国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2013年第3季度报告
国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
2013年第3季度报告
2013年09月30日基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2013年10月23日
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国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2013年第3季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其相关公告。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银瑞福分级封闭
基金主代码 121099
基金运作方式 契约型证券投资基金
基金合同生效日 2012年07月17日
报告期末基金份额总额 7,291,614,537.24份
本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100
价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩投资目标
比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年
跟踪误差控制在4%以内。
本基金投资于深证100 指数成份股票及其备选成份股
票的市值不低于基金资产净值的80%;投资于标的指
数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出
股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的投资策略
90%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%;权证以及其他金融
工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资
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策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组
合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应
调整,以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、
增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)
导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理
人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件
允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以
有效控制基金的跟踪误差。
95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存业绩比较基准
款利率(税后)。
从基金资产整体运作来看,本基金为股票型基金,属
于高风险、高收益的基金品种,基金资产整体的预期
收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
风险收益特征 从投资者具体持有的基金份额来看,瑞福优先份额将
表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预
期风险要低于普通的股票型基金份额;瑞福进取份额
则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和
预期风险要高于普通的股票型基金份额。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
国投瑞银瑞福进取封闭
下属分级基金的基金简称 国投瑞银瑞福优先封闭
(场内简称"瑞福进取")
下属分级基金的交易代码 121007 150001报告期末下属分级基金的份
3,645,807,267.96份 3,645,807,269.28份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年07月01日-2013年09月30日)
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1.本期已实现收益 70,067,390.80
2.本期利润 628,418,914.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0862
4.期末基金资产净值 7,077,412,760.22
5.期末基金份额净值 0.971注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费、基金交易费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
净值增 业绩比较基
净值增 较基准
阶段 长率标 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 准差④
③
过去三个月 9.57% 1.38% 9.19% 1.37% 0.38% 0.01%注:1、由于本基金的投资标的为深证100 指数成份股及备选股,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
2012-08-13 2012-10-11 2012-12-05 2013-02-01 2013-04-08 2013-06-05 2013-08-01 2013-09-30
国投瑞银瑞福分级封闭 基金基准注:截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.92%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.24%,符合基金合同的相关规定。3.3 其他指标
其他指标项目 其他指标内容期末瑞福优先与瑞福进取两级基金份
1:1.000000000额配比
期末瑞福优先份额净值 1.008
期末瑞福优先累计份额净值 1.070
期末瑞福进取份额净值 0.933
期末瑞福进取累计份额净值 0.933
瑞福优先的约定年化收益率 6.00%
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
澳大利亚籍,澳大利亚
LU 本基金基金
2012年10月 新南威尔士大学基金
RONG 经理、量化 13
30日 管理专业硕士,具有基
QIANG 投资部总监
金从业资格。曾任康联
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首域投资基金公司投
资经理、投资分析师;
联邦基金公司数量分
析员、投资绩效分析
员;美世投资管理顾问
公司投资分析师。2008
年2月加入国投瑞银,
曾任国投瑞银新兴市
场基金(QDII-LOF)
基金经理,现兼任国投
瑞银瑞和沪深300指数
分级基金、国投瑞银沪
深300金融地产指数基
金(LOF)和国投瑞银
沪深300金融地产交易
型开放式指数基金
(ETF)基金经理。
中国籍,博士,具有基
金从业资格。曾任职于
上海博弘投资有限公
司、上海数君投资有限
公司、上海一维科技有
本基金基金 2013年09月
赵建 10 限公司。2010年6月加
经理 26日
入国投瑞银。曾任国投
瑞银中证下游消费与
服务产业指数基金和
本基金的基金经理助
理。注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规、《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期
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国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2013年第3季度报告内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,管理层明确了经济增长的“上限”、“下限”和“底限”,出台一系列稳增长的政策措施,改善了投资者预期。政府高层表态对中国经济健康发展抱坚定信心,缓解了市场对国内经济硬着陆风险的担心;政策托底下企业库存活动出现积极变化,宏观经济出现企稳迹象。表现在:PMI企稳,工业增加值反弹,基建投资托底同时固定资产投资回升;由于欧美经济的回稳,中国出口增速出现小幅反弹,外需好转带动出口回暖。同时国内的消费增速保持平稳增长。
在此背景下,A股市场主要指数总体上呈现普涨的走势,中小板和创业板表现非常强势,三季度沪深300上涨9.47%,中小板指上涨了17.46%,创业板指上涨了35.21%;其中传媒、计算机、软件、商业零售、通信以及环保为代表的新兴产业涨幅明显居前;同时以金融、券商、地产、石油石化为代表的大盘蓝筹股在政策托底的政策影响下也表现了一定的强势。
基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对指数成分股的停牌替代及调整等机会成本。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.971元,本报告期份额净值增长率为9.57%,同期业绩比较基准收益率为9.19%,基金净值增长率高于业绩基准收益率,主要受报告期内指数成分股的调整及基金部分利息股息收入等因素的影响。报告期内,日均跟踪误差
