大成标普 500 等权重指数证券投资基
金

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6

2.5 信息披露方式 ...... 6

2.6 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ...... 10

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 12

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15
§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 18

7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 23

§8 投资组合报告 ......51

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 52

8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 52

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...... 53

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 93

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 94

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...... 94

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...... 95

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 95

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 95

8.11 投资组合报告附注 ...... 95
§9 基金份额持有人信息...... 96

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 96

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 96

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 96
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 96
§10 开放式基金份额变动...... 96
§11 重大事件揭示...... 97

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 97

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 97

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 97

11.4 基金投资策略的改变 ...... 97

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 97

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 98

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 98

11.8 其他重大事件 ...... 99
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 101

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......101

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......101
§13 备查文件目录...... 101

13.1 备查文件目录 ......101

13.2 存放地点 ......101

13.3 查阅方式 ......101

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金

基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII

基金主代码 096001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 162,940,929.31 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组
合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特
殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金
还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数相关的
公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交
易成本和有效追踪标的指数表现的目的。

业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数）

风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合
型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 段皓静 许俊

负责人 联系电话 0755-83183388 010-66596688

电子邮箱 office@dcfund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话 4008885558 95566

传真 0755-83199588 010-66594942

注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号
1236 号大成基金总部大厦 5 层、

27-33 层

办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号
1236 号大成基金总部大厦 5 层、

27-33 层

邮政编码 518054 100818

法定代表人 吴庆斌 刘连舸

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 Bank of China (Hong Kong) Limited Company

名称

中文 中国银行（香港）有限公司

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.dcfund.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
(特殊普通合伙)

注册登记机构 大成基金管理有限公司 广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基
金总部大厦 5 层、27-33 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 2022 年 2021 年 2020 年

数据和指标

本期已实现 22,412,144.74 21,808,738.98 5,584,537.97
收益

本期利润 -14,630,980.20 60,436,126.60 4,806,772.16

加权平均基

金份额本期 -0.0903 0.3922 0.0374
利润
本期加权平

均净值利润 -4.19% 17.92% 2.13%
率
本期基金份

额净值增长 -3.91% 22.67% 0.78%
率

3.1.2 期末 2022 年末 2021 年末 2020 年末

数据和指标

期末可供分 117,034,390.82 108,719,563.02 62,650,677.05
配利润
期末可供分

配基金份额 0.7183 0.6449 0.5571
利润

期末基金资 355,103,657.13 393,391,795.17 220,063,390.01

产净值

期末基金份 2.179 2.334 1.957
额净值

3.1.3 累计 2022 年末 2021 年末 2020 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 173.26% 184.38% 131.82%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、根据 2021 年 9 月 4 日基金管理人披露的《大成基金管理有限公司关于大成标普 500 等权
重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》，自 2021 年 9 月 7 日起大
成标普 500 等权重指数证券投资基金增加美元基金份额。截至本报告期末，本基金美元份额无份额持有人。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 8.46% 1.41% 11.64% 1.42% -3.18% -0.01%

过去六个月 9.11% 1.31% 6.29% 1.34% 2.82% -0.03%

过去一年 -3.91% 1.35% -11.45% 1.39% 7.54% -0.04%

过去三年 18.80% 1.63% 29.52% 1.71% -10.72 -0.08%
%

过去五年 44.79% 1.39% 54.61% 1.45% -9.82% -0.06%

自基金合同生效起 173.26% 1.15% 262.85% 1.21% -89.59 -0.06%
至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注
红数 额

2022 年 0.646 6,885,645.16 3,924,155.16 10,809,800.32 -

2021 年 0.558 2,964,070.69 3,177,393.59 6,141,464.28 -

2020 年 0.580 2,487,553.99 4,779,031.88 7,266,585.87 -

合计 1.784 12,337,269.84 11,880,580.63 24,217,850.47 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。

历经二十多年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。
2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证
券研究部，任研究员。2004 年 6 月至 2005
年 9 月就职于华西证券研究部，任高级研
究员。2005 年 9 月加入大成基金管理有限
冉 凌 本基金基 2011 年 8 公司，曾担任金融工程师、境外市场研究
浩 金经理 月 26 日 - 19 年 员及基金经理助理，现任国际业务部基金
经理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普 500
等权重指数型证券投资基金基金经理。
2014 年 11 月 13 日起任大成纳斯达克 100
指数证券投资基金基金经理。2016 年 12
月 2 日起任大成恒生综合中小型股指数基
金(QDII-LOF)基金经理。2016 年 12 月 29


日至2020年7月7日任大成海外中国机会
混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017
年8月10日起任大成恒生指数证券投资基
金（LOF）基金经理。2019 年 3 月 20 日起
任大成中华沪深港 300 指数证券投资基金
（LOF）基金经理。2021 年 5 月 18 日起任
大成恒生科技交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）基金经理。2021 年 9 月 9 日
起任大成恒生科技交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无
4.1.4 基金经理薪酬机制

无
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.4.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合 的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日） 反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同 向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理 交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成 交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

无。
4.4.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 8 笔同日反向交易，原因为流动性需要或投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组 合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 4 笔同日 反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年，全球资本市场都出现了较大幅度的波动，美股也不例外，美股在全年出现了大幅震
荡并录得了显著的负收益。导致美股全年下跌的因素有很多，主要有以下几个方面。

首先，由于美联储在前两年实行了较为激进的量化宽松政策，2022 年美国的通胀水平维持在
较高水平区间，在 6 月份的 CPI 月同比增速达到了 9.1%。过高的通胀数据引发了美联储严厉的紧
缩性货币政策，所以也引起了股票市场的剧烈波动。下半年之后，在美联储紧缩性货币政策的作 用下，美国通胀水平开始出现下行的拐点，但绝对值依然保持高位。

其次，为了应对较高的通胀水平，美联储采取了较为严厉的紧缩性货币政策。美联储通过数 次的加息行为，在 2022 年末已经将联邦基金目标利率区间抬升至 4.25-4.5%之间，同时还采取了 缩减资产负债表的货币政策。美联储的行为表明，为了坚定地致力于将通胀恢复到 2%的目标，美
联储会采取历史罕见的紧缩性货币政策。美联储的行为取得了一定的政策效果，美国通胀下行的趋势已经确立。

金融环境的大幅缩紧，对实体需求带来了明显的拖累。明显的表征是美国制造业 ISM 指数已
经连续数月低于枯荣分界线，进入了经济收缩区间。同时，美国就业市场却依然非常繁荣，最新的失业率降至 3.4%，创出了本轮经济周期以来的新低。需求萎缩意味着经济大幅降温，就业市场繁荣却意味着通胀压力依然较大且美联储还会大幅加息，这种经济数据的组合并不是一个好现象，反而加大了经济衰退的可能性。

受需求疲弱及成本上升的影响，美股盈利增速在 2022 年大幅放缓，这也是导致美股表现欠佳
的主要原因之一。

本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.179 元；本报告期基金份额净值增长率为-3.91%，业绩比较基准收益率为-11.45%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年美股的走势预计主要围绕于这几个因素进展，它们分别是通胀下降的速度、美联储停止加息甚至转为降息的时间、美国宏观经济是否陷入衰退以及其对上市公司盈利的影响。

从通胀方面来看，美国 CPI 同比增速数月呈下降趋势，这说明美国通胀增速下行趋势已经确
立。但是，美国的劳动力市场却保持繁荣，这使得通胀的进一步下降面临一定的挑战。强劲的就业数据强化了美联储的加息预期，2023 年美国利率峰值水平可能会更高，持续的时间可能会更长，这将会对美国经济产生负面影响。

2023 年，美国经济已经在开始走弱。美国经济是否会陷入衰退还需要进一步观察，但是当前
美国非政府部门资产负债表依然相对较为健康，因此即便出现衰退，大概率也不会是深度衰退。
经过 2022 年以来的下跌，美股估值水平得以大幅下降。来自彭博的一致预期数据显示，当前
标普 500 指数的动态市盈率为 18.6 倍左右，基本位于历史平均水平区间。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。

（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。

（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。

（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。

（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。

（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括七名投资组合经理。

股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资
部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500 等权重指数证券投资基金已分配利润 10,809,800.32 元（每份基金份额分红 0.0646 元），符合基金合同规定的分红比例。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普 500 等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 大成标普 500 等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简
称“大成标普 500 等权重指数 QDII 基金”)的财务报表，包
括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表和
净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了大成标普 500 等权重指数 QDII 基
金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果
和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成标普500
等权重指数 QDII 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

大成标普500等权重指数QDII基金的基金管理人大成基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负
其他信息 责。其他信息包括大成标普 500 等权重指数 QDII 基金 2022
年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不


对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

大成标普500等权重指数QDII基金的基金管理人大成基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
管理层和治理层对财务报表的责 由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成标普500
等权重指数 QDII 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算大成标普 500 等权重指数 QDII 基金、终止运营
或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督大成标普500等权重指数QDII基
金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
注册会计师对财务报表审计的责 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
任 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成标普
500 等权重指数 QDII 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提


请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成标
普 500 等权重指数 QDII 基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 陈熹 徐翘楚

会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2023 年 3 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 32,041,386.10 25,789,733.91

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 327,379,544.73 371,193,451.91

其中：股票投资 327,379,544.73 371,193,451.91

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -


应收股利 492,356.13 381,084.98

应收申购款 1,467,159.69 1,015,822.23

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - 499.87

资产总计 361,380,446.65 398,380,592.90

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 4,586,987.52 -

应付赎回款 1,129,909.94 4,499,883.43

应付管理人报酬 298,097.94 328,450.39

应付托管费 74,524.52 82,112.59

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 187,269.60 78,351.32

负债合计 6,276,789.52 4,988,797.73

净资产：

实收基金 7.4.7.10 162,940,929.31 168,582,964.25

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 192,162,727.82 224,808,830.92

净资产合计 355,103,657.13 393,391,795.17

负债和净资产总计 361,380,446.65 398,380,592.90

注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.179 元，基金份额总额 162,940,929.31
份。
7.2 利润表
会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -9,853,606.99 65,148,658.01

1.利息收入 47,777.96 36,772.58

其中：存款利息收入 7.4.7.13 47,777.96 36,772.58


债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 25,969,051.40 26,728,338.39
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 20,242,513.42 21,149,765.98

基金投资收益 7.4.7.15 - -

债券投资收益 7.4.7.16 - -

资产支持证券投资 7.4.7.17 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.18 - -

衍生工具收益 7.4.7.19 - -

股利收益 7.4.7.20 5,726,537.98 5,578,572.41

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.21 -37,043,124.94 38,627,387.62
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 975,129.19 -566,803.32
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.22 197,559.40 322,962.74
号填列）

减：二、营业总支出 4,777,373.21 4,712,531.41

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,494,425.94 3,356,787.70

2．托管费 7.4.10.2.2 873,606.56 839,197.00

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.23 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.24 409,340.71 516,546.71

三、利润总额（亏损总额 -14,630,980.20 60,436,126.60
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -14,630,980.20 60,436,126.60
号填列）


五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -14,630,980.20 60,436,126.60

7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 168,582,964.25 - 224,808,830.92 393,391,795.17
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 168,582,964.25 - 224,808,830.92 393,391,795.17
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -5,642,034.94 - -32,646,103.10 -38,288,138.04
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -14,630,980.20 -14,630,980.20
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产

生 的 基 -5,642,034.94 - -7,205,322.58 -12,847,357.52
金 净 值
变动数
（ 净 值
减 少 以

“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 87,543,241.00 - 100,971,357.62 188,514,598.62
购款

2

.基金赎 -93,185,275.94 - -108,176,680.20 -201,361,956.14
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - -10,809,800.32 -10,809,800.32
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 162,940,929.31 - 192,162,727.82 355,103,657.13
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 112,448,859.42 - 107,614,530.59 220,063,390.01
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他

二、本期

期 初 净 112,448,859.42 - 107,614,530.59 220,063,390.01
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 56,134,104.83 - 117,194,300.33 173,328,405.16
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 60,436,126.60 60,436,126.60
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 56,134,104.83 - 62,899,638.01 119,033,742.84
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 183,558,840.42 - 211,130,499.36 394,689,339.78
购款

2

.基金赎 -127,424,735.59 - -148,230,861.35 -275,655,596.94
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - -6,141,464.28 -6,141,464.28
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、

其 他 综 - - - -
合 收 益

结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 168,582,964.25 - 224,808,830.92 393,391,795.17
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

谭晓冈 范瑛 孙蕊

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876 号《关于核准大成标普 500 等权重指数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 23 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份基金份额，其中认购资金利息折合 284,343.39 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。

根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2021 年 9 月 4 日发布的《关于大成标普
500 等权重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》以及更新的《大
成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》，自 2021 年 9 月 7 日起，本基金增加美元基金份
额，现有的基金份额变更为人民币基金份额。其中，以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额。各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500
等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结 构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资 的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%， 其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比 例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为： 标普 500 等权重指数(全收益指数)。

本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2023 年 3 月 29 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业 会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12
月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金 成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。


(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)


本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日 或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于 其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概 率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期 信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏 损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则


股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合 同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳 的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利 率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损 益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收 益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份
额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为 人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印
发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布
了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管
理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
(a) 金融工具


根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工
具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、应收利息、应收股利和应收申购
款，金额分别为 25,789,733.91 元、499.87 元、381,084.98 元和 1,015,822.23 元。新金融工具
准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、其他资产-应收利息、应收股利和应收申购款，金
额分别为 25,790,233.78 元、0.00 元、381,084.98 元和 1,015,822.23 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资 产，金额为 371,193,451.91 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的 金融资产为交易性金融资产，金额为 371,193,451.91 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费
和其他负债-其他应付款，金额分别为 4,499,883.43 元、328,450.39 元、82,112.59 元和 78,351.32
元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费
和其他负债-其他应付款，金额分别为 4,499,883.43 元、328,450.39 元、82,112.59 元和 78,351.32
元。

i)于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易
性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应
收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，
将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、 “交易性金融资产”、“买 入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部 分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利
息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得
的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的非货物期 货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

