信诚中证800有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要
(2014年第1次更新)
基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
本基金于2013年8月30日基金合同正式生效。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2014年2月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日(未经审计)。
一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人:信诚基金管理有限公司
住所: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
成立日期: 2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
注册资本: 2亿元人民币
电话: (021)6864 9788
联系人: 林军
股权结构:
■
(二)主要人员情况
张翔燕女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司副总裁。
陈一松先生,董事,金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行长办公室副主任。现任中信信托有限责任公司总经理。
包学勤先生,董事,研究生。历任招商银行证券业务部出市代表、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、国信证券有限公司投资银行二部总经理、中信证券股份有限公司深圳投资银行部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理。
Graham David Mason先生,董事,南非籍,保险精算专业学士。历任南非公募基金投资分析师、南非Norwich公司基金经理、英国保诚集团(南非)执行总裁。现任瀚亚投资执行副董事长。
黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加坡)有限公司营销部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾)有限公司总经理。魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。
何德旭先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸所所长、研究员。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华中兴会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.监事
李莹女士,监事会主席,金融学硕士。历任中国建设银行沧浪办事处信贷科长、中国建设银行苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部一级项目经理、中新苏州工业园区创业投资有限公司投资银行部总经理、苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总经理。现任苏州元禾控股有限公司财务总监。
於乐女士,监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。
解晓然女士,监事,双学位,历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。
3.经营管理层人员情况
王俊锋先生,总经理,工商管理硕士。历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、华宝兴业基金管理有限公司市场总监、瑞银环球资产管理(香港)有限公司北京代表处首席代表、瑞银证券有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官,兼任中信信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)董事。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。
林军女士,副总经理,经济学硕士。历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、市场总监,西南证券有限责任公司国际业务部总经理,招商基金管理有限公司总经理助理、营销总监,汇添富基金管理有限公司市场总监、副总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理助理、市场总监。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。
隋晓炜先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司首席市场官、首席运营官。现任信诚基金管理公司副总经理,兼任中信信诚资产管理有限公司总经理。
4.督察长
唐世春先生,督察长,法学硕士,历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长,兼任中信信诚资产管理有限公司董事。。
5.基金经理
吴雅楠先生,统计物理学博士,CFA,历任加拿大Greydanus, Boeckh & Associates公司交易员/编程员、加拿大道明资产管理公司(TD Asset Management)副总裁/高级投资经理。现任信诚基金管理有限公司投资管理部数量投资总监、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金及信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。
6.投资决策委员会成员
胡喆女士,副首席投资官、研究总监、特定资产投资管理总监
王旭巍先生,副首席投资官、固定收益总监
董越先生,交易总监
张光成先生,股票投资副总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
1、基金托管人概况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:唐州徽
电话:(010)66594855
传真:(010)66594942
2、主要人员情况
中国银行于1998年设立基金托管部,为充分体现“以客户为中心”的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现有员工120余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
3、证券投资基金托管业务情况
截至2013年12月31日,中国银行已托管247只证券投资基金,其中境内基金222只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.场外发售机构
(1)直销机构
信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
电话: (021)6864 9788
联系人:杨雁
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:http://www.xcfunds.com
(2)代销机构
1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
网址:www.boc.cn
22)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
3) 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
4)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
开放式基金咨询电话:4008888108
网址:www.csc108.com
5)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座(邮编:518048)法定代表人:王东明
联系人:顾凌
电话:0755-23835888、010-60838888
传真:0755-23835861、010-60836029
网址:http://www.cs.ecitic.com
6)错误!超链接引用无效。中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
法定代表人:沈强
开放式基金咨询电话:0571-95548
开放式基金业务传真:0571-85106383
联系人:周妍
网址:www.bigsun.com.cn
7)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层(266061)法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
8)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:(0755)82960223
传真:(0755)82943636
网址:www.newone.com.cn
客服电话:95565、4008888111
9)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法人代表人:何如
联系电话:0755-82130833
基金业务联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
传真:0755-82133952全国统一客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
10)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:: 黄耀华
客服电话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com
11)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
客户服务热线:4008888666
12)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层法定代表人:龙增来
统一客户服务电话:400-600-8008、95532
公司网站:www.china-invs.cn
13)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇、宋明
联系电话:010-66568047
客户服务电话:4008-888-888
网站:www.chinastock.com.cn
14)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
2.场内发售机构:深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位,具体名单见本基金份额发售公告。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人:金颖
办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层
联系电话:010-58598839
传真:010-58598907
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:孙睿
经办律师:吕红、孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所: 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
法定代表人:姚建华
电话:8621 2212 2888
传真:8621 6288 1889
联系人: 王国蓓
经办注册会计师:王国蓓、黄小熠
四、基金的名称
信诚中证800有色指数分级证券投资基金
五、基金的类型
契约型、开放式
六、基金的投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800有色金属指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
七、基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证800有色金属指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证800有色金属指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80% 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
(1)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库
(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:95%×中证800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率。
十、基金的风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚有色A份额具有预期风险、预期收益较低的特征 信诚有色B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2014年1月15日复核了本招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2013年12月31日。
1.报告期末基金资产组合情况
■
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
(1) 指数投资按行业分类的股票投资组合
■
(2)积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
注:本基金本报告期末仅持有上述2只债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
(3)本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
10.投资组合报告附注
(1)本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
(3)其他资产构成
■
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
a.报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中仅有1只股票存在流通受限情况.
