诺德深证300指数分级证券投资基金

2012年年度报告摘要

2012年12月31日

基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十九日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年9月10日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、 本基金合同生效日为2012年9月10日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:业绩比较基准=深证300价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺德深证300指数分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年9月10日至2012年12月31日)

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注:诺德深证300指数分级证券投资基金成立于2012年9月10日,图示时间段为2012年9月10日至2012年12月31日。

本基金建仓期间自2012年9月10日至2012年3月9日,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺德深证300指数分级证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注:诺德深证300指数分级证券投资基金成立于2012年9月10日,图示2012年度数据为2012年9月10日至2012年12月31日,合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

根据本基金基金合同的约定,本基金(包括诺德S300份额、诺德300A份额、诺德300B份额)不进行收益分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德.安博特资产管理公司(Lord, Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司,注册地为上海,注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末,公司管理了九只开放式基金:诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势股票型证券投资基金、诺德中小盘股票型证券投资基金、诺德优选30股票型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金、诺德周期策略股票型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期 证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为保证各类受托投资资金的安全,保证本公司各项资产管理业务的正常运行,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定,基金管理人制定并实施了《诺德基金管理有限公司公平交易管理办法》,确保在投资管理活动中公平对待所有投资组合,严防直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,其规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体的控制措施包括:

一、实施信息隔离制度:公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离

二、公平分享研究分析报告:所有研究报告均在公司内网平台上发布,但是禁止在其他公开渠道发布,各组合经理同步获取研究分析报告资料

三、严格控制同日反向交易:原则上禁止不同投资组合之间的同日反向交易,确实由于投资组合的投资决策或流动性等需要而发生的同日反向交易,相关投资组合经理应向投资决策委员会提供决策依据并留存记录备案

四、公平执行交易指令:(1)交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,除需经过公平性审核的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关 (2)不同投资组合参与银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易,对于需要分配交易量的交易,应当填写《公平交易审批表》,按比例分配的原则实施分配,保证不同投资组合获得公平的交易机会 (3)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室应按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配 (4)对于由于特殊原因无法通过投资交易系统公平交易模块分配的交易,应当实施公平性审核,填写《公平交易审批表》,报公司投资总监或分管投资的高管审批后实施。

五、实施事前审核和事后稽核:公司风险管理部门根据市场公认的第三方信息对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行事前审查,对不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行事后分析。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。本公司在2012年各季度末对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行专项分析。经T检验分析和贡献率分析,本投资组合与其他投资组合日内、3日内、5日内的同向交易不存在显著占优或占劣的情况,也未发现其他存在利益输送的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金与其它组合之间未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

至2012年底本基金成立约3个多月,成立后本基金判断短期内市场形势并不乐观,决定暂缓建仓,最终为投资者避免了一定的下跌损失。本基金不仅是一只被动化的普通指数基金,还是一只分级基金,除了基础份额诺德深证300份额外,还拆分出诺德深证300A份额和诺德深证300B份额并安排两类子份额上市交易,子份额上市后本基金采取了快速建仓策略使得二级市场投资者交易上市子份额时可以明确的了解两类子份额的实际杠杆和相应承担的风险。

自建仓完成后进入指数基金跟踪误差管理阶段以来,我们根据自行开发的指数基金管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回、停牌、配股、增发、分红、成分股替代等事件,将本基金的跟踪误差控制在合理水平

建仓完成后本基金遵循被动化指数投资策略,努力控制净值表现与业绩基准的偏差,从实际效果来看报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于成立初短期较低仓位带来的跟踪偏离、9月份建仓期大量买入交易产生的10月份清算备付金占用、申购赎回和三位小数净值计算带来的跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2012年12月31日,本基金份额净值为 1.054元,累计净值为 1.054元。本报告期份额净值增长率为 5.40%,同期业绩比较基准增长率为 1.64%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年,我们对宏观经济较为乐观,随着一系列逆周期政策的逐步见效,周期性的经济减速即将结束,企业盈利数据有望得到改善。A股市场在经历长期下跌之后,有望迎来相对较好的投资时机。

本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资目标,期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,更好地保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》(以下简称“估值制度”。)

根据估值制度,基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成,所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中:

基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序,提供相关的会计数据,并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通,以支持委员会的相关决定

运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施

投资总监主要负责分析市场情况,并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断

法务主管负责审核委员会决议的合法合规性,以及负责具体信息披露工作。

根据估值制度,估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内,上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内,本基金未实施利润分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对诺德深证300指数分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

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6.2审计报告的基本内容

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§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

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注:1、报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.054元,基金份额总额49,869,413.86份。2、本财务报表的实际编制期间为2012年9月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间。

7.2利润表

会计主体:诺德深证300指数分级证券投资基金

本报告期:2012年9月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:诺德深证300指数分级证券投资基金

本报告期:2012年9月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日

单位:人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:潘福祥,主管会计工作负责人:潘福祥,会计机构负责人:虞俏依