活期存款 32,041,386.10 25,789,733.91

等于：本金 32,039,475.32 25,789,733.91

加：应计利息 1,910.78 -


减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 32,041,386.10 25,789,733.91

注：于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,047,449.71 元，折合人民币 7,295,068.25 元(上年度末：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 3,365,108.52 元，折合 人民币 21,454,922.39 元)。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 293,578,233.43 - 327,379,544.73 33,801,311.30

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 293,578,233.43 - 327,379,544.73 33,801,311.30

上年度末

项目 2021 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 300,349,015.67 - 371,193,451.91 70,844,436.24

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 300,349,015.67 - 371,193,451.91 70,844,436.24

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应收利息 - 499.87

其他应收款 - -

待摊费用 - -

合计 - 499.87

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 3,455.09 14,859.35

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

其他 3,814.51 3,491.97

预提费用 180,000.00 60,000.00

合计 187,269.60 78,351.32

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 168,582,964.25 168,582,964.25

本期申购 87,543,241.00 87,543,241.00

本期赎回（以“-”号填列） -93,185,275.94 -93,185,275.94

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 162,940,929.31 162,940,929.31

注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 108,719,563.02 116,089,267.90 224,808,830.92

本期利润 22,412,144.74 -37,043,124.94 -14,630,980.20

本期基金份额交易产 -3,287,516.62 -3,917,805.96 -7,205,322.58
生的变动数

其中：基金申购款 57,382,339.94 43,589,017.68 100,971,357.62

基金赎回款 -60,669,856.56 -47,506,823.64 -108,176,680.20

本期已分配利润 -10,809,800.32 - -10,809,800.32

本期末 117,034,390.82 75,128,337.00 192,162,727.82

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 47,669.34 33,147.80

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - -

其他 108.62 3,624.78

合计 47,777.96 36,772.58

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 20,242,513.42 21,149,765.98
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入

股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 20,242,513.42 21,149,765.98

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021年1月1 日至 2021年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 125,880,816.49 97,440,671.03
额

减：卖出股票成本 105,569,846.46 76,290,905.05
总额

减：交易费用 68,456.61 -

买卖股票差价收 20,242,513.42 21,149,765.98
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 基金投资收益

无。
7.4.7.16 债券投资收益
7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.17 资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.18 贵金属投资收益
7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.19 衍生工具收益
7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 5,726,537.98 5,578,572.41
收益


其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 5,726,537.98 5,578,572.41

7.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -37,043,124.94 38,627,387.62

股票投资 -37,043,124.94 38,627,387.62

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -37,043,124.94 38,627,387.62

7.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 197,559.40 322,962.74

合计 197,559.40 322,962.74

注：本基金对持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续
持有基金份额长于 7 日（含 7 日）的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基金
财产。
7.4.7.23 信用减值损失

无。
7.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
月 31 日 日


审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

指数使用费 226,905.62 232,829.74

银行划款手续费 2,435.09 13,486.96

其他 - 1,958.91

交易费用 - 88,271.10

合计 409,340.71 516,546.71

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的 指数数据使用费按每年 8,400 美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值 的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00 美元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金的基金管理人于 2023 年 1 月 13 日宣告 2022 年度第 1 次分红，向截至 2023 年 1 月 16
日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发 红利 0.7190 元。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构

中国银行（香港）有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司

际”)

大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业

资本”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。

7.4.10.1.2 债券交易

无。
7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 基金交易

无。
7.4.10.1.5 权证交易

无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,494,425.94 3,356,787.70

其中：支付销售机构的客户维护费 1,195,092.16 1,134,836.60

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 873,606.56 839,197.00

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

无。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 24,746,766.37 47,669.34 4,335,222.05 33,147.80

中银香港 7,294,619.73 - 21,454,511.86 -

注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银 行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

权益 除息日 每 10

序号 登记 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注
日 场内 场外 份额分 发放总额 发放总额 合计

红数


2022 2022

1 年 01 - 年 1 0.6460 6,885,645.16 3,924,155.16 10,809,800.32 -
月 20 月 19

日 日

合计 - - - 0.6460 6,885,645.16 3,924,155.16 10,809,800.32 -

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品 种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委 员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构 成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整 体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过 定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核 部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的境内托管人中国银行和境外托管人中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不 重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发 生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行 限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。

本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受 限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资 产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款 余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余 额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 32,041,386.10 - - - 32,041,386.10

交易性金融资产 - - - 327,379,544.73 327,379,544.73

应收股利 - - - 492,356.13 492,356.13

应收申购款 - - - 1,467,159.69 1,467,159.69

资产总计 32,041,386.10 - - 329,339,060.55 361,380,446.65

负债

应付赎回款 - - - 1,129,909.94 1,129,909.94

应付管理人报酬 - - - 298,097.94 298,097.94

应付托管费 - - - 74,524.52 74,524.52

应付清算款 - - - 4,586,987.52 4,586,987.52

其他负债 - - - 187,269.60 187,269.60

负债总计 - - - 6,276,789.52 6,276,789.52

利率敏感度缺口 32,041,386.10 - - 323,062,271.03 355,103,657.13

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 4,335,222.05 - - 21,454,511.86 25,789,733.91

交易性金融资产 - - - 371,193,451.91 371,193,451.91

应收股利 - - - 381,084.98 381,084.98


应收申购款 - - - 1,015,822.23 1,015,822.23

其他资产 - - - 499.87 499.87

资产总计 4,335,222.05 - - 394,045,370.85 398,380,592.90

负债

应付赎回款 - - - 4,499,883.43 4,499,883.43

应付管理人报酬 - - - 328,450.39 328,450.39

应付托管费 - - - 82,112.59 82,112.59

其他负债 - - - 78,351.32 78,351.32

负债总计 - - - 4,988,797.73 4,988,797.73

利率敏感度缺口 4,335,222.05 - - 389,056,573.12 393,391,795.17

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金 净资产无重大影响(上年度末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基 金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

7,295,068.2

银行存款 - - 7,295,068.25
5

327,379,544

交易性金融资产 - - 327,379,544.73
.73

应收股利 492,356.13 - - 492,356.13

335,166,969

资产合计 - - 335,166,969.11
.11

以外币计价的负
债

4,586,987.5

应付清算款 - - 4,586,987.52
2

其他负债 3,814.51 - - 3,814.51

4,590,802.0

负债合计 - - 4,590,802.03
3

资产负债表外汇 330,576,167

风险敞口净额 - - 330,576,167.08
.08

上年度末

2021 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

21,454,922.

银行存款 - - 21,454,922.39
39

371,193,451

交易性金融资产 - - 371,193,451.91
.91

应收股利 381,084.98 - - 381,084.98

393,029,459

资产合计 - - 393,029,459.28
.28

以外币计价的负
债

其他负债 3,491.97 - - 3,491.97

负债合计 3,491.97 - - 3,491.97

资产负债表外汇 393,025,967 - - 393,025,967.31
风险敞口净额 .31

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

分析 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2022年12月31日） 上年度末 （2021 年 12 月


31 日 ）

美元相对人民币升

16,528,808.35 19,651,298.37
值 5%

美元相对人民币贬

-16,528,808.35 -19,651,298.37
值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对 标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、
备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为 基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、 结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时 可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 327,379,544.73 92.19 371,193,451.91 94.36
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 327,379,544.73 92.19 371,193,451.91 94.36

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022年12月31日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

16,792,934.21 18,714,551.54
5%

业绩比较基准下降

-16,792,934.21 -18,714,551.54
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 327,379,544.73 371,193,451.91

第二层次 - -

第三层次 - -


合计 327,379,544.73 371,193,451.91

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 327,379,544.73 90.59

其中：普通股 327,379,544.73 90.59

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 32,041,386.10 8.87

8 其他各项资产 1,959,515.82 0.54

9 合计 361,380,446.65 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

美国 327,379,544.73 92.19

合计 327,379,544.73 92.19

8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

金融 44,460,943.38 12.52

通信服务 14,213,589.53 4.00

房地产 19,932,748.86 5.61

能源 16,521,707.31 4.65

公用事业 19,959,484.47 5.62

非日常生活消费品 35,994,516.68 10.14

工业 45,851,197.42 12.91

日常消费品 21,791,093.76 6.14

信息技术 48,884,442.20 13.77

医疗保健 41,773,167.32 11.76

原材料 17,996,653.80 5.07

合计 327,379,544.73 92.19

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合

无。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
8.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元

