中银主题策略混合型证券投资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
5 托管人报告 ......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......15

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......18
7 投资组合报告 ......45

7.1 期末基金资产组合情况......45

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......54

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......55

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......55

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......55

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55

7.12 投资组合报告附注......55
8 基金份额持有人信息 ......56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......56
9 开放式基金份额变动 ......57
10 重大事件揭示 ......57

10.1 基金份额持有人大会决议......57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

10.4 基金投资策略的改变......57

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

10.8 其他重大事件......59
11 备查文件目录......60

11.1 备查文件目录......60

11.2 存放地点......60

11.3 查阅方式......60

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中银主题策略混合型证券投资基金

基金简称 中银主题策略混合

基金主代码 163822

交易代码 163822

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 7 月 25 日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 879,839,802.33 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中银主题策略混合 A 中银主题策略混合 C

下属分级基金的交易代码 163822 015386

报告期末下属分级基金的份额总额 555,285,634.28 份 324,554,168.05 份

2.2 基金产品说明

本基金以主题投资为核心，充分把握驱动中国经济发展和结构转型带来的
投资目标 主题性投资机会，并精选获益程度高的主题个股进行投资。在严格控制风
险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所
处的经济周期，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及
投资策略 风险分析进行大类资产配置。其次，基于自上而下的投资主题框架，综合
运用定量和定性的分析方法，针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的
分析，挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会，精选与投资主题相符的
行业和具有核心竞争力的上市公司进行投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币
风险收益特征 市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品
种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 广发银行股份有限公司

姓名 欧阳向军 顾洪峰

信 息 披 露 联系电话 021-38848999 010-65169885

负责人 电子邮箱

clientservice@bocim.com guhongfeng@cgbchina.com.cn

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 4008308003

传真 021-68873488 010-65169555

注册地址 上海市银城中路200号中银大 广东省广州市越秀区东风东路


厦45层 713号

办公地址 上海市银城中路200号中银大 北京市东城区东长安街甲2号

厦10层、11层、26层、45层 广发银行大厦

邮政编码 200120 100005

法定代表人 章砚 王凯

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200 号 26 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

中银主题策略混合 A 中银主题策略混合 C

本期已实现收益 124,644,309.94 51,325,494.53

本期利润 289,246,664.11 101,006,475.27

加权平均基金份额本期利润 0.6112 0.5372

本期加权平均净值利润率 14.86% 13.03%

本期基金份额净值增长率 16.13% 15.89%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

中银主题策略混合 A 中银主题策略混合 C

期末可供分配利润 991,956,169.61 573,156,799.50

期末可供分配基金份额利润 1.7864 1.7660

期末基金资产净值 2,441,932,624.08 1,420,009,818.15

期末基金份额净值 4.398 4.375

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

中银主题策略混合 A 中银主题策略混合 C

基金份额累计净值增长率 356.42% 16.60%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银主题策略混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 2.88% 1.73% 1.02% 0.70% 1.86% 1.03%

过去三个月 7.09% 1.54% -3.84% 0.66% 10.93% 0.88%

过去六个月 16.13% 1.30% -0.11% 0.67% 16.24% 0.63%

过去一年 3.58% 1.24% -10.81% 0.79% 14.39% 0.45%

过去三年 66.46% 1.47% -3.41% 0.96% 69.87% 0.51%

自基金合同生 356.42% 1.70% 66.48% 1.12% 289.94% 0.58%
效日起
中银主题策略混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 2.84% 1.73% 1.02% 0.70% 1.82% 1.03%

过去三个月 6.97% 1.53% -3.84% 0.66% 10.81% 0.87%

过去六个月 15.89% 1.30% -0.11% 0.67% 16.00% 0.63%

过去一年 3.16% 1.24% -10.81% 0.79% 13.97% 0.45%

自基金合同生 16.60% 1.34% -1.59% 0.90% 18.19% 0.44%
效日起
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银主题策略混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012 年 7 月 25 日至 2023 年 6 月 30 日）

中银主题策略混合 A

中银主题策略混合 C

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理(英国)有限
公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金
业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银

货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百
余只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助 证券从业

姓名 职务 理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司高级副总
裁（SVP）,管理学硕士。曾任平
安资管投资经理。2018 年加入中
银基金管理有限公司，2019 年 3
月至今任中银主题基金基金经理，
黄珺 基金经理 2019-03-1 - 15 2020 年 2 月至今任中银收益基金
3 基金经理，2021 年 9 月至今任中
银鑫新消费成长基金基金经理，
2021 年 11 月至 2023 年 2 月任中
银大健康基金基金经理，2023 年 5
月至今任中银卓越成长基金基金
经理。具备基金从业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关
规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，上半年全球发达国家在高通胀和金融条件收紧背景下经济边际走弱，不过体现出一定韧性。美国通胀回落，经济有所分化但仍有韧性，就业市场维持偏紧状态，6 月 CPI 较 2022
年 12 月回落 3.5 个百分点至 3.0%，6 月制造业 PMI 较 2022 年 12 月回落 2.4 个百分点至 46.0%，6
月服务业 PMI 较 2022 年 12 月回升 4.7 个百分点至 53.9%，6 月失业率较 2022 年 12 月小幅抬升 0.1
个百分点至 3.6%。美联储 2 月、3 月、5 月各加息 25bps，联邦基金目标利率区间上限升至 5.25%。
欧元区经济表现分化，服务业好于制造业，4 月失业率较 2022 年末回落 0.2 个百分点至 6.5%，6 月
制造业 PMI 较 2022 年末回落 4.4 个百分点至 43.4%，6 月服务业 PMI 较 2022 年末抬升 2.2 个百分点
至 52.0%，欧央行 2 月和 3 月各加息 50bps、5 月和 6 月各加息 25bps。日本央行维持基准利率不变，
经济边际向好，通胀有所回落，6 月 CPI 同比较 2022 年末回落 0.7 个百分点至 3.3%，6 月制造业 PMI
较 2022 年末回升 0.9 个百分点至 49.8%，6 月服务业 PMI 较 2022 年末抬升 2.9 个百分点至 54.0%。
综合来看，全球经济下半年经济下行压力仍存，主要经济体央行货币政策依然处于继续收紧状态，不过可能接近于加息尾声。

国内经济方面，经济依然处于弱复苏状态，经济内生修复动能仍待提振，国内经济数据边际走弱，仍体现结构性分化，基建维持在一定强度，消费增速继续恢复，地产维持负增长，出口走弱，
CPI 与 PPI 通胀整体走低。具体来看，上半年领先指标中采制造业 PMI 先上后下，6 月值较 2022 年
12 月值走高 2.0 个百分点至 49.0%，同步指标工业增加值 6 月同比增长 4.4%，较 2022 年 12 月回升
3.1 个百分点。从经济增长动力来看，出口与投资走弱，消费有所恢复：6 月美元计价出口增速较 2022
年 12 月回落 1.0 个百分点至-12.4%，6 月社会消费品零售总额增速较 2022 年 12 月回升 4.9 个百分点
至 3.1%，基建投资较强，制造业投资仍在相对低位，房地产投资延续负增长，1-6 月固定资产投资

