长城久嘉创新成长灵活配置混合型

证券投资基金（原久嘉证券投资基金转型） 2017 年年度报告

2017年12月31日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2018年3月31日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金由原久嘉证券投资基金转型而成。本管理人以通讯方式组织召开了久嘉证券投资基金基金份额持有人大会，大会于2017年5月23日表决通过了《关于久嘉证券投资基金转型有关事项的议案》（详见2017年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《久嘉证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》）。久嘉证券投资基金于2017年07月05日终止上市，由封闭式基金转型为开放式基金，调整存续期限、投资目标、范围和策略，修订基金合同和招募说明书，并更名为“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”。自2017年07月05日起，由《久嘉证券投资基金基金合同》修订而成的《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《久嘉证券投资基金基金合同》自同日起失效。

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年03月29日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金报告期自2017年07月05日起至12月

31日止，原久嘉证券投资基金报告期自2017年01月01日起至07月04日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况（转型后）......6

2.1基金基本情况（转型前）......6

2.2基金产品说明（转型后）......6

2.2基金产品说明（转型前）......7

2.3基金管理人和基金托管人......8

2.4信息披露方式......8

2.5其他相关资料......8

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......9

3.1主要会计数据和财务指标......9

3.2基金净值表现（转型后）......10

3.2基金净值表现（转型前）......12

3.3过去三年基金的利润分配情况......14

§4管理人报告......15

4.1基金管理人及基金经理情况......15

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......18

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......19

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......20

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......20

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......21

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......21

§5托管人报告......22

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......22

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......22

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......22

§6审计报告（转型后）......23

6.1审计报告基本信息......23

6.2审计报告的基本内容......23

§6审计报告（转型前）......25

6.1审计报告基本信息......25

6.2审计报告的基本内容......25

§7年度财务报表（转型后）......27

7.1资产负债表（转型后）......27

7.2利润表......28

7.3所有者权益（基金净值）变动表......29

7.4报表附注......30

§7年度财务报表（转型前）......54

7.1资产负债表（转型前）......54

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7.2利润表......55

7.3所有者权益（基金净值）变动表......56

7.4报表附注......57

§8投资组合报告（转型后）......82

8.1期末基金资产组合情况......82

8.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合......82

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......83

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......85

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......87

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......87

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......88

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......88

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......88

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......88

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......88

8.12投资组合报告附注......89

§8投资组合报告（转型前）......90

8.1期末基金资产组合情况......90

8.2报告期末按行业分类的境内股票投资组合......90

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......91

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......92

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......94

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......94

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......94

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......95

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......95

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......95

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......95

8.12投资组合报告附注......95

§9基金份额持有人信息（转型后）......97

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......97

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......97

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......97

§9基金份额持有人信息（转型前）......98

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......98

9.2期末上市基金前十名持有人......98

§10开放式基金份额变动(转型后)......99

§11重大事件揭示......100

11.1基金份额持有人大会决议......100

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......100

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......100

11.4基金投资策略的改变......100

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......101

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......101

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）......101

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11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）......103

11.9其他重大事件（转型后）......105

11.9其他重大事件（转型前）......110

§12影响投资者决策的其他重要信息......112

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况（转型后）......112

12.2影响投资者决策的其他重要信息......112

§13备查文件目录......113

13.1备查文件目录......113

13.2存放地点......113

13.3查阅方式......113

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况（转型后）

基金名称 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长城久嘉创新成长混合

基金主代码 004666

交易代码 004666

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年7月5日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 877,838,351.94份

基金合同存续期 不定期

2.1 基金基本情况（转型前）

基金名称 久嘉证券投资基金

基金简称 长城久嘉封闭

场内简称 基金久嘉

基金主代码 184722

交易代码 184722

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2002年7月5日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份

基金合同存续期 15年

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2002年8月27日

注：本基金于2017年07月05日终止上市，由封闭式基金转型为开放式基金，名称变更为长城

久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金。

2.2 基金产品说明（转型后）

投资目标 本基金重点投资在我国经济转型过程中具有良好成长

性的创新型上市公司，在严格控制投资风险的基础上，

力求实现超过业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方

法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、

政策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合考虑

决定股票市场、债券市场走向的关键因素，如对股票

市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等；

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对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和

债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面

和构成情况，对自上而下大类资产配置进行进一步修

正。在资本市场深入分析的基础上，本基金将参考基

金流动性要求，以使基金资产的风险和收益在股票、

债券及短期金融工具中实现最佳匹配。

本基金所指的创新成长主题相关行业指在中国经济结

构转型及产业升级的进程中，通过技术创新、服务创

新、产品创新、商业模式创新等手段实现成长的行业。

其中，技术创新是指企业应用新知识、新技术、新工

艺，开发生产新的产品，提供新的服务，或提高产品

质量、降低产品成本，占据市场并实现市场价值的活

动；服务及产品创新是指通过提供全新的产品或服务、

开创新的产业领域，或以前所未有的方式提供已有的

产品或服务，提升企业的核心竞争优势；商业模式创

新是指企业通过商业模式、市场营销、管理体系、生

产流程等多方面的创新，通过这些创新实现了企业成

本的降低、盈利的增加和竞争实力的提高。

业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中债综合财富指数

收益率

风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，

高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中

等收益的基金产品。

2.2基金产品说明（转型前）

投资目标 为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全

并谋求长期稳定的收益。

投资策略 根据中国证券市场的特点，本基金将极其注重对市场

整体趋势的把握，重视对投资的市场时机选择。本基

金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与

收益，在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、

现金的分配比例。

业绩比较基准 上证A股指数

风险收益特征 中性的风险偏好，力争实现年度内基金单位资产净值

在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%，在市

场上涨时增幅不低于比较基准的70%。

注：本基金于2017年07月05日终止上市，由封闭式基金转型为开放式基金，名称变更为长城

久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限

公司

信息披露负责 姓名 车君 贺倩

人 联系电话 0755-23982338 010-66060069

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-8868-666 95599

传真 0755-23982328 010-68121816

注册地址 深圳市福田区益田路6009号新世 北京市东城区建国门内

界商务中心41层 大街69号

办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世 北京市西城区复兴门内

界商务中心40、41层 大街28号凯晨世贸中心

东座F9

邮政编码 518026 100031

法定代表人 何伟 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心

41层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 中国北京市东城区东长安街1号东

合伙） 方广场经贸城安永大楼（即东三办

公楼）16层

注册登记机构 长城基金管理有限公司(转型后) 深圳市福田区益田路6009号新世

中国证券登记结算公司深圳分公司 界商务中心41层(转型后)

(转型前) 深圳市深南中路1093号中信大厦

18层(转型前)

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

转型后

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2017年7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日

本期已实现收益 27,194,111.26

本期利润 -6,170,658.61

加权平均基金份额本期利润 -0.0043

本期加权平均净值利润率 -0.42%

本期基金份额净值增长率 -0.48%

3.1.2 期末数据和指标 2017年12月31日

期末可供分配利润 -10,013,474.82

期末可供分配基金份额利润 -0.0114

期末基金资产净值 901,848,199.58

期末基金份额净值 1.0274

3.1.3累计期末指标 2017年12月31日

基金份额累计净值增长率 -0.48%

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

④本基金自 2017年7月 5日起，由《久嘉证券投资基金基金合同》修订而成的《长城久嘉创

新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《久嘉证券投资基金基金合同》自同日起失效。

⑤本基金已于2017年8月3日对由基金久嘉转型而来的长城久嘉创新成长混合型基金份额进行

了份额折算，折算比例为0.967689850。

转型前

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2017年1月1日至 2016年 2015年

2017年7月4日

本期已实现收益 -82,809,697.78 35,543,651.69 656,352,821.63

本期利润 -11,785,065.49 -352,622,127.76 852,742,478.56

加权平均基金份额本期利润 -0.0059 -0.1763 0.4264

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本期加权平均净值利润率 -0.60% -16.15% 32.08%

本期基金份额净值增长率 -0.43% -11.60% 41.94%

3.1.2期末数据和指标 2017年7月4日 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 -48,220,747.15 57,581,591.94 527,045,298.94

期末可供分配基金份额利润 -0.0241 0.0288 0.2635

期末基金资产净值 1,993,796,526.45 2,057,581,591.94 2,886,203,719.70

期末基金份额净值 0.9969 1.0288 1.4431

3.1.3累计期末指标 2017年7月4日 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 472.60% 475.06% 556.39%

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现（转型后）

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.04% 0.64% 0.88% 0.38% -0.84% 0.26%

自基金转型 -0.48% 0.50% 4.83% 0.35% -5.31% 0.15%

起至今

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3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资具有创

新成长主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%；本基金现金或者到期日在一年以内的政府

债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内。

③本基金转型日期为2017年7月5日，截止本报告期末，基金转型未满一年。

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3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：基金转型当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.2基金净值表现（转型前）

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准①－ ②－

阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ③ ④

准差② ④

2017年4月1日至 -2.07% 1.94% -0.93% 1.32% -1.14% 0.62%

2017年7月4日

2017年1月1日至 -0.43% 1.53% 2.89% 1.23% -3.32% 0.30%

2017年7月4日

2016年7月1日至 -0.40% 1.35% 9.03% 1.35% -9.43% 0.00%

2017年7月4日

2014年7月1日至 48.11% 3.13% 56.79% 3.72% -8.68% -0.59%

2017年7月4日

2012年7月1日至 51.67% 2.73% 43.46% 3.27% 8.21% -0.54%

2017年7月4日

2002年7月5日

至2017年7月 472.60% 2.95% 86.99% 3.53% 385.61% -0.58%

4日

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金合同约定：本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，本基金

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投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

转型前

单位：人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式 年度利润分配合备

额分红数 额 发放总额 计 注

2017年1月1日- 0.2600 52,000,000.00 - 52,000,000.00

2017年7月4日

2016年1月1日- 2.3800 476,000,000.00 - 476,000,000.00

2016年12月31日

2015年1月1日- - - - -

2015年12月31日

合计 2.6400 528,000,000.00 - 528,000,000.00

转型后

注：转型后报告期内本基金未实施利润分配。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份

有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有：长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业

姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明

男，中国籍，中南大学环境

工程专业工学学士、南开大

学金融学硕士。2010年进入

长城久嘉 长城基金管理有限公司，曾

创新成长 任行业研究员，“长城安心

混合型基 回报混合型证券投资基金”

