融通通利系列证券投资基金之
融通深证 100 指数证券投资基金 2011 年年度报告
2011 年 12 月 31 日




基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2012 年 3 月 26 日
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§1 重要提示及目录


1.1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证 100
指数证券投资基金（以下简称“本基金”）2011 年年度报告。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，
于 2012 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 ..................................................................2
1.2 目录 ......................................................................3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ..............................................................5
2.2 基金产品说明 ..............................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................5
2.4 信息披露方式 ..............................................................5
2.5 其他相关资料 ..............................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................6
3.2 基金净值表现 ..............................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................9
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................10
§5 托管人报告 ..................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .....................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...10
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............10
§6 审计报告 ....................................................................10
§7 年度财务报表 ................................................................11
7.1 资产负债表 ...............................................................11
7.2 利润表 ...................................................................12
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................13
7.4 报表附注 .................................................................14
§8 投资组合报告 ................................................................27
8.1 期末基金资产组合情况 .....................................................27
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................27
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............28
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...........................................30
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................32
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .............32
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......32
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .............32
8.9 投资组合报告附注 .........................................................33
§9 基金份额持有人信息 ..........................................................33
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................33
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...........................33
§10 开放式基金份额变动 .........................................................33
§11 重大事件揭示 ...............................................................34
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................34
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................34
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................34
11.4 基金投资策略的改变 ......................................................34
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................34
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................34
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................34
11.8 其他重大事件 ............................................................35
§12 备查文件目录 ...............................................................36




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金名称 融通深证 100 指数证券投资基金
基金简称 融通深证 100 指数
基金主代码 161604
交易代码 161604（前端收费模式） 161654（后端收费模式）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
报告期末基金份额总额 13,719,041,075.95 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证 100 指数的跟踪
误差，力求实现对深证 100 指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持
续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为
投资者带来稳定回报。
投资策略 以非债券资产 90%以上的资金对深证 100 指数的成份股进行股票指数
化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的 50%，采用复制法
跟踪深证 100 指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证 100
指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
业绩比较基准 深证 100 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 涂卫东 赵会军
信息披露
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
负责人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 北京市西城区复兴门内大街 55
注册地址
14 层 号
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 北京市西城区复兴门内大街 55
办公地址
14 层 号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 田德军 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 -136,206,089.03 30,768,418.76 -372,957,836.01
本期利润 -5,218,992,403.51 -447,957,102.44 7,795,015,526.97
加权平均基金份额本期利润 -0.4041 -0.0355 0.7741
本期加权平均净值利润率 -33.42% -2.85% 60.92%
本期基金份额净值增长率 -29.66% -3.66% 103.78%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 -911,958,316.59 164,305,412.33 139,736,120.65
期末可供分配基金份额利润 -0.0665 0.0138 0.0113
期末基金资产净值 12,807,082,759.36 15,986,578,174.92 17,258,104,416.79
期末基金份额净值 0.934 1.341 1.392
3.1.3 累计期末指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 175.96% 292.32% 307.22%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -13.04% 1.46% -12.99% 1.46% -0.05% 0.00%
过去六个月 -26.22% 1.37% -26.00% 1.37% -0.22% 0.00%
过去一年 -29.66% 1.34% -28.92% 1.34% -0.74% 0.00%
过去三年 38.09% 1.70% 43.21% 1.71% -5.12% -0.01%
过去五年 36.81% 2.11% 49.68% 2.13% -12.87% -0.02%
自基金合同生效起至今 175.96% 1.82% 212.91% 1.82% -36.95% 0.00%
注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005 年 8 月 21 日之前（含此日）采用“深
证 100 指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2005 年 8 月 22 日起使用新基准即“深证 100
指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%”。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较

