基金代码:100026 基金简称:富国天合稳健股票

富国天合稳健优选股票型证券投资基金二〇〇九年年度报告(摘要)


2009年12月31日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 招商银行股份有限公司

送出日期: 2010年03月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 富国天合稳健股票

基金主代码 100026

交易代码 前端交易代码:100026

后端交易代码:100027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年11月15日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,704,755,938.57份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要采用"核心-卫星"总体策略,以优选并复制绩优基金重仓股为基石,有效综合基金管理人的主动投资管理能力,力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越,谋求基金资产的长期最大化增值。

投资策略 本基金诉求"三重优化"概念,通过优选基金、(构建)优选指数、优选个股进行投资操作,将主动管理与被动跟踪有效结合,力争实现稳健投资业绩基础上的"二次超越"。

业绩比较基准 中信标普300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,力争在稳健投资的基础上实现对基金业平均收益水平的超越,属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 李长伟 张燕

联系电话 021-68597788 0755-83199084

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 95105686、4008880688 95555

传真 021-68597799 0755-83195201

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn

基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

招商银行股份有限公司 深圳市深南大道7088号招商银行大厦

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年 2007年

本期已实现收益 828,514,833.66 -1,456,766,242.25 3,943,629,753.36

本期利润 2,048,874,069.19 -3,013,040,478.52 4,048,139,285.30

加权平均基金份额本期利润 0.4078 -0.5183 0.9935

本期基金份额净值增长率 71.05% -46.75% 115.92%

3.1.2期末数据和指标 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日

期末可供分配基金份额利润 -0.0315 -0.4338 0.0633

期末基金资产净值 4,556,597,664.06 3,078,619,949.17 6,299,926,451.27

期末基金份额净值 0.9685 0.5662 1.0633

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 18.51% 1.53% 15.54% 1.40% 2.97% 0.13%

过去六个月 20.76% 1.75% 11.49% 1.69% 9.27% 0.06%

过去一年 71.05% 1.53% 72.36% 1.63% -1.31% -0.10%

过去三年 96.67% 1.88% 68.70% 2.00% 27.97% -0.12%

自基金合同生效起至今 130.38% 1.85% 115.63% 1.97% 14.75% -0.12%

注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中信标普300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国A股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:

benchmarkt = 80% *[中信标普300指数t/(中信标普300指数t-1)-1] +15%* [中信国债指数t/(中信国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360

其中,t=1,2,3,…, T,T表示时间截至日

期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

其中,T=2,3,4,… ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本图中所示时间区间为2006年11月15日至2009年12月31日。

本基金于2006年11月15日成立,建仓期6个月,从2006年11月15日至2007年5月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金合同生效日为2006年11月15日,2006年按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式

发放总额 再投资形式

发放总额 年度利润分配合计 备注

2009年 - - - - -

2008年 - - - - -

2007年 13.795 2,104,114,569.91 1,975,944,603.37 4,080,059,173.28 2次分红

合计 13.795 2,104,114,569.91 1,975,944,603.37 4,080,059,173.28 2次分红

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2009年12月31日,本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金及富国沪深300增强证券投资基金十二只开放式证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