金、长城 2017年7月 基金经理助理，“久嘉证券

乔春 环保和长 5日 2017年8月18日 7年 投资基金（该基金自

城双动力 2017年7月5日起转型为

基金的基 “长城久嘉创新成长灵活配

金经理 置混合型证券投资基金”）”

，“长城环保主题灵活配置

混合型证券投资基金”和

“长城双动力混合型证券投

资基金”的基金经理。

男，中国籍。天津大学材料

系工学学士、天津大学管理

长城久惠 学院工学硕士。曾就职于深

保本、长 圳市华为技术有限公司、海

城久鑫保 南富岛资产管理有限公司。

本、长城 2001年10月进入长城基金

久祥保本、 管理有限公司，历任运行保

蒋劲刚 长城久源 2017年7月- 19年 障部交易室交易员、交易主

保本和长 5日 管、研究部行业研究员、机

城久嘉创 构理财部投资经理、长城消

新成长混 费增值混合型证券投资基金

合型基金 的基金经理、长城景气行业

的基金经 龙头灵活配置混合型证券投

理 资基金的基金经理、长城环

保主题灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。

公司副总 男，中国籍，北京大学力学

经理、投 系理学学士，北京大学光华

资总监、 管理学院经济学硕士，注册

基金管理 会计师。曾就职于华为技术

杨建华 部总经理、2017年8月- 17年 有限公司财务部、长城证券

研究部总 18日 股份有限公司投资银行部，

经理、长 2001年10月进入长城基金

城久泰、 管理公司，曾任基金经理助

长城品牌、 理、“长城安心回报混合型

长城久兆 证券投资基金”，“长城中

第16页共116页

和长城久 小盘成长混合型证券投资基

嘉创新成 金”基金经理、“长城久富

长混合型 核心成长混合型证券投资基

基金的基 金”基金经理、公司总经理

金经理 助理。

吉林大学制药工程学士，中

国科学院细胞生物学博士。

曾就职于中信建投证券股份

长城消费 有限公司（2011年7月至

混合、长 2013年6月）、中国人寿资

城久嘉创 产管理有限公（2013年7月

龙宇飞 新成长混 2017年 - 6年 至2015年4月）、中欧基

合型基金 10月18日 金管理有限公司（2015年

的基金经 4月至2017年8月）。

理 2017年9月进入长城基金管

理有限公司，曾任“长城久

嘉创新成长灵活配置混合型

证券投资基金”的基金经理

助理。

吉林大学制药工程学士，中

国科学院细胞生物学博士。

曾就职于中信建投证券股份

有限公司（2011年7月至

长城久嘉 2013年6月）、中国人寿资

创新成长 产管理有限公（2013年7月

龙宇飞 混合型基 2017年9月 2017年10月18日 6年 至2015年4月）、中欧基

金的基金 18日 金管理有限公司（2015年

经理助理 4月至2017年8月）。

2017年9月进入长城基金管

理有限公司，曾任“长城久

嘉创新成长灵活配置混合型

证券投资基金”的基金经理

助理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

② 证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业

姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明

蒋劲刚 久嘉证券 2012年3月- 19年 男，中国籍。天津大学材料

投资基金、7日 系工学学士、天津大学管理

第17页共116页

长城久惠 学院工学硕士。曾就职于深

保本、长 圳市华为技术有限公司、海

城久鑫保 南富岛资产管理有限公司。

本、长城 2001年10月进入长城基金

久祥保本 管理有限公司，历任运行保

和长城久 障部交易室交易员、交易主

源保本的 管、研究部行业研究员、机

基金经理 构理财部投资经理、长城消

费增值混合型证券投资基金

的基金经理、长城景气行业

龙头灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理、长城环

保主题灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。

久嘉证券 男，中国籍，中南大学环境

投资基金、 工程专业工学学士、南开大

长城环保、2014年9月 学金融学硕士。2010年进入

乔春 长城双动 16日 - 7年 长城基金管理有限公司，曾

力基金的 任行业研究员，“长城安心

基金经理 回报混合型证券投资基金”

基金经理助理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信 第18页共116页

息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年，在中央供给侧结构性改革成效显着、国内需求持续温和好转、全球经济复苏导致

国内出口回暖的背景下，国内宏观经济景气程度明显回升，制造业PMI全年处于扩张区间，

PPI处于近六年以来高位，GDP增长6.9%，七年来首次提速。宏观经济的景气复苏也传导到上市

公司，A股公司盈利取得了较快增长，全部A股2017年三季报（年报尚未披露完毕）净利同比

增速18.3%，剔除金融后增速35.1%（根据海通证券策略团队统计），增速为2011年以来新高。

因此，本基金过去一年主要配置了受益于宏观经济回暖，估值与增速相匹配的行业和标的。

本基金由于2017年三季度进行了封闭式基金向开放式基金的转换，考虑到基金规模的较大

波动，下半年采取了相对保守的仓位控制策略，降低了基金净值的波动。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

转型后：

截至2017年12月31 日，长城久嘉创新成长混合份额净值为1.0274元，自2017年7

月5 日起至2017 年12月31日止，基金份额净值增长率为-0.48%，业绩比较基准收益率

第19页共116页

4.83%。

转型前：

截至2017年7月4日，长城久嘉封闭份额净值为0.9969 元，自2017年1月1 日起

至2017年7月4 日止，基金份额净值增长率为-0.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，未来一段时间我国宏观经济仍处于良好态势中，2016年三季度PPI转正后国内

经济快速复苏，目前逐渐进入整固期。中国未来将进入发展质量重于发展速度的新时代，过去高速发展带来的粗放式机会将被高质量增长的结构性机会取代，在供给侧改革持续推进下，“补短板”成为我们接下来的关注重点，我们认为会有一批体现消费升级、产业升级、具备国际竞争力的企业从各行各业中走出来，这些企业是未来中国经济的支柱，同时也将为投资人创造长期超额收益。

关于消费升级，过去一年很多消费领域在经济复苏的背景下，都经历了新一轮的消费升级，如可选消费品中的汽车、高端白酒和家电等，必选消费品中的乳制品等，未来一年我们将持续关注此类消费领域的投资机会。

关于产业升级，中国在部分制造业领域已经出现具备国际竞争力的优秀企业；而在更多的领域，中国企业背靠广阔而高速增长的市场、坐拥工程师红利，正在加速追赶国际一线企业。我们将自下而上寻找这些领域的投资机会。

除了宏观经济和行业运行情况外，我们也将紧密跟踪金融去杠杆背景下流动性的变化，关注强监管下政策导向的变化，这些因素将对市场的利率水平和风险偏好产生较大影响。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。

本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。本年度公司督察 第20页共116页

长根据法律法规和公司制度的要求按时向中国证券监督管理委员会、公司董事会提交了监察稽核工作报告。

监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。

本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关

估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。

第21页共116页

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

转型前：本基金于2017年4月18日进行了利润分配，共分配52,000,000.00元，是对

2016年度利润进行的分配。

转型后: 报告期内本基金未实施利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。

第22页共116页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长城基金管理有限公司 2017年1月1日至2017年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为，长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

第23页共116页

§6 审计报告（转型后）

审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2018)审字第60737541_H44号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持

有人

审计意见 我们审计了长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金财务

报表，包括2017年12月31日的资产负债表，自2017年7月

5日(基金合同生效日)起至2017年12月31日止期间的利润表及

所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基

金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公

允反映了长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金

2017年12月31日的财务状况以及自2017年7月5日(基金合同

生效日)起至2017年12月31日止期间的经营成果和净值变动情

况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计

报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了

我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，

我们独立于长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金，并

履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证

据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 不适用。

其他事项 不适用。

其他信息 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金管理层(以下简称

“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信

息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其

他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此

过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解

到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，

我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公

第24页共116页

责任 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不

存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长城久嘉创新成长灵活配置

混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事

项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运

营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金

的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理

责任 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在

某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，

如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据

财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并

保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设

计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证

据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊

导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的

风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露

的合理性

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获

取的审计证据，就可能导致对长城久嘉创新成长灵活配置混合型

证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在

重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定

性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报

表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事

项或情况可能导致长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基

金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财

务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事

项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控

制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 昌　华 乌爱莉

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2018年3月29日

第25页共116页

第26页共116页

§6 审计报告（转型前）

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2018)审字第60737541_H01号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 久嘉证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了久嘉证券投资基金财务报表，包括2017年7月4日

(基金合同失效前日)的资产负债表，自2017年1月1日至

2017年7月4日(基金合同失效前日)止期间的利润表及所有者权

益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的久嘉证券投资基金的财务报表在所有重大方面

按照企业会计准则的规定编制，公允反映了久嘉证券投资基金

2017年7月4日(基金合同失效前日)的财务状况以及自2017年

1月1日至2017年7月4日(基金合同失效前日)止期间的经营成

果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计

报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了

我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，

我们独立于久嘉证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责

任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审

计意见提供了基础。

强调事项 不适用。

其他事项 不适用。

其他信息 久嘉证券投资基金管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。

其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们

的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其

他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此

过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解

到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，

我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公

允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不

责任 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

第27页共116页

在编制财务报表时，管理层负责评估久嘉证券投资基金的持续经

营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除

非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督久嘉证券投资基金的财务报告过程

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理

责任 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在

某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，

如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据

财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并

保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设

计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证

据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊

导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的

风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露

的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获

取的审计证据，就可能导致对久嘉证券投资基金持续经营能力产

生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果

我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计

报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不

充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报

告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致久嘉证券

投资基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财

务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事

项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控

制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 昌　华 乌爱莉

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2018年3月29日

第28页共116页

§7 年度财务报表（转型后）

7.1 资产负债表（转型后）

会计主体：长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2017年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 148,146,401.43

