国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
招募说明书
(2010年6月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金招募说明书(2010 年 6 月更新)
目 录
一、绪言.......................................................................................................................0
二、释义.......................................................................................................................1
三、基金管理人...........................................................................................................5
四、基金托管人.........................................................................................................16
五、相关服务机构.....................................................................................................19
六、基金的募集与基金合同的生效.........................................................................43
七、基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务.................................................44
八、基金的投资.........................................................................................................55
九、基金的融资.........................................................................................................65
十、基金的业绩.........................................................................................................66
十一、基金的财产.....................................................................................................67
十二、基金资产估值.................................................................................................69
十三、基金的收益与分配.........................................................................................74
十四、基金的费用与税收.........................................................................................75
十五、基金的会计与审计.........................................................................................78
十六、基金的信息披露.............................................................................................79
十七、基金的风险揭示.............................................................................................84
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................87
十九、基金合同的内容摘要.....................................................................................90
二十、基金托管协议的内容摘要.............................................................................91
二十一、对基金份额持有人的服务.......................................................................110
二十二、其他应披露事项.......................................................................................112
二十三、招募说明书存放及查阅方式...................................................................113
二十四、备查文件...................................................................................................114
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金招募说明书(2010 年 6 月更新)
【重要提示】
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006年9月14日证监基金字[2006]189号文核准募集。本基金基金合同已于2006年11月15日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
投资有风险,投资人申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书所载内容截止日期为2010年5月15日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2010年3月31日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”或“中国光大银行”)于2010年6月18日对本招募说明书(2010年6月更新)进行了复核。
一、绪言
《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管理办法》)及其他有关法律法规及《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》(以下简称 《基金合同》)编写。
本招募说明书阐述了国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由国投瑞银基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本基金招募说明书依据《基金合同》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务, 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。
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二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
基金或本基金:
指国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
基金合同:
指《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何修订和补充
中国:
指中华人民共和国(就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规:
指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件
招募说明书及其更新:
指《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金招募说明书》及其每六个月所进行的更新
基金份额发售公告:
指《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金份额发售公告》
托管协议:
指《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金托管协议》
业务规则:
指《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》
《证券法》:
指《中华人民共和国证券法》
《基金法》:
指《中华人民共和国证券投资基金法》
《运作办法》:
指《证券投资基金运作管理办法》
《销售办法》:
指《证券投资基金销售管理办法》
《信息披露管理办法》:
指《证券投资基金信息披露管理办法》
中国证监会:
指中国证券监督管理委员会
中国银监会:
指中国银行业监督管理委员会
基金合同当事人:
指受本基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额
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持有人
基金管理人
或本基金管理人:
指国投瑞银基金管理有限公司(简称“国投瑞银”)
基金托管人:
指中国光大银行股份有限公司
基金份额持有人:
指依据本基金合同取得并持有本基金基金份额的投资者
注册登记人或注册登记机构:
指办理基金登记、注册、过户、清算和结算业务的机构,本基金的注册登记人指国投瑞银基金管理有限公司,或接受国投瑞银基金管理有限公司委托代为办理基金注册登记业务的机构
UBS Global AM:
指瑞士银行环球资产管理
销售机构:
指国投瑞银基金管理有限公司及其他本基金的销售代理人
代销机构或销售代理人:
指依据有关销售代理协议办理本基金销售的代理机构
基金投资者或投资者:
指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称
个人投资者:
指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人投资者
机构投资者:
指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国注册登记或经政府有关部门批准设立的法人、社会团体和其他组织、机构
合格境外机构投资者:
指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者
基金终止日:
指本基金合同规定的基金终止事由出现后按照
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基金合同规定的程序并经中国证监会批准终止基金的日期
基金募集期:
指自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段,最长不超过3个月
存续期:
指基金合同生效并存续的不定期之期限
开放日:
指销售机构为投资者办理基金申购、赎回、转换等业务的工作日
工作日:
指上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日
T日:
指申购、赎回、转换或其他交易的申请确认日
T+n日:
指T日后(不含T日)第n个工作日
认购:
指基金募集期内投资者申请购买本基金份额的行为
申购:
指基金存续期间内投资者申请购买本基金份额的行为
赎回:
指基金存续期内投资者申请卖出所持有的本基金份额的行为
转换:
指基金份额持有人按基金管理人规定的条件申请将其持有的某一基金(包括本基金)的基金份额转为本基金管理人管理的其他基金(包括本基金)的基金份额的行为
定期定额投资计划:
指投资者通过有关销售机构提出申请,定期、定额申购本基金,由销售机构按照约定的扣款日期、扣款金额及扣款方式在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
转托管:
指基金份额持有人申请将其持有的同一基金账户的基金份额从一交易账户转入另一交易账户
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05-4
的行为
元:
指人民币元
销售服务费:
也称为持续营销和服务费用,主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等,该笔费用从基金资产中扣除,属于基金的营运费用。
基金收益:
指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入
基金资产总值:
指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和
基金资产净值:
指基金资产总值减去负债后的价值
基金份额净值:
指基金份额的资产净值
基金资产估值:
指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程
基金账户:
指基金注册登记机构为投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额余额及其变动情况的账户
不可抗力:
指基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在基金合同由基金托管人、基金管理人签署并生效之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部分履行合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等
指定媒体:
指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互联网站,包括但不限于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:钱蒙
设立日期:2002年6月13日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字【2002】25号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:刘超
联系电话:(0755)83575994
传 真:(0755)82904048
股权结构:
股东名称
持股比例
国投信托有限公司
51%
瑞士银行股份有限公司(UBS AG)
49%
合计
100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
钱蒙先生,董事长,中国籍,硕士,现任国家开发投资公司总裁助理、国投信托有限公司董事长。曾任国投资产管理公司总经理,安徽省六安市市委副书记,兴业基金管理公司董事,国家开发投资公司金融投资部总经理,国家开发投资公司经
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营部副主任、主任,国投机轻有限公司业务经理、副总经理,国家开发投资公司机电轻纺业务部业务经理,国家机电轻纺投资公司工程师、副处长,国家计委 干部、主任科员。
凌新源先生,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任瑞士银行(香港)环球资产管理公司董事总经理,中国区主席。曾任华夏基金管理有限公司董事长,北京证券有限公司董事长,华夏证券有限公司执行副总裁,中国钢铁工贸集团公司总裁助理,中国冶金进出口总公司总裁助理,北京国际信托投资公司业务部副经理。
王彬女士,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任国投信托有限公司董事会秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理,国投信托有限公司董事会秘书兼资产管理部经理,北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股份有限公司董事会秘书。
董日成先生,董事,中国香港籍,英国sheffield大学学士,现任瑞银环球资产管理公司中国区董事总经理。曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、执行董事,瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银环球资产管理台湾总经理,香港瑞银财富管理部门主管,国投瑞银基金管理有限公司的代总经理和首席营运官,美林投资经理人公司亚太地区首席营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。
崔利国先生,独立董事,中国籍,法学硕士,现任北京市观韬律师事务所管理委员会主任、律师,兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员,金融街商会常务理事兼副秘书长,分别兼任亚太卫星控股有限公司、国投新集能源股份有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、中核国际有限公司与四维图新科技股份有限公司独立董事。
李子仪先生,独立董事,美国籍,工商管理硕士,退休。曾任美国邓白氏咨询(上海)有限公司总经理,美国摩托罗拉公司市场及销售总监,美国威士国际组织高级经理、驻中国首席代表、項目总监。
李哲平先生,独立董事,中国籍,金融学硕士,现任当代金融家杂志社总经理,中信银行独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。
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2、监事会成员
叶锦华先生,监事长,中国香港籍,澳大利亚University of Technology, Western Australia学士,现任瑞银环球资产管理公司亚太区财务总监、董事总经理。曾任瑞银环球资产管理财务部执行董事、财务总监,并曾在港基银行和恒生银行等机构担任重要职务。
展飞先生,监事,中国籍,硕士,现任国投信托有限公司信托资产管理部投资经理。曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理,国投信托有限公司信托资产运营部和信托资产管理部二级项目经理。
黄珍玖女士,监事,中国籍,硕士,经济师,现任本公司监察稽核部总监。曾任中融基金管理有限公司董事会秘书兼监察稽核部总监,河北证券有限责任公司深圳营业部副总经理,中国旅游信托投资有限公司深圳证券营业部总经理,建行辽宁省信托投资公司深圳证券营业部副总经理等。
3、公司高级管理人员及督察长
尚健先生,总经理,中国籍,美国康涅狄格大学金融学博士。曾任中国证监会基金部副处长,上海证券交易所发展战略委员会副总监,华安基金管理有限公司副总经理,银华基金管理有限公司总经理。
刘纯亮先生,副总经理,中国籍,经济学学士,中国注册会计师协会和特许公认会计师公会(ACCA)会员。曾任北京建工集团总公司会计,柏德豪(BDO)关黄陈方国际会计师行会计师,中国证券监督管理委员会稽查员,博时基金管理有限公司监察法律部负责人、督察长。
盛斌先生,副总经理,中国籍,美国哥伦比亚大学国际关系学硕士。曾任国信证券北京投行部项目负责人,万家基金管理有限公司(原名天同基金管理有限公司)金融工程部总监、总经理助理兼市场总监。
路博先生,副总经理,中国籍,学士,会计师。曾任北京华讯通信发展总公司财务中心会计、主管会计,国原实业开发公司(后更名为国投建化实业公司)项目部、开发部、贸易部、计财部业务主管及会计主管,国家开发投资公司计划财务部资金处业务主管,国投信托有限公司财务部、资产管理部、综合管理部负责人。
包爱丽女士,督察长,中国籍,美国哥伦比亚大学硕士。曾任贝莱德资产管理