周蔚文 本基金基金经理 2006-11-15 - 11年 硕士,曾任光大证券研究所研究员 2000.10至今任富国基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任富国天合基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天合稳健优选股票型证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注:根据经托管行审定的基金年报数据,本公司旗下相似投资风格的富国天益价值证券投资基金分别与富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金之间在本报告期的净值增长率之差超过5%。其原因主要是基金合同约束及投资策略不同所致。日常监控和公平性交易分析结果表明,没有证据显示两者之间的投资行为存在利益输送的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在2009年的投资策略分为两个主要阶段。年初,认为中国经济将比较缓慢复苏,头几个月的一些产业好转也是补库存的原因,没有预期到后来地产、汽车消费持续超预期,国内固定资产投资持续好转。同时,也没有预计到在制造业等主要经济领域没有完全好转、产能过剩的情况下,全国能投放出接近10万亿的贷款。因此,当时投资策略比较保守,表现为股票仓位较低,后来上涨多的周期性股票持有很少。导致前期基金净值增长低于业绩比较基准。5-6月份后,本基金认为尽管国际上主要国家的经济将在低位维持,但中国超预期的贷款及投资将使国内经济稳定,股票仓位逐步上升,并稳定在高位,并没有随着市场的短期波动而频繁调整仓位,获得较好的投资效果。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2009年12月31日,本基金份额净值为0.9685元,份额累计净值为2.3480元。报告期内,本基金份额净值增长率为71.05%,同期业绩比较基准收益率为72.36%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年,中国经济以及世界经济将平稳增长,2010年将是世界以及中国经济大的上升周期的中期,未来几年经济增长率不会低于2009年将是大概率事件。在此过程中,未来几年上市公司业绩将保持较好的增长。但由于经济刺激政策的逐步退出,实体经济资金需求的增加以及IPO、再融资、大小非减持等原因,股市资金供求并不充裕,股市整体估值中心较难上移。因此整体上涨空间不大。其中的变数是国内投资房地产的资金有多少将进入股市以及在人民币升值过程之中,多少境外资金将进入国内。即使后面两方面进入资金不够充裕,在经济结构调整中将出现一些新兴行业的上市公司,这将是结构性投资的机会。同时,在市场对金融大盘股极度厌恶之后也将出现结构性机会。

总体上,本基金在行业资产配置之外,将继续努力寻找好行业的优势公司,其股票将成为获得持续收益以及超额收益的主要来源。

我们感谢基金持有人的信任,将继续努力,为基金净值增长而尽力!

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金期末可供分配利润为负数,则本基金本期不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明,在本报告期内,基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商银行股份有限公司

2010年3月25日

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:富国天合稳健优选股票型证券投资基金

报告截止日:2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 本期末

(2009年12月31日)

上年度末

(2008年12月31日)

资 产:

银行存款 96,542,393.02 471,351,181.37

结算备付金 13,643,512.48 4,376,779.67

存出保证金 1,876,885.99 1,010,000.00

交易性金融资产 4,382,690,994.07 2,563,440,785.26

其中:股票投资 4,178,660,994.07 2,210,408,444.71

基金投资 - -

债券投资 204,030,000.00 353,032,340.55

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - 46,467.85

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 174,757,150.01 42,436,639.05

应收利息 2,255,364.78 5,888,382.89

应收股利 - -

应收申购款 2,169,593.90 216,900.65

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 4,673,935,894.25 3,088,767,136.74

负债和所有者权益 本期末

(2009年12月31日)

上年度末

(2008年12月31日)

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 96,000,000.00 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 7,925,662.85 3,046,357.58

应付管理人报酬 5,723,600.03 3,952,126.38

应付托管费 953,933.35 658,687.75

应付销售服务费 - -

应付交易费用 5,769,054.48 1,606,853.67

应交税费 86,904.00 136.00

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 879,075.48 883,026.19

负债合计 117,338,230.19 10,147,187.57

所有者权益:

实收基金 4,704,755,938.57 5,436,958,830.06

未分配利润 -148,158,274.51 -2,358,338,880.89

所有者权益合计 4,556,597,664.06 3,078,619,949.17

负债和所有者权益总计 4,673,935,894.25 3,088,767,136.74

注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.9685元,基金份额总额4,704,755,938.57份。

7.2 利润表

会计主体:富国天合稳健优选股票型证券投资基金

本报告期:2009年01月01日至2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

(2009年01月01日至2009年12月31日)

上年度可比期间

(2008年01月01日至2008年12月31日)

