建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 审计报告 ...... 14

6.1 审计报告基本信息 ...... 14

6.2 审计报告的基本内容 ...... 14
§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表 ...... 17

7.3 净资产变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 21

§8 投资组合报告 ......54

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 54

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 56

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 65

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 66

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 66

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 66

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 67

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 67

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 67

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 67

8.12 投资组合报告附注 ...... 67
§9 基金份额持有人信息...... 68

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 68

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 68

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 69

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 69
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 69
§10 开放式基金份额变动...... 69
§11 重大事件揭示...... 69

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 69

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 69

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 70

11.4 基金投资策略的改变 ...... 70

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 70

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 70

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 70

11.8 其他重大事件 ...... 74
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74
§13 备查文件目录...... 74

13.1 备查文件目录 ...... 74

13.2 存放地点 ...... 75

13.3 查阅方式 ...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）

基金简称 建信沪深 300 指数（LOF）

场内简称 沪深 300LOF 建信

基金主代码 165309

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 257,058,909.46 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2009 年 11 月 30 日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风
险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。

原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权
重来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银
行税后活期存款利率。

风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较
高风险、较高收益品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 吴曙明 郭明

负责人 联系电话 010-66228888 （010）66105799

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-81-95533；010-66228000 95588

传真 010-66228001 （010）66105798

注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市西城区复兴门内大街 55
国际金融中心 16 层 号

办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市西城区复兴门内大街 55
国际金融中心 16 层 号

邮政编码 100033 100140

法定代表人 生柳荣 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn
址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
普通合伙） 17 层 01-12 室

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2023 年 2022 年 2021 年

指标

本期已实 2,099,824.09 7,141,864.60 70,416,279.16
现收益

本期利润 -29,590,028.47 -86,581,333.73 13,252,246.30

加权平均

基金份额 -0.1098 -0.3209 0.0535
本期利润
本期加权

平均净值 -7.26% -20.36% 2.93%
利润率
本期基金

份额净值 -7.75% -18.07% 2.52%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 99,581,215.86 139,143,104.53 208,502,902.67
分配利润
期末可供

分配基金 0.3874 0.5040 0.8357
份额利润

期末基金 356,640,125.32 415,231,892.56 457,999,514.67
资产净值

期末基金 1.3874 1.5040 1.8357
份额净值

3.1.3 累 2023 年末 2022 年末 2021 年末

计期末指
标
基金份额

累计净值 38.74% 50.40% 83.57%
增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 -6.03% 0.73% -6.65% 0.75% 0.62% -0.02%

过去六个月 -8.20% 0.79% -10.17% 0.81% 1.97% -0.02%

过去一年 -7.75% 0.79% -10.79% 0.80% 3.04% -0.01%

过去三年 -22.51% 1.05% -32.59% 1.06% 10.08% -0.01%

过去五年 43.22% 1.14% 13.81% 1.15% 29.41% -0.01%

自基金合同生效起 38.74% 1.32% 1.24% 1.32% 37.50% 0.00%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标

无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司合资设立，注册资本 2 亿元。

公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳五家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。

公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 7000 万境内外个人和机构投资者提供
资产管理解决方案。截至 2023 年 12 月 31 日，公司管理运作 163 只公开募集证券投资基金以及多
个私募资产管理计划，资产管理规模 1.03 余万亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明

（助理）期限 业年限


任职日期 离任日期

梁洪昀先生，数量投资部总经理，博士。特
许金融分析师（CFA）。曾任大成基金管理有
限公司金融工程部研究员、规划发展部产品
设计师、机构理财部高级经理。2005 年 8
月加入建信基金，历任研究部研究员、高级
研究员、研究部总监助理、研究部副总监、
投资管理部副总监、投资管理部执行总监、
金融工程及指数投资部总经理。2009 年 11
月5日起任建信沪深300指数证券投资基金
（LOF）的基金经理；2010 年 5 月 28 日至
2012 年 5 月 28 日任上证社会责任交易型开
放式指数证券投资基金及其联接基金的基
金经理；2011 年 9 月 8 日至 2016 年 7 月 20
日任深证基本面 60 交易型开放式指数证券
投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；
2012 年 3 月 16 日起任建信深证 100 指数增
数量投 强型证券投资基金的基金经理；2015 年 3
资部总 月 25 日起任建信双利策略主题分级股票型
梁洪 经理， 2009年11 证券投资基金的基金经理，该基金自 2020
昀 本基金 月 5 日 - 20 年5月7日转型为建信沪深300指数增强型
的基金 证券投资基金（LOF），梁洪昀继续担任该基
经理 金的基金经理；2015 年 7 月 31 日至 2018
年 7 月 31 日任建信中证互联网金融指数分
级发起式证券投资基金的基金经理；2015
年 8 月 6 日至 2016 年 10 月 25 日任建信中
证申万有色金属指数分级发起式证券投资
基金的基金经理；2018 年 2 月 6 日至 2019
年11月25日任建信创业板交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理；2018 年 6 月
13 日至 2019 年 11 月 25 日任建信创业板交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金的基金经理；2018 年 2 月 7 日至 2022
年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理；2018 年 4 月 19
日起任建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开
放式指数证券投资基金的基金经理；2018
年 5 月 16 日起任建信 MSCI 中国 A 股国际通
交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金的基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的复制策略，将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。

在报告期内，标的指数中部分股票限于规定无法投资，需要用其他股票进行替代，这是基金跟踪误差的重要来源之一。基金管理人通过量化分析研究，制定、执行并不断优化相应的策略，
以尽可能地降低这种不利影响。

在报告期内，沪深 300 指数的成分股进行了例行调整，管理人通过适当的调仓策略，尽量降
低了成分股调整过程中投资组合的跟踪误差与偏离度。

在遵守基金合同、确保平稳运作的基础上，本基金参与了新股申购，并适时兑现，力争增厚投资组合的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率-7.75%，波动率 0.79%，业绩比较基准收益率-10.79%，波动率0.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，中国宏观经济和资本市场的前景预计会表现出较为积极的趋势。政府设定了适度积极的经济增长目标，显示出对稳定增长的追求，也为全面发展奠定了坚实的基础。在这一宏观背景下，有理由对资本市场，尤其是股票市场，持谨慎乐观态度。

经济的适度增长意味着更多就业机会的创造，从而提升人民生活水平和消费能力，为市场提供更广阔的发展空间。在财政政策方面，政府计划维持适当的赤字率，通过发行超长期特别国债等举措来支持基础设施和科技创新等方面的建设，这将进一步优化经济结构，并为经济发展提供资金支持。稳健的货币政策有助于维持适度的流动性，以应对外部不确定性因素带来的挑战。
加强资本市场监管和提高市场稳定性等措施可以有效防范金融风险，为投资者提供更为稳定可靠的投资环境，吸引更多资金流入，推动资本市场的健康发展。市场透明度和公平性的进一步提升，可以提升市场效率，降低系统性风险，保护投资者利益。

当然，我们也必须对包括全球经济不稳定性、地缘政治紧张以及金融市场波动等在内的潜在挑战保持警惕。这些因素都可能对股市造成短期影响，需要投资者保持理性，关注长期趋势。虽然这些不确定性和挑战客观存在，但中国宏观经济的稳健增长基础，以及政府在经济、财政、货币政策和资本市场监管方面的积极举措，都会为股票市场的稳定和长期增长提供有力的支持。投资者可以通过适度的风险管理，以及对经济指标与市场动态保持密切关注，来应对可能出现的市场波动，捕捉长期增长机会。

