诺德深证 300 指数分级证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

§5托管人报告...... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 15

6.1资产负债表...... 15

6.2利润表...... 16

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 17

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6.4报表附注...... 18

§7投资组合报告...... 38

7.1期末基金资产组合情况...... 38

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 48

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 49

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 50

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 50

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 50

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 50

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 50

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51

7.12投资组合报告附注...... 51

§8基金份额持有人信息...... 53

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53

8.2期末上市基金前十名持有人...... 53

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 54

§9开放式基金份额变动...... 55

§10重大事件揭示...... 56

10.1基金份额持有人大会决议...... 56

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56

10.4基金投资策略的改变...... 56

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 56

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 56

10.8其他重大事件 ...... 58

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 59

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 59

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 59

§12备查文件目录...... 60

12.1备查文件目录 ...... 60

12.2存放地点...... 60

12.3查阅方式...... 60

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 诺德深证300指数分级证券投资基金

基金简称 诺德S300

场内简称 诺德S300

基金主代码 165707

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年9月10日

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 14,230,042.89份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2012年9月24日

下属分级基金的基金简称 诺德300A 诺德300B 诺德S300

下属分级基金场内简称:- - -

下属分级基金的交易代码 150092 150093 165707

报告期末下属分级基金份 2,355,858.00份 2,355,858.00份 9,518,326.89份

额总额

2.2基金产品说明

本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资

约束和数量化风险控制手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比

投资目标 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟

踪误差控制在4%以内，以实现对深证300指数的有效跟踪，分享中

国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制指数的投资方法，按照成

份股在深证300指数中的基准权重构建指数化投资组合，以拟合、

跟踪深证300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的

变动而进行相应调整。

投资策略 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以

及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300指数的效果可能带来

影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据

市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，

以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%

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风险收益特征 本基金为股票型基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不

同的基金份额具有不同的风险收益特征。

诺德深证300份额为

常规指数基金份额，

诺德深证300A份额 诺德深证300B份额 具有较高风险、较高

下属分级基金的风险收益 具有低风险、收益相 具有高风险、高预期 预期收益的特征。长

特征 对稳定的特征。 收益的特征。 期平均的风险和预期

收益高于混合型基

金、债券型基金和货

币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺德基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 罗丽娟 王永民

信息披露负责人 联系电话 021－68879999 010-66594896

电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-0009 95566

传真 021－68877727 010-66594942

注册地址 上海浦东新区陆家嘴环路 北京市西城区复兴门内大街1

1233号1201室 号

办公地址 上海浦东新区陆家嘴环路 北京市西城区复兴门内大街1

1233号1201室 号

邮政编码 200120 100818

法定代表人 潘福祥 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.nuodefund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -252,072.10

本期利润 699,688.08

加权平均基金份额本期利润 0.0463

本期加权平均净值利润率 4.67%

本期基金份额净值增长率 4.82%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 2,092,075.79

期末可供分配基金份额利润 0.1470

期末基金资产净值 14,624,824.34

期末基金份额净值 1.028

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 50.34%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

4、本基金合同生效日为2012年9月10日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.64% 0.80% 7.00% 0.77% -0.36% 0.03%

过去三个月 2.29% 0.83% 2.73% 0.81% -0.44% -0.02%

过去六个月 4.82% 0.78% 6.28% 0.77% -1.46% -0.01%

过去一年 1.09% 0.83% 3.94% 0.83% -2.85% 0.00%

过去三年 45.32% 1.91% 52.99% 1.82% -7.67% 0.09%

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自基金合同 50.34% 1.69% 56.45% 1.64% -6.11% 0.05%

生效起至今

注：业绩比较基准=深证300价格指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金成立于2012年9月10日，图示时间段为2012年9月10日至2017年06月30日。本

基金建仓期间自2012年9月10日至2012年3月9日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金

合同规定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为清华控

股有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。

截至本报告期末，公司管理了十二只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金和诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

同济大学管理学硕士。

2007年3月至2011年

本基金基 6月期间，先后在上海

金经理、 钢联电子商务股份有

诺德优选 2017年4月5 限公司、中山证券有限

杨霞辉 30混合型日 - 9 责任公司、东北证券股

证券投资 份有限公司担任研究

基金基金 员。2011年6月加入诺

经理 德基金管理有限公司，

担任研究员，具有基金

从业资格。

本基金基 清华大学国际工商管

金经理、 理硕士。2008年6月加

诺德价值 入诺德基金管理有限

胡洋 优势混合 2014年5月 2017年4月5 9 公司,在投资研究部从

型证券投 29日 日 事投资管理相关工作，

资基金基 历任研究员及基金经

金经理 理助理职务，具有基金

从业资格。

注：任职日期、离任日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任 第10页共60页

职日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，我们根据自行开发的指数基金管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式,处理基金日常运作中所碰到的申购赎回等事件，使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。

报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略，努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效 第11页共60页

果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.028元，累计净值为1.825元。本报告期份额

净值增长率为4.82%，同期业绩比较基准增长率为6.28%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资目标，期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。）

根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：

基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定；

运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；

投资研究部总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断；

法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。

根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金未实施利润分配。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对诺德深证300指数分级证券

投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：诺德深证300指数分级证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 710,138.73 745,064.79

结算备付金 400.28 9,351.33

存出保证金 403.50 2,564.21

交易性金融资产 6.4.7.2 14,359,813.91 14,963,968.45

其中：股票投资 13,961,293.91 14,544,514.45

基金投资 - -

债券投资 398,520.00 419,454.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 105,645.94 -

应收利息 6.4.7.5 3,063.89 6,550.82

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 15,179,466.25 15,727,499.60

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 271,422.15 -

应付管理人报酬 12,006.34 13,306.62

应付托管费 2,401.27 2,661.32

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,034.30 2,149.05

第15页共60页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 267,777.85 440,000.00

