国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2010年2月21日证监许可[2010]228号文核准。本基金的基金合同于2010年4月16日正式生效。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年10月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年9月30日(财务数据未经审计)。
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司一、基金合同生效日期:2010 年 4 月 16 日二、基金管理人(一)基金管理人概况
名称:国联安基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
法定代表人:符学东
成立日期:2003年4月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]42号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 1.5亿元人民币
存续期间:五十年或股东一致同意延长的其他期限
电话:(021)38992888
联系人:童鹭榕
股权结构:
股东名称 持股比例
国泰君安证券股份有限公司 51%
德国安联集团 49%(二)证券投资基金管理情况
截至2012年10月16日,本公司旗下共管理17只基金:国联安德盛稳健证券投资基金(以下简称“国联安稳健混合”)、国联安德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“国联安小盘精选混合”)、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(以下简称“国联安安心成长混合”)、国联安德盛精选股票证券投资基金(以下简称“国联安精选股票”)、国联安德盛优势股票证券投资基金(以下简称“国联安优势股票”)、国联安德盛红利股票证券投资基金(以下简称“国联安红利股票”)、国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称“国联安增利债券”)、国联安主题驱动股票型证券投资基金(以下简称“国联安主题驱动股票”)、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(以下简称“国联安双禧中证100指数分级”)、国联安信心增益债券型证券投资基金(以下简称“国联安信心增益债券”)、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“商品ETF”)、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“国联安上证商品ETF联接”)、国联安货币市场证券投资基金(以下简称“国联安货币”)、国联安优选行业股票型证券投资基金(以下简称“国联安优选行业股票”)、国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金(以下简称“国联安定期开放债券”)、国联安双力中小板综指分级证券投资基金(以下简称“国联安双力中小板综指分级”)和国联安双佳信用分级债券型证券投资基金(以下简称“国联安双佳信用分级债券”)。(三)主要人员情况
1、董事会成员
(1)符学东先生,董事长,经济学硕士,高级经济师,中共党员。历任国家体制改革委员会分配司副处长,国泰证券有限公司总裁助理,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现担任国联安基金管理有限公司董事长。
(2)Andrew Douglas Eu(余义焜)先生, 副董事长,工商管理硕士。历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、投资经理、董事(地区业务)、JF资产管理有限公司董事、行政总裁。现任德盛安联资产管理亚太区行政总裁、董事、德盛安联资产管理香港有限公司董事、德盛安联资产管理公司董事、德盛安联资产管理日本公司董事、德盛安联资产管理卢森堡公司董事、香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。
(3)George Alan McKay先生,董事,英国牛津A类等级标准(经济学和英文)。历任英国Save & Prosper 管理有限公司(富林明集团)董事,怡富资产管理公司(香港)营运董事、常务董事,摩根富林明资产管理公司(香港)常务董事,纽约银行梅隆公司(原为梅隆国际投资管理公司)执行董事。现担任德盛安联资产管理亚太区首席营运官。
(4)邵杰军先生,董事、总经理,研究生学历。1993年4月起任职于万国证券公司和申银万国证券股份有限公司。1998年6月加盟华安基金管理有限公司,担任常务副总裁,先后分管投资研究、市场营销、海外投资管理等多个业务领域。2011年11月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司董事、总经理。
(5)汪卫杰先生,董事,经济学硕士,会计师职称。1994年起进入金融行业,历任君安证券有限责任公司财务部主管、稽核部副总经理、资金计划部副总经理、长沙营业部总经理、财务总部总经理、深圳分公司总经理助理、计划财务总部总经理、国泰君安证券股份有限公司计划财务总部总经理、资产负债管理委员会专职主任委员、子公司管理小组主任。现担任国泰君安证券股份有限公司监事会办公室主任、纪检监察室主任。
(6)程静萍女士,独立董事,大专学历,高级经济师职称。历任上海市财政局副科长、副处长、处长、局长助理,上海市财政局、税务局副局长,上海市计划委员会、市物价局副主任兼局长,上海市发展计划委员会、发展改革委员会副主任、第十届全国人大代表、上海市决策咨询委员会专职委员。现任上海市创业投资行业协会会长、上海银行独立董事、上海市宏观经济学会专家委员会主任。
(7)王丽女士,独立董事,法学博士。德恒律师事务所主任,首席全球合伙人,兼德恒海牙分所主任,德恒律师学院院长、教授,清华大学、北京大学研究生导师。中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,中国证券监督委员会重组委员会第一届、第二届委员,劳动部企业年金、全国社会保障基金理事会专家,全国工商业联合会执委、法律委员会委员。
(8)Thilo Ketterer先生,独立董事,经济管理博士,德国注册会计师,历任德国NEXIA国际集团审计助理,Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies(SMT)AG会计主管,以色列Microspec Technologies Inc.董事,现任德国纽伦堡罗德会计师事务所(有限责任)合伙集团的合伙人和儒德管理咨询(上海)有限公司总经理。
2、监事会成员
(1)蒋忆明先生,监事会主席,会计师,博士。历任深圳宇康太阳能有限公司财务部经理、君安证券公司经纪业务部副总经理、资金计划部副总经理、总经理、君安证券公司财务总监、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司副总经理、国泰君安证券股份有限公司总会计师。现任国泰君安证券股份有限公司财务总监。
(2)庄小慧女士,监事,法律硕士。历任Bell, Temple见习律师、McCague, Peacock,Borlack, McInnis & Lloyd大律师及事务律师助理、金杜律师事务所事务律师助理、瑞士再保险公司法律顾问。现任德盛安联资产管理(亚太)有限公司法律顾问。
(3)陆康芸女士,职工监事,法学硕士。历任中国工商银行上海市分行法律顾问、上海市海华永泰律师事务所律师,现担任本公司监察稽核部执行总监。
3、公司高级管理人员