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有限公司资产管理核算部、共同基金部业务主管,银华基金管理有限公司战略发展部总监。2006年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,历任产品及业务拓展部总监、总经理助理职务。
4、本基金基金经理
徐炜哲先生,中国籍,伦敦政治经济学院金融学硕士,8年证券从业经验,2008年4月3日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2008年11月1日起兼任本基金基金经理。曾任美国纽约Davis Polk & Wardwell资本市场部分析员,国信证券研究部高级分析师,中信基金管理公司研究部高级经理,CLSA Limited (里昂证券)中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级组合经理。
本基金历任基金经理:
陈剑平先生:2006年11月15日至2007年4月27日。
靳奕女士:2007年2月1日至2009年 1月22日
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
(1)投资决策委员会主席:尚健先生,总经理
(2)投资决策委员会成员:
①袁野先生:基金投资部副总监(主持工作),国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理和国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理
②杨俊先生:交易部总监
③康晓云先生:国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理和国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理
④韩海平先生:国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理和国投瑞银货币市场基金基金经理
⑤徐炜哲先生:本基金基金经理和国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理
⑥唐咸德先生:国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理
⑦马少章先生:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理和国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理
⑧陈翔凯先生:专户投资部副总监
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(3)公司督察长列席投资决策委员会会议。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金定期报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、提议召开和召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规和中国证监会的有关规定,严格遵守《基金合同》,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2) 不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产;
(3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
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(4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益;
3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
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(六)基金管理人的内部控制制度
1、风险控制目标
(1)在有效控制风险的前提下,实现基金份额持有人利益最大化;
(2)确保国家有关法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行;
(3)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制;
(4)将各种风险控制在合理的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实施,维护基金份额持有人、公司及公司股东的合法权益;
(5)建立行之有效的风险控制系统,保障业务稳健运行,减轻或规避各种风险对公司发展战略和经营目标的干扰。
2、建立风险控制制度应遵循的原则
(1)最高性原则:风险控制作为基金管理公司的核心工作,代表着公司经营管理层对企业前途的承诺,公司经营管理层将始终把风险控制放在公司内部控制的首要地位并对此作出郑重承诺。
(2)及时性原则:风险控制制度的制订应当具有前瞻性,公司开办新的业务品种必须做到制度先行,在经营运作之前建章立制。
(3)定性与定量相结合的原则:形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系,使风险控制工作更具科学性和可操作性。
3、风险控制体系
(1)风险控制制度体系
公司风险控制制度体系由四个不同层次的制度构成:第一个层次是公司章程;第二个层次是内部控制大纲;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门管理制度。
(2)风险控制组织体系
风险控制组织体系包括两个层次:
第一层次:公司董事会层面对公司经营管理过程中的各类风险进行预防和控制的组织,主要是通过董事会下设的合规风险控制委员会和督察长来实现的。它们在
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风险控制中的职责分别是:
①合规风险控制委员会的主要职责是:对公司经营管理和自有资产的运作的合法性、合规性进行检查和评估;对基金资产经营的合法性、合规性进行检查和评估;对公司内控机制、风险控制制度的有效性进行评价,提出建议方案提交董事会。
②督察长是合规风险控制委员会的日常工作代表。督察长履行的职责包括对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核;就以上监察、稽核中发现的问题向公司经营管理层通报并提出整改和处理意见;定期向合规风险控制委员会提交工作报告,并就每次合规风险控制委员会会议内容提供相应材料;每月出具稽核报告,报送董事长和中国证监会;发现公司的违规行为,应立即向董事长和中国证监会报告;在职权范围内行使职权,不干预公司的日常经营活动。
第二层次:公司经营管理层包括合规与风险控制委员会、监察稽核部及各职能部门对经营风险的预防和控制。
①合规与风险控制委员会的主要职责是:评估公司内部控制制度的合法合规性、全面性、审慎性和适时性、公司合规与风险控制的状况,查找公司在合规与风险控制中的薄弱点;审议基金投资的风险评估与绩效分析报告,评价基金投资的风险收益状况;评估公司固有资金投资的风险与收益状况;审议基金投资的重大关联方股票名单;评估公司业务授权方案;审议业务合作伙伴(如席位券商、交易对手、代销机构等)的风险预测报告;评估公司新产品、新业务、新市场营销渠道等的风险预测和合规评价报告;协调各相关部门制定突发性重大风险事件和违规事件的解决方案;界定重大风险事件和违规事件的责任;评估法规政策、市场环境等发生重大变化对公司产生的影响,协调相关部门提出应对方案。
合规与风险控制委员会下设业绩与风险评估小组,负责投资的业绩与风险分析评价,并向合规与风险控制委员会提供相关报告。
②监察稽核部的主要职责是在公司执行委员会的领导下,组织和协调公司内部控制制度的编写、修订工作,确保公司内部控制制度合规、完善;检查公司内部控制制度和业务流程的执行情况,出具监察稽核报告;负责信息披露事务的管理工作,审核各部门起草的信息披露文件;调查基金及其他类型产品的异常投资和交易以及
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对违规行为的调查;负责公司的法律事务、合规咨询、合规培训、离任审查等工作;配合督察长的工作,向督察长提供资源和协助,以确保督察长能正常履行职责;与监管机构沟通联络,及时了解和掌握有关法律法规和政策的变化。
③公司各职能部门的主要职责是对自身工作中潜在风险的自我检查和控制,各业务部门作为公司风险控制的具体实施单位,应在公司各项基本管理制度的基础上,根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定并严格执行。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
(1)授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司业务。股东会、董事会、监事会和经营管理层必须充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行;公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效;公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
(2)公司研究业务
研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库;建立研究与投资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。
(3)基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度;建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性;建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在一定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
(4)交易业务
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建立集中交易室,实行集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;建立科学的投资交易绩效评价体系。
(5)基金会计核算
根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算;建立了会计档案保管制度,确保档案真实完整。
(6)信息披露
建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整;设立了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布,加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定;加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进方法。
(7)监察稽核
公司设立督察长。督察长由董事会聘任或解聘,报中国证监会核准,并向董事会负责。督察长依据法律法规和公司章程的规定履行职责,可以列席公司任何相关会议,调阅公司任何相关制度、文件;要求被督察部门对所提出的问题提供有关材料和做出口头或书面说明;行使中国证监会赋予的其他报告权和监督权。
公司设立监察稽核部,开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责,配备了充足的人员,严格制订了监察稽核工作的专业任职条件、操作程序和组织纪律;监察稽核部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行;公司董事会和经营管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控制制度的,追究相关部门和人员的责任。
5、风险管理和内部控制的措施
(1)建立内控结构,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员具
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有明确的内控分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动的独立进行,并得到高管人员的支持,同时,置备操作手册,并对其进行定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,研究、决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了合规与风险控制委员会及其业绩与风险评估小组,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策。
(5)建立有效的内部监控系统:建立了足够、有效的内部监控系统,如计算机预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
6、基金管理人承诺上述关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善合规控制。
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四、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
成立时间:1992年8月18日
批准设立机关和设立文号:国务院国函[1992]7号
注册资本:282.1689 亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基金字【2002】75号
电话:(010)68560675
联系人:石立平
2、主要人员情况:
法定代表人唐双宁先生,历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任(主持工作),中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长,中国人民银行沈阳市分行副行长、党组副书记,中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记,中国人民银行信贷管理司司长,中国人民银行货币金银局局长,中国人民银行银行监管一司司长,中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席。现任中国光大集团董事长、党委书记,中国光大银行董事长、党委书记,光大证券股份有限公司董事长,中国光大控股有限公司董事会主席,中国光大国际有限公司董事会主席。
行长郭友先生,历任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任,中国投资公司(新加坡)总经理,中国人民银行外资金融机构管理司副司长,中国光大银行副行长,中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理兼中国光大控股有限公司行政总裁,现任中国光大(集团)总公司副董事长、中国光大银行副董事长、行长。
投资与托管业务部总经理陈昌宏先生,北京大学法学学士、硕士。历任中共中
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央联络部干部,四川光大资产管理公司董事、常务副总经理,中国光大银行昆明分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部总经理。
3、基金托管业务经营情况:
截止2010 年3月31 日,中国光大银行股份有限公司共托管国投瑞银融华债券型基金、摩根士丹利华鑫基础行业基金、国投瑞银景气行业基金、泰信先行策略基金、光大保德信量化核心基金、大成货币市场基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型基金(LOF)、招商安本增利债券型基金、国投瑞银创新动力基金、大成策略回报股票型基金,共10 只证券投资基金,托管基金资产规模359.73亿元。同时,开展了证券公司集合理财计划、专户理财、企业年金基金、QDII、等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。
2、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。
(2)预防性原则。树立"预防为主"的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。
(4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。
3、内部控制组织结构
中国光大银行董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和
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协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。基金托管部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。
4、内部控制制度
中国光大银行基金托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行基金托管部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行基金托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方案和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
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五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
本基金份额发售机构包括基金管理人的直销中心和代销机构的销售网点:
1、直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心
住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:钱蒙
电话:(0755)83575993、83575994
传真:(0755)82904048
联系人:曹丽丽、刘超
客服电话:400-880-6868
公司网站:www.ubssdic.com
2、代销机构
(1)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
电话:(010)68098777
传真:(010)68560661
联系人:薛军丽
客服电话:95595
公司网站:www.cebbank.com
(2)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:(010)66107900
传真:(010)66107914
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联系人:田耕
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(3)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:郭树清
传真:(010)66275654
联系人:何奕
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(4)中国银行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街1 号
办公地址:北京市复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
电话:(010)66596688
联系人:客户服务中心
客服电话:95566
公司网站:www.boc.cn
(5)中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:刘安东
电话:(010)66421200