一、收入 2,149,491,530.48 -2,903,930,167.90

1.利息收入 8,743,670.99 22,016,180.81

其中:存款利息收入 2,941,504.29 4,392,613.97

债券利息收入 5,786,690.00 17,285,416.84

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 15,476.70 338,150.00

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 918,917,669.47 -1,371,727,580.41

其中:股票投资收益 876,027,938.34 -1,403,134,497.86

基金投资收益 - -

债券投资收益 16,326,508.82 1,541,860.23

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具投资收益 69,717.78 1,492,268.13

股利收益 26,493,504.53 28,372,789.09

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 1,220,359,235.53 -1,556,274,236.27

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 1,470,954.49 2,055,467.97

减:二、费用 100,617,461.29 109,110,310.62

1.管理人报酬 57,985,836.12 67,651,680.71

2.托管费 9,664,305.99 11,275,280.03

3.销售服务费 - -

4.交易费用 31,934,538.67 26,695,940.39

5.利息支出 605,884.73 3,033,565.56

其中:卖出回购金融资产支出 605,884.73 3,033,565.56

6.其他费用 426,895.78 453,843.93

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 2,048,874,069.19 -3,013,040,478.52

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列) 2,048,874,069.19 -3,013,040,478.52

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富国天合稳健优选股票型证券投资基金

本报告期:2009年01月01日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

(2009年01月01日至2009年12月31日)

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 5,436,958,830.06 -2,358,338,880.89 3,078,619,949.17

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,048,874,069.19 2,048,874,069.19

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -732,202,891.49 161,306,537.19 -570,896,354.30

其中:1.基金申购款 941,646,023.30 -218,539,696.38 723,106,326.92

2.基金赎回款 -1,673,848,914.79 379,846,233.57 -1,294,002,681.22

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 4,704,755,938.57 -148,158,274.51 4,556,597,664.06

项目 上年度可比期间

(2008年01月01日至2008年12月31日)

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 5,924,649,044.05 375,277,407.22 6,299,926,451.27

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -3,013,040,478.52 -3,013,040,478.52

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -487,690,213.99 279,424,190.41 -208,266,023.58

其中:1.基金申购款 1,497,167,141.14 -99,723,248.51 1,397,443,892.63

2.基金赎回款 -1,984,857,355.13 379,147,438.92 -1,605,709,916.21

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 5,436,958,830.06 -2,358,338,880.89 3,078,619,949.17

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署

窦玉明 林志松 雷青松

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

富国天合稳健优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]178号文《关于同意富国天合稳健优选股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由富国基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2006年11月15日正式生效,首次设立募集规模为4,481,572,083.59份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记人为富国基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他债券。本基金业绩比较基准:中信标普300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

7.4.5 税项

1. 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.6 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构

申银万国证券股份有限公司("申银万国") 基金管理人的股东、基金代销机构

山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东

蒙特利尔银行 基金管理人的股东

招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期(2009年01月01日至2009年12月31日)

上年度可比期间(2008年01月01日至2008年12月31日)

成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)

申银万国 2,108,248,909.88 10.15 799,010,191.75 8.19

7.4.7.1.2 权证交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期(2009年01月01日至2009年12月31日)

上年度可比期间(2008年01月01日至2008年12月31日)

成交金额 占当期权证成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%)

申银万国 - - 477,421.59 2.72

7.4.7.1.3 债券交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期(2009年01月01日至2009年12月31日)

上年度可比期间(2008年01月01日至2008年12月31日)

成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%)

申银万国 683,150.98 0.39 8,434,235.64 5.99

7.4.7.1.4 回购交易

注:本基金本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期(2009年01月01日至2009年12月31日)

佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)

申银万国 1,712,965.89 9.84 659,574.97 11.44

关联方名称 上年度可比期间(2008年01月01日至2008年12月31日)

佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)

申银万国 649,200.00 7.93 223,389.21 13.90

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期(2009年01月01日至2009年12月31日)

上年度可比期间(2008年01月01日至2008年12月31日)

