富国天益价值证券投资基金2011年年度报告摘要

富国天益价值证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司 送出日期: 2012年03月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司(简称:交通银行)根据本基金合同规定,于2012年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金合同于2004年6月15日生效。

根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国A股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:

benchmarkt =95% *[中信标普300指数t/(中信标普300指数t-1)-1] +5%* [中信国债指数t/(中信国债指数t-1)-1]

其中,t=1,2,3,···,T,T表示时间截至日

期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

其中,T=2,3,4,··· ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:截止日期为2011年12月31日。

本基金于2004年6月15日成立,建仓期6个月,从2004年6月15日至2004年12月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2007年11月6日大比例分红规模急剧扩大,建仓期3个月,从2007年11月5日至2008年2月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过往三年未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年12月31日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

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注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

■

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年A股市场整体呈现振荡下跌走势,跌幅较大,反映出投资者对持续宏观紧缩导致经济增速下滑的担忧。同时,中小市值成长股泡沫的破灭也是市场下跌的原因之一。全年低估值蓝筹股表现相对平稳。本基金2011年在保持既往投资风格的同时,采取了相对稳健的投资策略,并在在四季度初市场的反弹过程中调整了持仓结构,适度降低了股票仓位,以应对未来多种不确定性因素可能导致的恐慌性下跌,保留部分现金以捕捉由此带来的投资机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.7989元,份额累计净值为3.8102元。报告期内,本基金份额净值增长率为-21.23%,同期业绩比较基准收益率为-24.30%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,我们认为市场对中国经济前景预期过度悲观。在投资过程中我们将保持积极乐观的操作心态,应对A股市场未来可能出现的结构性变化。本基金未来的操作仍将围绕“估值和公司质量”两个关键因素来展开。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,2011年报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年度,基金托管人在富国天益价值证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年度,富国基金管理有限公司在富国天益价值证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2011年度,由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富国天益价值证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:富国天益价值证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.7989元,基金份额总额10,184,339,922.30份。

7.2 利润表

会计主体:富国天益价值证券投资基金

本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富国天益价值证券投资基金

本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署

窦玉明 林志松 雷青松

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

7.4.2 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.4 关联方关系

■

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.5.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

■

7.4.5.1.2 权证交易

注:本基金本年度及上年度未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.5.1.3 债券交易

金额单位:人民币元

■

7.4.5.1.4 回购交易

金额单位:人民币元

■

7.4.5.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

■

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.5.2 关联方报酬

7.4.5.2.1 基金管理费

单位:人民币元

■

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

7.4.5.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金本通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证券交易结算资金余额2011年末为139,259,112.33元,2010年末为135,537,964.42元。

7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.5.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

7.4.6 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.6.1.1 受限证券类别:股票

金额单位:人民币元

■

注:1.该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告为准。

2.本基金持有的非公开发行股票美菱电器,于2011年8月10日实施2010年度利润分配方案,向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.5元(含税),本基金新增800,000股。

7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

■

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“本期累计买入金额” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“本期累计卖出金额” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:“买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所,本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为12万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为9年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

■

注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增租用券商交易单元:西南证券070600,其余租用券商交易单元未发生变动。