b.报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2013年12月31日。
(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
■
(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
■
注: 本基金建仓期自2013年8月30日至2014年2月28日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
十三、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1、费用的种类
1)基金管理人的管理费
2)基金托管人的托管费
3)因基金的证券交易或结算而产生的费用
4)基金合同生效以后的信息披露费用
5)基金份额持有人大会费用
6)基金合同生效以后的会计师费和律师费
7)基金资产的资金汇划费用
8)基金上市初费和上市月费
9)基金合同生效后的标的指数许可使用费
10)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.0%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.22%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.22%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
(3)基金合同生效后的标的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的费率发生变更,本条下的指数许可使用费将相应变更,基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予以披露。
通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年费率/当年天数
H为每日应付的指数许可使用费,
E为前一日的基金资产净值
许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元(大写:伍万元整)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。计费区间不足一季度的,该季度指数许可使用费收取下限 的计算方法如下:许可使用费的收取下限=5万元 * 本基金在本季度的实际运作天数 / 所在季度的实际天数
指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计。标的指数许可使用费的支付方式为每季支付一次,自基金合同生效日起,由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。
(4)除管理费、托管费、指数许可使用费之外的前述第(一)款约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入基金费用。
4、不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、信诚有色份额的场外申购费率如下:
■
(注:M:申购金额 单位:元)
信诚有色份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
2、本基金的赎回费率:
(1)信诚有色份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,场外赎回的实际执行的费率如下:
■
(注:Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)
(2)信诚有色份额的场内赎回费率为固定值0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。
(3)信诚有色份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《信诚中证800有色指数分级证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、 在“重要提示”部分更新了相应日期。
2、 在“第三部分 基金管理人”中的“基金管理人基本概况”部分,将联系人由“沈飞”改为“林军” 在“主要人员情况”部分,更新了董事会成员、监事会、经营管理层人员、督察长、基金经理以及投资决策委员会成员情况的相关内容。
3、 在“第四部分 基金托管人”部分,根据实际情况对相关内容进行了更新。
4、 在“第五部分 相关服务机构”部分,根据实际情况对代销机构和审计基金财产的会计师事务所的相关信息进行了更新。
5、 在“第七部分 基金的募集”部分,删除了有关认购时间安排、认购方式与费率结构等内容,增加了本基金的实际募集期限以及募集的基本情况。
6、 在“第八部分 基金合同的生效”部分,删除了基金备案的条件、基金募集失败的情况等内容,增加了“本基金的基金合同已于2013年8月30日正式生效。本基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会 基金合同生效后的存续期内,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因以及解决方案”。
7、 在“第九部分 基金份额的申购与赎回”部分,删除了申购赎回时间安排及公告披露等内容,新增“本基金于2013年9月18日开始办理基金日常申购赎回业务”。
8、 在“第十部分 基金份额的上市交易”部分,删除了上市交易的时间安排内容,新增“2013年9月18日”
9、 在“第十三部分 基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”,本基金投资组合报告的财务数据截止至2013年12月31日。
10、 增加了“第十四部分 基金的业绩”部分,数据截止至2013年12月31日。
11、 在“第二十七部份 对基金份额持有人的服务”部分,根据实际情况对在线服务的相关信息进行了更新。
12、 在“第二十八部分 其他应披露事项”部分,披露了自2013年8月31日以来涉及本基金的相关公告。
信诚基金管理有限公司
2014年4月
股东 出资额(万元人民币) 出资比例(%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合计 20000 100
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 45,478,449.47 93.41
其中:股票 45,478,449.47 93.41
2 固定收益投资 3,007,232.00 6.18
其中:债券 3,007,232.00 6.18
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 87,060.73 0.18
6 其他资产 114,094.14 0.23
7 合计 48,686,836.34 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 18,244,077.81 37.67
C 制造业 27,234,371.66 56.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 45,478,449.47 93.91
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600111 包钢稀土 243,514 5,423,056.78 11.20
2 601899 紫金矿业 1,324,102 3,058,675.62 6.32
3 600489 中金黄金 246,595 2,108,387.25 4.35
4 600547 山东黄金 119,231 2,056,734.75 4.25
5 600362 江西铜业 139,098 1,972,409.64 4.07
6 000831 五矿稀土 82,183 1,812,135.15 3.74
7 601168 西部矿业 319,451 1,721,840.89 3.56
8 601600 中国铝业 481,616 1,637,494.40 3.38
9 000060 中金岭南 241,978 1,519,621.84 3.14
10 600497 驰宏锌锗 139,715 1,309,129.55 2.70
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,007,232.00 6.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,007,232.00 6.21
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019314 13国债14 29,000 2,887,820.00 5.96
2 019307 13国债07 1,200 119,412.00 0.25
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 58,734.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 52,394.72
5 应收申购款 2,964.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 114,094.14
序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600547 山东黄金 2,056,734.75 4.25 重大资产重组
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年8月30日-2013年12月31日 -13.75% 1.03% -13.26% 1.15% -0.49% -0.12%
单笔申购金额 场外申购费率
M
持有时间 场外赎回费率
Y<1年 0.5%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0