结算备付金 3,157,898.25

存出保证金 1,245,963.66

交易性金融资产 7.4.7.2 693,606,771.05

其中：股票投资 665,213,737.45

基金投资 -

债券投资 28,393,033.60

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 200,014,420.02

应收证券清算款 -

应收利息 7.4.7.5 1,783,492.20

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 1,047,954,946.61

负债和所有者权益 附注号 本期末

2017年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 141,570,381.51

应付赎回款 726,474.67

应付管理人报酬 1,034,089.30

应付托管费 198,903.96

应付销售服务费 -

应付交易费用 7.4.7.7 1,899,470.58

应交税费 6,609.30

应付利息 -

第29页共116页

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 670,817.71

负债合计 146,106,747.03

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 907,146,719.28

未分配利润 7.4.7.10 -5,298,519.70

所有者权益合计 901,848,199.58

负债和所有者权益总计 1,047,954,946.61

注：1)报告截止日2017年12月31日，基金份额净值人民币1.0274元，基金份额总额

877,838,351.94份。

2) 本基金合同于2017年7月5日生效，本基金本期财务报表的实际编制期间系自2017年

7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日止。因此，无上年度可比期间财务数据。

利润表

会计主体：长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年7月5日(基金合同生效日)至

2017年12月31日

一、收入 12,536,615.83

1.利息收入 12,010,254.05

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,503,394.21

债券利息收入 6,080,857.46

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 4,426,002.38

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 27,825,227.55

其中：股票投资收益 7.4.7.12 53,953,934.19

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -25,742,465.22

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 -386,241.42

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -33,364,769.87

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 6,065,904.10

减：二、费用 18,707,274.44

第30页共116页

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,699,077.89

2．托管费 7.4.10.2.2 1,806,306.03

3．销售服务费 -

4．交易费用 7.4.7.19 6,963,805.35

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 7.4.7.20 238,085.17

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -6,170,658.61

列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,170,658.61

注：本基金合同于2017年7月5日生效，本基金本期财务报表的实际编制期间系自2017年

7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日止。因此，无上年度可比期间财务数据。

所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日

单位：人民币元

本期

2017年7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 2,000,000,000.00 -6,203,473.55 1,993,796,526.45

值）

二、本期经营活动产生的基金 - -6,170,658.61 -6,170,658.61

净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的 -1,092,853,280.72 7,075,612.46 -1,085,777,668.26

基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 668,244,032.58 -9,667,012.66 658,577,019.92

2.基金赎回款（以“- -1,761,097,313.30 16,742,625.12 -1,744,354,688.18

”号填列）

四、本期向基金份额持有人分 - - -

配利润产生的基金净值变动

（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 907,146,719.28 -5,298,519.70 901,848,199.58

值）

注：本基金合同于2017年7月5日生效，本基金本期财务报表的实际编制期间系自2017年

7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日止。因此，无上年度可比期间财务数据。

第31页共116页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______何伟______ ______熊科金______ ____赵永强____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注

7.4.1基金基本情况

长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，是根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）2017年4月13日证监许可[2017]516号文“关于准予久嘉证券投资基金变更注册的批复”及原久嘉证券投资基金(以下简称“基金久嘉”)基金份额持有人大会2017年5月23日决议通过的《关于久嘉证券投资基金转型有关事项的议案》，由原基金久嘉转型而来。原基金久嘉为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限为15年期，发行规模为20亿份基金份额。根据深交所深证上[2017]419号《终止上市通知书》，自2017年7月5日起，原基金久嘉终止上市，并更名为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金，原《久嘉证券投资基金基金合同》终止，《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。

本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

根据《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金集中申购结果暨原久嘉证券投资基金份额折算结果公告》，本基金以2017年8月3日为原基金久嘉的基金份额折算基准日，经基金管理人计算并经基金托管人复核的折算前基金份额净值为人民币0.9677元，精确到小数点后第9位为0.967689850（小数点后第10位舍去），本基金管理人按照0.967689850的折算比例对折算基准日登记在册的由原基金久嘉转型而来的本基金基金份额进行折算，折算后的基金份额净值为人民币1.0000元，折算后的基金份额数为折算前的基金份额数乘以折算比例，采用循环进位的方式保留到小数点后两位，由原基金久嘉基金份额折算后的基金份额总额为1,935,379,700.18份。基金管理人已根据上述折算比例，对各原基金久嘉份额持有人的基金份额进行了计算，并由登记机构进行投资人相应基金份额的过户登记。

本基金于基金合同生效后自2017年7月5日至2017年8月1日期间内开放集中申购，共募

集人民币153,708,770.19元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息人民币

第32页共116页

68,710.05元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2017)验字第

60737541_H04号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。上述集中申购募集资金已按基

金份额净值1.0000元折合为153,708,770.19份基金份额。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资具有创新成长主题相关的

证券不低于非现金基金资产的80%；本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合

计不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：50%×中证800指数收益率＋50%×中债综合财富指数收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的

财务状况以及自2017年7月5日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间的经营成果和

净值变动情况。

第33页共116页

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。唯本期财务报表的实际编制

期间系自2017年7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债)，并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

第34页共116页

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行 第35页共116页

重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算 第36页共116页

的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提；

(2)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提；

第37页共116页

(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限

股票估值指引(试行)>的通知》(以下简称“估值业务指引”)，自2017年12月21日起，本基金

持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。相关估值技术变更对本基金2017年12月

31日的基金资产净值及2017年会计期间净损益无重大影响。

第38页共116页

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出

让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的

规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以

下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产

品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品 第39页共116页

管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在

2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税

政策的通知》，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股

票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全

额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

第40页共116页

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年12月31日

活期存款 148,146,401.43

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 148,146,401.43

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

成本 公允价值 估值增值

股票 655,344,286.72 665,213,737.45 9,869,450.73

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 29,609,980.60 28,393,033.60 -1,216,947.00

债券 银行间市场 - - -

合计 29,609,980.60 28,393,033.60 -1,216,947.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 684,954,267.32 693,606,771.05 8,652,503.73

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 200,014,420.02 -

第41页共116页

合计 200,014,420.02 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年12月31日

应收活期存款利息 69,717.72

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,563.21

应收债券利息 1,588,648.20

应收买入返售证券利息 122,946.30

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 616.77

合计 1,783,492.20

注：其他为应收结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产

注：本基金于本期末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年12月31日

交易所市场应付交易费用 1,898,200.56

银行间市场应付交易费用 1,270.02

合计 1,899,470.58

注：应付交易所市场交易费用均为应付佣金。

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年12月31日

应付券商交易单元保证金 250,000.00

应付赎回费 1,817.71

预提审计费 110,000.00

第42页共116页

预提信息披露费 300,000.00

预提中债登债券账户维护费 4,500.00

预提上清所债券账户维护费 4,500.00

合计 670,817.71

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

2017年8月3日基金份额折算调 -64,620,299.82 -

整

2017年8月3日集中申购募集资 153,708,770.19 158,840,944.93

金本金及利息

2017年8月3日基金拆分和集中 2,089,088,470.37 2,158,840,944.93

申购完成后

本期申购 492,941,631.65 509,403,087.65

本期赎回（以“-”号填列） -1,704,191,750.08 -1,761,097,313.30

本期末 877,838,351.94 907,146,719.28

注：（1）本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。

（2）根据《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金集中申购结果暨原久嘉证券投资基金份额折算结果公告》的有关规定，2017年8月3日为原基金久嘉的基金份额折算基准日，经本基金管理人计算并经基金托管人复核的折算前基金份额净值为0.9677元，精确到小数点后第9 位为0.967689850元（小数点后第10位舍去），本基金管理人按照0.967689850的折算比例对折算基准日登记在册的由原基金久嘉转型而来的本基金基金份额进行折算，折算后的基金份额净值为1.0000元，折算后的基金份额数为折算前的基金份额数乘以折算比例，采用循环进位的方式保留到小数点后两位，由原基金久嘉基金份额折算后的基金份额总额为1,935,379,700.18份。

7.4.7.10未分配利润

金额单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 -48,220,747.15 42,017,273.60 -6,203,473.55

本期利润 27,194,111.26 -33,364,769.87 -6,170,658.61

本期基金份额交易 11,013,161.07 -3,937,548.61 7,075,612.46

产生的变动数

第43页共116页

其中：基金申购款 -11,072,308.05 1,405,295.39 -9,667,012.66

基金赎回款 22,085,469.12 -5,342,844.00 16,742,625.12

本期已分配利润 - - -

本期末 -10,013,474.82 4,714,955.12 -5,298,519.70

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年7月5日(基金合同生效日)至2017年

12月31日

活期存款利息收入 1,394,789.97

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 100,032.84

其他 8,571.40

合计 1,503,394.21

注：其他为结算保证金利息收入。

7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年7月5日(基金合同生效日)至

2017年12月31日

卖出股票成交总额 2,482,551,475.04

减：卖出股票成本总额 2,428,597,540.85

买卖股票差价收入 53,953,934.19

7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年7月5日至2017年12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 397,208,177.54

交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 416,783,256.30

成本总额

减：应收利息总额 6,167,386.46

买卖债券差价收入 -25,742,465.22

第44页共116页

7.4.7.13.1资产支持证券投资收益

注：本基金于本报告期无资产支持证券投资收益/损失。

7.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金于本期未发生贵金属投资收益/损失。

7.4.7.15衍生工具收益

注：本基金于本期无衍生工具产生的收益/损失。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2017年7月5日(基金合同生效日)至2017年

12月31日

股票投资产生的股利收益 -386,241.42

基金投资产生的股利收益 -

合计 -386,241.42

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2017年7月5日(基金合同生效日)至

2017年12月31日

1.交易性金融资产 -33,364,769.87

——股票投资 -49,624,797.47

——债券投资 16,260,027.60

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -33,364,769.87

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

第45页共116页

本期

项目 2017年7月5日(基金合同生效日)至

2017年12月31日

基金赎回费收入 6,012,494.44

转出基金补偿收入 53,409.66

合计 6,065,904.10

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年7月5日(基金合同生效日)至

2017年12月31日

交易所市场交易费用 6,962,955.35

银行间市场交易费用 850.00

合计 6,963,805.35

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年7月5日(基金合同生效日)至

2017年12月31日

审计费用 50,000.00

信息披露费 147,946.65

银行费用 21,929.80

账户维护费 17,608.72

其他 600.00

合计 238,085.17

注：其他为上清所账户查询费。

7.4.7.21分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

第46页共116页

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除在7.4.6.2营业税、增值税、企业所得税中披露的事项外，本基金

无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

中原信托有限公司 基金管理人股东

北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东

长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例

长城证券 212,621,915.69 4.84%

7.4.10.1.2债券交易

注：本基金于本期未通过关联交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金于本期未通过关联交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金于本期未通过关联交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称 本期

