富国天合稳健优选股票型证券投资基金
二〇一一年半年度报告




2011 年 06 月 30 日




基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

送出日期： 2011 年 08 月 27 日




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 §1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




2
1.2 目录

§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ......................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ..................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ....................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 11
§5 托管人报告 ................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 12
§6 半年度财务报表(未经审计) ........................................................................................................ 12
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................................... 14
6.4 报表附注 ............................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................... 29
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....................... 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........... 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ....................... 36
7.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................... 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................... 37


3
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................... 37
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 37
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 38
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 38
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................... 39
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 40
§11 备查文件目录 ............................................................................................................................... 40




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 §2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国天合稳健优选股票型证券投资基金
基金简称 富国天合稳健股票
基金主代码 100026
前端交易代码：100026
交易代码
后端交易代码：100027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 11 月 15 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,664,410,652.21 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明

本基金主要采用“核心－卫星”总体策略，以优选并复制绩优基金重
仓股为基石，有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争投资业
投资目标
绩实现基金行业平均水平之上的二次超越，谋求基金资产的长期最大
化增值。
本基金诉求“三重优化”概念，通过优选基金、（构建）优选指数、
投资策略 优选个股进行投资操作，将主动管理与被动跟踪有效结合，力争实现
稳健投资业绩基础上的“二次超越”。
业绩比较基准 中信标普 300 指数×80%＋中信国债指数×15%＋同业存款利率×5%
本基金是一只主动投资的股票型基金，力争在稳健投资的基础上实现
风险收益特征 对基金业平均收益水平的超越，属于较高预期收益、较高预期风险的
证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 李长伟 张燕
信息披露负责人 联系电话 021-68597788 0755-83199084
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95555
传真 021-68597799 0755-83195201
上海市浦东新区花园石桥 深圳市深南大道 7088 号招商
注册地址 路 33 号花旗集团大厦 5、 银行大厦
6层
上海市浦东新区花园石桥 深圳市深南大道 7088 号招商
办公地址 路 33 号花旗集团大厦 5、 银行大厦
6层

5
邮政编码 200120 518040
法定代表人 陈敏 傅育宁
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报
名称
登载基金半年度报告正文的 www.fullgoal.com.cn
管理人互联网网址
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路 33
号花旗集团大厦 5、6 层
基金半年度报告备置地点
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招商
银行大厦
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花
注册登记机构
旗集团大厦 5、6 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 88,164,154.86

本期利润 -234,904,086.02

加权平均基金份额本期利润 -0.0613

本期加权平均净值利润率 -6.45%

本期基金份额净值增长率 -5.99%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 -225,797,734.28

期末可供分配基金份额利润 -0.0616

期末基金资产净值 3,438,612,917.93

期末基金份额净值 0.9384

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 132.26%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

6
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 4.13% 1.08% 1.06% 0.96% 3.07% 0.12%
过去三个月 0.13% 0.93% -4.44% 0.87% 4.57% 0.06%
过去六个月 -5.99% 1.10% -2.48% 0.98% -3.51% 0.12%
过去一年 21.46% 1.24% 14.99% 1.11% 6.47% 0.13%
过去三年 36.22% 1.49% 12.68% 1.59% 23.54% -0.10%
自成立以来 132.26% 1.69% 93.22% 1.76% 39.04% -0.07%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信
标普 300 指数×80%＋中信国债指数×15%＋同业存款利率×5%。本基金股票投资部分
的业绩比较基准采用中信标普 300 指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债
指数。中信标普 300 指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性
和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国 A 股市场地总体趋势。中信标普国债
指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基
准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）按下
列公式计算：
benchmarkt = 80% *[中信标普 300 指数 t/(中信标普 300 指数 t-1)-1] +15％* [中
信国债指数 t/(中信国债指数 t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ；
其中，t=1,2,3,,T，T 表示时间截至日；
期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )
数学连乘。




7
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较




注：本图中所示时间区间为 2006 年 11 月 15 日至 2011 年 6 月 30 日。
本基金于 2006 年 11 月 15 日成立，建仓期 6 个月，从 2006 年 11 月 15 日至 2007 年 5
月 14 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中，第一家中外合资的基金管理公司。截止 2011 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理
汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天
利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基
金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基
金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、
富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国
汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投
资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数