(1)符学东先生,董事长,经济学硕士,高级经济师,中共党员。历任国家体制改革委员会分配司副处长,国泰证券有限公司总裁助理,国泰君安证券股份有限公司副总裁。现担任国联安基金管理有限公司董事长。
(2)邵杰军先生,董事、总经理,研究生学历。1993年4月起任职于万国证券公司和申银万国证券股份有限公司。1998年6月加盟华安基金管理有限公司,担任常务副总裁,先后分管投资研究、市场营销、海外投资管理等多个业务领域。2011年11月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司董事、总经理。
(3)周浩先生,督察长,法学硕士。曾先后任职于中国证券监督管理委员会和上海航运产业基金管理有限公司。2012年2月加盟国联安基金管理有限公司,现担任国联安基金管理有限公司督察长。
(4)李柯女士,副总经理,经济学学士。历任中国建设银行上海分行国际业务部、上海联合财务有限公司资金财务部副经理、经理、营运负责人兼内部审计师、公司副总经理、国联安基金管理有限公司财务总监、总经理助理,现担任国联安基金管理有限公司副总经理。
(5)魏东先生,副总经理,经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月起,担任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月,兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。
4、基金经理
(1)现任基金经理:
黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任本基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
(2)历任基金经理:
基金经理 担任本基金基金经理时间
冯天戈先生 2010 年 4 月至 2010 年 12 月
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、主管投资的副总经理、投资组合管理部负责人、固定收益业务负责人、研究部负责人及高级基金经理1-2人(根据需要)组成。投资决策委员会成员为:
邵杰军(总经理)投委会主席
魏东(投资总监、副总经理)投委会执行主席
王忠波(研究总监)
冯俊(固定收益部负责人)
高级基金经理1-2人(根据需要)
6、上述人员之间不存在近亲属关系。三、 基金托管人(一)基金托管人基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:尹 东
联系电话:010-67595003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954 年成立,1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于 2005 年 10月 27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日,中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。
截至 2011 年 9 月 30 日,中国建设银行资产总额 117,723.30 亿元,较上年末增长8.90%。截至 2011 年 9 月 30 日止九个月,中国建设银行实现净利润 1,392.07 亿元,较上年同期增长 25.82%。年化平均资产回报率为 1.64%,年化加权平均净资产收益率为 24.82%。利息净收入 2,230.10 亿元,较上年同期增长 22.41%。净利差为 2.56%,净利息收益率为2.68%,分别较上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入 687.92 亿元,较上年同期增长 41.31%。
中国建设银行在中国内地设有 1.3 万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球 13 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行 33家,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年,中国建设银行主要国际排名位次持续上升,先后荣获国内外知名机构授予的 50 多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》2011 年“世界银行品牌 500 强”中位列第 10,较去年上升 3 位;在美国《财富》世界 500 强中排名第 108 位,较去年上升 8 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”,先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。
中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室、团队,现有员工 130 余人。自 2008 年以来中国建设银行托管业务持续通过 SAS70 审计,并已经成为常规化的内控工作手段。(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2011 年 12 月 31 日,中国建设银行已托管 224 只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2011 年,中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为 2011 年度“中国最佳托管银行”;并获和讯网 2011 年中国“最佳资产托管银行”奖。四、 相关服务机构(一)基金份额销售机构
1.场外销售机构
(1)直销机构:
国联安基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大楼9楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大楼9楼
法定代表人:符学东
电话:(021)38992888
联系人:茅斐
网址:www.vip-funds.com 或 www.gtja-allianz.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
(2) 代销机构:
1) 名称:中国建设银行股份有限公司
住所: 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
电话: (010)67596093
联系人:王琳
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
2) 名称:华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
电话:(010)85238428
联系人:刘军祥
传真:(010)85238680
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
3) 名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
电话:(010)66105662
联系人:查樱
传真:(010)66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
4) 名称:国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
电话:(021)38676161
联系人:芮敏琪
传真:(021)38670666
客户服务电话:400-8888-666,95521
网址:www.gtja.com