负债合计 554,641.91 458,116.99

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 9,732,783.11 10,644,751.59

未分配利润 6.4.7.10 4,892,041.23 4,624,631.02

所有者权益合计 14,624,824.34 15,269,382.61

负债和所有者权益总计 15,179,466.25 15,727,499.60

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.028元，基金份额总额14,230,042.89份。

6.2利润表

会计主体：诺德深证300指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至

年6月30日 2016年6月30日

一、收入 983,957.36 -4,134,785.69

1.利息收入 7,226.54 12,235.76

其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,249.72 6,263.38

债券利息收入 4,976.82 5,972.38

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 23,111.50 -4,181,811.67

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -71,463.87 -4,276,761.99

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13.1 -420.00 -310.00

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 94,995.37 95,260.32

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 951,760.18 -8,127.30

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 1,859.14 42,917.52

列）

第16页共60页

减：二、费用 284,269.28 455,128.38

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 74,346.74 92,142.73

2．托管费 6.4.10.2.2 14,869.37 18,428.55

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 7,394.53 107,408.62

5．利息支出 - 71.01

其中：卖出回购金融资产支出 - 71.01

6．其他费用 6.4.7.20 187,658.64 237,077.47

三、利润总额（亏损总额以“-” 699,688.08 -4,589,914.07

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 699,688.08 -4,589,914.07

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺德深证300指数分级证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 10,644,751.59 4,624,631.02 15,269,382.61

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 699,688.08 699,688.08

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -911,968.48 -432,277.87 -1,344,246.35

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 123,589.86 56,937.07 180,526.93

2.基金赎回款 -1,035,558.34 -489,214.94 -1,524,773.28

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 9,732,783.11 4,892,041.23 14,624,824.34

金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第17页共60页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 10,318,831.32 7,857,853.03 18,176,684.35

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -4,589,914.07 -4,589,914.07

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -1,135,141.84 1,200,702.32 65,560.48

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 23,932,014.07 10,493,021.47 34,425,035.54

2.基金赎回款 -25,067,155.91 -9,292,319.15 -34,359,475.06

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 9,183,689.48 4,468,641.28 13,652,330.76

金净值）

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.3财务报表由下列负责人签署：

______胡志伟______ ______胡志伟______ ____高奇____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2012]551 号《关于核准诺德深证300指数分级证券投资基金

募集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币496,955,609.46元，业经普华永道中天验字(2012)第325号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》于 2012年 9月 10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为497,426,677.33份基金份额，其中认购资金利息折合471,067.87份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

第18页共60页

根据《深证300指数分级证券投资基金基金合同》和《深证300指数分级证券投资基金招募

说明书》的有关规定，深证300分级基金的基金份额包括诺德深证300指数分级证券投资基金之

基础份额(以下简称“诺德S300份额”，基金代码“165707”)、诺德深证300指数分级证券投资

基金之稳健收益类份额(以下简称“诺德300A份额”，基金代码“150092”)与诺德深证300指

数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“诺德300B份额”，基金代码“150093”)。

投资者可在场外申购和赎回诺德S300 份额。场外申购的诺德S300份额不进行分拆，投资者可将

其持有的场外诺德S300份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成诺德300A 份额和诺德300B

份额后上市交易。诺德300A份额与诺德300B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进

行申购或赎回。基金成立并开放申购赎回后，投资者可在场内申购和赎回诺德S300份额，并可

选择将其场内申购的每2 份诺德S300份额按1:1的比例分拆成诺德300A份额和诺德300B份

额各1份。投资者也可按1:1的配比将其持有的诺德300A份额和诺德300B份额申请合并为诺

德S300份额后赎回。在诺德300A份额、诺德300B份额的存续期内，基金管理人将为基金份额

持有人办理份额配对转换业务。

在诺德300A份额、诺德300份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度

外)的第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算，每2份诺德S300份额按照1 份诺德

300A份额获得约定应得收益的新增折算份额。持有场外和场内诺德S300份额的基金份额持有人

将按前述折算方法获得新增的场外和场内诺德S300份额的分配。其中，诺德300A份额和诺德

300B份额的基金份额配比始终保持1：1的比例不变。另外，本基金还将在以下两种情况根据基

金合同进行份额折算，即：当诺德S300份额的基金份额净值达到2.000元，或当诺德300B份

额的基金份额参考净值达到0.250 元。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第303号文审核同意，本基金诺德

A(150092)33,855,603.00 份基金份额和诺德B(150093)33,855,603.00 份基金份额于2012年

9月24日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系

统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》

的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证300指数的成份股及其备选成

份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于深证300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每 第19页共60页

个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现

金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。本基金业绩比较基

准：深证300价格指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期未发生会计差错更正。

第20页共60页

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第21页共60页

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 710,138.73

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 710,138.73

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 13,456,810.33 13,961,293.91 504,483.58

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 400,040.00 398,520.00 -1,520.00

银行间市场 - - -

合计 400,040.00 398,520.00 -1,520.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 13,856,850.33 14,359,813.91 502,963.58

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末本基金未从事买断式逆回购交易。

第22页共60页

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 128.70

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 2,934.79

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.40

合计 3,063.89

6.4.7.6其他资产

本报告期末本基金未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,034.30

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,034.30

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 999.21

预提费用 216,778.64

指数使用费 50,000.00

合计 267,777.85

第23页共60页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 15,217,779.41 10,644,751.59

本期申购 180,575.79 123,589.86

本期赎回(以"-"号填列) -1,514,282.68 -1,035,558.34

2017年1月3日基金拆分/份额 - -

折算前

基金拆分/份额折算变动份额 345,970.37 -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 14,230,042.89 9,732,783.11

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,544,385.60 2,080,245.42 4,624,631.02