8
证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金二十二只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
尚鹏岳 本基金基 2011-01-12 － 9年 硕士，曾任恒生电子股份有
金经理兼 限公司软件工程师；汉唐证
任富国通 券研究所投资策略分析师、
胀通缩主 研究员；银河基金管理有限
题轮动股 公司策略分析师、行业研究
票型证券 员、基金经理助理、基金经
投资基金 理；2010 年 5 月至 10 月任
基金经理 富国基金管理有限公司高
级营销策划经理；2010 年
10 月起任富国通胀通缩主
题轮动股票型证券投资基
金基金经理；2011 年 1 月起
任富国天合稳健优选股票
型证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格，中国国
籍。
周蔚文 本基金前 2006-11-15 2011-01-12 13 年 硕士，曾任光大证券股份有
任基金经 限公司研究所研究员；2000
理 年 10 月任富国基金管理有
限公司研究员、高级研究
员，2006 年 11 月至 2011
年 1 月任富国天合基金经
理。具有基金从业资格，中
国国籍。
注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之
日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、本公司于 2011 年 1 月 12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上
做公告，聘任尚鹏岳先生担任本基金基金经理，免去周蔚文先生本基金基金经理职务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天合稳健优选股票型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，
力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，
无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。



9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执
行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公
平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较




4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年上半年居民消费品价格指数屡创新高，央行多次动用紧缩货币政策，严
控新增信贷规模，经济增速温和回落。A 股市场出现了较为剧烈的结构调整，家电、
地产、建材、黑色金属等估值较低的板块表现较好，IT 大类、医药、餐饮旅游等行业
表现较差。基金上半年股票投资维持高仓位，在股票市场底部区域，着眼较长期的视
角选择投资标的是我们的主要操作思路。行业方面，降低了农林牧渔、采掘、食品、
电子等行业的投资比例，增加了信息技术、批发零售、医药、机械等行业的投资比例。
个股方面，我们较为集中的增持了部分标的，适当提高了投资组合的集中度。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9384 元，份额累计净值为 2.3559

10
元。报告期内，本基金份额净值增长率为-5.99%，同期业绩比较基准收益率为-2.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济增速经过 2 季度幅度较为温和的回落后，3 季度将是筑底逐步
回升的过程，通胀较大可能在下半年波动下降，海外经济增长势头开始显现疲态，欧
债恶化是风险。政策若有微调的话，可能发生在财政领域，保障房和基础设施投资建
设将有所加快。行业配置方面，我们看好金融大类、周期性消费品和部分估值风险释
放的成长股. 本基金在积极灵活的行业资产配置之外，将继续努力寻找好行业的优势
公司，其股票将成为获得持续收益以及超额收益的主要来源。
我们感谢基金持有人的信任，将继续努力，为基金净值增长而尽力！
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由
主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员
会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等
工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委
员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期于 2011 年 1 月 21 日公告派发 2010 年红利每 10 份基金份额 0.38
元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。



§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。


11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告
等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商银行股份有限公司
2011 年 8 月 25 日

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：富国天合稳健优选股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
（2011 年 06 月 30 日） （2010 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 16,301,661.78 204,128,854.07
结算备付金 1,191,985.71 8,718,101.08
存出保证金 1,535,612.30 3,001,510.39
交易性金融资产 3,404,318,240.61 4,116,967,801.06
其中：股票投资 3,222,167,913.61 3,808,549,769.66
基金投资 － －
债券投资 182,150,327.00 308,418,031.40
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 32,439,351.40 20,560,000.00
应收利息 3,284,994.15 1,363,656.98
应收股利 63.01 －
应收申购款 429,459.81 3,497,104.09
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 3,459,501,368.77 4,358,237,027.67
本期末 上年度末
负债和所有者权益
（2011 年 06 月 30 日） （2010 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 12,286,146.70 142,467,940.58

12
 应付赎回款 1,564,973.92 2,054,426.13
应付管理人报酬 4,101,708.35 5,610,437.49
应付托管费 683,618.07 935,072.90
应付销售服务费 － －
应付交易费用 912,609.22 2,952,959.03
应交税费 86,904.00 86,904.00
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 1,252,490.58 1,207,935.29
负债合计 20,888,450.84 155,315,675.42
所有者权益：
实收基金 3,664,410,652.21 4,046,715,972.73
未分配利润 -225,797,734.28 156,205,379.52
所有者权益合计 3,438,612,917.93 4,202,921,352.25
负债和所有者权益总计 3,459,501,368.77 4,358,237,027.67
注：报告截止日 2011 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.9384 元，基金份额总额
3,664,410,652.21 份。

6.2 利润表

会计主体：富国天合稳健优选股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 （2011 年 01 月 01 日至 （2010 年 01 月 01 日至
2011 年 06 月 30 日） 2010 年 06 月 30 日）
一、收入 -198,426,564.13 -691,657,193.47
1.利息收入 2,580,648.41 3,471,597.01
其中：存款利息收入 404,538.35 1,289,481.94
债券利息收入 1,989,669.84 2,182,115.07
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 186,440.22 －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 121,451,807.52 79,108,064.51
其中：股票投资收益 107,599,859.75 65,589,243.71
基金投资收益 － －
债券投资收益 -1,852,790.72 -1,774,500.00
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 15,704,738.49 15,293,320.80
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -323,068,240.88 -774,867,319.33

