工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
（LOF）

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银四季 LOF

场内简称 工银四季 LOF

基金主代码 164808

基金运作方式 上市开放式基金（LOF）

基金合同生效日 2011 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 2,438,432,263.45 份

投资目标 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金
资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金在深入分析固定收益品种的投资价值的基础上，
采用久期管理等组合管理策略，构建债券组合，通过重
点投资公司债、企业债等企业机构发行的固定收益金融
工具，以获取相对稳定的基础收益，同时，通过新股申
购、增发新股、可转换债券转股票、权证行权以及要约
收购类股票套利等投资方式来提高基金收益水平。

业绩比较基准 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开
行债券（1~3 年）总财富指数收益率。


风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低
于混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品
中，本基金主要投资于公司债、企业债、短期融资券、
商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换
债券（含分离交易的可转换债券）等企业机构发行的债
券，其长期平均风险程度和预期收益率高于普通债券型
基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银四季收益债券 A 工银四季收益债券 C

下属分级基金的交易代码 164808 016901

报告期末下属分级基金的份额总额 2,375,108,676.43 份 63,323,587.02 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

工银四季收益债券 A 工银四季收益债券 C

1.本期已实现收益 13,214,924.04 270,899.79

2.本期利润 1,104,177.96 -27,515.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.0004 -0.0004

4.期末基金资产净值 2,558,935,576.63 68,116,663.13

5.期末基金份额净值 1.0774 1.0757

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银四季收益债券 A


业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.16% 0.09% 1.10% 0.03% -0.94% 0.06%

过去六个月 0.50% 0.08% 1.78% 0.03% -1.28% 0.05%

过去一年 3.17% 0.08% 4.36% 0.03% -1.19% 0.05%

过去三年 11.59% 0.09% 11.58% 0.03% 0.01% 0.06%

过去五年 22.83% 0.09% 20.78% 0.04% 2.05% 0.05%

自基金转型

79.06% 0.18% 52.29% 0.03% 26.77% 0.15%
以来

工银四季收益债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.06% 0.09% 1.10% 0.03% -1.04% 0.06%

过去六个月 0.30% 0.08% 1.78% 0.03% -1.48% 0.05%

过去一年 2.75% 0.08% 4.36% 0.03% -1.61% 0.05%

自基金转型

1.45% 0.09% 3.84% 0.04% -2.39% 0.05%
以来
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金于 2014 年 2 月 10 日转型为上市开放式基金（LOF）。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。

3、本基金自 2022 年 10 月 25 日增加 C 类份额类别。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生。曾任广发证券股份有限公司
债券研究员；2009 年加入工银瑞信，现
任固定收益部副总经理、基金经理。2011
年 2 月 10 日至今，担任工银瑞信四季收
益债券型证券投资基金基金经理；2011
年 12 月 27 日至 2015 年 1 月 19日，担任
工银瑞信保本混合型证券投资基金基金
经理；2012年 11 月 14 日至 2020 年 1月
9 日，担任工银瑞信信用纯债债券型证券
投资基金基金经理；2013 年 3 月 29 日至
今，担任工银瑞信产业债债券型证券投资
基金基金经理；2013 年 5 月22 日至今，
担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债
券型证券投资基金基金经理；2013 年 6
月 24 日至 2018 年 2 月 23 日，担任工银
瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券
投资基金基金经理；2015 年 10 月 27 日
固定收益 至今，担任工银瑞信丰收回报灵活配置混
部副总经 2011年2月 10 合型证券投资基金基金经理；2016 年 9
何秀红 理、本基 日 - 16 年 月 12 日至今，担任工银瑞信瑞享纯债债
金的基金 券型证券投资基金基金经理；2018 年 7
经理 月 25 日至今，担任工银瑞信添祥一年定
期开放债券型证券投资基金基金经理；
2018 年 7 月 27 日至 2020 年 6 月11 日，
担任工银瑞信银和利混合型证券投资基
金基金经理；2019 年 4 月 30 日至2020
年 12 月 14 日，担任工银瑞信尊利中短债
债券型证券投资基金基金经理；2019 年6
月 11 日至 2020 年 12 月 30日，担任工银
瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理；
2020 年 12 月 9 日至今，担任工银瑞信双
盈债券型证券投资基金基金经理；2021
年 5 月 18 日至今，担任工银瑞信宁瑞 6
个月持有期混合型证券投资基金基金经
理；2021 年 6 月11 日至今，担任工银瑞
信双玺 6 个月持有期债券型证券投资基
金基金经理；2021 年 10 月 26 日至今，
担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券
型证券投资基金基金经理。

硕士研究生。2015 年加入工银瑞信，现
丁怡凌 本基金的 2023年2月 22 2023 年 10 8 年 任固定收益部基金经理。2022 年 9 月29
基金经理 日 月 27 日 日至 2023 年 10 月 27 日，担任工银瑞信
信用纯债一年定期开放债券型证券投资


基金基金经理；2023 年 2 月 22日至 2023
年 10 月 27 日，担任工银瑞信四季收益债
券型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员管理规则》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