本期利润 -252,072.10 951,760.18 699,688.08

本期基金份额交易 -200,237.71 -232,040.16 -432,277.87

产生的变动数

其中：基金申购款 27,483.76 29,453.31 56,937.07

基金赎回款 -227,721.47 -261,493.47 -489,214.94

本期已分配利润 - - -

本期末 2,092,075.79 2,799,965.44 4,892,041.23

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 2,216.11

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 24.69

其他 8.92

合计 2,249.72

第24页共60页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 2,926,168.38

减：卖出股票成本总额 2,997,632.25

买卖股票差价收入 -71,463.87

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 428,481.70

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 420,168.00

成本总额

减：应收利息总额 8,733.70

买卖债券差价收入 -420.00

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 94,995.37

基金投资产生的股利收益 -

第25页共60页

合计 94,995.37

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 951,760.18

——股票投资 952,566.18

——债券投资 -806.00

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 951,760.18

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 1,859.14

合计 1,859.14

注：1.本基金的场外赎回费率不高于0.5%，随基金份额持有期限的增加而递减；本基金的场内

赎回费率为固定赎回费率0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。其中赎回费部分全额的25%

归入转出基金的基金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 7,394.53

银行间市场交易费用 -

合计 7,394.53

第26页共60页

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 27,273.08

基金上市费 29,752.78

指数使用费 100,000.00

银行费用 880.00

合计 187,658.64

6.4.7.21分部报告

不适用。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺德基金管理有限公司（“诺德基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

清华控股有限公司(“清华控股”) 基金管理人的股东

宜信惠民投资管理(北京)有限公司(“宜 基金管理人的股东

信惠民”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第27页共60页

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 74,346.74 92,142.73

的管理费

其中：支付销售机构的客 10,421.76 15,057.49

户维护费

注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.00%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 14,869.37 18,428.55

的托管费

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X 0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

不适用。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第28页共60页

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，本基金其他关联方未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 710,138.73 2,216.11 781,022.35 5,433.14

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。

6.4.11利润分配情况

本报告期内本基金未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末

股票代股票 停牌牌 复牌 复牌 期末 期末估值总

估值单 日期 开盘单价数量（股） 备注

码 名称 日期原 成本总额 额

价

因

300104乐视 2017重 30.68 - - 3,606 180,149.71 110,632.08 -

网年4大

第29页共60页

月17资

日产

重

组

2017重 2017

000100 TCL年4大 3.43年7 3.72 24,500 90,653.10 84,035.00 -

集团月21事 月26

日项 日

重

2017大 2017

000656金科年5资 6.54年7 5.92 8,944 39,079.98 58,493.76 -

股份月5产 月5

日重 日

组

2017重

002252上海年4大 20.24 - - 2,791 60,011.38 56,489.84 -

莱士月21事

日项

重

2017大

000503海虹年5资 24.93 - - 2,176 68,420.21 54,247.68 -

控股月11产

日重

组

2016重

002129中环年4大 8.27 - - 6,100 60,574.11 50,447.00 -

股份月25事

日项

2017重

002426胜利年1大 7.68 - - 5,900 56,791.76 45,312.00 -

精密月16事

日项

重

2016大 2017

300088长信年9资 14.98年8 14.50 2,900 32,055.57 43,442.00 -

科技月12产 月9

日重 日

组

重

2017大

002168深圳年1资 16.99 - - 2,500 28,333.35 42,475.00 -

惠程月23产

日重

组

第30页共60页

重

2017大 2017

000887中鼎年4资 22.09年7 19.88 1,900 39,811.44 41,971.00 -

股份月27产 月14

日重 日

组

重

2016大

002075沙钢年9资 16.12 - - 2,300 33,272.00 37,076.00 -

股份月19产

日重

组

重

2016大 2017

300367东方年12资 20.00年7 18.01 1,400 34,560.00 28,000.00 -

网力月15产 月3

日重 日

组

2017重 2017

002013中航年5大 10.33年8 11.36 2,700 24,889.76 27,891.00 -

机电月12事 月2

日项 日

重

2017大

300134大富年2资 23.36 - - 1,180 32,526.94 27,564.80 -

科技月9产

日重

组

2017重

002399海普年4大 20.23 - - 1,198 22,090.63 24,235.54 -

瑞月28事

日项

2017重

300267尔康年5大 11.46 - - 2,000 29,876.49 22,920.00 -

制药月10事

日项

2017重 2017

002642荣之年4大 25.06年7 22.54 900 25,869.49 22,554.00 -

联月10事 月7

日项 日

2017重

300291华录年4大 20.02 - - 1,100 28,573.28 22,022.00 -

百纳月19资

日产

第31页共60页

重

组

农 2017重

000061产年6大 9.06 - - 2,300 31,732.28 20,838.00 -

品月28事

日项

2016重

000693 *ST年3大 12.50 - - 1,400 21,602.32 17,500.00 -

华泽月1事

日项

2017重 2017

300085银之年6大 18.50年7 18.88 910 30,783.08 16,835.00 -

杰月30事 月7

日项 日

2017重 2017

002010传化年6大 15.26年7 16.77 900 17,598.27 13,734.00 -

智联月30事 月4

日项 日

2017重 2017

002681奋达年6大 12.59年7 12.70 1,080 17,976.13 13,597.20 -

科技月22事 月3

日项 日

2017重 2017

002610爱康年5大 2.44年8 2.44 5,500 18,040.00 13,420.00 -

科技月12事 月2

日项 日

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未从事交易所市场债券正回购交易,无质押债券。

第32页共60页

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行被动投资的股票型指数基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。

本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统”、“执行系统”和“监督系统”三个方面：(1)决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组成；(2)执行系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活动和具体工作，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3)监督系统由监事会、董事会及其下设的审计委员会、督察长、监察稽核部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 第33页共60页

及汇总。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及买入返售金融资产，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