600.00%

500.00%

400.00%

300.00%

200.00%

100.00%

0.00%

-100.00%
2003年9月30日 2005年9月30日 2007年9月30日 2009年9月30日 2011年9月30日

融通深证100指数基金 业绩比较基准

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

200.00%


150.00%


100.00%


50.00%


0.00%


-50.00%


-100.00%
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

融通深证100指数基金 业绩比较基准

3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
每10份基金 再投资形式发放 年度利润分配
年度 现金形式发放总额 备注
份额分红数 总额 合计
2011 0.130 45,034,338.58 109,891,312.26 154,925,650.84 -
2010 - - - - -
2009 1.800 622,753,930.35 1,354,432,520.69 1,977,186,451.04 -
合计 1.930 667,788,268.93 1,464,323,832.95 2,132,112,101.88 -
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§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。
截至 2011 年 12 月 31 日，公司管理的基金共有十二只，一只封闭式基金，即融通通乾封闭基
金，十一只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融通
蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF）、融通易支付货币基
金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金和融通深证
成份指数基金，其中融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通
利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理小组简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金的基金经 本科学历，具有证券从业资格。
理、融通巨潮 100 2001 年至 2004 年就职于上海
王
指数基金（LOF） 2009 年 5 月 市万得信息技术股份有限公
建 - 8
基金经理、融通深 15 日 司；2004 年至今就职于融通基
强
证成份指数基金 金管理有限公司，历任金融工
基金经理 程研究员、基金经理助理职务。
硕士学位，具有证券从业资格。
曾先后在中国化工建设深圳公
司、深圳市深投投资有限公司、
陶 香港京华山一证券公司从事证
本基金的基金经 2011 年 6 月 2011 年 12
武 15 券研究、投资和投资银行等工
理 11 日 月8日
彬 作；2001 年 1 月至今，就职于
融通基金管理有限公司，历任
行业研究员、基金经理、投资
经理及部门副总监职务。
注：任职日期和离任日期均指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从
事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系
列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组
合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资
决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了
公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与深证 100
指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证 100 指数的跟踪误差，力求最终实现对深证 100
指数的有效跟踪。
2011 年的 A 股证券市场出现了大幅度下跌，深证 100 指数在 2011 年下跌 30.30%。从组成指
数的各行业类指数表现来看，所有行业都出现较大幅度的下跌：其中食品饮料、金融行业指数下
跌少于 20%；而电子、有色金属等行业指数下跌超过 40%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为-29.66%，基金业绩比较基准收益率为-28.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2012 年，我们不敢对于 A 股市场过于乐观，2011 年市场对于宏观调控和货币政策方面
曾有过几次短暂的放松预期，并有阶段性的反弹，2012 年，实体经济处于后金融危机时期，全世
界各大经济体都在寻求新的均衡下的复苏，A 股市场也处于寻找新的长期增长趋势的前期。我们
认为 2012 年如能出现趋势性的变化，一方面需要实体经济增长在较为谨慎的前提下找到潜在增长
的下限；另一方面需要政府在经济增长的瓶颈领域释放较大的政策红利。在目前阶段，我们认为
实体经济尚处于寻找潜在增长下限的过程中，另一方面在政府换届的过渡期，我们可能很难看到
政策红利释放的具体举措。在当前位置，我们对于 2012 年指数增长幅度保持既可期待又不过分乐
观的判断，我们并不怀疑中国经济增长的长期潜力，从城市化的深化和经济发展所面临的许多约
束来看，政策红利释放能带来的增长空间还很大。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强
合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内，特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及
后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合
规及风险事故。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成
的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的
有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相
关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
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究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、本基金管理人于 2011 年 1 月 12 日实施利润分配，以 2010 年 12 月 31 日的可分配收益为
基准，每 10 份基金份额派发现金红利 0.13 元。
2、截至 2011 年 12 月 31 日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.0665 元，依据基金合同
的约定，不进行利润分配。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年，本基金托管人在对融通深证 100 指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011 年，融通深证 100 指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深证 100
指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支
等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同
的规定进行。本报告期内，融通深证 100 指数证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分
配，分配金额为 154,925,650.84 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证 100 指数证券投资基金 2011
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告


普华永道中天审字（2012）第 20587 号
融通通利系列证券投资基金下设的融通深证 100 指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的融通通利系列证券投资基金下设的融通深证 100 指数证券投资基金（以下
简称“融通深证 100 指数基金”）的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度
的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是融通深证 100 指数基金的基金管理人融通基金管理有限公司 管
理层的责任。这种责任包括：
1、按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
2、设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
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德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述融通深证 100 指数基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财
务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了
融通深证 100 指数基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动
情况。



普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 薛 竞
中国 上海市 注册会计师
2011 年 3 月 22 日 王 灵


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表
会计主体：融通深证 100 指数证券投资基金
报告截止日： 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 107,502,431.38 384,755,788.50
结算备付金 4,223,827.85 -
存出保证金 3,531,902.51 2,086,481.71
交易性金融资产 7.4.7.2 12,767,891,323.07 15,575,183,272.91
其中：股票投资 12,143,273,323.07 15,138,721,272.91
基金投资 - -
债券投资 624,618,000.00 436,462,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 7,200,101.19 10,816,929.28
应收股利 - -
应收申购款 19,316,115.52 60,582,027.91
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -

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资产总计 12,909,665,701.52 16,033,424,500.31
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 77,733,180.47 11,716,908.05
应付赎回款 7,270,203.23 14,506,242.18
应付管理人报酬 11,355,852.28 13,662,680.59
应付托管费 2,271,170.45 2,732,536.14
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,749,371.17 1,989,715.21
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 2,203,164.56 2,238,243.22
负债合计 102,582,942.16 46,846,325.39
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 13,719,041,075.95 11,923,403,026.51
未分配利润 7.4.7.10 -911,958,316.59 4,063,175,148.41
所有者权益合计 12,807,082,759.36 15,986,578,174.92
负债和所有者权益总计 12,909,665,701.52 16,033,424,500.31
注：报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.934 元，基金份额总额 13,719,041,075.95
份。
7.2 利润表
会计主体：融通深证 100 指数证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
一、收入 -5,018,449,762.72 -249,202,282.62
1.利息收入 20,246,574.77 14,694,954.60
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,723,526.39 2,618,362.23
债券利息收入 17,523,048.38 12,030,389.09
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 46,203.28
其他利息收入 - -
2.投资收益 41,846,295.23 209,622,964.29
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -86,127,119.87 87,135,395.98
基金投资收益 - -
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债券投资收益 7.4.7.13 -3,825,800.00 4,614,320.00
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 131,799,215.10 117,873,248.31
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -5,082,786,314.48 -478,725,521.20
4. 汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.17 2,243,681.76 5,205,319.69
二、费用 200,542,640.79 198,754,819.82
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 156,164,784.92 157,351,259.14
2．托管费 7.4.10.2.2 31,232,956.94 31,470,251.77
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 12,852,307.38 9,642,617.04
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 292,591.55 290,691.87
三、利润总额 -5,218,992,403.51 -447,957,102.44
减：所得税费用 - -
四、净利润 -5,218,992,403.51 -447,957,102.44
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通深证 100 指数证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
11,923,403,026.51 4,063,175,148.41 15,986,578,174.92
值）
二、本期经营活动产生的基金
- -5,218,992,403.51 -5,218,992,403.51
净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的
1,795,638,049.44 398,784,589.35 2,194,422,638.79
基金净值变动数
其中：1.基金申购款 5,948,511,642.73 1,394,569,740.63 7,343,081,383.36
2.基金赎回款 -4,152,873,593.29 -995,785,151.28 -5,148,658,744.57
四、本期向基金份额持有人分
- -154,925,650.84 -154,925,650.84
配利润产生的基金净值变动
五、期末所有者权益（基金净
13,719,041,075.95 -911,958,316.59 12,807,082,759.36
值）
上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
12,394,223,828.39 4,863,880,588.40 17,258,104,416.79
值）
二、本期经营活动产生的基金
- -447,957,102.44 -447,957,102.44
净值变动数（本期利润）
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三、本期基金份额交易产生的
-470,820,801.88 -352,748,337.55 -823,569,139.43
基金净值变动数
其中：1.基金申购款 7,881,713,902.16 2,073,837,566.34 9,955,551,468.50
2.基金赎回款 -8,352,534,704.04 -2,426,585,903.89 -10,779,120,607.93
四、本期向基金份额持有人分
- - -
配利润产生的基金净值变动
五、期末所有者权益（基金净
11,923,403,026.51 4,063,175,148.41 15,986,578,174.92
值）
注：后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：奚星华 主管会计工作负责人：颜锡廉 会计机构负责人：刘美丽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
本基金是融通通利系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）之子基金，本系列基金经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2003]第 94 号《关于同意融通通
利系列证券投资基金设立的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行
办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定（后由《中华人民共和国证券
投资基金法》及相关法规替代）和《融通通利系列证券投资基金基金契约》（后更名为《融通通利
系列证券投资基金基金合同》）发起，并于 2003 年 9 月 30 日募集成立。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，本基金首次设立，包括认购资金利息共募集人民币 477,689,377.16 元，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（2003）第 138 号验资报告予以验证，其中认购资
金为人民币 477,610,977.87 元，认购资金产生利息为人民币 78,399.29 元。本基金的基金管理人
为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围主要为深证 100 指数成份股和债券，以基金非债券资产 90%以上的资金
对深证 100 指数的成份股进行股票指数化投资，其中股票指数化投资部分不得低于基金资产的
50%，相对于深证 100 指数的日跟踪误差不超过 0.5%。本基金标的指数使用费由基金管理人融通
基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。此外本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金
资产总值的 80%；并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基
金业绩比较基准为：深证 100 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核
算业务指引》、《融通通利系列证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证
监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 12
月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购
买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）按如下原则确定公允价值
并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
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损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累
计亏损）。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润
的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部
分后的余额）。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1） 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；（2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资
源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告
[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证
券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估
值。
（2）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公
允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
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7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
活期存款 107,502,431.38 384,755,788.50
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 107,502,431.38 384,755,788.50
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 15,195,772,330.70 12,143,273,323.07 -3,052,499,007.63
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 623,252,600.00 624,618,000.00 1,365,400.00
合计 623,252,600.00 624,618,000.00 1,365,400.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 15,819,024,930.70 12,767,891,323.07 -3,051,133,607.63
上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日

