中欧鼎利债券型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表 ......15

6.2 利润表 ......17

6.3 净资产（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注......21
§7 投资组合报告......51

7.1 期末基金资产组合情况 ......51

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......52

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......53

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......54

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......56

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......56

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......57

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......57

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......57

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......57

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......57

7.12 投资组合报告附注......57
§8 基金份额持有人信息 ......60


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......60

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......61
§9 开放式基金份额变动 ......61
§10 重大事件揭示 ......61

10.1 基金份额持有人大会决议......62

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......62

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......62

10.4 基金投资策略的改变 ......62

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......62

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......62

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62

10.8 其他重大事件......63
§11 影响投资者决策的其他重要信息......64

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......64

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......64
§12 备查文件目录 ......64

12.1 备查文件目录......64

12.2 存放地点 ......64

12.3 查阅方式 ......64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧鼎利债券型证券投资基金

基金简称 中欧鼎利债券

基金主代码 166010

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017年09月18日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 553,371,219.97份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧鼎利债券 中欧鼎利债 中欧鼎利债
A 券E 券C

下属分级基金的交易代码 166010 009519 009520

报告期末下属分级基金的份额总额 537,310,126. 10,761,165. 5,299,928.6
02份 34份 1份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的
长期回报。

本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金
在记分卡体系中设定影响证券市场前景的相关方面，
包括宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率、市
投资策略 场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面进行
评估和评分，评估结果分为非常正面、正面、中性、
负面、非常负面等并有量化评分相对应。

本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资
产配置加总评分并据此调整大类资产的配置比例。

业绩比较基准 中证800指数收益率×15%+中证可转换债券指数
×25%+中债综合财富指数收益率×60%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较
低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，


低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 姜敏

露负责 联系电话 021-68609600 4006800000

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 021-68609700、400-700-970 95558

0

传真 021-33830351 010-85230024

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市朝阳区光华路10号院1
陆家嘴环路479号8层 号楼6-30层、32-42层

中国（上海）自由贸易试验区 北京市朝阳区光华路10号院1
办公地址 陆家嘴环路479号上海中心大 号楼6-30层、32-42层

厦8层

邮政编码 200120 100020

法定代表人 窦玉明 朱鹤新

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.zofund.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

A类份额：中国证券登记结算 A类份额：北京市西城区太平桥大街1
注册登记机构 有限责任公司；C、E类份额： 7号； C、E类份额：中国（上海）自
中欧基金管理有限公司 由贸易试验区陆家嘴环路479号8层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日)

中欧鼎利债 中欧鼎利债 中欧鼎利债
券A 券E 券C

本期已实现收益 -50,986,21 -2,415,26 -2,309,33
1.60 0.93 6.24

本期利润 -55,651,31 -2,186,80 -4,101,33
6.45 2.31 0.65

加权平均基金份额本期利润 -0.0896 -0.0861 -0.2206

本期加权平均净值利润率 -7.28% -6.51% -16.50%

本期基金份额净值增长率 -4.28% -4.29% -4.47%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 212,003,71 2,034,716. 943,536.11
9.96 53

期末可供分配基金份额利润 0.3946 0.1891 0.1780

期末基金资产净值 676,954,07 14,631,38 7,145,759.
3.71 8.81 12

期末基金份额净值 1.2599 1.3596 1.3483

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 38.24% 23.21% 22.20%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧鼎利债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 4.28% 0.46% 2.27% 0.25% 2.01% 0.21%

过去三个月 5.34% 0.52% 2.65% 0.36% 2.69% 0.16%

过去六个月 -4.28% 0.61% -1.33% 0.39% -2.95% 0.22%

过去一年 2.78% 0.73% 3.40% 0.33% -0.62% 0.40%

过去三年 31.51% 0.67% 15.56% 0.29% 15.95% 0.38%

自基金合同 38.24% 0.53% 20.51% 0.24% 17.73% 0.29%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：中国债券总指数*90%+沪深 300 指数*10%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧鼎利债券E

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 4.27% 0.46% 2.27% 0.25% 2.00% 0.21%

过去三个月 5.33% 0.52% 2.65% 0.36% 2.68% 0.16%

过去六个月 -4.29% 0.61% -1.33% 0.39% -2.96% 0.22%

过去一年 2.77% 0.73% 3.40% 0.33% -0.63% 0.40%

自基金份额 23.21% 0.74% 12.31% 0.33% 10.90% 0.41%
运作日至今
注：本基金业绩比较基准为：中国债券总指数*90%+沪深 300 指数*10%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧鼎利债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 4.24% 0.46% 2.27% 0.25% 1.97% 0.21%