增速较 2022 年末回落 1.3 个百分点至 3.8%的水平。通胀方面，CPI 震荡走低，6 月同比增速从 2022
年 12 月的 1.8%降低 1.8 个百分点至 0.0%，PPI 负值走阔，6 月同比增速从 2022 年 12 月的-0.7%回
落 4.7 个百分点至-5.4%。

2.市场回顾

整体来看，股票市场方面，上半年上证综指上涨 3.65%，代表大盘股表现的沪深 300 指数下跌
0.75%，中小板综合指数上涨 2.25%，创业板综合指数上涨 5.68%。从行业表现上，上半年表现最好的资产是 AI 相关的 TMT 行业，其中传媒中的游戏与通信中的光模块两个子行业表现最佳，分别代表了这一轮海外科技公司引领浪潮下的应用与算力基础设施。与此同时，消费类与顺周期行业上半年表现较差，从二季度开始，经济复苏的力度与节奏比市场预期的要慢与弱一些。今年上半年，市场上总体上是一个存量或减量博弈的市场，行业轮动的特别快，基于未来的信心比较脆弱，在历史上 2013-2014 年也曾经经历相似的阶段，在 2013-2015 年是移动互联网的浪潮引领下的科技革命，我们期待这一轮 AI 引领下的新的行业发展，也将改变很多行业的生态。

上半年债市整体走强，信用债表现相对利率债更好,在收益率曲线上，收益率曲线走势陡峭化。货币市场方面，上半年央行保持流动性合理充裕，3 月降准 25bps，6 月降息 10bps，银行间资金面宽松。可转债市场，年初随正股冲高，随后振幅收窄，主要跟随权益市场波动。

3.运行分析

上半年股票市场有所上涨，债券市场各品种总体上涨，本基金业绩表现好于比较基准。策略上，我们保持相对稳定的仓位，积极参与市场的结构性投资机会，优化配置结构，重点配置了 TMT 中的传媒板块、顺周期中的机械行业、泛大消费与非银金融行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 16.13%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%。

报告期内，本基金 C 类份额净值增长率为 15.89%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，全球经济增长活力受高利率抑制，景气下行将消磨内生动能的韧性。全球经济动能趋弱，各国政策节奏的差异将使经济体内需表现分化。全球货币政策整体仍在收紧，上半年重新增长的流动性在下半年可能面临进一步的收紧。国内经济逐渐由疫后恢复转变为平稳发展的状态；
宏观政策相较上半年或小幅加码，财政政策加快专项债发行，货币政策总量和结构性工具或均有发力可能，保持流动性合理充裕。

当前我国经济逐渐由疫后恢复转变为平稳发展的状态，展望下半年宏观经济态势，基本面企稳的关键点：其一是在于新型经济周期动能的回升，其二是在于传统周期的韧性。从新周期角度来看：（1）当下工业企业盈利拐点已现；（2）产能利用率已进入磨底阶段；（3）价格指数拐点预计在三季度出现；（4）下半年出口将具有较强韧性；以上四个因素均指向下半年库存周期以及制造业投资周期将先后见底，进而驱动经济周期的企稳回升。从传统周期角度来看：（1）房地产投资短期内仍面临一定压力，在增速下行中将逐渐走向稳定；（2）基建投资短期内仍将对经济起到一定支撑；（3）地产后周期相关消费企稳、价格指数见底、居民消费倾向边际回升等因素均表明下半年消费将具有较强修复动能。综合来看，下半年新老周期将共同托底经济增长，叠加较为宽松的政策环境支持，预计我国经济基本面将逐渐步入企稳回升阶段。通胀方面，PPI 同比增速有望逐步见底回升，CPI同比增速有望温和上行。货币政策整体稳健偏松，降准降息仍有可能，流动性保持合理充裕，资金利率有望保持在低位。从市场结构来看，下半年政府债供给压力或有所上行，债券需求或仍较为旺盛，包括银行存款利率下行驱动部分资金流向理财和债基等、商业银行债贷性价比支撑的配置需求、信用风险偏好偏低带来的避险需求。

权益方面，A 股对国内经济预期处于低位，后续伴随着稳增长政策加码和价格、库存周期见底，存在一定的修复空间，另外海外方面美联储结束加息周期，中美小周期平稳期也可能带来外资一定程度的回流，总体预计下半年 A 股震荡上行。总体上，我们在目前的 3200 点附近的指数位置不悲观，下行空间有限，我们将积极寻找市场的结构性机会，不管是 AI 产业趋势下真正的科技革命浪潮，还是经济弱复苏预期下有望率先走出低谷的高端制造业，都将是我们未来积极关注的方向，此外，羸弱的消费也包含了充分的悲观预期，随着信心的逐步建立，也有望慢慢走出底部区域。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由基金运营、风险管理、研究及投资相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。当改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，会计师事务所应对基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表审核意
见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。

4.6.2 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.3 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 20%。

本报告期期末 A 类基金份额可供分配利润为 991,956,169.61 元,C 类基金份额可供分配利润为
573,156,799.50 元。本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对中银主题策略混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中银主题策略混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 126,958,163.13 297,793,469.73

结算备付金 11,700,811.10 5,977,428.95

存出保证金 2,388,569.30 1,734,308.44

交易性金融资产 6.4.7.2 3,738,750,402.73 2,056,896,491.07

其中：股票投资 3,541,157,409.47 1,945,023,700.07

基金投资 - -

债券投资 197,592,993.26 111,872,791.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收清算款 2,071,979.76 -

应收股利 - -

应收申购款 15,243,772.88 40,407,218.64

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 3,897,113,698.90 2,402,808,916.83

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 7,417,127.69 167,036,392.61

应付赎回款 15,639,531.95 74,915.83

应付管理人报酬 4,576,069.40 2,125,039.78

应付托管费 762,678.22 354,173.30

应付销售服务费 424,449.76 124,772.72

应付投资顾问费 - -

应交税费 - 4.51

应付利润 - -


递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 6,351,399.65 4,219,396.44

负债合计 35,171,256.67 173,934,695.19

净资产：

实收基金 6.4.7.7 879,839,802.33 588,909,220.01

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 2,982,102,639.90 1,639,965,001.63

净资产合计 3,861,942,442.23 2,228,874,221.64

负债和净资产总计 3,897,113,698.90 2,402,808,916.83

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 879,839,802.33 份，其中 A 类基金份额净值
4.398 元，基金份额 555,285,634.28 份；C 类基金份额净值 4.375 元，基金份额 324,554,168.05 份。
6.2 利润表
会计主体：中银主题策略混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至

2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

一、营业总收入 415,509,980.47 -3,527,800.20

1.利息收入 632,032.07 208,196.51

其中：存款利息收入 6.4.7.9 632,032.07 208,196.51

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 199,304,653.12 -88,234,490.41

其中：股票投资收益 6.4.7.10 173,090,009.67 -91,810,869.71

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 1,211,697.16 385,575.31

资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 25,002,946.29 3,190,803.99

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.15 214,283,334.91 84,400,334.40
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 1,289,960.37 98,159.30

减：二、营业总支出 25,256,841.09 7,159,324.58

1．管理人报酬 6.4.10.2 20,258,687.48 6,011,891.91

2．托管费 6.4.10.2 3,376,447.92 1,001,981.98


3．销售服务费 1,537,043.07 65,986.21

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6. 信用减值损失 - -

7．税金及附加 0.33 -

8．其他费用 6.4.7.17 84,662.29 79,464.48

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 390,253,139.38 -10,687,124.78
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 390,253,139.38 -10,687,124.78