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成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,103,653,866.06 15,138,721,272.91 2,035,067,406.85
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 439,876,700.00 436,462,000.00 -3,414,700.00
合计 439,876,700.00 436,462,000.00 -3,414,700.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,543,530,566.06 15,575,183,272.91 2,031,652,706.85
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中所取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 49,861.69 80,414.21
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,900.70 -
应收债券利息 7,148,338.80 10,736,515.07
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 7,200,101.19 10,816,929.28
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,747,371.17 1,989,715.21
银行间市场应付交易费用 2,000.00 -
合计 1,749,371.17 1,989,715.21
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 2,000,000.00 2,000,000.00
应付赎回费 10,380.45 22,695.66
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预提费用 174,500.00 174,500.00
应付后端申购费 18,284.11 41,047.56
合计 2,203,164.56 2,238,243.22
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,923,403,026.51 11,923,403,026.51
本期申购 5,948,511,642.73 5,948,511,642.73
本期赎回 -4,152,873,593.29 -4,152,873,593.29
本期末 13,719,041,075.95 13,719,041,075.95
注：本期申购含红利再投资和转换入份额，本期赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 164,305,412.33 3,898,869,736.08 4,063,175,148.41
本期利润 -136,206,089.03 -5,082,786,314.48 -5,218,992,403.51
本期基金份额交易产生的变动数 17,196,718.93 381,587,870.42 398,784,589.35
其中：基金申购款 56,132,784.38 1,338,436,956.25 1,394,569,740.63
基金赎回款 -38,936,065.45 -956,849,085.83 -995,785,151.28
本期已分配利润 -154,925,650.84 - -154,925,650.84
本期末 -109,629,608.61 -802,328,707.98 -911,958,316.59
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 2,422,335.69 2,301,193.63
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 73,481.82 31,810.40
其他 227,708.88 285,358.20
合计 2,723,526.39 2,618,362.23
注：表中“其他”项目为申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 2010 年 1 月 1 日至 2010 年
12 月 31 日 12 月 31 日
卖出股票成交总额 3,578,231,969.48 3,502,353,071.22
减：卖出股票成本总额 3,664,359,089.35 3,415,217,675.24
买卖股票差价收入 -86,127,119.87 87,135,395.98
7.4.7.13 债券投资收益
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单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 1,189,059,220.67 919,775,764.62
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 1,170,385,400.00 907,926,900.00
减：应收利息总额 22,499,620.67 7,234,544.62
债券投资收益 -3,825,800.00 4,614,320.00
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 131,799,215.10 117,873,248.31
基金投资产生的股利收益 - -
合计 131,799,215.10 117,873,248.31
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -5,082,786,314.48 -478,725,521.20
——股票投资 -5,087,566,414.48 -475,360,621.20
——债券投资 4,780,100.00 -3,364,900.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -5,082,786,314.48 -478,725,521.20
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 2010 年 1 月 1 日至 2010 年
12 月 31 日 12 月 31 日
基金赎回费收入 2,168,121.96 5,076,850.81
转换费分成 75,559.80 128,468.88
合计 2,243,681.76 5,205,319.69
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、基金转换收取转换费和补差费，其中转换费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元

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本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 2010 年 1 月 1 日至 2010 年
12 月 31 日 12 月 31 日
交易所市场交易费用 12,845,282.38 9,640,167.04
银行间市场交易费用 7,025.00 2,450.00
合计 12,852,307.38 9,642,617.04
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至
年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
审计费用 170,000.00 170,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
银行费用 4,591.55 2,691.87
债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 292,591.55 290,691.87
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 156,164,784.92 157,351,259.14
其中：支付销售机构的客户维护费 19,218,554.19 19,744,238.05
注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净
值×1.00% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元

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本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 31,232,956.94 31,470,251.77
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20% /
当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 107,502,431.38 2,422,335.69 384,755,788.50 2,301,193.63
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
每 10 份
序 权益 现金形式 再投资形式 本期利润分配
除息日 基金份额 备注
号 登记日 发放总额 发放总额 合计
分红数
1 2011-1-12 2011-1-12 0.130 45,034,338.58 109,891,312.26 154,925,650.84 -
合计 - - 0.130 45,034,338.58 109,891,312.26 154,925,650.84 -
7.4.12 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌
停牌原 期末估 期末
股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 开盘 数量（股） 期末估值总额 备注
因 值单价 成本总额
单价
000768 西飞国际 2011-12-28 资产 7.26 2012-1-4 7.61 12,606,229 147,013,934.49 91,521,222.54 -