公司名 公司名称 所在证券 所属国家 占基金资产
序号 称（英 （中文）证券代码 市场 （地区）数量（股） 公允价值 净值比例
文） （%）

Hallibu 美 国 纽 约

1 rton Co 哈利伯顿 HAL UN 证 券 交 易美国 2,858 783,254.93 0.22
所

Valero Valero 美 国 纽 约

2 Energy 能源 VLO UN 证 券 交 易美国 864 763,369.19 0.21
Corp 所

Baker 贝克休斯 纳 斯 达 克

3 Hughes 公司 BKR UQ 证 券 交 易美国 3,669 754,583.56 0.21
Co 所

Maratho 美 国 纽 约

4 n 马拉松石 MPC UN 证 券 交 易美国 926 750,624.67 0.21
Petrole 油公司 所

um Corp

Schlumb 斯伦贝谢 美 国 纽 约

5 erger NV公众有限 SLB UN 证 券 交 易美国 2,009 748,005.98 0.21
公司 所

Targa Targa 资 美 国 纽 约

6 Resourc 源 TRGP UN 证 券 交 易美国 1,455 744,811.74 0.21
es Corp 所

ConocoP 美 国 纽 约

7 hillips 康菲石油 COP UN 证 券 交 易美国 901 740,462.34 0.21
所

美 国 纽 约

8 NIKE Inc 耐克公司 NKE UN 证 券 交 易美国 906 738,324.63 0.21
所

Exxon 埃克森美 美 国 纽 约

9 Mobil 孚石油公 XOM UN 证 券 交 易美国 960 737,467.56 0.21
Corp 司 所

Cooper 库柏股份 美 国 纽 约

10 Cos 有限公司 COO UN 证 券 交 易美国 320 736,954.97 0.21
Inc/The 所

EOG 美 国 纽 约

11 Resourc EOG 资源 EOG UN 证 券 交 易美国 815 735,174.82 0.21
es Inc 所

Align Align 科 纳 斯 达 克

12 Technol 技股份有 ALGN UQ 证 券 交 易美国 499 732,948.24 0.21
ogy Inc 限公司 所

13 APA Corp APA APA UQ 纳 斯 达 克美国 2,254 732,792.37 0.21


证 券 交 易

所

Diamond Diamondb 纳 斯 达 克

14 back ack 能源 FANG UQ 证 券 交 易美国 765 728,752.76 0.21
Energy 股份有限 所

Inc 公司

Univers Universa

al l 保健服 美 国 纽 约

15 Health 务股份有 UHS UN 证 券 交 易美国 741 727,100.69 0.20
Service 限公司 所

s Inc

Lamb 蓝威斯顿 美 国 纽 约

16 Weston 控股股份 LW UN 证 券 交 易美国 1,165 725,045.50 0.20
Holding 有限公司 所

s Inc

Chevron 美 国 纽 约

17 Corp 雪佛龙 CVX UN 证 券 交 易美国 579 723,794.04 0.20
所

ARCH 纳 斯 达 克

18 CAPITAL 艾奇资本 ACGL UQ 证 券 交 易美国 1,651 721,879.26 0.20
所

Exelon Exelon 纳 斯 达 克

19 Corp 公司 EXC UQ 证 券 交 易美国 2,394 720,784.70 0.20
所

Charles 美 国 纽 约

20 Schwab 嘉信理财 SCHW UN 证 券 交 易美国 1,242 720,201.76 0.20
Corp/Th 所

e

Hess 美 国 纽 约

21 Corp 赫斯公司 HES UN 证 券 交 易美国 729 720,047.57 0.20
所

Maratho Marathon 美 国 纽 约

22 n Oil 石油公司 MRO UN 证 券 交 易美国 3,789 714,346.69 0.20
Corp 所

ONEOK Oneok 股 美 国 纽 约

23 Inc 份有限公 OKE UN 证 券 交 易美国 1,560 713,815.78 0.20
司 所

Generac Generac 美 国 纽 约

24 Holding 控股公司 GNRC UN 证 券 交 易美国 1,018 713,675.66 0.20
s Inc 所

Loews 美 国 纽 约

25 Corp 罗斯公司 L UN 证 券 交 易美国 1,755 712,960.18 0.20
所

26 Bio-Tec Bio-tech TECH UQ 纳 斯 达 克美国 1,228 708,833.59 0.20


hne Corp ne 公司 证 券 交 易

所

Broadco 博通股份 纳 斯 达 克

27 m Inc 有限公司 AVGO UQ 证 券 交 易美国 182 708,729.26 0.20
所

Omnicom Omnicom 美 国 纽 约

28 Group 集团 OMC UN 证 券 交 易美国 1,247 708,423.72 0.20
Inc 所

PNC

Financi 美 国 纽 约

29 al PNC 财务 PNC UN 证 券 交 易美国 643 707,292.88 0.20
Service 服务 所

s Group

Inc

Bank of 美国银行 美 国 纽 约

30 America 公司 BAC UN 证 券 交 易美国 3,062 706,304.04 0.20
Corp 所

Tapestr TPR-DRS- 美 国 纽 约

31 y Inc RS TPR UN 证 券 交 易美国 2,661 705,729.05 0.20
所

Newmont 纽蒙黄金 美 国 纽 约

32 Corp 公司 NEM UN 证 券 交 易美国 2,146 705,452.69 0.20
所

Lyondel 利安德巴 美 国 纽 约

33 lBasell 塞尔工业 LYB UN 证 券 交 易美国 1,217 703,755.49 0.20
Industr 公司 所

ies NV

Activis 动视暴雪 纳 斯 达 克

34 ion 股份有限 ATVI UQ 证 券 交 易美国 1,319 703,211.83 0.20
Blizzar 公司 所

d Inc

Howmet Howmet 美 国 纽 约

35 Aerospa 航空航天 HWM UN 证 券 交 易美国 2,561 702,930.18 0.20
ce Inc 股份有限 所

公司

McKesso McKesson 美 国 纽 约

36 n Corp 公司 MCK UN 证 券 交 易美国 269 702,778.84 0.20
所

Avery 艾利丹尼 美 国 纽 约

37 Denniso 森 AVY UN 证 券 交 易美国 557 702,150.08 0.20
n Corp 所

CBRE 世邦魏理 美 国 纽 约

38 Group 仕 CBRE UN 证 券 交 易美国 1,307 700,546.27 0.20
Inc 所


Pioneer Pioneer 美 国 纽 约

39 Natural 自然资源 PXD UN 证 券 交 易美国 440 699,883.80 0.20
Resourc 公司 所

es Co

O'Reill O'Reilly 纳 斯 达 克

40 y 汽车股份 ORLY UQ 证 券 交 易美国 119 699,521.43 0.20
Automot 有限公司 所

ive Inc

Colgate 高露洁棕 美 国 纽 约

41 -Palmol 榄 CL UN 证 券 交 易美国 1,274 699,095.82 0.20
ive Co 所

Procter 美 国 纽 约

42 & Gamble 宝洁 PG UN 证 券 交 易美国 661 697,721.71 0.20
Co/The 所

Hologic 豪洛捷公 纳 斯 达 克

43 Inc 司 HOLX UQ 证 券 交 易美国 1,339 697,648.09 0.20
所

Phillip Phillips 美 国 纽 约

44 s 66 66 PSX UN 证 券 交 易美国 962 697,330.30 0.20
所

Berkshi 伯克希尔 美 国 纽 约

45 re 哈撒韦公BRK/B UN 证 券 交 易美国 324 697,042.24 0.20
Hathawa 司 所

y Inc

William 威廉姆斯 美 国 纽 约

46 s Cos 公司 WMB UN 证 券 交 易美国 3,042 697,029.70 0.20
Inc/The 所

Bio-Rad 伯乐生命 美 国 纽 约

47 Laborat 医学产品 BIO UN 证 券 交 易美国 238 696,993.63 0.20
ories 有限公司 所

Inc

Norfolk 诺福克南 美 国 纽 约

48 Souther 方 NSC UN 证 券 交 易美国 406 696,783.99 0.20
n Corp 所

Boeing 美 国 纽 约

49 Co/The 波音 BA UN 证 券 交 易美国 525 696,510.49 0.20
所

CBOE Cboe 环

50 GLOBAL 球市场公 CBOE UF 巴 兹 全 球美国 797 696,457.14 0.20
MARKETS 司 市场

INC

Church & 切迟杜威 美 国 纽 约

51 Dwight 股份有限 CHD UN 证 券 交 易美国 1,239 695,594.93 0.20
Co Inc 公司 所


Laborat

ory Corp 美 国 纽 约

52 of 美国实验 LH UN 证 券 交 易美国 424 695,370.18 0.20
America 控股 所

Holding

s

PerkinE 珀金埃尔 美 国 纽 约

53 lmer Inc 默 PKI UN 证 券 交 易美国 712 695,322.26 0.20
所

DXC DXC 技术 美 国 纽 约

54 Technol 公司 DXC UN 证 券 交 易美国 3,767 695,244.68 0.20
ogy Co 所

Boston 波士顿科 美 国 纽 约

55 Scienti 学 BSX UN 证 券 交 易美国 2,157 695,097.65 0.20
fic Corp 所

Occiden 美 国 纽 约

56 tal 西方石油 OXY UN 证 券 交 易美国 1,584 694,901.04 0.20
Petrole 所

um Corp

Abbott 美 国 纽 约

57 Laborat 雅培制药 ABT UN 证 券 交 易美国 908 694,296.24 0.20
ories 所

Allstat 美 国 纽 约

58 e 全州保险 ALL UN 证 券 交 易美国 735 694,133.82 0.20
Corp/Th 公司 所

e

Nordson 纳 斯 达 克

59 Corp 诺信公司 NDSN UQ 证 券 交 易美国 419 693,706.75 0.20
所

Fiserv Fiserv 纳 斯 达 克

60 Inc 公司 FISV UQ 证 券 交 易美国 985 693,353.44 0.20
所

FirstEn 美 国 纽 约

61 ergy 第一能源 FE UN 证 券 交 易美国 2,373 693,142.20 0.20
Corp 所

美 国 纽 约

62 Dow Inc 陶氏公司 DOW UN 证 券 交 易美国 1,975 693,118.73 0.20
所

Xcel Xcel 能 纳 斯 达 克

63 Energy 源 XEL UQ 证 券 交 易美国 1,419 692,880.82 0.20
Inc 所

纳 斯 达 克

64 LKQ Corp LKQ 公司 LKQ UQ 证 券 交 易美国 1,862 692,625.43 0.20
所


Caterpi 美 国 纽 约

65 llar Inc卡特彼勒 CAT UN 证 券 交 易美国 415 692,402.42 0.19
所

Verizon Verizon 美 国 纽 约

66 Communi 通信股份 VZ UN 证 券 交 易美国 2,523 692,324.42 0.19
cations 有限公司 所

Inc

Progres 美 国 纽 约

67 sive 前进保险 PGR UN 证 券 交 易美国 766 691,987.75 0.19
Corp/Th 公司 所

e

DENTSPL 登士柏西 纳 斯 达 克

68 Y SIRONA诺德公司 XRAY UQ 证 券 交 易美国 3,118 691,425.43 0.19
Inc 所

Dominio Dominion 美 国 纽 约

69 n Energy 能源股份 D UN 证 券 交 易美国 1,619 691,425.15 0.19
Inc 有限公司 所

MetLife 大都会集 美 国 纽 约

70 Inc 团 MET UN 证 券 交 易美国 1,371 691,022.53 0.19
所

BlackRo 贝莱德有 美 国 纽 约

71 ck Inc 限公司 BLK UN 证 券 交 易美国 140 690,945.43 0.19
所

KeyCorp 美 国 纽 约

72 KeyCorp 公司 KEY UN 证 券 交 易美国 5,692 690,572.41 0.19
所

Quest Quest 美 国 纽 约

73 Diagnos Diagnost DGX UN 证 券 交 易美国 633 689,680.10 0.19
tics Incics 股份 所

有限公

Aptiv Aptiv 公 美 国 纽 约

74 PLC 共有限公 APTV UN 证 券 交 易美国 1,063 689,475.83 0.19
司 所

TransDi TransDig 美 国 纽 约

75 gm Groupm 集团公 TDG UN 证 券 交 易美国 157 688,485.88 0.19
Inc 司 所

ANSYS ANSYS 股 纳 斯 达 克

76 Inc 份有限公 ANSS UQ 证 券 交 易美国 409 688,174.29 0.19
司 所

Booking Booking 纳 斯 达 克

77 Holding 控股股份 BKNG UQ 证 券 交 易美国 49 687,745.34 0.19
s Inc 有限公司 所

78 Johnson 强生 JNJ UN 美 国 纽 约美国 559 687,735.79 0.19
& 证 券 交 易


Johnson 所

P G & E 太平洋煤 美 国 纽 约

79 CORP 气电力 PCG UN 证 券 交 易美国 6,072 687,619.97 0.19
所

Everest 安富来集 美 国 纽 约

80 Re Group 团有限公 RE UN 证 券 交 易美国 298 687,534.59 0.19
Ltd 司 所

AutoZon AutoZone 美 国 纽 约

81 e Inc 股份有限 AZO UN 证 券 交 易美国 40 687,038.29 0.19
公司 所

Souther 美 国 纽 约

82 n Co/The南方公司 SO UN 证 券 交 易美国 1,380 686,332.08 0.19
所

SVB 硅谷银行 纳 斯 达 克

83 Financi 金融集团 SIVB UQ 证 券 交 易美国 428 686,012.54 0.19
al Group 所

DR 霍顿房屋 美 国 纽 约

84 Horton 公司 DHI UN 证 券 交 易美国 1,105 686,011.01 0.19
Inc 所

Bath & Bath &

Body Body 美 国 纽 约

85 Works Works 股 BBWI UN 证 券 交 易美国 2,336 685,588.54 0.19
Inc 份有限公 所

司

Interco

ntinent 洲际交易 美 国 纽 约

86 al 所(ICE) ICE UN 证 券 交 易美国 959 685,203.88 0.19
Exchang 所

e Inc

Mettler 梅特勒-

-Toledo 托利多国 美 国 纽 约

87 Interna 际股份有 MTD UN 证 券 交 易美国 68 684,554.71 0.19
tional 限公司 所

Inc

Stryker 美 国 纽 约

88 Corp 史赛克 SYK UN 证 券 交 易美国 402 684,515.57 0.19
所

Charles 查理斯河

River 实验室国 美 国 纽 约

89 Laborat 际有限公 CRL UN 证 券 交 易美国 451 684,431.44 0.19
ories 司 所

Int

90 First 第一共和 FRC UN 美 国 纽 约美国 806 684,225.57 0.19
Republi 银行/加 证 券 交 易


c 州旧金山 所

Bank/CA

纳 斯 达 克

91 PTC Inc PTC 公司 PTC UQ 证 券 交 易美国 818 683,873.02 0.19
所

Comcast 康卡斯特 纳 斯 达 克

92 Corp 公司 CMCSA UQ 证 券 交 易美国 2,807 683,650.64 0.19
所

Jacobs Jacobs 美 国 纽 约

93 Solutio Solution J UN 证 券 交 易美国 817 683,207.69 0.19
ns Inc s Inc 所

Interpu

blic Interpub 美 国 纽 约

94 Group oflic 集团 IPG UN 证 券 交 易美国 2,942 682,517.01 0.19
Compani 所

es Inc

VeriSig 威瑞信股 纳 斯 达 克

95 n Inc 份有限公 VRSN UQ 证 券 交 易美国 477 682,495.14 0.19
司 所

Meta Meta 平 纳 斯 达 克

96 Platfor 台股份有 META UQ 证 券 交 易美国 814 682,229.65 0.19
ms Inc 限公司 所

Ingerso 英格索兰 美 国 纽 约

97 ll Rand 股份有限 IR UN 证 券 交 易美国 1,873 681,585.36 0.19
Inc 公司 所

PulteGr Pulte 集 美 国 纽 约

98 oup Inc 团公司 PHM UN 证 券 交 易美国 2,148 681,127.02 0.19
所

纳 斯 达 克

99 CSX CorpCSX 公司 CSX UQ 证 券 交 易美国 3,156 680,949.00 0.19
所

Kinder 特拉华州 美 国 纽 约

100 Morgan 金德摩根 KMI UN 证 券 交 易美国 5,407 680,849.27 0.19
Inc 公司 所

Zions 纳 斯 达 克

101 Bancorp 锡安银行 ZION UQ 证 券 交 易美国 1,987 680,308.54 0.19
NA 所

Invesco 景顺有限 美 国 纽 约