基金简称 富国天益价值股票
基金主代码 100020
交易代码 前端交易代码:100020后端交易代码:100021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年06月15日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,184,339,922.30份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 (1)市净率P/B低于市场平均水平 (2)组合中70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。
业绩比较基准 95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数
风险收益特征 本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李长伟 张咏东
联系电话 021-20361818 021-32169999
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95559
传真 021-20361616 021-62701216
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层交通银行上海市浦东新区银城中路188号
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 86,986,604.31 210,460,861.57 -1,488,672,397.33
本期利润 -2,239,138,208.93 587,927,799.60 4,827,775,996.71
加权平均基金份额本期利润 -0.2131 0.0493 0.3212
本期基金份额净值增长率 -21.23% 5.89% 49.73%
3.1.2期末数据和指标 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日
期末可供分配基金份额利润 -0.2011 -0.1409 -0.1632
期末基金资产净值 8,135,800,759.10 10,661,108,610.41 12,454,807,597.92
期末基金份额净值 0.7989 1.0142 0.9578
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -9.13% 1.24% -8.29% 1.34% -0.84% -0.10%
过去六个月 -19.84% 1.16% -21.75% 1.29% 1.91% -0.13%
过去一年 -21.23% 1.12% -24.30% 1.23% 3.07% -0.11%
过去三年 24.89% 1.28% 28.42% 1.58% -3.53% -0.30%
过去五年 53.22% 1.56% 20.55% 2.03% 32.67% -0.47%
自基金合同生效日起至今 399.19% 1.43% 127.11% 1.80% 272.08% -0.37%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈戈 本基金基金经理兼任公司副总经理 2005-04-13 - 15年 硕士,曾任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员 2000年10月任富国基金管理有限公司研究员、行业研究主管,研究策划部经理,总经理助理。2005年4月至今任富国天益基金经理,兼任公司副总经理。具有基金从业资格,中国国籍。
袁宜 本基金基金经理助理 2011-03-29 - 5年 博士,曾任职于申银万国证券研究所首席策略师 2011年3月至今担任富国基金管理有限公司首席经济学家兼本基金基金经理助理。
资产 本期末(2011年12月31日) 上年度末(2010年12月31日)
资产:
银行存款 35,443,892.18 223,405,744.33
结算备付金 139,259,112.33 135,537,964.42
存出保证金 1,109,994.32 1,830,559.82
交易性金融资产 7,512,503,680.97 10,495,474,618.11
其中:股票投资 6,807,076,971.57 9,756,341,575.11
基金投资 - -
债券投资 705,426,709.40 739,133,043.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 397,500,616.25 -
应收证券清算款 55,642,283.30 82,532,487.22
应收利息 12,475,694.58 7,467,395.95
应收股利 - -
应收申购款 974,899.84 3,175,523.47
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 8,154,910,173.77 10,949,424,293.32
负债和所有者权益 本期末(2011年12月31日) 上年度末(2010年12月31日)
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 180,000,000.00
应付证券清算款 - 82,830,237.75
应付赎回款 2,221,141.46 5,200,570.52
应付管理人报酬 10,745,143.23 13,689,816.14
应付托管费 1,790,857.24 2,281,636.02
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,615,260.07 3,352,873.60
应交税费 776,180.80 434,180.80
应付利息 - 17,156.94
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 960,831.87 509,211.14
负债合计 19,109,414.67 288,315,682.91
所有者权益:
实收基金 10,184,339,922.30 10,511,385,949.68
未分配利润 -2,048,539,163.20 149,722,660.73
所有者权益合计 8,135,800,759.10 10,661,108,610.41
负债和所有者权益总计 8,154,910,173.77 10,949,424,293.32
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
一、收入 -2,047,401,290.18 803,225,432.41
1.利息收入 23,617,233.45 19,239,809.20
其中:存款利息收入 2,731,291.52 5,999,401.12
债券利息收入 16,281,489.47 12,420,736.06
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,604,452.46 819,672.02
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 254,625,025.59 404,850,384.38
其中:股票投资收益 170,624,074.43 355,701,138.78
基金投资收益 - -
债券投资收益 9,118,590.12 -3,922,147.20
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具投资收益 - -
股利收益 74,882,361.04 53,071,392.80
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,326,124,813.24 377,466,938.03
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 481,264.02 1,668,300.80
减:二、费用 191,736,918.75 215,297,632.81
1.管理人报酬 150,959,115.75 162,093,467.12
2.托管费 25,159,852.73 27,015,577.95
3.销售服务费 - -
4.交易费用 14,346,580.55 22,130,357.51
5.利息支出 817,366.40 3,592,660.62
其中:卖出回购金融资产支出 817,366.40 3,592,660.62
6.其他费用 454,003.32 465,569.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,239,138,208.93 587,927,799.60
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,239,138,208.93 587,927,799.60
