易方达银行指数分级证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达银行分级

基金主代码 161121

交易代码 161121

基金运作方式 契约型开放式、分级基金

基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 279,431,684.13 份

投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误
差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的
指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资技


术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指
数的目的。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，主要采用完全复制策略跟踪
标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相
似。长期而言，其风险收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金；A 类份额具有预期风
险、收益较低的特征；B 类份额具有预期风险、收
益较高的特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达银行分 易方达银行分 易方达银行分
称 级 级 A 级 B

下属分级基金场内简称 银行业 银行业 A 银行业 B

下属分级基金的交易代

161121 150255 150256

码

报告期末下属分级基金 184,055,280.13 47,688,202.00 47,688,202.00
的份额总额 份 份 份

下属分级基金的风险收 基础份额为股 与基础份额相 与基础份额相
益特征 票型基金，其风 比，A 类份额的 比，B 类份额的
险收益水平高 预期收益和预 预期收益和预
于混合型基金、 期风险低于基 期风险高于基
债券型基金和 础份额。 础份额。

货币市场基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 9,359,710.93

2.本期利润 10,668,950.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.0393

4.期末基金资产净值 262,077,997.70

5.期末基金份额净值 0.9379

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 4.30% 0.73% 0.93% 0.72% 3.37% 0.01%
月

过去六个 -8.17% 1.19% -13.37% 1.19% 5.20% 0.00%
月

过去一年 -1.17% 1.00% -10.09% 1.00% 8.92% 0.00%

过去三年 14.29% 1.11% -3.46% 1.11% 17.75% 0.00%

过去五年 14.50% 1.23% -8.81% 1.24% 23.31% -0.01%

自基金合

同生效起 7.00% 1.26% -9.87% 1.29% 16.87% -0.03%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达银行指数分级证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


（2015 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 30 日）

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 7.00%，同期业绩
比较基准收益率为-9.87%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方

达并购重组指数分级证 硕士研究生，具有基金从业
券投资基金的基金经理 资格。曾任华泰联合证券资
（自 2016 年 05 月 07 日 产管理部研究员，易方达基
至 2020 年 04 月 22 日）、 金管理有限公司集中交易
易方达中小板指数证券 室交易员、指数与量化投资
成 投资基金（LOF）的基金 2016- 2020- 12 年 部指数基金运作专员、基金
曦 经理（自 2016 年 05 月 07 05-07 04-23 经理助理、易方达深证成指
日至2020年04月22日）、 交易型开放式指数证券投
易方达深证 100 交易型开 资基金基金经理、易方达深
放式指数基金的基金经 证成指交易型开放式指数
理、易方达创业板交易型 证券投资基金联接基金基
开放式指数证券投资基 金经理。

金的基金经理、易方达生


物科技指数分级证券投

资基金的基金经理（自

2016年05月07日至2020

年 04 月 22 日）、易方达

创业板交易型开放式指

数证券投资基金联接基

金的基金经理、易方达深

证 100 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

的基金经理、易方达

MSCI 中国 A 股国际通交

易型开放式指数证券投

资基金的基金经理（自

2018年05月17日至2020

年 04 月 22 日）、易方达

纳斯达克 100 指数证券投

资基金（LOF）的基金经

理（自 2018 年 08 月 11

日至2020年04月22日）、

易方达恒生中国企业交

易型开放式指数证券投

资基金的基金经理、易方

达原油证券投资基金

（QDII）的基金经理、易

方达恒生中国企业交易

型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经

理、易方达 MSCI 中国 A

股国际通交易型开放式

指数证券投资基金发起

式联接基金的基金经理

（自 2019 年 03 月 13 日

至 2020 年 04 月 22 日）、

易方达上证 50 交易型开

放式指数证券投资基金

的基金经理、易方达上证

50 交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接

基金的基金经理、易方达

中证香港证券投资主题

交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理

刘 本基金的基金经理、易方 2017- - 13 年 硕士研究生，具有基金从业
树 达深证 100 交易型开放式 07-18 资格。曾任招商银行资产托


荣 指数基金的基金经理、易 管部基金会计，易方达基金
方达中小板指数证券投 管理有限公司核算部基金
资基金（LOF）的基金经 核算专员、指数与量化投资
理、易方达生物科技指数 部运作支持专员、基金经理
分级证券投资基金的基 助理、易方达深证成指交易
金经理、易方达并购重组 型开放式指数证券投资基
指数分级证券投资基金 金基金经理、易方达深证成
的基金经理、易方达深证 指交易型开放式指数证券
100 交易型开放式指数证 投资基金联接基金基金经
券投资基金联接基金的 理。