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重组
资产
000522 白云山 A 2011-11-7 12.16 - - 3,588,630 42,871,027.56 43,637,740.80 -
重组
重大
000655 金岭矿业 2011-12-12 14.80 2012-2-7 16.28 2,947,393 34,971,039.16 43,621,416.40 -
事项
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与
审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关
要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定
公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基
金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损
失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门
在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风
险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任
人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究
员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定
期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各
业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到
有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情
况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 12 月 31 日，本基金未持有信用
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类债券（2010 年 12 月 31 日：同）。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 12 月 31 日
资产
银行存款 107,502,431.38 - - - 107,502,431.38
结算备付金 4,223,827.85 - - - 4,223,827.85
存出保证金 - - - 3,531,902.51 3,531,902.51
交易性金融资产 624,618,000.00 - - 12,143,273,323.07 12,767,891,323.07
应收利息 - - - 7,200,101.19 7,200,101.19
应收申购款 9,926,271.80 - - 9,389,843.72 19,316,115.52
资产总计 746,270,531.03 - - 12,163,395,170.49 12,909,665,701.52
负债
应付证券清算款 - - - 77,733,180.47 77,733,180.47
应付赎回款 - - - 7,270,203.23 7,270,203.23
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应付管理人报酬 - - - 11,355,852.28 11,355,852.28
应付托管费 - - - 2,271,170.45 2,271,170.45
应付交易费用 - - - 1,749,371.17 1,749,371.17
其他负债 - - - 2,203,164.56 2,203,164.56
负债总计 - - - 102,582,942.16 102,582,942.16
利率敏感度缺口 746,270,531.03 - - 12,060,812,228.33 12,807,082,759.36
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款 384,755,788.50 - - - 384,755,788.50
存出保证金 - - - 2,086,481.71 2,086,481.71
交易性金融资产 436,462,000.00 - - 15,138,721,272.91 15,575,183,272.91
应收利息 - - - 10,816,929.28 10,816,929.28
应收申购款 26,045,600.93 - - 34,536,426.98 60,582,027.91
资产总计 847,263,389.43 - - 15,186,161,110.88 16,033,424,500.31
负债
应付证券清算款 - - - 11,716,908.05 11,716,908.05
应付赎回款 - - - 14,506,242.18 14,506,242.18
应付管理人报酬 - - - 13,662,680.59 13,662,680.59
应付托管费 - - - 2,732,536.14 2,732,536.14
应付交易费用 - - - 1,989,715.21 1,989,715.21
其他负债 - - - 2,238,243.22 2,238,243.22
负债总计 - - - 46,846,325.39 46,846,325.39
利率敏感度缺口 847,263,389.43 - - 15,139,314,785.49 15,986,578,174.92
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.88%
（2010 年 12 月 31 日：2.73%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2010 年
12 月 31 日：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证 100 指数的跟踪误差，力求实现
对深证 100 指数的有效跟踪。金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估，定期提
交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门，及时
进行投资组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽
核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、债券的比例不低

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于本基金资产总值的 80%；并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产－股票投资 12,143,273,323.07 94.82 15,138,721,272.91 94.70
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 12,143,273,323.07 94.82 15,138,721,272.91 94.70
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除深证 100 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
深证 100 指数上升 5% 608,336,431.07 759,362,463.31
深证 100 指数下降 5% -608,336,431.07 -759,362,463.31
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
一、公允价值
1、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
2、 以公允价值计量的金融工具
（1）金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
（2）各层次金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
11,964,492,943.33 元，属于第二层级的余额为 803,398,379.74 元，无属于第三层级的余额(2010
年 12 月 31 日：第一层级 14,885,988,454.79 元，第二层级 689,194,818.12 元，无第三层级)。
（3）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

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（4）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
二、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 12,143,273,323.07 94.06
其中：股票 12,143,273,323.07 94.06
2 固定收益投资 624,618,000.00 4.84
其中：债券 624,618,000.00 4.84
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 111,726,259.23 0.87
6 其他各项资产 30,048,119.22 0.23
7 合计 12,909,665,701.52 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 61,313,254.08 0.48
B 采掘业 869,627,164.55 6.79
C 制造业 7,248,707,198.71 56.60
C0 食品、饮料 1,727,654,844.69 13.49
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 397,474,572.97 3.10
C5 电子 323,321,887.68 2.52
C6 金属、非金属 1,570,926,941.72 12.27
C7 机械、设备、仪表 2,494,151,027.99 19.47
C8 医药、生物制品 735,177,923.66 5.74
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 90,677,577.64 0.71
E 建筑业 65,239,564.30 0.51
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 371,202,281.69 2.90
H 批发和零售贸易 496,324,000.52 3.88

