嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年9月29日（基金合同生效日）起至2016年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 9

4.1基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5托管人报告...... 14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6审计报告...... 15

§7年度财务报表...... 16

7.1资产负债表...... 16

7.2利润表...... 18

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19

7.4报表附注...... 19

§8投资组合报告...... 40

8.1期末基金资产组合情况...... 40

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 40

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 42

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43

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8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 43

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44

8.12投资组合报告附注...... 44

§9基金份额持有人信息...... 45

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45

9.2期末上市基金前十名持有人...... 45

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45

§10开放式基金份额变动...... 46

§11重大事件揭示...... 46

11.1基金份额持有人大会决议...... 46

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 46

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 46

11.4基金投资策略的改变...... 46

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 46

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47

11.8其他重大事件...... 49

§12备查文件目录...... 50

12.1备查文件目录 ...... 50

12.2存放地点...... 50

12.3查阅方式...... 50

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 嘉实惠泽定增混合

场内简称 嘉实惠泽

基金主代码 160722

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月29日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,271,999,024.63份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2016年12月9日

2.2基金产品说明

投资目标 在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证券，基

金管理人在严格控制风险的前提下，通过对定向增发

证券投资价值的深入分析，力争基金资产的长期稳定

增值。转为上市开放式基金（LOF）后，本基金主要在

对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础

上，挖掘和把握公司基本面改变所带来的阶段性投资

机会，力争基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个

角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定

本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比

例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行

动态调整。在本基金的封闭期，基金管理人将主要采

取一级市场参与定向增发策略。本基金转型为上市开

放式基金（LOF）后，主要采用积极的行业配置与个股

选择的投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货

币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中

高预期风险、中高预期收益的基金品种。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 郭明

信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 (010)66105799

电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-600-8800 95588

传真 （010）65182266 (010)66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55

区世纪大道8号上海国金 号

中心二期53层09-11单元

办公地址 北京市建国门北大街8号 北京市西城区复兴门内大街55

华润大厦8层 号

邮政编码 100005 100140

法定代表人 邓红国 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn

址

基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管

理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天

普通合伙) 地2号楼普华永道中心11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年9月29日(基金合同生效日)-2016年12月31日

本期已实现收益 6,628,099.37

本期利润 -8,275,055.15

加权平均基金份额本期利润 -0.0025

本期加权平均净值利润率 -0.25%

本期基金份额净值增长率 -0.25%

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3.1.2期末数据和指标 2016年末

期末可供分配利润 -8,275,055.15

期末可供分配基金份额利润 -0.0025

期末基金资产净值 3,263,723,969.48

期末基金份额净值 0.9975

3.1.3累计期末指标 2016年末

基金份额累计净值增长率 -0.25%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（4）本基金合同生效日为2016年9月29日，本报告期自2016年9月29日起至2016年12月31日止。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.25% 0.07% 0.52% 0.38% -0.77% -0.31%

自基金合同 -0.25% 0.07% 0.52% 0.38% -0.77% -0.31%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%＋中债综合指数收益率*50%

沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两市指数，该指数编制合理、

透明，有一定的市场覆盖、抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，能够较好的反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=50%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+50%*(中债综合指数(t)/中债综合指数

(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,…。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

图：嘉实惠泽定增混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年9月29日至2016年12月31日）

注：本基金基金合同生效日2016年9月29日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的

约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：本基金基金合同生效日为2016年9月29日，2016年度的相关数据根据当年实际存续期（2016

年9月29日至2016年12月31日）计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2016年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投

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资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

曾任兴业全球基金管理

本基金、 有限公司汽车、机械及

嘉实智能 2016年9月 电力设备研究员。2011

柏重波 汽车股票 29日 - 7年 年加入嘉实基金，历任

基金经理 高级行业研究员，周期

组组长。硕士研究生，

具有基金从业资格。

注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的

不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在2016年9月29日成立以来，市场呈现震荡走势，同时，由于非公开发行股票市场