过去三个月 5.24% 0.52% 2.65% 0.36% 2.59% 0.16%

过去六个月 -4.47% 0.61% -1.33% 0.39% -3.14% 0.22%

过去一年 2.37% 0.73% 3.40% 0.33% -1.03% 0.40%

自基金份额 22.20% 0.74% 12.31% 0.33% 9.89% 0.41%
运作日至今
注：本基金业绩比较基准为：中国债券总指数*90%+沪深 300 指数*10%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金转型生效日为 2017 年 9 月 18 日，自 2020 年 6 月 3 日起，本基金业绩比较
基准由“中国债券总值指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%“变更为”中证 800
指数收益率*15%+中证可转换债券指数*25%+中债综合财富指数收益率*60%”，图示日期
为 2017 年 9 月 18 日至 2022 年 06 月 30 日。

注：自 2020 年 6 月 3 日起，本基金增加 E 类份额，同日起，本基金业绩比较基准由“中
国债券总值指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%“变更为”中证 800 指数收益率*15%+中证可转换债券指数*25%+中债综合财富指数收益率*60%”。图示日期为 2020 年 6
月 4 日至 2022 年 06 月 30 日。


注：自 2020 年 6 月 3 日起，本基金增加 C 类份额。同日起，本基金业绩比较基准由“中
国债券总值指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%“变更为”中证 800 指数收益率*15%+中证可转换债券指数*25%+中债综合财富指数收益率*60%”。图示日期为 2020 年 6
月 4 日至 2022 年 06 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至2022年6月30日，本基金管理人共管理130只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

姓名 职务 金经理（助理） 券 说明

期限 从


任职 离任 业

日期 日期 年

限

历任平安资产管理有限责
任公司债券交易员，汇丰
人寿保险股份有限公司债
洪慧 2019- 15 券交易主任，浙商基金管
梅 基金经理 10-10 - 年 理有限公司基金经理，平
安养老保险股份有限公司
投资经理。2019/07/01加
入中欧基金管理有限公
司。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有20次，为量化组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

短期来看，国内的经济形势是相对明确的，就是中国正在修复和改善，一方面来自疫情压力的缓解，另一方面来自稳增长政策的发力。海外相对复杂一些，但可以看到海外经济正面临下行的压力，而且下行的速度比市场想的更快一些，但是由于海外通胀很高，尤其是服务相关，所以货币政策仍然处在紧缩的环境中，目前看国内外这个局面可能都将维持一段时间。

另一个变量可能来自于政策，这是我们必须密切要关注的。过去几个月，货币与信用条件出现了较大力度的宽松，比如社融和M2增速明显回升，但是我们也看到了最近总理表态“不超发货币，不透支未来”，央行在多个场合提到了要稳物价，这一定程度上可能有海外货币流动性过剩导致高通胀的教训给国内政策选择带来的警示，但从过去多年政府的决策上来看，对超发货币是相当谨慎的，而且当前经济在恢复，所以我们需要密切关注政策的选择。尽管今年和2020年不同，政策在后期紧缩和过早退出的风险有限，但政策更注意节奏和空间是有比较大可能的，这可能也会约束经济回升的高度。

在投资运作上，上半年债券一直保持了较高的久期，流动性宽松和中长期经济增长中枢的下移决定了债券收益率的中枢将会系统性的下移，增配了长久期利率债和高等级信用债；权益部分，将股票仓位中枢适度提升，在结构选择上更偏向于新能源和光伏等偏成长行业，同时适当增配稳增长等板块；可转债在仓位相对稳定的情况下，主要增配强势行业里面的优质龙头相关个券，结合公司本身估值和转债估值的情况，进行一定仓位的波段操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金A类份额净值增长率为-4.28%，同期业绩比较基准增长率为
-1.33%；E类份额净值增长率为-4.29%，同期业绩比较基准率为-1.33%；C类份额净值增长率为-4.47%，同期业绩比较基准增长率为-1.33%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

整体上经济短期修复但中期的不确定性仍然是存在的，而流动性短期没有宽松的加速度，但未来仍然存在宽松的空间。从资产配置的角度看，这种环境意味着权益市场仍然以结构性机会为主，盈利驱动的牛市需要看到信用周期的持续复苏，而债券市场短期
纠结，但中期仍然存在一定的机会。而当利率进一步下行，也意味着增长的中期压力出现了实质性的缓解，权益市场可能迎来真正的盈利驱动的牛市，所以更长的时间维度，更看好权益市场。可转债市场目前估值分化比较明显，小盘转债高价高估值的现象比较普遍，交易所也因此出了新规进行一定的控制，而大盘转债溢价率则相对合理，结合正股的盈利增长趋势，还是有不少结构性的机会，在市场流动性较宽裕的情况下，看好可转债的机构性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对中欧鼎利债券型证券投资基金2022年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，中欧基金管理有限公司在中欧鼎利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为中欧基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2022年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧鼎利债券型证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 17,678,928.94 13,197,826.51