基金经理、易方达创业板

交易型开放式指数证券

投资基金联接基金的基

金经理、易方达创业板交

易型开放式指数证券投

资基金的基金经理、易方

达标普 500 指数证券投资

基金（LOF）的基金经理、

易方达标普信息科技指

数证券投资基金（LOF）

的基金经理（自 2018 年

08 月 11 日至 2020 年 04

月 22 日）、易方达标普生

物科技指数证券投资基

金（LOF）的基金经理（自

2018年08月11日至2020

年 04 月 22 日）、易方达

标普医疗保健指数证券

投资基金（LOF）的基金

经理（自 2018 年 08 月 11

日至2020年04月22日）、

易方达上证中盘交易型

开放式指数证券投资基

金的基金经理、易方达上

证中盘交易型开放式指

数证券投资基金联接基

金的基金经理、易方达香

港恒生综合小型股指数

证券投资基金（LOF）的

基金经理、易方达中证

800 交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理、

易方达中证 800 交易型开

放式指数证券投资基金


发起式联接基金的基金

经理、易方达中证国企一

带一路交易型开放式指

数证券投资基金的基金

经理、易方达中证国企一

带一路交易型开放式指

数证券投资基金联接基

金的基金经理、易方达中

证浙江新动能交易型开

放式指数证券投资基金

联接基金的基金经理、易

方达中证浙江新动能交

易型开放式指数证券投

资基金的基金经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 42 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交易的银行股组成，是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
2020 年 2 季度，银行板块二级市场走势在经历了一季度单边下跌之后，呈
现出止跌回升的迹象。一方面，国内经济延续复苏势头，5 月份全国规模以上工
业企业利润总额同比增速回升转正至 6.0%，6 月制造业 PMI 升至 50.9%好于市
场预期。另一方面，随着国务院常务会议明确“推动金融系统全年向各类企业合理让利 1.5 万亿元”后，银行让利规模得以明确，央行下调再贷款、再贴现利率等系列举措也有利于银行板块行情的修复。本报告期，中证银行指数上涨 0.96%。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.9379 元，本报告期份额净值增长率为
4.30%，同期业绩比较基准收益率为 0.93%，日跟踪偏离度的均值为 0.07%，年化跟踪误差 1.60%，在合同规定的目标控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产
项目 金额（元）

号 的比例（%）

1 权益投资 245,649,690.89 92.81

其中：股票 245,649,690.89 92.81


2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 17,507,969.73 6.61

7 其他资产 1,518,690.65 0.57

8 合计 264,676,351.27 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,122,073.19 0.81

电力、热力、燃气及水生产和供应 12,766.32 0.00
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 329,073.22 0.13

J 金融业 243,006,231.03 92.72

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 179,547.13 0.07


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 245,649,690.89 93.73

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 600036 招商银行 1,051,457 35,455,130.04 13.53

2 601166 兴业银行 1,510,000 23,827,800.00 9.09

3 601398 工商银行 4,245,997 21,145,065.06 8.07

4 601328 交通银行 3,328,450 17,074,948.50 6.52

5 600000 浦发银行 1,422,354 15,048,505.32 5.74

6 000001 平安银行 1,175,469 15,046,003.20 5.74

7 600016 民生银行 2,577,608 14,615,037.36 5.58

8 601288 农业银行 3,480,624 11,764,509.12 4.49

9 601229 上海银行 1,204,710 9,999,093.00 3.82

10 002142 宁波银行 363,967 9,561,413.09 3.65

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注

5.11.1 2019 年 7 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银
行股份有限公司太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“处以责令改正，并
处罚款 40 万元”的行政处罚决定：2017 年 6 月至 10 月期间在办理部分客户信用
卡业务时未遵守总授信额度管理制度。

2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如
下违法违规行为作出“罚款 150 万元”的行政处罚：1、授信审批不审慎；2、总行对分支机构管控不力承担管理责任。

2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会针对交通银行股份有限公司监
管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、理财产品数量漏报；2、资金交易信息漏报严重；3、贸易融资业务漏报；4、信贷业务担保合同漏报；5、分户账明细记录应报未报；6、分户账账户数据应报未报；7、关键且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正，并处罚款 260 万元的行政处罚。

2019 年 12 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对中国民生银行
股份有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，并给予合计 700 万元罚款的行政处罚”的决定：1、总行同业票据业务管理失控；2、总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产；3、总行案件风险信息报送管理不到位；4、总行未有效管理承兑业务；5、总行办理无真实贸易背景承兑业务；6、总行承兑业务质押资金来源为本行贷款；7、银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务；8、杭州分行为票据中介办理票据贴现业务；9、上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务；10、福州分行、苏州分行、郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实。

2020 年 2 月 10 日，中国人民银行对中国民生银行股份有限公司的如下违法违规
行为作出“罚款 2360 万元”的行政处罚决定：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑
交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。

2019 年 12 月 5 日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 40 万元，并责令
该行对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事由：设立时点性规模考核指标，股权质押管理不合规。

2019 年 7 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行
股份有限公司信用卡中心 2017年 5 月至2018 年 6月在办理部分客户信用卡业务
时未遵守总授信额度管理制度的违法违规事实，责令改正，并处罚款 20 万元。
2020 年 1 月 19 日，国家税务总局北京市海淀区税务局对中国农业银行股份有限
公司未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的违法违规事实，作出罚款50 万元的行政处罚决定。

2020 年 3 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司
的如下违法违规行为作出罚款 50 万元的行政处罚决定：可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符合监管规定。