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 390,253,139.38 -10,687,124.78

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中银主题策略混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 2,228,874,22
资产（基金净 588,909,220.01 - 1,639,965,001.63 1.64
值）

二、本期期初净 2,228,874,221.
资产（基金净 588,909,220.01 - 1,639,965,001.63 64
值）

三、本期增减变 1,633,068,220.
动额（减少以 290,930,582.32 - 1,342,137,638.27 59
“-”号填列）

（一）、综合收 - - 390,253,139.38 390,253,139.3
益总额 8

（二）、本期基金

份额交易产生的 1,242,815,081.
基金净值变动数 290,930,582.32 - 951,884,498.89 21
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 610,647,661.14 - 1,947,372,210.99 2,558,019,872.
款 13


2.基金赎回 -319,717,078.82 - -995,487,712.10 -1,315,204,79
款 0.92

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 879,839,802.33 - 2,982,102,639.90 3,861,942,442.
产（基金净值） 23

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计
收益（若有）

一、上期期末净 741,778,952.
资产（基金净 167,106,375.92 - 574,672,576.80 72
值）

二、本期期初净 741,778,952.
资产（基金净 167,106,375.92 - 574,672,576.80 72
值）

三、本期增减变 334,820,251.4
动额（减少以 86,515,828.36 - 248,304,423.13 9
“-”号填列）

（一）、综合收 - - -10,687,124.78 -10,687,124.7
益总额 8

（二）、本期基金

份额交易产生的 345,507,376.2
基金净值变动数 86,515,828.36 - 258,991,547.91 7
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申购 114,759,810.37 - 340,331,544.30 455,091,354.6
款 7

2.基金赎回 -28,243,982.01 - -81,339,996.39 -109,583,978.
款 40

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净值
减少以“-”号填列）

四、本期期末净资 253,622,204.28 - 822,976,999.93 1,076,599,204.
产（基金净值） 21

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张家文，主管会计工作负责人：陈宇，会计机构负责人：乐妮

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中银主题策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原中银主题策略股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]805 号文《关于核准中银主题策略股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开
发行募集，基金合同于 2012 年 7 月 25 日正式生效，首次设立募集规模为 895,045,013.12 份基金份
额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。

根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，中银基金管理有限公司决定自 2015 年 8 月7 日起将本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》。

根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人广发银行股份有限
公司协商一致，本基金自 2022 年 3 月 16 日起增加 C 类基金份额，并相应修改《中银主题策略混合
型证券投资基金基金合同》及《中银主题策略混合型证券投资基金托管协议》。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板）、存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于 2023 年 8 月 29 日批准。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报
规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务
状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1会计年度

本期财务报表的实际编制期间系自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；


对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），
按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；


(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/ 损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期收
益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 126,958,163.13

等于：本金 126,917,683.48

加：应计利息 40,479.65

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -


加：应计利息 -

合计 126,958,163.13

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,274,528,967.10 - 3,541,157,409.47 266,628,442.37

贵金属投资-金交 -

- - -
所黄金合约

交 易 所 2,405,783.26

市场 194,905,922.00 197,592,993.26 281,288.00

债券 银 行 间 -

市场 - - -

合计 194,905,922.00 2,405,783.26 197,592,993.26 281,288.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 3,469,434,889.10 2,405,783.26 3,738,750,402.73 266,909,730.37

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,959.96

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 6,265,137.13

其中：交易所市场 6,265,137.13

银行间市场 -

应付利息 -

应付信息披露费 59,507.37

应付审计费 24,795.19

合计 6,351,399.65

6.4.7.7 实收基金
中银主题策略混合 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 460,313,770.39 460,313,770.39

本期申购 288,623,098.20 288,623,098.20

本期赎回（以“-”号填列） -193,651,234.31 -193,651,234.31

本期末 555,285,634.28 555,285,634.28

中银主题策略混合 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 128,595,449.62 128,595,449.62

本期申购 322,024,562.94 322,024,562.94

本期赎回（以“-”号填列） -126,065,844.51 -126,065,844.51

本期末 324,554,168.05 324,554,168.05

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
中银主题策略混合 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 705,783,011.30 577,265,860.75 1,283,048,872.05

本期利润 124,644,309.94 164,602,354.17 289,246,664.11

本期基金份额交易产生的 161,528,848.37 152,822,605.27 314,351,453.64

变动数

其中：基金申购款 479,587,884.66 440,888,091.61 920,475,976.27

基金赎回款 -318,059,036.29 -288,065,486.34 -606,124,522.63


本期已分配利润 - - -

本期末 991,956,169.61 894,690,820.19 1,886,646,989.80

中银主题策略混合 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 195,719,085.73 161,197,043.85 356,916,129.58

本期利润 51,325,494.53 49,680,980.74 101,006,475.27

本期基金份额交易产生的 326,112,219.24 311,420,826.01 637,533,045.25

变动数

其中：基金申购款 529,106,806.68 497,789,428.04 1,026,896,234.72

基金赎回款 -202,994,587.44 -186,368,602.03 -389,363,189.47

本期已分配利润 - - -

本期末 573,156,799.50 522,298,850.60 1,095,455,650.10

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 543,418.93

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 66,774.74

其他 21,838.40

合计 632,032.07

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 5,267,132,922.28

减：卖出股票成本总额 5,077,006,406.11

减：交易费用 17,036,506.50

买卖股票差价收入 173,090,009.67

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,238,469.53

债券投资收益——买卖债券（债转股及 -26,772.37
债券到期兑付）差价收入


债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,211,697.16

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 93,715,652.27
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 91,828,050.30
成本总额

减：应计利息总额 1,914,341.91

减：交易费用 32.43

买卖债券差价收入 -26,772.37

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益 25,002,946.29

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 25,002,946.29

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产 214,283,334.91

——股票投资 213,767,148.31

——债券投资 516,186.60

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -


2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的 -
预估增值税

合计 214,283,334.91

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入 1,289,564.53

基金转换费收入 395.84

合计 1,289,960.37

6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

其他 359.73

合计 84,662.29

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

广发银行股份有限公司 (“广发银行”) 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的管理费 20,258,687.48 6,011,891.91

其中：支付销售机构的客户维护费 2,447,275.94 515,202.65

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6

30日 月30日

当期发生的基金应支付的托管费 3,376,447.92 1,001,981.98

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银主题策略混合A 中银主题策略混合 C 合计

中银基金管理有限公 - 703,244.92 703,244.92
司

合计 - 703,244.92 703,244.92

获得销售服务费的各关 上年度可比期间


联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

中银主题策略混合A 中银主题策略混合C 合计

中银基金管理有限公 - 2,130.31 2,130.31
司

合计 - 2,130.31 2,130.31

注：1.本基金自 2022 年 3 月 16 日起增加 C 类基金份额；

2.基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及
基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基
金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务
费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的
证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