结算备付金 4,152,720.93 4,892,154.52

存出保证金 481,279.13 310,148.59

交易性金融资产 6.4.7.2 738,810,304.93 1,085,825,066.52

其中：股票投资 115,900,324.10 192,223,625.12

基金投资 - -


债券投资 622,909,980.83 893,601,441.40

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 9,331,494.92 -

应收股利 - -

应收申购款 1,039,132.81 17,868.11

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 8,251,089.89

资产总计 771,493,861.66 1,112,494,154.14

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 60,008,241.08 70,000,000.00

应付清算款 11,735,470.67 8,931,670.66

应付赎回款 73,816.56 105,486.47

应付管理人报酬 395,146.12 597,739.10

应付托管费 56,449.45 85,391.32


应付销售服务费 1,694.79 22,752.18

应付投资顾问费 - -

应交税费 31,241.19 20,366.59

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 460,580.16 989,891.49

负债合计 72,762,640.02 80,753,297.81

净资产：

实收基金 6.4.7.7 390,798,792.73 566,572,275.98

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 307,932,428.91 465,168,580.35

净资产合计 698,731,221.64 1,031,740,856.33

负债和净资产总计 771,493,861.66 1,112,494,154.14

注：报告截止日2022年06月30日，基金份额总额553,317,219.97份。其中下属A类基金份额净值为人民币1.2599元，份额总额为537,310,126.02份；下属C类基金份额净值为人民币1.3483元，份额总额为5,299,928.61份；下属E类基金份额净值为人民币1.3596元，份额总额为10,761,165.34份。
6.2 利润表
会计主体：中欧鼎利债券型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202
2022年06月30日 1年06月30日

一、营业总收入 -57,870,527.78 47,492,437.16

1.利息收入 184,437.52 8,871,159.35

其中：存款利息收入 6.4.7.9 155,500.11 239,851.87

债券利息收入 - 8,620,248.12

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 28,937.41 11,059.36


收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -51,912,988.32 55,728,431.39
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -35,906,120.42 37,740,164.52

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 -16,498,274.64 17,574,097.68

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 491,406.74 414,169.19

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 -6,228,640.64 -17,355,858.07
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 86,663.66 248,704.49
号填列）

减：二、营业总支出 4,068,921.63 7,135,867.94

1．管理人报酬 2,869,860.61 3,228,913.57

2．托管费 409,980.08 461,273.47

3．销售服务费 49,671.45 114,257.17

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 605,339.73 1,321,138.14

其中：卖出回购金融资产 605,339.73 1,321,138.14
支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -


7．税金及附加 9,559.37 21,852.28

8．其他费用 6.4.7.18 124,510.39 1,988,433.31

三、利润总额（亏损总额 -61,939,449.41 40,356,569.22
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -61,939,449.41 40,356,569.22
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -61,939,449.41 40,356,569.22

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧鼎利债券型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 566,572,275. - 465,168,580. 1,031,740,85
（基金净值） 98 35 6.33

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 566,572,275. - 465,168,580. 1,031,740,85
（基金净值） 98 35 6.33

三、本期增减变动额 -175,773,48 -157,236,15 -333,009,63
（减少以“-”号填 3.25 - 1.44 4.69
列）

（一）、综合收益总 - - -61,939,449. -61,939,449.
额 41 41

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -175,773,48 - -95,296,702. -271,070,18
净值变动数（净值减 3.25 03 5.28
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 138,447,816. - 112,664,540. 251,112,356.
51 43 94

2.基金赎回 -314,221,29 - -207,961,24 -522,182,54
款 9.76 2.46 2.22

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 390,798,792. - 307,932,428. 698,731,221.
（基金净值） 73 91 64

上年度可比期间

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 720,656,195. - 421,668,028. 1,142,324,22
（基金净值） 01 51 3.52

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 720,656,195. - 421,668,028. 1,142,324,22
（基金净值） 01 51 3.52

三、本期增减变动额 -314,269,43 -141,885,28 -456,154,72
（减少以“-”号填 9.27 - 9.57 8.84
列）

（一）、综合收益总 - - 40,356,569.2 40,356,569.2


额 2 2

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -314,269,43 - -182,241,85 -496,511,29
净值变动数（净值减 9.27 8.79 8.06
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 357,125,011. - 213,842,672. 570,967,683.
71 19 90

2.基金赎回 -671,394,45 - -396,084,53 -1,067,478,9
款 0.98 0.98 81.96

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 406,386,755. - 279,782,738. 686,169,494.
（基金净值） 74 94 68