资金流入集中，竞争比较激烈。我们看到竞价发行定增的折价率明显走低，交易拥挤。同时，我们注意到监管机构对于定增和IPO两种融资方式的态度也有一些微妙的变化，目前看，这种变化对于定增市场可能是不利的。IPO的持续增加，可能使得定增市场和定增收益率形成压制。上述这些情况给我们的管理造成了很大的挑战。我们的应对策略是，继续坚持风险收益比原则，做好每一笔投资，如果达不到我们的要求，可能适当控制定增仓位，不冒进。同时通过打新等其他方式增强收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9975元；本报告期基金份额净值增长率为-0.25%，业绩

比较基准收益率为0.52%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

总体来看，经济处于相对稳定的阶段，短期看通胀、国际形势、流动性有一些压力，因此短期股市处于一个寻求平衡的过程之中。中期来看，在股市重新平衡之后，会回到前面的方向，即大类资产比较来看，权益资产的相对吸引力较高，长期资金的权益配置需求较大。板块上讲，坚 第12页共51页

持看好估值相对合理的蓝筹和中型的行业龙头公司，持续关注公司业绩和现金流，对估值偏高的小公司要仔细甄别。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：

（1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新业务，从战略规划到具体产品方案，在投资范围、投资工具、运作规则等方面，重点关注防控风险。

（2）合规管理：主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。

（3）内部审计：按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。继续发起公司GIPS第三方验证、ISAE3402国际鉴证，全面完成公司及基金的外审等。

（4）法律事务：完成大量的日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。

（5）加强差错管理，继续完善公司整体风险架构表，推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制，努力实现适当风险水平下的效益最大化。

此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成季度、年度监察稽核报告和各项统计、专题报告。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参 第13页共51页

加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）根据本报告3.1.1“本期利润”为-8,275,055.15 元、3.1.2“期末可供分配利润”为

-8,275,055.15 元、“期末可供分配基金份额利润”为-0.0025元，“期末基金份额净值”为

0.9975元，以及本基金基金合同（十七（三）基金收益分配原则）“3、基金收益分配后基金份

额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 审计报告

普华永道中天审字(2017)第20676号

嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“嘉实惠泽定增混合基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是嘉实惠泽定增混合基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资

基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和 第15页共51页

作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述嘉实惠泽定增混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了嘉实惠泽定增混合基金2016年12月31日的财务状况以及2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天 注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙) 许康玮

中国上海市 张 勇

2017年3月22日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 98,016,389.70

结算备付金 96,863,573.63

存出保证金 36,385.94

交易性金融资产 7.4.7.2 336,708,505.34

其中：股票投资 336,708,505.34

基金投资 -

第16页共51页

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 2,455,500,000.00

应收证券清算款 279,407,502.89

应收利息 7.4.7.5 2,330,161.75

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 3,268,862,519.25

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 4,162,616.52

应付托管费 693,769.43

应付销售服务费 -

应付交易费用 7.4.7.7 177,163.82

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 105,000.00

负债合计 5,138,549.77

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 3,271,999,024.63

未分配利润 7.4.7.10 -8,275,055.15

所有者权益合计 3,263,723,969.48

负债和所有者权益总计 3,268,862,519.25

注：本基金合同生效日为2016年9月29日，本报告期自基金合同生效日2016年9月29日起至

2016年12月31日止。报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.9975元，基金份额总额

3,271,999,024.63份。

第17页共51页

7.2利润表

会计主体：嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016

年12月31日

一、收入 6,721,816.95

1.利息收入 21,440,644.95

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,243,610.98

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 20,197,033.97

其他利息收入 -

2.投资收益 115,651.95

其中：股票投资收益 7.4.7.12 115,651.95

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.14 -

股利收益 7.4.7.15 -

3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -14,903,154.52

4.汇兑收益 -

5.其他收入 7.4.7.17 68,674.57

减：二、费用 14,996,872.10

1．管理人报酬 12,481,750.06

2．托管费 2,080,291.64

3．销售服务费 -

4．交易费用 7.4.7.18 293,510.40

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 7.4.7.19 141,320.00

三、利润总额 -8,275,055.15

减：所得税费用 -

四、净利润 -8,275,055.15

注：本基金合同生效日为2016年9月29日，本期是指2016年9月29日至2016年12月31日，

无上年度可比期间数据。

第18页共51页

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 3,271,999,024.63 - 3,271,999,024.63