本管理人将根据基金合同，继续以量化分析研究为基础，克服个别成份股无法投资、基金日常申赎、成份股停牌等各种因素造成的不利影响，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平，同时以研究为基础，在基金合同规定的范围内适当捕捉其他投资机会，力求提升基金收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益
为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司风险与合规管理部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。

在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施：

1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。

2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。

3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备定期监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。

4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。

5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。

6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。

7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。


8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。

9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整和及时。

本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70071792_A117 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）全体基金份额持有人

我们审计了建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）的财务报
表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利
润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情
况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了
基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报


表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估建信沪深 300 指数证券
任 投资基金（LOF）的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）的财
务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
注册会计师对财务报表审计的责 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
任 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对建信沪深 300 指数证券
投资基金（LOF）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致建信沪深 300


指数证券投资基金（LOF）不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 贺 耀 王华敏

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2024 年 3 月 26 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 28,090,765.51 30,890,656.32

结算备付金 - 70,036.48

存出保证金 7,237.19 8,189.77

交易性金融资产 7.4.7.2 329,295,277.16 385,438,617.81

其中：股票投资 329,295,277.16 385,438,617.81

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 152,954.50 -

应收股利 - -

应收申购款 349,820.44 127,295.25

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -


资产总计 357,896,054.80 416,534,795.63

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 116,578.55 38,080.63

应付管理人报酬 223,168.23 266,048.24

应付托管费 44,633.64 53,209.66

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 871,549.06 945,564.54

负债合计 1,255,929.48 1,302,903.07

净资产：

实收基金 7.4.7.10 257,058,909.46 276,088,788.03

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 99,581,215.86 139,143,104.53

净资产合计 356,640,125.32 415,231,892.56

负债和净资产总计 357,896,054.80 416,534,795.63

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 1.3874 元，基金份额总额
257,058,909.46 份。
7.2 利润表
会计主体：建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -25,736,362.68 -82,571,152.58

1.利息收入 107,094.67 122,792.90

其中：存款利息收入 7.4.7.13 107,094.67 122,792.90

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 5,792,950.52 11,002,437.35
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -3,543,627.70 2,046,181.31

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - 34,124.10

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 9,336,578.22 8,922,131.94

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -31,689,852.56 -93,723,198.33
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 53,444.69 26,815.50
号填列）

减：二、营业总支出 3,853,665.79 4,010,181.15

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,060,985.80 3,187,733.09

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 612,197.12 637,546.61

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 0.06

8．其他费用 7.4.7.23 180,482.87 184,901.39

三、利润总额（亏损总额 -29,590,028.47 -86,581,333.73
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -29,590,028.47 -86,581,333.73
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -29,590,028.47 -86,581,333.73

7.3 净资产变动表
会计主体：建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 276,088,788.03 - 139,143,104.53 415,231,892.56
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 276,088,788.03 - 139,143,104.53 415,231,892.56
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -19,029,878.57 - -39,561,888.67 -58,591,767.24
号填列）

（一）、综合收益 - - -29,590,028.47 -29,590,028.47
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -19,029,878.57 - -9,971,860.20 -29,001,738.77
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 37,227,501.49 - 18,687,269.77 55,914,771.26
购款

2.基金赎 -56,257,380.06 - -28,659,129.97 -84,916,510.03
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 257,058,909.46 - 99,581,215.86 356,640,125.32
资产

项目 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 249,496,612.00 - 208,502,902.67 457,999,514.67
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 249,496,612.00 - 208,502,902.67 457,999,514.67
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 26,592,176.03 - -69,359,798.14 -42,767,622.11
号填列）

（一）、综合收益 - - -86,581,333.73 -86,581,333.73
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 26,592,176.03 - 17,221,535.59 43,813,711.62
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 56,384,218.55 - 35,002,872.64 91,387,091.19
购款

2.基金赎 -29,792,042.52 - -17,781,337.05 -47,573,379.57
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 276,088,788.03 - 139,143,104.53 415,231,892.56
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

张军红 张力铮 丁颖

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]882 号《关于核准建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建
信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自 2009 年 9 月
21 日至 2009 年 10 月 30 日止。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 5,324,471,976.73 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2009）第 233 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信沪深 300 指数证券
投资基金（LOF）基金合同》于 2009 年 11 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
5,326,413,369.61 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,941,392.88 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上[2009]157 号审核同意，本基金 59,552,590.00
份基金份额于 2009 年 11 月 30 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份
额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合
同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深 300 指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金对标的指数的跟踪目标：力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35％，年化跟踪误差不超过 4％。本基金业绩比较基准为 95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。本基金的标的指数使用费由基金管理人建信基金管理有限责任公司承担，不计入本基金费用。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2024年3月26日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基
金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以
外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；


对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值
变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（3）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

（4）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

（5）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得
或损失；

（6）其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）
交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，
自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

7.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 28,090,765.51 30,890,656.32

等于：本金 28,087,764.05 30,887,413.54

加：应计利息 3,001.46 3,242.78

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 28,090,765.51 30,890,656.32

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 391,484,634.53 - 329,295,277.16 -62,189,357.37

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 391,484,634.53 - 329,295,277.16 -62,189,357.37

项目 上年度末

2022 年 12 月 31 日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 415,938,122.62 - 385,438,617.81 -30,499,504.81

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 415,938,122.62 - 385,438,617.81 -30,499,504.81

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 179.28 36.74

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 706,869.78 776,027.80

其中：交易所市场 706,869.78 776,027.80

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 164,500.00 169,500.00

合计 871,549.06 945,564.54

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 276,088,788.03 276,088,788.03

本期申购 37,227,501.49 37,227,501.49

本期赎回（以“-”号填列） -56,257,380.06 -56,257,380.06

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 257,058,909.46 257,058,909.46

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.11 其他综合收益

无。

7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 382,855,692.91 -243,712,588.38 139,143,104.53

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 382,855,692.91 -243,712,588.38 139,143,104.53

本期利润 2,099,824.09 -31,689,852.56 -29,590,028.47

本期基金份额交易产生 -27,009,643.57 17,037,783.37 -9,971,860.20
的变动数

其中：基金申购款 52,098,995.70 -33,411,725.93 18,687,269.77

基金赎回款 -79,108,639.27 50,449,509.30 -28,659,129.97

本期已分配利润 - - -

本期末 357,945,873.43 -258,364,657.57 99,581,215.86

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 106,462.64 120,140.18

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 387.90 1,804.76

其他 244.13 847.96

合计 107,094.67 122,792.90

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -3,543,627.70 2,046,181.31
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入

股票投资收益——证券 - -

出借差价收入

合计 -3,543,627.70 2,046,181.31

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 68,197,327.95 80,678,658.69
额

减：卖出股票成本 71,591,800.24 78,291,254.30
总额

减：交易费用 149,155.41 341,223.08

买卖股票差价收 -3,543,627.70 2,046,181.31
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利 - 14.61
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 - 34,109.49
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 - 34,124.10

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

卖出债券（债转股及债 - 162,124.80

券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 - 127,999.44
总额

减：应计利息总额 - 15.71

减：交易费用 - 0.16

买卖债券差价收入 - 34,109.49

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 9,336,578.22 8,922,131.94
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 9,336,578.22 8,922,131.94

