富国天合稳健优选股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

富国天合稳健优选股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司 送出日期: 2012年03月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中信标普300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国A股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:

benchmarkt = 80% *[中信标普300指数t/(中信标普300指数t-1)-1] +15%* [中信国债指数t/(中信国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360

其中,t=1,2,3,…, T,T表示时间截至日

期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

其中,T=2,3,4,… ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本图中所示时间区间为2006年11月15日至2011年12月31日。

本基金于2006年11月15日成立,建仓期6个月,从2006年11月15日至2007年5月14日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金合同生效日为2006年11月15日,2006年按实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年12月31日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金二十六只证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)简介

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注:1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2、本公司于2011年1月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告,聘任尚鹏岳先生担任本基金基金经理,免去周蔚文先生本基金基金经理职务。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天合稳健优选股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较■

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2011年A股普跌,上证指数下跌21.68%,消费类和低估值类行业跌幅相对较小,强周期类行业跌幅巨大。由于基金对股票市场判断比较乐观,全年股票资产配置比例都比较高,对基金净值表现带来大的负面影响。上半年比较集中的对一些估值较高的小盘股进行了减持,同时逐步增加了机械设备、信息技术等行业的一些投资标的。下半年基金较大幅度的减持了食品饮料、纺织等行业的投资比例,增持了地产、汽车以及部分行业底部的周期性行业。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.7515元,份额累计净值为2.1690元。报告期内,本基金份额净值增长率为-24.71%,同期业绩比较基准收益率为-20.30%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

长周期来看中国经济面临结构转型和增速下滑的压力,行业和企业从粗放式发展进入到精耕细作的竞争阶段,未来投资人需要更多的细心和耐心。但是城镇化、消费升级、以及丰富的劳动力供给等主导推动力依然存在,中国经济的成长和发展值得期待。

直接融资社会占比的提高,必然带来未来较长时间内持续的IPO压力,物以稀为贵,更加严格的估值标准和价值回归将带来中小板的持续分化。A股总体估值已经接近历史底部,随着货币政策紧缩趋缓,结构分化和价值回归是未来一段时间的主线之一。行业配置方面,我们看好低估值的大盘股、周期性消费品和部分估值风险释放的成长股。本基金在积极灵活的行业资产配置之外,将继续努力寻找好行业的优势公司,其股票将成为获得持续收益以及超额收益的主要来源。

我们感谢基金持有人的信任,将继续努力,为基金净值增长而尽力!

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于2011年1月17日公告对2010年报告期内利润进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.38元,共计派发红利153,170,163.95元。

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,2011年报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商银行股份有限公司

2012年3月26日

§6 审计报告

本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:富国天合稳健优选股票型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.7515元,基金份额总额3,570,065,433.56份。

7.2利润表

会计主体:富国天合稳健优选股票型证券投资基金

本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富国天合稳健优选股票型证券投资基金

本报告期:2011年01月01日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署

窦玉明 林志松 雷青松

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

7.4.2会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.4关联方关系

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注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.5.1.1股票交易

金额单位:人民币元

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7.4.5.1.2权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.5.1.3债券交易

金额单位:人民币元

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7.4.5.1.4回购交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.5.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

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注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.5.2关联方报酬

7.4.5.2.1基金管理费

单位:人民币元

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注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

7.4.5.2.2基金托管费

单位:人民币元

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注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.5.7其他关联交易事项的说明

注:本基金本期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

7.4.6期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.6.1.1受限证券类别:股票

金额单位:人民币元

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注:1、该可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告为准。2、本基金持有的非公开发行股票美菱电器,于2011年8月10日实施2010年度利润分配方案,向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.50元(含税),本基金新增400,000股。

7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

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7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

注:截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

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注:“买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

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8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

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9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位:份

