国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金根据2010年5月13日中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 630号文核准募集。本基金的基金合同于2010年8月13日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、上市交易风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2012年2月13日,投资组合报告为2011年4季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31日。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:国泰基金管理有限公司

设立日期:1998年3月5日

住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

法定代表人:陈勇胜

注册资本:壹亿壹千万元人民币

联系人:何 晔

联系电话:021-38561743

股本结构:

序号 机构名称 机构信息
1 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢 联系人:客户服务中心
客服电话:95566 网址:www.boc.cn
2 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章 客服电话:95533
网址:www.ccb.com
3 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波 客户服务电话:95599
联系人:滕涛 传真:010-85109219
网址:www.95599.cn
4 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)
法定代表人:姜建清 电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
5 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559
联系人:曹榕 电话:021-58781234
网址:www.bankcomm.com
6 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888 传真:0755-83195109
客户服务热线:95555 网址:www.cmbchina.com
7 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉 电话:021-61618888
联系人:汤嘉惠、虞谷云 客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
8 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建 客服服务热线:95577
网址:www.hxb.com.cn
9 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹 联系人:丰靖
电话:010-65550827 传真:010-65550827
客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com
10 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标 联系人:董云巍、吴海鹏
电话:010-58351666 传真:010-83914283
客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn
11 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街17号首层
法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦
电话:010-66223584 传真:010-66226045
客服电话:010-95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn
12 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
法定代表人:胡平西 联系人:吴海平
电话:021-38576977 传真:021-50105124
客服电话:021-962999 网址:www.srcb.com
13 中国建银投资证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人:杨明辉 联系人:刘毅
电话:0755-82023442 客服电话:400-600-8008
网址:www.cjis.cn
14 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺
电话:021-38676161 传真:021-38670161
客服电话:400-888-8666 网址:www.gtja.com
15 宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号
法定代表人:冯戎 联系人:李巍
电话:010-88085858 传真:010-88085195
客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com
16 万联证券有限责任公司 注册地址:广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人:张建军 联系人:罗创斌
电话:020-37865070 传真:020-22373718-1013
客服电话:400-888-8133 网址:www.wlzq.com.cn
17 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:王常 联系人:魏明
电话:010-85130588 传真:010-65182261
客服电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com
18 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣
电话:021-23219000 传真:021-23219100
客服电话:400-888-8001(全国),021-95553
网址:www.htsec.com
19 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国 联系人:田薇
电话:010-66568430 传真:010-66568536
网址:www.chinastock.com.cn
20 中信金通证券有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19楼
法定代表人:沈强 联系人:丁思聪
电话:0571-87112510 客服电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn
(二)基金管理人管理基金的基本情况截至2012年2月13日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(创新型封闭式),以及19只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。(三)主要人员情况1、董事会成员陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,20年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理(主持工作)。1992年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理,1998年3月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理,1999年10月起任公司董事长、党委书记。陈良秋,董事,大学本科。1993年7月起在中国建设银行厦门市分行工作,历任业务科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长。2006年10月起在中国建投工作,任企业管理部总经理助理、副总经理、投资部负责人,兼任中投科信科技股份有限公司董事。2007年11月起任公司董事。徐志斌,董事,硕士研究生。2001年8月起,先后在高盛集团工作,历任环球控制部高级分析师、项目经理、团队经理 运营风险管理部总监、执行董事 市场风险管理部执行董事。2010年4月起在中国建投风险管理部工作,2010年4月起任中国建投风险管理部业务总监。2010年11月起任公司董事。PhilippeSETBON,董事,硕士研究生,EFFAS注册金融分析师。1993年起历任BOISSYGESTIONSA(AZUR–GMFGroup)首席执行官、ROTHSCHILDETCOMPAGNIEGESTIONSA股票投资部总监、GENERALIFINANCESSA副总经理/投资总监、GENERALIINVESTMENTFRANCES.A/GENERALIINVESTMENTS首席执行官/投资总监、GENERALIINVESTMENTS忠利投资董事会主席/首席执行官。并兼任GeneraliInvestmentsSICAV(卢森堡)主席、GeneraliInvestmentsDeutschland监事会主席、GeneraliFundManagement副主席、GeneraliInvestmentsSGR副主席、THALIASA(Lugano)、TENAX(UK)、GeneraliHedgeFundSICAV(Lugano)董事会成员等职务。2010年6月起任公司董事。游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师(CharteredInsurer)。1994年起历任中国保险(欧洲)控股有限公司总裁助理、忠利保险有限公司英国分公司、忠利亚洲中国地区总经理、中意财产保险有限公司董事、总经理,兼任中意人寿保险有限公司董事。2010年6月起任公司董事。张和之,董事,硕士研究生、高级会计师。曾任水利电力部机关财务处主任科员,能源部机关财务处副处长,电力部机关事务局经营财务处处长,国家电力公司中兴实业发展总公司副总经理、总会计师、副董事长、中国电力财务有限公司副董事长、党组副书记(正局级)、正局级调研员。2004年2月起任公司董事。金旭,董事,硕士研究生,19年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作,历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007年11月起任公司董事、党委副书记。吴鹏,独立董事,博士研究生。著名律师,执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作,日本西南大学讲授中国法律。1993年回国从事律师工作,现为北京中伦律师事务所合伙人,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2001年5月起任公司独立董事。王军,独立董事,博士研究生,教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、执行院长。兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、中国法学会国际经济法学研究会常务副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委仲裁员、北京市华贸硅谷律师事务所兼职律师等职。2010年6月起任公司独立董事。刘秉升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记 1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长 1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长 1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记 1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记 1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司董事。韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作,历任河南省分行副处长、处长 南阳市分行行长、党组书记 分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司董事。2、监事会成员唐建光,监事会主席,大学本科。1982年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程师 1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长 1993年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长 1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、中心副主任 1998年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理 2005年1月进入中国建银投资有限责任公司,先后任资产处置部负责人、总经理、资产管理处置部总经理、负责人,现任中国建银投资有限责任公司企业管理部高级业务总监。2010年11月起担任本公司监事会主席。AmerigoBORRINI,监事,大学本科,CFA,金融咨询师。1967年起历任忠利集团会计结算部、忠利集团金融分析师、忠利集团基金经理、忠利集团资产管理公司财务部首席执行官、忠利集团财务部总监、忠利集团总经理助理、忠利集团首席风险官。2010年6月起任本公司监事。李芝樑,监事,硕士研究生。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事,中国电力财务有限公司债券基金部副经理、经理,投资银行部主任,发展研究中心主任兼董事会办公室常务副主任。现任中国电力财务有限公司董事会办公室主任。2004年2月起任本公司监事。沙骎,监事,硕士研究生。1998年5月至1999年11月任职于国泰君安证券,1999年11月至2000年11月任职于平安保险集团,2000年11月至2008年1月任职于宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限公司 2008年2月至2009年8月任交易部总监 2009年9月至2011年6月任研究部总监 2011年1月起兼任投资副总监。2011年4月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理 2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2010年11月起担任公司职工监事。王骏,监事,硕士研究生。曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理,2001年10月加入国泰基金管理有限公司,从事基金登记核算工作,现任运营管理部总监。2007年11月起任公司职工监事。3、高级管理人员陈勇胜,董事长,简历情况见董事会成员介绍。金旭,总经理,简历情况见董事会成员介绍。