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -31,689,852.56 -93,723,198.33

股票投资 -31,689,852.56 -93,723,198.33

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -31,689,852.56 -93,723,198.33

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 53,342.42 26,417.90

基金转换费收入 102.27 397.60

合计 53,444.69 26,815.50

7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 40,000.00 45,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 2,482.87 1,901.39

银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00

合计 180,482.87 184,901.39

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司（“建信基 基金管理人、基金销售机构
金”）
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构
银行”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构
银行”)

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

建信资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司

建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

无。
7.4.10.1.2 债券交易

无。

7.4.10.1.3 债券回购交易

无。
7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,060,985.80 3,187,733.09

其中：应支付销售机构的客户维护 860,310.21 863,237.00
费

应支付基金管理人的净管理费 2,200,675.59 2,324,496.09

注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 612,197.12 637,546.61

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行-活期 28,090,765.51 106,462.64 30,890,656.32 120,140.18

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

无。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额

称 股）

永 2023 新发

001239 达 年 12 6 个月 未上 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月 4 市

份 日

001306 夏 2023 6 个月 新发 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
厦 年 11 未上


精 月 9 市

密 日

兴 2023 新发

001358 欣 年 12 6 个月 未上 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 市

材 日

君 2023 新发

301172 逸 年 7 6 个月 未上 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
数 月 19 市

码 日

朗 2023 新发

301202 威 年 6 6 个月 未上 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 月 28 市

份 日

金 2023 新发

301210 杨 年 6 6 个月 未上 57.88 45.48 271 15,685.48 12,325.08 -
股 月 21 市

份 日

威 2023 新发

301251 尔 年 8 6 个月 未上 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 月 30 市

日

恒 2023 新发

301261 工 年 6 6 个月 未上 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 月 29 市

密 日

明 2023 新发

301291 阳 年 6 6 个月 未上 38.13 28.36 537 20,475.81 15,229.32 -
电 月 21 市

气 日

信 2023 新发

301329 音 年 7 6 个月 未上 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 月 5 市

子 日

民 2023 新发

301362 爆 年 7 6 个月 未上 51.05 38.52 367 18,735.35 14,136.84 -
光 月 27 市

电 日

国 2023 新发

301370 科 年 7 6 个月 未上 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -
恒 月 3 市

泰 日

301371 敷 2023 6 个月 新发 55.68 37.58 233 12,973.44 8,756.14 -
尔 年 7 未上


佳 月 24 市

日

昊 2023 新发

301393 帆 年 7 6 个月 未上 67.68 59.37 204 13,806.72 12,111.48 -
生 月 5 市

物 日

仁 2023 新发

301395 信 年 6 6 个月 未上 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
新 月 21 市

材 日

安 2023 新发

301413 培 年 12 6 个月 未上 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 市

日

协 2023 新发

301418 昌 年 8 6 个月 未上 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
科 月 10 市

技 日

波 2023 新发

301421 长 年 8 6 个月 未上 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
光 月 16 市

电 日

盘 2023 新发

301456 古 年 7 6 个月 未上 37.96 30.39 355 13,475.80 10,788.45 -
智 月 6 市

能 日

丰 2023 新发

301459 茂 年 12 6 个月 未上 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月 6 市

份 日

恒 2023 新发

301469 达 年 8 6 个月 未上 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -
新 月 10 市

材 日

盟 2023 新发

301487 固 年 8 6 个月 未上 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 月 1 市

日

思 2023 新发

301489 泉 年 10 6 个月 未上 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 16 市

材 日

301500 飞 2023 6 个月 新发 23.97 20.89 452 10,834.44 9,442.28 -
南 年 9 未上


资 月 13 市

源 日

苏 2023 新发

301505 州 年 7 6 个月 未上 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 月 12 市

划 日

民 2023 新发

301507 生 年 8 6 个月 未上 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 月 24 市

康 日

中 2023 新发

301508 机 年 11 6 个月 未上 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 23 市

检 日

金 2023 新发

301509 凯 年 7 6 个月 未上 56.56 62.23 240 13,574.40 14,935.20 -
生 月 26 市

科 日

固 2023 新发

301510 高 年 8 6 个月 未上 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 月 4 市

技 日

德 2023 新发

301511 福 年 8 6 个月 未上 28.00 22.67 524 14,672.00 11,879.08 -
科 月 8 市

技 日

中 2023 新发

301516 远 年 12 6 个月 未上 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月 1 市

日

陕 2023 新发

301517 西 年 10 6 个月 未上 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月 9 市

达 日

长 2023 新发

301518 华 年 7 6 个月 未上 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 月 26 市

学 日

舜 2023 新发

301519 禹 年 7 6 个月 未上 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
股 月 19 市

份 日

301520 万 2023 6 个月 新发 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
邦 年 9 未上


医 月 18 市

药 日

儒 2023 新发

301525 竞 年 8 6 个月 未上 99.57 81.46 120 11,948.40 9,775.20 -
科 月 23 市

技 日

国 2023 新发

301526 际 年 12 6 个月 未上 2.66 4.45 5,895 15,680.70 26,232.75 -
复 月 19 市

材 日

多 2023 新发

301528 浦 年 8 6 个月 未上 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 月 17 市

日

福 2023 新发

301529 赛 年 8 6 个月 未上 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 月 31 市

技 日

威 2023 新发

301533 马 年 8 6 个月 未上 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
农 月 7 市

机 日

崇 2023 新发

301548 德 年 9 6 个月 未上 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
科 月 11 市

技 日

惠 2023 新发

301555 柏 年 10 6 个月 未上 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 市

材 日

三 2023 新发

301558 态 年 9 6 个月 未上 7.33 13.40 1,445 10,591.85 19,363.00 -
股 月 21 市

份 日

中 2023 新发

301559 集 年 9 6 个月 未上 24.22 18.24 504 12,206.88 9,192.96 -
环 月 26 市

科 日

达 2023 新发

301566 利 年 12 6 个月 未上 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 市

普 日

301568 思 2023 6 个月 新发 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
泰 年 11 未上


克 月 21 市

日

辰 2023 新发

301578 奕 年 12 6 个月 未上 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 市

能 日

锦 2023 新发

601083 江 年 11 6 个月 未上 11.25 11.07 617 6,941.25 6,830.19 -
航 月 28 市

运 日

宏 2023 新发

601096 盛 年 12 6 个月 未上 1.70 4.06 2,848 4,841.60 11,562.88 -
华 月 15 市

源 日

鼎 2023 新发

603004 龙 年 12 6 个月 未上 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 20 市

技 日

上 2023 新发

603107 海 年 10 6 个月 未上 14.23 18.19 263 3,742.49 4,783.97 -
汽 月 25 市

配 日

浙 2023 新发

603119 江 年 7 6 个月 未上 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 月 21 市

泰 日

润 2023 新发

603193 本 年 10 6 个月 未上 17.38 16.66 276 4,796.88 4,598.16 -
股 月 9 市

份 日

索 2023 新发

603231 宝 年 12 6 个月 未上 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月 6 市

白 日

金 2023 新发

603270 帝 年 8 6 个月 未上 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 月 25 市