项目 中银主题策略混合
中银主题策略混合A中银主题策略混合C中银主题策略混合A C

期初持有的基金份

额 7,406,141.86 - - -

期间申购/买入总份

额 - - - -

期间因拆分变动份

额 - - - -

减：期间赎回/卖出

总份额 - - - -

期末持有的基金份

额 7,406,141.86 - - -

期末持有的基金份
额

占基金总份额比例 1.33% - - -

注：（1）期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
（2）本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中银主题策略混合 A

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 A 类份额。中银主题策略混合 C

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金 C 类份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

广发银行股份有限公司 126,958,163. 543,418.93 39,054,874.0 183,276.16
13 4

注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

- - - - 0 0.00

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入


数量（单位： 总金额

股/张）

中银国际证

券股份有限 600938 中国海油 公开发行 120,005 1,296,054.00

公司
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流通

受 期末 期末

证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值

代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注

30148 致尚 2023-0 新股 277,92 277,92

6 科技 6-30 6 个月 未上 57.66 57.66 4,820 1.20 1.20 -

市

68824 晶合 2023-0 新股 147,06 133,73

9 集成 4-24 6 个月 锁定 19.86 18.06 7,405 3.30 4.30 -

期内

30139 仁信 2023-0 新股 124,75 124,75

5 新材 6-21 6 个月 未上 26.68 26.68 4,676 5.68 5.68 -

市

68847 阿特 2023-0 新股 69,497 106,68

2 斯 6-02 6 个月 锁定 11.10 17.04 6,261 .10 7.44 -

期内

68844 智翔 2023-0 新股 114,89 89,443

3 金泰 6-13 6 个月 锁定 37.88 29.49 3,033 0.04 .17 -

期内

30135 湖南 2023-0 新股 48,086 86,766

8 裕能 2-01 6 个月 锁定 23.77 42.89 2,023 .71 .47 -

期内

30120 朗威 2023-0 新股 79,009 79,009

2 股份 6-28 6 个月 未上 25.82 25.82 3,060 .20 .20 -

市

68860 天承 2023-0 6 个月 新股 55.00 55.00 1,391 76,505 76,505 -


3 科技 6-30 未上 .00 .00

市

68846 中芯 2023-0 新股 78,522 74,658

9 集成 4-28 6 个月 锁定 5.69 5.41 13,800 .00 .00 -

期内

68848 九州 2023-0 新股 62,542 54,308

5 一轨 1-11 6 个月 锁定 17.47 15.17 3,580 .60 .60 -

期内

68836 中科 2023-0 新股 19,611 53,740

1 飞测 5-12 6 个月 锁定 23.60 64.67 831 .60 .77 -

期内

68814 中船 2023-0 新股 36,547 38,549

6 特气 4-13 6 个月 锁定 36.15 38.13 1,011 .65 .43 -

期内

68848 南芯 2023-0 新股 40,309 37,003

4 科技 3-28 6 个月 锁定 39.99 36.71 1,008 .92 .68 -

期内

00128 陕西 2023-0 新股 36,163 35,447

6 能源 3-31 6 个月 锁定 9.60 9.41 3,767 .20 .47 -

期内

00128 中电 2023-0 新股 16,465 29,133

7 港 3-30 6 个月 锁定 11.88 21.02 1,386 .68 .72 -

期内

68835 颀中 2023-0 新股 28,568 28,497

2 科技 4-11 6 个月 锁定 12.10 12.07 2,361 .10 .27 -

期内

68850 索辰 2023-0 新股 36,834 27,108

7 科技 4-10 6 个月 锁定 245.56 122.11 222 .00 .42 -

期内

68858 芯动 2023-0 新股 17,327 26,360

2 联科 6-21 6 个月 锁定 26.74 40.68 648 .52 .64 -

期内

30129 三博 2023-0 新股 9,856. 23,782

3 脑科 4-25 6 个月 锁定 29.60 71.42 333 80 .86 -

期内

68855 航天 2023-0 新股 20,238 22,466

2 南湖 5-08 6 个月 锁定 21.17 23.50 956 .52 .00 -

期内

30130 美利 2023-0 新股 22,217 21,887

7 信 4-14 6 个月 锁定 32.34 31.86 687 .58 .82 -

期内

68854 国科 2023-0 新股 17,904 21,750

3 军工 6-14 6 个月 锁定 43.67 53.05 410 .70 .50 -

期内


30131 鑫磊 2023-0 新股 14,344 18,161

7 股份 1-12 6 个月 锁定 20.67 26.17 694 .98 .98 -

期内

30126 海看 2023-0 新股 20,912 17,646

2 股份 6-13 6 个月 锁定 30.22 25.50 692 .24 .00 -

期内

30138 天键 2023-0 新股 22,756 17,609

3 股份 5-31 6 个月 锁定 46.16 35.72 493 .88 .96 -

期内

68847 晶升 2023-0 新股 13,073 17,032

8 股份 4-13 6 个月 锁定 32.52 42.37 402 .04 .74 -

期内

68856 航天 2023-0 新股 9,205. 16,197

2 软件 5-15 6 个月 锁定 12.68 22.31 726 68 .06 -

期内

30143 泓淋 2023-0 新股 18,970 16,038

9 电力 3-10 6 个月 锁定 19.99 16.90 949 .51 .10 -

期内

68862 双元 2023-0 新股 22,406 15,448

3 科技 5-31 6 个月 锁定 125.88 86.79 178 .64 .62 -

期内

30133 德尔 2023-0 新股 16,616 15,405

2 玛 5-09 6 个月 锁定 14.81 13.73 1,122 .82 .06 -

期内

30141 阿莱 2023-0 新股 8,184. 14,470

9 德 2-02 6 个月 锁定 24.80 43.85 330 00 .50 -

期内

68833 西高 2023-0 新股 12,574 14,394

4 院 6-09 6 个月 锁定 14.16 16.21 888 .08 .48 -

期内

68859 新相 2023-0 新股 10,721 13,991

3 微 5-25 6 个月 锁定 11.18 14.59 959 .62 .81 -

期内

30139 仁信 2023-0 新股 13,873 13,873

5 新材 6-21 6 个月 锁定 26.68 26.68 520 .60 .60 -

期内

30121 金杨 2023-0 新股 16,264 13,816

0 股份 6-21 6 个月 锁定 57.88 49.17 281 .28 .77 -

期内

68851 慧智 2023-0 新股 15,083 13,814

2 微 5-08 6 个月 锁定 20.92 19.16 721 .32 .36 -

期内

30138 蜂助 2023-0 6 个月 新股 23.80 32.84 408 9,710. 13,398 -

2 手 5-09 锁定 40 .72


期内

30132 豪江 2023-0 新股 8,384. 13,238

0 智能 6-01 6 个月 锁定 13.06 20.62 642 52 .04 -

期内

68843 华曙 2023-0 新股 11,143 13,167

3 高科 4-07 6 个月 锁定 26.66 31.50 418 .88 .00 -

期内

68862 华丰 2023-0 新股 6,556. 13,161

9 科技 6-16 6 个月 锁定 9.26 18.59 708 08 .72 -

期内

68862 安凯 2023-0 新股 10,850 12,537

0 微 6-15 6 个月 锁定 10.68 12.34 1,016 .88 .44 -

期内

30136 荣旗 2023-0 新股 9,631. 12,408

0 科技 4-17 6 个月 锁定 71.88 92.60 134 92 .40 -

期内

30134 涛涛 2023-0 新股 19,537 12,406

5 车业 3-10 6 个月 锁定 73.45 46.64 266 .70 .24 -

期内

30131 威士 2023-0 新股 7,297. 11,553