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 10,511,385,949.68 149,722,660.73 10,661,108,610.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,239,138,208.93 -2,239,138,208.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -327,046,027.38 40,876,385.00 -286,169,642.38
其中:1.基金申购款 1,596,556,018.27 -24,631,380.64 1,571,924,637.63
2.基金赎回款 -1,923,602,045.65 65,507,765.64 -1,858,094,280.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 10,184,339,922.30 -2,048,539,163.20 8,135,800,759.10
项目 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 13,003,464,161.44 -548,656,563.52 12,454,807,597.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 587,927,799.60 587,927,799.60
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -2,492,078,211.76 110,451,424.65 -2,381,626,787.11
其中:1.基金申购款 1,333,912,006.44 -99,973,417.42 1,233,938,589.02
2.基金赎回款 -3,825,990,218.20 210,424,842.07 -3,615,565,376.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 10,511,385,949.68 149,722,660.73 10,661,108,610.41
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司(“申银万国证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)
海通证券 849,244,760.00 9.37 908,575,670.32 6.66
申银万国 931,995,045.46 10.28 3,283,379,730.40 24.08
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%)
海通证券 200,000,000.00 69.38 530,014,974.30 81.54
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
成交金额 占当期回购成交总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总额的比例(%)
海通证券 2,064,700,000.00 17.12 115,200,000.00 1.19
申银万国 350,000,000.00 2.90 602,000,000.00 6.24
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日)
佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
海通证券 721,854.62 9.52 292,728.11 11.22
申银万国 763,053.18 10.06 401,769.40 15.40
关联方名称 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
海通证券 772,294.09 6.80 71,563.00 2.14
申银万国 2,698,004.35 23.76 731,522.81 21.83
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
当期发生的基金应支付的管理费 150,959,115.75 162,093,467.12
其中:支付销售机构的客户维护费 29,927,793.91 33,418,481.38
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
当期发生的基金应支付的托管费 25,159,852.73 27,015,577.95
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 35,443,892.18 997,664.92 223,405,744.33 2,545,196.35
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600546 山煤国际 2011-12-05 2012-12-03 认购非公开发行证券 22.80 22.92 6,820,000 155,496,000.00 156,314,400.00 注1
601336 新华保险 2011-12-09 2012-03-16 认购新发证券 23.25 27.87 17,488 406,596.00 487,390.56 -
000521 美菱电器 2011-01-07 2012-01-11 认购非公开发行证券 10.28 4.43 4,000,000 41,120,000.00 17,720,000.00 -
000521 美菱电器 2011-08-10 2012-01-11 非公开发行证券送股 - 4.43 800,000 - 3,544,000.00 注2
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600315 上海家化 2011-12-30 筹划重大事项 34.09 2012-01-04 34.75 2,300,692 35,964,503.82 78,430,590.28 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,807,076,971.57 83.47
其中:股票 6,807,076,971.57 83.47
2 固定收益投资 705,426,709.40 8.65
其中:债券 705,426,709.40 8.65
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 397,500,616.25 4.87
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 174,703,004.51 2.14
6 其他各项资产 70,202,872.04 0.86
7 合计 8,154,910,173.77 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 295,675,513.87 3.63
C 制造业 3,285,152,284.68 40.38
C0 食品、饮料 983,777,808.77 12.09
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 27,128,631.40 0.33
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 329,339,699.00 4.05
C5 电子 10,451,033.90 0.13
C6 金属、非金属 491,481,285.03 6.04
C7 机械、设备、仪表 636,099,931.34 7.82
C8 医药、生物制品 806,873,895.24 9.92
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 101,955,530.45 1.25
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 862,677,987.86 10.60
H 批发和零售贸易 682,349,437.51 8.39
I 金融、保险业 1,227,886,061.48 15.09
J 房地产业 240,057,924.00 2.95
K 社会服务业 80,339,110.20 0.99
L 传播与文化产业 3,475,086.00 0.04
M 综合类 27,508,035.52 0.34
合计 6,807,076,971.57 83.67
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,170,000 806,061,000.00 9.91
2 002024 苏宁电器 67,104,815 566,364,638.60 6.96