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I 金融、保险业 1,038,376,196.94 8.11
J 房地产业 1,203,082,969.85 9.39
K 社会服务业 207,066,790.14 1.62
L 传播与文化产业 145,138,948.36 1.13
M 综合类 346,517,376.29 2.71
合计 12,143,273,323.07 94.82
8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 93,990,303 702,107,563.41 5.48
2 000858 五 粮 液 20,203,823 662,685,394.40 5.17
3 000001 深发展Ａ 28,290,945 441,055,832.55 3.44
4 002024 苏宁电器 46,836,047 395,296,236.68 3.09
5 000651 格力电器 22,571,423 390,259,903.67 3.05
6 000157 中联重科 44,042,855 338,689,554.95 2.64
7 000063 中兴通讯 20,007,524 338,127,155.60 2.64
8 000568 泸州老窖 7,563,663 282,124,629.90 2.20
9 000423 东阿阿胶 5,851,109 251,305,131.55 1.96
10 000338 潍柴动力 7,977,341 251,286,241.50 1.96
11 000895 双汇发展 3,505,117 245,182,934.15 1.91
12 000983 西山煤电 16,789,389 245,125,079.40 1.91
13 000527 美的电器 19,923,912 243,868,682.88 1.90
14 002304 洋河股份 1,680,397 216,720,801.09 1.69
15 000069 华侨城Ａ 29,000,951 207,066,790.14 1.62
16 000776 广发证券 9,067,897 190,425,837.00 1.49
17 000792 盐湖股份 5,679,978 181,588,896.66 1.42
18 000629 攀钢钒钛 26,432,424 165,995,622.72 1.30
19 000425 徐工机械 11,494,559 163,452,628.98 1.28
20 000538 云南白药 3,054,874 161,908,322.00 1.26
21 000402 金 融 街 25,873,604 156,535,304.20 1.22
22 000024 招商地产 8,565,928 154,186,704.00 1.20
23 000581 威孚高科 4,094,421 146,948,769.69 1.15
24 000100 TCL 集团 73,704,019 135,615,394.96 1.06
25 000009 中国宝安 12,278,477 133,835,399.30 1.05
26 000630 铜陵有色 7,960,506 133,816,105.86 1.04
27 000937 冀中能源 7,758,684 130,811,412.24 1.02
28 000623 吉林敖东 6,097,886 124,335,895.54 0.97
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29 000709 河北钢铁 42,858,895 122,576,439.70 0.96
30 000783 长江证券 17,104,745 122,298,926.75 0.95
31 000039 中集集团 9,340,556 120,026,144.60 0.94
32 000060 中金岭南 14,559,760 119,826,824.80 0.94
33 000401 冀东水泥 6,907,153 115,142,240.51 0.90
34 002142 宁波银行 12,461,019 114,142,934.04 0.89
35 000012 南 玻Ａ 12,577,082 113,948,362.92 0.89
36 002202 金风科技 14,328,045 111,042,348.75 0.87
37 000878 云南铜业 6,700,213 107,873,429.30 0.84
38 000869 张 裕Ａ 991,972 107,033,778.80 0.84
39 000969 安泰科技 5,865,692 97,135,859.52 0.76
40 000917 电广传媒 3,705,354 94,078,938.06 0.73
41 000933 神火股份 10,181,325 94,075,443.00 0.73
42 000422 湖北宜化 5,291,120 93,388,268.00 0.73
43 002073 软控股份 6,144,658 92,968,675.54 0.73
44 000960 锡业股份 5,201,984 92,647,335.04 0.72
45 000768 西飞国际 12,606,229 91,521,222.54 0.71
46 000825 太钢不锈 23,657,850 88,243,780.50 0.69
47 000758 中色股份 5,121,221 88,238,637.83 0.69
48 000970 中科三环 4,142,563 82,809,834.37 0.65
49 002155 辰州矿业 4,116,170 82,611,531.90 0.65
50 002007 华兰生物 3,297,131 82,461,246.31 0.64
51 000528 柳 工 6,958,072 81,200,700.24 0.63
52 000876 新 希 望 4,841,737 81,099,094.75 0.63
53 000728 国元证券 9,360,226 79,561,921.00 0.62
54 000729 燕京啤酒 5,854,300 78,974,507.00 0.62
55 000800 一汽轿车 8,907,033 78,827,242.05 0.62
56 002092 中泰化学 10,012,859 74,996,313.91 0.59
57 002001 新 和 成 3,638,331 71,529,587.46 0.56
58 000839 中信国安 10,688,705 71,507,436.45 0.56
59 000778 新兴铸管 11,179,213 71,435,171.07 0.56
60 002106 莱宝高科 4,223,445 70,784,938.20 0.55
61 000061 农 产 品 6,126,632 68,311,946.80 0.53
