万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
万家中证创业成长指数分级证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等有关法律、法规及基金合同的有关规定募集。并经中国证监会证监许可
[2012]324号文核准募集,基金合同生效日为2012年8月2日。
【重要提示】
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金
合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的
权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 8 月 2 日,有关财务数据和净
值表现截止日为 2015 年 6 月 30 日,财务数据未经审计。
1
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:万家基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 层
办公地址:上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 层
法定代表人:毕玉国
总经理:方一天
成立日期:2002 年 8 月 23 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]44 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1 亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
联系人:兰剑
电话:021-38909626
传真:021-38909627
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国
证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014 年 10 月加入万家基金管理有
限公司,2014 年 12 月起任公司董事,2015 年 2 月起任公司总经理。
董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科
长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有
限公司董事,现任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。
董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务
部科长,副部长,齐鲁证券有限责任公司计划财务部总经理,现任齐鲁证券有限
公司财务总监。
2
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
独立董事陈增敬先生,中国民主建国会成员,博士研究生,教授,曾任山东
大学数学院讲师兼副教授,法国国家信息与自动化研究所博士后,加拿大西安大
略大学保险系访问学者、兼职教授,山东大学金融研究院(现更名为山东大学齐
鲁证券金融研究院)常务副院长兼教授,现任山东大学齐鲁证券金融研究院院长
兼数学院副院长、教授。
独立董事骆玉鼎先生,中共党员,研究生,经济学博士,副教授,曾任上海
财经大学金融学院银行系讲师,上海财经大学证券期货学院副教授、副院长,美
国国际管理研究生院(雷鸟)访问研究员,上海财经大学证券期货学院副院长兼
副教授,新疆财经大学金融系支教教师,上海财经大学金融学院副院长、常务副
院长,上海财经大学金融学院副教授,现任上海财经大学商学院副院长。
独立董事黄磊先生,中国民主建国会成员,经济学博士,教授,曾任贵州财
经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山
东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心
副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业
教学指导委员会委员。
2、基金管理人监事会成员
监事会主席李润起先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券股份有限公司文
艺路营业部客户主管、公司投行部项目经理,新疆国际实业股份有限公司证券事
务代表,现任新疆国际实业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。
监事张浩先生,中共党员,现任山东省国有资产投资控股有限公司综合部(党
委办公室)部长(主任)。
监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于中国工商银行济南
分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008 年 3 月起加入本公司,现任
公司综合管理部总监。
监事蔡鹏鹏女士,本科,先后任职于北京幸福之光商贸有限公司、北方之星
数码技术(北京)有限公司、路通资讯香港有限公司,2007 年 4 月起加入本公
司,现任公司机构理财部总监。
监事陈广益先生,硕士学位,先后任职于苏州对外贸易公司、兴业全球管理
有限公司。2005 年 3 月加入本公司,现任公司基金运营部总监。
3
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
3、基金管理人高级管理人员
董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
总经理:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994 年至 2003 年任职于国泰君安证券,
从事行政管理、机构客户开发等工作;2003 年至 2007 年任职于兴安证券,从事
营销管理工作;2007 年至 2011 年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理
等职。2011 年加入本公司,曾任综合管理部总监、董事会秘书、总经理助理,
2013 年 4 月起任公司副总经理,2014 年 10 月至 2015 年 2 月代任公司总经理。
副总经理:李修辞先生,硕士研究生。先后在华夏证券、中国证监会系统任
职,2012 年至 2014 年任职于国金通用基金管理有限公司,先后任总经理助理、
督察长、副总经理等职位,2015 年 2 月起任我公司副总经理。
督察长:兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师
事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2008 年 1 月进入万家基金管
理有限公司工作,2015 年 4 月起任公司督察长。
4、本基金基金经理简历
卞勇,量化投资部总监,基金经理,硕士研究生。2008 年进入上海双隆投
资管理有限公司,任金融工程师;2010 年进入上海尚雅投资管理有限公司,从
事高级量化分析师工作;2010 年 10 月进入在国泰基金管理有限公司,历任产品
开发、专户投资经理助理等职务;2014 年 4 月进入广发证券担任投资经理职务;
2014 年 11 月进入中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015 年 4
月加入本公司,现任量化投资部总监、万家 180 指数证券投资基金、万家中证红
利指数型证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金和万家
上证 380 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理:
吴涛:2012 年 8 月 2 日至 2015 年 5 月 23 日
姚霞天:2015 年 5 月 22 日至 2015 年 8 月 18 日
5、投资决策委员会成员
主 任:方一天
副主任:黄海
4
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
委 员:罗毅、莫海波、卞勇、孙驰、白宇
方一天先生,万家基金管理有限公司董事长兼总经理
黄海先生,公司投资总监。
罗毅先生,公司总经理助理。
莫海波先生,投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理、
万家精选股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选股票型证券投资基金基金
经理。
卞勇先生,量化投资部总监。
孙驰先生,固定收益部总监、万家货币基金基金经理、万家增强收益债券基
金基金经理、万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家日日薪货币市场证
券投资基金基金经理、万家双利债券型证券投资基金基金经理和万家现金宝货币
市场证券投资基金基金经理。
白宇先生,公司交易部总监。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