5) 名称:海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人: 王开国
电话:(021)23219275
联系人:李笑鸣
客户服务电话:95553,400-8888-001
网址:www.htsec.com.cn
6) 名称:申银万国证券股份有限公司
住所:上海市上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
电话:(021)54033888
联系人:高夫
客户服务电话:95523,400-8895-523
网址:www.sywg.com
7) 名称:广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、
41、42、43、44 楼
法定代表人: 孙树明
电话:(0755)82558305
联系人:黄岚
传真:(020)87555305
客户服务电话:95575
网址: www.gf.com.cn
8) 名称:中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人:陈有安
电话:(010)66568047
联系人:田巍
客户服务电话:400-8888-888
网址:www.chinastock.com.cn
9) 名称:兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 268 号
办公地址:福州市湖东路 268 号证券大厦
法定代表人:兰荣
电话:(0591)38281515
联系人:黄颖
客户服务电话:400-8888-123
网址:www.xyzq.com.cn
10) 名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:胡怀邦
电话:(021)58766688
联系人:蔡雪
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
11) 名称:招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943079
联系人:吴少彬
客户服务电话:95565、400-8888-111
网址:www.newone.com.cn
12) 名称:招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:(0755)83196223
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
13) 名称:华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 层
办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、
24 层、25 层、26 层
法定代表人:马昭明
电话:(0755)82493561
联系人:庞晓芸
客户服务电话:400-8888-555,95513
网址:www.lhzq.com
14) 名称:中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:田国立
电话:(010)65557013
联系人:赵树林
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
15) 名称:上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海中山东一路 12 号
办公地址:上海中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61616206
联系人:虞谷云
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
16) 名称:国信证券股份有限公司
住所:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人:何如
电话:(0755)82133066
联系人:李颖
传真:(0755)82133302
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
17) 名称:新时代证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层
法定代表人:刘汝军
电话:(010)83561149
联系人:孙恺
客户服务电话:400-6989-898
网址:www.xsdzq.cn
18) 名称:宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
办公地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 6 层,
新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
法定代表人:冯戎
电话:(010)88085338
联系人:李巍
客户服务电话:400-8000-562
网址:www.hysec.com
19) 名称:安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法定代表人:牛冠兴
电话:(0755)82558038
联系人:郑向溢
客户服务电话:4008-001-001
网址:www.essence.com.cn
20) 名称:东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 楼
办公地址:上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 楼
法定代表人:潘鑫军
电话:(021)63325888-3108
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
21) 名称:宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
电话:(0574)87011947
联系人:朱海亚
客户服务电话:96528、962528(上海)
网址:www.nbcb.com.cn
22) 名称:山西证券股份有限公司
住所:太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
办公地址:太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:(0351)8686602
联系人:孟婉娉
客户服务电话:400-6661-618
网址:www.i618.com.cn
23) 名称:中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:(010)85130577
联系人:魏明
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
24) 名称:爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路 758 号 23 楼
办公地址:上海市南京西路 758 号博爱大厦 20-25 层
法定代表人:郭林
电话:(021)62171984
联系人:陈敏
客户服务电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com
25) 名称:光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:徐浩明
电话:(021)33169089
联系人:李芳芳
客户服务电话:400-8888-788
网址:www.ebscn.com
