资组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，采取适当

的方法，降低交易成本、控制投资风险。

（4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

（5）投资绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关

报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与

否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

（6）组合监控与调整：监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。

基金经理跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、申购和赎回现金流量情

况、金融工程部的绩效评估报告和监察稽核部对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进

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行监控和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述

投资管理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。



十、基金的业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税

后）×5%。

中证内地消费主题指数是由中证 800 指数中属于可选消费或主要消费行业的成份股组

合内选取 50 只股票作为样本编制而成的成份股指数，以综合反映沪深证券市场内消费主题

股票的整体状况。中证内地消费主题指数由中证指数有限公司编制和计算。中证内地消费主

题指数的所有权归属于中证指数有限公司。关于指数值和成份股名单的所有知识产权归属中

证指数有限公司。

如果指数编制单位变更或停止中证内地消费主题指数的编制及发布，或中证内地消费主

题指数由其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致中证内地消费主题指数不宜继

续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人

可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，变更本基金的标的指数。

标的指数更换后，业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据需要替换或删除基金名称

中与原标的指数相关的商号或字样。



十一、基金的风险收益特征


本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本

基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相

似的风险收益特征。



十二、基金投资组合报告


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，于2012年5月21日复核了本报告中的财务



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指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2012年第1季度报告，截至2012年3月31日。（财务
数据未经审计）
1．报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 60,810,992.67 89.68

其中：股票 60,810,992.67 89.68
2 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

3 金融衍生品投资 - 0.00

4 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售 0.00
-
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 6,872,182.78 10.13
6 其他资产 125,246.91 0.18
7 合计 67,808,422.36 100.00
2．报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,882,665.83 2.81
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 46,979,787.49 70.13
C0 食品、饮料 27,377,469.24 40.87
C1 纺织、服装、皮毛 1,389,012.40 2.07
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - 0.00
C5 电子 1,143,828.00 1.71
C6 金属、非金属 1,061,060.67 1.58
C7 机械、设备、仪表 15,112,709.86 22.56
C8 医药、生物制品 708,927.32 1.06
C99 其他制造业 186,780.00 0.28
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 - 0.00

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G 信息技术业 - 0.00
H 批发和零售贸易 6,489,284.27 9.69
I 金融、保险业 - 0.00
J 房地产业 - 0.00
K 社会服务业 2,516,532.79 3.76
L 传播与文化产业 437,206.04 0.65
M 综合类 2,505,516.25 3.74
合计 60,810,992.67 90.78
3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,321 6,759,864.16 10.09
2 000858 五 粮 液 156,923 5,153,351.32 7.69
3 000651 格力电器 174,053 3,538,497.49 5.28
4 002024 苏宁电器 347,105 3,384,273.75 5.05
5 002304 洋河股份 22,352 3,289,096.80 4.91
6 600887 伊利股份 132,197 2,913,621.88 4.35
7 600104 上汽集团 182,266 2,703,004.78 4.03
8 000568 泸州老窖 57,673 2,254,437.57 3.37
9 000527 美的电器 167,975 2,203,832.00 3.29
10 000895 双汇发展 27,549 1,898,126.10 2.83
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8．投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2011年5月27日，本基金投资的前十名证券之一五粮液因信息披露违法被中国证券监督
管理委员会罚款60万元。本基金认为，该处罚不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
（3）基金的其他资产构成

序号 名称 金额（元）


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1 存出保证金 5,108.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 18,167.65
4 应收利息 1,675.15
5 应收申购款 100,295.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 125,246.91
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 比例（％） 说明
审核重大资产
1 000895 双汇发展 1,898,126.10 2.83
重组事项
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。



十三、基金业绩


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
份额 份额净 业绩比较
业绩比较
净值 值增长 基准收益
阶段 基准收益 ①－③ ②－④
增长 率标准 率标准差
率③
率① 差② ④
2011.11.08（基金合同生
-0.30% 0.07% -13.43% 1.12% 13.13% -1.05%
效日）－2011.12.31
2012.1.1－2012.3.31 4.01% 1.01% 4.08% 1.51% -0.07% -0.50%
2011.11.08－2012.3.31 3.70% 0.78% -9.91% 1.38% 13.61% -0.60%

（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的

比较

本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011 年 11 月 08 日至 2012 年 3 月 31 日）


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20%


10%

0%


-10%

-20%


-30%
11-11-8 11-12-6 12-1-3 12-1-31 12-2-28 12-3-27

大成中证内地消费主题指数 业绩比较基准

注：1、本基金合同于 2011 年 11 月 8 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同规定，本基金的初始建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金处于建

仓期。



十四、基金的费用与税收


(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金的证券交易费用；

7、基金财产拨划支付的银行费用；

8、基金的指数许可使用费；

9、基金的证券账户开户费用和银行账户维护费；

10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法规

和基金合同另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费


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在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.75%

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若

遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.15%

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，

经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若

遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、基金的指数许可使用费

本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议

的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。通常情况下，指数许可使用费按前一日基

金资产净值的 0.02％的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币 5 万

元。计算方法如下：

H=E×0.02%÷当年天数

H 为每日计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。

指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后

于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

上述(一)中 3 到 9 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费

用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

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失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的

信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可

以从认购费中列支。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。

降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有

关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。



十五、对招募说明书更新部分的说明


本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办

法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法

规的要求，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对 2011 年 9 月 27 日公布的

《大成中证内地消费主题指数证券投资基金招募说明书》进行了内容补充和更新,本更新的

招募说明书主要更新的内容如下：

1．根据最新情况，更新了“重要提示”部分。

2．根据最新情况，更新了“一、绪言”部分。

3．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

4．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

5．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

6．根据最新资料，更新了“六、基金的生效”部分。

7．根据最新资料，更新了“七、基金份额的申购与赎回”部分。

8．根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分。补充了（十三）投资组合报告）部

分。

9．根据最新数据，增加了“九、基金的业绩”部分。

10．根据最新情况，更新了“二十、对基金份额持有人的服务”部分。

11．根据最新情况，更新了“二十一、其他应披露的事项”。 补充了 2011 年 11 月 08 日

至 2012 年 5 月 8 日发布的公告。

12．根据最新情况，更新了“二十二、招募说明书更新部分的说明”。


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大成基金管理有限公司

二〇一二年六月二十日




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