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注:本年申购含转换入份额,赎回含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本基金托管人总行资产托管部原总经理夏博辉同志已调离招商银行,根据招商银行招银发[2011]331号文,夏博辉先生不再担任招商银行总行资产托管部总经理职务,招商银行已聘任吴晓辉先生担任总行资产托管部负责人。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所,本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为10万元人民币,其已为本基金管理人提供审计服务的连续年限为9年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.6

11.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

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注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。
基金简称 富国天合稳健股票
基金主代码 100026
交易代码 前端交易代码:100026后端交易代码:100027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月15日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,570,065,433.56份
基金合同存续期 不定期
投资目标 本基金主要采用“核心-卫星”总体策略,以优选并复制绩优基金重仓股为基石,有效综合基金管理人的主动投资管理能力,力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越,谋求基金资产的长期最大化增值。
投资策略 本基金诉求“三重优化”概念,通过优选基金、(构建)优选指数、优选个股进行投资操作,将主动管理与被动跟踪有效结合,力争实现稳健投资业绩基础上的“二次超越”。
业绩比较基准 中信标普300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,力争在稳健投资的基础上实现对基金业平均收益水平的超越,属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李长伟 张燕
联系电话 021-20361818 0755-83199084
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95555
传真 021-20361616 0755-83195201
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16、17层招商银行股份有限公司深圳市深南大道7088号招商银行大厦
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 133,396,362.53 411,531,048.43 828,514,833.66
本期利润 -902,273,256.85 318,157,673.32 2,048,874,069.19
加权平均基金份额本期利润 -0.2433 0.0720 0.4078
本期基金份额净值增长率 -24.71% 7.24% 71.05%
3.1.2期末数据和指标 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日
期末可供分配基金份额利润 -0.2485 0.0386 -0.0315
期末基金资产净值 2,683,053,400.91 4,202,921,352.25 4,556,597,664.06
期末基金份额净值 0.7515 1.0386 0.9685
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -10.06% 1.51% -6.79% 1.13% -3.27% 0.38%
过去六个月 -19.92% 1.39% -18.28% 1.09% -1.64% 0.30%
过去一年 -24.71% 1.25% -20.30% 1.04% -4.41% 0.21%
过去三年 38.10% 1.39% 26.21% 1.33% 11.89% 0.06%
过去五年 58.79% 1.68% 23.53% 1.71% 35.26% -0.03%
自基金合同生效日起至今 86.00% 1.66% 57.90% 1.70% 28.10% -0.04%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011年 0.380 85,308,190.57 67,861,973.38 153,170,163.95 1次分红
2010年 - - - - -
2009年 - - - - -
合计 0.380 85,308,190.57 67,861,973.38 153,170,163.95 -
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
尚鹏岳 本基金基金经理兼任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理 2011-01-12 - 9年 硕士,曾任恒生电子股份有限公司软件工程师 汉唐证券研究所投资策略分析师、研究员 银河基金管理有限公司策略分析师、行业研究员、基金经理助理、基金经理 2010年5月至10月任富国基金管理有限公司高级营销策划经理 2010年10月起任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理 2011年1月起任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
周蔚文 本基金前任基金经理 2006-11-15 2011-01-12 13年 硕士,曾任光大证券股份有限公司研究所研究员 2000年10月任富国基金管理有限公司研究员、高级研究员,2006年11月至2011年1月任富国天合基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
资产 本期末(2011年12月31日) 上年度末(2010年12月31日)
资产:
银行存款 23,080,371.04 204,128,854.07
结算备付金 1,638,781.70 8,718,101.08
存出保证金 1,578,742.25 3,001,510.39
交易性金融资产 2,658,644,669.81 4,116,967,801.06
其中:股票投资 2,522,598,829.41 3,808,549,769.66
基金投资 - -
债券投资 136,045,840.40 308,418,031.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 15,000,000.00 -
应收证券清算款 80,294.30 20,560,000.00