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2012]551号《关于核准诺德深证300指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》和《诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币496,955,609.46元,业经普华永道中天验字(2012)第325号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》于2012年9月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为497,426,677.33份基金份额,其中认购资金利息折合471,067.87份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《深证300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《深证300指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,深证300分级基金的基金份额包括诺德深证300指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“诺德S300份额”,基金代码“165707” )、诺德深证300指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“诺德300A份额”,基金代码“150092”)与诺德深证300指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“诺德300B份额”,基金代码“150093”)。在诺德300A 份额、诺德300 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算,每2 份诺德S300 份额按照1 份诺德300A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。其中,诺德300A份额和诺德300B份额的基金份额配比始终保持1:1 的比例不变。另外,本基金还将在以下两种情况根据基金合同进行份额折算,即:当诺德S300份额的基金份额净值达到2.000元,或当诺德300B份额的基金份额参考净值达到0.250元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第303号文审核同意,本基金诺德A(150092) 33,855,603.00份基金份额和诺德B(150093) 33,855,603.00份基金份额于2012年9月24日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》和最新公布的《诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证300 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为:所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90% 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券 权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。本基金业绩比较基准:深证300 价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于2013年3月26日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年9月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年9月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2012年9月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止 (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的 且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购、赎回以及配对转换引起的实收基金变动分别于基金申购确认日、基金赎回确认日及基金配对转换确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

在存续期内,本基金(包括诺德S300份额、诺德300A份额和诺德300B 份额)不进行收益分配。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本报告期本基金未发生会计政策变更事项。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本报告期本基金未发生会计估计变更事项。

7.4.5.3差错更正的说明

本报告期本基金未发生会计差错更正事项。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本报告期内,本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.1.2应支付关联方的佣金

本报告期内,本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

■

注:支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.00% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

■

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内,本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期末,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末,本基金其他关联方未持有本基金份额。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内,本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期内,本基金未发生其他需要说明的关联方交易。

7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,000,000.00元,于2013年1月4日至2013年1月7日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为51,669,085.05元,属于第二层级的余额为2,567,104.97元,无属于第三层级的余额。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

■

■

■

■

■

■

■

■

■

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位:人民币元

■

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

■

注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

■

注:"买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有转股期可转债。

8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

■

8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末上市基金前十名持有人

诺德300A

■

诺德300B

■

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为:10 至 50 万份(含) 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为:0。§10 开放式基金份额变动

单位:份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金本报告期的基金审计机构。报告期内应支付会计师事务所的报酬为人民币6万元整,普华永道中天会计师事务所有限公司担任过本基金募集的验资机构,提供过相关服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:"根据中国证监会的有关规定,基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家证券公司租用了基金交易单元。

1、基金专用交易单元的选择标准如下:

(1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

(3)具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告

2、基金专用交易单元的选择程序如下:

(1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

本报告期内基金管理人根据工作需要,新租用如下基金专用交易席位:方正证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司。"

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

无。

诺德基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

基金名称 诺德深证300指数分级证券投资基金
基金简称 诺德S300
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月10日
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 49,869,413.86份
上市日期 2012年9月24日
下属分级基金的基金简称 诺德300A 诺德300B 诺德S300
下属分级基金的交易代码 150092 150093 165707
报告期末下属分级基金的份额总额 5767054.00 5767054.00 38335305.86





投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证300指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资方法,按照成份股在深证300指数中的基准权重构建指数化投资组合,以拟合、跟踪深证300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
下属三级基金的风险收益特征 诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。 诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 诺德深证300份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。





项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 AlanChang(张纶) 唐州徽
联系电话 021-68879999 010-66594855
电子邮箱 alan.chang@lordabbettchina.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-0009 95566
传真 021-68877727 010-66594942
注册地址 上海浦东新区陆家嘴环路1233号1201室 北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址 上海浦东新区陆家嘴环路1233号1201室 北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨忆风 肖钢





本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.nuodefund.com
基金年度报告备置地点 本基金年度报告原件置于陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼诺德基金管理有限公司办公场所。





3.1.1期间数据和指标 2012年9月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日
本期已实现收益 2,488,975.03
本期利润 4,845,955.70
加权平均基金份额本期利润 0.0377
本期加权平均净值利润率 3.78%
本期基金份额净值增长率 5.40%
3.1.2期末数据和指标 2012年末
期末可供分配利润 1,940,988.11
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 52,539,810.64
期末基金份额净值 1.054
3.1.3累计期末指标 2012年末
基金份额累计净值增长率 5.40%





阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.03% 1.26% 3.93% 1.28% -0.90% -0.02%
自基金合同生效起至今 5.40% 1.21% 1.64% 1.32% 3.76% -0.11%





姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
薛珠 本基金基金经理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理 2012-09-10 - 6 上海财经大学硕士,2007年3月加入诺德基金管理有限公司,先后在风险控制部和投资研究部从事投资研究相关工作,历任助理研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理兼数量研究主管职务,具有基金从业资格。
张敬燕 本基金基金经理 2012-12-19 - 4 上海交通大学理学硕士,2009年4月起任职于诺德基金管理有限公司,曾先后担任风险控制部助理研究员、量化投资策略研究员、风险管理与量化策略部量化投资策略研究员兼风险控制主管,具有基金从业资格。





财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2013)第20148号





审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 诺德深证300指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“诺德深证300分级基金”)的财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表、2012年9月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映 (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,上述诺德深证300分级基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了诺德深证300分级基金2012年12月31日的财务状况以及2012年9月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰张晓艺
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
审计报告日期 2013-03-26