份 日

天 2023 新发

603273 元 年 10 6 个月 未上 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 市

能 日

603275 众 2023 6 个月 新发 49.97 39.70 128 6,396.16 5,081.60 -
辰 年 8 未上


科 月 16 市

技 日

华 2023 新发

603296 勤 年 8 6 个月 未上 80.80 77.75 178 14,382.40 13,839.50 -
技 月 1 市

术 日

安 2023 新发

603373 邦 年 12 6 个月 未上 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 市

卫 日

光 2023 新发

688450 格 年 7 6 个月 未上 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
科 月 17 市

技 日

广 2023 新发

688548 钢 年 8 6 个月 未上 9.87 12.75 1,673 16,512.51 21,330.75 -
气 月 8 市

体 日

中 2023 新发

688549 巨 年 8 6 个月 未上 5.18 8.09 2,396 12,411.28 19,383.64 -
芯 月 30 市

日

信 2023 新发

688573 宇 年 8 6 个月 未上 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 月 9 市

日

芯 2023 新发

688582 动 年 6 6 个月 未上 26.74 38.67 444 11,872.56 17,169.48 -
联 月 21 市

科 日

泰 2023 新发

688591 凌 年 8 6 个月 未上 24.98 28.02 602 15,037.96 16,868.04 -
微 月 18 市

日

康 2023 新发

688602 鹏 年 7 6 个月 未上 8.66 11.06 965 8,356.90 10,672.90 -
科 月 13 市

技 日

天 2023 新发

688603 承 年 6 6 个月 未上 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 月 30 市

技 日

688610 埃 2023 6 个月 新发 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
科 年 7 未上


光 月 10 市

电 日

威 2023 新发

688612 迈 年 7 6 个月 未上 47.29 37.97 228 10,782.12 8,657.16 -
斯 月 19 市

日

精 2023 新发

688627 智 年 7 6 个月 未上 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 月 11 市

日

誉 2023 新发

688638 辰 年 7 6 个月 未上 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 -
智 月 4 市

能 日

逸 2023 新发

688646 飞 年 7 6 个月 未上 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 -
激 月 21 市

光 日

盛 2023 新发

688651 邦 年 7 6 个月 未上 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 月 19 市

全 日

京 2023 新发

688652 仪 年 11 6 个月 未上 31.95 52.25 296 9,457.20 15,466.00 -
装 月 22 市

备 日

康 2023 新发

688653 希 年 11 6 个月 未上 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 市

信 日

浩 2023 新发

688657 辰 年 9 6 个月 未上 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 月 25 市

件 日

锴 2023 新发

688693 威 年 8 6 个月 未上 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 月 10 市

日

中 2023 新发

688716 研 年 9 6 个月 未上 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 月 13 市

份 日

688717 艾 2023 6 个月 新发 55.66 55.66 6,062 337,410.92 337,410.92 -
罗 年 12 未上


能 月 26 市

源 日

艾 2023 新发

688717 罗 年 12 一个月 未上 55.66 55.66 2,598 144,604.68 144,604.68 -
能 月 26 内（含） 市

源 日

爱 2023 新发

688719 科 年 9 6 个月 未上 69.98 60.10 175 12,246.50 10,517.50 -
赛 月 20 市

博 日

艾 2023 新发

688720 森 年 11 6 个月 未上 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 市

份 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行
检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的
风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。

在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 28,090,765.51 - - - 28,090,765.51

结算备付金 - - - - -

存出保证金 7,237.19 - - - 7,237.19


交易性金融资产 - - - 329,295,277.16 329,295,277.16

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - 152,954.50 152,954.50

债权投资 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 349,820.44 349,820.44

其他资产 - - - - -

资产总计 28,098,002.70 - - 329,798,052.10 357,896,054.80

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 116,578.55 116,578.55

应付管理人报酬 - - - 223,168.23 223,168.23

应付托管费 - - - 44,633.64 44,633.64

应付销售服务费 - - - - -

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 871,549.06 871,549.06

负债总计 - - - 1,255,929.48 1,255,929.48

利率敏感度缺口 28,098,002.70 - - 328,542,122.62 356,640,125.32

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 30,890,656.32 - - - 30,890,656.32

结算备付金 70,036.48 - - - 70,036.48

存出保证金 8,189.77 - - - 8,189.77

交易性金融资产 - - - 385,438,617.81 385,438,617.81

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收清算款 - - - - -

债权投资 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 350.00 - - 126,945.25 127,295.25

其他资产 - - - - -

资产总计 30,969,232.57 - - 385,565,563.06 416,534,795.63

负债

卖出回购金融资产款 - - - - -

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -


衍生金融负债 - - - - -

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 38,080.63 38,080.63

应付管理人报酬 - - - 266,048.24 266,048.24

应付托管费 - - - 53,209.66 53,209.66

应付销售服务费 - - - - -

应付投资顾问费 - - - - -

应交税费 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 945,564.54 945,564.54

负债总计 - - - 1,302,903.07 1,302,903.07

利率敏感度缺口 30,969,232.57 - - 384,262,659.99 415,231,892.56

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 （上年末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 329,295,277.16 92.33 385,438,617.81 92.82
产－股票投资


交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 329,295,277.16 92.33 385,438,617.81 92.82

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

17,450,514.49 20,254,275.91
5%

业绩比较基准下降

-17,450,514.49 -20,254,275.91
5%

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 327,960,362.23 383,490,533.27


第二层次 482,015.60 385,863.40

第三层次 852,899.33 1,562,221.14

合计 329,295,277.16 385,438,617.81

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股
票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期
间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具
有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本
基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,562,221.14 1,562,221.14

当期购买 - 718,868.82 718,868.82

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 1,562,221.14 1,562,221.14

当期利得或损失总额 - 134,030.51 134,030.51

其中：计入损益的利得或损 - 134,030.51 134,030.51
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 852,899.33 852,899.33

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 134,030.51 134,030.51
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资


期初余额 - 2,769,139.00 2,769,139.00

当期购买 - 1,545,309.99 1,545,309.99

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 2,769,139.00 2,769,139.00

当期利得或损失总额 - 16,911.15 16,911.15

其中：计入损益的利得或损 - 16,911.15 16,911.15
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,562,221.14 1,562,221.14

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 16,911.15 16,911.15
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

限售期股票投 平 均 价 格

资 852,899.33 亚 式 期 权 预期波动率 0.1855-2.1988 负相关

模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

限售期股票投 平 均 价 格

资 1,562,221.14 亚 式 期 权 预期波动率 0.1891-2.4756 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项


无。

7.4.15.2 其他事项

无。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 329,295,277.16 92.01

其中：股票 329,295,277.16 92.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 28,090,765.51 7.85

8 其他各项资产 510,012.13 0.14

9 合计 357,896,054.80 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,178,326.60 1.17

B 采矿业 15,803,653.44 4.43

C 制造业 181,502,454.14 50.89

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 11,114,484.00 3.12
业

E 建筑业 6,832,498.67 1.92

F 批发和零售业 1,050,389.40 0.29

G 交通运输、仓储和 10,343,571.80 2.90
邮政业


H 住宿和餐饮业 263,120.00 0.07

I 信息传输、软件和 15,744,604.32 4.41
信息技术服务业

J 金融业 68,102,888.26 19.10

K 房地产业 4,345,752.76 1.22

L 租赁和商务服务 2,776,459.46 0.78
业

M 科学研究和技术 3,891,068.92 1.09
服务业

N 水利、环境和公共 - -
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,405,274.78 0.39