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧鼎利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")是由中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型而来。中欧鼎利分级债券型证券投资基金于2017年7月31日至2017年8月14日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，同意将中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型为中欧鼎利债券型证券投资基金。根据《中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》及《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金转型份额转换结果公告》，自2017年9月18日起，中欧鼎利分级债券型证券投资基金正式转型并更名为中欧鼎利债券型证券投资基
金。自同日起，《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》生效，原《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》失效。与此同时，中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同失效前的基金资产净值143,772,483.06元，于本基金基金合同生效时全部转为本基金的期初基金资产净值。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据基金管理人中欧基金管理有限公司2020年6月3日《中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利债券型证券投资基金增加 C、E 类基金份额、变更业绩比较基准并相应修改基金合同和托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2020年6月3日起对本基金增加C 类和 E 类基金份额、变更本基金的业绩比较基准并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额，新增的两类基金份额类别命名为 C 类基金份额和 E 类基金份额。新增C类和E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。A类和E类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2022年8月30日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年06月30日的财务状况以及2022年01月01日至2022年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文的会计政策与最近一期年度报告不一致以外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。


原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。


于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明


财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息和应收申购款，金额分别为13,197,826.51元、4,892,154.52元、310,148.59元、8,251,089.89元和17,868.11元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为13,203,129.22元、4,894,576.17元、310,302.15元、0.00元和17,868.11元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1,085,825,066.52元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1,094,068,278.49元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为70,000,000.00元、8,931,670.66元、105,486.47元、597,739.10元、85,391.32元、22,752.18元、888,828.16元、11,141.74元和9,921.59元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用、其他负债-应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为
70,011,141.74元、8,931,670.66元、105,486.47元、597,739.10元、85,391.32元、22,752.18元、888,828.16元、0.00元和9,921.59元。

于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据
新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 17,678,928.94

等于：本金 17,675,885.81

加：应计利息 3,043.13

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -


等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 17,678,928.94

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 101,812,143.6 - 115,900,324.1 14,088,180.44
6 0

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所市 506,251,786.3 2,951,279.32 519,715,778.0 10,512,712.40
场 7 9

债 银行间市 100,630,827.0 1,454,202.74 103,194,202.7 1,109,172.95
券 场 5 4

合计 606,882,613.4 4,405,482.06 622,909,980.8 11,621,885.35
2 3

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 708,694,757.0 4,405,482.06 738,810,304.9 25,710,065.79
8 3

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 其他资产
无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 52.47

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 351,573.04

其中：交易所市场 347,738.94

银行间市场 3,834.10

应付利息 -

预提费用-审计费 39,671.58

预提费用-信息披露费 59,507.37

其他应付 9,775.70

合计 460,580.16

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧鼎利债券A) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 698,439,096.27 487,115,325.22

本期申购 189,475,974.98 132,148,472.57

本期赎回（以“-”号填列） -350,604,945.23 -244,526,099.01


本期末 537,310,126.02 374,737,698.78

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧鼎利债券E) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 27,561,248.28 27,561,248.28

本期申购 443.48 443.48

本期赎回（以“-”号填列） -16,800,526.42 -16,800,526.42

本期末 10,761,165.34 10,761,165.34

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧鼎利债券C) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 51,895,702.48 51,895,702.48

本期申购 6,298,900.46 6,298,900.46

本期赎回（以“-”号填列） -52,894,674.33 -52,894,674.33

本期末 5,299,928.61 5,299,928.61

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 中欧鼎利债券A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧鼎利债券A)

本期期初 324,225,602.52 108,001,343.73 432,226,946.25

本期利润 -50,986,211.60 -4,665,104.85 -55,651,316.45

本期基金份额交易产 -61,235,670.96 -13,123,583.91 -74,359,254.87
生的变动数


其中：基金申购款 84,222,503.12 26,451,417.80 110,673,920.92

基金赎回款 -145,458,174.08 -39,575,001.71 -185,033,175.79

本期已分配利润 - - -

本期末 212,003,719.96 90,212,654.97 302,216,374.93

6.4.7.8.2 中欧鼎利债券E

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧鼎利债券E)

本期期初 7,283,722.98 4,306,679.30 11,590,402.28

本期利润 -2,415,260.93 228,458.62 -2,186,802.31

本期基金份额交易产 -2,833,745.52 -2,699,630.98 -5,533,376.50
生的变动数

其中：基金申购款 106.53 59.50 166.03

基金赎回款 -2,833,852.05 -2,699,690.48 -5,533,542.53

本期已分配利润 - - -

本期末 2,034,716.53 1,835,506.94 3,870,223.47

6.4.7.8.3 中欧鼎利债券C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧鼎利债券C)