资产 附注号 本期末2012年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 20,813,117.95
结算备付金 150,619.03
存出保证金 -
交易性金融资产 7.4.7.2 54,236,190.02
其中:股票投资 49,865,959.62
基金投资 -
债券投资 4,370,230.40
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 7.4.7.5 40,924.39
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 75,240,851.39
负债和所有者权益 附注号 本期末2012年12月31日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 2,000,000.00
应付证券清算款 15,393,718.78
应付赎回款 4,893,869.16
应付管理人报酬 41,773.76
应付托管费 8,354.79
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 114,637.11
应交税费 -
应付利息 2,817.63
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 245,869.52
负债合计 22,701,040.75
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 49,869,413.86
未分配利润 7.4.7.10 2,670,396.78
所有者权益合计 52,539,810.64
负债和所有者权益总计 75,240,851.39





项目 附注号 本期2012年9月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、收入 6,183,327.70
1.利息收入 614,634.65
其中:存款利息收入 7.4.7.11 51,489.82
债券利息收入 34,122.37
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 529,022.46
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 2,554,063.41
其中:股票投资收益 7.4.7.12 2,534,276.19
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 19,787.22
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 2,356,980.67
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 657,648.97
减:二、费用 1,337,372.00
1.管理人报酬 371,264.44
2.托管费 74,252.94
3.销售服务费 -
4.交易费用 7.4.7.18 584,448.39
5.利息支出 24,846.56
其中:卖出回购金融资产支出 24,846.56
6.其他费用 7.4.7.19 282,559.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,845,955.70
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列 4,845,955.70





项目 本期2012年9月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 497,426,677.33 - 497,426,677.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 4,845,955.70 4,845,955.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -447,557,263.47 -2,175,558.92 -449,732,822.39
其中:1.基金申购款 51,645,290.21 533,263.76 52,178,553.97
2.基金赎回款 -499,202,553.68 -2,708,822.68 -501,911,376.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 49,869,413.86 2,670,396.78 52,539,810.64





关联方名称 与本基金的关系
诺德基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
长江证券股份有限公司("长江证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
Lord,Abbett&Co.LLC 基金管理人的股东
清华控股有限公司 基金管理人的股东





项目 本期2012年9月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 371,264.44
其中:支付销售机构的客户维护费 138,478.75





项目 本期2012年9月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 74,252.94





关联方名称 本期2012年9月10日(基金合同生效日)至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国银行 20,813,117.95 43,926.37





股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
000002 万科A 2012-12-26 重大事项 10.12 2013-01-21 11.13 219,612 1,794,332.26 2,222,473.44 -
000042 深长城 2012-12-18 重大事项 20.10 2013-02-05 22.11 1,895 32,197.74 38,089.50 -
000698 沈阳化工 2012-12-24 重大事项 4.22 2013-01-31 4.64 11,400 48,386.43 48,108.00 -
000793 华闻传媒 2012-11-23 重大事项 6.63 2013-02-28 7.29 21,651 135,864.33 143,546.13 -
000973 佛塑股份 2012-12-28 重大事项 4.15 2013-01-18 4.57 14,606 64,697.26 60,614.90 -
002190 成飞集成 2012-10-16 重大资产重组 11.45 2013-01-14 12.60 4,740 53,934.63 54,273.00 -





序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 49,865,959.62 66.28
其中:股票 49,865,959.62 66.28
2 固定收益投资 4,370,230.40 5.81
其中:债券 4,370,230.40 5.81
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 20,963,736.98 27.86
6 其他各项资产 40,924.39 0.05
7 合计 75,240,851.39 100.00





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 851,949.39 1.62
B 采掘业 2,536,862.91 4.83
C 制造业 27,154,249.38 51.68
C0 食品、饮料 4,454,402.53 8.48
C1 纺织、服装、皮毛 393,109.26 0.75
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 200,077.90 0.38
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,744,202.11 5.22
C5 电子 2,711,479.94 5.16
C6 金属、非金属 4,692,032.75 8.93
C7 机械、设备、仪表 8,099,438.86 15.42
C8 医药、生物制品 3,584,797.03 6.82
C99 其他制造业 274,709.00 0.52
D 电力、煤气及水的生产和供应业 778,655.68 1.48
E 建筑业 871,502.30 1.66
F 交通运输、仓储业 442,989.74 0.84
G 信息技术业 1,667,410.90 3.17
H 批发和零售贸易 1,802,356.79 3.43
I 金融、保险业 4,026,941.62 7.66
J 房地产业 4,864,992.18 9.26
K 社会服务业 1,752,287.96 3.34
L 传播与文化产业 579,600.13 1.10
M 综合类 953,212.04 1.81
合计 48,283,011.02 91.90





代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,740.00 0.01
B 采掘业 - -
C 制造业 1,213,072.60 2.31
C0 食品、饮料 326,195.60 0.62
C1 纺织、服装、皮毛 111,780.00 0.21
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 191,664.00 0.36
C5 电子 100,728.00 0.19
C6 金属、非金属 38,948.00 0.07
C7 机械、设备、仪表 211,553.00 0.40
C8 医药、生物制品 232,204.00 0.44
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 254,224.00 0.48
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 54,792.00 0.10
H 批发和零售贸易 57,120.00 0.11
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,582,948.60 3.01