当期发生的基金应支付的管理费 57,985,836.12 67,651,680.71

其中:支付销售机构的客户维护费 9,440,607.47 11,131,884.07

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期(2009年01月01日至2009年12月31日)

上年度可比期间(2008年01月01日至2008年12月31日)

当期发生的基金应支付的托管费 9,664,305.99 11,275,280.03

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金2009年度及2008年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人2009年度及2008年度均未运用固有资金投资本基金。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于2009年年末和2008年年末均未投资本基金。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称 本期(2009年01月01日至2009年12月31日)

上年度可比期间(2008年01月01日至2008年12月31日)

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 96,542,393.02 2,815,211.01 471,351,181.37 4,255,229.33

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金于2009年度及2008年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

7.4.8 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.8.1.1 受限证券类别:股票

金额单位:人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受

限类型 认购

价格 期末估

值单价 数量

(单位:股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

002024 苏宁电器 2009-12-30 2010-12-31 非公开发行股票 17.20 17.23 3,000,000 51,600,000.00 51,690,000.00 -

002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08 新股认购 60.00 113.99 9,279 556,740.00 1,057,713.21 -

002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03 新股认购 24.80 40.82 15,899 394,295.20 648,997.18 -

002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09 新股认购 42.00 69.18 3,637 152,754.00 251,607.66 -

002322 理工监测 2009-12-11 2010-03-18 新股认购 40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60 -

300003 乐普医疗 2009-09-29 2010-02-01 新股认购 29.00 51.20 19,806 574,374.00 1,014,067.20 -

300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-02-01 新股认购 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -

300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01 新股认购 28.58 55.43 9,904 283,056.32 548,978.72 -

300029 天龙光电 2009-12-18 2010-03-25 新股认购 18.18 29.10 124,780 2,268,500.40 3,631,098.00 -

300037 新 宙 邦 2009-12-28 2010-01-08 新股认购 28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -

601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15 新股认购 11.78 20.94 56,594 666,677.32 1,185,078.36 -

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码 股票名称 停牌

日期 停牌

原因 期末估

值单价 复牌

日期 复牌

开盘单价 数量

(单位:股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

000709 唐钢股份 2009-12-16 吸收合并 7.09 2010-01-25 6.60 42 263.05 297.78 -

600022 济南钢铁 2009-11-09 筹划资产重组 5.27 2010-02-24 5.00 216 1,648.35 1,138.32 -

600100 同方股份 2009-12-29 筹划并购重组 18.73 2010-01-04 18.70 156 3,480.35 2,921.88 -

600102 莱钢股份 2009-11-09 筹划资产重组 13.07 2010-02-24 11.88 427,311 5,498,651.68 5,584,954.77 -

600423 柳化股份 2009-11-27 筹划资产重组 14.17 2010-01-04 13.61 530 5,378.61 7,510.10 -

600739 辽宁成大 2009-12-28 筹划换股重组 38.09 2010-01-11 41.90 2,700,000 102,775,129.25 102,843,000.00 -

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末2009年12月31日止,本基金无银行间市场债券正回购。

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币96,000,000.00元,于2010年1月7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 4,178,660,994.07 89.40

其中:股票 4,178,660,994.07 89.40

2 固定收益投资 204,030,000.00 4.37

其中:债券 204,030,000.00 4.37

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 110,185,905.50 2.36

6 其他各项资产 181,058,994.68 3.87

7 合计 4,673,935,894.25 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 534,822.21 0.01