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -8,275,055.15 -8,275,055.15

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 - - -

生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动

五、期末所有者权益（基 3,271,999,024.63 -8,275,055.15 3,263,723,969.48

金净值）

注：本基金合同生效日为2016年9月29日，本期是指2016年9月29日至2016年12月31日，

无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____常旭____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1632号《关于准予嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，存 第19页共51页

续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,271,624,849.56元，业经普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第973号验资报告予以验证。经向中国证

监会备案，《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月29日正式生效，

基金合同生效日的基金份额总额为 3,271,999,024.63 份基金份额，其中认购资金利息折合

374,175.07份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商

银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2016]863号文审核同意，本基金

510,772,820.00份基金份额于2016年12月9日在深交所挂牌交易。

根据《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额；封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金，并更名为嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，投资人可在基金的开放日办理申购和赎回业务。本基金的封闭期是指自《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效之日起(包括《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效之日)至18个月(含第18个月)后对应日(遇非工作日顺延至下一个工作日)的期间，如该日不存在对应日期的，则延后至下一工作日。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在封闭期，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%，其中非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，在封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转为上市开放式基金(LOF)后本基金投资范围不变，投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为 第20页共51页

沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016

年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。

基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

第21页共51页

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

第22页共51页

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金

融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

在封闭期内，实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。

本基金转型为开放式基金后，实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

本基金在封闭期内不开放申购或赎回，不产生损益平准金。

本基金转型为开放式基金后，损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券 第23页共51页

投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

在符合有关基金分红条件的前提下，封闭期内，本基金的收益分配每年不得少于一次，且年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。本基金转换为嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。封闭期内，本基金的收益分配方式为现金分红；本基金转为嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后，登记在登记结算系统的基金份额收益分配方式为现金分红或红利再投资，登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。

经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

第24页共51页

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的

交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值

业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债

券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年

1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

第25页共51页

[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36

号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的

补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

活期存款 98,016,389.70

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 98,016,389.70

注：定期存款的存款期限指票面存期。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

第26页共51页

成本 公允价值 公允价值变动

股票 351,611,659.86 336,708,505.34 -14,903,154.52

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 351,611,659.86 336,708,505.34 -14,903,154.52

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本期末（2016年12月31日），本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

银行间同业市场买入返售金融资产款 - -

交易所市场买入返售金融资产款 2,455,500,000.00 -

合计 2,455,500,000.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本期末（2016年12月31日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应收活期存款利息 14,533.76

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 43,588.60

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 2,272,023.09

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 16.30

第27页共51页

合计 2,330,161.75

7.4.7.6其他资产

本期末（2016年12月31日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 177,163.82

银行间市场应付交易费用 -

合计 177,163.82

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 105,000.00

应付指数使用费 -

其他 -

合计 105,000.00

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 3,271,999,024.63 3,271,999,024.63

本期申购 - -

本期赎回 - -

本期末 3,271,999,024.63 3,271,999,024.63

注：本基金于2016年9月5日至2016年9月23日向社会公开募集，截至2016年9月29日（基

金合同生效日）止，募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币3,271,624,849.56元，在

募集期间产生的活期存款利息为人民币374,175.07元，以上实收基金合计3,271,999,024.63元，

折合为3,271,999,024.63份嘉实惠泽定增混合基金份额。

第28页共51页

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 6,628,099.37 -14,903,154.52 -8,275,055.15

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 6,628,099.37 -14,903,154.52 -8,275,055.15