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 219,612 2,222,473.44 4.23
2 000651 格力电器 60,646 1,546,473.00 2.94
3 000858 五粮液 48,126 1,358,596.98 2.59
4 000001 平安银行 70,589 1,130,835.78 2.15
5 000776 广发证券 70,900 1,093,278.00 2.08
6 000157 中联重科 114,000 1,049,940.00 2.00
7 002024 苏宁电器 113,771 756,577.15 1.44
8 000728 国元证券 60,500 673,970.00 1.28
9 000069 华侨城A 89,347 670,102.50 1.28
10 000568 泸州老窖 18,772 664,528.80 1.26
11 000338 潍柴动力 24,000 607,440.00 1.16
12 002304 洋河股份 6,465 603,637.05 1.15
13 000024 招商地产 19,751 590,357.39 1.12
14 000423 东阿阿胶 14,549 587,925.09 1.12
15 000983 西山煤电 41,500 577,265.00 1.10
16 000538 云南白药 7,418 504,424.00 0.96
17 000895 双汇发展 8,483 491,165.70 0.93
18 000063 中兴通讯 50,341 490,824.75 0.93
19 000100 TCL集团 206,300 451,797.00 0.86
20 000792 盐湖股份 16,700 447,560.00 0.85
21 000402 金融街 64,212 433,431.00 0.82
22 000629 攀钢钒钛 102,500 422,300.00 0.80
23 002081 金螳螂 8,800 387,376.00 0.74
24 002415 海康威视 12,215 380,008.65 0.72
25 000630 铜陵有色 19,744 373,161.60 0.71
26 000970 中科三环 11,100 361,749.00 0.69
27 002142 宁波银行 33,259 354,540.94 0.67
28 000425 徐工机械 30,018 346,107.54 0.66
29 000623 吉林敖东 19,705 334,985.00 0.64





30 002422 科伦药业 5,857 328,109.14 0.62
31 000060 中金岭南 36,089 326,605.45 0.62
32 000581 威孚高科 10,200 325,380.00 0.62
33 000878 云南铜业 20,236 306,170.68 0.58
34 002236 大华股份 6,512 301,831.20 0.57
35 000625 长安汽车 44,140 293,531.00 0.56
36 002155 辰州矿业 14,500 291,160.00 0.55
37 000709 河北钢铁 106,400 285,152.00 0.54
38 002241 歌尔声学 7,529 283,843.30 0.54
39 300070 碧水源 6,900 276,690.00 0.53
40 000826 桑德环境 11,834 272,063.66 0.52
41 000562 宏源证券 14,356 270,610.60 0.52
42 000937 冀中能源 19,326 267,278.58 0.51
43 000039 中集集团 23,145 266,861.85 0.51
44 000758 中色股份 13,000 265,200.00 0.50
45 000012 南玻A 31,623 260,889.75 0.50
46 000960 锡业股份 12,928 257,008.64 0.49
47 000768 中航飞机 30,687 255,315.84 0.49
48 000999 华润三九 10,248 242,877.60 0.46
49 002230 科大讯飞 8,000 242,400.00 0.46
50 002450 康得新 9,900 240,570.00 0.46
51 002038 双鹭药业 5,974 236,331.44 0.45
52 000009 中国宝安 25,500 224,400.00 0.43
53 002385 大北农 10,378 224,164.80 0.43
54 002202 金风科技 41,459 223,464.01 0.43
55 002353 杰瑞股份 4,546 216,571.44 0.41





56 000799 酒鬼酒 6,500 213,200.00 0.41
57 002146 荣盛发展 15,230 213,067.70 0.41
58 000825 太钢不锈 58,800 212,268.00 0.40
59 000528 柳工 21,155 211,761.55 0.40
60 000422 湖北宜化 18,774 208,579.14 0.40
61 000917 电广传媒 20,300 202,391.00 0.39
62 000876 新希望 16,030 200,214.70 0.38
63 000963 华东医药 5,822 197,948.00 0.38
64 000401 冀东水泥 14,000 193,200.00 0.37
65 002594 比亚迪 9,400 191,290.00 0.36
66 000400 许继电气 7,700 189,805.00 0.36
67 000933 神火股份 24,893 187,444.29 0.36
68 000800 一汽轿车 22,134 184,154.88 0.35
69 002310 东方园林 2,900 181,801.00 0.35
70 000998 隆平高科 8,800 180,224.00 0.34
71 000503 海虹控股 18,976 179,892.48 0.34
72 000778 新兴铸管 27,665 178,715.90 0.34
73 000661 长春高新 2,900 177,190.00 0.34
74 002092 中泰化学 24,811 176,654.32 0.34
75 002007 华兰生物 8,220 172,948.80 0.33





76 002008 大族激光 21,013 171,886.34 0.33
77 002001 新和成 8,968 168,598.40 0.32
78 000718 苏宁环球 21,100 167,323.00 0.32
79 000729 燕京啤酒 29,600 166,944.00 0.32
80 000046 泛海建设 30,794 166,287.60 0.32
81 300024 机器人 6,020 162,359.40 0.31
82 002106 莱宝高科 10,581 161,995.11 0.31
83 000061 农产品 28,300 161,310.00 0.31
84 000750 国海证券 13,300 159,467.00 0.30
85 000839 中信国安 26,487 159,451.74 0.30
86 002500 山西证券 21,300 156,129.00 0.30
87 000969 安泰科技 14,686 155,084.16 0.30
88 000877 天山股份 16,300 153,546.00 0.29
89 000690 宝新能源 33,800 151,424.00 0.29
90 002051 中工国际 5,150 151,410.00 0.29
91 300027 华谊兄弟 10,200 145,350.00 0.28
92 000869 张裕A 3,084 144,948.00 0.28
93 000793 华闻传媒 21,651 143,546.13 0.27
94 000598 兴蓉投资 19,400 143,366.00 0.27
95 000926 福星股份 15,100 142,695.00 0.27
96 002237 恒邦股份 6,000 139,020.00 0.26
97 000786 北新建材 7,900 138,171.00 0.26
98 000762 西藏矿业 10,900 134,833.00 0.26
99 000540 中天城投 19,153 132,921.82 0.25
100 000816 江淮动力 24,200 131,648.00 0.25