应收利息 1,679,357.43 1,363,656.98
应收股利 - -
应收申购款 3,630,539.80 3,497,104.09
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,705,332,756.33 4,358,237,027.67
负债和所有者权益 本期末(2011年12月31日) 上年度末(2010年12月31日)
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 14,866,881.32 142,467,940.58
应付赎回款 988,856.98 2,054,426.13
应付管理人报酬 3,491,035.37 5,610,437.49
应付托管费 581,839.23 935,072.90
应付销售服务费 - -
应付交易费用 811,968.70 2,952,959.03
应交税费 86,904.00 86,904.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,451,869.82 1,207,935.29
负债合计 22,279,355.42 155,315,675.42
所有者权益:
实收基金 3,570,065,433.56 4,046,715,972.73
未分配利润 -887,012,032.65 156,205,379.52
所有者权益合计 2,683,053,400.91 4,202,921,352.25
负债和所有者权益总计 2,705,332,756.33 4,358,237,027.67
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
一、收入 -833,461,500.35 416,994,891.86
1.利息收入 4,679,172.66 6,449,910.85
其中:存款利息收入 600,865.82 2,424,839.68
债券利息收入 3,865,149.68 4,025,071.17
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 213,157.16 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 196,764,531.68 502,095,416.84
其中:股票投资收益 177,262,651.69 480,409,005.89
基金投资收益 - -
债券投资收益 -3,573,224.68 -1,390,302.60
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具投资收益 - -
股利收益 23,075,104.67 23,076,713.55
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,035,669,619.38 -93,373,375.11
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 764,414.69 1,822,939.28
减:二、费用 68,811,756.50 98,837,218.54
1.管理人报酬 50,942,528.29 61,337,236.48
2.托管费 8,490,421.46 10,222,872.74
3.销售服务费 - -
4.交易费用 8,320,720.51 25,780,492.04
5.利息支出 625,000.95 1,069,801.20
其中:卖出回购金融资产支出 625,000.95 1,069,801.20
6.其他费用 433,085.29 426,816.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -902,273,256.85 318,157,673.32
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -902,273,256.85 318,157,673.32
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,046,715,972.73 156,205,379.52 4,202,921,352.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -902,273,256.85 -902,273,256.85
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -476,650,539.17 12,226,008.63 -464,424,530.54
其中:1.基金申购款 229,712,438.43 -19,787,040.74 209,925,397.69
2.基金赎回款 -706,362,977.60 32,013,049.37 -674,349,928.23
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -153,170,163.95 -153,170,163.95
五、期末所有者权益(基金净值) 3,570,065,433.56 -887,012,032.65 2,683,053,400.91
项目 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,704,755,938.57 -148,158,274.51 4,556,597,664.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 318,157,673.32 318,157,673.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -658,039,965.84 -13,794,019.29 -671,833,985.13
其中:1.基金申购款 950,042,752.50 -38,832,534.45 911,210,218.05
2.基金赎回款 -1,608,082,718.34 25,038,515.16 -1,583,044,203.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 4,046,715,972.73 156,205,379.52 4,202,921,352.25
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司(“申银万国证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%)
申银万国 258,064,816.27 4.88 1,994,919,152.34 12.03
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%)
申银万国 78,296,683.79 33.77 - -
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日)
佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