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

活期存款利息收入 1,030,101.51

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 213,441.92

其他 67.55

合计 1,243,610.98

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

卖出股票成交总额 93,897,945.10

减：卖出股票成本总额 93,782,293.15

买卖股票差价收入 115,651.95

7.4.7.13债券投资收益

本期（2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日），本基金无债券投资收益。

7.4.7.14衍生工具收益

本期（2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日），本基金无衍生工具收益。

第29页共51页

7.4.7.15股利收益

本期（2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日），本基金无股利收益。

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

1.交易性金融资产 -14,903,154.52

——股票投资 -14,903,154.52

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -14,903,154.52

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金赎回费收入 -

债券认购手续费返还 -

印花税手续费返还 -

其他 68,674.57

合计 68,674.57

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

交易所市场交易费用 293,510.40

银行间市场交易费用 -

合计 293,510.40

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

第30页共51页

项目 本期

2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

审计费用 80,000.00

信息披露费 25,000.00

银行划款手续费 920.00

指数使用费 -

上市年费 35,000.00

红利手续费 -

其他 400.00

合计 141,320.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充

通知》(财税[2017]2号)，要求2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7

月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已

纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

上述通知是对财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的《关于明确金融房地产开

发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)的补充，该通知要求资管产品运营过

程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金代销机构

中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东

立信投资有限责任公司 基金管理人的股东

德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东

第31页共51页

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日），本基金未通过关联方

交易单元进行交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12

月31日

当期发生的基金应支付的管理费 12,481,750.06

其中：支付销售机构的客户维护费 1,145,258.32

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12

月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,080,291.64

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日），本基金未与关联方进行银

行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日），基金管理人未运用

固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

第32页共51页

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2016年12月31日）其他关联方未持有本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期

名称 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国工商银行 98,016,389.70 1,030,101.51

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日），本基金未在承销期内参与

认购关联方承销的证券。

7.4.11利润分配情况

本期（2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日），本基金未实施利润分配。

7.4.12期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称认购日 通日 受限 价格 值单价（单位：股） 成本总额 期末估值总额 备注

类型

2016年 2017 非公开

000555 神州12月28年12 发行流 25.57 21.23 3,519,749 89,999,981.9374,724,271.27 -

信息日月29 通受限

日

2016年 2017 非公开

002344 海宁12月22年12 发行流 10.70 10.72 9,345,794 99,999,995.80100,186,911.68 -

皮城日月26 通受限

日

2016年 2017 非公开

600676 交运11月14年11 发行流 8.58 8.64 11,188,811 95,999,998.3896,671,327.04 -

股份日月10 通受限

日

道恩 2016年 2017

002838 股份12月28年1月未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68网下申购

日 6日

第33页共51页

华统 2016年 2017

002840 股份12月29年1月未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70网下申购

日 10日

美联 2016年 2017

300586 新材12月26年1月未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80网下申购

日 4日

天铁 2016年 2017

300587 股份12月28年1月未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18网下申购

日 5日

熙菱 2016年 2017

300588 信息12月27年1月未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20网下申购

日 5日

常熟 2016年 2017

603035 汽饰12月27年1月未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04网下申购

日 5日

7.4.12.1.2受限证券类别：债券

本期末（2016年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。

7.4.12.1.3受限证券类别：其他

本期末（2016年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2016年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本期末（2016年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本期末（2016年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。在封闭期内，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是 第34页共51页

主要投资于定向增发的证券，基金管理人在严格控制风险的前提下，通过对定向增发证券投资价值的深入分析，力争基金资产的长期稳定增值。转为上市开放式基金(LOF)后，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把握公司基本面改变所带来的阶段性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 第35页共51页

算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有债券投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本报告期末，除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息

(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

第36页共51页

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 98,016,389.70 - - - 98,016,389.70

结算备付金 96,863,573.63 - - - 96,863,573.63

存出保证金 36,385.94 - - - 36,385.94

交易性金融资产 - - - 336,708,505.34 336,708,505.34

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 2,455,500,000.00 - - - 2,455,500,000.00

应收证券清算款 - - - 279,407,502.89 279,407,502.89

应收利息 - - - 2,330,161.75 2,330,161.75

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 2,650,416,349.27 - - 618,446,169.98 3,268,862,519.25

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报酬 - - - 4,162,616.52 4,162,616.52

应付托管费 - - - 693,769.43 693,769.43

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 177,163.82 177,163.82

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 105,000.00 105,000.00

负债总计 - - - 5,138,549.77 5,138,549.77

利率敏感度缺口 2,650,416,349.27 - - 613,307,620.21 3,263,723,969.48

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 第37页共51页

者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值

无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 336,708,505.34 10.32

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 336,708,505.34 10.32

第38页共51页

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2016年12月31日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为65,043,065.75元，属于第二层次的余额为271,665,439.59元，无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第39页共51页