传真:(010)66415194
联系人:陈春林
客服电话:95580
公司网站:www.psbc.com
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(6)交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
(7)深圳发展银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼
电话:(0755)82088888
联系人:张青
客服电话:95501
公司网站:www.sdb.com.cn
(8)招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195049
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(9)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
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05-22
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)
法定代表人:吴建
电话:(010)85238000
传真:(010)85238680
联系人:马旭
客服电话:95577
公司网站:www.hxb.com.cn
(10)平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
电话:(0755)22197874
传真:(0755)22197701
联系人:蔡宇洲
客服电话:4006699999
公司网站:www.pingan.com
(11)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:(010)58351666
传真:(010)83914283
联系人:董云巍、吴海鹏
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(12)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
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05-23
法定代表人:孔丹
电话:(010)65557013
传真:(010)65550827
联系人:金蕾
客服电话:95558
公司网站:http://bank.ecitic.com
(13)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市北京东路689号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:倪苏云
客服电话:95528
公司网站: www.spdb.com.cn
(14)上海银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:宁黎明
电话:(021)68475888
传真:(021)68476111
联系人:张萍
客服电话:(021)962888
公司网站:www.bankofshanghai.com
(15)北京银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人:闫冰竹
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电话:010-66223584
传真:010-66226073
联系人:王曦
客服电话:010-96169
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
(16)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人:祝幼一
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
联系人:芮敏祺
客服电话:4008888666
公司网站:www.gtja.com
(17)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133302
联系人:齐晓燕
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(18)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:(021)54033888
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传真:(021)54038844
联系人:曹晔
客服电话:(021)962505
公司网站:www.sywg.com
(19)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82960141
联系人:林生迎
客服电话:95565、4008888111
公司网站:www.newone.com.cn
(20)广发证券股份有限公司
住所:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:王志伟
电话:95575或致电各地营业网点
传真:(020)87555305
联系人:黄岚
公司网站:www.gf.com.cn
(21)中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
电话:(010)85130588
传真:(010)65182261
联系人:权唐
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05-26
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com
(22)中银国际证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人:唐新宇
电话:(021)68604866
传真:(021)50372474
联系人:张静
客服电话:400-620-8888
公司网站:www.bocichina.com.cn
(23)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
电话:400-886-6338
传真:(0755)82433794
联系人:周璐
客服电话:4008816168
公司网站:www.pingan.com
(24)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
电话:(010)66568888
传真:(010)66568536
联系人:田薇
客服电话:400-888-8888
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05-27
公司网站:www.chinastock.com.cn
(25)国盛证券有限责任公司
住所:江西省南昌市永叔路15 号
办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦4楼
法定代表人:裘强
电话:(0791)6273972
传真:(0791)6288690
联系人:刘方
公司网站:www.gsstock.com
(26)海通证券股份有限公司
住所:上海淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553
公司网站:www.htsec.com
(27)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
联系人:刘晨
客服电话:4008888788 、10108998
公司网站:www.ebscn.com
(28)华安证券有限责任公司
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住所:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市庐阳区阜南路166号润安大厦
法定代表人:李工
电话:(0551)5161821
传真:(0551)5161672
联系人:甘霖
客服电话:96518/4008096518
公司网站:www.hazq.com
(29)中信金通证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法人代表:刘军
联系人:俞会亮
电话:0571-85776115
客服电话:0571-96598
公司网站:www.bigsun.com.cn
(30)中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室
办公地址:山东省青岛市东海西路28号
法定代表人:张智河
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
联系人:吴忠超
客服电话:(0532)96577
公司网站:www.zxwt.com.cn
(31)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
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法定代表人:林俊波
电话 021)68634518
传真 021)68865680
联系人:钟康莺
客服电话:400-888-1551
公司网站:www.xcsc.com
(32)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人:牛冠兴
电话:(0755)82558305
传真:(0755)82558355
联系人:陈剑虹
客服电话:4008-001-001
公司网站:www.essence.com.cn
(33)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经十路20518号
法定代表人:李玮
电话:(0531)81283938
传真:(0531)81283900
联系人:吴阳
客服电话:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(34)瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
法定代表人:刘弘
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电话:(010)59226788
传真:(010)59226840
联系人:谢亚凡
客服电话:400-887-8827
公司网站:www.ubssecurities.com
(35)国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路179号
办公地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:(0551)2246273
传真:(0551)2272100
联系人:陈琳琳
客服电话:95578
公司网站:www.gyzq.com.cn
(36)第一创业证券有限责任公司
住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
电话:(0755)25832852
传真:(0755)82485081
联系人:魏颖
客服电话:(0755)25832583
公司网站:www.fcsc.cn
(37)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大?五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
电话:(021)38565785
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05-31
传真:(021)38565955
联系人:谢高得
客服电话:4008888123
公司网站:www.xyzq.com.cn
(38)财通证券有限责任公司
住所:杭州市解放路111号金钱大厦
办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦
法定代表人:沈继宁
联系人:乔骏
电话:(0571)87925129
传真:(0571)87828042
客服电话:(0571)96336(上海地区962336)
公司网站:www.ctsec.com
(39)长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:(0755)83516289
传真:(0755)83516199
联系人:匡婷
客服电话:0755-33680000、400-6666-888
公司网站:www.cgws.com
(40)华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
电话:(0755)82492000
传真:(0755)82492962
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金招募说明书(2010 年 6 月更新)
05-32
联系人:盛宗凌
客服电话:95513、4008888555
公司网站:www.lhzq.com
(41)渤海证券股份有限公司
住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
电话:(022)28451861
传真:(022)28451892
联系人:王兆权
客服电话:400-651-5988
公司网站:www.bhzq.com
(42)山西证券股份有限公司
住所:太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:(0351)8686703
传真:(0351)8686619
联系人:张治国
客服电话:400-666-1618
公司网站:www.i618.com.cn
(43)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:潘鑫军
电话:(021)63325888
传真:(021)63326173
联系人:吴宇
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05-33
客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(44)广州证券有限责任公司
住所:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人:吴志明
电话:(020)87322668
传真:(020)87325036
联系人:林洁茹
客服电话:(020)961303
公司网站:www.gzs.com.cn
(45)中国建银投资证券有限责任公司
住所:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-20层
办公地址:深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-20层
法定代表人:杨明辉
电话:(0755)82026521
传真:(0755)82026539
联系人:刘权
客服电话:400-600-8008
公司网站:www.cjis.cn
(46)东莞证券有限责任公司
住所:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:游锦辉
电话:(0769)22119351
传真:(0769)22119423
联系人:梁建伟
客服电话:(0769)961130
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05-34
公司网站:www.dgzq.com.cn
(47)东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:李涛
客服电话:400-888-8588
公司网站:www.longone.com.cn
(48)国都证券有限责任公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
电话:010-84183333
传真:010-84183311
联系人:黄静
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(49)国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:(028)86690126
传真:(028)86690126
联系人:金喆
客服电话:4006-600109;95105111(四川省内拨打)
公司网站:www.gjzq.com.cn
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05-35
(50)上海证券有限责任公司
住所:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民
电话:(021) 53519888
传真:(021) 53519888
联系人:张瑾
客服电话:4008-918-918 ;021-962518
公司网站:www.962518.com;www.shzq.com
(51)万联证券有限责任公司
住所:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层
办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36、37层
法定代表人:李舫金
电话:(020) 37865070
传真:020-22373718-1013
联系人:罗创斌
客服电话:400-8888-133
公司网站:www.wlzq.com.cn
(52)江海证券有限公司
住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
电话:(0451)82336863
传真:(0451)82287211
联系人:徐世旺
客服电话:400-666-2288
公司网站:www.jhzq.com.cn
(53)天相投资顾问有限公司
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05-36
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:(010)66045566
传真:(010)66555500
联系人:莫晓丽
客服电话:(010)66045678
天相投顾网址:www.txsec.com
天相基金网网址:www.txjijin.com
(54)华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
电话:(021)50122222
传真:(021)50122200
联系人:楼斯佳
客服电话:400-820-9898
公司网站:www.cnhbstock.com
(55)财富证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人:周晖
电话:(0731)84403360
传真:(0731)84403439
联系人:郭磊
客服电话:(0731)84403350
公司网站:www.cfzq.com
(56)华西证券有限责任公司
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05-37
住所:四川省成都市陕西街239号
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
法定代表人:杨炯洋
电话:028-86137782
联系人:金达勇
客服电话:4008-888-818
公司网站:www.hx168.com.cn
(57)方正证券有限责任公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
电话:(0731)85832343
传真:(0731)85832214
联系人:彭博
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
(58)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(59)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
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05-38