62 000898 鞍钢股份 14,876,703 67,688,998.65 0.53
63 000625 长安汽车 17,304,691 65,411,731.98 0.51
64 002081 金 螳 螂 1,848,670 65,239,564.30 0.51
65 000680 山推股份 6,971,467 62,603,773.66 0.49
66 000562 宏源证券 5,787,620 62,043,286.40 0.48
67 002069 獐 子 岛 2,496,468 61,313,254.08 0.48
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68 000400 许继电气 3,111,682 60,211,046.70 0.47
69 000541 佛山照明 6,017,419 58,669,835.25 0.46
70 002008 大族激光 8,477,947 55,615,332.32 0.43
71 000930 中粮生化 8,912,865 53,833,704.60 0.42
72 002146 荣盛发展 6,049,823 53,238,442.40 0.42
73 000046 泛海建设 12,206,356 52,731,457.92 0.41
74 000793 华闻传媒 9,134,170 51,060,010.30 0.40
75 000559 万向钱潮 8,917,078 50,470,661.48 0.39
76 000762 西藏矿业 2,495,061 49,851,318.78 0.39
77 000540 中天城投 7,762,359 49,446,226.83 0.39
78 000027 深圳能源 8,041,354 49,052,259.40 0.38
79 000059 辽通化工 6,250,144 47,501,094.40 0.37
80 000780 平庄能源 4,570,783 47,079,064.90 0.37
81 002006 精功科技 1,978,839 46,819,330.74 0.37
82 000652 泰达股份 10,983,221 46,349,192.62 0.36
83 000877 天山股份 2,179,705 46,209,746.00 0.36
84 002128 露天煤业 3,410,759 45,704,170.60 0.36
85 000503 海虹控股 7,402,793 45,379,121.09 0.35
86 000718 苏宁环球 8,558,993 44,849,123.32 0.35
87 000522 白云山 A 3,588,630 43,637,740.80 0.34
88 000968 煤 气 化 2,983,094 42,509,089.50 0.33
89 000539 粤电力Ａ 7,883,583 41,625,318.24 0.33
90 000612 焦作万方 3,677,343 39,972,718.41 0.31
91 002122 天马股份 6,097,127 39,509,382.96 0.31
92 000031 中粮地产 10,377,467 39,434,374.60 0.31
93 000550 江铃汽车 1,888,042 37,741,959.58 0.29
94 000786 北新建材 3,175,106 34,672,157.52 0.27
95 002056 横店东磁 2,152,159 34,111,720.15 0.27
96 002233 塔牌集团 3,586,809 33,716,004.60 0.26
97 000021 长城开发 6,447,393 33,075,126.09 0.26
98 000829 天音控股 5,416,526 32,715,817.04 0.26
99 000686 东北证券 2,326,408 28,847,459.20 0.23
100 000927 一汽夏利 4,424,223 27,032,002.53 0.21
101 000655 金岭矿业 2,947,393 43,621,416.40 0.34
注：金岭矿业 2012 年度已调出深证 100 指数，但因该股票停牌无法卖出。该只股票复牌后，
本基金已将其卖出。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 351,559,009.05 2.20
2 000629 攀钢钒钛 322,138,954.52 2.02
3 002304 洋河股份 242,751,406.54 1.52
4 000157 中联重科 192,037,679.34 1.20
5 000002 万 科Ａ 184,649,307.32 1.16
6 000858 五 粮 液 173,855,342.08 1.09
7 000581 威孚高科 162,683,592.32 1.02
8 002024 苏宁电器 133,013,716.59 0.83
9 000792 盐湖股份 131,617,950.77 0.82
10 000783 长江证券 122,134,076.40 0.76
11 000651 格力电器 117,558,207.16 0.74
12 000063 中兴通讯 102,274,444.38 0.64
13 000001 深发展Ａ 101,226,117.89 0.63
14 000540 中天城投 100,204,337.56 0.63
15 002202 金风科技 99,340,579.17 0.62
16 000568 泸州老窖 94,648,215.19 0.59
17 000012 南 玻Ａ 92,302,090.96 0.58
18 002073 软控股份 91,976,132.78 0.58
19 000527 美的电器 91,349,615.17 0.57
20 000401 冀东水泥 86,009,486.58 0.54
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 182,374,934.40 1.14
2 000858 五 粮 液 131,809,533.16 0.82
3 000651 格力电器 105,073,222.91 0.66
4 002024 苏宁电器 101,159,678.41 0.63
5 000568 泸州老窖 92,522,819.81 0.58
6 000001 深发展Ａ 91,116,072.69 0.57
7 000999 华润三九 87,963,856.04 0.55
8 000527 美的电器 80,217,883.80 0.50
9 000012 南 玻Ａ 79,013,580.86 0.49
10 000063 中兴通讯 76,227,756.83 0.48
11 000488 晨鸣纸业 68,916,409.49 0.43