102 Ltd 公司 IVZ UN 证 券 交 易美国 5,427 679,965.95 0.19
所

Realty Realty 美 国 纽 约

103 Income Income O UN 证 券 交 易美国 1,538 679,433.92 0.19
Corp 公司 所

104 Globe Globe GL UN 美 国 纽 约美国 809 679,222.27 0.19


Life Inc Life 股 证 券 交 易

份有限公 所

司

Thermo Thermo 美 国 纽 约

105 Fisher Fisher TMO UN 证 券 交 易美国 177 678,854.40 0.19
Scienti Scientif 所

fic Inc ic 公司

JB Hunt JB Hunt

Transpo 运输服务 纳 斯 达 克

106 rt 股份有限 JBHT UQ 证 券 交 易美国 559 678,820.34 0.19
Service 公司 所

s Inc

Viatris 纳 斯 达 克

107 Inc 晖致 VTRS UQ 证 券 交 易美国 8,753 678,497.53 0.19
所

Organon Organon 美 国 纽 约

108 & Co & Co OGN UN 证 券 交 易美国 3,488 678,490.22 0.19
所

America

n 纳 斯 达 克

109 Electri 美国电力 AEP UQ 证 券 交 易美国 1,026 678,482.28 0.19
c Power 所

Co Inc

Bank of 纽约梅隆 美 国 纽 约

110 New York银行股份 BK UN 证 券 交 易美国 2,140 678,441.19 0.19
Mellon 有限公司 所

Corp

Coca-Co 美 国 纽 约

111 la 可口可乐 KO UN 证 券 交 易美国 1,530 677,817.86 0.19
Co/The 所

Devon 美 国 纽 约

112 Energy 戴文能源 DVN UN 证 券 交 易美国 1,582 677,717.01 0.19
Corp 所

Estee 美 国 纽 约

113 Lauder 雅诗兰黛 EL UN 证 券 交 易美国 392 677,370.87 0.19
Cos 所

Inc/The

Cadence Cadence 纳 斯 达 克

114 Design 设计系统 CDNS UQ 证 券 交 易美国 605 676,869.97 0.19
Systems 股份有限 所

Inc 公司

Tractor 拖拉机供 纳 斯 达 克

115 Supply 应公司 TSCO UQ 证 券 交 易美国 432 676,868.86 0.19
Co 所


Pinnacl 美 国 纽 约

116 e West Pinnacle PNW UN 证 券 交 易美国 1,278 676,813.70 0.19
Capital 西部资本 所

Corp

Electro 纳 斯 达 克

117 nic Arts 电子艺界 EA UQ 证 券 交 易美国 795 676,493.19 0.19
Inc 所

AES 爱伊斯公 美 国 纽 约

118 Corp/Th 司 AES UN 证 券 交 易美国 3,377 676,419.50 0.19
e 所

Northro 诺斯洛普 美 国 纽 约

119 p 格鲁门公 NOC UN 证 券 交 易美国 178 676,392.06 0.19
Grumman 司 所

Corp

Synopsy 新思科技 纳 斯 达 克

120 s Inc 公司 SNPS UQ 证 券 交 易美国 304 676,013.05 0.19
所

General 美 国 纽 约

121 Electri 通用电气 GE UN 证 券 交 易美国 1,158 675,766.92 0.19
c Co 所

Equifax Equifax 美 国 纽 约

122 Inc 股份有限 EFX UN 证 券 交 易美国 499 675,466.19 0.19
公司 所

Aflac 家庭人寿 美 国 纽 约

123 Inc 保险 AFL UN 证 券 交 易美国 1,348 675,392.92 0.19
所

Mohawk Mohawk 美 国 纽 约

124 Industr 工业股份 MHK UN 证 券 交 易美国 948 674,901.50 0.19
ies Inc 有限公司 所

Becton 美 国 纽 约

125 Dickins 碧迪 BDX UN 证 券 交 易美国 381 674,788.25 0.19
on and 所

Co

Microso 纳 斯 达 克

126 ft Corp 微软公司 MSFT UQ 证 券 交 易美国 404 674,781.15 0.19
所

Raytheo

n 雷神技术 美 国 纽 约

127 Technol 公司 RTX UN 证 券 交 易美国 960 674,752.73 0.19
ogies 所

Corp

Duke 美 国 纽 约

128 Energy 杜克能源 DUK UN 证 券 交 易美国 940 674,247.10 0.19
Corp 所


Hasbro 纳 斯 达 克

129 Inc 孩之宝 HAS UQ 证 券 交 易美国 1,586 673,907.65 0.19
所

Kimco Kimco 房 美 国 纽 约

130 Realty 地产公司 KIM UN 证 券 交 易美国 4,567 673,679.21 0.19
Corp 所

Public

Service 公共服务 美 国 纽 约

131 Enterpr 企业集团 PEG UN 证 券 交 易美国 1,578 673,365.80 0.19
ise 所

Group

J M JM 斯马 美 国 纽 约

132 Smucker 克公司 SJM UN 证 券 交 易美国 610 673,202.41 0.19
Co/The 所

PepsiCo 纳 斯 达 克

133 Inc 百事可乐 PEP UQ 证 券 交 易美国 535 673,150.18 0.19
所

Cintas CINTAS 纳 斯 达 克

134 Corp 公司 CTAS UQ 证 券 交 易美国 214 673,105.47 0.19
所

Zimmer 捷迈邦美 美 国 纽 约

135 Biomet 控股股份 ZBH UN 证 券 交 易美国 758 673,093.77 0.19
Holding 有限公司 所

s Inc

Philip

Morris 菲利普莫 美 国 纽 约

136 Interna 里斯国际 PM UN 证 券 交 易美国 954 672,462.36 0.19
tional 集团公司 所

Inc

Oracle 美 国 纽 约

137 Corp 甲骨文 ORCL UN 证 券 交 易美国 1,181 672,327.24 0.19
所

Dollar 美 国 纽 约

138 General 达乐公司 DG UN 证 券 交 易美国 392 672,292.84 0.19
Corp 所

Truist Truist 美 国 纽 约

139 Financi 金融公司 TFC UN 证 券 交 易美国 2,242 671,897.67 0.19
al Corp 所

Lennar Lennar 美 国 纽 约

140 Corp 公司 LEN UN 证 券 交 易美国 1,066 671,895.86 0.19
所

Dollar 美元树公 纳 斯 达 克

141 Tree Inc 司 DLTR UQ 证 券 交 易美国 682 671,819.80 0.19
所


McDonal 美 国 纽 约

142 d's Corp 麦当劳 MCD UN 证 券 交 易美国 366 671,749.46 0.19
所

美 国 纽 约

143 PPL CorpPPL 公司 PPL UN 证 券 交 易美国 3,300 671,568.52 0.19
所

Wells 美 国 纽 约

144 Fargo & 富国银行 WFC UN 证 券 交 易美国 2,333 670,896.92 0.19
Co 所

Prudent 美 国 纽 约

145 ial 保德信金 PRU UN 证 券 交 易美国 968 670,532.74 0.19
Financi 融集团 所

al Inc

Nasdaq 纳斯达克 纳 斯 达 克

146 Inc 股份有限 NDAQ UQ 证 券 交 易美国 1,569 670,399.51 0.19
公司 所

Mid-Ame

rica Mid-Amer 美 国 纽 约

147 Apartme ica MAA UN 证 券 交 易美国 613 670,237.38 0.19
nt Apartmen 所

Communi t Commun

ties Inc

Take-Tw

o Take-Two 纳 斯 达 克

148 Interac 互动软件 TTWO UQ 证 券 交 易美国 924 670,106.79 0.19
tive 股份有限 所

Softwar 公司

e

Old Old

Dominio Dominion 纳 斯 达 克

149 n Freight ODFL UQ 证 券 交 易美国 339 670,004.41 0.19
Freight Line 股 所

Line Inc份有限公

司

Merck & 美 国 纽 约

150 Co Inc 默克 MRK UN 证 券 交 易美国 867 669,950.29 0.19
所

Campbel 美 国 纽 约

151 l Soup 金宝汤 CPB UN 证 券 交 易美国 1,695 669,933.58 0.19
Co 所

Kraft 卡夫亨氏 纳 斯 达 克

152 Heinz 公司 KHC UQ 证 券 交 易美国 2,362 669,695.18 0.19
Co/The 所

153 TJX Cos TJX 公司 TJX UN 美 国 纽 约美国 1,208 669,693.65 0.19


Inc/The 证 券 交 易

所

Emerson 艾默生电 美 国 纽 约

154 Electri 气 EMR UN 证 券 交 易美国 1,001 669,688.50 0.19
c Co 所

Zebra 纳 斯 达 克

155 Technol 斑马技术 ZBRA UQ 证 券 交 易美国 375 669,672.41 0.19
ogies 公司 所

Corp

McCormi 味好美股 美 国 纽 约

156 ck & Co 份有限公 MKC UN 证 券 交 易美国 1,159 669,085.71 0.19
Inc/MD 司/马里 所

兰州

Conagra 康尼格拉 美 国 纽 约

157 Brands 品牌股份 CAG UN 证 券 交 易美国 2,481 668,703.98 0.19
Inc 有限公司 所

CMS 美 国 纽 约

158 Energy CMS 能源 CMS UN 证 券 交 易美国 1,516 668,659.27 0.19
Corp 所

Marsh & Marsh & 美 国 纽 约

159 McLenna McLennan MMC UN 证 券 交 易美国 580 668,451.16 0.19
n Cos 股份有限 所

Inc 公司

Teledyn

e Teledyne 美 国 纽 约

159 Technol 科技股份 TDY UN 证 券 交 易美国 240 668,451.16 0.19
ogies 有限公司 所

Inc

Cummins 美 国 纽 约

161 Inc 康明斯 CMI UN 证 券 交 易美国 396 668,231.36 0.19
所

Waters 沃特世公 美 国 纽 约

162 Corp 司 WAT UN 证 券 交 易美国 280 668,061.15 0.19
所

Corning 美 国 纽 约

163 Inc 康宁公司 GLW UN 证 券 交 易美国 3,003 668,015.32 0.19
所

Adobe 纳 斯 达 克

164 Inc 奥多比 ADBE UQ 证 券 交 易美国 285 667,982.10 0.19
所

Edison 爱迪生国 美 国 纽 约

165 Interna 际 EIX UN 证 券 交 易美国 1,507 667,733.39 0.19
tional 所

166 Las 拉斯维加 LVS UN 美 国 纽 约美国 1,994 667,567.91 0.19


Vegas 斯金沙集 证 券 交 易

Sands 团 所

Corp

Hartfor

d

Financi 哈特福德 美 国 纽 约

167 al 金融服务 HIG UN 证 券 交 易美国 1,264 667,550.78 0.19
Service 所

s Group

Inc

Moody's 美 国 纽 约

168 Corp 穆迪 MCO UN 证 券 交 易美国 344 667,524.04 0.19
所

Paychex Paychex 纳 斯 达 克

169 Inc 公司 PAYX UQ 证 券 交 易美国 829 667,203.39 0.19
所

Verisk Verisk 纳 斯 达 克

170 Analyti 分析公司 VRSK UQ 证 券 交 易美国 543 667,181.24 0.19
cs Inc 所

L3Harri L3Harris

s Technolo 美 国 纽 约

171 Technol gies 股 LHX UN 证 券 交 易美国 460 667,045.71 0.19
ogies 份有限公 所

Inc 司

Molina Molina 美 国 纽 约

172 Healthc Healthca MOH UN 证 券 交 易美国 290 666,956.56 0.19
are Inc re 股份 所

有限公司

JPMorga 美 国 纽 约

173 n Chase 摩根大通 JPM UN 证 券 交 易美国 714 666,842.34 0.19
& Co 所

Hormel 荷美尔食 美 国 纽 约

174 Foods 品有限公 HRL UN 证 券 交 易美国 2,102 666,833.29 0.19
Corp 司 所

Global 环汇有限 美 国 纽 约

175 Payment 公司 GPN UN 证 券 交 易美国 964 666,822.01 0.19
s Inc 所

Monster 怪兽饮料 纳 斯 达 克

176 Beverag 公司 MNST UQ 证 券 交 易美国 943 666,810.24 0.19
e Corp 所

Chubb 邱博保险 美 国 纽 约

177 Ltd 集团 CB UN 证 券 交 易美国 434 666,793.59 0.19
所

178 Boston 波士顿地 BXP UN 美 国 纽 约美国 1,416 666,465.42 0.19


Propert 产公司 证 券 交 易

ies Inc 所

Comeric Comerica 美 国 纽 约

179 a Inc 公司 CMA UN 证 券 交 易美国 1,431 666,250.00 0.19
所

Skywork 思佳讯解 纳 斯 达 克

180 s 决方案公 SWKS UQ 证 券 交 易美国 1,049 665,783.51 0.19
Solutio 司 所

ns Inc

Moderna 莫德纳公 纳 斯 达 克

181 Inc 司 MRNA UQ 证 券 交 易美国 532 665,522.13 0.19
所

Eli 美 国 纽 约

182 Lilly & 礼来 LLY UN 证 券 交 易美国 261 665,009.54 0.19
Co 所

Amcor 安姆科公 美 国 纽 约

183 PLC 司 AMCR UN 证 券 交 易美国 8,016 664,914.26 0.19
所

America

n 美 国 纽 约

184 Interna 美国国际 AIG UN 证 券 交 易美国 1,509 664,625.93 0.19
tional 集团 所

Group

Inc

US 美国合众 美 国 纽 约

185 Bancorp 银行 USB UN 证 券 交 易美国 2,188 664,552.94 0.19
所

Robert

Half 罗致恒富 美 国 纽 约

186 Interna 国际公司 RHI UN 证 券 交 易美国 1,292 664,341.77 0.19
tional 所

Inc

Honeywe

ll 纳 斯 达 克

187 Interna 霍尼韦尔 HON UQ 证 券 交 易美国 445 664,168.63 0.19
tional 所

Inc

美 国 纽 约

188 Visa Inc 维萨公司 V UN 证 券 交 易美国 459 664,157.07 0.19
所

Telefle 泰利福公 美 国 纽 约

189 x Inc 司 TFX UN 证 券 交 易美国 382 664,134.92 0.19
所

190 Archer- Archer-D ADM UN 美 国 纽 约美国 1,027 664,123.01 0.19


Daniels aniels-M 证 券 交 易

-Midlan idland 所

d Co 公司

Motorol 摩托罗拉 美 国 纽 约

191 a 解决方案 MSI UN 证 券 交 易美国 370 664,093.41 0.19
Solutio 股份有限 所

ns Inc 公司

Quanta Quanta 美 国 纽 约

192 Service 服务股份 PWR UN 证 券 交 易美国 669 663,952.73 0.19
s Inc 有限公司 所

Salesfo Salesfor 美 国 纽 约

193 rce Inc ce 股份 CRM UN 证 券 交 易美国 719 663,950.71 0.19
有限公司 所

Autodes 纳 斯 达 克

194 k Inc 欧特克 ADSK UQ 证 券 交 易美国 510 663,752.15 0.19
所

Ross 罗斯百货 纳 斯 达 克

195 Stores 股份有限 ROST UQ 证 券 交 易美国 821 663,680.90 0.19
Inc 公司 所

HCA HCA 医疗 美 国 纽 约

196 Healthc 保健有限 HCA UN 证 券 交 易美国 397 663,476.49 0.19
are Inc 公司 所

Travele 旅行家集 美 国 纽 约

197 rs Cos 团 TRV UN 证 券 交 易美国 508 663,342.77 0.19
Inc/The 所

Regener

on 再生元制 纳 斯 达 克

198 Pharmac 药股份有 REGN UQ 证 券 交 易美国 132 663,285.38 0.19
eutical 限公司 所

s Inc

America 美 国 纽 约

199 n 美国运通 AXP UN 证 券 交 易美国 644 662,688.65 0.19
Express 所

Co

Evergy Evergy 纳 斯 达 克

200 Inc 股份有限 EVRG UQ 证 券 交 易美国 1,512 662,682.80 0.19
公司 所

F5 股份 纳 斯 达 克