第34页共60页

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以 1-3个月 3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 内 年

资产

银行存款 710,138.73 - - - - - 710,138.73

结算备付金 400.28 - - - - - 400.28

存出保证金 403.50 - - - - - 403.50

交易性金融资产 -398,520.00 - - -13,961,293.9114,359,813.91

应收证券清算款 - - - - - 105,645.94 105,645.94

应收利息 - - - - - 3,063.89 3,063.89

资产总计 710,942.51398,520.00 - - -14,070,003.7415,179,466.25

负债

应付赎回款 - - - - - 271,422.15 271,422.15

应付管理人报酬 - - - - - 12,006.34 12,006.34

应付托管费 - - - - - 2,401.27 2,401.27

应付交易费用 - - - - - 1,034.30 1,034.30

其他负债 - - - - - 267,777.85 267,777.85

负债总计 - - - - - 554,641.91 554,641.91

利率敏感度缺口 710,942.51398,520.00 - - -13,515,361.8314,624,824.34

上年度末 1 个月以1-3个月 3个月-11-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日内 年

资产

银行存款 745,064.79 - - - - - 745,064.79

结算备付金 9,351.33 - - - - - 9,351.33

存出保证金 2,564.21 - - - - - 2,564.21

交易性金融资产 - -419,454.00 - -14,544,514.4514,963,968.45

应收利息 - - - - - 6,550.82 6,550.82

资产总计 756,980.33 -419,454.00 - -14,551,065.2715,727,499.60

负债

应付管理人报酬 - - - - - 13,306.62 13,306.62

应付托管费 - - - - - 2,661.32 2,661.32

应付交易费用 - - - - - 2,149.05 2,149.05

其他负债 - - - - - 440,000.00 440,000.00

负债总计 - - - - - 458,116.99 458,116.99

利率敏感度缺口 756,980.33 -419,454.00 - -14,092,948.2815,269,382.61

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

第35页共60页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2017年06月30日，本基金持有交易性债券投资占基金资产净值的2.63%（2016年

12月31日：2.75%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。（2016年12月31

日，同）

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%；债券及其他货币市场工具占基金资产的0-35%；保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金 公允价值 占基金资

资产净 产净值比

第36页共60页

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 13,961,293.91 95.46 14,544,514.45 95.25

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 398,520.00 2.72 419,454.00 2.75

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 14,359,813.91 98.19 14,963,968.45 98.00

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除深证300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

30日） 31日）

深证300指数上升 5% 81.00 91.00

深证300指数下降 5% 81.00 91.00

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

第37页共60页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 13,961,293.91 91.97

其中：股票 13,961,293.91 91.97

2 固定收益投资 398,520.00 2.63

其中：债券 398,520.00 2.63

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 710,539.01 4.68

7 其他各项资产 109,113.33 0.72

8 合计 15,179,466.25 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 369,484.32 2.53

B 采矿业 129,672.48 0.89

C 制造业 8,460,757.96 57.85

D 电力、热力、燃气及水生产和 156,438.32 1.07

供应业

E 建筑业 222,175.45 1.52

F 批发和零售业 312,468.76 2.14

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 1,433,929.68 9.80

务业

J 金融业 1,082,208.15 7.40

K 房地产业 816,241.59 5.58

L 租赁和商务服务业 167,925.16 1.15

第38页共60页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 261,121.74 1.79

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 113,507.88 0.78

R 文化、体育和娱乐业 317,589.00 2.17

S 综合 44,041.96 0.30

合计 13,887,562.45 94.96

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 17,500.00 0.12

C 制造业 42,102.66 0.29

D 电力、热力、燃气及水生产 - -

和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 14,128.80 0.10

服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理 - -

业

O 居民服务、修理和其他服务 - -

业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 73,731.46 0.50

第39页共60页

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 000651 格力电器 13,360 550,031.20 3.76