2017年7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日

第47页共116页

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

长城证券 198,015.08 4.84% 198,015.08 10.43%

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日

当期应支付的管理费 9,699,077.89

其中：支付销售机构的 591,772.78

客户维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日

当期应支付的托管费 1,806,306.03

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第48页共116页

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日

基金合同生效日

(2017年7月5日)持

有的基金份额 44,988,500.00

期间申购/买入总份额 -

期间因拆分变动份额 -1,453,585.18

减：期间赎回/卖出总

份额 -

期末持有的基金份额 43,534,914.82

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 4.96%

注：本基金转型日为2017年7月5日。本基金管理人转型前持有久嘉证券投资基金份额为

44,988,500.00份，于2017年8月3日按照0.967689850的比例折算，折算后的长城久嘉创新

成长灵活配置混合型证券投资基金确权份额为43,534,914.82份。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末未持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年7月5日(基金合同生效日)至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国农业银行 148,146,401.43 1,394,789.97

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金合同于2017年7月5日生效，本基金本报告期未进行利润分配。

第49页共116页

7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购期末估值 数量 期末 期末说

代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 单价 （单位： 成本总额 估值总额明

股）

002859 洁美 2017年 2018年 新股锁29.82 33.80 16,665198,780.12563,277.00-

科技 3月24日 4月9日 定

300664 鹏鹞 2017年 2018年 新股未 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20-

环保12月28日 1月5日 上市

603161 科华 2017年 2018年 新股未16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25-

控股12月28日 1月5日 上市

002923 润都 2017年 2018年 新股未17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54-

股份12月28日 1月5日 上市

603080 新疆 2017年 2018年 新股未13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20-

火炬12月25日 1月3日 上市

注：根据洁美科技2017年半年度权益分派实施公告，洁美科技以公司现有总股本

102,280,000股为基数，向全体股东每10股派送4.00元人民币现金，同时以资本公积金向全体

股东每10股转增15股，除权除息日为2017年9月15日。本基金所持有的洁美科技获得转增股

9,999股。

7.4.12.1.2受限证券类别：债券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.2受限证券类别：债券

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末说

代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 单价 （单位：成本总额 估值总额明

股）

蓝思 新债未 -

123003转债2017/12/82018/1/17 上市 100.00 100.00 917 91,700.0091,700.00

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌 备

股票代 股票 停牌原 开盘单数量（股） 期末 期末

停牌日期 估值单 复牌日期 注

码 名称 因 成本总额 估值总额

价 价

300156 神雾 2017年 重大事 23.68 2018年 21.741,100,01832,165,773.37 26,048,426.24-

环保 7月17日 项停牌 1月17日

第50页共116页

300730 科创 2017年 重大事 41.55 2018年 45.71 821 6,863.56 34,112.55-

信息 12月25日 项停牌 1月2日

002919 名臣 2017年 重大事 35.26 2018年 38.79 821 10,311.76 28,948.46-

健康 12月28日 项停牌 1月2日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为人民币0.00元，无质押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为人民币0.00元，无质押债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不 超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券市值的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

第51页共116页

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

7.4.8.1.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注

7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可

通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约 第52页共116页

规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 1-3个 3个

2017年12月 1个月以内月 月- 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日 1年

资产

银行存款 148,146,401.43 - - - - - 148,146,401.43

结算备付金 3,157,898.25 - - - - - 3,157,898.25

存出保证金 1,245,963.66 - - - - - 1,245,963.66

交易性金融资产 - - -27,960,251.60432,782.00665,213,737.45 693,606,771.05

买入返售金融资200,014,420.02 - - - - - 200,014,420.02

产

应收利息 - - - - - 1,783,492.20 1,783,492.20

资产总计 352,564,683.36 - -27,960,251.60432,782.00666,997,229.651,047,954,946.61

负债

应付证券清算款 - - - - -141,570,381.51 141,570,381.51

应付赎回款 - - - - - 726,474.67 726,474.67

应付管理人报酬 - - - - - 1,034,089.30 1,034,089.30

应付托管费 - - - - - 198,903.96 198,903.96

应付交易费用 - - - - - 1,899,470.58 1,899,470.58

应交税费 - - - - - 6,609.30 6,609.30

其他负债 - - - - - 670,817.71 670,817.71

负债总计 - - - - -146,106,747.03 146,106,747.03

利率敏感度缺口352,564,683.36 - -27,960,251.60432,782.00

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时

设

对资产负债表日基金资产净值的

分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

析 本期末（2017年12月31日）

利率上升25个基点 -64,446.52

利率下降25个基点 64,755.98

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。本基金转型日为2017年7月5日。

第53页共116页

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投

资具有创新成长主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%；本基金现金或者到期日在一年以

内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

于本期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 665,213,737.45 73.76

交易性金融资产-基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 28,393,033.60 3.15

交易性金融资产－贵金属投 - -

资

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 693,606,771.05 76.91

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年12月31日）

沪深300指数上升5% 31,710,030.58

沪深300指数下降5% -31,710,030.58

第54页共116页

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析，上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。本基金转型日为2017年7月5日。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.2其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

划分为第一层次的余额为人民币639,125,889.61元，划分为第二层次的余额为人民币

54,480,881.44元，无划分为第三层次余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第55页共116页

§7 年度财务报表（转型前）

7.1 资产负债表（转型前）

会计主体：久嘉证券投资基金

报告截止日：2017年7月4日(基金合同失效前日)

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年7月4日 2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 349,815,688.12 205,222,739.52

结算备付金 1,157,410.97 2,300,601.82

存出保证金 728,543.13 391,336.93

交易性金融资产 7.4.7.2 1,638,143,223.64 1,844,411,598.82

其中：股票投资 1,231,308,278.64 1,411,970,314.02

基金投资 - -

债券投资 406,834,945.00 432,441,284.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 8,876,935.10 9,559,192.24

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,998,721,800.96 2,061,885,469.33

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年7月4日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 3,250.00 2,100.00

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 328,420.81 2,637,794.31

应付托管费 54,736.81 439,632.38

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 4,060,812.96 858,741.40

应交税费 6,609.30 6,609.30

第56页共116页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 471,444.63 359,000.00

负债合计 4,925,274.51 4,303,877.39

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

未分配利润 7.4.7.10 -6,203,473.55 57,581,591.94

所有者权益合计 1,993,796,526.45 2,057,581,591.94

负债和所有者权益总计 1,998,721,800.96 2,061,885,469.33

注：1) 报告截止日2017年7月4日(基金合同失效前日)，基金份额净值人民币0.9969元，基

金份额总额2,000,000,000.00份。

2)自2017年7月5日起，由《久嘉证券投资基金基金合同》修订而成的《长城久嘉创新成长

灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。

7.2 利润表

会计主体：久嘉证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年7月4日(基金合同失效前日)

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年7月4日 2016年12月31日

一、收入 15,325,711.64 -306,381,219.39

1.利息收入 9,731,304.33 19,337,722.68

其中：存款利息收入 7.4.7.11 809,166.02 1,469,494.00

债券利息收入 8,730,691.92 17,797,228.58

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 191,446.39 71,000.10

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -65,430,224.98 62,446,837.38

列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -70,689,823.34 53,094,664.92

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -630.00 -1,757,648.71

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 5,260,228.36 11,109,821.17

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 71,024,632.29 -388,165,779.45

“-”号填列）

第57页共116页

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 - -

填列）

减：二、费用 27,110,777.13 46,240,908.37

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 15,425,603.32 32,851,228.71

2．托管费 7.4.10.2.2 2,570,933.93 5,475,204.74

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 8,625,515.92 5,930,569.57

5．利息支出 - 71,118.06

其中：卖出回购金融资产支出 - 71,118.06

6．其他费用 7.4.7.20 488,723.96 1,912,787.29

三、利润总额（亏损总额以 -11,785,065.49 -352,622,127.76

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -11,785,065.49 -352,622,127.76

”号填列）

注：2017年7月4日为基金合同失效前日，本期是指2017年1月1日至2017年7月4日，上

年度可比期间是指2016年1月1日至2016年12月31日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：久嘉证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年7月4日(基金合同失效前日)

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年7月4日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,000,000,000.00 57,581,591.94 2,057,581,591.94

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -11,785,065.49 -11,785,065.49

润）

三、本期基金份额交易产 - - -

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -52,000,000.00 -52,000,000.00

值变动（净值减少以“-

第58页共116页

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,000,000,000.00 -6,203,473.55 1,993,796,526.45

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 2,000,000,000.00 886,203,719.70 2,886,203,719.70

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -352,622,127.76 -352,622,127.76

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 - - -

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -476,000,000.00 -476,000,000.00

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 2,000,000,000.00 57,581,591.94 2,057,581,591.94

金净值）

注：2017年7月4日为基金合同失效前日，本期是指2017年1月1日至2017年7月4日，上

年度可比期间是指2016年1月1日至2016年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

何伟 熊科金 赵永强

————————— ————————— ————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

久嘉证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监基金字[2002]11号文《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》的核准，由长城基金管理有限公司和西北证券有限责任公司作为发起人设立，发行规模为20亿份基金份额。本基金的基金合同生效日为2002年7月5日。本基金为契约型封闭 第59页共116页

式基金，存续期为15年。本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上（2002）

53号文审核同意，于2002年8月27日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为长城基金管

理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）。

根据中国证监会2017年4月13日证监许可[2017]516号文“关于准予久嘉证券投资基金变

更注册的批复”、久嘉证券投资基金基金份额持有人大会2017年5月23日决议通过的《关于久

嘉证券投资基金转型有关事项的议案》及深交所深证上[2017]419号《终止上市通知书》，自

2017年7月5日起，本基金终止上市，并更名为“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资

基金”，基金转型为契约型开放式，存续期限不定。原《久嘉证券投资基金基金合同》终止，《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。

本基金将投资于具有良好流动性和收益性的，国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成长型公司与价值型公司股票。

本基金的业绩比较基准为上证A股指数。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

根据《久嘉证券投资基金基金合同》的规定，本基金存续期至2017年7月4日。于

2017年7月5日本基金由封闭式基金转为开放式基金，因此本基金本财务报表仍以持续经营为

基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年7月4日(基金

合同失效前日)的财务状况以及自2017年1月1日至2017年7月4日(基金合同失效前日)止期

间的经营成果和净值变动情况。

第60页共116页

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。唯本期会计报表的实际

编制期间为2017年1月1日至2017年7月4日(基金合同失效前日)。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

第61页共116页

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

第62页共116页

本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信

息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据

具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。每份基金份额面值为1.00元。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券 第63页共116页

发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.9费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提；