本期期初 13,249,874.35 8,101,357.47 21,351,231.82

本期利润 -2,309,336.24 -1,791,994.41 -4,101,330.65

本期基金份额交易产 -9,997,002.00 -5,407,068.66 -15,404,070.66
生的变动数

其中：基金申购款 1,192,463.90 797,989.58 1,990,453.48

基金赎回款 -11,189,465.90 -6,205,058.24 -17,394,524.14

本期已分配利润 - - -

本期末 943,536.11 902,294.40 1,845,830.51

6.4.7.9 存款利息收入


单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 106,750.59

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 40,247.88

其他 8,501.64

合计 155,500.11

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 830,101,672.32

减：卖出股票成本总额 863,804,592.44

减：交易费用 2,203,200.30

买卖股票差价收入 -35,906,120.42

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 6,890,593.97

债券投资收益——买卖债券（债转股 -23,388,868.61
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -16,498,274.64

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 2,399,879,653.79
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 2,413,566,852.35
付）成本总额

减：应计利息总额 9,620,094.79

减：交易费用 81,575.26

买卖债券差价收入 -23,388,868.61

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 491,406.74

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 491,406.74

6.4.7.15 公允价值变动收益


单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 -6,228,640.64

——股票投资 6,882,959.57

——债券投资 -13,111,600.21

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -6,228,640.64

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

基金赎回费收入 86,219.09

转换费收入 444.57

合计 86,663.66

6.4.7.17 信用减值损失
无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日


审计费用 39,671.58

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 7,181.44

账户维护费 17,550.00

其他 600.00

合计 124,510.39

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

中信银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
成交金额 占当期 成交金额 占当期


股票成 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

国都证券 406,162,261.78 25.22% 350,871,840.41 30.04%

6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券买 债券买
成交金额 卖成交 成交金额 卖成交
总额的 总额的
比例 比例

国都证券 1,090,710,535.06 25.84% 957,523,934.30 44.19%

6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

国都证券 976,000,000.00 54.87% 1,475,000,000.00 46.39%

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名 本期


称 2022年01月01日至2022年06月30日

占当期 占期末应
当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国都证券 352,735.32 28.59% 93,319.12 26.84%

上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国都证券 326,766.90 30.04% 173,314.05 49.38%

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年06月30日 1年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,869,860.61 3,228,913.57

其中：支付销售机构的客户维护费 85,190.20 55,100.28

注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 409,980.08 461,273.47

注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.10%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中欧鼎利债券A 中欧鼎利债券E 中欧鼎利债券C 合计

中信银行

股份有限 0.00 0.00 0.00 0.00
公司

中欧基金 0.00 0.00 44,585.32 44,585.32

合计 - - 44,585.32 44,585.32

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中欧鼎利债券A 中欧鼎利债券E 中欧鼎利债券C 合计

中信银行

股份有限 0.00 0.00 0.00 0.00
公司

中欧基金 0.00 0.00 114,148.25 114,148.25

合计 0.00 0.00 114,148.25 114,148.25

注：本基金 A类、E 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费
年费率为 0.4%，销售服务费按照前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.4%年
费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定
节假日、休息日结束之日起 5个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日
内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧鼎利债券A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年06月30日 2021年06月30日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00


报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%
例
中欧鼎利债券E

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年06月30日 2021年06月30日

报告期初持有的基金份额 130,729.61 130,729.61

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 130,729.61 130,729.61

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 1.21% 0.47%
例
中欧鼎利债券C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2022年01月01日至 2021年01月01日至
2022年06月30日 2021年06月30日

报告期初持有的基金份额 131,775.45 131,775.45

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 131,775.45 131,775.45

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 2.49% 0.36%
例
注：申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行

股份有限 17,678,928.94 106,750.59 7,918,093.63 182,610.71
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额为人民币60,008,241.08元，分别于2022年7月1日、4日、5日和7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押
式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于债券型基金，其长期平均风险和收益预期低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1以下 - -

未评级 40,532,476.71 50,015,000.00

合计 40,532,476.71 50,015,000.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以内的国债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期与上期末本基金均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期与上期末本基金均未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

AAA 322,672,197.70 140,098,828.60

AAA以下 156,554,200.67 407,270,198.10

未评级 103,151,105.75 296,217,414.70

合计 582,377,504.12 843,586,441.40

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以内的一般公司债、政策银行债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期与上期末本基金均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本期与上期末本基金均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2022年06月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场
交易的固定收益品种比重较大，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 17,678,928.94 - - - 17,678,928.94
款