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12 000783 长江证券 68,887,102.91 0.43
13 000338 潍柴动力 68,658,981.05 0.43
14 000983 西山煤电 68,117,568.58 0.43
15 000792 盐湖股份 66,186,582.64 0.41
16 000401 冀东水泥 61,916,322.14 0.39
17 000667 名流置业 61,230,754.26 0.38
18 002022 科华生物 60,977,998.38 0.38
19 000060 中金岭南 56,878,944.18 0.36
20 002028 思源电气 55,011,998.31 0.34
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,756,477,553.99
卖出股票收入（成交）总额 3,578,231,969.48
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 50,205,000.00 0.39
2 央行票据 193,280,000.00 1.51
3 金融债券 381,133,000.00 2.98
其中：政策性金融债 381,133,000.00 2.98
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 624,618,000.00 4.88
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110414 11 农发 14 3,300,000 331,023,000.00 2.58
2 1101094 11 央行票据 94 1,000,000 96,640,000.00 0.75
3 1101096 11 央行票据 96 1,000,000 96,640,000.00 0.75
4 110018 11 附息国债 18 500,000 50,205,000.00 0.39
5 110242 11 国开 42 500,000 50,110,000.00 0.39
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


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8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形：
2011 年 5 月 27 日，五粮液收到中国证监会的《行政处罚决定书》。本基金投资该股票的决
策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
除上述股票外，本基金投资的前十名证券中其他证券的发行主体报告期内没有被监管部门立
案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,531,902.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,200,101.19
5 应收申购款 19,316,115.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,048,119.22
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末股票中存在流通受限情况的说明
8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末无积极投资部分股票。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
（户） 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
1,005,525 13,643.66 369,324,461.00 2.69% 13,349,716,614.95 97.31%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,500,078.13 0.0328%


§10 开放式基金份额变动


单位：份
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基金合同生效日（2003 年 9 月 30 日）基金份额总额 477,689,377.16
本报告期期初基金份额总额 11,923,403,026.51
本报告期基金总申购份额 5,948,511,642.73
减:本报告期基金总赎回份额 4,152,873,593.29
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 13,719,041,075.95


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大变动
1、经公司董事会审议并经中国证监会核准，奚星华先生担任公司总经理职务，颜锡廉先生
（Allen Yan）担任公司副总经理职务，涂卫东先生担任公司督察长职务。经公司董事会审议并报
中国证监会备案，吴冶平先生辞去公司督察长职务。
具体内容请参阅 2011 年 3 月 26 日在《证券时报》上刊登的相关公告。
2、自 2011 年 6 月 11 日起，增聘陶武彬先生担任本基金的基金经理，与王建强先生共同管
理本基金。
具体内容请参阅 2011 年 6 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊
登的相关公告。
3、经公司董事会审议通过并报中国证监会备案，同意刘模林先生辞去公司副总经理职务。
具体内容请参阅 2011 年 10 月 22 日在《证券时报》上刊登的相关公告。
4、自 2011 年 12 月 8 日起，陶武彬先生不再担任本基金的基金经理，王建强先生继续担任
本基金的基金经理，管理本基金。
具体内容请参阅 2011 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的
相关公告。
11.2.2 基金托管人的重大变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生
效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为 170,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股票 占当期佣金 备注
成交金额 佣金
数量 成交总额的比例 总量的比例
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安信证券 1 2,656,110,171.95 28.66% 2,158,105.70 28.66% -
长江证券 1 1,630,148,540.25 17.59% 1,324,508.18 17.59% -
长城证券 1 1,591,707,596.09 17.18% 1,293,271.52 17.18% -
海通证券 1 1,096,906,115.17 11.84% 891,243.08 11.84% -
华泰联合证券 1 1,074,606,068.59 11.60% 873,122.54 11.60% -
中金公司 1 480,895,945.97 5.19% 390,730.62 5.19% -
平安证券 1 452,457,436.74 4.88% 367,624.27 4.88% -
中信证券 1 284,048,611.96 3.07% 230,791.37 3.07% -
中信万通 1 - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、本报告期内基金租用交易单元无变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
融通基金管理有限公司旗下基金 2010 年 12 中国证券报、上海证券报、
1 2011-1-4
月 31 日基金资产净值和基金份额净值公告 证券时报、管理人网站
融通金算盘家族之融通深证 100 指数证券投 中国证券报、上海证券报、
2 2011-1-7
资基金分红公告 证券时报、管理人网站
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所 中国证券报、上海证券报、
3 2011-3-1
持有的盐湖钾肥估值方法调整的公告 证券时报、管理人网站
融通基金管理有限公司高级管理人员任职公
4 证券时报、管理人网站 2011-3-26
告
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所 中国证券报、上海证券报、
5 2011-3-29
持有的盐湖钾肥恢复采用收盘价估值的公告 证券时报、管理人网站
融通基金管理有限公司关于新增恒泰长财证
中国证券报、上海证券报、
6 券有限责任公司代理融通旗下开放式基金销 2011-5-16
证券时报、管理人网站
售业务的公告
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关于融通旗下开放式基金在天相投资顾问有 中国证券报、上海证券报、
7 2011-5-31
限公司开通定期定额投资业务的公告 证券时报、管理人网站
关于融通旗下部分开放式基金继续参加交通 中国证券报、上海证券报、
8 2011-6-29
银行基金申购费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站
融通深证 100 指数证券投资基金基金经理增 中国证券报、上海证券报、
9 2011-6-11
聘公告 证券时报、管理人网站
10 基金行业高级管理人员变更公告 证券时报、管理人网站 2011-10-22
融通深证 100 指数证券投资基金基金经理离 中国证券报、上海证券报、
11 2011-12-8
任公告 证券时报、管理人网站


§12 备查文件目录


（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件
（二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》
（三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》
（四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其定期更新
（五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
（七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
存放地点：基金管理人、基金托管人处。
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人
网站 http://www.rtfund.com 查阅。




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