法人:冯戎
电话:010-88085858
传真:010-88085344
联系人:李巍
客服电话:4008-000-562
公司网站:www.hysec.com
(60)国联证券股份有限公司
住所:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦
办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦502室
法定代表人:雷建辉
电话:(0510)82831662
传真:(0510)82830162
联系人:徐欣
客服电话:400-888-5288
公司网站:www.glsc.com.cn
(61)中国国际金融有限公司
住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人:李剑阁
电话:(010)65051166
传真:(010)85679535
联系人:罗春蓉
公司网站:www.cicc.com.cn
(62)广发华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87383623
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05-39
传真:(0591)87383610
联系人:张腾
客服电话:96326(福建省外加拨0591)
公司网站:www.gfhfzq.com.cn
(63)江南证券有限责任公司
住所:南昌市抚河北路291号
办公地址:南昌市抚河北路291号
法定代表人:杜航
电话:(0791)6768763
传真:(0791)6789414
联系人:余雅娜
客服电话:400-8866-567
公司网站:www.scstock.com
(64)华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
电话:(0931)4890208;4890100
传真:(0931)4890628
联系人:李昕田
客服电话:(0931)4890208;4890100、4890619、4890618
公司网站:www.hlzqgs.com
(65)中信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人:王东明
电话:(010)84588888
传真:(010)84865560
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05-40
联系人:陈忠
公司网站:http://www.cs.ecitic.com
(66)华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区月坛北街26号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3层
法定代表人:丁之锁
电话:010-58568007
传真:010-58568062
联系人:梁宇
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(67)世纪证券有限责任公司
住所:深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:张婷
客服电话:0755-83199509
公司网站:www.csco.com.cn
(68)中原证券股份有限公司
住所:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层
法定代表人:石保上
电话:(0371)65585670
传真:(0371)65585665
联系人:程月艳、耿铭
客服电话:967218、 400-816-9666
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05-41
公司网站:www.ccnew.cn
(69)厦门证券有限公司
住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
电话:(0592)5161642
传真:(0592)5161140
联系人:卢金文
客服电话:(0592)5163588
公司网站:www.xmzq.cn
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:国投瑞银基金管理有限公司
住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:钱蒙
电话:(0755) 83575836
传真:(0755) 82904015
联系人:冯伟
客服电话:400-880-6868
(三)律师事务所
名称:北京市金杜律师事务所
住所:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
办公地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
负责人:王玲
经办律师:靳庆军、宋萍萍
电话:(010)58785588
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05-42
传真:(010)58785599 联系人:宋萍萍
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
法定代表人:葛明
电话:(010)58153000、(0755)25028288
传真:(010)85188298、(0755)25026188
签章注册会计师:张小东、樊淑华 联系人:涂珮施
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05-43
六、基金的募集与基金合同的生效
(一)基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定,经中国证监会2006年9月14日证监基金字[2006]189号文批准募集。
自2006年10月9日到2006年11月10日,本基金面向个人投资者和机构投资者同时发售,共募集1,496,913,854.64份基金份额,有效认购户数为16,864户。
(二)基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2006年11月15日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
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05-44
七、基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务
(一)申购与赎回办理的场所
本基金的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的代销机构。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构约定的方式办理基金的申购与赎回。销售机构名单和联系方式见上述第五部分、第(一)条。基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。
(二)申购与赎回办理的时间
投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间为每个开放日9:30-15:00。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日的相应价格。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应报中国证监会备案,并在实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购、赎回申请应当在基金管理人规定的时间之内提出,可以在基金管理人规定的时间之内撤销;
4、赎回业务遵循“先进先出”的业务规则,即先确认的认购或申购的基金份额在赎回时先赎回;
5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则,但基金管理人必须于新规则开始实施日前的2个工作日内在至少一家指定媒体上刊登公告。
(四)申购与赎回的程序
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05-45
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
T日规定时间受理的申请,正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的确认情况。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成功后,基金管理人将通过注册登记机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照本基金的《基金合同》中的有关条款处理。
(五)申购与赎回的数额限制
1、本基金单笔申购的最低金额为1000元(含申购费)。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
3、基金管理人可根据市场情况,调整申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须于调整生效前2个工作日前在至少一家指定媒体上刊登公告。
(六)申购费与赎回费费率
1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费
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05-46
和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人须在新费率实施前2个工作日前在至少一家指定媒体公告。
5、本基金的申购费率
投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。其中,后端申购业务目前仅在本公司的直销中心、中国光大银行及其代销网点可以办理。基金管理人可以根据情况增加办理后端申购业务的代销机构,并另行公告。
(1) 前端申购费率
投资者选择交纳前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。具体费率如下:
申购金额(M)
申购费率
M<100万元
1.5%
100万元≤M<500万元
1.0%
500万元≤M<1000万元
0.3%
M≥1000万元
每笔2000元
(2)后端申购费率
投资者选择交纳后端申购费用时,按持有时间采用比例费率,具体费率如下:
持有时间(Y)
申购费率
Y<1年
1.8%
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05-47
1年≤Y<2年
1.6%
2年≤Y<3年
0.5%
Y≥3年
0
6、本基金的赎回费率
持有时间(T)
赎回费率
T<1年
0.5%
1≤T<2年
0.25%
T≥2年
0%
(七)申购与赎回的计算
1、申购份额的计算
(1)前端申购模式
前端申购模式的申购份额计算方法如下:
前端净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)
前端申购费用=申购金额-前端净申购金额
申购份额=前端净申购金额/申购当日基金份额净值
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果按四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。
例三:某投资者投资1万元申购本基金,申购费率为1.5%,假定申购当日基金份额净值为1.0500元,则其可得到的申购份额为:
前端净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22
前端申购费用=10,000-9,852.22=147.78元
申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07份
(2)后端申购模式
后端申购模式的申购份额计算方法如下:
申购份额 = 申购金额/申购当日基金份额净值
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05-48
申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果按四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。
当投资者提出赎回时,后端申购费用的计算方法为:
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
例四:假定投资者申购本基金并采用后端收费模式,T日的基金份额净值为1.0500元,申购金额为10,000元,则可得到的申购份额为:
申购份额=10,000/1.0500=9,523.81份
2、赎回金额的计算
(1)如果投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费用,则赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
净赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果按四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。
例五:某投资者赎回本基金1万份基金份额,其在认购/申购时已经交纳前端认购/申购费,持有时间为8个月,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额资产净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10000×1.0500=10500元
赎回费用=10500×0.5%=52.5元
净赎回金额=10500-52.5=10,447.5元
(2)如果投资者在认购时选择交纳后端认购费,则赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
后端认购费用=赎回份额×认购日基金份额净值×后端认购费率
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-后端认购费用-赎回费用
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净赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果按四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。
例六:假定某投资者在募集期内认购本基金份额时选择交纳后端认购费,并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回10,000份,赎回当日的基金份额净值分别为1.025、1.080和1.140元,各笔赎回扣除的赎回费用、后端认购费用和获得的赎回金额计算如下:
赎回1
赎回2
赎回3
赎回份额(A)
10,000
10,000
10,000
T日基金份额净值(B)
1.025
1.080
1.140
赎回金额(D=A×B)
10,250
10,800
11,400
赎回费率(C)
0.50%
0.25%
0%
赎回费用(E=D×C)
51.25
27
0
适用后端认购费率(F)
1.60%
1.40%
0.40%
后端认购费(G=A×1×F)
160
140
40
净赎回金额(=D-E-G)
10,038.75
10,633.00
11,360.00
(3)如果投资者在申购时选择交纳后端申购费,则赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-后端申购费用-赎回费用
净赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果按四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。
例七:假定某投资者申购本基金份额当日的基金份额净值为1.001元,该投资者选择交纳后端申购费,并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回10,000份,赎回当日的基金份额净值分别为1.025、1.08和1.14元,各笔赎回扣除的赎回费用、后端申购费用和获得的赎回金额计算如下:
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赎回1
赎回2
赎回3
赎回份额(A)
10,000
10,000
10,000
T日基金份额净值(B)
1.025
1.080
1.140
赎回金额(D=A×B)
10,250
10,800
11,400
赎回费率(C)
0.50%
0.25%
0%
赎回费用(E=D×C)
51.25
27
0
适用后端申购费率(F)
1.80%
1.60%
0.50%
申购日基金份额净值(G)
1.001
1.001
1.001
后端申购费(H=A×G×F)
180.18
160.16
50.05
净赎回金额(=D-E-H)
10,018.57
10,612.84
11,349.95
本基金可以在法律法规及基金合同许可的情况下,对基金申购份额、赎回金额计算方法进行调整,并在实施前2个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
3、基金份额净值的计算公式为:
T日基金份额净值=T日闭市后的该基金资产净值/T日该基金份额的余额数量
本基金份额净值的计算按四舍五入的方式保留到小数点后4位。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告基金份额净值,并报中国证监会备案。
(八)申购与赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,实施前2个工作日须在至少一家中国证监会指定的媒体公告。
(九)暂停或拒绝申购和暂停赎回的情形及处理方式
1、本基金发生下列情况时,基金管理人可暂停或拒绝接受基金投资者的申购申请:
(1) 不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
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(2) 证券交易场所正常交易时间非正常停市,导致无法计算当日的基金资产净值;
(3) 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
(4) 当基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购申请;
(5) 法律、法规规定或中国证监会认定的其它暂停申购情形。
发生上述第(1)-(3)项、第(5)项暂停申购情形时,基金管理人应当按照规定在指定媒体公告;
基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括:
(1)拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请;
(2)拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请;
(3)按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请。
2、本基金发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请,或者延缓支付赎回款项:
(1) 不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2) 证券交易场所正常交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算;
(3) 因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;
(4) 法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。
发生上述情形时,基金管理人在当日向中国证监会报告备案,已接受的申请,基金管理人足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户已接受的赎回申请量占本基金当日已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购、赎回或转换申请的,应当报经中国证监会批准。