(2)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提；

(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.10基金的收益分配政策

(1)基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%；

(2)基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，分配在基金会计年度结束后的四

个月内完成；

(3)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

(4)基金投资当年亏损，则不进行收益分配；

第64页共116页

(5)每一基金单位享有同等分配权。

7.4.4.11分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为1‰，由出

让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

第65页共116页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的

规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以

下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产

品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在

2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税

政策的通知》，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股

票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

第66页共116页

有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全

额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所

得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年7月4日 2016年12月31日

活期存款 349,815,688.12 205,222,739.52

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 349,815,688.12 205,222,739.52

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年7月4日

成本 公允价值 估值增值

股票 1,171,814,030.44 1,231,308,278.64 59,494,248.20

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 197,319,839.60 187,878,945.00 -9,440,894.60

债券 银行间市场 226,992,080.00 218,956,000.00 -8,036,080.00

合计 424,311,919.60 406,834,945.00 -17,476,974.60

第67页共116页

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,596,125,950.04 1,638,143,223.64 42,017,273.60

上年度末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 估值增值

股票 1,434,607,167.51 1,411,970,314.02 -22,636,853.49

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 181,819,080.00 177,260,284.80 -4,558,795.20

债券 银行间市场 256,992,710.00 255,181,000.00 -1,811,710.00

合计 438,811,790.00 432,441,284.80 -6,370,505.20

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,873,418,957.51 1,844,411,598.82 -29,007,358.69

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金于本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金于本期末及上年度末均未持有因买断式逆回购交易获得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年7月4日 2016年12月31日

应收活期存款利息 77,099.06 37,030.23

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 6,225.05 1,035.30

应收债券利息 8,793,202.53 9,520,950.61

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 408.46 176.10

第68页共116页

合计 8,876,935.10 9,559,192.24

注：其他为应收结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产

注：本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年7月4日 2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 4,060,812.96 858,741.40

银行间市场应付交易费用 - -

合计 4,060,812.96 858,741.40

注：应付交易所市场交易费用均为应付佣金。

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年7月4日 2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00

预提审计费 60,000.00 100,000.00

预提信息披露费 152,053.35 -

预提中债登债券账户维护费 4,695.64 4,500.00

预提上清所债券账户维护费 4,695.64 4,500.00

合计 471,444.63 359,000.00

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年7月4日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

第69页共116页

注：本基金成立时，基金发起人长城基金管理有限公司认购本基金份额15,000,000.00份，发起

人西北证券有限责任公司认购本基金份额5,000,000.00份。上述发起人于基金成立时共计认购

本基金份额占总份额的1.00%。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 86,588,950.63 -29,007,358.69 57,581,591.94

本期利润 -82,809,697.78 71,024,632.29 -11,785,065.49

本期基金份额交易产 - - -

生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -52,000,000.00 - -52,000,000.00

本期末 -48,220,747.15 42,017,273.60 -6,203,473.55

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月

7月4日 31日

活期存款利息收入 763,235.60 1,435,417.73

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 41,888.17 25,302.26

其他 4,042.25 8,774.01

合计 809,166.02 1,469,494.00

注：其他为交易所结算保证金利息收入。

7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年7月4日 2016年12月31日

卖出股票成交总额 2,903,316,154.26 2,067,009,362.45

减：卖出股票成本总额 2,974,005,977.60 2,013,914,697.53

买卖股票差价收入 -70,689,823.34 53,094,664.92

第70页共116页

7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月

7月4日 31日

卖出债券（、债转股及债 30,690,000.00 365,806,486.83

券到期兑付）成交总额

减：卖出债券（、债转股 30,000,630.00 358,279,548.23

及债券到期兑付）成本总

额

减：应收利息总额 690,000.00 9,284,587.31

买卖债券差价收入 -630.00 -1,757,648.71

7.4.7.13.1资产支持证券投资收益

注：本基金本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益/损失。

7.4.7.14贵金属投资收益

注：本基金本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益/损失。

7.4.7.15衍生工具收益

注：本基金本期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月

7月4日 31日

股票投资产生的股利收益 5,260,228.36 11,109,821.17

基金投资产生的股利收益 - -

合计 5,260,228.36 11,109,821.17

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

7月4日 12月31日

1.交易性金融资产 71,024,632.29 -388,165,779.45

——股票投资 82,131,101.69 -373,640,689.58

——债券投资 -11,106,469.40 -14,525,089.87

第71页共116页

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 71,024,632.29 -388,165,779.45

7.4.7.18其他收入

注：本基金于本期及上年度可比期间均未发生其他收入。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年

7月4日 12月31日

交易所市场交易费用 8,625,515.92 5,929,744.57

银行间市场交易费用 - 825.00

合计 8,625,515.92 5,930,569.57

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年7月4日 2016年12月31日

审计费用 60,000.00 100,000.00

信息披露费 152,053.35 300,000.00

银行费用 4,633.83 1,667.29

上市年费 35,000.00 60,000.00

账户维护费 19,036.78 37,400.00

分红手续费 156,000.00 1,413,720.00

其他 62,000.00 -

合计 488,723.96 1,912,787.29

注：其他为本基金转型的公证费和律师费。

7.4.7.21分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

第72页共116页

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除在7.4.6.2营业税、增值税、企业所得税中披露的事项外，本基金

无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人

中国农业银行 基金托管人

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东

东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人股东

中原信托有限公司 基金管理人股东

北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东

长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年7月4日 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

长城证券 23,907,857.41 0.43% 139,766,949.72 3.69%

7.4.10.1.2债券交易

注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年7月4日 2016年1月1日至2016年12月31日

第73页共116页

占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的

比例 比例

长城证券 - - 130,000,000.00 44.83%

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年7月4日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

长城证券 22,265.84 0.43% - -

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

长城证券 130,165.28 3.69% 34,950.46 4.07%

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月

7月4日 31日

当期发生的基金应支付 15,425,603.32 32,851,228.71

的管理费

其中：支付销售机构的 - -

客户维护费

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计

第74页共116页

提，基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。

计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值（扣除超过规定比例现金后的资产净值）

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月

7月4日 31日

当期发生的基金应支付 2,570,933.93 5,475,204.74

的托管费

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计

提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月

7月4日 31日

基金合同生效日（ - -

2002年7月5日 ）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 44,988,500.00 44,988,500.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 44,988,500.00 44,988,500.00

期末持有的基金份额 2.25% 2.25%

占基金总份额比例

第75页共116页

注：于2017年7月4日，长城基金管理有限公司运用固有资金投资于本基金的总份额为

44,988,500.00份，其中：15,000,000.00份作为发起人初始持有的份额，29,988,500.00份是

本基金设立以后增加持有的份额。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。本基金发起人期末持有本基金份额的情况，具体详见7.4.7.9。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年7月4日 2016年1月1日至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银 349,815,688.12 763,235.60 205,222,739.52 1,435,417.73

行

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

金额单位：人民币元

除息日 每10份 再投资

序 权益 基金份额分 现金形式 形式 本期利润分配备

号 登记日 场内 场外 红数 发放总额 发放总 合计 注

额

1 2017年 2017年 2017年 0.260052,000,000.00 - 52,000,000.00

4月17日 4月18日 4月18日

合计 - - 0.260052,000,000.00 - 52,000,000.00

7.4.12 期末（2017年7月4日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通日流通受认购 期末估 数量 期末 期末 说

代码 名称 认购日 限类型价格 值单价 （单位： 成本总额 估值总额明

第76页共116页

股）

苏州 2016年 2017年新股锁

603660科达 11月 12月1日 定 8.03 40.10 26,007208,836.211,042,880.70-

21日

百合 2016年 2017年新股锁

603823花12月9日 12月 定10.60 21.64 36,764389,698.40 795,572.96-

20日

洁美 2017年 2018年新股锁

002859 定29.82 73.70 6,666198,780.12 491,284.20-

科技3月24日 4月9日

002879长缆 2017年 2017年新股未

上市18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

科技 6月5日 7月7日

002882金龙 2017年 2017年新股未 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

羽6月15日7月17日 上市

603933睿能 2017年 2017年新股未

上市20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

科技6月28日 7月6日

大元 2017年 2017年新股未

603757 上市22.42 22.42 744 16,680.48 16,680.48-

泵业 7月3日7月11日

603305旭升 2017年 2017年新股未

上市11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

股份6月30日7月10日

300672国科 2017年 2017年新股未 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-

微6月30日7月12日 上市

603331百达 2017年 2017年新股未 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

精工6月27日 7月5日 上市

300671富满 2017年 2017年新股未 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

电子6月27日 7月5日 上市

7.4.12.2期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌原 期末 复牌 数量（股） 期末 期末 备

码 名称 停牌日期 因 估值单 复牌日期 开盘单 成本总额 估值总额注

价 价

300145 中金 2017年 重大事 16.92 2017年 17.114,600,00761,196,829.6177,832,118.44-

环境 6月28日 项停牌 10月31日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末(2017年7月4日)止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为0.00元，无质押债券。

第77页共116页

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末(2017年7月4日)止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为0.00元，无质押债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

7.4.8.1.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 第78页共116页

易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产

的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注

7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可

通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，其中投资于国债的比例不低于本基金资产净值的20%，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 1-

2017 1个月以内 3个3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

年7月 月

4日

资产

第79页共116页

银行存349,815,688.12- - - - - 349,815,688.12

款

结算备 1,157,410.97- - - - - 1,157,410.97

付金

存出保 728,543.13- - - - - 728,543.13

证金

交易性 -- -187,878,945.00218,956,000.001,231,308,278.641,638,143,223.64

金融资

产

应收利 -- - - - 8,876,935.10 8,876,935.10

息

资产总351,701,642.22- -187,878,945.00218,956,000.001,240,185,213.741,998,721,800.96

计

负债

应付证 -- - - - 3,250.00 3,250.00

券清算

款

应付管 -- - - - 328,420.81 328,420.81

理人报

酬

应付托 -- - - - 54,736.81 54,736.81

管费

应付交 -- - - - 4,060,812.96 4,060,812.96

易费用

应交税 -- - - - 6,609.30 6,609.30

费

其他负 -- - - - 471,444.63 471,444.63

债

负债总 -- - - - 4,925,274.51 4,925,274.51

计

利率敏351,701,642.22- -187,878,945.00218,956,000.00

感度缺

口

上年度

末 1-

2016 1个月以内 3个3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

年 月

12月

31日

资产

银行存205,222,739.52- - - - - 205,222,739.52

款

结算备 2,300,601.82- - - - - 2,300,601.82

付金

第80页共116页

存出保 391,336.93- - - - - 391,336.93

证金

交易性 - -29,961,000.00177,260,284.80225,220,000.001,411,970,314.021,844,411,598.82

金融资

产

应收利 -- - - - 9,559,192.24 9,559,192.24

息

资产总207,914,678.27 -29,961,000.00177,260,284.80225,220,000.001,421,529,506.262,061,885,469.33