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 336,708,505.34 10.30

其中：股票 336,708,505.34 10.30

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 2,455,500,000.00 75.12

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 194,879,963.33 5.96

7 其他各项资产 281,774,050.58 8.62

8 合计 3,268,862,519.25 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 51,780,356.48 1.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供 302,031.36 0.01

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,113,952.00 0.10

G 交通运输、仓储和邮政业 96,671,327.04 2.96

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 84,653,926.78 2.59

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第40页共51页

L 租赁和商务服务业 100,186,911.68 3.07

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 336,708,505.34 10.32

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002344 海宁皮城 9,345,794 100,186,911.68 3.07

2 600676 交运股份 11,188,811 96,671,327.04 2.96

3 000555 神州信息 3,519,749 74,724,271.27 2.29

4 000651 格力电器 976,200 24,034,044.00 0.74

5 002434 万里扬 962,700 15,403,200.00 0.47

6 002439 启明星辰 477,289 9,922,838.31 0.30

7 600276 恒瑞医药 107,900 4,909,450.00 0.15

8 601799 星宇股份 103,700 3,992,450.00 0.12

9 601607 上海医药 159,200 3,113,952.00 0.10

10 600498 烽火通信 120,000 3,025,200.00 0.09

11 000598 兴蓉环境 52,436 302,031.36 0.01

12 600066 宇通客车 14,600 286,014.00 0.01

13 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00

14 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00

15 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00

16 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

17 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

18 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

19 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

第41页共51页

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 002344 海宁皮城 99,999,995.80 3.06

2 600676 交运股份 95,999,998.38 2.94

3 000555 神州信息 89,999,981.93 2.76

4 000651 格力电器 24,574,035.32 0.75

5 002434 万里扬 19,618,934.00 0.60

6 000598 兴蓉环境 16,315,455.00 0.50

7 600742 一汽富维 13,897,183.00 0.43

8 601155 新城控股 13,104,981.82 0.40

9 002439 启明星辰 11,042,915.30 0.34

10 002106 莱宝高科 9,802,038.68 0.30

11 600079 人福医药 8,176,298.74 0.25

12 002192 融捷股份 6,551,877.00 0.20

13 000980 金马股份 6,547,918.00 0.20

14 300327 中颖电子 6,546,426.46 0.20

15 300025 华星创业 5,427,137.00 0.17

16 600276 恒瑞医药 4,914,839.61 0.15

17 601799 星宇股份 4,158,382.64 0.13

18 600498 烽火通信 3,275,703.83 0.10

19 601607 上海医药 3,275,329.87 0.10

20 000998 隆平高科 1,635,785.96 0.05

8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 000598 兴蓉环境 15,215,155.30 0.47

2 600742 一汽富维 15,122,561.80 0.46

3 601155 新城控股 14,125,537.80 0.43

4 002106 莱宝高科 8,830,612.73 0.27

5 000980 金马股份 7,707,928.94 0.24

第42页共51页

6 600079 人福医药 7,624,969.72 0.23

7 002434 万里扬 6,555,816.38 0.20

8 002192 融捷股份 6,483,896.49 0.20

9 300327 中颖电子 5,738,841.09 0.18

10 300025 华星创业 4,657,339.13 0.14

11 000998 隆平高科 1,615,665.00 0.05

12 002831 裕同科技 156,947.30 0.00

13 002828 贝肯能源 48,463.42 0.00

14 600909 华安证券 14,210.00 0.00

注：报告期（2016年9月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日），本基金累计卖出金

额前20名的股票明细仅包括上述14只股票。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 445,393,953.01

卖出股票收入（成交）总额 93,897,945.10

注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收

入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

第43页共51页

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 36,385.94

2 应收证券清算款 279,407,502.89

3 应收股利 -

4 应收利息 2,330,161.75

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 281,774,050.58

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002344 海宁皮城 100,186,911.68 3.07 非公开发行流通受限

2 600676 交运股份 96,671,327.04 2.96 非公开发行流通受限

3 000555 神州信息 74,724,271.27 2.29 非公开发行流通受限

第44页共51页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

16,834 194,368.48 1,917,615,648.07 58.61% 1,354,383,376.56 41.39%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人 18,395,334.00 3.33%

