泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券

投资基金 2016 年年度报告

摘要

2016年12月31日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰信基本面400指数分级

场内简称 泰信400

基金主代码 162907

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2012年9月7日

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 57,552,567.05份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

所

上市日期 2012年9月21日

下属分级基金的基金简称 泰信基本面400A 泰信基本面400B 泰信基本面400

下属分级基金的场内简称 泰信400A 泰信400B 泰信400

下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907

报告期末下属分级基金份 6,543,401.00份 6,543,401.00份 44,465,765.05份

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的

风险管理手段，追求对中证锐联基本面400指数的有效跟踪。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证锐联基本面400指数中的

成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证

锐联基本面400指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重

的变动而进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证锐联基本面400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期

存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。

下属分级基金的风险收益 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益。较高风险、较高预期

特征 定。 收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

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姓名 胡囡 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-20899098 （010）66105799

电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-5988 95588

传真 021-20899008 （010）66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦东南路256号

华夏银行大厦37层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -8,177,490.64 21,847,794.34 4,093,879.06

本期利润 -9,422,454.73 12,485,754.21 10,577,015.00

加权平均基金份额本期利润 -0.1490 0.2407 0.3708

本期基金份额净值增长率 -16.23% 24.93% 34.87%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.2950 0.4262 0.3071

期末基金资产净值 43,949,667.13 57,171,748.61 37,542,830.91

期末基金份额净值 0.764 0.935 1.520

注：1、本基金合同于2012年9月7日正式生效。

2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.79% 0.79% 1.67% 0.79% -0.88% 0.00%

过去六个月 5.96% 0.86% 7.44% 0.87% -1.48% -0.01%

过去一年 -16.23% 1.73% -13.21% 1.73% -3.02% 0.00%

过去三年 48.52% 2.02% 64.82% 2.01% -16.30% 0.01%

自基金合同 69.10% 1.81% 82.77% 1.84% -13.67% -0.03%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：95%×中证锐联基本面400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期

存款利率（税后）

中证锐联基本面400指数以沪深A股为样本空间，挑选基本面价值排列第201至第600家的

上市公司作为样本，基本面价值由四个财务指标来衡量：营业收入、现金流、净资产和分红；样本股的权重配置由基本面价值决定，在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联，避免了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2012年9月7日正式生效。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于中证锐联基本面400指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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注：本基金基金合同于2012年9月7日正式生效，2012年度相关数据根据实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

在基金存续期内，本基金（包括泰信基本面400份额、泰信基本面400A份额、泰信基本面

400B份额）不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层

成立日期：2003年5月23日

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法定代表人：王小林

总经理：葛航

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：徐磊

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托

投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2016年12月底，公司有正式员工108人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2016年12月31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策

略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长共19只开放式基金及泰信乐利5号、泰信鲁信1号、泰信磐晟稳健1号、泰信价值1号、泰信添盈债券分级1号、泰信添盈债券分级2号、泰信中行新时代6号、泰信财达添利1号、泰信财达添利2号、泰信-合信一号、泰信合信三号、泰信融昇保本1号、泰信融昇保本2号、泰信融昇3号保本、泰信融昇4号保本、泰信融嘉1号保本、泰信融嘉2号保本、泰信中融景诚旭诚一期、泰信洛肯1号、泰信洛肯2号、泰信易享一号、泰信融鑫2号、泰信中融景诚旭诚固收1号、泰信融昇5号、泰信财达添利3号共25个资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

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研究生硕士。具有基金从业资

格。曾任职于国金证券研究所、

上海从容投资管理有限公司、

万家基金管理有限公司。

本基金经 2011年6月加入泰信基金管

理兼泰信 理有限公司，担任高级研究员。

张彦先生 中证 2015年1月6日- 10年自2011年10月至2014年

200指数 5月任泰信中小盘精选基金经

基金经理 理助理。2012年4月至

2015年1月任泰信优势增长

混合基金经理助理。自

2015年1月6日起同时兼任

泰信中证200指数基金经理。

注：1、以上日期均是指公司公告的日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），

公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下：

1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。

4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他 第9页共39页

们获得相同或相近的交易价格。

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。

6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。

8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

A股市场在2016年年初经历了熔断大跌后，走势整体震荡向上,板块轮动频繁,受供给侧改

革、大宗商品价格上涨的推动，周期股下半年显着跑赢市场，而创业板受流动性边际收紧的影响，则出现了破位下跌。市场风格倾向于大盘蓝筹股和周期股。上证综指全年下跌12.31%，创业板下跌27.71%。