101 000939 凯迪电力 19,376 129,431.68 0.25
102 002073 软控股份 16,760 126,705.60 0.24
103 000680 山推股份 25,935 126,303.45 0.24
104 000961 中南建设 9,200 126,224.00 0.24
105 002167 东方锆业 8,600 124,614.00 0.24
106 000027 深圳能源 20,800 124,384.00 0.24
107 000735 罗牛山 21,331 124,359.73 0.24
108 000518 四环生物 31,500 121,905.00 0.23
109 002152 广电运通 8,517 120,856.23 0.23
110 000028 国药一致 3,404 120,161.20 0.23
111 002299 圣农发展 11,174 119,338.32 0.23
112 000807 云铝股份 22,600 119,102.00 0.23
113 000975 科学城 11,800 118,944.00 0.23
114 002065 东华软件 8,300 116,698.00 0.22
115 002128 露天煤业 8,666 116,297.72 0.22
116 002405 四维图新 9,900 116,127.00 0.22
117 000539 粤电力A 19,600 116,032.00 0.22
118 000059 辽通化工 16,900 115,089.00 0.22
119 002022 科华生物 10,959 115,069.50 0.22
120 000830 鲁西化工 28,600 114,400.00 0.22
121 002029 七匹狼 6,000 113,280.00 0.22
122 000616 亿城股份 27,600 113,160.00 0.22
123 000031 中粮地产 25,900 112,924.00 0.21
124 002069 獐子岛 7,142 112,700.76 0.21
125 000686 东北证券 6,739 112,541.30 0.21
126 002244 滨江集团 10,300 111,755.00 0.21
127 000566 海南海药 11,200 111,552.00 0.21
128 002340 格林美 9,400 110,450.00 0.21
129 000898 鞍钢股份 28,300 109,804.00 0.21
130 000596 古井贡酒 3,200 109,696.00 0.21
131 002129 中环股份 8,600 109,650.00 0.21
132 002063 远光软件 7,400 108,484.00 0.21
133 000780 平庄能源 11,306 108,311.48 0.21
134 002140 东华科技 4,835 106,273.30 0.20
135 000930 中粮生化 22,100 105,859.00 0.20
136 000667 名流置业 46,500 104,625.00 0.20
137 002028 思源电气 7,466 104,150.70 0.20





138 002011 盾安环境 11,100 101,454.00 0.19
139 000559 万向钱潮 22,262 99,956.38 0.19
140 000652 泰达股份 28,025 99,769.00 0.19
141 000759 中百集团 15,100 99,358.00 0.19
142 000417 合肥百货 14,200 99,258.00 0.19
143 000612 焦作万方 9,150 99,094.50 0.19
144 000900 现代投资 11,299 98,979.24 0.19
145 000006 深振业A 19,802 98,019.90 0.19
146 002005 德豪润达 13,771 97,774.10 0.19
147 002223 鱼跃医疗 6,300 97,650.00 0.19
148 000488 晨鸣纸业 23,400 97,578.00 0.19
149 000541 佛山照明 14,600 96,798.00 0.18
150 000513 丽珠集团 2,700 93,960.00 0.18
151 000636 风华高科 15,185 93,843.30 0.18
152 001696 宗申动力 16,100 93,380.00 0.18
153 002408 齐翔腾达 5,500 92,180.00 0.18
154 002041 登海种业 3,900 92,040.00 0.18
155 000848 承德露露 6,650 91,171.50 0.17
156 000968 煤气化 7,310 90,205.40 0.17
157 000655 金岭矿业 7,200 89,280.00 0.17
158 002428 云南锗业 3,800 89,148.00 0.17
159 000988 华工科技 16,000 88,640.00 0.17
160 300104 乐视网 4,700 88,313.00 0.17
161 000860 顺鑫农业 6,600 88,110.00 0.17
162 000959 首钢股份 31,550 86,762.50 0.17
163 000537 广宇发展 11,799 86,722.65 0.17
164 000962 东方钽业 6,858 85,999.32 0.16
165 000683 远兴能源 17,800 85,974.00 0.16
166 002277 友阿股份 9,486 85,753.44 0.16
167 000550 江铃汽车 4,700 84,506.00 0.16
168 000571 新大洲A 17,199 84,447.09 0.16
169 000703 恒逸石化 7,572 84,352.08 0.16
170 000731 四川美丰 11,510 83,447.50 0.16
171 002122 天马股份 15,100 83,352.00 0.16
172 002123 荣信股份 9,619 83,300.54 0.16
173 000426 兴业矿业 6,600 82,566.00 0.16
174 000726 鲁泰A 12,514 82,467.26 0.16
175 000650 仁和药业 14,600 81,468.00 0.16
176 000931 中关村 14,500 81,055.00 0.15
177 002161 远望谷 13,200 81,048.00 0.15