201 F5 Inc 有限公司 FFIV UQ 证 券 交 易美国 663 662,661.70 0.19
所

美 国 纽 约

202 Aon PLC 怡安集团 AON UN 证 券 交 易美国 317 662,642.55 0.19
所

203 Edwards 爱德华生 EW UN 美 国 纽 约美国 1,275 662,526.73 0.19


Lifesci 命科学公 证 券 交 易

ences 司 所

Corp

Citigro 美 国 纽 约

204 up Inc 花旗集团 C UN 证 券 交 易美国 2,103 662,463.63 0.19
所

Catalen 康泰伦特 美 国 纽 约

205 t Inc 股份有限 CTLT UN 证 券 交 易美国 2,112 662,062.68 0.19
公司 所

Norther 纳 斯 达 克

206 n Trust 北美信托 NTRS UQ 证 券 交 易美国 1,074 661,903.47 0.19
Corp 所

纳 斯 达 克

207 KLA CorpKLA 公司 KLAC UQ 证 券 交 易美国 252 661,717.51 0.19
所

Advance 领先汽车 美 国 纽 约

208 Auto 配件股份 AAP UN 证 券 交 易美国 646 661,507.32 0.19
Parts 有限公司 所

Inc

Equinix Equinix 纳 斯 达 克

209 Inc 有限公司 EQIX UQ 证 券 交 易美国 145 661,493.18 0.19
所

Trane 特灵科技 美 国 纽 约

210 Technol 公共有限 TT UN 证 券 交 易美国 565 661,433.98 0.19
ogies 公司 所

PLC

Simon 西蒙房地 美 国 纽 约

211 Propert 产集团公 SPG UN 证 券 交 易美国 808 661,106.58 0.19
y Group 司 所

Inc

UnitedH 美 国 纽 约

212 ealth 联合健康 UNH UN 证 券 交 易美国 179 660,956.00 0.19
Group 集团 所

Inc

United 联合租赁 美 国 纽 约

213 Rentals 公司 URI UN 证 券 交 易美国 267 660,920.62 0.19
Inc 所

Parker- 派克汉尼 美 国 纽 约

214 Hannifi 汾公司 PH UN 证 券 交 易美国 326 660,703.74 0.19
n Corp 所

Lockhee 洛克希德 美 国 纽 约

215 d Martin 马丁 LMT UN 证 券 交 易美国 195 660,700.61 0.19
Corp 所

216 Constel 星座公司 STZ UN 美 国 纽 约美国 409 660,144.83 0.19


lation 证 券 交 易

Brands 所

Inc

DaVita DaVita 美 国 纽 约

217 Inc 股份有限 DVA UN 证 券 交 易美国 1,269 659,939.24 0.19
公司 所

FedEx 美 国 纽 约

218 Corp 联邦快递 FDX UN 证 券 交 易美国 547 659,828.99 0.19
所

AMETEK 阿美特克 美 国 纽 约

219 Inc 股份有限 AME UN 证 券 交 易美国 678 659,757.67 0.19
公司 所

Coterra Coterra 美 国 纽 约

220 Energy 能源股份 CTRA UN 证 券 交 易美国 3,854 659,497.34 0.19
Inc 有限公司 所

Illumin Illumina 纳 斯 达 克

221 a Inc 公司 ILMN UQ 证 券 交 易美国 468 659,057.31 0.19
所

DTE 美 国 纽 约

222 Energy DTE 能源 DTE UN 证 券 交 易美国 805 658,932.30 0.19
Co 所

Ameren Ameren 美 国 纽 约

223 Corp 公司 AEE UN 证 券 交 易美国 1,064 658,926.93 0.19
所

Hunting Huntingt

ton on 美 国 纽 约

224 Ingalls Ingalls HII UN 证 券 交 易美国 410 658,703.51 0.19
Industr 工业公司 所

ies

Domino' 达美乐披 美 国 纽 约

225 s Pizza 萨公司 DPZ UN 证 券 交 易美国 273 658,622.72 0.19
Inc 所

General 美 国 纽 约

226 Dynamic 通用动力 GD UN 证 券 交 易美国 381 658,363.01 0.19
s Corp 所

Yum! 百胜餐饮 美 国 纽 约

227 Brands 集团 YUM UN 证 券 交 易美国 738 658,315.16 0.19
Inc 所

Fortive 福迪威公 美 国 纽 约

228 Corp 司 FTV UN 证 券 交 易美国 1,471 658,236.53 0.19
所

Illinoi 伊利诺伊 美 国 纽 约

229 s Tool 工具股份 ITW UN 证 券 交 易美国 429 658,215.29 0.19
Works 有限公司 所


Inc

NiSourc NiSource 美 国 纽 约

230 e Inc 公司 NI UN 证 券 交 易美国 3,445 657,889.35 0.19
所

Ameriso 美 国 纽 约

231 urceBer 美源伯根 ABC UN 证 券 交 易美国 570 657,839.20 0.19
gen Corp 所

美 国 纽 约

232 HP Inc 惠普 HPQ UN 证 券 交 易美国 3,515 657,792.89 0.19
所

FleetCo

r FleetCor 美 国 纽 约

233 Technol 技术股份 FLT UN 证 券 交 易美国 514 657,538.47 0.19
ogies 有限公司 所

Inc

eBay 公 纳 斯 达 克

234 eBay Inc 司 EBAY UQ 证 券 交 易美国 2,272 656,203.50 0.18
所

Morgan 摩根士丹 美 国 纽 约

235 Stanley 利 MS UN 证 券 交 易美国 1,108 656,080.36 0.18
所

Cincinn 纳 斯 达 克

236 ati 辛辛那提 CINF UQ 证 券 交 易美国 920 656,056.96 0.18
Financi 金融 所

al Corp

Roper 美 国 纽 约

237 Technol 儒博技术 ROP UN 证 券 交 易美国 218 656,034.82 0.18
ogies 公司 所

Inc

Alliant Alliant 纳 斯 达 克

238 Energy 能源公司 LNT UQ 证 券 交 易美国 1,706 655,983.56 0.18
Corp 所

Molson 莫尔森库 美 国 纽 约

239 Coors 尔斯饮料 TAP UN 证 券 交 易美国 1,828 655,916.00 0.18
Beverag 公司 所

e Co

Willis 韦莱韬睿 纳 斯 达 克

240 Towers 惠悦公共 WTW UQ 证 券 交 易美国 385 655,809.72 0.18
Watson 有限公司 所

PLC

Celanes 塞拉尼斯 美 国 纽 约

241 e Corp 公司 CE UN 证 券 交 易美国 921 655,807.91 0.18
所

242 VICI VICI VICI UN 美 国 纽 约美国 2,906 655,747.73 0.18


Propert Properti 证 券 交 易

ies Inc es 股份 所

有限公司

Tyler 美 国 纽 约

243 Technol Tyler 科 TYL UN 证 券 交 易美国 292 655,673.35 0.18
ogies 技公司 所

Inc

Fifth 纳 斯 达 克

244 Third 五三银行 FITB UQ 证 券 交 易美国 2,869 655,590.96 0.18
Bancorp 所

Otis 奥的斯电 美 国 纽 约

245 Worldwi 梯公司 OTIS UN 证 券 交 易美国 1,202 655,568.19 0.18
de Corp 所

Cigna 美 国 纽 约

246 Corp 信诺集团 CI UN 证 券 交 易美国 284 655,372.76 0.18
所

Eversou Eversour 美 国 纽 约

247 rce ce 能源 ES UN 证 券 交 易美国 1,122 655,149.34 0.18
Energy 公司 所

Pentair Pentair 美 国 纽 约

248 PLC 公共有限 PNR UN 证 券 交 易美国 2,091 655,042.78 0.18
公司 所

Garmin 佳明有限 美 国 纽 约

249 Ltd 公司 GRMN UN 证 券 交 易美国 1,019 654,975.43 0.18
所

America 美国自来 美 国 纽 约

250 n Water 水股份有 AWK UN 证 券 交 易美国 617 654,972.85 0.18
Works Co 限公司 所

Inc

DuPont 美 国 纽 约

251 de 杜邦公司 DD UN 证 券 交 易美国 1,369 654,355.30 0.18
Nemours 所

Inc

Kimberl 美 国 纽 约

252 y-Clark 金佰利 KMB UN 证 券 交 易美国 692 654,247.56 0.18
Corp 所

Masterc 万事达股 美 国 纽 约

253 ard Inc 份有限公 MA UN 证 券 交 易美国 270 653,886.10 0.18
司 所

Akamai 纳 斯 达 克

254 Technol 阿卡迈技 AKAM UQ 证 券 交 易美国 1,113 653,459.86 0.18
ogies 术公司 所

Inc

255 BorgWar 博格华纳 BWA UN 美 国 纽 约美国 2,331 653,437.92 0.18


ner Inc 股份有限 证 券 交 易

公司 所

Ulta Ulta 美 纳 斯 达 克

256 Beauty 容产品公 ULTA UQ 证 券 交 易美国 200 653,376.98 0.18
Inc 司 所

Mondele

z 纳 斯 达 克

257 Interna 亿滋国际 MDLZ UQ 证 券 交 易美国 1,407 653,116.16 0.18
tional 所

Inc

Xylem 赛莱默公 美 国 纽 约

258 Inc/NY 司 XYL UN 证 券 交 易美国 848 653,024.30 0.18
所

Packagi 美 国 纽 约

259 ng Corp 美国包装 PKG UN 证 券 交 易美国 733 652,987.18 0.18
of 公司 所

America

Kellogg 美 国 纽 约

260 Co 家乐氏 K UN 证 券 交 易美国 1,316 652,944.06 0.18
所

Westing

house

Air 西屋制动 美 国 纽 约

261 Brake 公司 WAB UN 证 券 交 易美国 939 652,733.39 0.18
Technol 所

ogies

Corp

Rollins Rollins 美 国 纽 约

262 Inc 公司 ROL UN 证 券 交 易美国 2,564 652,503.34 0.18
所

FirstSo 福思第一 纳 斯 达 克

263 larInc 太阳能公 FSLR UQ 证 券 交 易美国 625 652,017.15 0.18
司 所

Ventas Ventas 美 国 纽 约

264 Inc 公司 VTR UN 证 券 交 易美国 2,077 651,669.61 0.18
所

Eaton 美 国 纽 约

265 Corp PLC 伊顿 ETN UN 证 券 交 易美国 596 651,484.01 0.18
所

MSCI 明 美 国 纽 约

266 MSCI Inc 晟 MSCI UN 证 券 交 易美国 201 651,184.32 0.18
所

267 Brown & Brown & BRO UN 美 国 纽 约美国 1,641 651,104.92 0.18
Brown Brown 股 证 券 交 易


Inc 份有限公 所

司

Cardina 嘉德诺健 美 国 纽 约

268 l Health 康集团 CAH UN 证 券 交 易美国 1,216 651,008.46 0.18
Inc 所

Ceridia Ceridian 美 国 纽 约

269 n HCM 人力资本 CDAY UN 证 券 交 易美国 1,457 650,957.13 0.18
Holding 管理控股 所

Inc 股份

Atmos Atmos 能 美 国 纽 约

270 Energy 源公司 ATO UN 证 券 交 易美国 834 650,955.95 0.18
Corp 所

Frankli 美 国 纽 约

271 n 富兰克林 BEN UN 证 券 交 易美国 3,543 650,941.74 0.18
Resourc 资源 所

es Inc

Pfizer 美 国 纽 约

272 Inc 辉瑞制药 PFE UN 证 券 交 易美国 1,824 650,923.77 0.18
所

Clorox 高乐氏公 美 国 纽 约

273 Co/The 司 CLX UN 证 券 交 易美国 666 650,909.98 0.18
所

TE 美 国 纽 约

274 Connect 泰科电子 TEL UN 证 券 交 易美国 814 650,822.37 0.18
ivity 公司 所

Ltd

America 美国发射 美 国 纽 约

275 n Tower 塔公司 AMT UN 证 券 交 易美国 441 650,704.39 0.18
Corp 所

MarketA MarketAx 纳 斯 达 克

276 xess ess 控股 MKTX UQ 证 券 交 易美国 335 650,689.69 0.18
Holding 公司 所

s Inc

AbbVie 艾伯维公 美 国 纽 约

277 Inc 司 ABBV UN 证 券 交 易美国 578 650,567.33 0.18
所

Goldman 美 国 纽 约

278 Sachs 高盛 GS UN 证 券 交 易美国 272 650,489.18 0.18
Group 所

Inc/The

Healthp Healthpe 美 国 纽 约

279 eak ak 物业 PEAK UN 证 券 交 易美国 3,722 649,870.59 0.18
Propert 股份有限 所

ies Inc 公司


NextEra 新纪元能 美 国 纽 约

280 Energy 源公司 NEE UN 证 券 交 易美国 1,116 649,780.46 0.18
Inc 所

Citizen

s 公民金融 美 国 纽 约

281 Financi 集团股份 CFG UN 证 券 交 易美国 2,369 649,571.04 0.18
al Group 有限公司 所

Inc

Medtron 美 国 纽 约

282 ic PLC 美敦力 MDT UN 证 券 交 易美国 1,200 649,546.45 0.18
所

Hewlett 美 国 纽 约

283 Packard 慧与 HPE UN 证 券 交 易美国 5,843 649,478.76 0.18
Enterpr 所

ise Co

Rockwel 美 国 纽 约

284 l 罗克韦尔 ROK UN 证 券 交 易美国 362 649,381.67 0.18
Automat 自动化 所

ion Inc

T-Mobil T-Mobile 纳 斯 达 克

285 e US Inc US 股份 TMUS UQ 证 券 交 易美国 666 649,379.30 0.18
有限公司 所

Keurig Keurig 纳 斯 达 克

286 Dr Dr KDP UQ 证 券 交 易美国 2,614 649,206.86 0.18
Pepper Pepper 所

Inc 有限公司

Delta 美 国 纽 约

287 Air 达美航空 DAL UN 证 券 交 易美国 2,836 649,037.76 0.18
Lines 有限公司 所

Inc

Waste 美 国 纽 约

288 Managem 废品管理 WM UN 证 券 交 易美国 594 649,008.23 0.18
ent Inc 所

Regions 地区金融 美 国 纽 约

289 Financi 公司 RF UN 证 券 交 易美国 4,321 648,827.43 0.18
al Corp 所

Juniper 瞻博网络 美 国 纽 约

290 Network 股份有限 JNPR UN 证 券 交 易美国 2,914 648,623.23 0.18
s Inc 公司 所

Consoli 美 国 纽 约

291 dated 联合爱迪 ED UN 证 券 交 易美国 977 648,528.72 0.18
Edison 生 所

Inc

292 Textron 德事隆 TXT UN 美 国 纽 约美国 1,315 648,418.19 0.18


Inc 证 券 交 易

所

Paycom Paycom 美 国 纽 约

293 Softwar 软件股份 PAYC UN 证 券 交 易美国 300 648,355.51 0.18
e Inc 有限公司 所

Lowe's 美 国 纽 约

294 Cos Inc 劳氏 LOW UN 证 券 交 易美国 467 648,021.76 0.18
所

Deere & 美 国 纽 约

295 Co 迪尔 DE UN 证 券 交 易美国 217 647,992.79 0.18
所

W R WR 美 国 纽 约

296 Berkley Berkley WRB UN 证 券 交 易美国 1,282 647,949.75 0.18
Corp 公司 所

Essex 埃塞克斯 美 国 纽 约

297 Propert 房地产信 ESS UN 证 券 交 易美国 439 647,936.80 0.18
y Trust 托公司 所

Inc

Dover 美 国 纽 约

298 Corp 都福 DOV UN 证 券 交 易美国 687 647,893.55 0.18
所

NRG NRG 能源 美 国 纽 约

299 Energy 股份有限 NRG UN 证 券 交 易美国 2,923 647,776.47 0.18
Inc 公司 所

Fortine Fortinet 纳 斯 达 克

300 t Inc 股份有限 FTNT UQ 证 券 交 易美国 1,902 647,629.66 0.18
公司 所

美 国 纽 约

301 FMC CorpFMC 公司 FMC UN 证 券 交 易美国 745 647,540.65 0.18
所

Altria 美 国 纽 约

302 Group 高特利 MO UN 证 券 交 易美国 2,033 647,209.34 0.18
Inc 所