计

负债

应付证 -- - - - 2,100.00 2,100.00

券清算

款

应付管 -- - - - 2,637,794.31 2,637,794.31

理人报

酬

应付托 -- - - - 439,632.38 439,632.38

管费

应付交 -- - - - 858,741.40 858,741.40

易费用

应交税 -- - - - 6,609.30 6,609.30

费

其他负 -- - - - 359,000.00 359,000.00

债

负债总 -- - - - 4,303,877.39 4,303,877.39

计

利率敏207,914,678.27 -29,961,000.00177,260,284.80225,220,000.00

感度缺

口

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时

设

对资产负债表日基金资产净值的

分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

析 本期末（2017年7月4日） 上年度末（2016年12月31日）

利率上升25个基点 -4,698,384.98 -743,236.92

利率下降25个基点 4,773,953.04 757,783.52

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

第81页共116页

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

于本期末及上年度末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年7月4日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 1,231,308,278.64 61.76 1,411,970,314.02 68.62

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 406,834,945.00 20.41 432,441,284.80 21.02

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,638,143,223.64 82.16 1,844,411,598.82 89.64

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年7月 上年度末（2016年12月

4日） 31日）

沪深300指数上升5% 61,820,411.31 93,833,405.50

沪深300指数下降5% -61,820,411.31 -93,833,405.50

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的 第82页共116页

敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.2其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其他金融负债，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2017年7月4日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划

分为第一层次的余额为人民币1,153,356,987.25元，划分为第二层次的余额为人民币

484,786,236.39元，无划分为第三层次的余额。于2016年12月31日，本基金持有的以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币

1,329,612,429.79元，划分为第二层次的余额为人民币514,799,169.03元，无划分为第三层次

的余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第83页共116页

§8 投资组合报告（转型后）

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 665,213,737.45 63.48

其中：股票 665,213,737.45 63.48

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 28,393,033.60 2.71

其中：债券 28,393,033.60 2.71

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 200,014,420.02 19.09

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 151,304,299.68 14.44

8 其他各项资产 3,029,455.86 0.29

9 合计 1,047,954,946.61 100.00

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 924,000.00 0.10

B 采矿业 27,924,000.00 3.10

C 制造业 385,937,774.54 42.79

D 电力、热力、燃气及水生产和供 16,143.20 0.00

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 17,637,200.00 1.96

G 交通运输、仓储和邮政业 11,157,942.76 1.24

H 住宿和餐饮业 9,601,714.00 1.06

I 信息传输、软件和信息技术服务 23,089,314.55 2.56

业

J 金融业 127,541,825.20 14.14

K 房地产业 6,545,000.00 0.73

L 租赁和商务服务业 41,220,500.00 4.57

M 科学研究和技术服务业 - -

第84页共116页

N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 6,464,000.00 0.72

R 文化、体育和娱乐业 7,122,000.00 0.79

S 综合 - -

合计 665,213,737.45 73.76

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000333 美的集团 1,100,000 60,973,000.00 6.76

2 601398 工商银行 9,300,000 57,660,000.00 6.39

3 601888 中国国旅 950,000 41,220,500.00 4.57

4 600201 生物股份 1,138,400 36,132,816.00 4.01

5 000895 双汇发展 1,321,450 35,018,425.00 3.88

6 600036 招商银行 1,200,000 34,824,000.00 3.86

7 300156 神雾环保 1,100,018 26,048,426.24 2.89

8 000858 五粮液 306,400 24,475,232.00 2.71

9 300145 中金环境 2,000,007 23,900,083.65 2.65

10 601336 新华保险 300,026 21,061,825.20 2.34

11 002217 合力泰 1,900,000 19,000,000.00 2.11

12 601225 陕西煤业 2,200,000 17,952,000.00 1.99

13 603883 老百姓 280,000 17,637,200.00 1.96

14 600887 伊利股份 500,000 16,095,000.00 1.78

15 600521 华海药业 499,990 15,059,698.80 1.67

16 601318 中国平安 200,000 13,996,000.00 1.55

17 002624 完美世界 393,700 13,173,202.00 1.46

18 603757 大元泵业 202,365 12,095,356.05 1.34

19 600566 济川药业 300,000 11,445,000.00 1.27

20 601333 广深铁路 2,000,000 11,140,000.00 1.24

21 600782 新钢股份 1,556,000 10,238,480.00 1.14

22 002128 露天煤业 900,000 9,972,000.00 1.11

23 300433 蓝思科技 300,000 8,955,000.00 0.99

24 600529 山东药玻 400,000 8,864,000.00 0.98

25 600585 海螺水泥 300,000 8,799,000.00 0.98

26 000651 格力电器 200,000 8,740,000.00 0.97

27 600498 烽火通信 300,000 8,649,000.00 0.96

28 002456 欧菲科技 400,000 8,236,000.00 0.91

第85页共116页

29 600258 首旅酒店 300,000 8,097,000.00 0.90

30 300136 信维通信 150,000 7,605,000.00 0.84

31 002343 慈文传媒 200,000 7,122,000.00 0.79

32 002236 大华股份 300,000 6,927,000.00 0.77

33 002174 游族网络 300,000 6,690,000.00 0.74

34 600466 蓝光发展 700,000 6,545,000.00 0.73

35 600763 通策医疗 200,000 6,464,000.00 0.72

36 600366 宁波韵升 300,000 5,256,000.00 0.58

37 601636 旗滨集团 800,000 4,992,000.00 0.55

38 600487 亨通光电 100,000 4,042,000.00 0.45

39 300353 东土科技 300,000 3,945,000.00 0.44

40 300017 网宿科技 300,000 3,192,000.00 0.35

41 600872 中炬高新 100,000 2,476,000.00 0.27

42 600132 重庆啤酒 100,000 2,086,000.00 0.23

43 000933 神火股份 190,000 1,928,500.00 0.21

44 603005 晶方科技 50,000 1,764,000.00 0.20

45 600754 锦江股份 46,600 1,504,714.00 0.17

46 002696 百洋股份 50,000 924,000.00 0.10

47 002859 洁美科技 16,665 563,277.00 0.06

48 002258 利尔化学 29,040 470,448.00 0.05

49 002371 北方华创 10,000 414,400.00 0.05

50 002050 三花智控 10,000 183,400.00 0.02

51 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02

52 601222 林洋能源 10,000 101,400.00 0.01

53 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01

54 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00

55 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00

56 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00

57 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00

58 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00

59 603829 洛凯股份 1,281 23,160.48 0.00

60 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00

61 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00

62 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00

63 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00

64 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00

65 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00

66 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00

67 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00

第86页共116页

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净

值比例（%）

1 601888 中国国旅 76,732,963.39 8.51

2 000333 美的集团 69,641,021.53 7.72

3 000895 双汇发展 66,741,153.40 7.40

4 601398 工商银行 63,863,000.00 7.08

5 600036 招商银行 62,269,183.40 6.90

6 000651 格力电器 57,964,810.70 6.43

7 601336 新华保险 56,253,530.45 6.24

8 601318 中国平安 55,010,557.50 6.10

9 600201 生物股份 48,635,134.47 5.39

10 002185 华天科技 41,749,703.32 4.63

11 000001 平安银行 40,088,506.56 4.45

12 300072 三聚环保 37,359,646.66 4.14

13 002508 老板电器 33,333,162.72 3.70

14 600426 华鲁恒升 32,802,157.44 3.64

15 600887 伊利股份 30,962,565.28 3.43

16 002217 合力泰 30,667,869.00 3.40

17 002372 伟星新材 29,644,775.24 3.29

18 002050 三花智控 29,501,289.90 3.27

19 000968 蓝焰控股 29,099,555.06 3.23

20 000063 中兴通讯 28,588,168.61 3.17

21 000858 五粮液 28,244,835.66 3.13

22 002078 太阳纸业 26,122,252.54 2.90

23 002572 索菲亚 25,658,068.95 2.85

24 601225 陕西煤业 23,281,501.66 2.58

25 600703 三安光电 22,073,487.45 2.45

26 000002 万科Ａ 22,007,742.72 2.44

27 603801 志邦股份 21,097,120.23 2.34

28 603328 依顿电子 20,943,161.78 2.32

29 300182 捷成股份 20,064,031.48 2.22

第87页共116页

30 002677 浙江美大 19,924,118.40 2.21

31 002128 露天煤业 19,865,531.00 2.20

32 601166 兴业银行 18,110,098.78 2.01

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净

值比例（%）

1 000968 蓝焰控股 191,574,457.71 21.24

2 002508 老板电器 122,002,326.46 13.53

3 002185 华天科技 119,710,706.77 13.27

4 600885 宏发股份 101,029,400.81 11.20

5 600426 华鲁恒升 100,849,297.53 11.18

6 603898 好莱客 100,059,905.27 11.09

7 002677 浙江美大 69,278,469.95 7.68

8 000823 超声电子 68,945,339.24 7.64

9 002507 涪陵榨菜 64,972,390.93 7.20

10 002043 兔宝宝 56,246,531.00 6.24

11 600110 诺德股份 55,351,819.14 6.14

12 300156 神雾环保 53,724,868.00 5.96

13 000651 格力电器 51,984,690.50 5.76

14 300072 三聚环保 48,288,426.01 5.35

15 601318 中国平安 47,590,011.22 5.28

16 300138 晨光生物 44,179,612.65 4.90

17 601888 中国国旅 42,737,126.68 4.74

18 601155 新城控股 42,384,828.07 4.70

19 000001 平安银行 41,911,343.60 4.65

20 601336 新华保险 39,540,234.64 4.38

21 300145 中金环境 36,058,867.48 4.00

22 000895 双汇发展 32,387,214.02 3.59

23 600036 招商银行 32,291,956.00 3.58

24 002050 三花智控 30,955,360.98 3.43

25 000063 中兴通讯 30,789,820.96 3.41

26 002372 伟星新材 30,382,977.78 3.37

27 603626 科森科技 27,250,526.65 3.02

28 002078 太阳纸业 26,624,701.00 2.95

第88页共116页

29 002572 索菲亚 25,053,029.00 2.78

30 600703 三安光电 22,669,407.80 2.51

31 603328 依顿电子 22,134,203.37 2.45

32 000002 万科Ａ 22,104,535.90 2.45

33 603801 志邦股份 21,923,070.95 2.43

34 300182 捷成股份 20,608,047.02 2.29

35 300433 蓝思科技 20,496,122.40 2.27

36 300296 利亚德 19,041,303.69 2.11

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,912,127,797.13

卖出股票收入（成交）总额 2,482,551,475.04

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 27,628,970.00 3.06

其中：政策性金融债 27,628,970.00 3.06

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 764,063.60 0.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 28,393,033.60 3.15