2 000333 美的集团 12,345 531,328.80 3.63

3 000725 京东方Ａ 70,600 293,696.00 2.01

4 000858 五粮液 5,200 289,432.00 1.98

5 000002 万 科Ａ 11,500 287,155.00 1.96

6 002415 海康威视 8,209 265,150.70 1.81

7 300498 温氏股份 10,204 239,181.76 1.64

8 000001 平安银行 23,420 219,913.80 1.50

9 000776 广发证券 10,401 179,417.25 1.23

10 000063 中兴通讯 6,674 158,440.76 1.08

11 002450 康得新 6,697 150,816.44 1.03

12 002304 洋河股份 1,531 132,906.11 0.91

13 002024 苏宁云商 10,700 120,375.00 0.82

14 000538 云南白药 1,275 119,658.75 0.82

15 001979 招商蛇口 5,400 115,344.00 0.79

16 300104 乐视网 3,606 110,632.08 0.76

17 002230 科大讯飞 2,750 109,725.00 0.75

18 000423 东阿阿胶 1,489 107,044.21 0.73

19 000568 泸州老窖 1,996 100,957.68 0.69

20 000166 申万宏源 17,825 99,820.00 0.68

21 002236 大华股份 4,247 96,874.07 0.66

22 002466 天齐锂业 1,780 96,743.00 0.66

23 002142 宁波银行 4,999 96,480.70 0.66

24 002456 欧菲光 5,305 96,391.85 0.66

25 002241 歌尔股份 4,962 95,667.36 0.65

26 000783 长江证券 9,900 93,753.00 0.64

27 300072 三聚环保 2,474 91,661.70 0.63

28 000069 华侨城Ａ 9,071 91,254.26 0.62

29 000338 潍柴动力 6,760 89,232.00 0.61

第40页共60页

30 000413 东旭光电 7,900 88,638.00 0.61

31 300059 东方财富 7,318 87,962.36 0.60

32 002008 大族激光 2,513 87,050.32 0.60

33 000625 长安汽车 5,940 85,654.80 0.59

34 000100 TCL集团 24,500 84,035.00 0.57

35 300070 碧水源 4,356 81,239.40 0.56

36 300136 信维通信 2,000 80,040.00 0.55

37 002673 西部证券 5,307 75,465.54 0.52

38 300124 汇川技术 2,946 75,240.84 0.51

39 000839 中信国安 7,517 75,094.83 0.51

40 002594 比亚迪 1,500 74,925.00 0.51

41 002475 立讯精密 2,550 74,562.00 0.51

42 002202 金风科技 4,659 72,074.73 0.49

43 002460 赣锋锂业 1,500 69,375.00 0.47

44 002736 国信证券 5,200 68,900.00 0.47

45 000768 中航飞机 3,687 67,988.28 0.46

46 300024 机器人 3,481 67,879.50 0.46

47 000661 长春高新 517 66,749.87 0.46

48 002739 万达电影 1,300 66,261.00 0.45

49 002572 索菲亚 1,600 65,600.00 0.45

50 000895 双汇发展 2,700 64,125.00 0.44

51 000728 国元证券 5,218 63,763.96 0.44

52 300408 三环集团 3,000 62,970.00 0.43

53 000963 华东医药 1,252 62,224.40 0.43

54 002508 老板电器 1,430 62,176.40 0.43

55 000157 中联重科 13,285 59,649.65 0.41

56 002065 东华软件 2,724 59,355.96 0.41

57 000656 金科股份 8,944 58,493.76 0.40

58 000623 吉林敖东 2,536 58,049.04 0.40

59 002252 上海莱士 2,791 56,489.84 0.39

60 002007 华兰生物 1,534 55,991.00 0.38

61 300156 神雾环保 1,700 55,692.00 0.38

62 300003 乐普医疗 2,510 55,496.10 0.38

63 000826 启迪桑德 1,559 54,752.08 0.37

64 002085 万丰奥威 2,800 54,460.00 0.37

65 002044 美年健康 3,200 54,400.00 0.37

66 000503 海虹控股 2,176 54,247.68 0.37

67 000540 中天金融 7,717 53,633.15 0.37

68 002310 东方园林 3,200 53,504.00 0.37

第41页共60页

69 000793 华闻传媒 5,251 53,140.12 0.36

70 002104 恒宝股份 5,610 52,677.90 0.36

71 000709 河钢股份 12,400 51,956.00 0.36

72 000630 铜陵有色 17,945 50,963.80 0.35

73 002129 中环股份 6,100 50,447.00 0.34

74 300017 网宿科技 4,158 50,187.06 0.34

75 000066 中国长城 5,556 50,059.56 0.34

76 002340 格林美 8,169 49,422.45 0.34

77 300315 掌趣科技 6,050 49,368.00 0.34

78 000060 中金岭南 4,404 49,324.80 0.34

79 002465 海格通信 4,500 48,330.00 0.33

80 002405 四维图新 2,410 47,621.60 0.33

81 000750 国海证券 8,614 47,377.00 0.32

82 000876 新希望 5,760 47,347.20 0.32

83 300115 长盈精密 1,600 46,688.00 0.32

84 000425 徐工机械 12,316 46,185.00 0.32

85 002426 胜利精密 5,900 45,312.00 0.31

86 002074 国轩高科 1,400 44,170.00 0.30

87 000009 中国宝安 5,444 44,041.96 0.30

88 000559 万向钱潮 4,116 43,711.92 0.30

89 300088 长信科技 2,900 43,442.00 0.30

90 000021 深科技 5,051 43,337.58 0.30

91 000997 新大陆 1,898 43,065.62 0.29

92 002081 金螳螂 3,910 42,931.80 0.29

93 000039 中集集团 2,356 42,478.68 0.29

94 002168 深圳惠程 2,500 42,475.00 0.29

95 000402 金融街 3,612 42,332.64 0.29

96 000998 隆平高科 1,918 42,234.36 0.29

97 000887 中鼎股份 1,900 41,971.00 0.29

98 000778 新兴铸管 6,244 41,834.80 0.29

99 000581 威孚高科 1,614 41,802.60 0.29

100 300296 利亚德 2,200 41,360.00 0.28

101 000686 东北证券 4,094 41,144.70 0.28

102 000786 北新建材 2,500 39,600.00 0.27

103 300144 宋城演艺 1,885 39,339.95 0.27

104 000983 西山煤电 4,400 38,588.00 0.26