4、基金暂停申购与赎回,基金管理人应立即在至少一家指定媒体上公告。暂停期间结束、基金重新开放时,基金管理人应当公告最新的基金份额净值。
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如果发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒体刊登基金重新开放申购、赎回的公告,并在重新开放申购、赎回日公告最新的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过1日但少于两周,暂停结束基金重新开放申购赎回时,基金管理人应提前1个工作日在至少一家指定媒体刊登基金重新开放申购、赎回的公告,并在重新开放申购、赎回日公告最新的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;暂停结束基金重新开放申购、赎回时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定信息披露媒体连续刊登基金重新开放申购、赎回的公告,并在重新开放申购、赎回日公告最新的基金份额净值。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
单个开放日中,本基金净赎回申请(赎回申请总份额加上基金转换转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换转入申请总份额后的余额)超过本基金上一日基金总份额的10%时,即认为本基金发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难或认为兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外,自动转为下一个开放日赎回处理,转入下一个开放日的赎回申请不享有优先权。以此类推,直到全部赎回为止。
(3)如发生巨额赎回时,涉及基金转换业务,基金管理人将基金转出部分视同基金赎回情况处理,投资者的转换申请可能被延迟或部分实现转换。
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(4)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式,在3个交易日内通知基金份额持有人,并说明有关处理方法;基金管理人应当在2日内编制临时报告书予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
若本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受本基金赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请时,基金管理人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
3、基金转换涉及巨额赎回情况的处理
投资者申请基金转换时,可以选择如遇巨额赎回时是否顺延基金转换。当转出基金发生巨额赎回时,投资者选择顺延基金转换时,未被转换的剩余份额视作下一工作日的基金转换申请。若投资者选择不顺延基金转换,则剩余份额被取消基金转换申请,并记回投资者基金账户。顺延基金转换申请不享有转换优先权。
(十一)基金的转换
投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以参见基金管理人发布的基金转换公告。
(十二)转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定以及基金代销机构的具体规定。
(十三)定期定额投资计划
本基金推出的"定期定额投资计划"是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资
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方式。
本基金定期定额投资计划的具体办理机构及办理地点请向各销售机构咨询。
(十四)基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法执行等情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”只受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合相关法律和基金合同规定的持有本基金份额的条件。办理非交易过户必须提供相关资料。
注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业务。
对于符合条件的非交易过户申请按《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定办理。
(十五)基金的冻结、解冻及质押
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资)一并冻结,被冻结部分份额仍然参与基金收益分配与支付。具体执行办法由《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》约定。
在有关法律法规有明确规定的情况下,基金管理人将可以办理基金份额的质押或其它业务,并会同注册登记机构制定、公布和实施相应的业务规则。
(十六)基金份额的分级
基金管理人可以根据市场情况,在现有基金份额的基础上,形成不同的基金份额等级。各级基金份额单独设置基金代码,并单独公布基金份额净值。基金管理人必须在开始实施之日的3个工作日前至少在一家指定媒体公告。
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八、基金的投资
(一)投资目标
通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。
(二)投资理念
国投瑞银借鉴并遵循“价格/内在价值”投资理念。“价格/内在价值”投资理念是UBS Global AM长期应用、行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。
国投瑞银专注于基本面研究,借鉴UBS Global AM研究方法,通过纪律严明的投资流程来保证决策的有效性和一致性。国投瑞银的投资文化是开放的,鼓励交流、学习和分享投资方面的新见解。
(三)投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资组合比例为:股票组合投资占基金资产的60~95%;除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的5%-40%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在股票投资方面,本基金将采取筛选创新能力显著的优质企业股票的选股思路。 80%以上的非现金基金资产将投资于创新能力显著的优质企业。创新能力显著的优质企业的特点是,以创新作为企业成长的原动力,通过自主研发和消化吸收,在经营过程中逐渐形成不容易被竞争对手仿效的核心竞争力,在市场中取得竞争优势,为公司创造高于竞争对手的市场份额或高于行业平均水平的利润率,从而提升公司价值。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(四)业绩比较基准
衡量本基金投资业绩的比较基准(R)是:
R=中信标普300指数×80% +中信标普全债指数×20%
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本基金属于股票型基金,一般情况下,股票投资的比例大约为基金资产的80%。基于本基金的资产配置比例范围,我们选用市场代表性较好的中信标普300指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。
如果今后法律法规发生变化,或者市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经报中国政监会备案且及时公告。
(五)风险收益特征
本基金为股票型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。
(六)投资策略
本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。
1、战略资产配置
本基金以“自下而上”的股票精选为主。通过适度调整类别资产具体配置比例,减少基金的系统性风险。调整股票资产和债券资产的具体配置比例时所考虑的因素主要有:整体市场估值水平、市场预期、宏观经济运行状况、利率水平、货币供应量、制度因素等。在整体市场估值水平方面,本基金主要关注市场整体估值水平的高低以及市场整体盈利增长速度的高低;在市场预期方面,本基金将主要考虑驱动股票市场向上或者向下的驱动因素以及各市场主体之间市场预期之间的差距;在宏观经济方面,本基金主要关注GDP、工业增加值以及社会商品零售总额的增长速度;在利率水平方面,主要关注由于市场收益率水平变化引起的资本成本的变化;在政策方面主要关注政府货币政策、财政政策以及其他产业政策的变动。
除以上考虑因素外,在做类别资产的主动性配置时我们也会利用基金管理人在长期投资管理过程中所累积的经验,以应对突发事件、财报季节效应以及市场非有效例外效应所形成的短期市场波动。
2、股票投资管理
本基金的股票投资决策,以自下而上的公司基本面分析为主。构建股票组合的步骤是:确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、企业创新性评价与GEVS等估
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值方法,分析股票内在价值;风险管理;构建股票组合并对其进行动态调整。
(1)全面考量公司基本面。本基金评估公司基本面的主要指标包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。
分析师从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、公司的竞争地位、短期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素,业务发展的关键点以及公司治理结构状况。分析师要说明做出财务预测(包括GEVS模型输入变量)的重要假设条件,并评估这些假设的可靠性,对公司基本面状况做出明确的定性判断和定量研究,给出明确的公司评价和投资建议。
(2)企业的创新属性评价。本基金通过研究企业的R&D投入和创新行为,来衡量企业是否具有创新型企业属性。创新行为包括技术创新、产品或服务创新、商业模式创新、需求创新、流程创新和管理创新,等等。其中,分析师要着重考量创新行为的预期效果,创新是否成为企业成长的驱动力。在分析行为的预期效果时,需结合企业创新管理能力的考量。针对具体的创新项目,分析师将努力通过分析项目的预期投资回报率对创新效果进行评价;预期投资回报率衡量指标包括销售收入边际增长率、毛利率边际增长率、投入资本回报率等。
(3)本基金借鉴GEVS,以合适方法估计股票投资价值。GEVS是UBS Global AM 在全球使用了20多年的权益估值模型。模型分阶段考量现金流量增长率,得到各阶段现金流的现值总和,即股票的内在价值。市场价格与内在价值的差幅是基金买入或沽出股票的主要参考依据。借鉴GEVS方法,需要考虑中国股票市场特点和某些行业或公司的具体情况。在实践中,现金流量贴现模型可能有应用效果不理想的情形。根据实际情况,我们不排斥选用其它合适的估值方法,如P/E、P/B、EV/EBITA等方法。
(4)构建(及调整)模拟组合。股票策略组借鉴UBS Global AM全球股票研究经验,评估股票投资价值,考量分析师最有价值的研究成果,在充分评估风险的基础上,构建(及调整)股票模拟组合。
(5)风险管理与归因分析。在形成可执行组合之前,模拟组合需经风险考量和风险调整。国投瑞银借鉴GERS等风险管理系统技术,对模拟组合(事前)和实际投资组合(事后)进行风险评估、绩效与归因分析,从而确定可执行组合以及组合调
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整策略。
3、债券投资管理
本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。
(1)评估债券价值。债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。
均衡收益率曲线是所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风险补偿包括四个方面:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿、流动性及信用风险补偿。
本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限配置的预期超额回报,根据预期超额回报进行排序,得到投资评级。
(2)选择投资策略。债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同时期,以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略,取决于债券组合允许的风险程度。
(3)构建(及调整)债券组合。债券策略组将借鉴UBS Global AM债券研究方法,凭借各成员债券投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构建债券模拟组合。
债券策略组每周开会讨论及调整债券模拟组合,买入低估债券,卖出高估债券。同时从风险管理的角度,评估调整对组合久期、类别权重等的影响。
(4)风险管理与归因分析。国投瑞银借鉴UBS Global AM全球固定收益证券风险管理系统(GFIRS)方法管理债券组合风险。GFIRS方法关注组合风险来源,包括久期、剩余期限、汇率和信用特征。把组合总体风险分解为市场风险、发行人特定风险和汇率风险等。
4、权证投资策略
(1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。
(2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持
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有或沽出权证。
(七)投资管理程序
决策依据
1、须符合有关法律、法规和基金合同的规定;
2、以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
3、国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、政策指向及全球经济因素分析。
管理程序
投资决策委员会是公司投资方面最高层决策机构,定期就投资管理重大问题进行讨论,确定基金投资策略。投资团队包括分析师、基金经理和交易员,他们独立工作,责任明确,相互间密切合作。
1、投资决策委员会每月或不定期召开,决定基金投资管理战略、资产分配等重大事项,确定对基金经理的授权,审批超过投资权限的投资计划。
2、股票策略组和债券策略组投资决策会议每周分别召开一次,确定下周资产组合的配置安排,包括行业配置和个股选择。同时检讨近一周投资业绩,提出下周投资计划。
3、分析师根据宏观经济、政策预期、行业发展动向和上市公司基本因素分析,提出行业配置策略,并构建股票分析师组合。
4、基金经理在其授权范围内,根据例会确定的资产配置策略,充分参考分析师组合,进行具体的行业和个股(个券)配置。
5、基金经理下达投资交易指令,由集中交易室完成交易。
6、定量分析师负责完成基金内部业绩和风险评估,提交评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况,对上述管理程序作出调整。
(八)投资限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
3、本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定;
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4、本基金投资股权分置改革中产生的权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部门的相关规定;
5、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。 6、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%。 7、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。 8、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。 9、本基金投资的资产支持证券的信用评级,不低于国内信用评级机构评定的BBB级或相当于BBB级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
10、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
11、本基金买卖基金管理人、基金托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商的证券,以及非控股股东在承销期内承销的证券,必须获得投资决策委员会批准,报监察稽核部备案,并按规定履行信息披露义务;
12、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制;
13、《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金不受上述限制。
本基金管理人自合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的相关规定。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。
(九)禁止行为
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为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、向他人贷款或提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券;
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内主承销的证券;
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
(十)基金管理人代表基金行使股东权利或债务权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资者的利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金投资者的利益。
(十一)投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2010年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
4,165,388,251.38
88.85
其中:股票
4,165,388,251.38
88.85
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2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
520,490,979.05
11.10
6
其他资产
2,468,869.68
0.05
7
合计
4,688,348,100.11
100.00
2、按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
287,328,551.08
6.19
C
制造业
2,160,210,845.91
46.53
C0
食品、饮料
327,311,426.70
7.05
C1
纺织、服装、皮毛
61,720,122.24
1.33
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
12,262,257.00
0.26
C4
石油、化学、塑胶、塑料
261,063,904.29
5.62