联系电话:010-66105799
联系人:蒋松云
(二)主要人员情况
截至 2015 年 3 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 203 人,平均年龄
5
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履
行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2015 年 3 月,中国工商银行共托管证
券投资基金 428 只。自 2003 年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 45 项最佳托管银行大奖;是获得奖项
最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、场外发售机构
(1)直销机构
万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台
住所:上海市浦东新区浦电路 360 号 9 层
办公地址:上海市浦东新区浦电路 360 号 9 层
法定代表人:毕玉国
6
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
电话:021-38909777
传真:021-38909798
联系人:李忆莎
客户服务热线:95538 转 6;400-888-0800
网址:http://www.wjasset.com/
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回
等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:
https://trade.wjasset.com/
(2)场外代销机构
1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
联系人:王均山
传真:(010)66107914
客户服务电话:95588
公司网站: www.icbc.com.cn
2)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599(或拨打各城市营业网点咨询电话)
网址:www.abchina.com
4)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
7
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
办公地址:上海市北京东路 689 号
法定代表人:吉晓辉
客户服务电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
5)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
6)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
7)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
客服电话:400-888-8788,10108998,95525
网址:www.ebscn.com
8)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人:兰荣
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
9)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 10 层
法定代表人:王开国
8
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
客户服务热线:400-8888-001、95553
网址:www.htsec.com
10)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人:万建华
客服电话:400-888-8666
网址:www.gtja.com
11)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人:林治海
客户服务电话:95575
网址:www.gf.com.cn
12)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法人代表:王东明
客户服务电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
13)中信证券(浙江)有限责任公司(原中信金通证券)
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层
法人代表:沈强
客服电话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn
14)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人:高冠江
客户服务电话:400-800-8899
9
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
网址:www.cindasc.com
15)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
法定代表人:冯戎
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
16) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人:陈有安
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
17)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
客户服务电话:95536
网站:www.guosen.com.cn
18)爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市南京西路 758 号 24 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人:张建华
客户服务电话:021-32229888 转 25115
网址:www.ajzq.com
19)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
法定代表人:陈林
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
20)山西证券股份有限公司
10
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
客户服务电话:400-666-1618
网址:www.sxzq.com
21)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:郁忠民
客户服务电话:400-891-8918,021-962518
网址:www.962518.com
22)中信建投证券有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-888-8108
网址:www.csc108.com
23)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号
法定代表人:吴永敏
客户服务电话:6008601555
网址:www.dwjq.com.cn
24)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 层 01 单元
法定代表人:高竹
客户服务电话:400-184-0028
网址:http://wkzq.com.cn
25) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:95579
11
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
网址:www.htsc.com.cn
26) 日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
法定代表人:孔佑杰
客户服务电话:400-660-9839
网址: www.rxzq.com.cn
27) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
客户服务电话:400-8888-111,95565
网址:www.newone.com.cn
28)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:储晓明
客户服务电话:4008895523
网址:www.sywg.com
29) 深圳众禄基金销售有限公司
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
30) 北京展恒基金销售有限公司
客服电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