结算备 4,152,720.93 - - - 4,152,720.93
付金

存出保 481,279.13 - - - 481,279.13
证金
交易性

金融资 43,560,660.27 425,325,193.50 154,024,127.06 115,900,324.10 738,810,304.93
产

应收清 - - - 9,331,494.92 9,331,494.92
算款

应收申 999,700.09 - - 39,432.72 1,039,132.81
购款

资产总 66,873,289.36 425,325,193.50 154,024,127.06 125,271,251.74 771,493,861.66
计

负债
卖出回

购金融 60,008,241.08 - - - 60,008,241.08
资产款

应付清 - - - 11,735,470.67 11,735,470.67
算款

应付赎 - - - 73,816.56 73,816.56
回款
应付管

理人报 - - - 395,146.12 395,146.12
酬


应付托 - - - 56,449.45 56,449.45
管费
应付销

售服务 - - - 1,694.79 1,694.79
费

应交税 - - - 31,241.19 31,241.19
费

其他负 - - - 460,580.16 460,580.16
债

负债总 60,008,241.08 - - 12,754,398.94 72,762,640.02
计
利率敏

感度缺 6,865,048.28 425,325,193.50 154,024,127.06 112,516,852.80 698,731,221.64
口
上年度

末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 13,197,826.51 - - - 13,197,826.51
款

结算备 4,892,154.52 - - - 4,892,154.52
付金

存出保 310,148.59 - - - 310,148.59
证金
交易性

金融资 87,538,114.70 423,562,732.64 382,500,594.06 192,223,625.12 1,085,825,066.52
产

应收利 - - - 8,251,089.89 8,251,089.89
息

应收申 - - - 17,868.11 17,868.11
购款

资产总 105,938,244.32 423,562,732.64 382,500,594.06 200,492,583.12 1,112,494,154.14
计
负债
卖出回

购金融 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00
资产款
应付证

券清算 - - - 8,931,670.66 8,931,670.66
款

应付赎 - - - 105,486.47 105,486.47
回款

应付管 - - - 597,739.10 597,739.10

理人报
酬

应付托 - - - 85,391.32 85,391.32
管费
应付销

售服务 - - - 22,752.18 22,752.18
费

应付交 - - - 888,828.16 888,828.16
易费用

应交税 - - - 20,366.59 20,366.59
费

应付利 - - - 11,141.74 11,141.74
息

其他负 - - - 89,921.59 89,921.59
债

负债总 70,000,000.00 - - 10,753,297.81 80,753,297.81
计
利率敏

感度缺 35,938,244.32 423,562,732.64 382,500,594.06 189,739,285.31 1,031,740,856.33
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

利率下降25BP 3,216,587.09 4,314,472.96

利率上升25BP -3,161,406.92 -4,206,804.63

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 115,900,324.10 16.59 192,223,625.12 18.63
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 115,900,324.10 16.59 192,223,625.12 18.63

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2022年06月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为16.59%(2021年12月31日:18.63%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2021年12月31日:同)。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 351,466,270.43 681,386,951.82

第二层次 387,344,034.50 404,438,114.70

第三层次 - -

合计 738,810,304.93 1,085,825,066.52

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 115,900,324.10 15.02

其中：股票 115,900,324.10 15.02

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 622,909,980.83 80.74

其中：债券 622,909,980.83 80.74

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 21,831,649.87 2.83

8 其他各项资产 10,851,906.86 1.41

9 合计 771,493,861.66 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,179,680.00 0.74

B 采矿业 12,441,620.00 1.78

C 制造业 68,626,518.10 9.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 3,274,560.00 0.47

F 批发和零售业 7,258,580.00 1.04

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -


J 金融业 3,518,760.00 0.50

K 房地产业 12,109,881.00 1.73

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,490,725.00 0.50

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 115,900,324.10 16.59

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告本期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 300750 宁德时代 21,361 11,406,774.00 1.63

2 002594 比亚迪 31,600 10,538,284.00 1.51

3 300769 德方纳米 17,780 7,266,330.40 1.04

4 600546 山煤国际 373,000 7,258,580.00 1.04

5 300124 汇川技术 109,300 7,199,591.00 1.03

6 002244 滨江集团 801,300 6,931,245.00 0.99

7 601225 陕西煤业 317,600 6,726,768.00 0.96

8 000983 山西焦煤 426,800 5,714,852.00 0.82

9 603477 巨星农牧 216,000 5,179,680.00 0.74

10 600048 保利发展 296,600 5,178,636.00 0.74

11 605117 德业股份 16,600 4,646,174.00 0.66


12 600809 山西汾酒 12,500 4,060,000.00 0.58

13 002920 德赛西威 25,700 3,803,600.00 0.54

14 600309 万华化学 36,700 3,559,533.00 0.51

15 601688 华泰证券 247,800 3,518,760.00 0.50

16 300347 泰格医药 30,500 3,490,725.00 0.50

17 603678 火炬电子 73,700 3,449,897.00 0.49

18 688630 芯碁微装 53,047 3,432,140.90 0.49

19 600502 安徽建工 454,800 3,274,560.00 0.47

20 300035 中科电气 116,300 3,250,585.00 0.47

21 603260 合盛硅业 27,500 3,243,900.00 0.46

22 688303 大全能源 33,515 2,289,744.80 0.33

23 002567 唐人神 56,400 479,964.00 0.07

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 000983 山西焦煤 33,547,666.34 3.25