C5
电子
10,400.00
-
C6
金属、非金属
308,568,876.11
6.65
C7
机械、设备、仪表
627,986,579.79
13.53
C8
医药、生物制品
561,287,279.78
12.09
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
110,753,597.05
2.39
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E
建筑业
108,292,500.27
2.33
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
78,835,715.00
1.70
H
批发和零售贸易
555,124,326.48
11.96
I
金融、保险业
618,049,790.00
13.31
J
房地产业
101,195,622.68
2.18
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
11,742,821.50
0.25
M
综合类
133,854,481.41
2.88
合计
4,165,388,251.38
89.71
3、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
002091
江苏国泰
9,166,478
284,527,477.12
6.13
2
000786
北新建材
12,308,609
214,908,313.14
4.63
3
601166
兴业银行
5,054,967
186,629,381.64
4.02
4
000983
西山煤电
5,192,947
183,311,029.10
3.95
5
600036
招商银行
10,557,338
171,873,462.64
3.70
6
600713
南京医药
13,964,292
157,517,213.76
3.39
7
600519
贵州茅台
918,813
145,870,751.88
3.14
8
600276
恒瑞医药
3,570,487
139,998,795.27
3.02
9
002073
软控股份
5,711,004
136,492,995.60
2.94
10
600415
小商品城
2,487,029
120,173,241.28
2.59
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期期末未持有债券资产。
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5、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金报告期期末未持有债券资产。
6、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)其他资产的构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,882,419.45
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
223,160.17
5
应收申购款
363,290.06
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,468,869.68
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
(6)本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
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九、基金的融资
本基金可以按照国家的有关规定进行融资。
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十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
国投瑞银创新基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止2010年3月31日)
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率
③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2006.11.15
(基金合同生效日)
至2006.12.31
30.14%
1.51%
25.12%
1.22%
5.02%
0.29%
2007.01.01至
2007.12.31
129.88%
2.06%
117.59%
1.84%
12.29%
0.22%
2008.01.01至2008.12.31
-51.72%
2.19%
-54.88%
2.40%
3.16%
-0.21%
2009.01.01至2009.12.31
80.52%
1.92%
72.12%
1.63%
8.40%
0.30%
2010.01.01至2010.03.31
-3.05%
0.99%
-4.21%
1.05%
1.16%
-0.06%
自基金合同生效至今
152.82%
2.00%
106.86%
1.93%
45.96%
0.08%
注:1、本基金属于股票型基金,一般情况下,股票投资的比例大约为基金资产的80%。基于本基金的资产配置比例范围,我们选用市场代表性较好的中信标普300 指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和。包括:
1、银行存款及其应计利息;
2、清算备付金及其应计利息;
3、根据有关规定缴纳的保证金;
4、应收证券交易清算款;
5、应收申购款;
6、股票投资及其估值调整;
7、债券投资及其估值调整和应计利息;
8、权证投资及其估值调整;
9、其他投资及其估值调整;
10、其他资产等。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金专用银行存款账户以及证券账户,与基金管理人和基金托管人自有的资产账户以及其他基金财产账户独立。
(四)基金财产的保管及处分
1、本基金财产独立于基金管理人、基金托管人及基金销售代理人的固有资产,基金管理人、基金托管人不得将本基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人因本基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入本基金财产。
2、本基金财产与基金管理人管理的其他基金资产相互独立,并由基金托管人保管。
3、基金管理人、基金托管人和基金销售代理人以其固有财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。除依《基金法》、
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《运作办法》、基金合同及其他有关规定处分外,非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
4、基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵消;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。
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十二、基金资产估值
(一) 估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。
(二) 估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(三) 估值方法
本基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
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根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008] 38号)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司自2008年9月16日起对旗下基金的估值进行调整,特别是对因特殊事项而长期停牌的股票等没有市价的投资品种采用指数收益法进行估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果收盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,则估值为零。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(四) 估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
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(五) 估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(六) 基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时
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更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;
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(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
(七) 暂停估值的情形
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
3、中国证监会认定的其他情形。
(八) 特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
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十三、基金的收益与分配
(一) 基金收益的构成
基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。
(二) 基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三) 基金收益分配原则
1、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中,红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额;
2、本基金默认的收益分配方式是现金分红,即基金份额持有人事先未做出分红方式选择的,基金管理人应向基金份额持有人分配现金收益;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为四次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四) 收益分配方案
基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
(五) 收益分配方案的确定、公告与实施
基金收益分配方案由基金管理人拟定,经基金托管人核实后确定,基金管理人应在实施前2个工作日内按规定公告,并报中国证监会备案。
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十四、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用列示
基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金管理人用于基金持续销售和服务基金份额持有人的销售服务费,具体计提方法按中国证监会有关规定执行;
(4)基金的证券交易费用;
(5)基金合同生效后的信息披露费用;
(6)基金合同生效后的会计师费和律师费;
(7)基金份额持有人大会费用;
(8)银行汇划费用;
(9)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、与基金运作有关的费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的基金托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
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H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。
上述“1、与基金运作有关的费用列示”中(4)-(8)项费用由基金托管人和基金管理人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整本基金的基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等至本基金的基金合同第十五部分第二款规定的费率水平以上时,须召开基金份额持有人大会审议;在第二款规定的费率水平以内,调整基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。
(二)与基金销售有关的费用
1、本基金的申购、赎回费用
本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见
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本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务”中的“(六)申购费与赎回费率”和“(七)申购与赎回的计算”中的相关规定。
2、本基金的转换费用
投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行转换,转换业务的具体开办时间和转换规则请参见基金管理人发布的基金转换公告。
(三)基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
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十五、基金的会计与审计
(一) 基金会计政策
1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于3个月,可以并入下一个会计年度。
2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
3、会计制度按国家有关的会计制度执行。
4、本基金独立建账、独立核算。基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对。
5、本基金会计责任人为基金管理人,在法规允许的情况下,基金管理人也可以委托具有证券从业资格的独立的会计师事务所担任基金会计,但该会计师事务所不能同时从事本基金的审计业务。
(二) 基金的年度审计
1、本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其具有证券从业资格的注册会计师对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人,并报中国证监会备案后可以更换。更换会计师事务所需在2日内按规定公告。
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十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露管理办法》、《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管
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人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
(1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购与赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上;基金管理人在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
5、基金份额申购、赎回价格
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基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和本基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和本基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止《基金合同》;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
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(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金份额发售机构;
(20)基金更换注册登记机构;
(21)本基金开始办理申购、赎回;
(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)本基金发生巨额赎回并延期支付;
(24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26)中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
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基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,本基金管理人、本基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。
10、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。
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十七、基金的风险揭示
(一)投资组合的风险
投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。
1、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险,本基金的市场风险来源于基金股票资产与债券资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素:
(1)政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
(2)经济周期风险
经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响,也呈现周期性变化,基金投资于债券与上市公司的股票,其收益水平也会随之发生变化,从而产生风险。
(3)利率风险
金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,其收益水平会受到利率变化的影响,从而产生风险。
(4)购买力风险
如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
(5)上市公司经营风险
上市公司的经营受多种因素影响。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。
(6)债券收益率曲线变动的风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
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(7)再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升所带来的价格风险互为消长。
2、信用风险