31) 上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
32) 杭州数米基金销售有限公司
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
33) 华鑫证券有限责任公司
12
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
客服电话:021-32109999;029-68918888
网址:www.cfsc.com.cn
34)和讯信息技术有限公司
客服电话: 400-920-0022
公司网站:licaike.hexun.com
35) 金元证券股份有限公司
客户服务电话: 4008-888-228
公司网站: www.jyzq.cn
36)万银财富基金销售有限公司
客服热线:400-808-0069
公司网站:www.wy-fund.com
37)华龙证券有限责任公司
客服电话:4006898888
网址: www.hlzqgs.com
38)东海证券股份有限公司
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
2、场内发售机构
场内代销机构是指具有基金代销资格的深圳证券交易所会员,具体会员单位
名单详见深圳证券交易所网站:
http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylb.aspx
本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可通过深
圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。具体名单可在深圳证券交易所网
站查询,基金管理人将不就此事项进行公告。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售
本基金,并及时公告。
(二)基金注册登记机构
13
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
电话:(010)58598888
传真:(010)58598824
(三)律师事务所
名称:北京市大成律师事务所上海分所
住所:上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 24 层
电话:(021)3872 2416
联系人:华涛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所
住所:北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层(100738)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼(200120)
联系电话:(021)22288888
传真:(021)22280000
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳,汤骏
四、基金的名称
万家中证创业成长指数分级证券投资基金
五、基金的类型
基金类别:股票型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险
控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
14
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
间的日平均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证创业成
长指数的有效跟踪。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份
股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新
股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。其中,中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比
例不低于基金资产的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金为指数型基金,采用完全复制方法进行投资运作,按照成份股在中证
创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,
基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
1、资产配置策略
本基金投资于中证创业成长指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基
金资产的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。
本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指
数的有效跟踪。
2、股票投资策略
本基金采用完全复制方法来跟踪中证创业成长指数,按照中证创业成长指数
成份股的基准权重构建股票指数化投资组合。为求基金实际投资组合尽量贴近标
的指数的表现,减小跟踪误差,基金管理人将根据实际情况对基金投资组合进行
适当调整:
15
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
(1)本基金股票组合根据所跟踪的中证创业成长指数对其成份股的调整而
进行相应的定期跟踪调整;
(2)根据指数编制规则,中证创业成长指数成份股因增发、送配、分红或
其他原因所造成的临时成份股调整,本基金将根据中证创业成长指数成份股临时
调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;
(3)根据指数编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,对
投资组合进行优化调整,以尽量减小指数成份股变动所造成的跟踪误差;
(4)根据本基金的申购、赎回、分红等情况对投资组合的影响,以尽可能
贴近标的指数表现为目的,对投资组合进行相应调整;
(5)指数成份股因受股票停牌限制、股票流动性限制等市场因素限制或法
律法规、基金合同等合规因素限制,使本基金无法依据指数购买某成份股的情况,
本基金可以根据实际情况对投资组合进行调整;
(6)其他影响指数复制的因素,本基金可以根据实际情况,结合以往经验,
对本基金资产进行适当调整,力争在控制风险的前提下,获得更接近标的指数的
收益率。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理的需要,以保证基金资产流动性为目的,可以投资于
国债、金融债等到期日在一年以内的债券。本基金在构建债券投资组合时,合理
评估收益性、流动性和信用风险,有效利用基金资产,提高基金资产投资收益。
4、根据中基协发[2015]4 号文“关于发布《基金参与融资融券及转融通证券
出借业务指引》的通知”规定,本基金可以参与转融通证券出借交易。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款
利率
如果今后法律法规发生变化,或是本基金的标的指数被中证指数有限公司停
止发布、或由其他指数替代,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较
基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本
16
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
基金管理人在征得基金托管人同意的情况下,履行适当程序并报中国证监会核准
后按实际情况变更基金的标的指数和业绩比较基准,并在变更前提前 2 个工作日
在中国证监会指定的媒体上公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。万家创
业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险
和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;万家创业成长 A
份额,具有较低风险、收益相对稳定的特征;万家创业成长 B 份额具有高风险、
高预期收益的特征。
十一、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7
月 17 日复核了本招募说明书中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载误导性陈述及重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未
经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 132,211,874.56 90.83
其中:股票 132,211,874.56 90.83
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
17