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

第89页共116页

1 018002 国开1302 273,500 27,628,970.00 3.06

2 110040 生益转债 3,150 341,082.00 0.04

3 110038 济川转债 3,120 331,281.60 0.04

4 123003 蓝思转债 917 91,700.00 0.01

注：报告期末本基金仅持有以上四只债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

第90页共116页

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.12.3其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,245,963.66

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,783,492.20

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,029,455.86

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300156 神雾环保 26,048,426.24 2.89 重大事项停牌

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第91页共116页

§8 投资组合报告（转型前）

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 1,231,308,278.64 61.60

其中：股票 1,231,308,278.64 61.60

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 406,834,945.00 20.35

其中：债券 406,834,945.00 20.35

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 350,973,099.09 17.56

8 其他资产 9,605,478.23 0.48

9 合计 1,998,721,800.96 100.00

8.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 155,792,058.24 7.81

C 制造业 1,030,209,671.88 51.67

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 7,639.62 0.00

业

J 金融业 - -

K 房地产业 43,560,108.90 2.18

L 租赁和商务服务业 - -

第92页共116页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,738,800.00 0.09

S 综合 - -

合计 1,231,308,278.64 61.76

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000968 蓝焰控股 10,700,004 155,792,058.24 7.81

2 603898 好莱客 3,194,779 113,286,863.34 5.68

3 600885 宏发股份 2,200,019 89,738,775.01 4.50

4 300145 中金环境 4,600,007 77,832,118.44 3.90

5 002508 老板电器 1,894,868 77,196,922.32 3.87

6 300156 神雾环保 2,380,794 76,304,447.70 3.83

7 000823 超声电子 5,200,032 76,076,468.16 3.82

8 002185 华天科技 10,500,018 75,075,128.70 3.77

9 600426 华鲁恒升 6,300,013 71,001,146.51 3.56

10 002043 兔宝宝 3,900,024 56,706,348.96 2.84

11 002507 涪陵榨菜 4,800,014 53,520,156.10 2.68

12 600110 诺德股份 3,499,972 49,979,600.16 2.51

13 300138 晨光生物 3,650,002 48,107,026.36 2.41

14 002677 浙江美大 3,200,011 44,032,151.36 2.21

15 601155 新城控股 2,400,006 43,560,108.90 2.18

16 300433 蓝思科技 699,974 19,914,260.30 1.00

17 300296 利亚德 1,000,016 19,280,308.48 0.97

18 603626 科森科技 295,792 18,723,633.60 0.94

19 300129 泰胜风能 2,500,004 18,000,028.80 0.90

20 002831 裕同科技 200,046 14,801,403.54 0.74

21 300072 三聚环保 350,050 13,189,884.00 0.66

22 000820 神雾节能 236,961 8,672,772.60 0.43

23 600529 山东药玻 239,795 5,994,875.00 0.30

24 300133 华策影视 151,200 1,738,800.00 0.09

25 603660 苏州科达 26,007 1,042,880.70 0.05

26 603823 百合花 36,764 795,572.96 0.04

第93页共116页

27 002859 洁美科技 6,666 491,284.20 0.02

28 603801 志邦股份 1,406 57,505.40 0.00

29 300666 江丰电子 2,276 52,575.60 0.00

30 603043 广州酒家 1,810 49,485.40 0.00

31 603335 迪生力 2,230 30,105.00 0.00

32 002881 美格智能 989 27,365.63 0.00

33 603938 三孚股份 1,246 25,331.18 0.00

34 603679 华体科技 809 24,051.57 0.00

35 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

36 300670 大烨智能 1,259 21,793.29 0.00

37 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

38 300669 沪宁股份 841 17,728.28 0.00

39 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

40 603757 大元泵业 744 16,680.48 0.00

41 603286 日盈电子 890 16,367.10 0.00

42 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

43 603617 君禾股份 832 11,772.80 0.00

44 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

45 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

46 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 000968 蓝焰控股 156,513,969.67 7.61

2 603898 好莱客 110,133,600.30 5.35

3 002508 老板电器 99,525,037.81 4.84

4 300156 神雾环保 95,300,855.83 4.63

5 600885 宏发股份 95,073,644.63 4.62

6 000823 超声电子 93,972,644.13 4.57

7 002507 涪陵榨菜 91,427,435.62 4.44

8 002185 华天科技 75,903,108.56 3.69

9 300129 泰胜风能 73,485,333.29 3.57

10 002833 弘亚数控 71,615,509.15 3.48

第94页共116页

11 600452 涪陵电力 71,476,507.27 3.47

12 600426 华鲁恒升 69,153,671.08 3.36

13 600803 新奥股份 68,123,389.91 3.31

14 300296 利亚德 65,054,341.34 3.16

15 600110 诺德股份 63,997,640.11 3.11

16 002043 兔宝宝 63,427,946.55 3.08

17 300415 伊之密 54,818,298.63 2.66

18 300138 晨光生物 53,848,069.90 2.62

19 600109 国金证券 53,085,265.04 2.58

20 300145 中金环境 51,510,669.01 2.50

21 000983 西山煤电 46,719,097.67 2.27

22 300323 华灿光电 45,626,410.09 2.22

23 002677 浙江美大 44,656,169.00 2.17

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600803 新奥股份 68,771,802.45 3.34

2 600109 国金证券 64,691,492.18 3.14

3 002833 弘亚数控 64,153,259.60 3.12

4 600452 涪陵电力 60,737,609.86 2.95

5 600987 航民股份 53,941,707.80 2.62

6 000513 丽珠集团 52,619,558.54 2.56

7 300415 伊之密 50,548,663.19 2.46

8 300323 华灿光电 50,320,816.79 2.45

9 000963 华东医药 49,427,276.33 2.40

10 300129 泰胜风能 49,186,768.76 2.39

11 000722 湖南发展 44,896,264.52 2.18

12 002376 新北洋 42,963,084.14 2.09

13 000983 西山煤电 41,950,489.55 2.04

14 300296 利亚德 40,034,640.27 1.95

15 600519 贵州茅台 38,452,669.69 1.87

16 002008 大族激光 37,733,746.96 1.83

17 002507 涪陵榨菜 37,122,136.48 1.80

18 300197 铁汉生态 36,913,794.80 1.79

19 600566 济川药业 36,671,263.39 1.78

第95页共116页

20 002245 澳洋顺昌 34,407,123.96 1.67

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,711,212,840.53

卖出股票收入（成交）总额 2,903,316,154.26

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 159,744,000.00 8.01

2 央行票据 - -

3 金融债券 247,090,945.00 12.39

其中：政策性金融债 247,090,945.00 12.39

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 406,834,945.00 20.41

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 010107 21国债⑺ 1,560,000 159,744,000.00 8.01

2 150210 15国开10 1,200,000 119,136,000.00 5.98

3 130231 13国开31 1,000,000 99,820,000.00 5.01

4 018002 国开1302 273,500 28,134,945.00 1.41

注：报告期末本基金仅持有以上四只债券。

第96页共116页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：报告期末（2017年7月4日（基金合同失效前日）），本基金未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：报告期末（2017年7月4日（基金合同失效前日）），本基金未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：报告期末（2017年7月4日（基金合同失效前日）），本基金未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：报告期内（2017年1月1日至2017年7月4日（基金合同失效前日）），本基金未参

与股指期货交易。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：报告期内（2017年1月1日至2017年7月4日（基金合同失效前日）），本基金未参与国

债期货交易。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

第97页共116页

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 728,543.13

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,876,935.10

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,605,478.23

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300145 中金环境 77,832,118.44 3.90 重大事项停牌

8.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第98页共116页

§9 基金份额持有人信息（转型后）

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

13,482 65,111.88 414,713,524.86 47.24% 463,124,827.08 52.76%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 96.88 0.0000%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。

第99页共116页

§9 基金份额持有人信息（转型前）

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

13,793 145,001.09 1,167,586,931.00 58.38% 832,413,069.00 41.62%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 中国人寿保险股份有限公司 127,171,940.00 6.36%

2 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产 92,423,204.00 4.62%

品-019L-CT001深

3 中国人寿资产管理有限公司 78,937,681.00 3.95%

4 伦敦市投资管理有限公司－客户资金 73,861,275.00 3.69%

5 建信人寿保险股份有限公司－普通 63,522,122.00 3.18%

6 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 57,810,859.00 2.89%

7 长城基金管理有限公司 44,988,500.00 2.25%

8 姜国华 43,990,082.00 2.20%

9 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品- 41,899,910.00 2.09%

013C-CT001深

10 农银人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 40,654,007.00 2.03%

品

第100页共116页

§10 开放式基金份额变动(转型后)

单位：份

基金合同生效日（2017年7月5日）基金份额总额 2,000,000,000.00

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 646,650,401.84

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,704,191,750.08

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -64,620,299.82

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 877,838,351.94

第101页共116页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金管理人以通讯方式组织召开了久嘉证券投资基金基金份额持有人大会，于2017年

5月23日表决通过了《关于久嘉证券投资基金转型有关事项的议案》：根据转型业务安排向深

圳证券交易所申请终止基金久嘉的上市交易；久嘉证券投资基金的名称变更为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金，基金的运作方式由封闭式转为开放式，基金存续期变更为不定期，对基金的投资目标、投资范围和投资策略做适当调整，并对基金合同、托管协议和招募说明书等法律文件做适当修订，具体内容详见本管理人于2017年5月24日发布的《久嘉证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

本报告期内基金管理人无重大人事变动。自2018年02月13日起，桑煜先生不再担任公司

副总经理。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部

/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于

2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

根据久嘉证券投资基金基金份额持有人大会决议，久嘉证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金，调整了投资目标、范围和策略。自2017年07月05日起，由《久嘉证券投资基金基金合同》修订而成的《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。