债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
3、流动性风险
因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。
(二)合规性风险
是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。
(三)操作风险
基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
(四)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
(五)本基金的特定风险
本基金作为积极型的股票基金,在投资理念上以企业的创新成长为出发点,通过严格的评估流程构造投资组合。在具体投资管理中,可能会由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。鉴于我国股市目前仍处于发展阶段,仍具有波动性较大的特征,因而本基金管理人在必要时将通过辅助性的类别资产配置,力求降低系
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统性风险。
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十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一) 《基金合同》的变更
1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)变更基金投资目标、范围或策略;
(8)变更基金份额持有人大会程序;
(9)对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
2、基金合同变更的内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应经基金份额持有人大会决议同意,并报中国证监会核准或备案。但如因相应的法律、法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金合同另有规定的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意后修改,并报证监会备案。
3、依现行有效的有关法律法规,对《基金合同》的变更自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。
4、除依本《基金合同》和/或依现行有效的有关法律法规,对《基金合同》的变更须基金份额持有人大会决议通过和/或须报中国证监会核准以外的情形,经基金管理人和基金托管人同意可对《基金合同》进行变更后公布,并报中国证监会备案。
(二) 《基金合同》的终止
有下列情形之一的,基金合同经中国证监会批准后将终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
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4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
本基金合同终止后,应予公告,并按相关法律法规的规定和本基金合同的有关约定,组织基金财产清算小组对基金财产进行清算。
(三) 基金财产的清算
本基金合同终止后,应当对基金财产进行清算。
1、基金财产清算小组
(1)基金自基金合同终止之日起30个工作日内成立清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下进行基金财产清算;
(2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有相关业务资格的会计师事务所、律师事务所及中国证监会指定的机构或人员组成。基金财产清算小组可以聘请必要的工作人员;
(3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
(1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
(2)基金财产清算小组对基金财产进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估价;
(4)对基金财产进行变现;
(5)制作清算报告;
(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(7)将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告;
(8)进行基金剩余财产的分配。
3、清算费用
清算费用是指清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金财产清算剩余资产的分配
基金财产按下列顺序清偿:
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(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、基金财产清算的公告
基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组公告;清算过程中的有关重大事项将及时公告;基金财产清算小组作出的清算报告经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书,报中国证监会备案后5个工作日内公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人按照国家有关规定保存15年以上。
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十九、基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要请见《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同摘要》全文。
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二十、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称: 国投瑞银基金管理有限公司
住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
法定代表人:钱蒙
成立时间:2002年6月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25号
注册资本:壹亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金管理业务;设立与发起基金;特定客户资产管理;境外证券投资管理及经中国证券监督管理委员会批准的其他业务
存续期间:持续经营
电话:(0755)83575994
传真:(0755)82904048
联系人:刘超
2、基金托管人
名称:中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
邮政编码:100045
法定代表人:唐双宁
成立时间:1992年8月18日
批准设立机关及批准设立文号:国务院 国函[1992]7号
注册资本:282.1689 亿元人民币
组织形式:股份制商业银行
营业期限:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办
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理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人对基金投资行为进行的监督
(1)基金托管人对基金投资范围、投资对象进行监督的内容、标准和程序。
① 监督内容与标准
托管人依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》等的规定,对基金投资范围、投资对象进行全面的监督。主要内容及标准包括:
(A)投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
(B)基金投资方向和投资对象
通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。
② 监督程序和方式
(A)基金正式运作前的准备
基金管理人在基金合同生效公告公布前六日内,向托管人提供以下资料:
显示基金投资风格的相关资料及证券选择标准、交易对手库。
基金托管人根据相关办法及业务操作流程,在基金正式运作前,将基金投资投资比例、禁止品种输入技术系统。
(B)业务运作中的监督
当检查发现投资范围、投资对象等与基金合同不符时,按内部程序报告并采取相关措施向基金管理人提示或督促。具体包括但不限于以下方式:
——电话提示或通过加密传真方式发送书面提示函。
——要求基金管理人提供加盖公章的相关资料或说明。
——如基金管理人在限期内未纠正,基金托管人将基金投资管理人超比例投资的行为如实报告中国证监会。有重大违规行为时,立即报告证监会。
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——基金管理人应至少在24小时或相应时间内予以答复,并限期纠正。
——特殊情形下,基金托管人可到基金管理人处或相关关联方查询、取证,管理人应积极配合并协助。
——基金管理人与基金托管人的监督记录(纸质或其他介质)存档保管,并可相互查阅。
(2)基金托管人对基金投融资比例等进行监督的内容、标准和程序。
① 监督内容与标准
(A)根据基金合同的约定,本基金投资资产配置比例为:
本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产占基金资产的60%~95%;除股票资产以外的其他资产占基金资产的5~40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。并且, 80%以上的非现金基金资产将投资于创新能力显著的优质企业。
(B)根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
(a)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(b)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
(c)本基金不得违反本基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定;
(d)本基金投资股权分置改革中产生的权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例,遵从法规或监管部门的相关规定;
(e)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%。本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。本基金投资的资产支持证券的信用评级,不低于国内信用评级机构评定的BBB级或相当于
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BBB级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
(f)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(g)本基金买卖基金管理人、基金托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商的证券,以及非控股股东在承销期内承销的证券,必须获得投资决策委员会批准,报监察稽核部备案,并按规定履行信息披露义务;
(h)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制;
(i)《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金不受上述限制。
(C)基金融资限制的监督
如果基金可按国家有关规定进行融资,托管人立即制订对融资限制的监督标准和程序进行监督。届时,如有需要,双方再签署补充协议对相关内容进行约定。
(D)基金托管人对基金投资比例调整期限的监督
因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定,基金管理人应在10个工作日内进行调整,以符合有关限制规定。法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,本基金相应修改其投资组合限制规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
③监督程序
(A)参照“1、(1)、②”。
(B)基金管理人在申购新股时,应提前一天将申购数量、金额等传真到托管人处,托管人复核后如有异议,立即与管理人沟通。
(C)对于场外交易,当发现有异常交易行为时,提示基金管理人,在限期内纠正。
(D)对监督过程中存在的异议或争议等,双方及时沟通解决。
(3)基金托管人对基金投资禁止行为等进行监督的内容、标准和程序。
① 监督的内容与标准
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为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(A)承销证券;
(B)向他人贷款或提供担保;
(C)从事承担无限责任的投资;
(D)买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外;
(E)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券;
(F)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内主承销的证券;
(G)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
(H)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
法律法规或监管部门取消上述限制,本基金不受上述限制。
②监督程序
(A)参照“1、(1)、②”。
(B)基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单,供基金投资运作或监督时使用。如果期间双方的上述关联方有变化,也应在变化后5个工作日内将变化情况提供给对方。
(4)基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场进行监督的内容、标准和程序。
① 基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人根据需要定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新并及时通知基金托管人。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交
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易,应及时提醒基金管理人,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。
② 基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
③ 基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。
(5)其他投资行为监督
基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对收益率异常波动;巨额赎回;席位交易量;基金头寸;回购交易异常;交易价格严重脱离市场价格;以及其他异常情况等进行监督。
2、基金托管人对基金核算、估值及信息披露等的监督
(1)监督的内容
①包括但不限于:基金托管人对基金资产净值计算、基金份额净值计算的监督;对应收资金到账等的监督;基金托管人对基金费用开支及收入确定的监督;对基金收益及基金收益分配的监督;对信息披露的监督和核查。
②基金宣传推介材料中,登载基金业绩表现数据的监督和核查。
(2)监督的依据或标准
包括但不限于:国家法律法规、有关会计政策及行业管理以及托管人认为可以采取的标准等。
除本协议附件外,双方签署资金清算、核算等业务备忘录,对具体的时间点、内容等进行约定,作为监督的依据或标准。
(3)监督程序
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①同“1、(1)、②”。
②日常复核性监督,以电话沟通为主。
③基金管理人在基金合同和本协议签署前,应将基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据的计算模型、历史数据、计算方法、计算标准等相关电子数据和纸质文挡提交给托管人,并保证提供材料的真实、准确。托管人据此复核监督。
3、基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》、基金合同、基金托管协议及其他有关规定时的处理方式和程序
(1)基金托管人的处理方式和程序
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反法律法规和基金合同的规定,可以及时以电话通知、书面提示函等形式通知基金管理人限期纠正,基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
(2)基金管理人的协助义务
基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。就基金托管人的疑义进行解释或举证。除上述约定外,一般情形下,基金管理人收到通知后应在下一工作日17:00时前,及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函、书面说明材料,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。
对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查的事项或内容
包括但不限于:
(1)基金管理人对基金托管人安全保管基金财产的核查
(2)基金管理人对基金托管人开设基金财产的资金账户和证券账户的核查
(3)基金管理人对基金托管人复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值的核查
(4)基金管理人对基金托管人根据管理人指令办理清算交收的核查;及时执行
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基金管理人合法合规的投资指令
(5)基金管理人对基金托管人相关信息披露的核查
(6)基金管理人对基金托管人监督基金投资运作的核查
(7)将赎回资金和分红收益划入专用清算账户等行为
2、处理方式和程序
基金管理人如发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以电话通知、书面提示函等形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人有向基金管理人提供相关数据资料和制度等,就基金管理人的疑义进行解释、举证等的义务。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
3、基金托管人的配合义务
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(四)基金财产保管
1、基金财产保管的原则
(1) 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(5)除证券交易所的清算资金外,基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产,如有特殊情况双方可另行协商。
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(6)对于因为基金投资产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
(7)对于基金申(认)购过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。