R 文化、体育和娱乐 360,864.00 0.10
业

S 综合 - -

合计 327,715,410.55 91.89

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,401,673.33 0.39

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 32,207.85 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 39,215.40 0.01

G 交通运输、仓储和

邮政业 6,830.19 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 61,384.56 0.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服

务业 26,564.46 0.01

N 水利、环境和公共

设施管理业 8,932.82 0.00

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 1,579,866.61 0.44

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 11,945 20,617,070.00 5.78

2 601318 中国平安 205,132 8,266,819.60 2.32

3 300750 宁德时代 50,360 8,221,773.60 2.31

4 600036 招商银行 235,980 6,564,963.60 1.84

5 000858 五 粮 液 36,987 5,189,645.97 1.46

6 000333 美的集团 93,740 5,121,016.20 1.44

7 601166 兴业银行 277,301 4,495,049.21 1.26

8 600900 长江电力 186,500 4,352,910.00 1.22

9 601899 紫金矿业 313,992 3,912,340.32 1.10

10 600276 恒瑞医药 85,181 3,852,736.63 1.08

11 600030 中信证券 185,998 3,788,779.26 1.06

12 002594 比亚迪 17,300 3,425,400.00 0.96

13 300059 东方财富 241,901 3,396,290.04 0.95

14 300760 迈瑞医疗 11,600 3,370,960.00 0.95

15 002475 立讯精密 95,400 3,286,530.00 0.92

16 600887 伊利股份 121,372 3,246,701.00 0.91

17 601328 交通银行 523,620 3,005,578.80 0.84

18 603259 药明康德 39,166 2,849,718.16 0.80

19 000725 京东方 A 714,019 2,784,674.10 0.78

20 000651 格力电器 85,812 2,760,572.04 0.77

21 600309 万华化学 35,918 2,759,220.76 0.77

22 601012 隆基绿能 115,524 2,645,499.60 0.74

23 300124 汇川技术 40,697 2,569,608.58 0.72

24 000568 泸州老窖 14,000 2,511,880.00 0.70

25 002415 海康威视 71,208 2,472,341.76 0.69

26 600919 江苏银行 350,000 2,341,500.00 0.66

27 601816 京沪高铁 467,900 2,302,068.00 0.65

28 000001 平安银行 244,779 2,298,474.81 0.64

29 601288 农业银行 608,999 2,216,756.36 0.62

30 002714 牧原股份 52,070 2,144,242.60 0.60


31 600809 山西汾酒 9,289 2,143,250.97 0.60

32 300498 温氏股份 101,400 2,034,084.00 0.57

33 600028 中国石化 362,700 2,023,866.00 0.57

34 688981 中芯国际 37,600 1,993,552.00 0.56

35 601088 中国神华 62,900 1,971,915.00 0.55

36 601668 中国建筑 399,350 1,920,873.50 0.54

37 002352 顺丰控股 46,700 1,886,680.00 0.53

38 600016 民生银行 473,600 1,771,264.00 0.50

39 300274 阳光电源 19,800 1,734,282.00 0.49

40 600837 海通证券 184,100 1,725,017.00 0.48

41 600406 国电南瑞 76,662 1,711,095.84 0.48

42 600941 中国移动 17,200 1,711,056.00 0.48

43 000792 盐湖股份 103,500 1,650,825.00 0.46

44 002230 科大讯飞 35,300 1,637,214.00 0.46

45 000063 中兴通讯 60,800 1,609,984.00 0.45

46 601988 中国银行 401,971 1,603,864.29 0.45

47 601728 中国电信 295,700 1,599,737.00 0.45

48 600050 中国联通 363,700 1,593,006.00 0.45

49 000625 长安汽车 94,573 1,591,663.59 0.45

50 601888 中国中免 18,618 1,558,140.42 0.44

51 600031 三一重工 113,100 1,557,387.00 0.44

52 601601 中国太保 65,200 1,550,456.00 0.43

53 601225 陕西煤业 73,883 1,543,415.87 0.43

54 000100 TCL 科技 357,800 1,538,540.00 0.43

55 601857 中国石油 215,800 1,523,548.00 0.43

56 002142 宁波银行 75,454 1,517,379.94 0.43

57 600690 海尔智家 72,240 1,517,040.00 0.43

58 603501 韦尔股份 13,915 1,484,869.65 0.42

59 600000 浦发银行 223,700 1,480,894.00 0.42

60 000338 潍柴动力 103,404 1,411,464.60 0.40

61 300015 爱尔眼科 88,829 1,405,274.78 0.39

62 600436 片仔癀 5,800 1,403,542.00 0.39

63 300122 智飞生物 22,850 1,396,363.50 0.39

64 688111 金山办公 4,400 1,391,280.00 0.39

65 300308 中际旭创 12,200 1,377,502.00 0.39

66 601688 华泰证券 98,124 1,368,829.80 0.38

67 000002 万 科 A 129,871 1,358,450.66 0.38

68 600048 保利发展 137,000 1,356,300.00 0.38

69 601985 中国核电 180,100 1,350,750.00 0.38

70 600089 特变电工 96,250 1,328,250.00 0.37

71 600438 通威股份 51,600 1,291,548.00 0.36

72 601211 国泰君安 85,884 1,277,953.92 0.36

73 601169 北京银行 281,900 1,277,007.00 0.36


74 688012 中微公司 8,300 1,274,880.00 0.36

75 002304 洋河股份 11,500 1,263,850.00 0.35

76 688041 海光信息 17,700 1,256,346.00 0.35

77 002050 三花智控 42,700 1,255,380.00 0.35

78 600150 中国船舶 42,600 1,254,144.00 0.35

79 002371 北方华创 5,000 1,228,550.00 0.34

80 601766 中国中车 231,926 1,219,930.76 0.34

81 002027 分众传媒 192,772 1,218,319.04 0.34

82 603288 海天味业 31,857 1,208,973.15 0.34

83 600104 上汽集团 89,037 1,204,670.61 0.34

84 600905 三峡能源 273,000 1,193,010.00 0.33

85 603986 兆易创新 12,728 1,175,939.92 0.33

86 601919 中远海控 121,580 1,164,736.40 0.33

87 601138 工业富联 75,700 1,144,584.00 0.32

88 600660 福耀玻璃 30,500 1,140,395.00 0.32

89 601229 上海银行 189,653 1,132,228.41 0.32

90 601390 中国中铁 196,018 1,113,382.24 0.31

91 002466 天齐锂业 19,700 1,099,063.00 0.31

92 688271 联影医疗 7,900 1,082,379.00 0.30

93 600585 海螺水泥 45,674 1,030,405.44 0.29

94 601818 光大银行 354,042 1,026,721.80 0.29

95 688008 澜起科技 17,330 1,018,310.80 0.29

96 300782 卓胜微 7,160 1,009,560.00 0.28

97 600019 宝钢股份 168,744 1,000,651.92 0.28

98 300014 亿纬锂能 23,400 987,480.00 0.28

99 600999 招商证券 70,800 965,712.00 0.27

100 002129 TCL 中环 61,550 962,642.00 0.27

101 002241 歌尔股份 45,550 957,005.50 0.27

102 600893 航发动力 25,386 948,928.68 0.27

103 600111 北方稀土 48,276 933,657.84 0.26

104 601658 邮储银行 211,800 921,330.00 0.26

105 002460 赣锋锂业 21,510 920,628.00 0.26

106 000661 长春高新 6,200 903,960.00 0.25

107 601628 中国人寿 31,774 900,792.90 0.25

108 601989 中国重工 217,200 897,036.00 0.25

109 600760 中航沈飞 20,988 885,273.84 0.25

110 603019 中科曙光 22,380 883,786.20 0.25

111 002049 紫光国微 13,020 878,199.00 0.25

112 600958 东方证券 99,600 866,520.00 0.24

113 603799 华友钴业 26,067 858,386.31 0.24

114 688036 传音控股 6,200 858,080.00 0.24

115 601600 中国铝业 151,200 852,768.00 0.24

116 601006 大秦铁路 117,200 845,012.00 0.24


117 000938 紫光股份 43,600 843,660.00 0.24

118 000538 云南白药 17,120 841,448.00 0.24

119 600938 中国海油 39,900 836,703.00 0.23

120 600570 恒生电子 29,008 834,270.08 0.23

121 600584 长电科技 27,300 815,178.00 0.23

122 002252 上海莱士 101,280 810,240.00 0.23

123 000776 广发证券 56,300 804,527.00 0.23

124 601669 中国电建 164,400 803,916.00 0.23