5 顿 6-13 6 个月 锁定 32.29 51.12 226 54 .12 -

期内

68852 航天 2023-0 新股 10,317 11,257

3 环宇 5-26 6 个月 锁定 21.86 23.85 472 .92 .20 -

期内

60313 中重 2023-0 新股 11,178 11,234

5 科技 3-29 6 个月 锁定 17.80 17.89 628 .40 .92 -

期内

30122 恒勃 2023-0 新股 11,874 11,075

5 股份 6-08 6 个月 锁定 35.66 33.26 333 .78 .58 -

期内

30142 森泰 2023-0 新股 14,346 10,488

9 股份 4-10 6 个月 锁定 28.75 21.02 499 .25 .98 -

期内

60106 江盐 2023-0 新股 9,065. 10,360

5 集团 3-31 6 个月 锁定 10.36 11.84 875 00 .00 -

期内

68863 莱斯 2023-0 新股 8,494. 10,036

1 信息 6-19 6 个月 锁定 25.28 29.87 336 08 .32 -

期内

68847 友车 2023-0 新股 11,284 9,790.

9 科技 5-04 6 个月 锁定 33.99 29.49 332 .68 68 -

期内

30123 飞沃 2023-0 6 个月 新股 72.50 58.42 165 11,962 9,639. -


2 科技 6-08 锁定 .50 30

期内

30137 致欧 2023-0 新股 10,357 9,454.

6 科技 6-14 6 个月 锁定 24.66 22.51 420 .20 20 -

期内

30135 南王 2023-0 新股 9,880. 9,430.

5 科技 6-02 6 个月 锁定 17.55 16.75 563 65 25 -

期内

30135 北方 2023-0 新股 9,500. 9,194.

7 长龙 4-11 6 个月 锁定 50.00 48.39 190 00 10 -

期内

30132 新莱 2023-0 新股 8,905. 8,974.

3 福 5-29 6 个月 锁定 39.06 39.36 228 68 08 -

期内

68842 时创 2023-0 新股 6,643. 8,833.

9 能源 6-20 6 个月 锁定 19.20 25.53 346 20 38 -

期内

30117 锡南 2023-0 新股 8,500. 8,732.

0 科技 6-16 6 个月 锁定 34.00 34.93 250 00 50 -

期内

30128 科源 2023-0 新股 10,647 8,483.

1 制药 3-28 6 个月 锁定 44.18 25.10 338 .38 80 -

期内

68853 华海 2023-0 新股 5,635. 8,248.

5 诚科 3-28 6 个月 锁定 35.00 51.23 161 00 03 -

期内

60113 柏诚 2023-0 新股 7,742. 8,140.

3 股份 3-31 6 个月 锁定 11.66 12.26 664 24 64 -

期内

30115 华塑 2023-0 新股 8,475. 7,939.

7 科技 3-01 6 个月 锁定 56.50 52.93 150 00 50 -

期内

30129 美硕 2023-0 新股 8,041. 7,755.

5 科技 6-19 6 个月 锁定 37.40 36.07 215 00 05 -

期内

30080 广康 2023-0 新股 9,593. 7,451.

4 生化 6-15 6 个月 锁定 42.45 32.97 226 70 22 -

期内

30133 亚华 2023-0 新股 7,563. 7,045.

7 电子 5-16 6 个月 锁定 32.60 30.37 232 20 84 -

期内

30142 世纪 2023-0 新股 6,034. 7,007.

8 恒通 5-10 6 个月 锁定 26.35 30.60 229 15 40 -

期内


00138 华纬 2023-0 新股 4,902. 5,232.

0 科技 5-09 6 个月 锁定 28.84 30.78 170 80 60 -

期内

60312 常青 2023-0 新股 4,156. 3,924.

5 科技 3-30 6 个月 锁定 25.98 24.53 160 80 80 -

期内

00132 登康 2023-0 新股 2,998. 3,696.

8 口腔 3-29 6 个月 锁定 20.68 25.49 145 60 05 -

期内

00128 三联 2023-0 新股 2,932. 3,468.

2 锻造 5-15 6 个月 锁定 27.93 33.03 105 65 15 -

期内

00136 南矿 2023-0 新股 2,722. 2,631.

0 集团 3-31 6 个月 锁定 15.38 14.87 177 26 99 -

期内

60313 恒尚 2023-0 新股 2,210. 2,375.

7 节能 4-10 6 个月 锁定 15.90 17.09 139 10 51 -

期内

00132 长青 2023-0 新股 2,152. 2,234.

4 科技 5-12 6 个月 锁定 18.88 19.60 114 32 40 -

期内

00136 海森 2023-0 新股 2,446. 2,171.

7 药业 3-30 6 个月 锁定 44.48 39.48 55 40 40 -

期内

60317 万丰 2023-0 新股 1,778. 1,967.

2 股份 4-28 6 个月 锁定 14.58 16.13 122 76 86 -

期内

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险管理与内部控制委员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理与内部控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审
慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行
管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对
手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力
测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证
券”列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023年 6月 30日

资产

银行存款 126,958,163.13 - - - 126,958,163.1
3

结算备付金 11,700,811.10 - - - 11,700,811.10

存出保证金 2,388,569.30 - - - 2,388,569.30


交易性金融资产 197,592,993.26 - - 3,541,157,409.473,738,750,402.
73

应收证券清算款 - - - 2,071,979.76 2,071,979.76

应收申购款 7,225,468.15 - - 8,018,304.73 15,243,772.88

资产总计 345,866,004.94 - - 3,551,247,693.96 3,897,113,698.
90

负债

应付证券清算款 - - - 7,417,127.69 7,417,127.69

应付赎回款 - - - 15,639,531.95 15,639,531.95

应付管理人报酬 - - - 4,576,069.40 4,576,069.40

应付托管费 - - - 762,678.22 762,678.22

应付销售服务费 - - - 424,449.76 424,449.76

其他负债 - - - 6,351,399.65 6,351,399.65

负债总计 - - - 35,171,256.67 35,171,256.
67

利率敏感度缺口 345,866,004.94 - - 3,516,076,437.293,861,942,442.
23

上年度末

2022 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 297,793,469.73 - - - 297,793,469.7
3

结算备付金 5,977,428.95 - - - 5,977,428.95

存出保证金 1,734,308.44 - - - 1,734,308.44

交易性金融资产 111,872,791.00 - - 1,945,023,700.072,056,896,491.
07

应收申购款 35,006,101.34 - - 5,401,117.30 40,407,218.64

资产总计 452,384,099.46 - - 1,950,424,817.372,402,808,916.
83

负债

应付证券清算款 - - - 167,036,392.61 167,036,392.6
1

应付赎回款 - - - 74,915.83 74,915.83

应付管理人报酬 - - - 2,125,039.78 2,125,039.78

应付托管费 - - - 354,173.30 354,173.30

应付销售服务费 - - - 124,772.72 124,772.72

应交税费 - - - 4.51 4.51

其他负债 - - - 4,219,396.44 4,219,396.44

负债总计 - - - 173,934,695.19 173,934,695.1
9

利率敏感度缺口 452,384,099.46 - - 1,776,490,122.182,228,874,221.
64


注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金净资产的比例低于 10%，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产