B 采掘业 267,179,888.32 5.86

C 制造业 1,476,459,865.35 32.40

C0 食品、饮料 169,695,416.96 3.72

C1 纺织、服装、皮毛 105,574,850.71 2.32

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 105,095,587.72 2.31

C4 石油、化学、塑胶、塑料 299,308,245.74 6.57

C5 电子 4,923,781.62 0.11

C6 金属、非金属 382,800,578.27 8.40

C7 机械、设备、仪表 326,803,003.68 7.17

C8 医药、生物制品 70,422,118.69 1.55

C99 其他制造业 11,836,281.96 0.26

D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,618,178.81 0.15

E 建筑业 70,158,966.30 1.54

F 交通运输、仓储业 272,325,842.04 5.98

G 信息技术业 235,998,076.75 5.18

H 批发和零售贸易 390,159,509.22 8.56

I 金融、保险业 1,138,826,806.84 24.99

J 房地产业 179,301,181.54 3.93

K 社会服务业 28,667,602.00 0.63

L 传播与文化产业 11,734,970.23 0.26

M 综合类 100,695,284.46 2.21

合计 4,178,660,994.07 91.71

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 4,754,480 261,924,303.20 5.75

2 601166 兴业银行 5,500,000 221,705,000.00 4.87

3 600016 民生银行 21,028,500 166,335,435.00 3.65

4 601601 中国太保 6,200,000 158,844,000.00 3.49

5 600519 贵州茅台 912,857 155,021,375.74 3.40

6 002024 苏宁电器 7,729,350 149,965,893.00 3.29

7 000001 深发展A 5,100,000 124,287,000.00 2.73

8 600221 海南航空 16,013,010 106,486,516.50 2.34

9 600739 辽宁成大 2,700,000 102,843,000.00 2.26

10 600858 银座股份 3,875,877 100,695,284.46 2.21

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 410,725,157.70 13.34

2 600030 中信证券 345,972,666.13 11.24

3 600016 民生银行 206,215,109.76 6.70

4 601166 兴业银行 184,776,928.33 6.00

5 000002 万 科A 181,467,821.55 5.89

6 002024 苏宁电器 171,703,937.92 5.58

7 600309 烟台万华 171,415,339.24 5.57

8 601668 中国建筑 149,855,318.52 4.87

9 600028 中国石化 147,836,952.48 4.80

10 600997 开滦股份 147,784,645.53 4.80

11 601398 工商银行 142,321,806.40 4.62

12 601601 中国太保 137,418,370.93 4.46

13 601169 北京银行 131,653,791.00 4.28

14 002007 华兰生物 129,798,359.59 4.22

15 601328 交通银行 129,612,695.87 4.21

16 000001 深发展A 128,072,429.65 4.16

17 600409 三友化工 127,059,590.98 4.13

18 601186 中国铁建 126,513,847.55 4.11

19 000063 中兴通讯 126,394,993.73 4.11

20 600739 辽宁成大 124,085,061.73 4.03

21 601390 中国中铁 122,212,721.76 3.97

22 600221 海南航空 118,495,216.30 3.85

23 600050 中国联通 118,304,445.46 3.84

24 600642 申能股份 114,403,533.16 3.72

25 600001 邯郸钢铁 113,672,166.05 3.69

26 600858 银座股份 112,133,820.83 3.64

27 000792 盐湖钾肥 109,468,516.67 3.56

28 000422 湖北宜化 106,328,588.96 3.45

29 000024 招商地产 106,074,906.07 3.45

30 600581 八一钢铁 102,927,429.56 3.34

31 600331 宏达股份 99,982,369.87 3.25

32 600308 华泰股份 96,761,749.09 3.14

33 600027 华电国际 96,012,011.65 3.12

34 600426 华鲁恒升 92,282,929.28 3.00

35 600104 上海汽车 91,013,551.21 2.96

36 600031 三一重工 90,420,094.75 2.94

37 000726 鲁 泰A 85,032,484.10 2.76

38 601111 中国国航 84,881,740.55 2.76

39 600096 云天化 84,218,119.74 2.74

40 600276 恒瑞医药 83,772,136.44 2.72

41 000401 冀东水泥 82,767,443.27 2.69

42 600895 张江高科 81,981,952.32 2.66

43 600596 新安股份 80,618,282.60 2.62

44 000338 潍柴动力 80,077,798.55 2.60

45 002081 金 螳 螂 76,567,407.32 2.49

46 600503 华丽家族 76,131,928.84 2.47

47 600517 置信电气 73,312,533.86 2.38

48 601998 中信银行 72,728,105.24 2.36

49 601006 大秦铁路 71,959,910.72 2.34

50 600660 福耀玻璃 70,378,319.95 2.29

51 601088 中国神华 70,293,810.89 2.28

52 000898 鞍钢股份 69,625,592.97 2.26

53 601939 建设银行 68,319,829.11 2.22

54 600550 天威保变 67,479,312.70 2.19

55 000425 徐工机械 66,906,192.59 2.17

56 600178 东安动力 66,785,960.67 2.17

57 600586 金晶科技 66,613,449.21 2.16

58 600011 华能国际 65,842,511.14 2.14

59 600019 宝钢股份 65,256,419.86 2.12

60 000402 金 融 街 64,314,596.60 2.09

61 600320 振华重工 63,251,706.48 2.05

注:"本期累计买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000002 万 科A 357,963,450.12 11.63

