国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十四日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年
10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银沪深300指数分级
基金主代码 161207
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年10月14日
报告期末基金份额总额 116,379,450.37份
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深
300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业
绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以
内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制
投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构
建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的
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变动进行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配
股、增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分
置改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指
数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适
当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍
生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误
差。
业绩比较基准 95%沪深300指数收益率＋5%银行同业存款利
率
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基
金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
国投瑞银瑞和 国投瑞银瑞和
下属分级基金的基金简 国投瑞银瑞和 小康沪深 远见沪深
沪深300指数
称 300指数 300指数
下属分级基金的场内简
瑞和300 瑞和小康 瑞和远见
称
下属分级基金的交易代
161207 150008 150009
码
报告期末下属分级基金 67,453,692.37 24,462,879.00 24,462,879.00
份 份 份
的份额总额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
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(2016年7月1日-2016年9月30日)
1.本期已实现收益 2,632,900.36
2.本期利润 6,477,240.14
3.加权平均基金份额本期利润 0.0548
4.期末基金资产净值 116,593,272.96
5.期末基金份额净值 1.002
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准差
② 率③ ④
过去三个 5.70% 0.76% 3.01% 0.76% 2.69% 0.00%
月
注：1、本基金是以沪深300指数为标的指数的被动式指数型基金，对沪深300指数成份股和备选成份股的配置不低于80%，故以95%沪深300指数收益率＋5%银行同业存款利率作为本基金业绩比较基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年10月14日至2016年9月30日）
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
中国籍，博士，具有基金从
业资格。曾任职于汇添富基
金管理公司。2011年6月加
入国投瑞银。现任国投瑞银
瑞和沪深300指数分级证券
本基 投资基金、国投瑞银金融地
金基 2013-09- 产交易型开放式指数证券投
殷瑞飞 - 9
金经 26 资基金、国投瑞银中证上游
理 资源产业指数证券投资基金
（LOF）、国投瑞银新收益
灵活配置混合型证券投资基
金和国投瑞银新价值灵活配
置混合型证券投资基金基金
经理。
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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年三季度，国内经济整体依然保持稳定。房地产方面，火爆热销从一线蔓延到二线甚至部分三线城市。房地产的热销有利于去库存，有利于整个地产产业链的景气向上，但是房地产价格的快速上涨，导致居民杠杆在短期内上升较多，不利于整个实体经济的长期稳定发展。从信贷方面可以看到居民按揭
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贷款占比不断攀升，实业的贷款需求维持低迷。
三季度国内证券市场依然呈现震荡态势，并且振幅进一步缩小，成交量也相应有所回落。我们认为在目前国内外宏观经济环境下，市场继续维持震荡走势的可能性较大。
基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.002元，本报告期份额净值增长率为
5.70%，同期业绩比较基准收益率为3.01%。
5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 108,326,640.22 92.49
其中：股票 108,326,640.22 92.49
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 8,777,389.39 7.49
7 其他各项资产 12,783.48 0.01
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8 合计 117,116,813.09 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
104,491.53 0.09
B 采矿业
C 制造业 700,671.82 0.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 24,503.24 0.02
E 建筑业 147,028.61 0.13
F 批发和零售业 8,600.79 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 199,288.54 0.17
J 金融业 89,573.97 0.08
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 186,060.80 0.16
S 综合 - -
合计 1,460,219.30 1.25
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）
比例（％）
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A 农、林、牧、渔业 65,696.50 0.06
3,699,577.30 3.17
B 采矿业
C 制造业 33,489,127.24 28.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 4,270,315.21 3.66
E 建筑业 3,671,851.59 3.15
F 批发和零售业 3,275,181.25 2.81
G 交通运输、仓储和邮政业 2,956,217.89 2.54
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,442,018.35 5.53
J 金融业 37,866,909.69 32.48
K 房地产业 5,823,906.45 5.00
L 租赁和商务服务业 1,744,911.42 1.50
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,101,052.51 0.94
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 133,232.56 0.11
R 文化、体育和娱乐业 1,916,207.80 1.64
S 综合 410,215.16 0.35
合计 106,866,420.92 91.66
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(％)
155,886.0
1 601318 中国平安 5,325,065.76 4.57
0
745,315.0
2 601988 中国银行 2,511,711.55 2.15
0
245,300.0
3 600016 民生银行 2,271,478.00 1.95
0
4 601166 兴业银行 138,617.0 2,213,713.49 1.90
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0
5 000002 万科Ａ 80,093.00 2,096,033.81 1.80
114,186.0
6 600036 招商银行 2,055,348.00 1.76
0
259,954.0
7 601901 方正证券 1,908,062.36 1.64
0
259,026.0
8 601328 交通银行 1,432,413.78 1.23
0
9 600519 贵州茅台 4,781.00 1,424,307.71 1.22
10 600000 浦发银行 81,566.00 1,345,023.34 1.15
5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(％)
1 601811 新华文轩 4,549.00 108,721.10 0.09
2 000629 *ST钒钛 41,301.00 104,491.53 0.09
3 603663 三祥新材 1,826.00 79,613.60 0.07
4 300526 中潜股份 766.00 70,134.96 0.06
5 603986 兆易创新 370.00 65,848.90 0.06
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,720.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,778.55
5 应收申购款 4,283.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,783.48
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
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流通受限部分
占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元)
净值比例(%) 情况说明
重大事项
1 300526 中潜股份 70,134.96 0.06 停牌
重大事项
2 603986 兆易创新 65,848.90 0.06 停牌
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6开放式基金份额变动
单位：份
国投瑞银瑞和沪深 国投瑞银瑞和小康沪 国投瑞银瑞和远
项目
300指数 深300指数 见沪深300指数
本报告期期初
70,074,606.01 24,795,492.00 24,795,492.00
基金份额总额
报告期基金总
2,040,950.79 21,890.00 21,890.00
申购份额
减：报告期基
4,661,864.43 354,503.00 354,503.00
金总赎回份额
报告期基金拆
- - -
分变动份额
本报告期期末
67,453,692.37 24,462,879.00 24,462,879.00
基金份额总额
注：总申购份额含配对转换转入份额，总赎回份额含配对转换转出份额。
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7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,318,002.32
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,318,002.32
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 15.30
例（%）
注：本报告期内本基金管理人持有份额为瑞和沪深300基金份额，未持有本基金瑞和小康和瑞和远见份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。
8影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间为2016年8月13日。
2、报告期内基金管理人对本基金持有的武钢股份进行估值调整，指定媒体公告时间为2016年8月17日。
9备查文件目录
9.1备查文件目录
《关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》
（证监许可[2009]865号）
《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2009]666号）
《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》
《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金托管协议》
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国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2016年第3季度报告原文
9.2存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一六年十月二十四日
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