26) 名称:华宝证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号 27 层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
电话:(021)50122086
联系人:宋歌
客户服务电话:400-8209-898
网址:www.cnhbstock.com
27) 名称:齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经十路 20518 号
办公地址:济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:李玮
电话:(0531)68889157
联系人:王霖
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
28) 名称:银泰证券有限责任公司
住所:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼
办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼
法定代表人:黄冰
电话:(0755)83704098
联系人:曾敬宁
客户服务电话:(0755)83710885
网址:www.ytzq.net
29) 名称:平安银行股份有限公司
住所:中国广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公 15,16,17,18 层
办公地址:广东省深圳市福田中心区福华三路星河发展中心
法定代表人:孙健一
电话:(0755)22197874
联系人:蔡宇洲
客户服务电话:95511
网址:bank.pingan.com
30) 名称:东海证券有限责任公司
住所: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人: 朱科敏
电话:(021)50586660-8644
联系人:霍晓飞
客户服务电话:400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
31) 名称:华福证券有限责任公司
住所:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87383623
联系人:张腾
客户服务电话:(0591)96326
网址:www.gfhfzq.com.cn
32) 名称: 信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人:高冠江
电话:(010)88656100
联系人:唐静
客户服务电话:400-8008-899
网址:www.cindasc.com
33) 名称: 中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:肖钢
电话:(010)66594587
联系人:张建伟
传真:(010)66594568
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
34) 名称:国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼
法定代表人:冉云
电话:(028)86690126
联系人:金喆
传真:(028)86695681
客户服务电话:400-6600-109
网址:www.gjzq.com.cn
35) 名称:东莞证券有限责任公司
住所:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人:张运勇
联系电话:(0769)22119426、(0769)22119351
联系人:张建平、罗绍辉
传真:(0769)22119423
客户服务电话:(0769)961130
网址:www.dgzq.com.cn
36) 名称:中信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:(010)85130579
联系人:魏明
客户服务电话:400-8895-548
联系人:张于爱
网址:www.ecitic.com
37) 名称:中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21 层
办公地址:深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层
法定代表人:杨明辉
电话:(0755)82023442
联系人:刘毅
客户服务电话:400-6008-008
网址: www.cjis.cn
38) 名称:华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:(025)84579763
联系人:万鸣
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
39) 名称:平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
法定代表人:杨宇翔
电话:(0755)22626391
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511
网址 :www.stock.pingan.com
40) 名称:中航证券有限公司
住所:江西省南昌市抚河北路 291 号
办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金
融大厦 A 栋 41 层
法定代表人:杜航
电话:(0791)6768681
联系人:戴蕾
客户服务电话:400-8866-567
网址:www.scstock.com 或 www.avicsec.com
41) 名称:东北证券股份有限公司
住所:长春市人民大街 1138 号
办公地址:长春市人民大街 1138
法定代表人:矫正中
电话:(0431)85096517
联系人:安岩岩
客户服务电话:400-6000-686
网址: www.nesc.cn
42) 名称:长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
电话:(027)65799999
联系人:李良
传真:(027)85481900
客户服务电话:95579,400-8888-999
网址:www.cjsc.com
43) 名称:华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人: 丁之锁
电话:(010)58568162
联系人: 林长华
客户服务电话:(010)66045555
网址: www.hrsec.com.cn44) 名称:天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 室
办公地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 室
法定代表人:林义相
电话:66045608
联系人:林爽
客户服务电话:(010)66045678
网址:www.txsec.com 或 jijin.txsec.com
45) 名称:西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人:余维佳
电话:(023)63786464
联系人:陈诚
客户服务电话:400-8096-096
网址:www.swsc.com.cn
46) 名称:中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 21 层
法定代表人:张智河
电话:(0532)85022326
联系人:吴忠超
客户服务电话:(0532)96577
网址:www.zxwt.com.cn
47) 名称:天风证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