报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差，报告期内跟踪误差控制在

1.76。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金单位净值为0.764元，净值增长率为-16.23%，业绩比较基准增长

率为-13.21%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，机遇与风险同在，我们预计全年呈现宽幅震荡的态势。

2017年宏观经济经过多年的调整，经济呈现复苏的势头。2016年随着供给侧改革的深入，

在库存周期和上游商品价格的推动下，宏观经济普遍出现好转，进入2017年制造业经过多年的

调整也开始逐步复苏。从中长期来看，国内经济继续处于长周期的底部，经济仍有下行压力，但供给侧改革的深入推进有助于压缩下跌空间。在PPP落地比例上升、外汇管制趋严和海外投资受限的背景下，民间投资增速有望回升。

虽然经济增速降低、货币政策更加保守，但2017年通胀水平降会有所上升。去产能推动我

国产出缺口进一步收窄，从根本上提升了我国通胀压力。而原油价格将继续冲击通胀走势。而需求相对稳定有助于提升PPI对CPI的传导效率。因此， 2017年CPI将成为影响市场主要变量之一。

金融危机后货币政策被过度使用的弊端正在显现。从国内看，有效需求难见起色而资产价格泡沫持续膨胀；从全球看，美元已经进入加息周期，全球货币政策开始转向，各国政府在

2017年更加依赖财政政策托底经济。而国内市场化利率上行，央行有意抬升整体利率中枢，切

断加杠杆温床。货币政策稳健中性的取向得到确认。在通胀和汇率两个棘手难题面前，市场利率上的扰动将引导加息预期不断强化。预计2017年流动性趋紧。

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因此，在经济弱复苏而流动性趋紧的背景下，我们预计2017年全年将呈现宽幅震荡的态势，

结构性机会较为显着，上半年预计周期股和蓝筹股机会较为显着，若市场继续调整，优质的成长股也将在下半年有所展现。

作为指数分级型基金产品，我们将坚持指数化投资策略，严格控制基金相对目标指数（基本面400指数）的偏离度，跟踪市场趋势，使得投资者可以清晰地把握分级子基金的交易情况，把握住投资时机。本基金将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资

总监，泰信优势增长基金基金经理。

梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总

监。

2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在基金存续期内，本基金（包括泰信基本面400份额、泰信基本面400A份额、泰信基本面

400B份额）不进行收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期本基金有连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金的托管过程

中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期内，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有

限公司在泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金

份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面400指数分级证券

投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21003号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

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审计报告收件人 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金全体基金份额

持有人

引言段 我们审计了后附的泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资

基金(以下简称“泰信基本面400基金”)的财务报表，包括

2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有

者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信基本面400基金的基金管理人

泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述泰信基本面400基金的财务报表在所有重大方

面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、

中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制，公允反映了泰信基本面400基金2016年12月31日的财

务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 单峰 傅琛慧

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月24日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 2,791,914.43 3,687,002.80

结算备付金 77,523.19 29,691.27

存出保证金 5,239.16 35,202.44

交易性金融资产 41,414,118.99 53,977,232.55

其中：股票投资 41,414,118.99 53,977,232.55

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 559.34 651.99

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 44,289,355.11 57,729,781.05

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 110.49

应付赎回款 1,222.79 128,097.47

应付管理人报酬 38,790.64 46,653.96

应付托管费 8,533.92 10,263.88

应付销售服务费 - -

应付交易费用 15,084.36 34,021.10

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 276,056.27 338,885.54

负债合计 339,687.98 558,032.44

所有者权益：

实收基金 26,069,783.67 28,455,925.47

未分配利润 17,879,883.46 28,715,823.14

所有者权益合计 43,949,667.13 57,171,748.61

负债和所有者权益总计 44,289,355.11 57,729,781.05

注：报告截止日2016年12月31日，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份

额净值为0.764元，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额参考净值为

1.050元，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之B份额参考净值为0.478元；基金

份额总额为57,552,567.05份，其中泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额

为44,465,765.05份，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额为

6,543,401.00份，泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之B份额为6,543,401.00份。