125 600547 山东黄金 34,475 788,443.25 0.22

126 002179 中航光电 20,158 786,162.00 0.22

127 600426 华鲁恒升 28,300 780,797.00 0.22

128 600009 上海机场 23,700 776,886.00 0.22

129 601377 兴业证券 131,700 773,079.00 0.22

130 000166 申万宏源 171,809 762,831.96 0.21

131 300408 三环集团 25,500 750,975.00 0.21

132 600886 国投电力 56,800 748,624.00 0.21

133 000425 徐工机械 135,046 737,351.16 0.21

134 002271 东方雨虹 38,400 737,280.00 0.21

135 601009 南京银行 98,700 728,406.00 0.20

136 601916 浙商银行 288,000 725,760.00 0.20

137 000596 古井贡酒 3,100 721,680.00 0.20

138 300142 沃森生物 30,600 719,406.00 0.20

139 002311 海大集团 15,800 709,578.00 0.20

140 600795 国电电力 169,900 706,784.00 0.20

141 600745 闻泰科技 16,600 702,346.00 0.20

142 603993 洛阳钼业 134,500 699,400.00 0.20

143 600085 同仁堂 13,000 698,100.00 0.20

144 600588 用友网络 39,100 695,589.00 0.20

145 000963 华东医药 16,740 694,040.40 0.19

146 002236 大华股份 37,600 693,720.00 0.19

147 002920 德赛西威 5,300 686,403.00 0.19

148 600015 华夏银行 121,400 682,268.00 0.19

149 600926 杭州银行 67,800 678,678.00 0.19

150 600845 宝信软件 13,733 670,170.40 0.19

151 601186 中国铁建 87,703 667,419.83 0.19

152 001979 招商蛇口 69,170 659,190.10 0.18

153 000977 浪潮信息 19,700 654,040.00 0.18

154 002459 晶澳科技 31,528 653,260.16 0.18

155 601111 中国国航 88,600 650,324.00 0.18

156 600011 华能国际 84,100 647,570.00 0.18

157 300033 同花顺 4,100 643,167.00 0.18

158 600674 川投能源 42,500 642,600.00 0.18

159 002812 恩捷股份 11,200 636,384.00 0.18


160 601995 中金公司 16,700 635,435.00 0.18

161 601901 方正证券 78,600 633,516.00 0.18

162 600115 中国东航 162,800 631,664.00 0.18

163 600010 包钢股份 432,300 631,158.00 0.18

164 000157 中联重科 94,885 619,599.05 0.17

165 600989 宝丰能源 41,900 618,863.00 0.17

166 300896 爱美客 2,100 618,093.00 0.17

167 601689 拓普集团 8,400 617,400.00 0.17

168 601360 三六零 67,900 611,779.00 0.17

169 600196 复星医药 24,163 604,799.89 0.17

170 002493 荣盛石化 57,950 599,782.50 0.17

171 601633 长城汽车 23,600 595,192.00 0.17

172 000768 中航西飞 26,600 595,042.00 0.17

173 688599 天合光能 20,752 592,054.56 0.17

174 600029 南方航空 102,700 591,552.00 0.17

175 603369 今世缘 12,000 585,000.00 0.16

176 601066 中信建投 24,700 584,402.00 0.16

177 601788 光大证券 37,200 573,624.00 0.16

178 300496 中科创达 7,000 560,420.00 0.16

179 300661 圣邦股份 6,290 559,872.90 0.16

180 601100 恒立液压 10,200 557,736.00 0.16

181 002555 三七互娱 29,500 554,895.00 0.16

182 600489 中金黄金 55,500 552,780.00 0.15

183 002709 天赐材料 22,000 551,760.00 0.15

184 300316 晶盛机电 12,500 551,125.00 0.15

185 300347 泰格医药 10,008 550,139.76 0.15

186 002601 龙佰集团 31,900 546,447.00 0.15

187 688126 沪硅产业 31,500 545,580.00 0.15

188 603392 万泰生物 7,238 543,790.94 0.15

189 688256 寒武纪 4,000 539,840.00 0.15

190 300450 先导智能 20,900 535,040.00 0.15

191 002821 凯莱英 4,600 534,060.00 0.15

192 600346 恒力石化 40,280 530,487.60 0.15

193 000895 双汇发展 19,829 529,632.59 0.15

194 601868 中国能建 247,600 519,960.00 0.15

195 600188 兖矿能源 26,200 519,022.00 0.15

196 601800 中国交建 67,500 513,000.00 0.14

197 600600 青岛啤酒 6,800 508,300.00 0.14

198 300433 蓝思科技 38,100 502,920.00 0.14

199 002001 新 和 成 29,548 501,134.08 0.14

200 601699 潞安环能 22,800 499,548.00 0.14

201 601336 新华保险 16,000 498,080.00 0.14

202 300759 康龙化成 16,950 491,211.00 0.14


203 600741 华域汽车 30,013 488,611.64 0.14

204 600372 中航机载 36,800 485,024.00 0.14

205 600515 海南机场 130,600 483,220.00 0.14

206 000301 东方盛虹 50,300 482,880.00 0.14

207 002648 卫星化学 32,120 473,770.00 0.13

208 601881 中国银河 39,300 473,565.00 0.13

209 002736 国信证券 55,100 470,554.00 0.13

210 003816 中国广核 150,300 467,433.00 0.13

211 601021 春秋航空 9,300 466,860.00 0.13

212 002007 华兰生物 20,903 462,583.39 0.13

213 000786 北新建材 19,372 452,529.92 0.13

214 600176 中国巨石 45,648 448,719.84 0.13

215 688396 华润微 10,000 446,900.00 0.13

216 601117 中国化学 69,700 443,292.00 0.12

217 601877 正泰电器 20,450 439,879.50 0.12

218 002074 国轩高科 20,300 436,450.00 0.12

219 000733 振华科技 7,400 435,416.00 0.12

220 002410 广联达 25,400 435,356.00 0.12

221 301269 华大九天 4,100 433,985.00 0.12

222 601615 明阳智能 34,600 433,884.00 0.12

223 000983 山西焦煤 43,400 428,792.00 0.12

224 002180 纳思达 18,900 427,707.00 0.12

225 002202 金风科技 52,634 421,072.00 0.12

226 601618 中国中冶 136,100 416,466.00 0.12

227 601838 成都银行 36,500 410,990.00 0.12

228 600183 生益科技 22,400 410,144.00 0.12

229 000876 新 希 望 43,300 403,556.00 0.11

230 600233 圆通速递 32,700 401,883.00 0.11

231 600219 南山铝业 133,400 392,196.00 0.11

232 601878 浙商证券 37,000 385,910.00 0.11

233 600332 白云山 13,400 383,240.00 0.11

234 000408 藏格矿业 15,100 382,634.00 0.11

235 300999 金龙鱼 11,400 380,532.00 0.11

236 000999 华润三九 7,500 372,975.00 0.10

237 601238 广汽集团 42,140 368,725.00 0.10

238 600732 爱旭股份 20,860 367,970.40 0.10

239 002603 以岭药业 15,900 366,813.00 0.10

240 002841 视源股份 8,000 366,080.00 0.10

241 601872 招商轮船 62,100 365,148.00 0.10

242 600918 中泰证券 53,000 363,580.00 0.10

243 688303 大全能源 12,278 363,060.46 0.10

244 600460 士兰微 15,900 362,997.00 0.10

245 300413 芒果超媒 14,320 360,864.00 0.10


246 601607 上海医药 21,300 356,349.00 0.10

247 300223 北京君正 5,500 355,575.00 0.10

248 601799 星宇股份 2,700 353,997.00 0.10

249 600023 浙能电力 76,400 352,204.00 0.10

250 600362 江西铜业 19,699 351,824.14 0.10

251 300751 迈为股份 2,680 347,086.80 0.10

252 300454 深信服 4,800 346,992.00 0.10

253 603806 福斯特 14,200 344,634.00 0.10

254 603260 合盛硅业 6,700 341,700.00 0.10

255 603659 璞泰来 16,270 340,531.10 0.10

256 688223 晶科能源 38,300 339,338.00 0.10

257 601898 中煤能源 34,800 337,212.00 0.09

258 600061 国投资本 49,044 330,556.56 0.09

259 300763 锦浪科技 4,600 321,540.00 0.09

260 300919 中伟股份 6,400 314,432.00 0.09

261 601998 中信银行 58,500 309,465.00 0.09

262 600875 东方电气 21,100 308,482.00 0.09

263 600132 重庆啤酒 4,600 305,670.00 0.09

264 600803 新奥股份 17,800 299,396.00 0.08

265 600025 华能水电 34,500 297,735.00 0.08

266 002938 鹏鼎控股 13,300 296,856.00 0.08