电话:(027)87618882
联系人:翟璟
客户服务电话:400-8005-000
网址: www.tfzq.com
48) 名称:江海证券有限公司
住所:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人: 孙名扬
电话:(0451)82336863
联系人: 张宇宏
客户服务电话:400-6662-288
网址:www.jhzq.com.cn
49) 名称:中信证券(浙江)有限责任公司
住所:杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 楼
办公地址:杭州市江南大道 558 号恒鑫大厦 19 楼
法定代表人:沈强
电话:(0571)86078823
联系人:周妍
客户服务电话:96598
网址: www.bigsun.com.cn50) 名称:红塔证券股份有限公司
住所:云南昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址:云南昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人: 况雨林
电话:(0871)3577942
联系人:刘晓明
客户服务电话:(0871)3577930
网址: www.hongtastock.com
51) 名称:杭州数米基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
电话:(021)60897869、(0571)28829790
联系人:周嬿旻
客户服务电话:400-0766-123
网址:www.fund123.cn
52) 名称:上海天天基金销售有限公司
住所:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址:徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
电话:(021)54509988
联系人:纳小丹
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
53) 名称:上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
电话:(021)58870011-6706
联系人:陈心恬
客户服务电话:400-7009-665
网址:www.ehowbuy.com
54) 名称:北京展恒基金销售有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
电话:(021)58870011-6706
联系人:张晶晶
客户服务电话:400-8886-661
网址:www.myfund.com
2.场内销售机构
本基金的场内销售机构为基金管理人直销中心和具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具体销售机构名单详见深圳证券交易所网站。(二)注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
办公地址:北京西城区金融大街27 号投资广场23 层
法定代表人:金颖
电话:(010)58598835
传真:(010)58598907
联系人:任瑞新(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:安冬
经办律师:吕红、安冬(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所
住所:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼
办公地址:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼
负责人:蔡廷基
联系电话:(021)53594666
传真:(021)62881889
联系人:黎俊文
经办注册会计师:王国蓓、陈彦君五、基金的名称
本基金名称:国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金六、基金的类型
本基金类型:契约型开放式(股票型)七、双禧 100 份额的申购与赎回
本基金的双禧 A 份额、双禧 B 份额将不接受投资者的申购与赎回。投资者可通过场外或场内两种方式对双禧 100 份额进行申购与赎回。
1、双禧 100 份额的申购费率、申购份额的计算及处理方式
(1)申购费率
双禧 100 份额的场外申购费率具体如下:
申购金额(M) 申购费率
100 万以下 1.20%
100 万(含)至 500 万 0.70%
500 万(含)至 1000 万 0.20%
1000 万元(含)以上 每笔交易 1000 元
投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受前端申购费率优惠。具体优惠申购费率以最新的相关公告为准。
基金管理人不设置申购金额上限,但各银行卡具体的申购上限要遵守各银行网上银行上限标准。本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。
双禧 100 份额并适时参加相关代销机构申购费率优惠活动,具体活动细则及费率情况详情参见基金管理人有关公告。该等申购费率优惠活动最终解释权归相关代销机构所有,活动具体规定如有变化,敬请基金投资人留意相关代销机构的有关公告。
双禧 100 份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。
(2)计算方法:
双禧 100 份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日双禧 100 份额的基金份额净值
举例:
例 3:某投资者通过场外投资 10,000 元申购双禧 100 份额,申购费率为 1.2%,假定申购当日双禧 100 份额的基金份额净值为 1.050 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元
申购费用=10,000-9,881.42=118.58 元
申购份额=9,881.42/1.050=9,410.88 份
例 4:如例 3,如果该投资者选择通过场内申购,假定申购费率也为 1.2%,则因场内份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为 9,410 份,不足 1 份部分对应的申购资金返还给投资者。计算方法如下:
实际净申购金额=9,410×1.050=9,880.50 元
退款金额=10,000-9,880.50-118.58=0.92 元
(3)处理方式:
通过场外方式进行申购的,申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;通过场内方式申购的,申购份额计算结果保留到整数位,计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。
2、双禧 100 份额的赎回费率、赎回金额的计算及处理方式
(1)赎回费率:
双禧 100 份额的场外赎回费率具体如下:
持有时间 赎回费率
持有 1 年以下 0.50%
持有 1 年(含)至 2 年 0.25%
持有 2 年(含)及以上 0.00%
注:其中 1 年按 365 天计算,2 年按 730 天计算。
双禧 100 份额的场内赎回费率固定为 0.50%。
(2)计算方法:
双禧 100 份额赎回金额的计算采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日双禧 100份额的基金份额净值为基准进行计算,计算公式为:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日双禧 100 份额的基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