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
银行存款和结算备付金合
6 13,261,320.84 9.11
计
7 其他资产 94,320.72 0.06
8 合计 145,567,516.12 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代 占基金资产净值比例
行业类别 公允价值(元)
码 (%)
A 农、林、牧、渔业 280.50 0.00
B 采矿业 3,264.64 0.00
C 制造业 73,080,564.99 50.69
电力、热力、燃气及水生产和
D 1,716,781.13 1.19
供应业
E 建筑业 2,948,255.36 2.04
F 批发和零售业 1,370,627.93 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 2,265.71 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 24,235,880.17 16.81
务业
J 金融业 7,297,354.00 5.06
K 房地产业 6,194,939.73 4.30
L 租赁和商务服务业 4,213,327.77 2.92
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,159,685.06 2.19
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
18
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
P 教育 521,403.00 0.36
Q 卫生和社会工作 2,783,994.06 1.93
R 文化、体育和娱乐业 4,681,324.24 3.25
S 综合 1,926.27 0.00
合计 132,211,874.56 91.70
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 300059 东方财富 138,103 8,712,918.27 6.04
2 002415 海康威视 144,274 6,463,475.20 4.48
3 300104 乐视网 107,900 5,584,904.00 3.87
4 002450 康得新 168,936 5,169,441.60 3.59
5 300027 华谊兄弟 102,838 3,922,241.32 2.72
6 002673 西部证券 130,400 3,699,448.00 2.57
7 002736 国信证券 143,400 3,597,906.00 2.50
8 002202 金风科技 179,100 3,487,077.00 2.42
9 002241 歌尔声学 90,125 3,235,487.50 2.24
10 300124 汇川技术 55,452 2,661,696.00 1.85
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票
19
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报
告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
20
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 61,142.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,626.93
5 应收申购款 30,551.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 94,320.72
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为 2015 年 6 月 30 日,托管人中国工商银行于 2015 年 7 月
17 日复核了本招募说明书中的基金净值表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
21
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
(一)本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
较基准
净值增 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③
标准差
④
2015 年
62.14% 2.46% 66.63% 2.40% -4.49% 0.06%
上半年
2014 年 -4.77% 1.31% 2.89% 1.28% -7.66% 0.03%
2013 年 15.36% 1.53% 23.12% 1.51% -7.76% 0.02%
2012 年 0.30% 0.94% 0.78% 1.39% -0.48% -0.45%
基 金 成
立 日 至 -34.04
78.66% 1.60% 112.70% 1.62% -0.02%
2015 年 6 %
月 30 日
(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基
准的变动的比较(2012 年 8 月 2 日至 2015 年 6 月 30 日)
22
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
注:本基金于 2012 年 8 月 2 日成立。根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建
仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配
置比例符合法律法规和基金合同要求。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数许可使用费;
4、基金上市初费及上市年费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
23
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.22%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
24
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。
通常情况下,标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费
率计提。计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。
指数许可使用费自基金合同生效日起每日计提,按季支付。由基金管理人向
基金托管人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于次季初十个工
作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。
上述(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;
调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体及基金
管理人网站上公告。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更本基金标的指数的使用许可费
25
万家中证创业成长指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2015 年第 3 号)
费率和计费方式,基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施
日前 2 日在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于 2015 年 3 月 17 日刊登的本基
金招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的
投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下:
1、在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据
的截止日期。
3、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。
4、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。
5、在“九、基金的投资”部分,补充了本基金最近一期(2015 年第二季度)
投资组合报告内容。
6、在“十、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。
7、增加了“二十三、其他应披露事项”部分,更新了本基金最近一次招募
说明书更新以来的公告事项。
万家基金管理有限公司
2015 年 9 月 16 日
26
点击查看>>
附件