13
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 609,220.82 630,464.34
减：二、费用 36,477,521.89 47,738,292.02
1．管理人报酬 27,155,595.08 29,745,375.85
2．托管费 4,525,932.54 4,957,562.67
3．销售服务费 － －
4．交易费用 4,160,347.88 12,377,029.12
5．利息支出 419,086.55 446,175.20
其中：卖出回购金融资产支出 419,086.55 446,175.20
6．其他费用 216,559.84 212,149.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -234,904,086.02 -739,395,485.49
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -234,904,086.02 -739,395,485.49

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国天合稳健优选股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 4,046,715,972.73 156,205,379.52 4,202,921,352.25
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
－ -234,904,086.02 -234,904,086.02
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
-382,305,320.52 6,071,136.17 -376,234,184.35
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 164,134,807.48 -11,334,111.06 152,800,696.42
2.基金赎回款 -546,440,128.00 17,405,247.23 -529,034,880.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填 － -153,170,163.95 -153,170,163.95
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 3,664,410,652.21 -225,797,734.28 3,438,612,917.93
上年度可比期间
项目 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,704,755,938.57 -148,158,274.51 4,556,597,664.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
－ -739,395,485.49 -739,395,485.49
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变 -208,485,933.52 5,935,448.57 -202,550,484.95


14
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 363,416,035.00 -35,154,152.54 328,261,882.46
2.基金赎回款 -571,901,968.52 41,089,601.11 -530,812,367.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填 － － －
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 4,496,270,005.05 -881,618,311.43 3,614,651,693.62
注：所附附注为本会计报表的组成部分

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况
富国天合稳健优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]178 号文《关于同意富
国天合稳健优选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由富国基金管理有限公司
作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于 2006 年 11 月 15 日正式生效，首次设
立募集规模为 4,481,572,083.59 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不
定。本基金的基金管理人及注册登记人为富国基金管理有限公司，基金托管人为招商
银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的
股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、
金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。
本基金业绩比较基准：中信标普 300 指数×80%＋中信国债指数×15%＋同业存款利率
×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券
投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信
息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。



15
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投
资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6
月 30 日的财务状况以及自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止期间的经营成果和
净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5 会计差错更正的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项
1. 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券（股票）交易
印花税率的通知》的规定，自 2007 年 5 月 30 日起，调整证券（股票）交易印花税税
率，由原先的 1‰调整为 3‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入
及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得

16
税政策的补充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 06 月 30 日）
活期存款 16,301,661.78
定期存款 －
其中：存款期限 1-3 个月 －
其他存款 －
合计 16,301,661.78
注：本报告期内本基金未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2011 年 06 月 30 日）
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,125,052,181.44 3,222,167,913.61 97,115,732.17
交易所市场 133,222,970.40 132,446,327.00 -776,643.40
债券 银行间市场 49,740,590.00 49,704,000.00 -36,590.00
合计 182,963,560.40 182,150,327.00 -813,233.40
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 3,308,015,741.84 3,404,318,240.61 96,302,498.77
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 06 月 30 日）
应收活期存款利息 5,000.12


17
 应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 536.40
应收债券利息 3,279,340.63
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
其他 117.00
合计 3,284,994.15

6.4.7.6 其他资产
注：本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 06 月 30 日）
交易所市场应付交易费用 911,002.92
银行间市场应付交易费用 1,606.30
合计 912,609.22
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 6,136.30
其他 48,000.00
信息披露费 148,765.71
审计费 49,588.57
合计 1,252,490.58
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,046,715,972.73 4,046,715,972.73
本期申购 164,134,807.48 164,134,807.48
本期赎回（以“-”号填列） -546,440,128.00 -546,440,128.00
本期末 3,664,410,652.21 3,664,410,652.21
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 349,339,417.21 -193,134,037.69 156,205,379.52
本期利润 88,164,154.86 -323,068,240.88 -234,904,086.02
本期基金份额交易产生的变动数 -18,233,191.97 24,304,328.14 6,071,136.17

18
其中：基金申购款 8,565,570.15 -19,899,681.21 -11,334,111.06
基金赎回款 -26,798,762.12 44,204,009.35 17,405,247.23
本期已分配利润 -153,170,163.95 － -153,170,163.95
本期末 266,100,216.15 -491,897,950.43 -225,797,734.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
活期存款利息收入 385,712.70
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 16,059.58
其他 2,766.07
合计 404,538.35
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
卖出股票成交总额 1,514,555,463.34
减：卖出股票成本总额 1,406,955,603.59
买卖股票差价收入 107,599,859.75
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2011年01月01日至2011年06月30日）
卖出债券（、含债转股及债券到期
178,296,683.79
兑付）成交总额
减：卖出债券（、含债转股及债券
179,644,274.51
到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 505,200.00
债券投资收益 -1,852,790.72
6.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本报告期本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
股票投资产生的股利收益 15,704,738.49
基金投资产生的股利收益 －
合计 15,704,738.49
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期发生（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
1.交易性金融资产 -323,068,240.88