举例:
例 5:某投资者赎回 10,000 份双禧 100 份额,持有时间为 8 个月,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日双禧 100 份额的基金份额净值是 1.050 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.050=10,500.00 元
赎回费用=10,500.00×0.5%=52.50 元
净赎回金额=10,500.00-52.50=10,447.50 元
3、双禧 100 份额的基金份额净值计算:双禧 100 份额的份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、双禧 100 份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。
5、双禧 100 份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付基金管理人其他相关费用。
6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。八、基金转换
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
(一)适用的基金范围
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金及本公司旗下管理的国联安双力中小板综指分级证券投资基金(基金简称:国联安双力中小板综指,场内简称:国安双力;基金代码:162510)。
本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务另行公告。
(二)基金转换费及转换份额的计算
1、转换费
进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。
(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。
(2)目前,国联安双力中小板综指分级证券投资基金场外赎回费率如下:
持有期限 赎回费率
持有期<1 年 0.5%
1 年≤持有期<2 年 0.25%
持有期≥2 年 0%
上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整,届时以最新公布的费率为准。
(3)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:
转入基金与转出基金的申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0 ],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。
目前,国联安双力中小板综指分级证券投资基金场外申购费率如下:
申购金额(含申购费) 费率
100 万以下 1.20%
100 万(含)至 500 万 0.70%
500 万(含)至 1000 万 0.20%
1000 万(含)及以上 每笔交易 1,000 元
前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。
2、转换份额的计算公式:
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费
其中:
转换手续费=0
赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
(1)如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率
转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费
(2)如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率
转换费用=转出基金的赎回费
(3)转入金额=转出金额 - 转换费用
(4)转入份额=转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。
注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
3、基金转换业务举例:
例:某投资者通过场外投资 101,200 元申购国联安双禧中证 100 指数分级份额,申购费率为 1.2%,申购申请当日国联安双禧中证 100 指数分级份额的基金份额净值是 1.0000元,则可申购场外国联安双禧中证 100 指数分级份额 100,000 份。持有一年半后,该投资者将这 100,000 份场外国联安双禧中证 100 指数分级份额转换为场外国联安双力中小板综指分级份额,转换申请当日国联安安双力中小板综指分级份额净值为 1.0000 元,国联安双禧中证 100 指数分级份额的基金份额净值为 1.0500 元。则:
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值=100,000×1.0500= 105,000元;
赎回费=转出金额×转出基金赎回费率=105,000×0.25%=262.5 元;
申购补差费=0 元;
转换费用=赎回费+申购补差费=262.5 元;
转入金额=转出金额-转换费用=105,000-262.5=104,737.5 元;
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值=104,737.5/1.0000=104,737.50份。
(三)转换业务规则
1、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。
2、基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
3、正常情况下,基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T+2 日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。
4、目前,每次对上述单只基金转换业务的申请不得低于 1000 份基金份额;且如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
5、单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的 10%时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理人可根据该基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
6、目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。
7、目前,原持有的基金为场外份额的,只能转换为其他场外基金份额。原持有的基金为场内份额的,由于目前场内尚未开通基金转换业务,若持有场内基金份额的投资者欲办理转换业务,投资者须先通过跨系统转登记的方式将场内基金份额转为场外基金份额,然后再进行基金的转换。
8、通过基金管理人网上直销系统办理前端收费模式下本基金管理人旗下部分基金的转换业务,享有费率优惠,有关详情敬请参见相关公告或咨询本基金管理人客户服务中心。
上述业务规则具体以本基金注册登记机构的相关规定为准。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。
(四)适用销售机构