7.2 利润表

会计主体：泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

一、收入 -8,289,654.83 14,035,255.74

1.利息收入 27,801.24 38,902.91

其中：存款利息收入 27,801.24 38,902.91

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -7,145,287.73 23,147,894.62

其中：股票投资收益 -7,598,378.04 22,711,470.25

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

第16页共39页

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 453,090.31 436,424.37

3.公允价值变动收益（损失以“- -1,244,964.09 -9,362,040.13

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 72,795.75 210,498.34

减：二、费用 1,132,799.90 1,549,501.53

1．管理人报酬 469,412.16 558,782.27

2．托管费 103,270.70 122,932.06

3．销售服务费 - -

4．交易费用 174,717.80 414,715.89

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 385,399.24 453,071.31

三、利润总额（亏损总额以“- -9,422,454.73 12,485,754.21

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -9,422,454.73 12,485,754.21

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 28,455,925.47 28,715,823.14 57,171,748.61

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -9,422,454.73 -9,422,454.73

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -2,386,141.80 -1,413,484.95 -3,799,626.75

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

第17页共39页

其中：1.基金申购款 39,765,284.74 25,211,978.26 64,977,263.00

2.基金赎回款 -42,151,426.54 -26,625,463.21 -68,776,889.75

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 26,069,783.67 17,879,883.46 43,949,667.13

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 23,744,441.79 13,798,389.12 37,542,830.91

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 12,485,754.21 12,485,754.21

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 4,711,483.68 2,431,679.81 7,143,163.49

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 87,381,722.37 99,510,217.56 186,891,939.93

2.基金赎回款 -82,670,238.69 -97,078,537.75 -179,748,776.44

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 28,455,925.47 28,715,823.14 57,171,748.61

金净值）

注：报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2012]第252号《关于核准泰信中证锐联基本面

400指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国

第18页共39页

证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约开放型，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

300,797,873.45元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第

346号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资

基金基金合同》于2012年9月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

300,843,720.90份，其中认购资金利息折合45,847.45份。本基金的基金管理人为泰信基金管

理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额(以下简

称“泰信基本面400份额”)、泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之稳健收益类份

额(以下简称“泰信基本面400A份额”)与泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之积

极收益类份额(以下简称“泰信基本面400B份额”)。其中，泰信基本面400A份额、泰信基本面

400B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。

根据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》的规定，每个会计年度

(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对泰信基本面400A份额和泰信基本面400份额进行应得收益的定期份额折算。泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算，对泰信基本面400A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份泰信基本面400份额将按1份泰信基本面

400A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，泰信基本面400A份

额和泰信基本面400B份额的份额配比保持1:1的比例。对于泰信基本面400A份额期末的约定应

得收益，即泰信基本面400A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分，将

折算为场内泰信基本面400份额分配给泰信基本面400A份额持有人。泰信基本面400份额持有

人持有的每2份泰信基本面400份额将按1份泰信基本面400A份额获得新增泰信基本面400份

额的分配。持有场外泰信基本面400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信

基本面400份额的分配；持有场内泰信基本面400份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得

新增场内泰信基本面400份额的分配。经过上述份额折算，泰信基本面400A份额的基金份额参

考净值和泰信基本面400份额的基金份额净值将相应调整。

除以上定期份额折算外，本基金根据基金合同规定，还将在以下两种情况进行份额折算，即：当泰信基本面400份额的基金份额净值达到2.000元；当泰信基本面400B份额的基金份额参考净值达到0.250元。当泰信基本面400份额的基金份额净值达到2.000元后，本基金将分别对泰信基本面400A份额、泰信基本面400B份额和泰信基本面400份额进行份额折算，份额折算后本 第19页共39页