巴立康,硕士研究生,高级会计师,19年证券从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作,历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作,历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。现任公司副总经理兼北京分公司总经理。梁之平,本科,15年证券从业经历。曾任国泰君安证券股份有限公司国际业务部研究部经理,大成基金管理有限公司基金运营部总监、市场部总监兼客户服务中心总监、委托投资部总监,2008年4月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理兼财富管理中心总经理,2011年1月至2012年2月兼任深圳分公司总经理,2010年4月起任公司副总经理兼财富管理中心总经理。李峰,硕士研究生,16年银行证券基金从业经历。1996年5月至2003年6月任荷兰商业银行上海分行中国区监察主管,2003年7月至2005年5月任国联安基金管理有限公司监察稽核专员,2005年5月至2007年3月任信诚基金管理有限公司督察长,2007年4月至2009年1月任美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司上海代表处中国区合规总监。2009年2月加盟国泰基金管理有限公司,现任公司督察长。4、本基金基金经理(1)现任基金经理黄焱,男,硕士研究生,17年证券期货基金从业经历。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司,曾任国泰金泰封闭基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理,2006年7月至2008年5月担任国泰金龙行业混合的经理,2007年4月至2010年10月任国泰金鑫封闭的基金经理,2008年5月起任国泰金鹏蓝筹混合的基金经理,2010年8月起兼任国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2009年5月至2011年1月任基金管理部副总监,2011年1月起任基金管理部总监,2011年1月至2012年2月任公司投资副总监,2012年2月起任公司投资总监。(2)历任基金经理自本基金成立以来一直由黄焱担任基金经理,无基金经理更换事项。5、本基金投资决策委员会成员本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。投资决策委员会成员组成如下:金旭女士:总经理梁之平先生:副总经理兼财富管理中心总经理张人蟠先生:总经理助理周向勇先生:总经理助理刘夫先生:投资副总监沙骎先生:投资副总监张则斌先生:财富管理中心投资总监黄焱先生:投资副总监兼基金管理部总监张玮先生:投资副总监兼研究部总监裴晓辉先生:固定收益投资总监兼固定收益部总监6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。二、基金托管人(一)基本情况名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人:王洪章成立时间:2004年09月17日组织形式:股份有限公司注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元存续期间:持续经营基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号联系人:尹东联系电话:(010)67595003中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。截至2011年9月30日,中国建设银行资产总额117,723.30亿元,较上年末增长8.90%。截至2011年9月30日止九个月,中国建设银行实现净利润1,392.07亿元,较上年同期增长25.82%。年化平均资产回报率为1.64%,年化加权平均净资产收益率为24.82%。利息净收入2,230.10亿元,较上年同期增长22.41%。净利差为2.56%,净利息收益率为2.68%,分别较上年同期提高0.21和0.23个百分点。手续费及佣金净收入687.92亿元,较上年同期增长41.31%。中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行,在莫斯科、台北设有代表处,海外机构已覆盖到全球13个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行33家,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011年上半年,中国建设银行主要国际排名位次持续上升,先后荣获国内外知名机构授予的50多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》2011年“世界银行品牌500强”中位列第10,较去年上升3位 在美国《财富》世界500强中排名第108位,较去年上升8位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”,先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计,并已经成为常规化的内控工作手段。(二)主要人员情况杨新丰,投资托管服务部副总经理(主持工作),曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。张军红,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。(三)基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年12月31日,中国建设银行已托管224只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2011年,中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为2011年度“中国最佳托管银行” 并获和讯网2011年中国“最佳资产托管银行”奖。三、相关服务机构(一)基金份额发售机构1、直销机构 股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
2、场外代销机构 序号 机构名称 机构信息
1 国泰基金管理有限公司上海直销柜台 地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
电话:021-38561759 传真:021-68775881
客户服务专线:400-888-8688,021-38569000
联系人:蔡丽萍 网址:www.gtfund.com
2 国泰基金管理有限公司北京直销柜台 地址:中国北京市西城区金融大街7号第5层
电话:010-66553078 传真:010-66553082
联系人:王彬
3 国泰基金电子交易平台 网站:www.gtfund.com登录网上交易页面
电话:021-38561739 联系人:徐怡
21 申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣 联系人:邓寒冰
电话:021-54033888 传真:021-54038844
客服电话:021-962505 网址:www.sw2000.com.cn
22 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民 联系人:吴宇
电话:021-63325888 传真:021-63326173
客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn
23 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹
电话:0512-65581136 传真:0512-65588021