19
 股票投资 -321,731,220.99
债券投资 -1,337,019.89
资产支持证券投资 －
基金投资 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
合计 -323,068,240.88
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
基金赎回费收入 592,335.27
转换费收入 15,656.29
其他收入 1,229.26
合计 609,220.82
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
交易所市场交易费用 4,159,922.88
银行间市场交易费用 425.00
合计 4,160,347.88
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
银行费用 9,205.56
账户维护费 9,000.00
合计 216,559.84

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。



20
 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国 基金管理人的股东、基金代销机构
证券”）
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 上年度可比期间（2010年01月01日至
日） 2010年06月30日）
关联方名称
占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 总额的比例（%）
申银万国 37,658,582.51 1.45 563,242,730.53 7.12

6.4.10.1.2 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间内本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 上年度可比期间（2010年01月01日至
日） 2010年06月30日）
关联方名称
占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 总额的比例（%）
申银万国 78,296,683.79 100.00 － －

6.4.10.1.4 回购交易
注：本报告期及上年度可比期间内本基金均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2011年01月01日至2011年06月30日）
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
申银万国 30,598.26 1.41 0.00 0.00

上年度可比期间（2010年01月01日至2010年06月30日）
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
申银万国 457,635.83 6.91 269,515.86 9.14


21
 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方
获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2010 年 01 月
项目
2011 年 06 月 30 日） 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的管理费 27,155,595.08 29,745,375.85
其中：支付销售机构的客户维护费 4,136,601.80 4,814,736.37
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 上年度可比期间（2010 年 01 月 01
项目
年 06 月 30 日） 日至 2010 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 4,525,932.54 4,957,562.67
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金未与关联方进行银行间同业市场债券（含
回购）的交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度可比期间末本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基
金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度可比期间末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基
金。



22
 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 上年度可比期间（2010 年 01 月 01 日至 2010
关联方名称 日） 年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 16,301,661.78 385,712.70 375,296,858.58 1,231,404.92
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
权益 每 10 份基 现金形式 利润分配
序号 除息日 再投资形式发放
登记日 金份额分红数 发放 合计
1 2011-01-19 2011-01-20 0.380 85,308,190.57 67,861,973.38 153,170,163.95

合 计 0.380 85,308,190.57 67,861,973.38 153,170,163.95

6.4.12 期末（2011 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
非公开发
000521 美菱电器 2011-01-07 2012-01-10 10.28 9.18 2,000,000 20,560,000.00 18,360,000.00 －
行股票
002589 瑞康医药 2011-06-03 2011-09-13 新股认购 20.00 25.76 680,000 13,600,000.00 17,516,800.00 －
300213 佳讯飞鸿 2011-04-27 2011-08-05 新股认购 22.00 17.61 700,000 15,400,000.00 12,327,000.00 －
300239 东宝生物 2011-06-29 2011-10-10 新股认购 9.00 9.00 950,000 8,550,000.00 8,550,000.00 －
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌
停牌 停牌 期末估 复牌 数量 期末 期末 备
股票代码 股票名称 开盘单
日期 原因 值单价 日期 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
价
000959 首钢股份 2010-10-29 筹划重大事项 4.42 － － 81,594 375,272.25 360,645.48 －
600315 上海家化 2010-12-06 筹划重大事项 36.88 － － 9 156.69 331.92 －
000759 中百集团 2011-04-14 筹划重大事项 10.99 － － 1,000,020 13,370,022.95 10,990,219.80 －




23
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金无银行间市场债券正回购；未持有
债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金无交易所市场债券正回购；未持有
债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。

24
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。




25
 单位：人民币元
本期末（2011 年 06 月
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
30 日）
资产

银行存款 16,301,661.78 － － － － － 16,301,661.78
结算备付金 1,191,985.71 － － － － － 1,191,985.71
存出保证金 260,000.00 － － － － 1,275,612.30 1,535,612.30
交易性金融资产 － 99,823,554.10 82,326,772.90 － － 3,222,167,913.61 3,404,318,240.61
应收证券清算款 － － － － － 32,439,351.40 32,439,351.40
应收利息 － － － － － 3,284,994.15 3,284,994.15
应收股利 － － － － － 63.01 63.01
应收申购款 429,459.81 － － － － － 429,459.81
资产总计 18,183,107.30 99,823,554.10 82,326,772.90 － － 3,259,167,934.47 3,459,501,368.77
负债