Freepor 自由港迈 美 国 纽 约

303 t-McMoR 克墨伦股 FCX UN 证 券 交 易美国 2,445 647,080.99 0.18
an Inc 份有限公 所

司

CenterP 美 国 纽 约

304 oint 中点能源 CNP UN 证 券 交 易美国 3,098 647,074.16 0.18
Energy 所

Inc

Weyerha 美 国 纽 约

305 euser Co 惠好 WY UN 证 券 交 易美国 2,997 647,060.09 0.18
所


Danaher 美 国 纽 约

306 Corp 丹纳赫 DHR UN 证 券 交 易美国 350 646,990.45 0.18
所

Leidos Leidos 美 国 纽 约

307 Holding 控股公司 LDOS UN 证 券 交 易美国 883 646,891.34 0.18
s Inc 所

Capital 美 国 纽 约

308 One 第一资本 COF UN 证 券 交 易美国 999 646,781.79 0.18
Financi 金融 所

al Corp

Home 美 国 纽 约

309 Depot 家得宝 HD UN 证 券 交 易美国 294 646,752.54 0.18
Inc/The 所

Corteva 科迪华公 美 国 纽 约

310 Inc 司 CTVA UN 证 券 交 易美国 1,579 646,409.74 0.18
所

Henry 亨利香恩 纳 斯 达 克

311 Schein 公司 HSIC UQ 证 券 交 易美国 1,162 646,377.14 0.18
Inc 所

Whirlpo 美 国 纽 约

312 ol Corp 惠而浦 WHR UN 证 券 交 易美国 656 646,299.28 0.18
所

Service ServiceN 美 国 纽 约

313 Now Inc ow 公司 NOW UN 证 券 交 易美国 239 646,290.71 0.18
所

Cisco 思科系统 纳 斯 达 克

314 Systems 股份有限 CSCO UQ 证 券 交 易美国 1,947 646,002.03 0.18
Inc 公司 所

Welltow Welltowe 美 国 纽 约

315 er Inc r Inc WELL UN 证 券 交 易美国 1,415 645,989.28 0.18
所

West

Pharmac 西氏医药 美 国 纽 约

316 eutical 服务公司 WST UN 证 券 交 易美国 394 645,812.73 0.18
Service 所

s Inc

Sealed 希悦尔公 美 国 纽 约

317 Air Corp 司 SEE UN 证 券 交 易美国 1,858 645,458.51 0.18
所

Ralph 美 国 纽 约

318 Lauren 拉夫劳伦 RL UN 证 券 交 易美国 877 645,427.52 0.18
Corp 所

319 Linde 林德公共 LIN UN 美 国 纽 约美国 284 645,166.56 0.18
PLC 有限公司 证 券 交 易


所

State 美 国 纽 约

320 Street 道富集团 STT UN 证 券 交 易美国 1,194 645,051.36 0.18
Corp 所

A O AO 史密 美 国 纽 约

321 Smith 斯公司 AOS UN 证 券 交 易美国 1,618 645,021.69 0.18
Corp 所

IQVIA IQVIA 控 美 国 纽 约

322 Holding 股股份有 IQV UN 证 券 交 易美国 452 644,993.56 0.18
s Inc 限公司 所

Arthur J 亚瑟加拉 美 国 纽 约

323 Gallagh 格尔有限 AJG UN 证 券 交 易美国 491 644,734.89 0.18
er & Co 公司 所

Best Buy 美 国 纽 约

324 Co Inc 百思买 BBY UN 证 券 交 易美国 1,153 644,101.04 0.18
所

Air

Product 空气产品 美 国 纽 约

325 s and 公司 APD UN 证 券 交 易美国 300 644,072.28 0.18
Chemica 所

ls Inc

Cogniza

nt 纳 斯 达 克

326 Technol 高知特科 CTSH UQ 证 券 交 易美国 1,617 644,059.95 0.18
ogy 技公司 所

Solutio

ns

Westroc WestRock 美 国 纽 约

327 k Co 公司 WRK UN 证 券 交 易美国 2,630 644,022.13 0.18
所

美 国 纽 约

328 VF Corp VF 公司 VFC UN 证 券 交 易美国 3,346 643,411.06 0.18
所

Entergy Entergy 美 国 纽 约

329 Corp 公司 ETR UN 证 券 交 易美国 821 643,267.87 0.18
所

WEC WEC 能源 美 国 纽 约

330 Energy 集团股份 WEC UN 证 券 交 易美国 985 643,205.88 0.18
Group 有限公司 所

Inc

Union 联合太平 美 国 纽 约

331 Pacific 洋 UNP UN 证 券 交 易美国 446 643,203.24 0.18
Corp 所

332 Intuiti 直觉外科 ISRG UQ 纳 斯 达 克美国 348 643,123.70 0.18


ve 手术公司 证 券 交 易

Surgica 所

l Inc

United 联合包裹 美 国 纽 约

333 Parcel 服务股份 UPS UN 证 券 交 易美国 531 642,895.54 0.18
Service 有限公司 所

Inc

NXP 纳 斯 达 克

334 Semicon 恩智浦半 NXPI UQ 证 券 交 易美国 584 642,759.59 0.18
ductors 导体公司 所

NV

Target 塔吉特公 美 国 纽 约

335 Corp 司 TGT UN 证 券 交 易美国 619 642,524.47 0.18
所

NVR 股份 美 国 纽 约

336 NVR Inc 有限公司 NVR UN 证 券 交 易美国 20 642,495.49 0.18
所

Agilent 美 国 纽 约

337 Technol 安捷伦 A UN 证 券 交 易美国 616 642,027.47 0.18
ogies 所

Inc

Hershey 美 国 纽 约

338 Co/The 好时公司 HSY UN 证 券 交 易美国 398 641,891.38 0.18
所

美 国 纽 约

339 IFF 国际香料 IFF UN 证 券 交 易美国 879 641,818.26 0.18
所

General 美 国 纽 约

340 Mills 通用磨坊 GIS UN 证 券 交 易美国 1,099 641,795.90 0.18
Inc 所

PACCAR 纳 斯 达 克

341 Inc 帕卡 PCAR UQ 证 券 交 易美国 931 641,725.70 0.18
所

Tyson 泰森食品 美 国 纽 约

342 Foods 公司 TSN UN 证 券 交 易美国 1,480 641,648.60 0.18
Inc 所

Sysco Sysco 公 美 国 纽 约

343 Corp 司 SYY UN 证 券 交 易美国 1,205 641,594.62 0.18
所

Gartner Gartner 美 国 纽 约

344 Inc 公司 IT UN 证 券 交 易美国 274 641,456.10 0.18
所

345 Snap-on 实耐宝 SNA UN 美 国 纽 约美国 403 641,310.61 0.18
Inc 证 券 交 易


所

Alexand 亚历山大

ria Real房地产股 美 国 纽 约

346 Estate 份有限公 ARE UN 证 券 交 易美国 632 641,185.03 0.18
Equitie 司 所

s Inc

Incyte 因赛特公 纳 斯 达 克

347 Corp 司 INCY UQ 证 券 交 易美国 1,146 641,068.59 0.18
所

Fastena 法思诺公 纳 斯 达 克

348 l Co 司 FAST UQ 证 券 交 易美国 1,945 641,003.68 0.18
所

Gilead 吉利德科 纳 斯 达 克

349 Science 学 GILD UQ 证 券 交 易美国 1,072 640,960.50 0.18
s Inc 所

Walmart 沃尔玛股 美 国 纽 约

350 Inc 份有限公 WMT UN 证 券 交 易美国 649 640,894.40 0.18
司 所

Starbuc 星巴克公 纳 斯 达 克

351 ks Corp 司 SBUX UQ 证 券 交 易美国 927 640,453.47 0.18
所

Keysigh

t 是德科技 美 国 纽 约

352 Technol 公司 KEYS UN 证 券 交 易美国 537 639,800.12 0.18
ogies 所

Inc

Intuit Intuit 纳 斯 达 克

353 Inc 股份有限 INTU UQ 证 券 交 易美国 236 639,739.74 0.18
公司 所

Newell 纽威尔品 纳 斯 达 克

354 Brands 牌公司 NWL UQ 证 券 交 易美国 7,021 639,591.81 0.18
Inc 所

Elevanc Elevance 美 国 纽 约

355 e Health 健康股份 ELV UN 证 券 交 易美国 179 639,500.92 0.18
Inc 有限公司 所

MGM 美高梅国 美 国 纽 约

356 Resorts 际酒店集 MGM UN 证 券 交 易美国 2,738 639,386.08 0.18
Interna 团 所

tional

Baxter 美 国 纽 约

357 Interna 百特 BAX UN 证 券 交 易美国 1,801 639,329.18 0.18
tional 所

Inc

358 Johnson 江森自控 JCI UN 美 国 纽 约美国 1,434 639,183.13 0.18


Control 国际有限 证 券 交 易

s 公司 所

Interna

tional

Dexcom Dexcom 纳 斯 达 克

359 Inc 股份有限 DXCM UQ 证 券 交 易美国 810 638,823.76 0.18
公司 所

Analog 亚德诺半 纳 斯 达 克

360 Devices 导体 ADI UQ 证 券 交 易美国 559 638,603.47 0.18
Inc 所

SBA 纳 斯 达 克

361 Communi SBA 通信 SBAC UQ 证 券 交 易美国 327 638,384.78 0.18
cations 公司 所

Corp

Seagate

Technol Seagate

ogy Technolo 纳 斯 达 克

362 Holding gy 控股 STX UQ 证 券 交 易美国 1,742 638,282.05 0.18
s Public 公共有 所

Limited

Company

Live

Nation Live 美 国 纽 约

363 Enterta Nation LYV UN 证 券 交 易美国 1,314 638,224.52 0.18
inment 娱乐公司 所

Inc

Signatu

re Signatur 纳 斯 达 克

364 Bank/Ne e 银行/ SBNY UQ 证 券 交 易美国 795 637,956.66 0.18
w York 纽约 所

NY

美 国 纽 约

365 UDR Inc UDR 公司 UDR UN 证 券 交 易美国 2,365 637,932.64 0.18
所

IDEX 艺达思集 美 国 纽 约

366 Corp 团 IEX UN 证 券 交 易美国 401 637,681.07 0.18
所

Lincoln 美 国 纽 约

367 Nationa 林肯国民 LNC UN 证 券 交 易美国 2,980 637,578.49 0.18
l Corp 所

Vertex 纳 斯 达 克

368 Pharmac 福泰制药 VRTX UQ 证 券 交 易美国 317 637,562.19 0.18
eutical 所

s Inc


Wynn 永利渡假 纳 斯 达 克

369 Resorts 村有限公 WYNN UQ 证 券 交 易美国 1,110 637,551.32 0.18
Ltd 司 所

Accentu 埃森哲公 美 国 纽 约

370 re PLC 司 ACN UN 证 券 交 易美国 343 637,442.82 0.18
所

QUALCOM 纳 斯 达 克

371 M Inc 高通公司 QCOM UQ 证 券 交 易美国 832 637,052.52 0.18
所

Ampheno 安费诺公 美 国 纽 约

372 l Corp 司 APH UN 证 券 交 易美国 1,201 636,871.86 0.18
所

Hunting

ton 杭庭顿银 纳 斯 达 克

373 Bancsha 行 HBAN UQ 证 券 交 易美国 6,485 636,832.58 0.18
res 所

Inc/OH

Darden 达登餐饮 美 国 纽 约

374 Restaur 公司 DRI UN 证 券 交 易美国 661 636,816.07 0.18
ants Inc 所

Prologi 美 国 纽 约

375 s Inc 安博 PLD UN 证 券 交 易美国 811 636,731.80 0.18
所

Crown 冠城股份 美 国 纽 约

376 Castle 有限公司 CCI UN 证 券 交 易美国 674 636,713.20 0.18
Inc 所

Biogen 纳 斯 达 克

377 Inc 百健 BIIB UQ 证 券 交 易美国 330 636,450.22 0.18
所

IDEXX 爱德士股 纳 斯 达 克

378 Laborat 份有限公 IDXX UQ 证 券 交 易美国 224 636,446.32 0.18
ories 司 所

Inc

PayPal Paypal 纳 斯 达 克

379 Holding 控股股份 PYPL UQ 证 券 交 易美国 1,282 635,896.12 0.18
s Inc 有限公司 所

Discove

r Discover 美 国 纽 约

380 Financi 金融服务 DFS UN 证 券 交 易美国 933 635,696.58 0.18
al 公司 所

Service

s

381 CoStar CoStar CSGP UQ 纳 斯 达 克美国 1,181 635,642.88 0.18
Group 集团股份 证 券 交 易


Inc 有限公司 所

Ecolab 美 国 纽 约

382 Inc 艺康集团 ECL UN 证 券 交 易美国 627 635,632.02 0.18
所

Martin Martin

Mariett Marietta 美 国 纽 约

383 a 材料股份 MLM UN 证 券 交 易美国 270 635,532.98 0.18
Materia 有限公司 所

ls Inc

Raymond Raymond 美 国 纽 约

384 James James 金 RJF UN 证 券 交 易美国 854 635,519.05 0.18
Financi 融股份有 所

al Inc 限公司

Ameripr 阿默普莱 美 国 纽 约

385 ise 斯金融公 AMP UN 证 券 交 易美国 293 635,390.28 0.18
Financi 司 所

al Inc

Brown-F 百富门公 美 国 纽 约

386 orman 司 BF/B UN 证 券 交 易美国 1,389 635,377.11 0.18
Corp 所

Constel 纳 斯 达 克

387 lation 美国联合 CEG UQ 证 券 交 易美国 1,058 635,242.42 0.18
Energy 能源公司 所

Corp

Jack Jack 纳 斯 达 克

388 Henry & Henry & JKHY UQ 证 券 交 易美国 519 634,583.99 0.18
Associa Associat 所

tes Inc es 公司

S&P 美 国 纽 约

389 Global 标普全球 SPGI UN 证 券 交 易美国 272 634,500.69 0.18
Inc 所

Fidelit

y

Nationa 繁德信息 美 国 纽 约

390 l 技术有限 FIS UN 证 券 交 易美国 1,342 634,159.56 0.18
Informa 公司 所

tion

Service

s Inc

Teradyn 纳 斯 达 克

391 e Inc 泰瑞达 TER UQ 证 券 交 易美国 1,042 633,908.84 0.18
所

392 AT&T Inc美国电话 T UN 美 国 纽 约美国 4,943 633,782.99 0.18
电报公司 证 券 交 易


所

Camden Camden 美 国 纽 约

393 Propert 房地产信 CPT UN 证 券 交 易美国 813 633,489.15 0.18
y Trust 托公司 所

Allegio 安朗杰公 美 国 纽 约

394 n plc 共有限公 ALLE UN 证 券 交 易美国 864 633,393.04 0.18
司 所

PPG 美 国 纽 约

395 Industr PPG 工业 PPG UN 证 券 交 易美国 723 633,151.93 0.18
ies Inc 所

Alaska 阿拉斯加 美 国 纽 约

396 Air 航空集团 ALK UN 证 券 交 易美国 2,116 632,810.80 0.18
Group 股份有限 所

Inc 公司

Iron 美国铁山 美 国 纽 约

397 Mountai 公司 IRM UN 证 券 交 易美国 1,822 632,571.63 0.18
n Inc 所

Expedit

ors

Interna 华盛顿康 纳 斯 达 克

398 tional 捷国际物 EXPD UQ 证 券 交 易美国 874 632,567.32 0.18
of 流公司 所

Washing

ton Inc

Federal

Realty 联邦房地 美 国 纽 约

399 Investm 产投资信 FRT UN 证 券 交 易美国 898 631,925.46 0.18
ent 托公司 所

Trust

Hilton 希尔顿全

Worldwi 球控股股 美 国 纽 约

400 de 份有限公 HLT UN 证 券 交 易美国 718 631,873.64 0.18
Holding 司 所

s Inc

CDW 特拉华 纳 斯 达 克

401 Corp/DE CDW 公司 CDW UQ 证 券 交 易美国 508 631,819.04 0.18
所

STERIS 思泰瑞医 美 国 纽 约

402 PLC 疗公共有 STE UN 证 券 交 易美国 491 631,569.36 0.18