申银万国 209,678.90 4.76 133,091.24 16.40
关联方名称 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
申银万国 1,620,885.43 11.71 525,355.52 17.79
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
当期发生的基金应支付的管理费 50,942,528.29 61,337,236.48
其中:支付销售机构的客户维护费 7,820,742.53 9,601,396.75
项目 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
当期发生的基金应支付的托管费 8,490,421.46 10,222,872.74
关联方名称 本期(2011年01月01日至2011年12月31日) 上年度可比期间(2010年01月01日至2010年12月31日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 23,080,371.04 554,854.14 204,128,854.07 2,297,549.43
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600546 山煤国际 2011-12-05 2012-12-03 认购非公开发行证券 22.80 22.92 1,740,000 39,672,000.00 39,880,800.00 注1
601669 中国水电 2011-09-29 2012-01-18 认购新发证券 4.50 4.09 6,875,740 30,940,830.00 28,121,776.60 -
601928 凤凰传媒 2011-11-24 2012-02-29 认购新发证券 8.80 8.36 797,840 7,020,992.00 6,669,942.40 -
000521 美菱电器 2011-01-07 2012-01-11 认购非公开发行证券 10.28 4.43 2,000,000 20,560,000.00 8,860,000.00 -
000521 美菱电器 2011-08-10 2012-01-11 非公开发行证券送股 - 4.43 400,000 - 1,772,000.00 注2
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000768 西飞国际 2011-12-28 重大事项公告 7.26 2012-01-04 7.61 100 464.57 726.00 -
600315 上海家化 2011-12-30 重大事项公告 34.09 2012-01-04 34.75 9 156.69 306.81 -
600963 岳阳林纸 2011-12-27 重大事项公告 4.68 2012-01-04 4.92 2,520 15,033.99 11,793.60 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,522,598,829.41 93.25
其中:股票 2,522,598,829.41 93.25
2 固定收益投资 136,045,840.40 5.03
其中:债券 136,045,840.40 5.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.55
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 24,719,152.74 0.91
6 其他各项资产 6,968,933.78 0.26
7 合计 2,705,332,756.33 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,663.00 0.00
B 采掘业 39,898,240.04 1.49
C 制造业 1,263,306,256.74 47.08
C0 食品、饮料 24,574.30 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 570,990.94 0.02
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 11,793.60 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 360,472,404.10 13.44
C5 电子 2,642.15 0.00
C6 金属、非金属 232,607,388.49 8.67
C7 机械、设备、仪表 652,186,654.54 24.31
C8 医药、生物制品 17,429,808.62 0.65
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 532.26 0.00
E 建筑业 34,939,457.30 1.30
F 交通运输、仓储业 4,189.81 0.00
G 信息技术业 515,810,823.28 19.22
H 批发和零售贸易 174,864,428.94 6.52
I 金融、保险业 186,060,328.23 6.93
J 房地产业 301,039,524.50 11.22
K 社会服务业 300.96 0.00
L 传播与文化产业 6,670,984.00 0.25
M 综合类 100.35 0.00
合计 2,522,598,829.41 94.02
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600588 用友软件 12,906,507 232,317,126.00 8.66
2 000581 威孚高科 6,143,723 220,498,218.47 8.22
3 600570 恒生电子 14,524,142 177,775,498.08 6.63
4 000887 中鼎股份 10,053,782 113,406,660.96 4.23
5 000401 冀东水泥 6,148,989 102,503,646.63 3.82
6 600859 王府井 3,066,476 98,464,544.36 3.67
7 601601 中国太保 5,100,000 97,971,000.00 3.65
8 000792 盐湖股份 3,006,251 96,109,844.47 3.58
9 600208 新湖中宝 27,600,000 94,392,000.00 3.52
10 601318 中国平安 2,500,420 86,114,464.80 3.21
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 185,525,228.24 4.41
2 600588 用友软件 167,044,069.31 3.97
3 600859 王府井 146,627,148.88 3.49
4 000887 中鼎股份 125,148,557.15 2.98
5 600761 安徽合力 118,675,090.04 2.82
6 000581 威孚高科 109,092,226.40 2.60
7 002007 华兰生物 105,725,578.58 2.52