应付证券清算款 － － － － － 12,286,146.70 12,286,146.70
应付赎回款 － － － － － 1,564,973.92 1,564,973.92
应付管理人报酬 － － － － － 4,101,708.35 4,101,708.35
应付托管费 － － － － － 683,618.07 683,618.07
应付交易费用 － － － － － 912,609.22 912,609.22
应付税费 － － － － － 86,904.00 86,904.00
其他负债 － － － － － 1,252,490.58 1,252,490.58
负债总计 － － － － － 20,888,450.84 20,888,450.84
利率敏感度缺口 18,183,107.30 99,823,554.10 82,326,772.90 － － 3,238,279,483.63 3,438,612,917.93

上年度末（2010 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计



26
 月 31 日）

资产

银行存款 204,128,854.07 － － － － － 204,128,854.07
结算备付金 8,718,101.08 － － － － － 8,718,101.08
存出保证金 260,000.00 － － － － 2,741,510.39 3,001,510.39
交易性金融资产 99,500,000.00 － 208,918,031.40 － － 3,808,549,769.66 4,116,967,801.06
应收证券清算款 － － － － － 20,560,000.00 20,560,000.00
应收利息 － － － － － 1,363,656.98 1,363,656.98
应收申购款 3,497,104.09 － － － － － 3,497,104.09
资产总计 316,104,059.24 － 208,918,031.40 － － 3,833,214,937.03 4,358,237,027.67
负债

应付证券清算款 － － － － － 142,467,940.58 142,467,940.58
应付赎回款 － － － － － 2,054,426.13 2,054,426.13
应付管理人报酬 － － － － － 5,610,437.49 5,610,437.49
应付托管费 － － － － － 935,072.90 935,072.90
应付交易费用 － － － － － 2,952,959.03 2,952,959.03
应付税费 － － － － － 86,904.00 86,904.00
其他负债 － － － － － 1,207,935.29 1,207,935.29
负债总计 － － － － － 155,315,675.42 155,315,675.42
利率敏感度缺口 316,104,059.24 － 208,918,031.40 － － 3,677,899,261.61 4,202,921,352.25




27
 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；


假设
2. 利率变动范围合理。



对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元 ）
相关风险变量的变动
本期末（2011 年 06 月 30 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）


分析 1.基准点利率增加 0.1% -51,124.35 -91,102.84



2.基准点利率减少 0.1% 51,124.35 91,102.84



6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发
生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 60%-95%；债券和短期金
融工具为 5%-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券比例在 5%以上，权证为
0-3%。于 2011 年 6 月 30 日和 2010 年 12 月 31 日，本基金面临的整体市场价格风险
列示如下：
金额单位：人民币元
本期末（2011 年 06 月 30 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）
项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 公允价值
值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,222,167,913.61 93.71 3,808,549,769.66 90.62
交易性金融资产－债券投资 182,150,327.00 5.30 308,418,031.40 7.34
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －

28
合计 3,404,318,240.61 99.00 4,116,967,801.06 97.95
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较
基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；


假设
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变 量保持不变。



对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：元 ）
本期末（2011 年 06 月 30 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）


分析 1.业绩比较基准减少 1% -35,208,551.82 -42,914,040.33



2.业绩比较基准增加 1% 35,208,551.82 42,914,040.33


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,222,167,913.61 93.14
其中：股票 3,222,167,913.61 93.14
2 固定收益投资 182,150,327.00 5.27
其中：债券 182,150,327.00 5.27
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 17,493,647.49 0.51
6 其他各项资产 37,689,480.67 1.09
7 合计 3,459,501,368.77 100.00



29
 7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 4,911.50 0.00
B 采掘业 43,254.92 0.00
C 制造业 1,719,518,978.30 50.01
C0 食品、饮料 103,747,880.09 3.02
C1 纺织、服装、皮毛 240,329,326.56 6.99
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 21,571.20 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 493,730,997.91 14.36
C5 电子 31,040.54 0.00
C6 金属、非金属 335,570,257.34 9.76
C7 机械、设备、仪表 341,424,560.21 9.93
C8 医药、生物制品 204,663,344.45 5.95
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 621.72 0.00
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 6,108.92 0.00
G 信息技术业 490,418,902.55 14.26
H 批发和零售贸易 344,559,490.12 10.02
I 金融、保险业 392,356,281.33 11.41
J 房地产业 275,257,729.10 8.00
K 社会服务业 299.64 0.00
L 传播与文化产业 1,179.36 0.00
M 综合类 156.15 0.00
合计 3,222,167,913.61 93.71

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友软件 14,399,830 297,500,487.80 8.65
2 600570 恒生电子 12,168,898 180,586,446.32 5.25
3 000792 盐湖股份 3,006,251 177,368,809.00 5.16
4 000581 威孚高科 4,533,884 174,781,228.20 5.08
5 002215 诺 普 信 10,076,346 160,717,718.70 4.67
6 600585 海螺水泥 5,508,090 152,904,578.40 4.45
7 600208 新湖中宝 23,000,000 143,290,000.00 4.17
8 601166 兴业银行 10,345,829 139,461,774.92 4.06
9 600859 王府井 3,269,932 130,699,182.04 3.80