178 002154 报喜鸟 8,100 80,838.00 0.15
179 000752 西藏发展 6,100 80,276.00 0.15
180 000601 韶能股份 22,200 79,254.00 0.15
181 000078 海王生物 13,613 79,227.66 0.15
182 000897 津滨发展 27,400 78,912.00 0.15
183 002048 宁波华翔 10,800 78,732.00 0.15
184 000036 华联控股 22,300 77,827.00 0.15
185 002104 恒宝股份 8,219 76,354.51 0.15
186 000997 新大陆 9,399 76,131.90 0.14
187 000021 长城开发 16,088 75,774.48 0.14
188 000563 陕国投A 5,813 75,569.00 0.14
189 000659 珠海中富 27,300 75,348.00 0.14
190 000789 江西水泥 6,085 75,149.75 0.14
191 002233 塔牌集团 8,900 74,760.00 0.14
192 000996 中国中期 5,100 74,664.00 0.14
193 000850 华茂股份 14,600 74,314.00 0.14
194 000823 超声电子 7,800 74,256.00 0.14
195 000088 盐田港 18,326 74,220.30 0.14
196 000572 海马汽车 25,000 73,750.00 0.14
197 000592 中福实业 15,400 73,612.00 0.14
198 000608 阳光股份 12,600 73,458.00 0.14
199 002056 横店东磁 5,200 73,008.00 0.14
200 000089 深圳机场 18,900 72,765.00 0.14
201 000090 深天健 9,200 69,828.00 0.13
202 000301 东方市场 22,300 68,907.00 0.13
203 002006 精功科技 8,000 67,200.00 0.13
204 000525 红太阳 5,700 66,975.00 0.13
205 000627 天茂集团 22,800 64,068.00 0.12
206 000543 皖能电力 8,300 63,495.00 0.12
207 000501 鄂武商A 5,500 63,250.00 0.12
208 002153 石基信息 2,892 62,814.24 0.12
209 000777 中核科技 3,400 61,982.00 0.12
210 000713 丰乐种业 5,711 61,564.58 0.12
211 000099 中信海直 7,900 60,672.00 0.12
212 000973 佛塑科技 14,606 60,614.90 0.12
213 300077 国民技术 4,210 60,497.70 0.12
214 002025 航天电器 5,200 58,968.00 0.11
215 002254 泰和新材 6,200 56,420.00 0.11
216 002190 成飞集成 4,740 54,273.00 0.10
217 000050 深天马A 6,800 53,788.00 0.10
218 000532 力合股份 6,700 53,198.00 0.10
219 000682 东方电子 17,300 53,111.00 0.10
220 002601 佰利联 2,300 52,946.00 0.10





221 000887 中鼎股份 5,700 52,725.00 0.10
222 000987 广州友谊 4,500 52,560.00 0.10
223 002168 深圳惠程 7,200 52,488.00 0.10
224 000989 九芝堂 4,600 52,440.00 0.10
225 002191 劲嘉股份 5,659 51,496.90 0.10
226 002407 多氟多 3,600 51,336.00 0.10
227 002013 中航精机 4,500 51,165.00 0.10
228 002292 奥飞动漫 2,700 51,003.00 0.10
229 000829 天音控股 12,900 50,697.00 0.10
230 000795 太原刚玉 4,800 50,064.00 0.10
231 000066 长城电脑 14,900 49,766.00 0.09
232 000927 一汽夏利 9,917 49,386.66 0.09
233 000410 沈阳机床 7,957 49,253.83 0.09
234 000049 德赛电池 1,600 48,912.00 0.09
235 002378 章源钨业 2,000 48,720.00 0.09
236 000698 沈阳化工 11,400 48,108.00 0.09
237 000159 国际实业 7,400 47,582.00 0.09
238 002030 达安基因 6,259 47,568.40 0.09
239 000822 山东海化 11,800 47,554.00 0.09
240 000790 华神集团 6,800 47,532.00 0.09
241 000951 中国重汽 3,700 47,471.00 0.09
242 000851 高鸿股份 7,500 47,175.00 0.09
243 002479 富春环保 3,750 46,875.00 0.09
244 000707 双环科技 9,000 46,800.00 0.09
245 000554 泰山石油 9,400 46,342.00 0.09
246 000936 华西股份 11,400 45,942.00 0.09
247 002176 江特电机 5,963 45,795.84 0.09
248 002242 九阳股份 6,520 45,509.60 0.09
249 002097 山河智能 6,600 45,144.00 0.09
250 002130 沃尔核材 5,300 43,619.00 0.08
251 000533 万家乐 10,600 42,930.00 0.08
252 002267 陕天然气 5,200 42,744.00 0.08
253 002083 孚日股份 10,500 42,210.00 0.08
254 002182 云海金属 5,000 41,450.00 0.08
255 002109 兴化股份 5,470 41,243.80 0.08
256 000977 浪潮信息 2,909 41,220.53 0.08
257 000755 山西三维 7,900 41,001.00 0.08
258 002252 上海莱士 3,000 40,860.00 0.08
259 300002 神州泰岳 2,700 40,392.00 0.08
260 002064 华峰氨纶 8,500 40,205.00 0.08
261 002249 大洋电机 5,800 40,194.00 0.08