基金将确保泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额的比例为1:1，份额折算后泰信基本面

400份额的基金份额净值、泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额的基金份额参考净值均

调整为1元。当泰信基本面400B份额的基金份额参考净值达到0.250元后，本基金将分别对泰

信基本面400A份额、泰信基本面400B份额和泰信基本面400份额进行份额折算，份额折算后本

基金将确保泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额的比例为1：1，份额折算后泰信基本

面400份额的基金份额净值、泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额的基金份额参考净值

均调整为1.000元。

泰信基本面400份额设置单独的基金代码，但不上市交易。泰信基本面400A份额与泰信基

本面400B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。投

资者可在场内申购和赎回泰信基本面400份额，投资者可选择将其场内申购的泰信基本面400份

额按1:1的比例分拆成泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额，投资者可按1:1的配比将

其持有的泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额申请合并为泰信基本面400份额后赎回。

投资者可在场外申购和赎回泰信基本面400份额。场外申购的泰信基本面400份额不进行分拆。

投资者可将其持有的场外泰信基本面400份额跨系统转登记至场内并申请将其分拆成泰信基本面

400A份额和泰信基本面400B份额后上市交易。投资者可按1:1的配比将其持有的泰信基本面

400A份额和泰信基本面400B份额合并为泰信基本面400份额后赎回。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基

金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，中证锐联基本面400指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面400指数。本基金的业绩比较基准是95%×中证锐联基本面400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 第20页共39页

3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布

的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金

合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的

基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。

第21页共39页

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及

其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁

后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司

山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东

托”)

江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东

青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

第22页共39页

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 469,412.16 558,782.27

的管理费

其中：支付销售机构的 44,633.45 44,912.88

客户维护费

注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 103,270.70 122,932.06

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

第23页共39页

泰信基本面400A 泰信基本面400B 泰信基本面400

期初持有的基金份额 - - -

期间申购/买入总份额 - - 11,611,612.90

期间因拆分变动份额 - - -

减：期间赎回/卖出总 - - -

份额

期末持有的基金份额 - - 11,611,612.90

期末持有的基金份额 - - 20.1800%

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

泰信基本面400A 泰信基本面400B 泰信基本面400

期初持有的基金份额 - - -

期间申购/买入总份 - - -

额

期间因拆分变动份额 - - -

减：期间赎回/卖出 - - -

总份额

期末持有的基金份额 - - -

期末持有的基金份额 - - -

占基金总份额比例

注：基金管理人泰信基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托管理人直销中心办理，申购费用为人民币1,000.00元。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

泰信基本面400

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

山东省国际信 24,237,971.33 42.1100% 38,201,229.28 62.4600%

托股份有限公

司

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

第24页共39页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 2,791,914.43 26,377.16 3,687,002.80 36,722.76