公允价值 净值比例 公允价值 净值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 3,541,157,40 91.69 1,945,023,700 87.26
9.47 .07

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,541,157,40 91.69 1,945,023,700 87.26
9.47 .07

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投
假设 资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险
变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日


1. 业绩比较基准上升 增加约 18,239 增加约 11,948
5%

2. 业绩比较基准下降 减少约 18,239 减少约 11,948
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末

2022 年 12 月 31 日

第一层次 3,539,139,844.38 1,938,178,954.18

第二层次 198,165,057.94 115,976,095.40

第三层次 1,445,500.41 2,741,441.49

合计 3,738,750,402.73 2,056,896,491.07

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,541,157,409.47 90.87

其中：股票 3,541,157,409.47 90.87

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 197,592,993.26 5.07

其中：债券 197,592,993.26 5.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 138,658,974.23 3.56

8 其他各项资产 19,704,321.94 0.51

9 合计 3,897,113,698.90 100.00

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,876,733,579.90 48.60

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 12,605,807.15 0.33

F 批发和零售业 38,587.92 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 95,440,919.00 2.47

H 住宿和餐饮业 41,125,203.00 1.06

I 信息传输、软件和信息技术服务业 886,263,557.65 22.95

J 金融业 236,154,888.00 6.11

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 96,368,075.07 2.50

M 科学研究和技术服务业 21,866,938.74 0.57

N 水利、环境和公共设施管理业 5,437,308.28 0.14

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 13,407,868.31 0.35

R 文化、体育和娱乐业 255,679,228.98 6.62

S 综合 - -

合计 3,541,157,409.47 91.69

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 002517 恺英网络 11,535,900 181,575,066.00 4.70