30
10 600141 兴发集团 6,075,645 126,737,954.70 3.69
11 002029 七 匹 狼 3,840,000 121,728,000.00 3.54
12 002293 罗莱家纺 1,529,345 118,600,704.75 3.45
13 000401 冀东水泥 4,672,734 116,771,622.66 3.40
14 601601 中国太保 5,000,000 111,950,000.00 3.26
15 002216 三全食品 2,981,475 103,725,515.25 3.02
16 601318 中国平安 2,130,000 102,815,100.00 2.99
17 000718 苏宁环球 12,791,076 102,328,608.00 2.98
18 002007 华兰生物 2,974,691 100,961,012.54 2.94
19 600761 安徽合力 4,984,841 73,825,495.21 2.15
20 000778 新兴铸管 6,210,876 65,524,741.80 1.91
21 000625 长安汽车 6,859,578 62,765,138.70 1.83
22 600664 哈药股份 3,500,000 54,950,000.00 1.60
23 600858 银座股份 2,293,482 46,878,772.08 1.36
24 600693 东百集团 5,000,000 43,200,000.00 1.26
25 600276 恒瑞医药 1,340,816 40,184,255.52 1.17
26 600280 南京中商 1,449,187 39,070,081.52 1.14
27 000001 深发展Ａ 2,153,533 36,760,808.31 1.07
28 600694 大商股份 915,219 34,988,822.37 1.02
29 000024 招商地产 1,486,700 27,206,610.00 0.79
30 002336 人人乐 1,094,718 20,799,642.00 0.60
31 600486 扬农化工 907,184 19,722,180.16 0.57
32 000521 美菱电器 2,000,000 18,360,000.00 0.53
33 002589 瑞康医药 680,000 17,516,800.00 0.51
34 300213 佳讯飞鸿 700,000 12,327,000.00 0.36
35 002152 广电运通 360,650 11,118,839.50 0.32
36 000759 中百集团 1,000,020 10,990,219.80 0.32
37 000887 中鼎股份 705,901 9,155,535.97 0.27
38 300239 东宝生物 950,000 8,550,000.00 0.25
39 600048 保利地产 221,112 2,430,020.88 0.07
40 600030 中信证券 102,665 1,342,858.20 0.04
41 002123 荣信股份 22,721 517,584.38 0.02
42 601933 永辉超市 15,829 382,903.51 0.01
43 000959 首钢股份 81,594 360,645.48 0.01
44 300083 劲胜股份 2,000 27,460.00 0.00
45 600016 民生银行 4,232 24,249.36 0.00
46 600348 阳泉煤业 934 22,546.76 0.00
47 600963 岳阳林纸 2,520 21,571.20 0.00
48 002441 众业达 1,000 18,130.00 0.00
49 002427 尤夫股份 1,300 16,952.00 0.00
50 601088 中国神华 500 15,070.00 0.00

31
51 600298 安琪酵母 436 14,475.20 0.00
52 600521 华海药业 997 14,137.46 0.00
53 002560 通达股份 655 11,475.60 0.00
54 600550 天威保变 589 10,607.89 0.00
55 002452 长高集团 500 10,355.00 0.00
56 002442 龙星化工 800 8,992.00 0.00
57 000425 徐工机械 200 4,958.00 0.00
58 300094 国联水产 550 4,911.50 0.00
59 600887 伊利股份 272 4,528.80 0.00
60 600150 中国船舶 58 4,291.42 0.00
61 600123 兰花科创 100 4,178.00 0.00
62 000022 深赤湾Ａ 296 4,141.04 0.00
63 000651 格力电器 175 4,112.50 0.00
64 000061 农 产 品 250 3,990.00 0.00
65 002024 苏宁电器 300 3,843.00 0.00
66 600058 五矿发展 100 3,428.00 0.00
67 600809 山西汾酒 46 3,222.30 0.00
68 600685 广船国际 100 3,004.00 0.00
69 600456 宝钛股份 100 2,886.00 0.00
70 600697 欧亚集团 100 2,780.00 0.00
71 000338 潍柴动力 60 2,725.80 0.00
72 600563 法拉电子 100 2,232.00 0.00
73 600660 福耀玻璃 195 2,020.20 0.00
74 000960 锡业股份 55 1,600.50 0.00
75 000157 中联重科 100 1,538.00 0.00
76 600410 华胜天成 100 1,496.00 0.00
77 000933 神火股份 96 1,460.16 0.00
78 600663 陆家嘴 100 1,398.00 0.00
79 600050 中国联通 261 1,370.25 0.00
80 600713 南京医药 103 1,368.87 0.00
81 601398 工商银行 299 1,333.54 0.00
82 600750 江中药业 53 1,297.44 0.00
83 600880 博瑞传播 84 1,179.36 0.00
84 002045 广州国光 150 1,116.00 0.00
85 000423 东阿阿胶 27 1,114.02 0.00
86 000768 西飞国际 100 1,101.00 0.00
87 600596 新安股份 100 1,052.00 0.00
88 600022 济南钢铁 216 1,030.32 0.00
89 600143 金发科技 51 839.46 0.00
90 600125 铁龙物流 78 822.12 0.00
91 600428 中远航运 109 786.98 0.00