分红-019L-FH002深

2 上海墨铱资产管理有限公司 12,084,560.00 2.19%

3 缪春梅 10,000,777.00 1.81%

4 连云港市金融控股集团有限公司 9,799,882.00 1.77%

5 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险 9,532,244.00 1.72%

万能

6 马腾飞 7,150,153.00 1.29%

7 融通资本－广州农商银行－易方达资产管 6,976,000.00 1.26%

理有限公司

8 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通 5,444,336.00 0.98%

保险产品-019L-CT001

9 孙利 5,241,407.00 0.95%

10 林丽兰 5,000,388.00 0.90%

注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 3,815,089.77 0.12%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100

门负责人持有本开放式基金

第45页共51页

本基金基金经理持有本开放式基金 50~100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年9月29日）基金份额总额 3,271,999,024.63

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,271,999,024.63

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金基金合同生效日为2016年9月29日，报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特

第46页共51页

殊普通合伙）的审计费80,000.00元，该审计机构第1年提供审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

北京高华证券 2215,677,071.74 85.22% 150,975.01 85.22% 新增

有限责任公司

国信证券股份 2 35,778,453.59 14.14% 25,045.20 14.14% 新增

有限公司

国泰君安证券 2 1,633,733.00 0.65% 1,143.61 0.65% 新增

股份有限公司

华泰证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

中国中投证券 1 - - - - 新增

有限责任公司

中泰证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

中信证券股份 2 - - - - 新增

有限公司

安信证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

东方证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

东兴证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

光大证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

广发证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

国都证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

国金证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

第47页共51页

海通证券股份 2 - - - - 新增

有限公司

民生证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

申万宏源集团 1 - - - - 新增

股份有限公司

兴业证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

长城证券股份 1 - - - - 新增

有限公司

长江证券股份 3 - - - - 新增

有限公司

招商证券股份 2 - - - - 新增

有限公司

中国国际金融 2 - - - - 新增

股份有限公司

中国银河证券 1 - - - - 新增

股份有限公司

中信建投证券 2 - - - - 新增

股份有限公司

中银国际证券 1 - - - - 新增

有限责任公司

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证

第48页共51页

成交总额的比 券回购 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

北京高华证券 - -47,827,600,000.00 94.94% - -

有限责任公司

国泰君安证券 - -2,550,800,000.00 5.06% - -

股份有限公司

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

嘉实基金管理有限公司关于增加 上海证券报、管理人

中国工商银行等为嘉实惠泽定增 网站

1

灵活配置混合型证券投资基金代

销机构的公告 2016年9月5日

嘉实惠泽定增灵活配置混合型证 上海证券报、管理人

2

券投资基金上网发售提示性公告 网站 2016年9月5日

嘉实基金管理有限公司关于增加 上海证券报、管理人

中信银行为嘉实惠泽定增灵活配 网站

3

置混合型证券投资基金代销机构

的公告 2016年9月12日

嘉实基金管理有限公司关于增加 上海证券报、管理人

建设银行为嘉实惠泽定增灵活配 网站

4

置混合型证券投资基金代销机构

的公告 2016年9月13日

嘉实基金管理有限公司关于增加 上海证券报、管理人

华泰证券等为嘉实惠泽定增灵活 网站

5

配置混合型证券投资基金代销机

构的公告 2016年9月13日

嘉实惠泽定增灵活配置混合型证 上海证券报、管理人

6

券投资基金基金合同生效公告 网站 2016年9月30日

嘉实基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、管理人

7

基金投资交运股份非公开发行股 网站 2016年11月15日

第49页共51页

票的公告

嘉实惠泽定增灵活配置混合型证 上海证券报、管理人

8

券投资基金上市交易公告书 网站 2016年12月6日

关于嘉实惠泽定增灵活配置混合 上海证券报、管理人

9 型证券投资基金上市交易提示性 网站

公告 2016年12月9日

嘉实基金管理有限公司关于旗下 上海证券报、管理人

10 基金投资海宁皮城非公开发行股 网站

票的公告 2016年12月23日

关于旗下基金投资神州信息非公 上海证券报、管理人

11

开发行股票的公告 网站 2016年12月29日

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；

（2）《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

（4）《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

12.2存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

12.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话

400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

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嘉实基金管理有限公司

2017年3月29日

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