105 000970 中科三环 2,610 38,575.80 0.26

106 002092 中泰化学 3,011 38,239.70 0.26

107 002179 中航光电 1,222 38,114.18 0.26

第42页共60页

108 002385 大北农 6,034 37,953.86 0.26

109 000028 国药一致 465 37,618.50 0.26

110 002038 双鹭药业 1,287 37,516.05 0.26

111 002407 多氟多 1,700 37,383.00 0.26

112 300033 同花顺 600 37,326.00 0.26

113 000917 电广传媒 3,302 37,312.60 0.26

114 002027 分众传媒 2,700 37,152.00 0.25

115 002075 沙钢股份 2,300 37,076.00 0.25

116 300027 华谊兄弟 4,537 36,704.33 0.25

117 002183 怡亚通 4,220 36,418.60 0.25

118 002500 山西证券 3,700 35,446.00 0.24

119 000050 深天马Ａ 1,705 35,071.85 0.24

120 002185 华天科技 4,784 34,636.16 0.24

121 002146 荣盛发展 3,448 34,031.76 0.23

122 002311 海大集团 1,860 33,982.20 0.23

123 002573 清新环境 1,800 33,876.00 0.23

124 000999 华润三九 1,048 33,274.00 0.23

125 300055 万邦达 1,800 33,120.00 0.23

126 002410 广联达 1,750 32,900.00 0.22

127 002294 信立泰 921 32,842.86 0.22

128 000400 许继电气 1,818 32,651.28 0.22

129 002195 二三四五 4,560 32,604.00 0.22

130 002422 科伦药业 1,968 32,511.36 0.22

131 002223 鱼跃医疗 1,360 32,204.80 0.22

132 300015 爱尔眼科 1,378 32,052.28 0.22

133 300418 昆仑万维 1,400 32,018.00 0.22

134 002273 水晶光电 1,550 31,976.50 0.22

135 000566 海南海药 2,400 31,824.00 0.22

136 000878 云南铜业 2,407 31,748.33 0.22

137 000960 锡业股份 2,318 31,547.98 0.22

138 002030 达安基因 1,424 31,028.96 0.21

139 300058 蓝色光标 3,965 31,006.30 0.21

140 002470 金正大 4,100 30,873.00 0.21

141 002051 中工国际 1,486 30,804.78 0.21

142 000598 兴蓉环境 5,440 30,572.80 0.21

143 000547 航天发展 2,900 30,305.00 0.21

144 002001 新和成 1,552 30,124.32 0.21

145 300383 光环新网 2,200 29,832.00 0.20

146 002439 启明星辰 1,600 29,760.00 0.20

第43页共60页

147 300146 汤臣倍健 2,136 29,348.64 0.20

148 002400 省广股份 3,642 29,245.26 0.20

149 000883 湖北能源 5,800 29,116.00 0.20

150 300168 万达信息 2,000 29,100.00 0.20

151 000977 浪潮信息 1,660 28,751.20 0.20

152 000046 泛海控股 3,293 28,747.89 0.20

153 000697 炼石有色 1,400 28,658.00 0.20

154 000825 太钢不锈 6,500 28,275.00 0.19

155 000792 盐湖股份 2,700 28,215.00 0.19

156 000930 中粮生化 2,600 28,028.00 0.19

157 300367 东方网力 1,400 28,000.00 0.19

158 000671 阳光城 4,800 27,936.00 0.19

159 002013 中航机电 2,700 27,891.00 0.19

160 002138 顺络电子 1,500 27,870.00 0.19

161 300134 大富科技 1,180 27,564.80 0.19

162 002624 完美世界 800 27,440.00 0.19

163 002004 华邦健康 3,500 27,405.00 0.19

164 000738 航发控制 1,400 27,398.00 0.19

165 300244 迪安诊断 860 27,055.60 0.18

166 300113 顺网科技 1,000 26,900.00 0.18

167 002491 通鼎互联 2,000 26,880.00 0.18

168 002108 沧州明珠 2,010 26,833.50 0.18

169 002019 亿帆医药 1,600 26,688.00 0.18

170 002343 慈文传媒 700 26,502.00 0.18

171 002431 棕榈股份 2,400 26,448.00 0.18

172 000988 华工科技 1,800 26,262.00 0.18

173 000627 天茂集团 3,200 25,856.00 0.18

174 000078 海王生物 4,282 25,820.46 0.18

175 002555 三七互娱 1,000 25,570.00 0.17

176 000729 燕京啤酒 3,800 25,536.00 0.17

177 002152 广电运通 3,054 25,378.74 0.17

178 000758 中色股份 3,620 25,376.20 0.17

179 300014 亿纬锂能 1,397 25,355.55 0.17

180 002292 奥飞娱乐 1,500 25,350.00 0.17

181 000732 泰禾集团 1,500 25,020.00 0.17

182 000516 国际医学 4,450 24,786.50 0.17

183 000800 一汽轿车 2,434 24,753.78 0.17

184 300002 神州泰岳 2,965 24,728.10 0.17

185 000712 锦龙股份 1,500 24,555.00 0.17

第44页共60页

186 000979 中弘股份 9,364 24,533.68 0.17

187 002424 贵州百灵 1,300 24,518.00 0.17

188 002714 牧原股份 900 24,498.00 0.17

189 300433 蓝思科技 840 24,435.60 0.17

190 300253 卫宁健康 3,128 24,429.68 0.17

191 002176 江特电机 2,800 24,416.00 0.17

192 002191 劲嘉股份 2,600 24,336.00 0.17

193 000806 银河生物 1,800 24,300.00 0.17

194 002399 海普瑞 1,198 24,235.54 0.17

195 002701 奥瑞金 3,788 24,205.32 0.17

196 002353 杰瑞股份 1,530 24,204.60 0.17

197 002131 利欧股份 7,350 24,181.50 0.17

198 000012 南 玻Ａ 2,585 24,118.05 0.16

199 002250 联化科技 1,681 24,038.30 0.16

200 000008 神州高铁 3,300 24,024.00 0.16

201 002501 利源精制 2,100 23,877.00 0.16

202 000006 深振业Ａ 2,702 23,804.62 0.16

203 002665 首航节能 3,280 23,616.00 0.16

204 002368 太极股份 850 23,536.50 0.16