客服电话:0512-33396288 网址:www.dwzq.com.cn
24 广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、41和42楼
法定代表人:王志伟 联系人:黄岚
电话:020-87555888 传真:020-87555305
客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn
25 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人:曾小普 联系人:徐美云
电话:0791-6285337 传真:0791-6288690
网址:www.gsstock.com
26 民生证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座
法定代表人:余政 联系人:赵明
电话:010-85252656 传真:010-85252655
客服电话:400-619-8888 网址:www.mszq.com
27 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾
电话:021-53519888 传真:021-53519888
客服电话:021-962518 网址:www.962518.com
28 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨
电话:021-22169999 传真:021-22169134
客服电话:10108998、400-888-8788
网址:www.ebscn.com
35 华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层
法定代表人:马昭明 联系人:盛宗凌
电话:0755-82492000 传真:0755-82492962
客服电话:400-888-8555或95513
网址:www.lhzq.com
36 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号17层
法定代表人:石保上 联系人:程月艳、耿铭
电话:0371-65585670 传真:0371-65585665
客服电话:400-813-9666/0371-967218
网址:www.ccnew.com
37 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
法定代表人:何如 联系人:齐晓燕
电话:0755-82130833 传真:0755-82133952
客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn
38 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林 联系人:黄健
电话:0755-82943666 传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
客服电话:400-888-8111\95565
39 兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦
法定代表人:兰荣 联系人:谢高得
电话:021-38565785 传真:021-38565783
客服电话:400-888-8123 网址:www.xyzq.com.cn
40 齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮 联系人:吴阳
电话:0531-68889155 传真:0531-68889752
客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn
41 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴 联系人:张勤
联系电话:021-68801217 传真:021-68801119
客服电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn
42 东莞证券有限责任公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:游锦辉 联系人:梁健伟
电话:0769-22119341 传真:0769-22116999
客服电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn
43 世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:卢长才 联系人:王飞
电话:0755-83199511 客服电话:0755-83199511
传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn
44 厦门证券有限公司 注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉 联系人:卢金文
电话:0592-5161642 传真:0592-5161140
客服电话:0592-5163588 网址:www.xmzq.cn
45 华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
法定代表人:陈林 联系人:刘闻川
电话:021-50122222 传真:021-50122200
客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com
46 英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:赵文安 联系人:王睿
电话:0755-83007069 传真:0755-83007167
客服电话:400-869-8698 网址:www.ydsc.com.cn
47 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:李剑阁 联系人:罗文雯
电话:010-65051166 传真:010-65051156
网址:www.cicc.com.cn
48 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人:黄金琳 联系人:张腾
电话:0591-87278701 传真:0591-87841150
客服电话:0591-96326 网址:www.hfzq.com.cn
49 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人:林义相 联系人:林爽
电话:010-66045608 传真:010-66045500
客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com
50 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江 联系人:唐静
电话:010-88656100 传真:010-88656290
客服电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com
51 中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人:赵大建 联系人:李薇
电话:010-59355941 传真:010-66553791
客服电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com
52 华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安 联系人:李昕田
电话:0931-8888088 传真:0931-4890515
客服电话:0931-4890100、4890619、4890618 网址:www.hlzqgs.com
53 国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志 联系人:祝丽萍