2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公
司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、资金交易信息漏报严重；2、信贷资产转让业务漏报；3、贷款融资业务漏报；4、分户账明细记录应报未报；5、分户账账户数据应报未报；6、关键且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正，并处罚款 230 万元的行政处罚。

2020 年 4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司
的如下违法违规行为作出罚款 200 万元的行政处罚决定：1、“两会一层”境外机构管理履职不到位；2、国别风险管理不满足监管要求；3、信贷资金被挪用作保证金；4、未将集团成员纳入集团客户统一授信管理。

2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公
司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、理财产品数量漏报；2、资金交易信息漏报严重；3、信贷资产转让业务漏报；4、贷款核销业务漏报；5、分户账明细记录应报未报；6、分户账账户数据应报未报；7、委托贷款业务应报未报；8、关键且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正，并处罚款 270 万元的行政处罚。


2019 年 8 月 12 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对平安银行股份
有限公司资金运营中心2017年末至2018年9月信息科技风险管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实，责令改正，并处罚款 20 万元。

2020 年 1 月 20 日，中国银保监会深圳监管局对平安银行股份有限公司的如下违
法违规行为作出罚款 720 万元的行政处罚决定：1.汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托第三方完成；2.代理保险销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；4.个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；5.个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；6.汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失；7.汽车消费及经营贷款审查不到位；8.个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押；9.个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；11.部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；12.信用卡现金分期用途管控不力；13.代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评级结果；14.代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风险隔离；15.“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。

2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银
行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 30 万
元”的行政处罚决定：2015 年至 2018 年 6 月，该中心在为部分客户办理信用卡
业务时，对申请人收入核定严重不审慎。

2019 年 12 月 3 日中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行
股份有限公司信用卡中心 2019 年 1 月信用卡催收外包管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实，作出“责令改正，并处罚款 50 万元”的行政处罚决定。

2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有
限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 40 万元”的行政处罚决定：2017 年 12 月，该中心在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度。

2019 年 11 月 2 日，中国人民银行上海分行对上海银行股份有限公司违反支付业
务规定的行为，没收违法所得 1,762,787.61 元，并处以 1,762,787.61 元罚款，共
计 3,525,575.22 元，同时对相关高级管理人员作出处罚。

2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对兴业银行股份
有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 40 万元的行
政处罚决定：1、2016 年 1 月至 2018 年 1 月在为部分客户办理信用卡业务时未
遵守总授信额度管理制度；2、2016 年至 2018 年 8 月对部分信用卡申请人资信
水平调查严重不尽职的违法违规行为。

2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份
有限公司信用卡中心在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的行为，对招商银行股份有限公司处以责令改正，并处罚款 20 万元。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 12,513.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,058.19

5 应收申购款 1,503,119.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,518,690.65

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 易方达银行分级 易方达银行分级A 易方达银行分级B

报告期期初基

金份额总额 167,869,843.58 47,673,575.00 47,673,575.00

报告期基金总

申购份额 30,821,641.21 - -

减：报告期基

金总赎回份额 21,102,586.42 - -

报告期基金拆

分变动份额

（份额减少以 6,466,381.76 14,627.00 14,627.00

“-”填列）

报告期期末基

金份额总额 184,055,280.13 47,688,202.00 47,688,202.00

注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及折算调整份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
者类 情况

别 序号 持有基金份额比 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额
例达到或者超过 占比


20%的时间区间

2020年04月01日 68,066,41 819,536.3 68,885,947. 24.65
机构 1 ~2020 年 06 月 30 1.25 4 - 59 %
日

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金

份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金于 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 7 月 6 日期间以通讯方式召开了基金份

额持有人大会，并于 2020 年 7 月 7 日表决通过了《关于易方达银行指数分级证

券投资基金转型有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会决议生效后，本基

金的转型选择期为 2020 年 7 月 8 日至 2020 年 8 月 4 日，以供基金份额持有人做

出赎回、卖出等选择。选择期结束后，基金管理人将以 2020 年 8 月 5 日为基金

份额转换基准日。在基金份额转换基准日日终，以易方达银行分级份额的基金份

额净值为基准，易方达银行分级 A 类份额、易方达银行分级 B 类份额按照各自

的基金份额参考净值折算转换成易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A 类

基金份额的场内份额，此外就转型后形成的易方达中证银行指数证券投资基金

（LOF）增加 C 类基金份额。基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则和《易

方达银行指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定向深圳证券交易所申请

易方达银行分级 A 类份额与易方达银行分级 B 类份额的终止上市。自 2020 年 8

月 7 日起，本基金正式变更为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF），《易方

达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《易方达银行指数分级

证券投资基金基金合同》同日失效。有关重要事项详情可见基金管理人在 2020

年 7 月 8 日在《上海证券报》、易方达基金管理有限公司官网和中国证监会基金

电子披露网站发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达银行指数分级证券投

资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达银行指数分级证券投资基金募集注册的文件；

2.《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》；

3.《易方达银行指数分级证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十一日
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