267 601319 中国人保 61,100 295,724.00 0.08

268 000069 华侨城 A 94,000 292,340.00 0.08

269 601865 福莱特 10,900 291,030.00 0.08

270 603290 斯达半导 1,600 289,600.00 0.08

271 300628 亿联网络 9,600 283,680.00 0.08

272 002916 深南电路 3,940 279,700.60 0.08

273 605499 东鹏饮料 1,500 273,765.00 0.08

274 605117 德业股份 3,220 270,158.00 0.08

275 000708 中信特钢 19,200 269,568.00 0.08

276 603899 晨光股份 7,100 266,605.00 0.07

277 600754 锦江酒店 8,800 263,120.00 0.07

278 000617 中油资本 48,400 261,360.00 0.07

279 600018 上港集箱 53,216 260,758.40 0.07

280 600039 四川路桥 33,100 247,919.00 0.07

281 688363 华熙生物 3,700 247,641.00 0.07

282 603195 公牛集团 2,568 245,629.20 0.07

283 688065 凯赛生物 4,440 244,111.20 0.07

284 603833 欧派家居 3,500 243,635.00 0.07

285 000877 天山股份 33,300 222,444.00 0.06

286 300957 贝泰妮 3,200 218,144.00 0.06

287 601698 中国卫通 12,100 209,451.00 0.06

288 688561 奇安信 5,200 208,468.00 0.06


289 601236 红塔证券 27,100 205,689.00 0.06

290 601155 新城控股 17,200 196,252.00 0.06

291 600606 绿地控股 80,987 186,270.10 0.05

292 603486 科沃斯 4,400 182,336.00 0.05

293 688187 时代电气 4,900 178,017.00 0.05

294 601808 中海油服 11,400 166,668.00 0.05

295 300979 华利集团 2,900 152,656.00 0.04

296 000800 一汽解放 17,800 151,300.00 0.04

297 601059 信达证券 6,200 111,538.00 0.03

298 001289 龙源电力 2,800 55,468.00 0.02

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688717 艾罗能源 8,660 482,015.60 0.14

2 688653 康希通信 6,478 127,078.12 0.04

3 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01

4 001286 陕西能源 3,767 32,207.85 0.01

5 301526 国际复材 5,895 26,232.75 0.01

6 688548 广钢气体 1,673 21,330.75 0.01

7 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.01

8 301421 波长光电 332 19,710.84 0.01

9 688627 精智达 222 19,473.84 0.01

10 688549 中巨芯 2,396 19,383.64 0.01

11 301558 三态股份 1,445 19,363.00 0.01

12 301262 海看股份 554 17,257.10 0.00

13 688582 芯动联科 444 17,169.48 0.00

14 688591 泰凌微 602 16,868.04 0.00

15 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

16 688543 国科军工 290 16,211.00 0.00

17 688629 华丰科技 708 15,505.20 0.00

18 688652 京仪装备 296 15,466.00 0.00

19 301291 明阳电气 537 15,229.32 0.00

20 301509 金凯生科 240 14,935.20 0.00

21 301362 民爆光电 367 14,136.84 0.00

22 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

23 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

24 603296 华勤技术 178 13,839.50 0.00

25 301397 溯联股份 306 13,825.08 0.00

26 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

27 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

28 301210 金杨股份 271 12,325.08 0.00

29 301393 昊帆生物 204 12,111.48 0.00

30 301511 德福科技 524 11,879.08 0.00


31 601096 宏盛华源 2,848 11,562.88 0.00

32 688631 莱斯信息 321 11,315.25 0.00

33 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

34 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

35 301456 盘古智能 355 10,788.45 0.00

36 688602 康鹏科技 965 10,672.90 0.00

37 688719 爱科赛博 175 10,517.50 0.00

38 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

39 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

40 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

41 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

42 301525 儒竞科技 120 9,775.20 0.00

43 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

44 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

45 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

46 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

47 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

48 301500 飞南资源 452 9,442.28 0.00

49 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

50 301559 中集环科 504 9,192.96 0.00

51 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

52 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

53 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

54 301371 敷尔佳 233 8,756.14 0.00

55 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

56 688612 威迈斯 228 8,657.16 0.00

57 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

58 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

59 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

60 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

61 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

62 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

63 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

64 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

65 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

66 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

67 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

68 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

69 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

70 301170 锡南科技 250 7,607.50 0.00

71 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

72 688429 时创能源 346 7,331.74 0.00

73 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00


74 300804 广康生化 226 6,974.36 0.00

75 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

76 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

77 601083 锦江航运 617 6,830.19 0.00

78 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

79 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

80 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

81 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

82 603275 众辰科技 128 5,081.60 0.00

83 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

84 603107 上海汽配 263 4,783.97 0.00

85 603193 润本股份 276 4,598.16 0.00

86 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

87 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

88 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

89 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

90 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300308 中际旭创 1,351,374.00 0.33