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 期末 复牌 数量 期末 期末估值总备

码 名称 停牌日期 原因 估值单 复牌日期 开盘单 （股） 成本总额 额 注

价 价

600655 豫园 2016年 重大 11.42 - - 21,174280,694.36 241,807.08-

商城 12月20日事项

600406 国电 2016年 重大 16.63 - - 10,987172,352.42 182,713.81-

南瑞 12月28日事项

600859 王府 2016年 重大 16.28 - - 7,854147,754.72 127,863.12-

井 9月27日 事项

002440 闰土 2016年 重大 16.34 2017年 15.22 7,241137,672.70 118,317.94-

股份 10月24日事项 1月12日

000829 天音 2016年 重大 11.28 - - 9,543125,283.24 107,645.04-

控股 9月29日 事项

000750 国海 2016年 重大 6.97 2017年 6.27 14,017117,862.00 97,698.49-

证券 12月15日事项 1月20日

600626 申达 2016年 重大 13.69 2017年 13.70 6,984 88,906.91 95,610.96-

股份 12月15日事项 1月12日

600673 东阳 2016年 重大 7.29 - - 12,253103,781.37 89,324.37-

光科 11月15日事项

600480 凌云 2016年 重大 15.01 2017年 16.51 5,100 65,994.00 76,551.00-

股份 8月1日 事项 1月13日

第25页共39页

000887 中鼎 2016年 重大 25.94 2017年 23.99 2,934 64,894.08 76,107.96-

股份 11月18日事项 2月15日

600577 精达 2016年 重大 4.18 2017年 4.60 15,902 83,386.37 66,470.36-

股份 5月13日 事项 3月2日

600973 宝胜 2016年 重大 8.05 2017年 8.86 8,162 64,937.15 65,704.10-

股份 11月28日事项 2月22日

000050 深天 2016年 重大 18.82 - - 3,400 71,297.02 63,988.00-

马A 9月12日 事项

000042 中洲 2016年 重大 20.24 - - 3,000 57,423.50 60,720.00-

控股 10月27日事项

600485 信威 2016年 重大 14.60 - - 4,100 88,204.18 59,860.00-

集团 12月26日事项

601005 重庆 2016年 重大 2.52 - - 20,200 74,631.72 50,904.00-

钢铁 6月2日 事项

600551 时代 2016年 重大 20.32 - - 2,497 51,083.70 50,739.04-

出版 11月28日事项

002129 中环 2016年 重大 8.27 - - 5,500 76,574.22 45,485.00-

股份 7月6日 事项

002075 沙钢 2016年 重大 16.12 - - 2,420 44,596.14 39,010.40-

股份 9月19日 事项

000987 越秀 2016年 重大 14.49 2017年 15.94 1,066 18,122.34 15,446.34-

金控 8月29日 事项 1月9日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第26页共39页

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为39,682,151.98元，属于第二层次的余额为1,731,967.01元，无属于第

三层次的余额。(2015年12月31日：第一层次49,548,660.71元，第二层次4,428,571.84元，

无第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 41,414,118.99 93.51

其中：股票 41,414,118.99 93.51

2 固定收益投资 - -

第27页共39页

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,869,437.62 6.48

7 其他各项资产 5,798.50 0.01

8 合计 44,289,355.11 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 114,695.56 0.26

B 采矿业 1,778,076.55 4.05

C 制造业 22,079,204.47 50.24

D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,746,283.16 3.97

应业

E 建筑业 1,430,947.53 3.26

F 批发和零售业 3,454,840.42 7.86

G 交通运输、仓储和邮政业 2,560,991.41 5.83

H 住宿和餐饮业 32,258.70 0.07

I 信息传输、软件和信息技术服务 1,460,568.55 3.32

业

J 金融业 1,769,056.63 4.03

K 房地产业 2,724,828.51 6.20

L 租赁和商务服务业 835,052.46 1.90

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 269,061.06 0.61

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 790,979.95 1.80

第28页共39页

S 综合 316,370.03 0.72

合计 41,363,214.99 94.11

8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 50,904.00 0.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 50,904.00 0.12

注：基金被动持有非成分股。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

第29页共39页

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 000656 金科股份 75,455 395,384.20 0.90

2 000422 湖北宜化 47,700 379,215.00 0.86

3 600739 辽宁成大 15,938 286,246.48 0.65

4 000488 晨鸣纸业 25,953 268,873.08 0.61

5 000623 吉林敖东 8,587 266,111.13 0.61

6 002092 中泰化学 21,404 258,988.40 0.59

7 000423 东阿阿胶 4,678 252,003.86 0.57

8 600143 金发科技 31,900 248,182.00 0.56

9 600655 豫园商城 21,174 241,807.08 0.55

10 600039 四川路桥 47,643 225,827.82 0.51

8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净

值比例（％）

1 601005 重庆钢铁 20,200 50,904.00 0.12

注：基金被动持有非成分股。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600017 日照港 680,033.00 1.19