262 002399 海普瑞 2,124 39,825.00 0.08
263 002094 青岛金王 5,000 39,800.00 0.08
264 002183 怡亚通 8,260 38,656.80 0.07
265 000042 深长城 1,895 38,089.50 0.07
266 002204 大连重工 2,947 37,721.60 0.07
267 000828 东莞控股 8,140 37,281.20 0.07
268 300003 乐普医疗 4,016 36,746.40 0.07
269 000901 航天科技 3,900 36,387.00 0.07
270 000819 岳阳兴长 3,100 36,363.00 0.07
271 002093 国脉科技 8,700 35,844.00 0.07
272 000708 大冶特钢 4,800 35,472.00 0.07
273 002269 美邦服饰 2,700 35,262.00 0.07
274 000701 厦门信达 4,400 34,672.00 0.07
275 000837 秦川发展 6,318 34,496.28 0.07
276 000949 新乡化纤 12,230 34,121.70 0.06
277 002091 江苏国泰 4,000 33,880.00 0.06
278 000514 渝开发 6,800 33,864.00 0.06
279 002171 精诚铜业 3,800 33,706.00 0.06
280 000687 保定天鹅 8,601 33,285.87 0.06
281 002032 苏泊尔 2,535 31,408.65 0.06
282 002079 苏州固锝 7,300 31,317.00 0.06
283 000928 中钢吉炭 3,700 29,637.00 0.06
284 002261 拓维信息 3,700 29,600.00 0.06
285 002218 拓日新能 4,899 28,561.17 0.05
286 002136 安纳达 3,220 28,142.80 0.05
287 000600 建投能源 5,900 25,016.00 0.05
288 000022 深赤湾A 2,400 24,408.00 0.05
289 300224 正海磁材 1,300 21,372.00 0.04
290 000761 本钢板材 4,000 13,600.00 0.03





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002375 亚厦股份 6,300 166,824.00 0.32
2 002250 联化科技 7,800 152,100.00 0.29
3 002570 贝因美 6,000 132,480.00 0.25
4 300146 汤臣倍健 2,038 118,611.60 0.23
5 000982 中银绒业 13,800 111,780.00 0.21
6 002004 华邦制药 6,600 105,996.00 0.20
7 002456 欧菲光 2,400 100,728.00 0.19
8 002431 棕榈园林 3,800 87,400.00 0.17
9 002646 青青稞酒 3,200 75,104.00 0.14
10 002219 独一味 5,100 72,420.00 0.14
11 002050 三花股份 6,500 58,760.00 0.11
12 002262 恩华药业 2,100 57,120.00 0.11
13 002396 星网锐捷 3,600 54,792.00 0.10
14 002424 贵州百灵 3,400 53,788.00 0.10
15 000852 江钻股份 3,800 53,656.00 0.10
16 300156 天立环保 4,300 53,105.00 0.10
17 002490 山东墨龙 4,200 46,032.00 0.09
18 002476 宝莫股份 4,200 39,564.00 0.08
19 002203 海亮股份 5,200 38,948.00 0.07
20 002477 雏鹰农牧 200 3,740.00 0.01





序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 8,899,100.16 16.94
2 000858 五粮液 7,980,893.75 15.19
3 000651 格力电器 6,497,252.56 12.37
4 000157 中联重科 4,738,283.34 9.02
5 000001 平安银行 4,674,367.56 8.90
6 002304 洋河股份 3,815,543.64 7.26
7 000568 泸州老窖 3,531,438.96 6.72
8 000776 广发证券 3,338,077.00 6.35
9 000728 国元证券 3,241,054.83 6.17
10 002024 苏宁电器 3,004,101.10 5.72
11 000423 东阿阿胶 2,844,454.95 5.41
12 000983 西山煤电 2,742,110.00 5.22
13 000063 中兴通讯 2,625,214.17 5.00
14 000069 华侨城A 2,521,178.38 4.80
15 000895 双汇发展 2,514,444.75 4.79
16 000792 盐湖股份 2,386,227.57 4.54
17 002242 九阳股份 2,378,084.70 4.53
18 000338 潍柴动力 2,330,426.81 4.44
19 000538 云南白药 2,323,010.24 4.42
20 000100 TCL集团 1,996,719.00 3.80
21 000024 招商地产 1,976,769.91 3.76
22 000629 攀钢钒钛 1,951,472.00 3.71
23 000402 金融街 1,897,144.06 3.61
24 000630 铜陵有色 1,889,189.04 3.60
25 000970 中科三环 1,708,968.00 3.25
26 002415 海康威视 1,647,745.15 3.14
27 000425 徐工机械 1,579,088.20 3.01
28 000799 酒鬼酒 1,525,293.24 2.90
29 002155 辰州矿业 1,523,774.96 2.90
30 002142 宁波银行 1,504,729.10 2.86
31 002422 科伦药业 1,485,501.08 2.83
32 000060 中金岭南 1,471,134.53 2.80
33 000623 吉林敖东 1,450,101.99 2.76
34 300070 碧水源 1,433,537.00 2.73
35 000878 云南铜业 1,382,538.87 2.63
36 002241 歌尔声学 1,370,607.45 2.61
37 000758 中色股份 1,364,884.78 2.60
38 002081 金螳螂 1,334,579.04 2.54
39 000581 威孚高科 1,318,371.00 2.51
40 002236 大华股份 1,317,345.96 2.51
41 000562 宏源证券 1,279,347.14 2.44
42 000960 锡业股份 1,265,603.96 2.41
43 000709 河北钢铁 1,238,141.00 2.36
44 000937 冀中能源 1,175,461.40 2.24
45 002202 金风科技 1,162,269.39 2.21
46 000999 华润三九 1,152,776.48 2.19
47 000625 长安汽车 1,141,390.00 2.17
48 000009 中国宝安 1,117,757.87 2.13
49 000768 中航飞机 1,115,670.25 2.12
50 002230 科大讯飞 1,115,326.92 2.12
51 000039 中集集团 1,115,200.98 2.12
52 000012 南玻A 1,099,503.27 2.09
53 000422 湖北宜化 1,063,141.56 2.02
54 002385 大北农 1,056,106.11 2.01