本基金在以下销售机构办理转换业务:国联安基金管理有限公司网上交易系统、国联安基金管理有限公司直销柜台、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中航证券有限公司、信达证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、中国银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司和中信银行股份有限公司。
本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构,并另行公告。
(五)重要提示
1、基金发行期内不受理基金转入交易申请,该基金成立并开放申购赎回业务后受理基金转换业务。新基金的转换规定,以本公司公告为准。
2、本招募说明书仅对国联安双禧中证 100 指数分级基金和国联安双力中小板综指分级基金的转换事项予以说明。
3、本公司有权根据市场情况调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应在调整生效前按照《信息披露办法》在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
4、本基金转换业务的解释权归本公司。九、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 4%,为投资者提供一个投资中证100 指数的有效工具,从而可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。十、基金的投资方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。十一、基金的投资策略及投资程序(一)投资的策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,以实现对中证 100 指数的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、股票组合的构建方法
本基金按照成份股在中证 100 指数中的基准权重构建股票投资组合。如有股票停牌的限制、股票流动性、法律法规限制等因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成分股等)进行适当替代。
2、股票指数化投资日常投资组合管理
(1)组合调整原则
本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的跟踪误差最小化。
(2)投资组合调整方法
本基金将对标的指数进行定期与不定期跟踪调整,同时也会结合限制性调整措施对基金资产进行适当调整。
(3)跟踪偏离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。(二)投资的决策程序
1、投资依据
(1)有关法律、法规、基金合同等的相关规定;
(2)经济运行态势和证券市场走势。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。
3、投资程序
(1)首先运用数量化模型以及各种风险监控指标,结合公司内外的研究报告,对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析,提出研究分析报告。
(2)投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。
(3)基金经理根据标的指数,结合研究分析报告,原则上依据指数成份股的权重构建资产组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的技术和方法,降低交易成本,控制投资风险。
(4)交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易。
(5)根据市场变化,定期和不定期评估基金投资绩效。风险管理部对基金投资计划的执行进行日常监督和风险控制。
(6)基金经理密切跟踪标的指数的变动,结合成份股情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、绩效评估报告等,对投资组合进行监控和调整,以实现对跟踪误差的有效控制。
(7)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序,并予以公告。
十二、基金的业绩比较标准
1、标的指数
本基金股票资产的标的指数为中证 100 指数。
中证 100 指数是从沪深 300 指数样本股中挑选规模最大的 100 只股票组成样本股,以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。中证 100 指数具有市场代表性好、历史业绩表现突出、编制规则透明度高、成份股数目适合跟踪、流动性强、市场认知程度高、指数运作体系完备、未来创新潜力较大等综合优势。
如果中证 100 指数被停止编制及发布,或中证 100 指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证 100 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上出现其他代表性更强、更合适投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人利益的前提下,更换本基金的标的指数和投资对象;并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
本基金由于上述原因变更标的指数和投资对象,需履行适当程序,并在正式实施前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。
2、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:95%×中证 100 指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。
本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告。
十三、基金风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
十四、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——中国建设银行根据本基金合同规定,于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日,本报告财务资料未经审计师审计。(一)报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 3,381,808,915.27 94.20
其中:股票 3,381,808,915.27 94.20
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 206,246,819.78 5.75
6 其他各项资产 1,812,051.89 0.05
7 合计 3,589,867,786.94 100.00(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合1. 指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值(元)
例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,892,639.64 0.22
B 采掘业 396,723,624.05 11.11
C 制造业 899,686,641.65 25.20