8 000063 中兴通讯 84,076,936.06 2.00
9 600031 三一重工 77,846,679.99 1.85
10 000527 美的电器 74,672,200.26 1.78
11 000778 新兴铸管 74,582,880.40 1.77
12 600511 国药股份 70,212,643.07 1.67
13 002152 广电运通 68,317,156.36 1.63
14 000625 长安汽车 67,358,860.04 1.60
15 600383 金地集团 59,176,033.25 1.41
16 600016 民生银行 48,638,801.11 1.16
17 300213 佳讯飞鸿 45,045,139.50 1.07
18 600694 大商股份 43,923,973.36 1.05
19 600276 恒瑞医药 41,594,002.93 0.99
20 002024 苏宁电器 41,310,903.65 0.98
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002293 罗莱家纺 165,157,501.18 3.93
2 002216 三全食品 155,620,728.25 3.70
3 601166 兴业银行 151,683,519.21 3.61
4 002029 七匹狼 142,600,101.52 3.39
5 000568 泸州老窖 132,734,190.86 3.16
6 600519 贵州茅台 125,958,990.81 3.00
7 600467 好当家 123,122,362.53 2.93
8 600362 江西铜业 100,889,226.09 2.40
9 601299 中国北车 100,344,909.90 2.39
10 002007 华兰生物 95,488,953.79 2.27
11 600664 哈药股份 77,965,552.74 1.86
12 002024 苏宁电器 73,445,393.33 1.75
13 300041 回天胶业 71,646,645.41 1.70
14 600693 东百集团 66,643,556.44 1.59
15 002121 科陆电子 58,616,277.28 1.39
16 600016 民生银行 52,881,426.59 1.26
17 600141 兴发集团 51,932,812.13 1.24
18 601699 潞安环能 51,433,190.06 1.22
19 600337 美克股份 48,761,839.60 1.16
20 002385 大北农 47,508,896.06 1.13
买入股票成本(成交)总额 2,501,325,506.84
卖出股票收入(成交)总额 2,929,265,279.89
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 86,108,970.00 3.21
2 央行票据 48,320,000.00 1.80
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,616,870.40 0.06
8 其他 - -
9 合计 136,045,840.40 5.07
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010203 02国债⑶ 859,800 86,108,970.00 3.21
2 1101094 11央行票据94 500,000 48,320,000.00 1.80
3 110016 川投转债 11,220 1,034,035.20 0.04
4 110013 国投转债 5,980 579,641.40 0.02
5 113002 工行转债 30 3,193.80 0.00
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,578,742.25
2 应收证券清算款 80,294.30
3 应收股利 -
4 应收利息 1,679,357.43
5 应收申购款 3,630,539.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,968,933.78
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110016 川投转债 1,034,035.20 0.04
2 110013 国投转债 579,641.40 0.02
3 113002 工行转债 3,193.80 0.00
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
123967 28,798.51 513,886,499.55 14.39 3,056,178,934.01 85.61
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,707,896.29 0.0478
基金合同生效日(2006年11月15日)基金份额总额 4,481,572,083.59
报告期期初基金份额总额 4,046,715,972.73
本报告期基金总申购份额 229,712,438.43
减:本报告期基金总赎回份额 706,362,977.60
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,570,065,433.56
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期权证成交总额的比例(%) 佣金 占当期佣金总量的比例(%)
长城证券 1 - - - - - - - - - - -
广发证券 2 2,701,230,441.73 51.03 59,443,678.02 25.64 553,200,000.00 43.44 - - 2,249,361.64 51.09 -
国金证券 2 1,214,372,629.56 22.94 - - 144,000,000.00 11.31 - - 1,000,148.77 22.72 -
国泰君安 1 - - - - - - - - - - -
华泰联合 1 59,531,341.37 1.12 - - 34,600,000.00 2.72 - - 50,601.41 1.15 -
申银万国 1 258,064,816.27 4.88 78,296,683.79 33.77 - - - - 209,678.90 4.76 -
中金公司 1 207,086,504.75 3.91 - - 66,400,000.00 5.21 - - 176,024.46 4.00 -
中投证券 1 - - - - - - - - - - -
中信建投 1 478,268,033.99 9.04 - - 221,300,000.00 17.38 - - 406,527.23 9.23 -
中信万通 1 - - - - - - - - - - -
中信证券 2 269,809,402.20 5.10 - - - - - - 221,196.26 5.02 -
中银国际 1 104,654,609.46 1.98 94,091,772.95 40.59 254,000,000.00 19.95 - - 88,956.64 2.02 -