2 603728 鸣志电器 2,195,400 176,290,620.00 4.56

3 002555 三七互娱 4,372,990 152,529,891.20 3.95

4 300896 爱美客 328,900 146,344,055.00 3.79

5 002050 三花智控 3,328,300 100,714,358.00 2.61

6 601318 中国平安 2,108,650 97,841,360.00 2.53

7 688111 金山办公 183,055 86,442,232.10 2.24

8 000858 五 粮 液 495,400 81,032,578.00 2.10

9 002919 名臣健康 1,734,970 78,247,147.00 2.03

10 601111 中国国航 9,389,100 77,366,184.00 2.00

11 000063 中兴通讯 1,661,100 75,646,494.00 1.96

12 002558 巨人网络 3,404,600 61,044,478.00 1.58

13 600138 中青旅 4,258,132 53,269,231.32 1.38

14 002624 完美世界 2,900,200 48,984,378.00 1.27

15 300533 冰川网络 969,950 48,458,702.00 1.25

16 002292 奥飞娱乐 4,774,200 47,646,516.00 1.23

17 688012 中微公司 295,088 46,166,517.60 1.20

18 300494 盛天网络 1,748,770 43,352,008.30 1.12

19 300394 天孚通信 398,008 42,519,194.64 1.10

20 300124 汇川技术 622,800 39,989,988.00 1.04

21 601601 中国太保 1,510,800 39,250,584.00 1.02

22 601138 工业富联 1,459,600 36,781,920.00 0.95

23 601007 金陵饭店 4,222,775 35,978,043.00 0.93

24 601595 上海电影 1,223,160 34,566,501.60 0.90


25 002602 世纪华通 4,252,200 32,274,198.00 0.84

26 688279 峰岹科技 242,885 32,060,820.00 0.83

27 002979 雷赛智能 1,309,400 31,111,344.00 0.81

28 002698 博实股份 1,718,410 30,054,990.90 0.78

29 300291 百纳千成 4,190,500 29,501,120.00 0.76

30 601336 新华保险 788,900 29,007,853.00 0.75

31 688160 步科股份 339,419 28,341,486.50 0.73

32 689009 九号公司 760,291 28,016,723.35 0.73

33 688363 华熙生物 287,051 25,593,467.16 0.66

34 688017 绿的谐波 156,984 25,494,201.60 0.66

35 300223 北京君正 281,981 24,901,742.11 0.64

36 300660 江苏雷利 629,423 24,043,958.60 0.62

37 000719 中原传媒 2,033,200 23,788,440.00 0.62

38 688036 传音控股 161,586 23,753,142.00 0.62

39 600993 马应龙 839,500 23,346,495.00 0.60

40 600986 浙文互联 3,541,300 22,664,320.00 0.59

41 000423 东阿阿胶 418,800 22,384,860.00 0.58

42 688588 凌志软件 1,418,063 22,050,879.65 0.57

43 002174 游族网络 1,303,200 21,893,760.00 0.57

44 600629 华建集团 3,130,737 21,852,544.26 0.57

45 003021 兆威机电 246,600 21,634,218.00 0.56

46 600977 中国电影 1,514,300 21,275,915.00 0.55

47 688205 德科立 288,655 21,106,453.60 0.55

48 600150 中国船舶 624,800 20,562,168.00 0.53

49 688358 祥生医疗 398,160 20,306,160.00 0.53

50 002852 道道全 1,470,414 19,012,453.02 0.49

51 002568 百润股份 512,108 18,615,125.80 0.48

52 600085 同仁堂 318,900 18,355,884.00 0.48

53 601328 交通银行 3,127,300 18,138,340.00 0.47

54 688320 禾川科技 374,582 18,062,344.04 0.47

55 300133 华策影视 2,518,600 17,856,874.00 0.46

56 000021 深科技 888,181 17,754,738.19 0.46

57 300182 捷成股份 2,796,900 17,648,439.00 0.46

58 601998 中信银行 2,936,600 17,560,868.00 0.45

59 002230 科大讯飞 257,600 17,506,496.00 0.45

60 002600 领益智造 2,469,400 17,063,554.00 0.44

61 600587 新华医疗 468,535 16,553,341.55 0.43

62 600373 中文传媒 1,233,300 16,427,556.00 0.43

63 002957 科瑞技术 809,100 16,400,457.00 0.42

64 603896 寿仙谷 369,284 16,359,281.20 0.42

65 300280 紫天科技 336,200 16,060,274.00 0.42

66 603019 中科曙光 308,500 15,702,650.00 0.41

67 300251 光线传媒 1,940,700 15,700,263.00 0.41

68 601728 中国电信 2,744,000 15,448,720.00 0.40


69 300308 中际旭创 104,400 15,393,780.00 0.40

70 002956 西麦食品 978,580 15,295,205.40 0.40

71 600419 天润乳业 935,700 15,177,054.00 0.39

72 300413 芒果超媒 440,900 15,083,189.00 0.39

73 300502 新易盛 219,720 14,934,368.40 0.39

74 688025 杰普特 168,772 14,742,234.20 0.38

75 002605 姚记科技 302,300 14,035,789.00 0.36

76 002425 凯撒文化 2,457,500 13,835,725.00 0.36

77 002027 分众传媒 2,024,200 13,784,802.00 0.36

78 601658 邮储银行 2,816,500 13,772,685.00 0.36

79 688425 铁建重工 2,843,022 13,674,935.82 0.35

80 002222 福晶科技 492,200 13,653,628.00 0.35

81 601577 长沙银行 1,714,200 13,302,192.00 0.34

82 000837 秦川机床 813,300 13,240,524.00 0.34

83 601098 中南传媒 1,120,500 12,997,800.00 0.34

84 002897 意华股份 279,300 12,926,004.00 0.33

85 301236 软通动力 456,600 12,424,086.00 0.32

86 000988 华工科技 321,200 12,208,812.00 0.32

87 688636 智明达 220,150 12,108,250.00 0.31

88 603043 广州酒家 414,200 11,705,292.00 0.30

89 600633 浙数文化 714,800 11,586,908.00 0.30

90 601019 山东出版 1,234,614 11,321,410.38 0.29

91 300570 太辰光 199,000 10,887,290.00 0.28

92 601928 凤凰传媒 950,231 10,832,633.40 0.28

93 603986 兆易创新 101,300 10,763,125.00 0.28

94 688786 悦安新材 226,357 10,500,701.23 0.27

95 002345 潮宏基 1,332,500 10,473,450.00 0.27

96 002409 雅克科技 143,100 10,429,128.00 0.27

97 002154 报 喜 鸟 1,845,200 10,185,504.00 0.26

98 301018 申菱环境 281,200 10,120,388.00 0.26

99 002912 中新赛克 228,500 10,056,285.00 0.26

100 688488 艾迪药业 806,971 9,941,882.72 0.26

101 603365 水星家纺 693,400 9,749,204.00 0.25

102 603518 锦泓集团 848,800 9,633,880.00 0.25

103 002739 万达电影 765,400 9,598,116.00 0.25

104 603662 柯力传感 255,400 9,398,720.00 0.24

105 601816 京沪高铁 1,738,100 9,142,406.00 0.24

106 002463 沪电股份 431,400 9,033,516.00 0.23

107 002352 顺丰控股 198,100 8,932,329.00 0.23

108 600479 千金药业 788,500 8,894,280.00 0.23

109 600422 昆药集团 428,900 8,886,808.00 0.23

110 000892 欢瑞世纪 1,942,360 8,468,689.60 0.22

111 603697 有友食品 885,640 8,121,318.80 0.21

112 002327 富安娜 960,500 8,087,410.00 0.21


113 688110 东芯股份 220,969 7,976,980.90 0.21

114 300244 迪安诊断 311,100 7,973,493.00 0.21

115 002236 大华股份 403,000 7,959,250.00 0.21

116 000951 中国重汽 454,700 7,661,695.00 0.20

117 601390 中国中铁 1,002,500 7,598,950.00 0.20

118 300776 帝尔激光 115,820 7,516,718.00 0.19

119 600105 永鼎股份 985,300 7,340,485.00 0.19

120 601939 建设银行 1,163,100 7,281,006.00 0.19

121 688368 晶丰明源 53,994 6,868,576.74 0.18

122 603232 格尔软件 465,700 6,771,278.00 0.18

123 688009 中国通号 1,150,971 6,675,631.80 0.17

124 688661 和林微纳 90,885 6,389,215.50 0.17

125 300556 丝路视觉 259,700 6,373,038.00 0.17

126 605168 三人行 71,920 6,180,804.80 0.16

127 688800 瑞可达 98,090 6,096,293.50 0.16

128 002732 燕塘乳业 278,900 6,029,818.00 0.16

129 600757 长江传媒 694,600 5,973,560.00 0.15

130 688400 凌云光 189,293 5,769,650.64 0.15

131 003031 中瓷电子 43,200 5,750,784.00 0.15

132 002338 奥普光电 135,000 5,690,250.00 0.15

133 688489 三未信安 86,757 5,487,380.25 0.14

134 003000 劲仔食品 432,300 5,442,657.00 0.14

135 301267 华厦眼科 88,771 5,410,592.45 0.14

136 603237 五芳斋 178,220 5,405,412.60 0.14

137 002033 丽江股份 494,761 5,382,999.68 0.14

138 301073 君亭酒店 141,600 5,147,160.00 0.13

139 300299 富春股份 640,800 5,023,872.00 0.13

140 601133 柏诚股份 335,764 5,004,481.64 0.13

141 003029 吉大正元 152,400 4,945,380.00 0.13

142 600850 电科数字 207,700 4,899,643.00 0.13

143 600519 贵州茅台 2,800 4,734,800.00 0.12

144 601921 浙版传媒 533,800 4,638,722.00 0.12

145 300403 汉宇集团 415,500 4,566,345.00 0.12

146 601689 拓普集团 52,600 4,244,820.00 0.11

147 002991 甘源食品 54,200 4,157,140.00 0.11

148 603416 信捷电气 99,500 4,110,345.00 0.11

149 603806 福斯特 103,300 3,841,727.00 0.10

150 300680 隆盛科技 151,800 3,775,266.00 0.10

151 300540 蜀道装备 136,400 3,693,712.00 0.10

152 301102 兆讯传媒 132,385 3,557,184.95 0.09

153 300757 罗博特科 40,300 3,546,803.00 0.09

154 300662 科锐国际 99,400 3,515,778.00 0.09

155 300499 高澜股份 175,700 3,095,834.00 0.08

156 300043 星辉娱乐 811,200 3,025,776.00 0.08


157 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.02

158 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.02

159 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01

160 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00

161 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00

162 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00

163 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00

164 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

165 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

166 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

167 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00

168 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

169 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00

170 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

171 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

172 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

173 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

174 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

175 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

176 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

177 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

178 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00

179 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

180 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

181 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

182 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

183 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00

184 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

185 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00

186 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

187 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

188 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

189 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

190 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

191 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

192 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

193 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

194 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

195 301087 可孚医疗 281 13,853.30 0.00

196 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

197 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

198 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

199 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

200 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00


201 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

202 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

203 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

204 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

205 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00

206 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

207 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

208 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

209 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

210 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

211 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

212 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

213 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

214 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

215 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

216 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

217 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

218 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

219 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

220 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00

221 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

222 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

223 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

224 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

225 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

226 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

227 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

228 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

229 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

230 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

231 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

232 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

233 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 002517 恺英网络 145,751,671.95 6.54

2 601318 中国平安 128,365,199.22 5.76

3 002555 三七互娱 126,841,507.99 5.69


4 300896 爱美客 100,393,969.36 4.50

5 688111 金山办公 86,938,624.22 3.90

6 000063 中兴通讯 79,441,496.18 3.56

7 002292 奥飞娱乐 73,952,904.45 3.32

8 002050 三花智控 71,600,908.30 3.21

9 000858 五 粮 液 70,036,171.00 3.14

10 300394 天孚通信 67,533,440.39 3.03

11 002919 名臣健康 66,505,530.12 2.98

12 603728 鸣志电器 66,431,264.37 2.98

13 002624 完美世界 62,514,208.62 2.80

14 601601 中国太保 60,506,676.00 2.71

15 300533 冰川网络 57,779,232.00 2.59

16 688012 中微公司 57,723,202.47 2.59

17 603019 中科曙光 57,559,801.54 2.58

18 002291 遥望科技 52,386,834.90 2.35

19 003029 吉大正元 50,320,619.29 2.26

20 600138 中青旅 48,025,635.54 2.15

21 002602 世纪华通 47,677,104.84 2.14

22 600629 华建集团 47,023,867.36 2.11

23 002230 科大讯飞 46,494,085.15 2.09

24 300494 盛天网络 45,178,111.64 2.03

25 603986 兆易创新 45,170,683.20 2.03

26 002558 巨人网络 45,094,477.34 2.02

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 300394 天孚通信 83,362,623.34 3.74