2 688041 海光信息 1,343,276.12 0.32

3 688271 联影医疗 1,061,087.60 0.26

4 600036 招商银行 1,040,270.00 0.25

5 601318 中国平安 923,600.00 0.22

6 600938 中国海油 787,315.00 0.19

7 002555 三七互娱 774,073.00 0.19

8 600028 中国石化 735,322.00 0.18

9 600919 江苏银行 723,165.00 0.17

10 601916 浙商银行 722,880.00 0.17

11 600732 爱旭股份 686,023.80 0.17

12 600941 中国移动 667,657.00 0.16

13 600905 三峡能源 632,034.00 0.15

14 300760 迈瑞医疗 606,014.00 0.15

15 688256 寒武纪 593,618.41 0.14

16 688223 晶科能源 590,225.92 0.14

17 000001 平安银行 587,361.00 0.14

18 601899 紫金矿业 557,169.00 0.13

19 600489 中金黄金 536,592.00 0.13

20 601607 上海医药 490,734.00 0.12

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600519 贵州茅台 1,957,713.00 0.47

2 601318 中国平安 1,781,661.00 0.43

3 600036 招商银行 1,604,652.00 0.39

4 600900 长江电力 1,129,519.00 0.27

5 002415 海康威视 887,506.00 0.21

6 002555 三七互娱 880,502.00 0.21

7 002602 世纪华通 786,103.84 0.19

8 300750 宁德时代 757,830.00 0.18

9 001286 陕西能源 573,365.00 0.14

10 000858 五 粮 液 546,969.00 0.13

11 600383 金地集团 488,598.00 0.12

12 600276 恒瑞医药 467,652.00 0.11

13 688506 百利天恒 463,630.57 0.11

14 002008 大族激光 458,442.00 0.11

15 300207 欣旺达 451,380.00 0.11

16 300601 康泰生物 445,004.00 0.11

17 603882 金域医学 443,105.00 0.11

18 000333 美的集团 437,524.00 0.11

19 601899 紫金矿业 415,896.00 0.10

20 002600 领益智造 408,778.00 0.10

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 47,138,312.15

卖出股票收入（成交）总额 68,197,327.95

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

无。
8.11.2 本期国债期货投资评价

无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 7,237.19

2 应收清算款 152,954.50

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 349,820.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 510,012.13

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说
允价值 值比例（%） 明

1 688717 艾罗能源 482,015.60 0.14 新发未上市

2 301487 盟固利 35,512.32 0.01 新发未上市

3 301526 国际复材 26,232.75 0.01 新发未上市

4 688653 康希通信 10,361.52 0.00 新发未上市

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

18,913 13,591.65 22,632,993.63 8.80 234,425,915.83 91.20

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 李晓年 197,689.00 8.49

2 邱桂芳 165,296.00 7.10

3 何剑虹 128,976.00 5.54

4 郭念发 121,054.00 5.20

5 余宏 86,300.00 3.71

6 方雪梅 81,211.00 3.49

7 李光星 60,000.00 2.58

8 杨利萍 53,800.00 2.31

9 刘冬梅 46,905.00 2.02

10 傅涛涌 45,041.00 1.94

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 20,440.91 0.01

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

无。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009 年 11 月 5 日） 5,326,413,369.61
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 276,088,788.03

本报告期基金总申购份额 37,227,501.49

减：本报告期基金总赎回份额 56,257,380.06

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 257,058,909.46

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于 2023 年 1 月 19 日发布公告，自 2023 年 1 月 17 日起吴灵玲女
士不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于 2023 年 2 月 18 日发布公告，自
2023 年 2 月 17 日起刘军先生不再担任建信基金管理有限责任公司董事长，暂由总裁张军红先
生代为履行董事长职务；基金管理人于 2023 年 2 月 18 日发布公告，自 2023 年 2 月 17 日起聘
任宫永媛女士担任建信基金管理有限责任公司副总裁；基金管理人于 2023 年 3 月 18 日发布公
告，自 2023 年 3 月 17 日起聘任张力铮先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁，张威威先
生不再担任建信基金管理有限责任公司副总裁、首席信息官；基金管理人于 2023 年 9 月 28 日
发布公告，自 2023 年 9 月 26 日起聘任生柳荣先生担任建信基金管理有限责任公司董事长，张


军红先生不再代为履行董事长职务；基金管理人于 2023 年 12 月 9 日发布公告，自 2023 年 12
月 7 日起聘任宫永媛女士担任建信基金管理有限责任公司财务负责人。上述事项均已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。本年度审计费用为人民币 40000 元。该会计师事务所自 2019 年起为本公司旗下所有公募基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1 内容

受到稽查或处罚等 建信基金管理有限责任公司
措施的主体

受到稽查或处罚等 2023 年 7 月 14 日

措施的时间
采取稽查或处罚等 中国证券监督管理委员会北京监管局
措施的机构
受到的具体措施类 责令改正
型
受到稽查或处罚等 公司个别业务内部控制机制和风险管

措施的原因 理工作不完善。

管理人采取整改措 截止本报告期末，公司已按照法律法规
施的情况（如提出整 和监管要求及时完成整改工作，并将整

改意见） 改报告报送至监管机构。

其他 无

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

东方证券 3 39,454,918.7 40.05 36,573.50 39.77 -
9

天风证券 1 29,016,198.2 29.45 27,166.60 29.54 -
6

东北证券 2 16,656,521.2 16.91 15,567.48 16.93 -
1

浙商证券 1 13,384,716.2 13.59 12,660.45 13.77 -
0

渤海证券 1 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

长城证券 4 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

国开证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -
证券

国投证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

华宝证券 2 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

上海证券 2 - - - - -

申万宏源 3 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中金财富 4 - - - - -
证券

中金公司 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

中银国际 1 - - - - -
证券

注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

东方证 - - - - - -
券

天风证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

浙商证 - - - - - -
券

渤海证 - - - - - -
券

财富证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券


川财证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

广州证 - - - - - -
券

国开证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安证券

国投证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

国元证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华宝证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

民生证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

上海证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源

兴业证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中金财 - - - - - -
富证券

中金公 - - - - - -
司


中信建 - - - - - -
投

中信证 - - - - - -
券

中银国 - - - - - -
际证券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于调整旗下部分基金申购金额起点 指定报刊和/或公司网

1 （包括转换转入、定投）及赎回份额 站 2023 年 12 月 20 日
下限（包括转换转出）的公告

2 关于新增华西证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 2023 年 5 月 29 日
信旗下部分基金产品销售机构的公告 站

3 关于新增兴业证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 2023 年 3 月 9 日
信旗下部分基金产品销售机构的公告 站

关于新增深圳前海微众银行股份有限 指定报刊和/或公司网

4 公司为建信MSCI中国A股指数增强型 站 2023 年 2 月 24 日
证券投资基金等代销机构的公告

5 关于更新建信基金旗下公募基金产品 指定报刊和/或公司网 2023 年 2 月 15 日
适当性风险等级评定结果的公告 站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）设立的文件；
2、《建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；
4、《建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

13.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2024 年 3 月 28 日
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