32
92 600631 百联股份 50 744.00 0.00
93 600797 浙大网新 100 736.00 0.00
94 000002 万 科Ａ 86 726.70 0.00
95 600177 雅戈尔 63 621.81 0.00
96 601766 中国南车 76 541.12 0.00
97 600409 三友化工 43 498.80 0.00
98 600118 中国卫星 22 493.02 0.00
99 000541 佛山照明 36 488.16 0.00
100 600718 东软集团 40 455.20 0.00
101 000027 深圳能源 60 452.40 0.00
102 000807 云铝股份 38 408.88 0.00
103 600808 马钢股份 100 348.00 0.00
104 600315 上海家化 9 331.92 0.00
105 000400 许继电气 10 308.10 0.00
106 600007 中国国贸 33 299.64 0.00
107 600601 方正科技 70 250.60 0.00
108 600316 洪都航空 7 225.61 0.00
109 000528 柳 工 9 203.67 0.00
110 600018 上港集团 50 195.00 0.00
111 000060 中金岭南 13 172.90 0.00
112 600027 华电国际 51 169.32 0.00
113 600100 同方股份 16 167.36 0.00
114 001696 宗申动力 23 165.37 0.00
115 000612 焦作万方 9 160.56 0.00
116 600269 赣粤高速 34 160.14 0.00
117 600479 千金药业 13 158.60 0.00
118 601988 中国银行 50 157.00 0.00
119 000839 中信国安 15 156.15 0.00
120 600511 国药股份 10 151.80 0.00
121 000970 中科三环 7 144.83 0.00
122 600423 柳化股份 15 133.20 0.00
123 600064 南京高科 8 110.80 0.00
124 000972 新 中 基 12 104.40 0.00
125 600875 东方电气 4 102.00 0.00
126 000046 泛海建设 10 87.80 0.00
127 600330 天通股份 7 87.71 0.00
128 600835 上海机电 6 70.98 0.00
129 600748 上实发展 8 57.92 0.00
130 000608 阳光股份 10 54.60 0.00
131 600675 中华企业 8 54.40 0.00
132 600425 青松建化 2 41.64 0.00

33
133 600600 青岛啤酒 1 34.14 0.00
134 601866 中海集运 1 3.64 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600588 用友软件 167,044,069.31 3.97
2 600570 恒生电子 156,501,728.91 3.72
3 600859 王府井 142,838,769.36 3.40
4 002007 华兰生物 105,725,578.58 2.52
5 600761 安徽合力 70,227,154.44 1.67
6 000778 新兴铸管 64,202,374.65 1.53
7 000625 长安汽车 61,724,060.04 1.47
8 000581 威孚高科 48,472,551.81 1.15
9 600694 大商股份 43,923,973.36 1.05
10 600276 恒瑞医药 40,196,635.93 0.96
11 600693 东百集团 35,600,364.75 0.85
12 002216 三全食品 30,236,836.29 0.72
13 002215 诺 普 信 28,850,626.06 0.69
14 600486 扬农化工 20,642,065.19 0.49
15 000521 美菱电器 20,560,000.00 0.49
16 300213 佳讯飞鸿 15,400,000.00 0.37
17 002589 瑞康医药 13,600,000.00 0.32
18 000759 中百集团 13,369,854.39 0.32
19 002152 广电运通 11,912,435.94 0.28
20 000887 中鼎股份 9,127,072.42 0.22
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 132,734,190.86 3.16
2 600519 贵州茅台 125,958,990.81 3.00
3 600467 好当家 123,122,362.53 2.93
4 600362 江西铜业 100,889,226.09 2.40
5 601299 中国北车 100,344,909.90 2.39
6 300041 回天胶业 71,646,645.41 1.70
7 002121 科陆电子 58,616,277.28 1.39

34
 8 002024 苏宁电器 57,600,320.40 1.37
9 601699 潞安环能 51,433,190.06 1.22
10 600337 美克股份 48,761,839.60 1.16
11 002385 大北农 47,508,896.06 1.13
12 000983 西山煤电 43,324,986.55 1.03
13 002216 三全食品 43,030,869.35 1.02
14 000960 锡业股份 42,968,457.60 1.02
15 300087 荃银高科 41,858,098.14 1.00
16 300086 康芝药业 37,504,892.69 0.89
17 002293 罗莱家纺 29,974,697.04 0.71
18 000869 张 裕Ａ 28,635,643.83 0.68
19 601001 大同煤业 24,629,931.00 0.59
20 601601 中国太保 24,115,130.33 0.57
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,142,304,968.53
卖出股票收入（成交）总额 1,514,555,463.34
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 117,942,580.00 3.43
2 央行票据 － －
3 金融债券 49,704,000.00 1.45
其中：政策性金融债 49,704,000.00 1.45
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 14,503,747.00 0.42
8 其他 － －
9 合计 182,150,327.00 5.30