限公司 所

CH 罗宾逊全 纳 斯 达 克

403 Robinso 球物流有 CHRW UQ 证 券 交 易美国 990 631,301.99 0.18
n 限公司 所

Worldwi


de Inc

Apple 纳 斯 达 克

404 Inc 苹果公司 AAPL UQ 证 券 交 易美国 697 630,722.60 0.18
所

Interna 美 国 纽 约

405 tional 国际纸业 IP UN 证 券 交 易美国 2,615 630,696.42 0.18
Paper Co 所

Vulcan Vulcan 美 国 纽 约

406 Materia 材料 VMC UN 证 券 交 易美国 517 630,518.26 0.18
ls Co 所

Automat 纳 斯 达 克

407 ic Data ADP 公司 ADP UQ 证 券 交 易美国 379 630,490.89 0.18
Process 所

ing Inc

Kroger 克罗格公 美 国 纽 约

408 Co/The 司 KR UN 证 券 交 易美国 2,030 630,278.19 0.18
所

Carrier 开利全球 美 国 纽 约

409 Global 公司 CARR UN 证 券 交 易美国 2,193 630,026.42 0.18
Corp 所

Assuran 安信龙集 美 国 纽 约

410 t Inc 团 AIZ UN 证 券 交 易美国 723 629,727.85 0.18
所

Sempra 桑普拉能 美 国 纽 约

411 Energy 源 SRE UN 证 券 交 易美国 585 629,640.93 0.18
所

M&T Bank 美 国 纽 约

412 Corp M&T 银行 MTB UN 证 券 交 易美国 623 629,407.48 0.18
所

Micron 美光科技 纳 斯 达 克

413 Technol 股份有限 MU UQ 证 券 交 易美国 1,807 628,999.91 0.18
ogy Inc 公司 所

国际商业 美 国 纽 约

414 IBM 机器 IBM UN 证 券 交 易美国 641 628,976.44 0.18
所

Arista Arista 美 国 纽 约

415 Network 网络股份 ANET UN 证 券 交 易美国 744 628,794.73 0.18
s Inc 有限公司 所

T Rowe 纳 斯 达 克

416 Price 普徕仕 TROW UQ 证 券 交 易美国 827 628,155.52 0.18
Group 所

Inc

417 3M Co 3M 公司 MMM UN 美 国 纽 约美国 752 628,066.51 0.18
证 券 交 易


所

Eastman 伊士曼化 美 国 纽 约

418 Chemica 工 EMN UN 证 券 交 易美国 1,107 627,887.11 0.18
l Co 所

Humana Humana 美 国 纽 约

419 Inc 股份有限 HUM UN 证 券 交 易美国 176 627,826.93 0.18
公司 所

Zoetis 硕腾股份 美 国 纽 约

420 Inc 有限公司 ZTS UN 证 券 交 易美国 615 627,707.21 0.18
所

Ball 美 国 纽 约

421 Corp 波尔 BALL UN 证 券 交 易美国 1,761 627,214.74 0.18
所

Copart Copart 纳 斯 达 克

422 Inc 股份有限 CPRT UQ 证 券 交 易美国 1,479 627,206.18 0.18
公司 所

Host Host 酒 纳 斯 达 克

423 Hotels & 店及度假 HST UQ 证 券 交 易美国 5,605 626,537.16 0.18
Resorts 股份有限 所

Inc 公司

GEN GEN 纳 斯 达 克

424 DIGITAL DIGTAL GEN UQ 证 券 交 易美国 4,197 626,408.03 0.18
GEN 公司 所

Princip

al 纳 斯 达 克

425 Financi 信安金融 PFG UQ 证 券 交 易美国 1,071 625,966.55 0.18
al Group 所

Inc

DISH DISH 网 纳 斯 达 克

426 Network 络公司 DISH UQ 证 券 交 易美国 6,401 625,908.88 0.18
Corp 所

Match Match 集 纳 斯 达 克

427 Group 团股份有 MTCH UQ 证 券 交 易美国 2,165 625,601.11 0.18
Inc 限公司 所

AvalonB AvalonBa 美 国 纽 约

428 ay y 社区股 AVB UN 证 券 交 易美国 556 625,456.74 0.18
Communi 份有限公 所

ties Inc 司

EPAM EPAM 系 美 国 纽 约

429 Systems 统公司 EPAM UN 证 券 交 易美国 274 625,426.37 0.18
Inc 所

Qorvo Qorvo 股 纳 斯 达 克

430 Inc 份有限公 QRVO UQ 证 券 交 易美国 990 624,958.63 0.18
司 所


Lumen Lumen 科 美 国 纽 约

431 Technol 技股份有 LUMN UN 证 券 交 易美国 17,188 624,873.38 0.18
ogies 限公司 所

Inc

Centene Centene 美 国 纽 约

432 Corp 公司 CNC UN 证 券 交 易美国 1,094 624,856.53 0.18
所

Genuine 美 国 纽 约

433 Parts Co原配部件 GPC UN 证 券 交 易美国 517 624,757.14 0.18
所

Regency Regency 纳 斯 达 克

434 Centers Centers REG UQ 证 券 交 易美国 1,435 624,637.56 0.18
Corp 公司 所

Texas 纳 斯 达 克

435 Instrum 德州仪器 TXN UQ 证 券 交 易美国 542 623,674.64 0.18
ents Inc 所

Republi 美 国 纽 约

436 c 公共服务 RSG UN 证 券 交 易美国 694 623,464.45 0.18
Service 公司 所

s Inc

EQTCorp 美 国 纽 约

437 oration EQT 公司 EQT UN 证 券 交 易美国 2,645 623,194.85 0.18
所

Stanley 美 国 纽 约

438 Black & 史丹利百 SWK UN 证 券 交 易美国 1,191 623,108.28 0.18
Decker 得公司 所

Inc

ResMed 瑞思迈股 美 国 纽 约

439 Inc 份有限公 RMD UN 证 券 交 易美国 429 621,853.60 0.18
司 所

Masco 美 国 纽 约

440 Corp 马斯可 MAS UN 证 券 交 易美国 1,913 621,797.47 0.18
所

Etsy 股 纳 斯 达 克

441 Etsy Inc 份有限公 ETSY UQ 证 券 交 易美国 744 620,659.52 0.17
司 所

Broadri 布罗德里

dge 奇金融解 美 国 纽 约

442 Financi 决方案股 BR UN 证 券 交 易美国 664 620,283.43 0.17
al 份有限公 所

Solutio 司

ns

443 Advance AMD 公司 AMD UQ 纳 斯 达 克美国 1,375 620,258.57 0.17
d Micro 证 券 交 易


Devices 所

Inc

Costco 纳 斯 达 克

444 Wholesa 开市客 COST UQ 证 券 交 易美国 195 619,971.28 0.17
le Corp 所

WW 固安捷股 美 国 纽 约

445 Grainge 份有限公 GWW UN 证 券 交 易美国 160 619,849.40 0.17
r Inc 司 所

Amazon. 亚马逊公 纳 斯 达 克

446 com Inc 司 AMZN UQ 证 券 交 易美国 1,059 619,542.96 0.17
所

Vornado 沃那多房 美 国 纽 约

447 Realty 地产信托 VNO UN 证 券 交 易美国 4,271 619,010.24 0.17
Trust 所

Public 公共存储 美 国 纽 约

448 Storage 公司 PSA UN 证 券 交 易美国 317 618,597.37 0.17
所

Amgen 纳 斯 达 克

449 Inc AMGEN-T AMGN UQ 证 券 交 易美国 338 618,263.70 0.17
所

Equity 公寓物业 美 国 纽 约

450 Residen 权益信托 EQR UN 证 券 交 易美国 1,504 618,010.75 0.17
tial 所

America

n 美国航空 纳 斯 达 克

451 Airline 集团公司 AAL UQ 证 券 交 易美国 6,974 617,824.65 0.17
s Group 所

Inc

Lam 纳 斯 达 克

452 Researc 泛林集团 LRCX UQ 证 券 交 易美国 211 617,643.71 0.17
h Corp 所

CME 芝加哥商 纳 斯 达 克

453 Group 业交易所 CME UQ 证 券 交 易美国 527 617,205.08 0.17
Inc 所

Extra Extra 美 国 纽 约

454 Space Space EXR UN 证 券 交 易美国 602 617,080.00 0.17
Storage Storage 所

Inc 有限公司

Invitat 美 国 纽 约

455 ion 邀请家园 INVH UN 证 券 交 易美国 2,987 616,608.63 0.17
Homes 公司 所

Inc

456 Sherwin 宣伟公司 SHW UN 美 国 纽 约美国 373 616,534.88 0.17
-Willia 证 券 交 易


ms 所

Co/The

Digital 数字房地 美 国 纽 约

457 Realty 产信托有 DLR UN 证 券 交 易美国 882 615,936.27 0.17
Trust 限公司 所

Inc

Mosaic Mosaic 美 国 纽 约

458 Co/The 公司 MOS UN 证 券 交 易美国 2,015 615,657.06 0.17
所

Intel 纳 斯 达 克

459 Corp 英特尔 INTC UQ 证 券 交 易美国 3,341 614,992.50 0.17
所

Synchro 美 国 纽 约

460 ny 同步金融 SYF UN 证 券 交 易美国 2,687 614,938.10 0.17
Financi 公司 所

al

FactSet FactSet

Researc 研究系统 美 国 纽 约

461 h 股份有限 FDS UN 证 券 交 易美国 220 614,738.78 0.17
Systems 公司 所

Inc

Charter 纳 斯 达 克

462 Communi Charter CHTR UQ 证 券 交 易美国 260 614,040.92 0.17
cations 通信公司 所

Inc

NetApp 美国网域 纳 斯 达 克

463 Inc 存储技术 NTAP UQ 证 券 交 易美国 1,467 613,637.12 0.17
有限公司 所

Southwe 美 国 纽 约

464 st 西南航空 LUV UN 证 券 交 易美国 2,608 611,571.00 0.17
Airline 所

s Co

Expedia 亿客行集 纳 斯 达 克

465 Group 团股份有 EXPE UQ 证 券 交 易美国 1,002 611,319.16 0.17
Inc 限公司 所

Walt 华特迪士 美 国 纽 约

466 Disney 尼公司 DIS UN 证 券 交 易美国 1,010 611,135.29 0.17
Co/The 所

ON 纳 斯 达 克

467 Semicon 安森美半 ON UQ 证 券 交 易美国 1,406 610,741.24 0.17
ductor 导体公司 所

Corp

468 CarMax CarMax KMX UN 美 国 纽 约美国 1,436 608,970.97 0.17
Inc 股份有限 证 券 交 易


公司 所

Marriot

t 纳 斯 达 克

469 Interna 万豪国际 MAR UQ 证 券 交 易美国 587 608,695.11 0.17
tional 所

Inc/MD

Microch 微芯科技 纳 斯 达 克

470 ip 股份有限 MCHP UQ 证 券 交 易美国 1,243 608,154.10 0.17
Technol 公司 所

ogy Inc

Walgree 沃博联股 纳 斯 达 克

471 ns Boots份有限公 WBA UQ 证 券 交 易美国 2,334 607,300.86 0.17
Allianc 司 所

e Inc

CVS CVS 健康 美 国 纽 约

472 Health 公司 CVS UN 证 券 交 易美国 934 606,195.02 0.17
Corp 所

Netflix 纳 斯 达 克

473 Inc 奈飞公司 NFLX UQ 证 券 交 易美国 294 603,794.05 0.17
所

SolarEd SolarEdg

ge e 科技股 纳 斯 达 克

474 Technol 份有限公 SEDG UQ 证 券 交 易美国 306 603,695.85 0.17
ogies 司 所

Inc

Monolit

hic 芯源系统 纳 斯 达 克

475 Power 有限公司 MPWR UQ 证 券 交 易美国 244 600,911.54 0.17
Systems 所

Inc

Pool Pool 公 纳 斯 达 克

476 Corp 司 POOL UQ 证 券 交 易美国 285 600,098.14 0.17
所

Bristol 美 国 纽 约

477 -Myers 百时美施 BMY UN 证 券 交 易美国 1,197 599,820.26 0.17
Squibb 贵宝公司 所

Co

Carniva 嘉年华公 美 国 纽 约

478 l Corp 司 CCL UN 证 券 交 易美国 10,638 597,160.68 0.17
所

Applied 纳 斯 达 克

479 Materia 应用材料 AMAT UQ 证 券 交 易美国 879 596,149.01 0.17
ls Inc 所

480 CF CF 工业 CF UN 美 国 纽 约美国 1,004 595,757.46 0.17


Industr 控股股份 证 券 交 易

ies 有限公司 所

Holding

s Inc

Nucor 美 国 纽 约

481 Corp 纽柯公司 NUE UN 证 券 交 易美国 645 592,112.53 0.17
所

Chipotl Chipotle

e Mexican 美 国 纽 约

482 Mexican Grill 股 CMG UN 证 券 交 易美国 61 589,462.08 0.17
Grill 份有限公 所

Inc 司

Paramou 派拉蒙全 纳 斯 达 克

483 nt 球 PARA UQ 证 券 交 易美国 4,961 583,227.30 0.16
Global 所

Western 西部数据 纳 斯 达 克

484 Digital 公司 WDC UQ 证 券 交 易美国 2,642 580,534.93 0.16
Corp 所

Ford 美 国 纽 约

485 Motor Co福特汽车 F UN 证 券 交 易美国 7,159 579,866.82 0.16
所

Trimble 天宝股份 纳 斯 达 克

486 Inc 有限公司 TRMB UQ 证 券 交 易美国 1,641 577,845.62 0.16
所

Royal 皇家加勒

Caribbe 比国际游 美 国 纽 约

487 an 轮有限公 RCL UN 证 券 交 易美国 1,678 577,668.58 0.16
Cruises 司 所

Ltd

General 通用汽车 美 国 纽 约

488 Motors 公司 GM UN 证 券 交 易美国 2,465 577,522.74 0.16
Co 所

United 美国联合

Airline 航空控股 纳 斯 达 克

489 s 股份有限 UAL UQ 证 券 交 易美国 2,192 575,543.40 0.16
Holding 公司 所

s Inc

NVIDIA 纳 斯 达 克

490 Corp 英伟达 NVDA UQ 证 券 交 易美国 555 564,882.69 0.16
所

Albemar 美 国 纽 约

491 le Corp 雅保公司 ALB UN 证 券 交 易美国 372 561,847.65 0.16
所

492 Warner 华纳兄弟 WBD UQ 纳 斯 达 克美国 8,508 561,735.66 0.16


Bros 探索公司 证 券 交 易

Discove 所

ry Inc

Enphase Enphase 纳 斯 达 克

493 Energy 能源股份 ENPH UQ 证 券 交 易美国 303 559,138.15 0.16
Inc 有限公司 所

Caesars 纳 斯 达 克

494 Enterta 凯撒娱乐 CZR UQ 证 券 交 易美国 1,912 553,958.71 0.16
inment 集团 所

Inc

Norwegi

an 挪威邮轮 美 国 纽 约

495 Cruise 控股有限 NCLH UN 证 券 交 易美国 6,147 524,011.49 0.15
Line 公司 所

Holding

s

News 纳 斯 达 克

496 Corp 新闻集团 NWSA UQ 证 券 交 易美国 3,996 506,515.86 0.14
所

Tesla 特斯拉公 纳 斯 达 克

497 Inc 司 TSLA UQ 证 券 交 易美国 527 452,113.00 0.13
所

福克斯公 纳 斯 达 克

498 Fox Corp 司 FOXA UQ 证 券 交 易美国 2,103 444,815.84 0.13
所

Alphabe Alphabet 纳 斯 达 克

499 t Inc 公司 GOOGL UQ 证 券 交 易美国 538 330,593.82 0.09
所

Alphabe Alphabet 纳 斯 达 克

500 t Inc 公司 GOOG UQ 证 券 交 易美国 477 294,771.19 0.08
所

福克斯公 纳 斯 达 克

501 Fox Corp 司 FOX UQ 证 券 交 易美国 961 190,415.30 0.05
所

News 纳 斯 达 克

502 Corp 新闻集团 NWS UQ 证 券 交 易美国 1,369 175,816.87 0.05
所

8.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