205 002444 巨星科技 1,500 23,370.00 0.16

206 000592 平潭发展 4,200 23,184.00 0.16

207 300166 东方国信 1,720 23,099.60 0.16

208 000031 中粮地产 3,049 22,958.97 0.16

209 300267 尔康制药 2,000 22,920.00 0.16

210 000027 深圳能源 3,359 22,606.07 0.15

211 002642 荣之联 900 22,554.00 0.15

212 300182 捷成股份 2,349 22,456.44 0.15

213 002153 石基信息 976 22,184.48 0.15

214 300077 国民技术 1,620 22,177.80 0.15

215 000690 宝新能源 3,700 22,126.00 0.15

216 000898 鞍钢股份 3,900 22,074.00 0.15

217 300291 华录百纳 1,100 22,022.00 0.15

218 300274 阳光电源 1,980 21,958.20 0.15

219 300001 特锐德 1,300 21,788.00 0.15

220 300133 华策影视 1,940 21,728.00 0.15

221 002002 鸿达兴业 2,773 21,712.59 0.15

222 300251 光线传媒 2,640 21,621.60 0.15

223 300199 翰宇药业 1,400 21,476.00 0.15

224 002477 雏鹰农牧 4,820 21,352.60 0.15

第45页共60页

225 300026 红日药业 4,525 21,312.75 0.15

226 300079 数码视讯 3,638 21,282.30 0.15

227 002522 浙江众成 1,300 21,255.00 0.15

228 300207 欣旺达 1,800 21,222.00 0.15

229 002266 浙富控股 4,340 21,179.20 0.14

230 002390 信邦制药 2,400 20,904.00 0.14

231 000156 华数传媒 1,400 20,874.00 0.14

232 000061 农产品 2,300 20,838.00 0.14

233 002709 天赐材料 500 20,585.00 0.14

234 000158 常山股份 1,300 20,540.00 0.14

235 000685 中山公用 1,861 20,377.95 0.14

236 300068 南都电源 1,200 20,208.00 0.14

237 002022 科华生物 1,159 20,131.83 0.14

238 300170 汉得信息 1,950 20,104.50 0.14

239 300073 当升科技 800 19,952.00 0.14

240 002261 拓维信息 1,700 19,907.00 0.14

241 002285 世联行 2,480 19,889.60 0.14

242 002018 华信国际 2,900 19,865.00 0.14

243 000667 美好置业 6,000 19,860.00 0.14

244 300216 千山药机 800 19,560.00 0.13

245 300020 银江股份 1,400 19,376.00 0.13

246 002716 金贵银业 1,000 19,190.00 0.13

247 002643 万润股份 1,300 19,188.00 0.13

248 000829 天音控股 1,770 19,116.00 0.13

249 002299 圣农发展 1,280 19,033.60 0.13

250 002268 卫士通 1,120 18,838.40 0.13

251 000937 冀中能源 3,044 18,629.28 0.13

252 002489 浙江永强 2,900 18,502.00 0.13

253 000901 航天科技 680 18,468.80 0.13

254 000762 西藏矿业 1,300 18,421.00 0.13

255 002308 威创股份 1,400 18,270.00 0.12

256 000687 华讯方舟 1,200 18,168.00 0.12

257 002276 万马股份 1,800 18,162.00 0.12

258 000718 苏宁环球 3,082 18,060.52 0.12

259 002280 联络互动 1,650 17,952.00 0.12

260 000961 中南建设 2,750 17,930.00 0.12

261 000543 皖能电力 3,050 17,781.50 0.12

262 000973 佛塑科技 2,300 17,756.00 0.12

263 002375 亚厦股份 1,957 17,436.87 0.12

第46页共60页

264 002657 中科金财 600 17,394.00 0.12

265 300273 和佳股份 1,427 17,352.32 0.12

266 300431 暴风集团 720 17,157.60 0.12

267 002190 成飞集成 640 17,152.00 0.12

268 300496 中科创达 600 16,980.00 0.12

269 300085 银之杰 910 16,835.00 0.12

270 002326 永太科技 1,200 16,632.00 0.11

271 001696 宗申动力 2,191 16,585.87 0.11

272 002437 誉衡药业 2,200 16,016.00 0.11

273 002055 得润电子 700 15,911.00 0.11

274 300010 立思辰 1,200 15,540.00 0.11

275 000558 莱茵体育 1,900 14,440.00 0.10

276 002224 三力士 1,300 14,430.00 0.10

277 002329 皇氏集团 1,500 14,415.00 0.10

278 002474 榕基软件 1,301 14,115.85 0.10

279 000957 中通客车 1,200 14,040.00 0.10

280 300043 星辉娱乐 1,700 13,957.00 0.10

281 000539 粤电力Ａ 2,600 13,858.00 0.09

282 002010 传化智联 900 13,734.00 0.09

283 002681 奋达科技 1,080 13,597.20 0.09

284 002563 森马服饰 1,600 13,568.00 0.09

285 002610 爱康科技 5,500 13,420.00 0.09

286 002284 亚太股份 1,200 13,320.00 0.09

287 000062 深圳华强 500 13,265.00 0.09

288 300292 吴通控股 1,900 12,863.00 0.09

289 002467 二六三 1,622 12,846.24 0.09

290 000851 高鸿股份 1,410 12,816.90 0.09

291 002631 德尔未来 800 11,784.00 0.08

292 000555 神州信息 700 11,690.00 0.08

293 002797 第一创业 1,120 10,315.20 0.07

294 002416 爱施德 900 9,711.00 0.07

295 000681 视觉中国 600 9,396.00 0.06

296 002568 百润股份 500 8,310.00 0.06

297 300474 景嘉微 200 7,080.00 0.05

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

第47页共60页

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（%）

1 002440 闰土股份 1,491 22,752.66 0.16

2 002396 星网锐捷 1,000 19,350.00 0.13

3 000693 *ST华泽 1,400 17,500.00 0.12

4 300212 易华录 560 14,128.80 0.10

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 300498 温氏股份 302,543.00 1.98