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 010110 21 国债⑽ 1,000,000 99,820,000.00 2.90
2 080222 08 国开 22 400,000 39,728,000.00 1.16

35
3 010112 21 国债⑿ 181,680 18,122,580.00 0.53
4 100311 10 进出 11 100,000 9,976,000.00 0.29
5 113001 中行转债 85,160 8,991,192.80 0.26

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注


7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,535,612.30
2 应收证券清算款 32,439,351.40
3 应收股利 63.01
4 应收利息 3,284,994.15
5 应收申购款 429,459.81
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 37,689,480.67

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 8,991,192.80 0.26
2 113002 工行转债 3,554.10 0.00

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


36
 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
户均持有 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
127279 28,790.38 508,712,880.14 13.88 3,155,697,772.07 86.12

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有
1,706,856.77 0.0466
本开放式基金

§9 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2006 年 11 月 15 日)基金份额总额 4,481,572,083.59
报告期期初基金份额总额 4,046,715,972.73
本报告期基金总申购份额 164,134,807.48
减：本报告期基金总赎回份额 546,440,128.00
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 3,664,410,652.21

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人无重大人事变动。
本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本基金托管人总行资产托管部原总经理夏博辉同志已调离招商银行，根据招商银
行招银发[2011]331 号文，夏博辉先生不再担任招商银行总行资产托管部总经理职务，

37
招商银行已聘任吴晓辉先生担任总行资产托管部负责人。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处
罚。




38
 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
占当期 占当期 占当期 占当期 占当期
交易
股票成 债券成 债券成 权证 佣金
券商名称 单元 备注
成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的
数量
的比例 的比例 的比例 额的比 比例
（%） （%） （%） 例（%） （%）
长城证券 1 － － － － － － － － － － －
广发证券 2 1,431,815,783.94 55.10 － － 289,200,000.00 51.82 － － 1,197,451.83 55.26 －
国金证券 2 608,164,151.79 23.40 － － 22,000,000.00 3.94 － － 501,866.98 23.16 －
国泰君安 1 － － － － － － － － － － －
华泰证券 1 59,531,341.37 2.29 － － 34,600,000.00 6.20 － － 50,601.41 2.34 －
申银万国 1 37,658,582.51 1.45 78,296,683.79 100.00 － － － － 30,598.26 1.41 －
中金公司 1 98,364,379.97 3.79 － － － － － － 83,610.50 3.86 －
中投证券 1 － － － － － － － － － － －
中信建投 1 182,843,478.53 7.04 － － 102,300,000.00 18.33 － － 155,416.76 7.17 －
中信万通 1 － － － － － － － － － － －
中信证券 2 180,232,524.72 6.94 － － － － － － 147,527.39 6.81 －
中银国际 1 － － － － 110,000,000.00 19.71 － － － － －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元未发生变更。




39
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
中国证券报、上海证
富国天合稳健优选股票型证券投资基
1 券报、证券时报、公 2011 年 01 月 12 日
金基金经理变更公告
司网站

中国证券报、上海证
富国天合稳健优选股票型证券投资基
2 券报、证券时报、公 2011 年 01 月 17 日
金二 O 一 O 年度收益分配预告
司网站

中国证券报、上海证
富国天合稳健优选股票型证券投资基
3 券报、证券时报、公 2011 年 01 月 21 日
金二 O 一 O 年度收益分配公告
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富国基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海证

4 持有的双汇发展股票估值方法调整的 券报、证券时报、公 2011 年 03 月 22 日

提示性公告 司网站

富国基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证

5 基金持有的中百集团股票估值方法的 券报、证券时报、公 2011 年 05 月 31 日

提示性公告 司网站

§11 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
富 国 天 合 稳 健 优 选 股 票 桥路 33 号花旗集团大厦 疑问，可咨询本基金管理
型证券投资基金的文件 5、6 层 人富国基金管理有限公
2、富国天合稳健优选股 司。
票型证券投资基金基金 咨 询 电 话 ： 95105686 、
合同 4008880688（全国统一，
3、富国天合稳健优选股 免长途话费）
票型证券投资基金托管 公 司 网 址 ：
协议 http://www.fullgoal.c
4、中国证监会批准设立 om.cn
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5、富国天合稳健优选股
票型证券投资基金财务
报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告




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