2 601377 兴业证券 406,153.76 0.71

3 000422 湖北宜化 404,545.00 0.71

4 000488 晨鸣纸业 357,740.00 0.63

5 000656 金科股份 351,763.00 0.62

6 000423 东阿阿胶 348,097.00 0.61

7 600739 辽宁成大 342,326.00 0.60

8 600655 豫园商城 312,900.00 0.55

9 600729 重庆百货 296,553.00 0.52

第30页共39页

10 600143 金发科技 289,031.00 0.51

11 600216 浙江医药 288,012.00 0.50

12 600276 恒瑞医药 282,860.79 0.49

13 000728 国元证券 281,373.00 0.49

14 600970 中材国际 276,197.00 0.48

15 000012 南玻A 273,493.00 0.48

16 000626 远大控股 271,157.00 0.47

17 000623 吉林敖东 271,118.00 0.47

18 600369 西南证券 259,888.00 0.45

19 000839 中信国安 259,288.00 0.45

20 600705 中航资本 258,594.00 0.45

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600017 日照港 645,720.00 1.13

2 601377 兴业证券 516,999.55 0.90

3 600216 浙江医药 482,473.00 0.84

4 000488 晨鸣纸业 470,560.00 0.82

5 000423 东阿阿胶 460,934.00 0.81

6 000422 湖北宜化 454,465.00 0.79

7 600276 恒瑞医药 410,058.00 0.72

8 000012 南玻A 398,856.80 0.70

9 601933 永辉超市 367,066.68 0.64

10 601888 中国国旅 344,082.85 0.60

11 600160 巨化股份 332,599.00 0.58

12 000926 福星股份 317,198.00 0.55

13 002001 新和成 315,840.00 0.55

14 600096 云天化 310,745.00 0.54

15 000701 厦门信达 308,708.00 0.54

16 600997 开滦股份 307,601.00 0.54

17 000839 中信国安 302,247.00 0.53

18 600522 中天科技 301,527.00 0.53

19 000963 华东医药 299,796.00 0.52

第31页共39页

20 002242 九阳股份 297,922.00 0.52

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 55,369,527.55

卖出股票收入（成交）总额 59,089,298.98

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

报告期末本基金未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本报告期末本基金未持有权证。

第32页共39页

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末本基金未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

8.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 5,239.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 559.34

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,798.50

第33页共39页

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 600655 豫园商城 241,807.08 0.55 临时停牌

8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 601005 重庆钢铁 50,904.00 0.12 临时停牌

8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行

合计。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

泰信基本面 92 71,123.92 961,800.00 14.70% 5,581,601.00 85.30%

400A

泰信基本面 660 9,914.24 68,700.00 1.05% 6,474,701.00 98.95%

400B

泰信基本面 604 73,618.82 35,849,586.23 80.62% 8,616,178.82 19.38%

400

第34页共39页

1,356 42,442.90 36,880,086.23 64.08% 20,672,480.82 35.92%

合计

9.2 期末上市基金前十名持有人

泰信基本面400A

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 郑月娟 1,438,682.00 21.99%

2 顾立岳 1,248,405.00 19.08%

3 董长珠 841,300.00 12.86%

4 北京恒天财富投资管理有限公司－ 647,824.00 9.90%

恒天华夏未来一期证券投资基金

5 郑宏澍 532,395.00 8.14%

6 郑月琴 420,560.00 6.43%

7 刘景芝 376,800.00 5.76%

8 郑文颖 205,883.00 3.15%

9 郑志坤 177,925.00 2.72%

10 方春娣 100,000.00 1.53%

泰信基本面400B

持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

序号 比例

1 韩莉颍 786,335.00 12.02%

2 王军 210,800.00 3.22%

3 姜学军 193,000.00 2.95%

4 蒋安平 142,311.00 2.17%

5 官孟良 116,800.00 1.79%

6 陈志伟 114,729.00 1.75%

7 崔文涛 104,000.00 1.59%

8 赵晓辉 101,200.00 1.55%

9 周玉明 98,100.00 1.50%

10 王方 94,600.00 1.45%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

第35页共39页

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

泰信基本面400A 0

本公司高级管理人员、基 泰信基本面400B 0

金投资和研究部门负责人 泰信基本面400 0

持有本开放式基金 合计 0

泰信基本面400A 0

本基金基金经理持有本开 泰信基本面400B 0

放式基金 泰信基本面400 0

合计 0

注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至

100万份（含）、100万份以上。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰信基本面400A 泰信基本面 泰信基本面400

400B

基金合同生效日（2012年9月7日） - - 300,843,720.90

基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 7,242,006.00 7,242,006.00 46,676,835.53

本报告期基金总申购份额 - - 87,788,401.74

减:本报告期基金总赎回份额 - - 93,055,671.09

本报告期基金拆分变动份额（份额减 -698,605.00 -698,605.00 3,056,198.87

少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 6,543,401.00 6,543,401.00 44,465,765.05

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

第36页共39页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

2016年7月万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利

益责任纠纷一案，公司已聘请专业律师应诉，目前案件正在审理阶段，法院未作出判决。

本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币6万元。该审

计机构从基金合同生效日（2012年9月7日）开始为本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

川财证券 153,681,166.13 46.94% 49,994.81 47.40% -

中国银河证 151,559,327.90 45.08% 46,985.84 44.55% -

券

齐鲁证券 1 9,124,687.22 7.98% 8,498.65 8.06% -

东北证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

第37页共39页

申万宏源 2 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

中山证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字

【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超

过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重

所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本报告期新增交易单元：国信证券上海34699、国信证券深圳397448、天风证券上海

36378、东北证券深圳001675；退租交易单元：无

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

川财证券 - - - - - -

中国银河证 - - - - - -

券

齐鲁证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

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新时代证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中山证券 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

泰信基金管理有限公司

2017年3月30日

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