2 002594 比亚迪 27,996,211.20 2.71

3 300750 宁德时代 27,046,962.48 2.62

4 000786 北新建材 23,277,179.63 2.26

5 600188 兖矿能源 22,273,034.80 2.16

6 000807 云铝股份 21,933,893.53 2.13

7 688005 容百科技 21,713,962.43 2.10

8 601225 陕西煤业 20,637,765.00 2.00

9 002244 滨江集团 20,399,806.00 1.98

10 300680 隆盛科技 19,877,379.00 1.93

11 300274 阳光电源 18,577,745.00 1.80

12 688187 时代电气 17,571,213.84 1.70

13 601111 中国国航 17,330,514.68 1.68


14 300769 德方纳米 17,197,964.60 1.67

15 603477 巨星农牧 16,084,921.64 1.56

16 603606 东方电缆 15,166,249.00 1.47

17 688232 新点软件 14,915,459.86 1.45

18 688390 固德威 14,663,458.69 1.42

19 000656 金科股份 13,216,444.00 1.28

20 600507 方大特钢 12,125,622.55 1.18

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
(%)

1 002594 比亚迪 34,715,552.00 3.36

2 000786 北新建材 30,704,132.36 2.98

3 000983 山西焦煤 29,180,284.30 2.83

4 300680 隆盛科技 24,397,663.10 2.36

5 300274 阳光电源 23,651,213.23 2.29

6 688390 固德威 21,176,943.00 2.05

7 688005 容百科技 20,783,468.00 2.01

8 600188 兖矿能源 20,595,210.87 2.00

9 000807 云铝股份 20,531,698.59 1.99

10 601058 赛轮轮胎 18,107,894.92 1.76

11 601225 陕西煤业 17,776,644.00 1.72

12 300750 宁德时代 17,481,655.00 1.69

13 000333 美的集团 17,268,823.13 1.67

14 601111 中国国航 17,157,479.00 1.66

15 002271 东方雨虹 16,836,046.12 1.63

16 688187 时代电气 16,117,969.06 1.56

17 002791 坚朗五金 15,648,201.00 1.52

18 603606 东方电缆 15,255,451.00 1.48


19 002244 滨江集团 14,380,854.00 1.39

20 605376 博迁新材 13,715,851.77 1.33

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 780,598,331.85

卖出股票收入（成交）总额 830,101,672.32

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 40,532,476.71 5.80

2 央行票据 - -

3 金融债券 103,194,202.74 14.77

其中：政策性金融债 83,046,104.11 11.89

4 企业债券 243,617,355.05 34.87

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 235,565,946.33 33.71

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 622,909,980.83 89.15

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 200212 20国开12 400,000 42,072,416.4 6.02
4


2 210210 21国开10 400,000 40,973,687.6 5.86
7

3 019664 21国债16 300,000 30,493,865.7 4.36
5

4 188446 21外运01 200,000 20,619,479.4 2.95
5

5 175803 21东航02 200,000 20,497,059.7 2.93
3

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的21国开10、20国开12的发行主体国家开发银行于2022-03-21受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕8号。罚没合计440.00万元人民币。 本基金投资的21东航02的发行主体中国东方航空股份有限公司于2021-12-06受到中国民用航空华东地区管理局的华东局罚政法字〔2021〕6号，于2022-01-04受到中国民用航空华东地区管理局的华东局罚政法字〔2022〕1号，于2021-07-30受到中国民用航空新疆管理局的新
疆局乌罚决字〔2021〕2号。 本基金投资的21浦土03的发行主体上海浦东土地控股(集团)有限公司于2021-11-30受到上海市浦东新区建设和交通委员会的处罚，于
2021-11-30受到上海市浦东新区建设和交通委员会的上海市浦东新区建设和交通委员会第2120210056号。罚没合计3.50万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 481,279.13

2 应收清算款 9,331,494.92

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,039,132.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,851,906.86