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国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2013年第3季度报告为0.08%,年化跟踪误差为1.33%,符合基金合同约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,宏观经济的回暖,全年GDP完成7.5%的既定目标压力较小。政府赤字扩张的空间十分有限,预计四季度政府财政支出仍将保持平稳,货币政策由于存在美联储量化宽松政策退出的不确定性,央行可能会适度增加公开市场操作平抑流动性的变化,保持一定的灵活性,但是大幅宽松的空间有限。从市场角度看,在前三季度市场的赚钱效应带动下,场外投资者入市迹象有所显现,未来一个阶段市场的各类投资热点预计还将存在或者不断涌现。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
1 权益投资 6,717,795,902.02 94.77
其中:股票 6,717,795,902.02 94.77
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 370,851,096.79 5.23
6 其他各项资产 114,131.37 -
7 合计 7,088,761,130.18 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例(%)
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A 农、林、牧、渔业 37,060,808.92 0.52
B 采矿业 248,664,841.26 3.51
C 制造业 3,986,812,208.56 56.33
电力、热力、燃气及水生产和供
D 39,544,269.15 0.56
应业
E 建筑业 100,542,729.34 1.42
F 批发和零售业 275,546,854.75 3.89
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 193,986,453.08 2.74
业
J 金融业 735,662,199.53 10.39
K 房地产业 691,789,868.58 9.77
L 租赁和商务服务业 33,931,918.40 0.48
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 251,243,614.15 3.55
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 65,858,619.00 0.93
S 综合 57,151,517.30 0.81
合计 6,717,795,902.02 94.925.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
股票代 占基金资产净
序号 股票名称 数量(股) 公允价值
码 值比例(%)
1 000002 万科A 44,257,764 404,073,385.32 5.71
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2 000651 格力电器 11,555,232 306,906,961.92 4.34
3 002024 苏宁云商 21,443,335 275,546,854.75 3.89
4 000001 平安银行 21,507,815 255,512,842.20 3.61
5 000776 广发证券 15,064,540 178,514,799.00 2.52
6 000858 五粮液 9,173,709 165,126,762.00 2.33
7 000538 云南白药 1,405,419 164,518,348.14 2.32
8 000063 中兴通讯 9,580,188 159,031,120.80 2.25
9 000333 美的集团 3,662,312 158,358,370.88 2.24
10 002241 歌尔声学 3,576,735 151,224,355.80 2.145.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券资产。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券资产。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证资产。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。
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国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2013年第3季度报告例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券中,包括"五粮液"9,173,709股,市值16,513万元,占基金资产净值2.33%;根据宜宾五粮液股份有限公司2013年2月23日公告,由于该公司控股子公司"宜宾五粮液酒类销售有限责任公司"违反《中华人民共和国反垄断法》,收到四川省发展和改革委员会《行政处罚决定书》并对该公司进行了罚款处理。基金管理人认为,本处罚有利于该公司改进销售工作管理,处罚对公司经营活动没有产生实质性影响,未改变公司基本面,本基金对该股票的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。5.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 47,227.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 66,904.20
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 114,131.375.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。
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国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2013年第3季度报告5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资股票中未存在流通受限情况。5.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
国投瑞银瑞福进取封闭
项目 国投瑞银瑞福优先封闭
(场内简称"瑞福进取")
本报告期期初基金份额总额 3,645,807,267.23 3,645,807,269.28
本报告期基金总申购份额 394,066,517.76 -
减:本报告期基金总赎回份额 499,545,214.95 -
本报告期基金拆分变动份额 105,478,697.92 -
本报告期期末基金份额总额 3,645,807,267.96 3,645,807,269.28注:本基金在分级运作期内,瑞福优先每满6个月开放一次,瑞福进取封闭运作并上市交易。
§7 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位:份
国投瑞银瑞福进取封闭
项目 国投瑞银瑞福优先封闭
(场内简称"瑞福进取")
报告期期初管理人持有的份额 10,955,113.89 38,099,267.00
报告期期间基金拆分变动份额 316,947.95 -
报告期期间买入总份额 - -
报告期期间卖出总份额 - -报告期期末管理人持有的基金份
11,272,061.84 38,099,267.00额
报告期期末持有的份额占基金总 0.31 1.05
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国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2013年第3季度报告份额比例(%)
§8 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况报告期内基金管理人未运用固有资金对本基金进行申购、赎回或者买卖基金份额。
§9影响投资者决策的其他重要信息1、报告期内基金管理人对本基金之瑞福优先份额开放申购与赎回期间瑞福进取份额的风险进行提示,指定媒体公告时间为2013年8月1日。2、报告期内基金管理人对本基金之瑞福优先份额折算方案进行公告,指定媒体公告时间为2013年8月1日。3、报告期内基金管理人对本基金之瑞福优先份额开放申购与赎回业务进行公告,指定媒体公告时间为2013年8月1日。4、报告期内基金管理人对本基金之瑞福优先份额暂停交易进行公告,指定媒体公告时间为2013年8月13日。5、报告期内基金管理人对本基金之瑞福优先份额第3个封闭期约定年化收益率进行公告,指定媒体公告时间为2013年8月14日。6、报告期内基金管理人对本基金之瑞福优先份额折算和申购与赎回结果进行公告,指定媒体公告时间为2013年8月15日。7、报告期内基金管理人对成立子公司国投瑞银资本管理有限公司进行公告,指定媒体公告时间分别为2013年8月17日、9月10日和9月11日。8、报告期内基金管理人对本基金持有的招商地产(证券代码:000024)进行估值调整,指定媒体公告时间为2013年9月10日。9、报告期内基金管理人为本基金增聘基金经理,指定媒体公告时间为2013年9月26日。
§10备查文件目录10.1 备查文件目录《关于核准国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》证监许可[2012]880号)《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金托管协议》国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
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国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2013年第3季度报告本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2013年第三季度报告原文10.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一三年十月二十三日
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