(8)基金托管人应当设有专门的基金托管部门,取得基金从业资格的专职人员达到法定人数,有安全保管基金财产的条件,有安全高效的清算、交割系统,有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施,有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度。
(9)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金募集期满募集资金的验资
(1)基金募集期间的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
(2)基金募集期限届满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,或者基金募集期限届满前基金合同具备上述生效备案条件,基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售的,基金管理人应在规定时间内聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成,基金管理人应将募集到的属于基金财产的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金托管专户中,基金管理人书面通知托管人资金到账情况,基金托管人确认收到资金后,在收到资金当日出具基金资产接收报告。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按基金合同及相关规定办理退款事宜。
3、基金银行存款账户的开立和管理
(1)基金托管人以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金
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管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金银行账户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其他规定。
4、基金的证券交收账户和资金交收账户的开立和管理
(1)基金的证券交收账户开立和管理
①基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券交收账户。
②基金证券交收账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券交收账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
③基金证券交收账户的开立和证券交收账户卡的保管由基金托管人负责,管理和运用由基金管理人负责。
(2)基金的资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
5、债券托管专户的开设和管理
(1)基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
(2)基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6、其他账户的开设和管理
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在本协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
7、基金实物证券的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库;也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。保管凭证由基金托管人保存。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间损坏、灭失的。如果基金托管人有过错,由此产生的损失由基金托管人负责。托管人对托管人以外机构实际控制的证券不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
(1)基金托管人、基金管理人各自保管的内容
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管。重大合同包括基金合同、托管协议、债券买卖协议、新股申购协议、银行间市场债券回购协议等。其中:
管理人保管的合同的原件为:基金合同、托管协议、席位租用合同、银行存款协议、债券买卖协议、新券/股申购协议、与会计师和律师事务所签署的协议等。
托管人保管的合同原件为:基金合同、托管协议、银行间市场债券回购协议等。
(2)合同寄送时间与寄送方式
基金合同、托管协议应当自双方签署当日在托管人处留原件2份;同时,经证监会批准修改后(如无大的修改,替换原页码;如有大的修改,经双方协商后重新签署),5个工作日内寄送托管人处。
(3)保管方式和保管期限
合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
(五)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值计算
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基金资产估值
(1)估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。
(2)估值日
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
(3)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
(4) 基金资产估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
(5)估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(6)基金资产的估值方法
A、证券交易所上市的有价证券的估值
交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
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调整最近交易市价,确定公允价格。
交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
B、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。
首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
C、因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果收盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,则估值为零。
D、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
E、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
F、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
G、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
(7)暂停估值的情形
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A、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
B、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
C、中国证监会认定的其他情形。
(8)特殊情形的处理
基金管理人按估值方法的第(6)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
2、基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:
(1)差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,
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因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
(2)差错处理原则
A、差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
B、差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
C、因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
D、差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
E、差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
F、如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
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G、按法律法规规定的其他原则处理差错。
(3)差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
A、查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;
B、根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
C、根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
D、根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
E、基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
3、基金会计核算
(1)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(2)基金定期报告的编制和复核
①财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
②报表复核
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基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
③财务报表的编制与复核时间安排
(A)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起90日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。在本基金基金合同生效后每六个月结束之日起45日内,基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。
(B)报表的复核
基金管理人应在每月结束后3个工作日内完成月度报表编制,以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核,基金托管人应在2个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人;基金管理人应在每季度结束之日起5个工作日内完成季度报表编制,将有关报表提供基金托管人复核,基金托管人应在5个工作日内完成复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人;基金管理人应在上半年结束之日起30日内完成半年度报告的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后15日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人;基金管理人应在每年结束之日起50日内完成年度报告的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人;基金管理人应在《基金合同》生效后每6个月结束之日起20日内完成更新招募说明书的编制,提供基金托管人复核,基金托管人在收到后10日内完成复核,并出具书面意见通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各留存一份。基金托管人在对季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后,需出具相应的复核确认书,以备有权机
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构对相关文件审核时提示。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的注册登记人编制,由基金的注册登记人和基金管理人共同保管。保管方式可以采用电子或文档的形式。基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:基金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括持有人的名称和持有的基金份额。其中每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管管理人提供的基金份额持有人名册,并由管理人定期刻成光盘提供并备份(2份),保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定承担相应的责任。
(七)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
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(八)托管协议的变更与终止
托管协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。
发生以下情况,本托管协议终止:
1、基金或本基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金财产;
3、.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金财产;
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
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二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供系列服务,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)对账单寄送服务
1、对账单由基金管理人向基金份额持有人寄送。季度对账单通常在每季度结束后15个工作日内寄出。
2、在未收到客户关于不需要对账单寄送的明确表示下,基金管理人将按照上述规则邮寄对账单。基金份额持有人可根据个人需要,通过基金管理人客服热线、网站、电子邮件等方式取消或恢复对账单寄送服务。
3、为保障对账单邮寄服务的及时准确,请务必预留准确的通讯地址及联系方式,并及时更新。
4、由于对账单记录信息属于个人隐私,基金份额持有人除邮寄对账单方式外,也可以通过基金管理人客服热线、电子邮件或者国投瑞银网站等方式查询相关账户信息。
5、基金管理人将随对账单定期或者不定期寄送相关基金资讯。
6、对账单以邮政平信方式寄出,基金管理人不对邮寄资料的送达做出承诺和保证,也不对因邮寄资料出现遗漏、泄露而导致的任何直接或间接损害承担赔偿责任。
(二)信息发送服务
基金管理人为持有人提供手机短信息和电子邮件的信息定制服务。
1、手机短信息的定制内容包括基金周末净值、基金交易确认信息、分红确认信息、月末账户余额报告等。
2、电子邮件信息定制内容包括周讯、月讯、电子对账单等。
3、手机短信息发送依托于外部通讯服务商,电子邮件发送通过互联网进行信息传送,基金管理人根据服务规则定期发送相关信息,并不对信息的送达做出承诺和保证。
基金份额持有人可以通过基金管理人网站、客服热线或以邮件形式提交信息定制申请或修改、取消该项服务。
(三)呼叫中心电话服务
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呼叫中心自动语音系统提供7×24小时的自动语音服务和查询服务,客户可通过电话收听基金份额净值,自助查询基金账户余额和交易信息等。
客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周日(法定节假日及因此导致的证券交易所休市日除外)9:00——21:00。
客服热线:4008806868(免长途)
(四)网上交易和查询服务
个人投资者持有指定银行卡,可通过国投瑞银网上交易平台完成在线开户和交易业务。基金份额持有人还可通过国投瑞银网站的“账户查询”平台完成基金账户的查询业务。
国投瑞银网址:www.ubssdic.com
(五)投诉受理服务
投资者可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心、书信、电子邮件、传真、登门拜访等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,基金管理人将在48小时之内做出回复。对于非工作日提出的投诉,原则上顺延至下一工作日当日或次日回复。
客服邮箱:service@ubssdic.com
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二十二、其他应披露事项
1、本基金管理人和本基金托管人在本报告期内无重大诉讼事项。
2、最近3年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到严重行政处罚。
3、报告期内本基金新增如下销售机构,并已在指定媒体公告:
公告日期
新增机构名称
华龙证券有限责任公司
2009年11月26日
中信证券股份有限公司
2010年1月8日
华融证券股份有限公司
2010年2月10日
世纪证券有限责任公司
中原证券股份有限公司
2010年3月26日
厦门证券有限公司
2010年4月14日
中国银行股份有限公司
4、2009年12月4日与2010年1月8日,本基金管理人分别在指定媒体刊登关于本基金的分红公告, 每10份基金份额先后派发红利2.00元与1.90元。
5、2009年 11月18日,本基金管理人在指定媒体刊登关于网上直销开通工商银行卡支付及实施费率优惠的公告。
6、2010年3月24日,本基金管理人在指定媒体刊登关于网上直销转换业务申购费补差优惠的说明。
7、2010年4月29日,本基金管理人在指定媒体刊登关于旗下基金估值调整的公告。
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二十三、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的住所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。基金招募说明书条款及内容应以基金招募说明书正本为准。
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二十四、备查文件
(一)中国证监会核准国投瑞银创新动力股票型证券投资基金募集的文件
(二)《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》
(三)《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
存放地点:上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所
查阅方式:投资者可以在办公时间免费查询;也可按工本费购买本基金备查文件复制件或复印件,但应以基金备查文件正本为准。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一〇年六月二十九日
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