电话:0551-2257012 传真:0551-2272100
客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn
54 杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普 联系人:严峻
电话:0571-85163127 传真:0571-85179591
客服电话:400-888-8508 网址:www.hzbank.com.cn
29 中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)
法定代表人:张智河 联系人:吴忠超
电话:0532-85022273 传真:0532-85022605
客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn
30 中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人:王东明 联系人:陈忠
电话:010-84588888 传真:010-84865560
网址:www.ecitic.com
31 华泰证券有限责任公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善 联系人:张小波
电话:025-84457777 网址:www.htzq.com.cn
客服电话:95597
32 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊 联系人:李良
电话:021-63219781 传真:021-51062920
客服电话:95579 网址:www.95579.com
33 国海证券有限责任公司 注册地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋 联系人:武斌
电话:0755-83707413 传真:0755-83700205
客服电话:400-888-8100(全国)、96100(广西)
网址:www.ghzq.com.cn
34 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址:天津市河西区宾水道3号
法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权
电话:022-28451861 传真:022-28451892
客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com
55 西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人:刘建武 联系人:冯萍
电话:029-87406488 传真:029-87406387
客服电话:95582 网址:www.westsecu.com
56 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场
法定代表人:杨宇翔 联系人:周璐
电话:4008866338 传真:0755-82400862
客服电话:4008816168 网址:www.pingan.com
57 深圳发展银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁 联系人:张青
电话:0755-82088888 传真:0755-25841098
客服电话:95501 网址:www.sdb.com.cn
58 德邦证券有限责任公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人:姚文平 联系人:罗芳
电话:021-68761616 传真:021-68767981
客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn
59 中航证券有限公司 注册地址:南昌市抚河北路291号
法定代表人:杜航 联系人:余雅娜
电话:0791-6768763 传真:0791-6789414
客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com
60 东海证券有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人:朱科敏 联系人:李涛
电话:0519-88157761 传真:0519-88157761
客服电话:400-888-8588 网址:www.longone.com.cn
61 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰 联系人:彭博
电话:0731-85832343 传真:0731-85832214
客服电话:95571 网址:www.foundersc.com
62 山西证券股份有限公司 注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍 联系人:郭熠
电话:0351-8686659 传真:0351-8686619
客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn
63 湘财证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人:林俊波 联系人:钟康莺
电话:021-68634518 传真:021-68865680
客服电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com
64 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区月坛北街26号
法定代表人:丁之锁 联系人:陶颖
电话:010-58568040 传真:010-58568062
客服电话:010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn
65 日信证券有限责任公司 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人:孔佑杰 联系人:陈韦杉
电话:010-66413306 传真:010-66412537
客服电话:010-88086830 网址:www.rxzq.com.cn
66 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏
电话:0451-82336863 传真:0451-82287211
客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn
67 广州证券有限责任公司 注册地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人:刘东 联系人:林洁茹
电话:020-87322668 传真:020-87325036
客服电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn
68 天源证券经纪有限公司 注册地址:青海省西宁市长江路53号
法定代表人:林小明 联系人:王斌
电话:0755-33331188 传真:0755-33329815
客服电话:4006543218 网址:www.tyzq.com.cn