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

号 比例（%）

1 110053 苏银转债 13,089,267.91 1.87

2 110079 杭银转债 10,022,592.88 1.43

3 113050 南银转债 7,351,226.92 1.05

4 113537 文灿转债 7,202,837.90 1.03

5 110075 南航转债 6,537,382.95 0.94

6 123107 温氏转债 6,280,926.48 0.90


7 110043 无锡转债 5,626,812.94 0.81

8 127045 牧原转债 5,550,862.93 0.79

9 113623 凤21转债 4,899,778.96 0.70

10 128111 中矿转债 4,339,645.45 0.62

11 128046 利尔转债 4,205,686.21 0.60

12 128106 华统转债 4,135,821.46 0.59

13 118001 金博转债 4,118,900.42 0.59

14 128048 张行转债 4,028,689.05 0.58

15 128116 瑞达转债 3,471,332.89 0.50

16 113601 塞力转债 3,457,085.02 0.49

17 113049 长汽转债 3,415,029.72 0.49

18 110080 东湖转债 3,073,373.50 0.44

19 123070 鹏辉转债 3,028,183.56 0.43

20 128095 恩捷转债 2,944,582.58 0.42

21 113545 金能转债 2,797,678.68 0.40

22 128022 众信转债 2,733,392.53 0.39

23 128021 兄弟转债 2,731,635.00 0.39

24 128132 交建转债 2,371,814.60 0.34

25 110064 建工转债 2,191,136.71 0.31

26 118003 华兴转债 2,088,070.15 0.30

27 113625 江山转债 2,047,219.64 0.29

28 127027 靖远转债 1,429,196.59 0.20

29 128134 鸿路转债 1,408,938.48 0.20

30 123127 耐普转债 1,384,450.82 0.20

31 123126 瑞丰转债 698,855.97 0.10

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

中欧 2,32 93.4

鼎利 9 230,704.22 501,896,659.26 1% 35,413,466.76 6.59%
债券A

中欧 1,195,685.0 99.9

鼎利 9 4 10,755,817.15 5% 5,348.19 0.05%
债券E

中欧 56.0

鼎利 117 45,298.54 2,969,358.94 3% 2,330,569.67 43.97%
债券C

合计 2,45 225,405.79 515,621,835.35 93.1 37,749,384.62 6.82%
5 8%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中欧鼎利债 171,156.25 0.03%
券A

基金管理人所有从业人员持 中欧鼎利债 - -
有本基金 券E

中欧鼎利债 - -
券C

合计 171,156.25 0.03%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

中欧鼎利债券A 0
本公司高级管理人员、基金投资 中欧鼎利债券E 0
和研究部门负责人持有本开放式 中欧鼎利债券C 0
基金

合计 0

中欧鼎利债券A 10~50
本基金基金经理持有本开放式基 中欧鼎利债券E 0
金 中欧鼎利债券C 0
合计 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中欧鼎利债券A 中欧鼎利债券E 中欧鼎利债券C

基金合同生效日(2

017年09月18日)基 141,832,319.99 - -
金份额总额

本报告期期初基金 698,439,096.27 27,561,248.28 51,895,702.48
份额总额

本报告期基金总申 189,475,974.98 443.48 6,298,900.46
购份额

减：本报告期基金 350,604,945.23 16,800,526.42 52,894,674.33
总赎回份额

本报告期基金拆分 - - -
变动份额

本报告期期末基金 537,310,126.02 10,761,165.34 5,299,928.61
份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。

10.2.2 基金托管人的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

光大 1 181,423,753.95 11.26% 132,675.07 10.75% -

证券

广发 1 608,129,269.06 37.76% 444,728.26 36.05% -

证券


国都 1 406,162,261.78 25.22% 352,735.32 28.59% -

证券

兴业 1 414,984,719.38 25.76% 303,478.33 24.60% -

证券
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

光大证 317,891,960.1 7.53% - - - - - -
券 3

广发证 1,591,358,08 37.71% - - - - - -
券 9.64

国都证 1,090,710,53 25.84% 976,000,00 54.87% - - - -
券 5.06 0.00

兴业证 1,220,402,97 28.92% 802,900,00 45.13% - - - -
券 5.49 0.00

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中欧基金管理有限公司旗下

1 部分基金2021年第四季度报 中国证监会指定媒介 2022-01-22
告的提示性公告

2 中欧鼎利债券型证券投资基 中国证监会指定媒介 2022-01-22
金2021年第四季度报告

3 中欧鼎利债券型证券投资基 中国证监会指定媒介 2022-03-31
金2021年年度报告

4 中欧基金管理有限公司旗下 中国证监会指定媒介 2022-03-31
部分基金2021年年度报告的


提示性公告

5 中欧鼎利债券型证券投资基 中国证监会指定媒介 2022-04-22
金2022年第一季度报告

中欧基金管理有限公司旗下

6 部分基金2022年第一季度报 中国证监会指定媒介 2022-04-22
告的提示性公告

7 中欧鼎利债券型证券投资基 中国证监会指定媒介 2022-05-27
金基金产品资料概要更新

中欧鼎利债券型证券投资基

8 金更新招募说明书（2022年6 中国证监会指定媒介 2022-06-21
月）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧鼎利债券型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》

3、《中欧鼎利债券型证券投资基金托管协议》

4、《中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式


投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人及基金托管人的住所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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