无。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 Camden Property CPT UN 861,272.35 0.22
Trust

2 Molina Healthcare MOH UN 834,496.83 0.21
Inc

3 P G & E CORP PCG UN 768,547.64 0.20

4 EQTCorporation EQT UN 744,912.19 0.19

5 EPAM Systems Inc EPAM UN 738,403.87 0.19

6 Invitation Homes INVH UN 707,197.80 0.18
Inc

7 Targa Resources TRGP UN 688,381.89 0.17
Corp

8 FirstSolarInc FSLR UQ 684,952.03 0.17

9 ARCH CAPITAL ACGL UQ 684,804.34 0.17

10 Nordson Corp NDSN UQ 674,612.48 0.17

11 Keurig Dr Pepper KDP UQ 673,568.50 0.17
Inc

12 Align Technology ALGN UQ 666,231.47 0.17
Inc

13 VICI Properties Inc VICI UN 640,803.27 0.16

14 ON Semiconductor ON UQ 612,433.97 0.16
Corp

15 META PLATFORMS META UQ 591,111.86 0.15
INC-CL A

16 Generac Holdings GNRC UN 578,249.81 0.15
Inc

17 CoStar Group Inc CSGP UQ 569,504.34 0.14

18 Match Group Inc MTCH UQ 566,726.03 0.14

19 NETFLIX INC NFLX UQ 562,773.15 0.14

20 PAYPAL HLDGS I PYPL UQ 556,252.45 0.14
NC

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 Nielsen Holdings NLSN UN 1,131,109.70 0.29
PLC


2 Twitter Inc TWTR UN 1,101,020.17 0.28

3 Citrix Systems Inc CTXS UQ 1,063,910.97 0.27

4 ABIOMED Inc ABMD UQ 1,020,680.10 0.26

5 Cerner Corp CERN UQ 927,689.78 0.24

6 M&T Bank Corp MTB UN 910,964.43 0.23

7 Occidental OXY UN 840,369.86 0.21
Petroleum Corp

8 S&P GLOBAL INC SPGI UN 703,528.09 0.18

9 ADVANCED MICRO AMD UQ 687,116.90 0.17
DEVICES INC

10 Fortune Brands Home FBIN UN 680,323.53 0.17
& Security

11 APA Corp APA UQ 663,376.03 0.17

12 Valero Energy Corp VLO UN 658,906.90 0.17

13 CF Industries CF UN 657,141.16 0.17
Holdings Inc

14 EPAM Systems Inc EPAM UN 639,509.73 0.16

15 Halliburton Co HAL UN 637,459.26 0.16

16 Mosaic Co MOS UN 631,431.02 0.16

17 GAP INC GPS UN 617,666.13 0.16

18 Marathon Oil Corp MRO UN 612,534.99 0.16

19 Prologis Inc PLD UN 609,173.44 0.15

20 PENN NATIONAL PENN UQ 608,532.49 0.15
GAMING INC

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 98,796,586.32

卖出收入（成交）总额 125,880,816.49

注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收股利 492,356.13

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,467,159.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,959,515.82

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

41,478 3,928.37 19,135,069.88 11.74 143,805,859.43 88.26

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 12,108.14 0.0074

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0~10

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

无。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011 年 3 月 23 日） 822,754,222.26
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 168,582,964.25

本报告期基金总申购份额 87,543,241.00

减：本报告期基金总赎回份额 93,185,275.94

本报告期基金拆分变动份额 0.00


本报告期期末基金份额总额 162,940,929.31

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管
理有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 4 月 15 日起，周立
新先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。

2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管
理有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 6 月 1 日起，赵冰
女士担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜详见公司公告。

3.大成基金管理有限公司于 2022 年 11 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东会，审议通
过《关于董事会换届选举的议案》，选举吴庆斌、林昌、谭晓冈、杨红、宋立志担任公司第八届董事会董事；选举胡维翊、杨晓帆、卢锋、江涛担任公司第八届董事会独立董事。其中，吴庆斌、林昌、谭晓冈、胡维翊、杨晓帆连任公司董事，李超、郭向东、金李、黄隽不再担任公司董事。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。
11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的审计费用为 60,000.00 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

摩根士丹 1 224,677,402. 100.00 - - -

利 81

注：1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：

（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；

（二）资历雄厚，信誉良好；

（三）财务状况良好，经营行为规范；

（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求；

（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；

（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。

（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。

（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。

（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

交易管理部在每半年 15 个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外
券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；

交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。


券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。

2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披

1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 12 月 31 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于网上直销 中国证监会基金电子披

2 系统开展邮储银行支付渠道费率优惠 露网站、规定报刊及本 2022 年 12 月 30 日
活动的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

3 基金增加东方财富证券股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 12 月 12 日
为销售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于调整旗下 中国证监会基金电子披

4 部分基金申购赎回开放日的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 11 月 5 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

5 基金增加四川天府银行股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 11 月 1 日
为销售机构的公告 公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披

6 金 2022 年第 3 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 10 月 26 日
公司网站

大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披

7 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 31 日
公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披

8 金 2022 年中期报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 30 日
公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披

9 金(人民币份额)基金产品资料概要更 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 26 日
新 公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披

10 金(美元份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 26 日
公司网站

中国证监会基金电子披

11 大成基金管理有限公司住所变更公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 30 日
公司网站


大成基金管理有限公司关于调整旗下 中国证监会基金电子披

12 部分基金风险等级的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 28 日
公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披

13 金 2022 年第 2 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 20 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

14 基金增加泰信财富基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 7 日
为销售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于终止北京

晟视天下基金销售有限公司、北京唐 中国证监会基金电子披

15 鼎耀华基金销售有限公司、北京植信 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 1 日
基金销售有限公司办理旗下基金相关 公司网站

销售业务的公告

关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披

16 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 6 月 30 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披

17 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 6 月 2 日
公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披

18 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2022 年 4 月 23 日
公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披

19 金 2022 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 4 月 22 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披

20 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 4 月 16 日
公司网站

大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披

21 金 2021 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 3 月 29 日
公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

22 基金增加宁波银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2022 年 3 月 29 日
售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

23 基金增加北京中植基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 3 月 25 日
为销售机构的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于公司固有 中国证监会基金电子披

24 资金拟申购旗下偏股型公募基金的公 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 27 日
告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披

25 基金增加中信百信银行股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 25 日
为销售机构的公告 公司网站


大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披

26 金 2021 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 21 日
公司网站

关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披

27 资基金恢复大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 21 日
购）业务的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于大成标普 中国证监会基金电子披

28 500 等权重指数证券投资基金 2021 年 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 18 日
度第 1 次分红的公告 公司网站

关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披

29 资基金暂停大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 13 日
购）业务的公告 公司网站

大成基金管理有限公司关于旗下公开 中国证监会基金电子披

30 募集证券投资基金执行新金融工具相 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 1 日
关会计准则的公告 公司网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件；

2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。


大成基金管理有限公司
2023 年 3 月 30 日
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