2 600030 中信证券 309,114,116.44 10.04

3 002007 华兰生物 268,327,686.21 8.72

4 600309 烟台万华 252,275,996.69 8.19

5 601318 中国平安 247,119,321.58 8.03

6 000063 中兴通讯 207,290,380.75 6.73

7 601186 中国铁建 203,408,785.23 6.61

8 600426 华鲁恒升 169,399,295.07 5.50

9 601328 交通银行 169,085,141.74 5.49

10 600050 中国联通 164,558,674.91 5.35

11 601766 中国南车 146,687,650.17 4.76

12 601398 工商银行 146,359,271.28 4.75

13 600596 新安股份 145,508,391.15 4.73

14 601006 大秦铁路 141,733,405.80 4.60

15 600276 恒瑞医药 141,192,367.77 4.59

16 600016 民生银行 134,759,183.75 4.38

17 601668 中国建筑 129,435,848.30 4.20

18 600028 中国石化 128,879,485.47 4.19

19 600642 申能股份 124,986,597.21 4.06

20 600001 邯郸钢铁 121,396,230.19 3.94

21 000792 盐湖钾肥 114,500,169.68 3.72

22 601390 中国中铁 112,083,277.87 3.64

23 002106 莱宝高科 111,033,468.43 3.61

24 600096 云天化 109,285,677.47 3.55

25 601601 中国太保 109,227,011.66 3.55

26 002024 苏宁电器 104,861,727.66 3.41

27 600895 张江高科 103,386,557.82 3.36

28 000061 农 产 品 97,616,032.11 3.17

29 600027 华电国际 96,147,690.34 3.12

30 601939 建设银行 91,909,300.18 2.99

31 601628 中国人寿 90,727,196.73 2.95

32 600997 开滦股份 88,702,394.37 2.88

33 600519 贵州茅台 88,493,242.52 2.87

34 600517 置信电气 87,753,118.44 2.85

35 000869 张 裕A 87,104,630.62 2.83

36 601169 北京银行 86,518,176.42 2.81

37 601898 中煤能源 85,262,586.40 2.77

38 600048 保利地产 83,675,601.28 2.72

39 600660 福耀玻璃 82,938,730.98 2.69

40 000425 徐工机械 82,820,274.76 2.69

41 002028 思源电气 80,505,660.82 2.61

42 601088 中国神华 79,064,940.76 2.57

43 601166 兴业银行 78,695,504.81 2.56

44 600795 国电电力 76,015,589.34 2.47

45 000402 金 融 街 74,972,426.21 2.44

46 000877 天山股份 74,201,250.25 2.41

47 600320 振华重工 72,755,080.60 2.36

48 600104 上海汽车 69,636,930.46 2.26

49 000999 三九医药 69,195,653.30 2.25

50 600178 东安动力 68,648,731.22 2.23

51 601333 广深铁路 67,197,538.72 2.18

52 600550 天威保变 65,440,330.05 2.13

53 601998 中信银行 64,620,792.30 2.10

54 600585 海螺水泥 63,970,286.75 2.08

55 600703 三安光电 63,397,633.35 2.06

56 000959 首钢股份 63,267,801.60 2.06

57 600858 银座股份 63,213,734.69 2.05

58 600875 东方电气 62,878,857.77 2.04

59 600308 华泰股份 62,465,264.32 2.03

60 000895 双汇发展 62,273,001.08 2.02

61 600581 八一钢铁 62,260,061.88 2.02

62 000709 唐钢股份 62,067,416.42 2.02

63 600011 华能国际 61,865,259.76 2.01

注:"本期累计卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 10,363,039,907.53

卖出股票收入(成交)总额 10,514,444,931.16

注:"买入股票成本(成交)总额" 和"卖出股票收入(成交)总额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 105,840,000.00 2.32

2 央行票据 98,190,000.00 2.15