3、场内代销机构本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员。具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购业务 具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务,具体名单可在深圳证券交易所网站查询。(二)注册登记人名称:中国证券登记结算有限责任公司住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层法定代表人:金颖办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层联系电话:010-58598839传真:010-58598907联系人:朱立元(三)募集成立出具法律意见书的律师事务所和经办律师名称:通力律师事务所住所:上海市银城中路68号19楼负责人:韩炯联系电话:021-31358666传真:021-31358600联系人:黎明经办律师:吕红、黎明(四)审计基金财产的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司住所:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼法定代表人:杨绍信电话:(021)61238888传真:(021)61238800联系人:单峰经办注册会计师:汪棣、单峰四、基金名称国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)五、基金类型基金的类别:股票型基金基金的运作方式:上市契约型开放式六、投资目标本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。七、投资范围和投资对象本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(包括但不限于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的股指期货等金融衍生工具)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其中,股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%,债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为0%-35%。其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。八、投资理念价格终将反映价值。股票定价低于价值的暂时性偏差总是存在的,而且,市场最终必将认识到这一偏差的存在,并促使市场价格上升到反映其内在价值的水平。本基金遵循价值投资理念,并坚信价值投资理念始终是在证券市场获得长期、持续、稳定回报的根本。九、投资策略(一)资产配置为了提供更为清晰明确的风险收益特征,大类资产配置不作为本基金的核心策略。除以下情况外,本基金的股票投资比例为90%-95%。考虑市场实际情况,本基金将仅在股票资产整体出现较大程度高估时进行大类资产配置调整。利用联邦(FED)模型分析市场PE与国债收益率之间的关系,判断我国股票市场和债券市场的估值水平是否高估或低估。在该资产配置模型中使用七年国债到期收益率与沪深300平均名义收益率(平均市盈率倒数)来判断债券市场与股票市场的相对投资价值,即当七年期国债到期收益率大于沪深300平均名义收益率时,将股票投资比例下限降低为60%,股票投资比例调整为60%-95%。(二)股票投资策略(1)盈利能力股票筛选本基金的股票资产投资主要以具有投资价值的股票作为投资对象,采取自下而上精选个股策略,利用ROIC、ROE、股息率等财务指标筛选出盈利能力强的上市公司,构成具有盈利能力的股票备选池。“具有盈利能力的股票”定义为:1) 对于非金融行业,选择过去三年的平均ROIC筛选行业前1/3的个股。ROIC,即投资资本回报率,计算公式为净利润/全部投入资本,其中全部投入资本=股东权益(不含少数股东权益)+负债合计-无息流动负债-无息长期负债。该指标主要用于衡量企业运用所有债权人和股东投入为企业获得现金盈利的能力,也用来衡量企业创造价值的能力 2) 对于金融行业,选择过去三年的平均ROE行业排在前1/2的个股。ROE,即净资产收益率,计算公式为净利润与平均股东权益。该指标反映股东权益的收益水平,指标值越高,说明投资带来的收益越高 3) 滚动一年股息率前100名的个股,股息率(DividendYield),即当期股息(此处红利仅指现金股息)除以当前股价。股息率是衡量企业是否具有投资价值的重要标尺之一。(2)价值评估分析本基金通过价值评估分析,选择价值被低估上市公司,形成优化的股票池。价值评估分析主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等,基金管理人根据不同行业特征和市场特征灵活进行运用,努力为从估值层面持有人发掘价值。(3)实地调研对于本基金计划重点投资的上市公司,公司投资研究团队将实地调研上市公司,深入了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了保证实地调研的准确性,投资研究团队还将通过对上市公司的外部合作机构和相关行政管理部门进一步调研,对上述结论进行核实。(4)投资组合建立和调整本基金将在案头分析和实地调研的基础上,建立和调整投资组合。在投资组合管理过程中,本基金还将注重投资品种的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性。(三)债券投资策略本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资管理。(四)权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。(五)资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。(六)股指期货投资策略若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。十、投资决策依据和程序(一)投资依据1.有关法律、法规、基金合同等的相关规定 2.经济运行态势和证券市场走势。(二)投资管理体制本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则 确定基金的投资策略和在不同阶段的重大资产配置比例,包括大类资产配置比例(股票、转债及其他债券)以及各类属资产内部行业比例等 审批基金经理提出的投资组合计划和重大单项投资。基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。(三)投资程序1.金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标,结合公司内外研究报告,对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算与归因分析,依此提出研究分析报告。2.投资决策委员会依据金融工程部、研究开发部等部门提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。3.基金经理以基金合同、投资决策委员会决议、金融工程部和研究开发部研究报告等为依据建立基金的投资组合。4.交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易。5.金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关绩效评估报告。稽核监察部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。6.基金经理结合个券的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、金融工程部和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结果,对投资组合进行监控和调整。7.本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序,并在招募说明书中更新。十一、业绩比较基准本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%十二、风险收益特征本基金是股票型基金,预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好盈利能力且价值被低估的上市公司,属于中高预期风险的证券投资基金品种。十三、基金投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截止2011年12月31日,本报告所列财务数据未经审计。(一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 298,800,369.84 86.80