3 002422 科伦药业 10,196,349 442,521,546.60 5.44
4 600585 海螺水泥 24,005,000 375,678,250.00 4.62
5 600271 航天信息 18,418,469 365,790,794.34 4.50
6 600016 民生银行 60,007,364 353,443,373.96 4.34
7 002153 石基信息 13,236,216 337,920,594.48 4.15
8 000581 威孚高科 6,907,167 247,898,223.63 3.05
9 000423 东阿阿胶 5,600,000 240,520,000.00 2.96
10 600036 招商银行 17,920,000 212,710,400.00 2.61
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 245,076,360.31 2.30
2 000581 威孚高科 183,472,848.78 1.72
3 600546 山煤国际 155,496,000.00 1.46
4 601601 中国太保 154,906,056.14 1.45
5 600318 巢东股份 144,740,473.15 1.36
6 600271 航天信息 138,018,512.97 1.29
7 601101 昊华能源 130,537,788.71 1.22
8 002422 科伦药业 106,555,521.98 1.00
9 600048 保利地产 88,206,635.73 0.83
10 002024 苏宁电器 87,558,717.84 0.82
11 000069 华侨城A 83,365,408.77 0.78
12 600050 中国联通 82,438,196.87 0.77
13 002375 亚厦股份 74,436,010.78 0.70
14 600132 重庆啤酒 71,559,824.15 0.67
15 601318 中国平安 70,354,956.46 0.66
16 000759 中百集团 56,390,386.34 0.53
17 600875 东方电气 56,025,763.90 0.53
18 600104 上海汽车 55,122,962.88 0.52
19 000686 东北证券 54,898,862.42 0.51
20 600208 新湖中宝 54,301,310.01 0.51
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 306,301,653.84 2.87
2 601299 中国北车 209,754,427.83 1.97
3 600352 浙江龙盛 170,941,578.87 1.60
4 002304 洋河股份 166,414,829.38 1.56
5 601166 兴业银行 163,269,857.74 1.53
6 600415 小商品城 155,493,343.82 1.46
7 601318 中国平安 143,224,780.16 1.34
8 601601 中国太保 130,697,782.33 1.23
9 601101 昊华能源 129,454,698.41 1.21
10 600694 大商股份 117,676,037.59 1.10
11 601866 中海集运 116,474,555.33 1.09
12 000338 潍柴动力 93,212,187.89 0.87
13 601699 潞安环能 92,840,210.11 0.87
14 600395 盘江股份 86,589,201.29 0.81
15 600016 民生银行 84,323,215.72 0.79
16 000869 张裕A 79,402,313.44 0.74
17 000423 东阿阿胶 75,363,485.01 0.71
18 600048 保利地产 74,235,844.03 0.70
19 600031 三一重工 68,574,446.09 0.64
20 000937 冀中能源 66,714,806.41 0.63
买入股票成本(成交)总额 4,226,639,942.49
卖出股票收入(成交)总额 5,038,051,344.49
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 203,980,000.00 2.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 393,657,000.00 4.84
其中:政策性金融债 393,657,000.00 4.84
4 企业债券 29,400,000.00 0.36
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 78,389,709.40 0.96
8 其他 - -
9 合计 705,426,709.40 8.67
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019111 11国债11 2,000,000 203,980,000.00 2.51
2 110242 11国开42 2,000,000 200,440,000.00 2.46
3 110308 11进出08 1,100,000 109,956,000.00 1.35
4 110238 11国开38 500,000 52,505,000.00 0.65
5 113002 工行转债 400,000 42,584,000.00 0.52
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,109,994.32
2 应收证券清算款 55,642,283.30
3 应收股利 -
4 应收利息 12,475,694.58
5 应收申购款 974,899.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 70,202,872.04
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 42,584,000.00 0.52
2 113001 中行转债 28,374,000.00 0.35
3 110015 石化转债 7,431,709.40 0.09
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
403956 25,211.51 1,314,495,053.43 12.91 8,869,844,868.87 87.09
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 7,703,704.71 0.0756
基金合同生效日(2004年06月15日)基金份额总额 1,033,718,023.69
报告期期初基金份额总额 10,511,385,949.68
本报告期基金总申购份额 1,596,556,018.27
减:本报告期基金总赎回份额 1,923,602,045.65
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,184,339,922.30
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%)
安信证券 1 - - - - - - - - - - -
东方证券 1 1,495,256,271.49 16.49 - - 3,696,500,000.00 30.65 - - 1,270,959.43 16.76 -
高华证券 1 294,134,314.50 3.24 - - 1,994,000,000.00 16.53 - - 250,013.75 3.30 -
光大证券 1 230,982,530.82 2.55 - - 150,000,000.00 1.24 - - 196,333.64 2.59 -
广发华福 1 - - - - - - - - - - -
海通证券 1 849,244,760.00 9.37 200,000,000.00 69.38 2,064,700,000.00 17.12 - - 721,854.62 9.52 -
恒泰证券 1 - - - - - - - - - - -
申银万国 2 931,995,045.46 10.28 - - 350,000,000.00 2.90 - - 763,053.18 10.06 -
西南证券 2 3,286,832,138.42 36.25 76,235,373.50 26.45 2,802,800,000.00 23.24 - - 2,756,286.17 36.34 -
湘财证券 1 314,343,923.61 3.47 - - 859,000,000.00 7.12 - - 267,190.95 3.52 -
银河证券 1 110,627,176.79 1.22 - - 144,500,000.00 1.20 - - 94,031.78 1.24 -
中金公司 1 1,552,783,369.89 17.13 12,023,387.60 4.17 - - - - 1,265,301.68 16.68 -