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 可转债 - -

7 其他 - -

8 合计 204,030,000.00 4.48

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 010004 20国债⑷ 1,050,000 105,840,000.00 2.32

2 0901048 09央票48 1,000,000 98,190,000.00 2.15

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,876,885.99

2 应收证券清算款 174,757,150.01

3 应收股利 -

4 应收利息 2,255,364.78

5 应收申购款 2,169,593.90

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 181,058,994.68

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 002024 苏宁电器 51,690,000.00 1.13 非公开发行股票

2 600739 辽宁成大 102,843,000.00 2.26 重大事项停牌

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)

145893 32,247.99 622,834,466.64 13.24 4,081,921,471.93 86.76

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,680,623.71 0.0357

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2006年11月15日)基金份额总额 4,481,572,083.59

报告期期初基金份额总额 5,436,958,830.06

本报告期基金总申购份额 941,646,023.30

减:本报告期基金总赎回份额 1,673,848,914.79

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 4,704,755,938.57

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内经中国证监会核准,本基金基金管理人于2009年6月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所,本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为10万元人民币,其已为本基金管理人提供审计服务的连续年限为7年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证

成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金

总量的比例(%)

长城证券 1 403,163,762.59 1.94 - - - - - - 342,686.25 1.97 -

广发证券 1 2,510,414,375.74 12.09 - - - - 69,717.78 100.00 2,039,724.24 11.71 -

国泰君安 1 2,184,665,316.90 10.52 21,399,837.51 12.36 243,000,000.00 10.54 - - 1,856,963.96 10.66 -

华泰证券 1 3,252,503,981.87 15.66 1,521,390.00 0.88 509,000,000.00 22.08 - - 2,764,614.48 15.88 -

申银万国 1 2,108,248,909.88 10.15 683,150.98 0.39 - - - - 1,712,965.89 9.84 -

远东证券 1 - - - - - - - - - - 本期终止

中金公司 1 3,499,984,367.85 16.86 16,720,416.59 9.66 454,000,000.00 19.69 - - 2,974,967.96 17.08 -

中投证券 1 65,736,264.04 0.32 - - - - - - 55,876.22 0.32 -

中信建投 1 616,896,493.29 2.97 168,752.50 0.10 - - - - 524,356.34 3.01 -

中信万通 1 291,619,839.28 1.40 106,774,500.00 61.68 120,000,000.00 5.20 - - 247,872.16 1.42 -

中信证券 2 4,495,729,503.14 21.65 15,199,863.30 8.78 745,500,000.00 32.34 - - 3,758,865.45 21.59 -

中银国际 1 1,335,635,348.77 6.43 10,655,178.08 6.15 234,000,000.00 10.15 - - 1,135,282.52 6.52 -

注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金本期终止远东证券(现名新时代证券)上海24088交易单元。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金无影响投资者决策的其他重要事项。