其中:股票 298,800,369.84 86.80
2 固定收益投资 9,910,795.12 2.88
其中:债券 9,910,795.12 2.88
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 35,155,083.77 10.21
6 其他各项资产 366,714.44 0.11
7 合计 344,232,963.17 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 16,808,340.11 4.90
C 制造业 142,868,366.56 41.62
C0 食品、饮料 29,411,881.74 8.57
C1 纺织、服装、皮毛 8,825,000.00 2.57
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,325,489.70 1.84
C5 电子 4,440,782.00 1.29
C6 金属、非金属 14,394,604.86 4.19
C7 机械、设备、仪表 41,857,417.34 12.19
C8 医药、生物制品 37,613,190.92 10.96
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,247,814.35 2.69
E 建筑业 9,841,562.50 2.87
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 4,122,346.32 1.20
H 批发和零售贸易 20,339,147.48 5.92
I 金融、保险业 62,316,800.00 18.15
J 房地产业 20,134,872.52 5.86
K 社会服务业 7,239,420.00 2.11
L 传播与文化产业 1,581,000.00 0.46
M 综合类 4,300,700.00 1.25
合计 298,800,369.84 87.04
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,750,000 21,910,000.00 6.38
2 600036 招商银行 1,400,000 16,618,000.00 4.84
3 601318 中国平安 450,000 15,498,000.00 4.51
4 000639 西王食品 455,209 13,110,019.20 3.82
5 600535 天士力 300,000 12,582,000.00 3.66
6 600089 特变电工 1,616,494 12,414,673.92 3.62
7 002038 双鹭药业 354,109 11,632,480.65 3.39
8 600068 葛洲坝 1,278,125 9,841,562.50 2.87
9 000656 金科股份 785,327 9,266,858.60 2.70
10 600292 九龙电力 741,605 9,247,814.35 2.69
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 9,757,000.00 2.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 153,795.12 0.04
8 其他 - -
9 合计 9,910,795.12 2.89
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 119904 11贴现国债04 100,000 9,757,000.00 2.84
2 126729 燕京转债 1,520 153,795.12 0.04
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。(八)投资组合报告附注1.本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。2.基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。3.其他各项资产构成 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,145.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 157,748.80
5 应收申购款 198,820.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 366,714.44
4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 126729 燕京转债 153,795.12 0.04
5.报告期末前十名股票中存在的流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。十四、基金的业绩本基金业绩截止日为2011年12月31日,并经基金托管人复核。本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2010年8月13日(基金合同生效日)至2010年12月31日 -2.70% 0.87% 8.55% 1.28% -11.25% -0.41%
2011年度 -21.89% 1.17% -19.39% 1.04% -2.50% 0.13%
2010年8月13日至2011年12月31日 -24.00% 1.09% -12.49% 1.11% -11.51% -0.02%


十五、费用概览

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费

2.基金托管人的托管费

3.基金上市初费及年费

4.基金财产拨划支付的银行费用

5.基金合同生效后的基金信息披露费用

6.基金份额持有人大会费用

7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费

8.基金的证券交易费用

9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(五)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2011年9月23日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:

1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期。

2、更新了“第三节 基金管理人”的相关信息。

3、更新了“第四节 基金托管人”的相关信息。

4、更新了“第五节 相关服务机构”的相关信息。

5、更新了“第十一节 基金的投资”中基金投资组合报告为本基金2011年4季度报告内容。

6、更新了“第十二节 基金的业绩”,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核

7、更新了“第二十二节 基金托管协议的内容摘要”中基金托管人的法定代表人信息

8、更新了“第二十三节 对基金份额持有人的服务”中的相关信息。

9、更新了“第二十四节 其他应披露的事项”,披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

国泰基金管理有限公司

二〇一二年三月二十八日