2 300136 信维通信 55,748.00 0.37

3 002044 美年健康 48,186.00 0.32

4 002407 多氟多 46,427.00 0.30

5 000066 中国长城 44,682.00 0.29

6 300156 神雾环保 43,839.00 0.29

7 002572 索菲亚 43,406.00 0.28

8 002508 老板电器 40,876.00 0.27

9 300296 利亚德 40,416.00 0.26

10 000333 美的集团 38,207.00 0.25

11 002131 利欧股份 36,995.00 0.24

12 000008 神州高铁 34,558.00 0.23

13 000806 银河生物 31,640.00 0.21

14 000413 东旭光电 28,650.00 0.19

15 300113 顺网科技 28,170.00 0.18

16 300068 南都电源 27,552.00 0.18

17 002108 沧州明珠 26,949.00 0.18

18 300020 银江股份 25,296.00 0.17

19 002797 第一创业 24,731.00 0.16

20 300207 欣旺达 24,660.00 0.16

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第48页共60页

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000002 万 科Ａ 183,284.90 1.20

2 000651 格力电器 84,704.00 0.55

3 000333 美的集团 61,341.00 0.40

4 000725 京东方Ａ 57,201.00 0.37

5 000001 平安银行 50,622.00 0.33

6 000776 广发证券 44,571.00 0.29

7 000858 五粮液 42,895.00 0.28

8 002415 海康威视 41,064.00 0.27

9 002450 康得新 40,479.00 0.27

10 300498 温氏股份 34,999.00 0.23

11 000511 *ST烯碳 32,350.00 0.21

12 000939 凯迪生态 31,989.92 0.21

13 002304 洋河股份 31,836.00 0.21

14 002024 苏宁云商 31,562.00 0.21

15 001979 招商蛇口 30,356.00 0.20

16 000410 *ST沈机 26,960.00 0.18

17 000975 银泰资源 25,480.08 0.17

18 000875 吉电股份 25,272.00 0.17

19 000166 申万宏源 24,944.00 0.16

20 002073 软控股份 24,935.20 0.16

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,461,845.53

卖出股票收入（成交）总额 2,926,168.38

注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

第49页共60页

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 398,520.00 2.72

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 398,520.00 2.72

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 010213 02国债⒀ 4,000 398,520.00 2.72

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未参与股指期货交易。

第50页共60页

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金跟踪复制标的指数深证300指数，配置了深证300指数成分股广发证券。

2015年8月24日，广发证券收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌未按规定审查、了

解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2015年9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，证监会拟决定：对广发证券责令整改，给予警告，没收违法所得680万元，并处以2041万元罚款；对王新栋等五位责任人，各处以10万元罚款。2016年11月28日，公司公告，收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》。

本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。广发证券是中国最优秀的证券公司之一，基本面良好。2014年净利润50亿元，2015年净利润132亿元，2016年净利润80亿元。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性状况。

除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

第51页共60页

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 403.50

2 应收证券清算款 105,645.94

3 应收股利 -

4 应收利息 3,063.89

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 109,113.33

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 000693 *ST华泽 17,500.00 0.12 重大事项

第52页共60页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

诺德300A 143 16,474.53 274,245.00 11.64% 2,081,613.00 88.36%

诺德300B 343 6,868.39 67,474.00 2.86% 2,288,384.00 97.14%

诺德S300 971 9,802.60 4,772,121.19 50.14% 4,746,205.70 49.86%

合计 1,457 9,766.67 5,113,840.19 35.94% 9,116,202.70 64.06%

8.2期末上市基金前十名持有人

诺德300A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 余泽斌 715,545.00 30.37%

2 陈云龙 420,099.00 17.83%

3 佘欣欣 188,420.00 8.00%

4 陈海平 174,200.00 7.39%

5 上海明汯投资管理有限公司—明汯 109,528.00 4.65%

CTA一号基金

6 李星 76,166.00 3.23%

7 北京天演资本管理有限公司-星辰之 70,562.00 3.00%

天演2号私募证券投资基金

8 李丹青 67,200.00 2.85%

9 龚洪江 60,000.00 2.55%

10 李君 46,200.00 1.96%

诺德300B

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 甄玉石 243,753.00 10.35%

2 谢燕珍 148,289.00 6.29%

3 甘遵义 110,250.00 4.68%

4 王雷 73,834.00 3.13%

5 冯景阳 67,600.00 2.87%

第53页共60页

6 方满水 65,800.00 2.79%

7 匡善鸣 49,100.00 2.08%

8 张公羽 48,600.00 2.06%

9 祁琼芳 47,700.00 2.02%

10 吉凯 45,028.00 1.91%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

诺德300A 0

本公司高级管理人员、基金 诺德300B 0

投资和研究部门负责人持 诺德S300 0

有本开放式基金 合计 0

诺德300A 0

本基金基金经理持有本开 诺德300B 0

放式基金 诺德S300 0

合计 0

第54页共60页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺德300A 诺德300B 诺德S300

基金合同生效日（2012年9月10日） 33,855,603.00 33,855,603.00 429,715,471.33

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 2,932,640.00 2,932,640.00 9,352,499.41

本报告期基金总申购份额 - - 526,555.75

减:本报告期基金总赎回份额 - - 1,514,292.27

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -576,782.00 -576,782.00 1,153,564.00

以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 2,355,858.00 2,355,858.00 9,518,326.89

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。

第55页共60页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金2017 年度的基金

审计机构。目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供5年的审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东北证券 1 2,886,993.08 65.92% 2,688.63 65.92% -

第56页共60页

国泰君安 2 705,141.86 16.10% 656.74 16.10% -

方正证券 1 484,947.00 11.07% 451.65 11.07% -

东方证券 2 302,557.44 6.91% 281.81 6.91% -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

太平洋证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

金元证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。

1、基金专用交易单元的选择标准如下：

（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

2、基金专用交易单元的选择程序如下：

(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期内基金管理人新租交易单元：太平洋证券股份有限公司，退租交易单元：无。

第57页共60页

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东北证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

海通证券 828,835.12 100.00% - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

无。

第58页共60页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

机构 1 20170101-20170630 4,665,894.23 - - 4,771,937.22 33.53%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显着降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

第59页共60页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》。

3、《诺德深证300指数分级证券投资基金托管协议》。

4、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、年度报告、招募说明书及其他临时公告。

6、诺德深证300指数分级证券投资基金2017半年度报告原文。

12.2存放地点

基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：

http://www.nuodefund.com。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话

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诺德基金管理有限公司

2017年8月28日

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