2 600233 圆通速递 69,665,546.00 3.13

3 300570 太辰光 67,076,696.00 3.01

4 600029 南方航空 65,922,293.09 2.96

5 300413 芒果超媒 61,943,063.43 2.78

6 600298 安琪酵母 61,110,742.45 2.74

7 002291 遥望科技 60,398,052.91 2.71

8 688363 华熙生物 53,377,939.17 2.39

9 601021 春秋航空 52,005,191.00 2.33

10 002352 顺丰控股 51,776,837.92 2.32

11 002568 百润股份 49,216,539.20 2.21

12 600519 贵州茅台 48,935,403.24 2.20

13 300533 冰川网络 47,808,589.10 2.14


14 300896 爱美客 47,697,518.78 2.14

15 600763 通策医疗 46,682,143.00 2.09

16 002698 博实股份 46,680,461.52 2.09

17 300031 宝通科技 42,804,901.60 1.92

18 003029 吉大正元 42,790,545.80 1.92

19 603019 中科曙光 42,508,714.47 1.91

20 300502 新易盛 41,389,692.01 1.86

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 6,459,372,967.20

卖出股票的收入（成交）总额 5,267,132,922.28

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比

例(％)

1 国家债券 197,592,993.26 5.12

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 197,592,993.26 5.12

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

值比例(％)

1 019688 22 国债 23 908,000 91,816,288.33 2.38

2 019694 23 国债 01 579,000 58,542,483.78 1.52

3 019679 22 国债 14 464,000 47,234,221.15 1.22

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券中，三七互娱在 6 月份受到监管部门立案调查。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的 发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,388,569.30

2 应收清算款 2,071,979.76

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 15,243,772.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,704,321.94

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中银主题策略混 546,507 1,016.06 438,479,054.94 78.9646 116,806,579.34 21.0354
合 A % %

中银主题策略混 23,658 13,718.58 298,267,892.82 91.9008 26,286,275.23 8.0992
合 C % %

合计 570,165 1,543.13 736,746,947.76 83.7365 143,092,854.57 16.2635
% %

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人 中银主题策略混合 A 2,646,892.85 0.4767%
员持有本基金 中银主题策略混合 C 71,453.02 0.0220%
合计 2,718,345.87 0.3090%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例 的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 中银主题策略混合 A 10~50

金投资和研究部门负责人 中银主题策略混合 C 0


持有本开放式基金 合计 10~50

中银主题策略混合 A >100

本基金基金经理持有本开 中银主题策略混合 C 0

放式基金

合计 >100

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银主题策略混合 A 中银主题策略混合 C

基金合同生效日（2012 年 7 月 25 895,045,013.12 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 460,313,770.39 128,595,449.62

本报告期基金总申购份额 288,623,098.20 322,024,562.94

减：本报告期基金总赎回份额 193,651,234.31 126,065,844.51

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 555,285,634.28 324,554,168.05

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。

10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，公司原董事曾仲诚（Paul Chung ShingTsang）先生辞去公司董事。经 2023 年第一
次股东会审议通过，同意金贤泽（Hyun Taek Kim）先生担任公司董事。
经董事会决议通过，奚鹏洲先生不再担任投资总监（固定收益），详情请参见基金管理人 2023 年 1 月 5 日刊登的《中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基 金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内没有改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

广发证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

东吴证券 1 3,326,186,424.67 28.40% 3,064,418.47 28.26% -

民生证券 1 2,185,658,240.75 18.66% 2,036,102.29 18.78% -

德邦证券 1 1,824,670,581.01 15.58% 1,699,454.20 15.67% -

西南证券 2 1,267,911,428.19 10.83% 1,172,363.17 10.81% -

浙商证券 1 901,359,445.56 7.70% 830,423.21 7.66% -

国信证券 2 788,445,816.42 6.73% 726,394.69 6.70% -

东方证券 1 748,547,885.20 6.39% 697,123.04 6.43% -

申万宏源 1 669,048,562.58 5.71% 616,396.71 5.68% -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新租用德邦证券、广发证券上海交易席位各一个，浙商证券、广发证券深圳交易席位各一个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权


券成交总 购成交总 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例

广发证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

民生证券 66,694,674.0 37.81% - - - -
0

德邦证券 65,233,690.0 36.98% - - - -
0

西南证券 - - - - - -

浙商证券 808,399.27 0.46% - - - -

国信证券 - - - - - -

东方证券 43,664,979.0 24.75% - - - -
0

申万宏源 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

1 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人 中国证监会规定媒介 2023-01-05
员变更公告

2 中银主题策略混合型证券投资基金 2022 年第 中国证监会规定媒介 2023-01-20
4 季度报告

中银基金管理有限公司关于新增广发证券股

3 份有限公司为中银主题策略混合型证券投资 中国证监会规定媒介 2023-02-27
基金销售机构的公告

4 中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时 中国证监会规定媒介 2023-02-28
提供或更新身份信息资料的公告

中银基金管理有限公司关于新增中国银河证

5 券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2023-02-28
公告

中银基金管理有限公司关于新增中国银河证

6 券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2023-03-01
公告

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增

7 加杭州银行股份有限公司杭 E 家同业平台为 中国证监会规定媒介 2023-03-03
销售机构的公告

8 中银基金管理有限公司关于新增兴业证券股 中国证监会规定媒介 2023-03-08
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

9 中银基金管理有限公司关于新增兴业证券股 中国证监会规定媒介 2023-03-09
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

10 中银基金管理有限公司关于调整旗下部分基 中国证监会规定媒介 2023-03-13
金申购、定投最低金额限制的公告


11 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会规定媒介 2023-03-17
加东莞银行股份有限公司为销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增泛华普益基

12 金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的 中国证监会规定媒介 2023-03-20
公告

13 中银基金管理有限公司关于提醒投资者防范 中国证监会规定媒介 2023-03-21
金融诈骗的公告

14 中银基金管理有限公司关于新增国金证券股 中国证监会规定媒介 2023-03-22
份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

中银基金管理有限公司关于新增招商银行股

15 份有限公司为中银主题策略混合型证券投资 中国证监会规定媒介 2023-03-23
基金销售机构的公告

16 中银主题策略混合型证券投资基金 2022 年年 中国证监会规定媒介 2023-03-30
度报告

17 中银主题策略混合型证券投资基金 2023 年第 中国证监会规定媒介 2023-04-21
1 季度报告

18 中银基金管理有限公司关于中银主题策略混 中国证监会规定媒介 2023-04-26
合型证券投资基金增加销售机构的公告

19 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会规定媒介 2023-04-28
加销售机构的的公告

11备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中银主题策略混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《中银主题策略混合型证券投资基金基金合同》；

3、《中银主题策略混合型证券投资基金托管协议》；

4、《中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。


中银基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
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