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 7,345,955.08 13.98
2 000858 五粮液 6,451,256.15 12.28
3 000651 格力电器 5,341,768.35 10.17
4 000157 中联重科 3,865,616.25 7.36
5 000001 平安银行 3,808,818.84 7.25
6 002304 洋河股份 3,142,455.49 5.98
7 000568 泸州老窖 2,889,026.05 5.50
8 000728 国元证券 2,604,029.98 4.96
9 000776 广发证券 2,407,495.25 4.58
10 002024 苏宁电器 2,405,789.62 4.58
11 000423 东阿阿胶 2,322,876.26 4.42
12 002242 九阳股份 2,319,239.28 4.41
13 000983 西山煤电 2,224,247.97 4.23
14 000063 中兴通讯 2,103,112.06 4.00
15 000069 华侨城A 2,054,040.36 3.91
16 000895 双汇发展 2,037,581.62 3.88
17 000338 潍柴动力 1,943,304.01 3.70
18 000792 盐湖股份 1,921,217.49 3.66
19 000538 云南白药 1,868,694.26 3.56
20 000024 招商地产 1,639,587.13 3.12
21 000100 TCL集团 1,622,965.00 3.09
22 000629 攀钢钒钛 1,580,816.00 3.01
23 000402 金融街 1,551,502.77 2.95
24 000630 铜陵有色 1,521,683.33 2.90
25 000970 中科三环 1,363,390.52 2.59
26 002415 海康威视 1,327,729.06 2.53
27 000425 徐工机械 1,296,483.22 2.47
28 000799 酒鬼酒 1,252,359.99 2.38
29 002155 辰州矿业 1,218,041.60 2.32
30 002142 宁波银行 1,217,877.51 2.32
31 002422 科伦药业 1,212,901.31 2.31
32 300070 碧水源 1,210,283.29 2.30
33 000060 中金岭南 1,178,365.15 2.24
34 000623 吉林敖东 1,174,435.10 2.24
35 000758 中色股份 1,096,588.62 2.09
36 002241 歌尔声学 1,091,196.63 2.08
37 000562 宏源证券 1,068,388.79 2.03
38 000581 威孚高科 1,066,424.47 2.03
39 000878 云南铜业 1,053,194.65 2.00





买入股票的成本(成交)总额 224,696,811.35
卖出股票的收入(成交)总额 179,736,319.19





序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 010308 03国债⑻ 42,310 4,245,808.50 8.08
2 020051 12贴债01 1,270 124,421.90 0.24





序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 40,924.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,924.39





序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000002 万科A 2,222,473.44 4.23 重大事项





份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
深证300A 175 32,954.59 4,182,300.00 72.52% 1,584,754.00 27.48%
深证300B 294 19,615.83 1,967,551.00 34.12% 3,799,503.00 65.88%
深证300 166 230,935.58 128,859.12 0.34% 38,206,446.74 99.66%





序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中信证券投资有限公司 2,882,300.00 49.98%
2 中信证券股份有限公司 1,300,000.00 22.54%
3 曹轶枫 142,300.00 2.47%
4 张岳宾 105,000.00 1.82%
5 林艳玲 101,500.00 1.76%
6 周丽华 80,000.00 1.39%
7 汪雁鸣 75,001.00 1.30%
8 王卫林 55,000.00 0.95%
9 王金龙 55,000.00 0.95%
10 王鹰 45,100.00 0.78%





序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 曹轶枫 1,816,800.00 31.50%
2 中信证券投资有限公司 1,139,500.00 19.76%
3 中信证券股份有限公司 828,051.00 14.36%
4 王海顺 380,608.00 6.60%
5 程柳香 250,000.00 4.33%
6 夏文彬 150,100.00 2.60%
7 魏豫 109,600.00 1.90%
8 赵金英 89,800.00 1.56%
9 梁海蓉 88,500.00 1.53%
10 钱军 73,500.00 1.27%





项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 诺德300A - -
诺德300B - -
诺德S300 346,599.90 0.90%
合计 346,599.90 0.70%





项目 诺德300A 诺德300B 诺德S300
基金合同生效日(2012年9月10日)基金份额总额 33,855,603 33,855,603 429,715,471.33
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - - 51,645,290.21
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - - 499,202,553.68
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -28,088,549 -28,088,549 56,177,098
本报告期期末基金份额总额 5,767,054 5,767,054 38,335,305.86





券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
长江证券 1 - - - - -
中信证券 2 8,540,926.94 2.11% 7,557.90 2.11% -
国泰君安 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中投证券 2 324,734,504.04 80.30% 287,482.12 80.31% -
金元证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
民生证券 1 31,660,508.72 7.83% 28,016.38 7.83% -
国海证券 2 19,260,648.96 4.76% 17,043.84 4.76% -
湘财证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
浙商证券 1 20,209,749.20 5.00% 17,883.57 5.00% -
合计 27 404,406,337.86 100.00% 357,983.81 100.00% -





券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 股指期货交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期成交总额的比例
长江证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
申银万国 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
中投证券 4,386,023.53 100.00% 970,200,000.00 100.00% - - - -
金元证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
民生证券 - - - - - - - -
国海证券 - - - - - - - -
湘财证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
东北证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
合计 4,386,023.53 100.00% 970,200,000.00 100.00% - - - -