宏观经济整体还处于总需求偏弱状态中，主要受到房地产行业趋势下行，制造业部分受到出口和政策支持，总体状况要好于其他部门。中下游行业的供需压力比较大，价格呈现下跌趋势。
政策层面，从中央经济工作会议定调来看，政策立足点仍在于战略层面的高质量发展，策略上兼顾稳增长工作，注意平滑地产、地方政府债务等传统经济领域风险，并通过适当的财政政策托底以保持必要的经济增速，但整体力度相对克制。货币政策总量宽松诉求降低、以配合财政为主。

债券市场方面，四季度债券资产对经济现状定价较为充分，交易主线在于资金面和政策预期。2023 年财政节奏相对靠后，四季度仍有较大体量国债待发行，叠加地方债务置换以及一万亿国债增发，使得四季度政府债券供给处于历史同期较高水平，进而导致银行间市场流动性摩擦加大。10-11 月债券收益率跟随着财政资金的上缴和投放节奏而波动，总体趋于上行，结构上短端收益率调整更多、曲线呈平坦化态势。12 月以后，随着中央经济工作会议定调稳增长力度不及预期，以及年末央行大额净投放呵护跨年流动性，债券情绪明显好转，收益率出现快速下行，曲线再度转为陡峭化。

股票市场方面，四季度市场情绪依然较弱，主要宽基指数均有下跌，资产估值进一步压缩。结构上，金融地产、建筑建材等顺周期板块表现较弱，煤炭、电子、医药等行业存在一定的相对收益。

报告期内，我们维持组合久期中性，经济基本面整体对债券偏有利，但是市场对于基本面预期比较悲观，收益率曲线平坦，主要配置在中短期限的银行永续和高等级信用债。可转债方面以偏债标的为主要持仓。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 份额净值增长率为 0.16%，本基金 A份额业绩比较基准收益率为 1.10%；
本基金 C 份额净值增长率为 0.06%，本基金C 份额业绩比较基准收益率为 1.10%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 15,187,285.41 0.43


其中：股票 15,187,285.41 0.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,474,149,422.40 98.54

其中：债券 3,474,149,422.40 98.54

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 36,074,764.02 1.02

8 其他资产 213,161.59 0.01

9 合计 3,525,624,633.42 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,002,588.10 0.15

C 制造业 1,796,400.00 0.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 9,388,297.31 0.36

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 15,187,285.41 0.58

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300059 东方财富 300,000 4,212,000.00 0.16

2 601899 紫金矿业 321,235 4,002,588.10 0.15

3 002142 宁波银行 186,440 3,749,308.40 0.14

4 002311 海大集团 40,000 1,796,400.00 0.07

5 000001 平安银行 151,969 1,426,988.91 0.05

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,011,717.81 0.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,915,651,099.32 72.92

其中：政策性金融债 237,918,437.17 9.06

4 企业债券 583,566,809.88 22.21

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 439,362,232.66 16.72

7 可转债（可交换债） 533,557,562.73 20.31

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,474,149,422.40 132.25

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 2028024 20中信银行二级 2,000,000 206,528,524.59 7.86

2 2128047 21招商银行永续 1,500,000 153,452,459.02 5.84
债

3 2028033 20建设银行二级 1,300,000 134,823,852.46 5.13

4 2028006 20邮储银行永续 1,100,000 114,401,045.90 4.35
债

5 2028025 20浦发银行二级 1,100,000 113,693,042.62 4.33
01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监管总局、地方证监局的处罚；招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会、国家金融监管局派出机构、地方外管局的处罚；中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会、中国银保监会、国家金融监管总局的处罚；中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、地方证监局的处罚；上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方证监局的处罚；交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会、地方证监局的处罚。

上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成


序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 17,470.37

2 应收证券清算款 50,214.58

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 145,476.64

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 213,161.59

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 113052 兴业转债 29,839,528.77 1.14