C0 食品、饮料 290,435,542.52 8.14
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
石油、化学、塑胶、
C4 37,304,992.08 1.05
塑料
C5 电子 12,443,397.12 0.35
C6 金属、非金属 205,323,745.92 5.75
C7 机械、设备、仪表 316,122,875.42 8.86
C8 医药、生物制品 36,792,391.55 1.03
C99 其他制造业 1,263,697.04 0.04
电力、煤气及水的生产和
D 94,138,855.10 2.64
供应业
E 建筑业 106,187,409.61 2.97
F 交通运输、仓储业 97,713,497.38 2.74
G 信息技术业 59,371,235.28 1.66
H 批发和零售贸易 34,348,933.16 0.96
I 金融、保险业 1,485,773,755.38 41.62
J 房地产业 177,223,780.02 4.96
K 社会服务业 22,748,544.00 0.64
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,381,808,915.27 94.742. 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细1.报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 601318 中国平安 3,743,513 157,002,935.22 4.40
2 600016 民生银行 25,237,200 142,590,180.00 3.99
3 600036 招商银行 13,816,857 140,379,267.12 3.93
4 600519 贵州茅台 464,000 114,051,200.00 3.20
5 601328 交通银行 26,313,063 112,093,648.38 3.14
6 601166 兴业银行 8,436,202 101,318,786.02 2.84
7 600000 浦发银行 12,504,908 92,286,221.04 2.59
8 000002 万 科A 10,815,791 91,177,118.13 2.55
9 600030 中信证券 7,694,917 90,723,071.43 2.54
10 600837 海通证券 9,041,386 86,616,477.88 2.432.积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。(八) 投资组合报告附注
1.本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2. 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3. 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,015,326.48
4 应收利息 40,979.34
5 应收申购款 5,746.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,812,051.89
4. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(2) 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。
十四、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
业绩比较
同期业绩 基准收益
基金份额净 比较基准 净值增长率 率标准差
值增长率① 收益率③ ①-③ 标准差② ④ ②-④
2010-04-16 至
2010-12-31 7.20% -11.55% 18.75% 1.33% 1.60% -0.27%
2011-01-01 至
2011-12-31 -20.15% -19.85% -0.30% 1.20% 1.20% 0.00%
2012-01-01 至
2012-06-30 6.07% 5.35% 0.72% 1.17% 1.18% -0.01%
2012-01-01 至
2012-09-30 -0.70% -1.43% 0.73% 1.13% 1.14% -0.01%
2010-04-16 至
2012-09-30 -15.00% -30.12% 15.12% 1.22% 1.31% -0.09%
十五、费用概览(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.基金上市费及年费;
9.标的指数许可使用费;
10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用:
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)基金合同生效后的指数许可使用费
指数许可使用费是指数许可使用基点费,指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算;基金合同生效当年,不足3 个月的,按照3 个月收费。指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的0.02%/年。
在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。
计算方法如下:
H=E×0.02%/当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次,自基金合同生效日起,基金管理人应于每年1 月,4 月,7 月,10 月的最后一个工作日前,按照双方确认的金额向中证指数有限公司支付上一季度的指数许可使用基点费。
如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用基点费的下限,则该下限超出正常指数使用基点费的部分(即:每季指数许可使用基点费下限-该季指数许可使用基点费)由基金管理人承担。
(4)除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
(1) 申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见“七、双禧100份额的申购与赎回”的内容。
(2) 赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见“七、双禧100份额的申购与赎回”的内容。(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。(四)费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十六、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2012 年 5 月 30 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、 更新了“第三部分 基金管理人”的内容。
2、 更新了“第五部分 相关服务机构”的内容。
3、 更新了“第九部分 双禧 100 份额的申购和赎回” 的内容。
4、 更新了“第十三部分 基金的投资”的内容。
5、 更新了“第十四部分 基金的业绩”的内容。
6、 更新了“第二十七部分 对基金份额持有人的服务”的内容。
7、更新了“第二十八部分 其他应披露的事项”的内容。
国联安基金管理有限公司
二〇一二年 十一月二十九日
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