2 132018 G 三峡 EB1 20,844,312.61 0.79

3 110079 杭银转债 15,817,496.32 0.60

4 110059 浦发转债 13,996,565.75 0.53

5 113059 福莱转债 12,316,519.32 0.47

6 113050 南银转债 10,597,444.26 0.40

7 127044 蒙娜转债 10,384,730.32 0.40

8 127056 中特转债 10,330,178.08 0.39

9 110089 兴发转债 10,121,359.70 0.39

10 110085 通 22 转债 9,758,039.18 0.37

11 113021 中信转债 9,690,987.16 0.37

12 110075 南航转债 9,408,530.54 0.36

13 127045 牧原转债 9,363,550.95 0.36

14 110076 华海转债 9,189,504.38 0.35

15 128035 大族转债 8,639,700.60 0.33

16 123107 温氏转债 8,533,977.42 0.32

17 113623 凤 21 转债 8,154,355.29 0.31

18 127005 长证转债 8,110,835.68 0.31

19 113042 上银转债 7,707,776.71 0.29

20 113054 绿动转债 7,558,688.93 0.29

21 127012 招路转债 7,554,419.18 0.29

22 113037 紫银转债 7,384,516.13 0.28

23 113632 鹤 21 转债 7,302,804.69 0.28

24 113641 华友转债 7,275,286.03 0.28

25 118034 晶能转债 7,206,655.34 0.27

26 127018 本钢转债 7,188,734.79 0.27

27 113056 重银转债 7,160,929.04 0.27

28 118031 天 23 转债 7,121,920.82 0.27

29 128129 青农转债 7,044,251.18 0.27

30 127049 希望转 2 7,024,683.57 0.27


31 123113 仙乐转债 6,891,044.07 0.26

32 127061 美锦转债 6,890,410.69 0.26

33 123178 花园转债 6,813,475.07 0.26

34 110047 山鹰转债 6,586,175.34 0.25

35 110081 闻泰转债 6,357,793.97 0.24

36 127083 山路转债 6,248,283.43 0.24

37 110087 天业转债 5,988,985.82 0.23

38 110093 神马转债 5,769,878.08 0.22

39 113602 景 20 转债 5,592,513.09 0.21

40 110073 国投转债 5,475,115.07 0.21

41 113033 利群转债 5,366,205.48 0.20

42 128131 崇达转 2 5,267,496.89 0.20

43 128144 利民转债 5,170,623.87 0.20

44 123190 道氏转 02 5,163,500.98 0.20

45 113044 大秦转债 5,013,866.69 0.19

46 113065 齐鲁转债 4,963,766.94 0.19

47 128109 楚江转债 4,708,147.95 0.18

48 123119 康泰转 2 4,690,104.11 0.18

49 127073 天赐转债 4,679,983.56 0.18

50 127022 恒逸转债 4,553,824.97 0.17

51 123035 利德转债 4,447,198.21 0.17

52 123169 正海转债 4,343,858.17 0.17

53 113657 再 22 转债 4,318,920.55 0.16

54 113655 欧 22 转债 4,280,818.48 0.16

55 118024 冠宇转债 3,627,468.49 0.14

56 127067 恒逸转 2 3,572,912.10 0.14

57 123128 首华转债 3,558,241.62 0.14

58 113045 环旭转债 3,408,853.97 0.13

59 113048 晶科转债 3,275,235.62 0.12

60 123115 捷捷转债 3,243,924.10 0.12

61 110082 宏发转债 3,223,273.97 0.12

62 113046 金田转债 3,191,691.78 0.12

63 113633 科沃转债 2,788,023.70 0.11

64 128121 宏川转债 2,583,871.14 0.10

65 118023 广大转债 2,523,079.96 0.10

66 123165 回天转债 2,436,194.08 0.09

67 128081 海亮转债 2,435,035.07 0.09

68 127071 天箭转债 2,410,815.34 0.09

69 113654 永 02 转债 2,389,030.14 0.09

70 113656 嘉诚转债 2,363,539.18 0.09

71 113643 风语转债 2,337,887.08 0.09

72 123109 昌红转债 2,309,254.79 0.09


73 110067 华安转债 2,274,345.21 0.09

74 128119 龙大转债 2,268,509.59 0.09

75 113636 甬金转债 2,260,466.30 0.09

76 127077 华宏转债 2,260,457.53 0.09

77 113605 大参转债 2,246,999.33 0.09

78 113043 财通转债 2,229,564.38 0.08

79 123108 乐普转 2 2,200,142.47 0.08

80 127016 鲁泰转债 2,197,156.16 0.08

81 127025 冀东转债 2,045,198.36 0.08

82 123050 聚飞转债 2,028,911.22 0.08

83 118022 锂科转债 1,977,797.26 0.08

84 111010 立昂转债 1,513,472.96 0.06

85 123091 长海转债 1,441,469.77 0.05

86 123048 应急转债 1,213,883.39 0.05

87 113563 柳药转债 1,176,906.85 0.04

88 113579 健友转债 1,135,417.81 0.04

89 127041 弘亚转债 1,117,691.78 0.04

90 113625 江山转债 1,105,671.23 0.04

91 118000 嘉元转债 1,073,038.36 0.04

92 113661 福 22 转债 1,053,163.01 0.04

93 128071 合兴转债 895,318.62 0.03

94 118032 建龙转债 650,147.71 0.02

95 127031 洋丰转债 566,916.90 0.02

96 123104 卫宁转债 417,858.16 0.02

97 113624 正川转债 411,586.64 0.02

98 123150 九强转债 128,382.68 0.00

99 127026 超声转债 38,355.03 0.00

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 工银四季收益债券 A 工银四季收益债券 C

报告期期初基金份额总额 2,975,069,068.23 82,634,020.93

报告期期间基金总申购份额 21,157,257.76 9,973,689.31


减:报告期期间基金总赎回份额 621,117,649.56 29,284,123.22

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,375,108,676.43 63,323,587.02

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 234,151,460.19
基金份额

报告期期间买入/申购总份 -
额

报告期期间卖出/赎回总份 46,641,791.00
额

报告期期末管理人持有的本 187,509,669.19
基金份额

报告期期末持有的本基金份 7.69
额占基金总份额比例（%）
注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 赎回 2023-11-7 -46,641,791.00 -50,065,298.46 0

合计 -46,641,791.00 -50,065,298.46

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）设立的文件；

2、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
工银瑞信基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
点击查看>>  附件