第102页共116页

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、久嘉证券投资基金本报告期审计费为六万元，长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金本报告期审计费为五万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务9年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

长城证券 3 212,621,915.69 4.84% 198,015.08 4.84% -

招商证券 2 - - - - -

西南证券 1 714,020,656.21 16.26% 664,967.16 16.26%-

广发证券 2 492,656,820.20 11.22% 458,811.58 11.22%-

长江证券 1 651,061,710.30 14.82% 606,332.38 14.82%-

申万宏源 2 180,664,300.69 4.11% 168,252.36 4.11% -

中银国际 1 65,832,301.44 1.50% 61,309.71 1.50% -

光大证券 1 121,123,545.75 2.76% 112,801.74 2.76% -

中投证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

第103页共116页

银河证券 2 - - - - -

世纪证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

大同证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中信证券 21,954,329,215.65 44.49% 1,820,069.70 44.49%-

注：1、本报告期内共新增31个交易单元，截止本报告期末共计31个交易单元。

2、专用席位的选择标准和程序

本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

长城证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

第104页共116页

广发证券 - - 100,000,000.00 0.82% - -

长江证券 59,273,787.00 32.42%3,820,000,000.00 31.21% - -

申万宏源 122,819,318.40 67.17%3,650,000,000.00 29.82% - -

中银国际 - - - - - -

光大证券 - - 570,900,000.00 4.66% - -

中投证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

大同证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 748,070.00 0.41%4,100,000,000.00 33.49% - -

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

长江证券 11,587,101,688.07 28.29% 1,478,065.18 28.29% -

国泰君安 21,024,248,686.44 18.26% 953,884.23 18.26% -

国信证券 2 899,542,583.23 16.03% 837,745.40 16.03% -

招商证券 2 654,253,302.67 11.66% 609,306.96 11.66% -

中信证券 2 581,060,963.83 10.36% 541,143.94 10.36% -

中信建投 1 399,145,923.83 7.12% 371,722.72 7.11% -

西南证券 1 269,969,096.94 4.81% 251,422.83 4.81% -

中银国际 1 163,121,689.86 2.91% 151,915.68 2.91% -

第105页共116页

长城证券 3 23,907,857.41 0.43% 22,265.84 0.43% -

银河证券 2 7,568,650.00 0.13% 7,048.74 0.13% -

华西证券 1 - - - - -

世纪证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

大同证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：本报告期内无变化。截止本报告期末共计31个

交易单元。

2、专用席位的选择标准和程序

本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；

(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

第106页共116页

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

长江证券 15,500,759.60 100.00%100,000,000.00 37.04% - -

国泰君安 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

招商证券 - -170,000,000.00 62.96% - -

中信证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

大同证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

11.9 其他重大事件（转型后）

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2017年7月6日

整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(山鼎设计) 证券日报及本基金

管理人网站

2 关于增加北京银行为长城久嘉 中国证券报、上海 2017年7月13日

第107页共116页

创新成长灵活配置混合型基金 证券报、证券时报

代销机构的公告 及本基金管理人网

站

3 关于增加平安银行为长城久嘉 中国证券报、上海 2017年7月18日

创新成长灵活配置混合型基金 证券报、证券时报

代销机构的公告 及本基金管理人网

站

4 长城基金关于增加上海挖财金 中国证券报、上海 2017年7月20日

融为旗下开放式基金代销机构 证券报、证券时报、

并开通定投及参与其费率优惠 证券日报及本基金

活动的公告 管理人网站

5 关于增加银河证券为长城久嘉 中国证券报、上海 2017年7月20日

创新成长灵活配置混合型基金 证券报、证券时报

代销机构的公告 及本基金管理人网

站

6 关于增加华泰证券为长城久嘉 中国证券报、上海 2017年7月21日

创新成长灵活配置混合型基金 证券报、证券时报

代销机构的公告 及本基金管理人网

站

7 关于增加上海陆金所资管为长 中国证券报、上海 2017年7月21日

城创新动力、长城久嘉代销机 证券报、证券时报

构的公告 及本基金管理人网

站

8 长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海 2017年7月21日

加华西证券费率优惠活动的公 证券报、证券时报、

告（含定投-放开折扣限制） 证券日报及本基金

管理人网站

9 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2017年7月25日

整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(招商轮船) 证券日报及本基金

管理人网站

10 长城基金关于增加江苏汇林保 中国证券报、上海 2017年7月25日

大为旗下开放式基金代销机构 证券报、证券时报、

的公告 证券日报及本基金

管理人网站

11 久嘉证券投资基金转型为长城 中国证券报、上海 2017年7月31日

久嘉创新成长灵活配置混合型 证券报、证券时报

证券投资基金的基金份额确权 及本基金管理人网

登记指引 站

12 关于久嘉证券投资基金转型所 中国证券报、上海 2017年8月1日

得长城久嘉创新成长灵活配置 证券报、证券时报

混合型证券投资基金基金份额 及本基金管理人网

折算的公告 站

13 长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海 2017年8月1日

第108页共116页

加华泰证券股份有限公司费率 证券报、证券时报、

优惠活动的公告 证券日报及本基金

管理人网站

14 关于增加国都证券为长城久嘉 中国证券报、上海 2017年8月4日

创新成长灵活配置混合型基金 证券报、证券时报

代销机构的公告 及本基金管理人网

站

15 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2017年8月4日

整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(沙钢股份) 证券日报及本基金

管理人网站

16 长城久嘉创新成长混合型基金 中国证券报、上海 2017年8月5日

份额折算结果公告 证券报、证券时报

及本基金管理人网

站

17 关于增加方正证券、民族证券、 中国证券报、上海 2017年8月7日

东海证券为长城久嘉创新成长 证券报、证券时报

灵活配置混合型基金代销机构 及本基金管理人网

的公告 站

18 关于增加广发证券为长城久嘉 中国证券报、上海 2017年8月14日

创新成长灵活配置混合型基金 证券报、证券时报

代销机构的公告 及本基金管理人网

站

19 长城基金关于江苏汇林保大基 中国证券报、上海 2017年8月14日

金销售有限公司为旗下开放式 证券报、证券时报、

基金开通定投和转换业务的公 证券日报及本基金

告 管理人网站

20 关于增加云湾投资为长城旗下 中国证券报、上海 2017年8月16日

开放式基金代销机构并开通转 证券报、证券时报、

换、定投业务及实行费率优惠 证券日报及本基金

的公告 管理人网站

21 关于变更长城久嘉创新成长灵 中国证券报、上海 2017年8月19日

活配置混合型证券投资基金基 证券报、证券时报

金经理的公告(乔春、杨建华) 及本基金管理人网

站

22 关于增加金元证券为长城久嘉 中国证券报、上海 2017年8月21日

创新成长灵活配置混合型基金 证券报、证券时报

代销机构的公告 及本基金管理人网

站

23 长城久嘉创新成长灵活配置混 中国证券报、上海 2017年8月29日

合型基金开放日常申购、赎回、 证券报、证券时报

转换、定投业务的公告 及本基金管理人网

站

24 关于增加恒泰证券为长城久嘉 中国证券报、上海 2017年8月30日

第109页共116页

创新成长灵活配置混合型基金 证券报、证券时报

代销机构的公告 及本基金管理人网

站

25 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2017年9月5日

整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(科恒股份、神雾 证券日报及本基金

环保) 管理人网站

26 关于增加华宝证券为长城久嘉 中国证券报、上海 2017年9月8日

创新成长灵活配置混合型基金 证券报、证券时报

代销机构的公告 及本基金管理人网

站

27 长城基金关于增加北京唐鼎耀 中国证券报、上海 2017年9月15日

华投资咨询有限公司为旗下开 证券报、证券时报、

放式基金代销机构并开通定投、 证券日报及本基金

转换业务及参与其费率优惠活 管理人网站

动的公告

28 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2017年9月19日

整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(中金环境) 证券日报及本基金

管理人网站

29 关于增加国元证券为长城久嘉 中国证券报、上海 2017年9月26日

创新成长灵活配置混合型基金 证券报、证券时报

代销机构的公告 及本基金管理人网

站

30 关于增加国海证券为长城久嘉 中国证券报、上海 2017年9月29日

创新成长灵活配置混合型基金 证券报、证券时报

代销机构的公告 及本基金管理人网

站

31 长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海 2017年9月29日

加长江证券股份有限公司费率 证券报、证券时报、

优惠活动的公告（不含认购、 证券日报及本基金

含定投-放开折扣限制） 管理人网站

32 关于增加一路财富为长城旗下 中国证券报、上海 2017年10月16日

开放式基金代销机构并开通转 证券报、证券时报、

换、定投业务的公告 证券日报及本基金

管理人网站

33 长城基金关于参加一路财富 中国证券报、上海 2017年10月16日

（北京）信息科技股份有限公 证券报、证券时报、

司费率优惠活动的公告（不含 证券日报及本基金

认购、含定投-放开折扣限制） 管理人网站

34 长城基金关于增加奕丰金融服 中国证券报、上海 2017年10月17日

务（深圳）有限公司为旗下开 证券报、证券时报、

放式基金代销机构并开通定投、 证券日报及本基金

第110页共116页

转换业务的公告 管理人网站

35 长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海 2017年10月18日

加南京证券股份有限公司费率 证券报、证券时报、

优惠活动的公告（不含认购、 证券日报及本基金

含定投-放开折扣限制） 管理人网站

36 关于增加南京证券为长城旗下 中国证券报、上海 2017年10月18日

开放式基金代销机构并开通转 证券报、证券时报、

换、定投业务的公告 证券日报及本基金

管理人网站

37 变更长城久嘉创新成长灵活配 中国证券报、上海 2017年10月19日

置混合型证券投资基金基金经 证券报、证券时报

理的公告（龙宇飞） 及本基金管理人网

站

38 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2017年11月7日

整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(中环股份 证券日报及本基金

管理人网站

39 长城基金关于增加杭州科地瑞 中国证券报、上海 2017年11月8日

富基金销售有限公司为旗下开 证券报、证券时报、

放式基金代销机构并开通定投、 证券日报及本基金

转换业务及参与其费率优惠活 管理人网站

动的公告

40 长城基金关于增加北京植信基 中国证券报、上海 2017年11月10日

金销售有限公司为旗下开放式 证券报、证券时报、

基金代销机构及参与其费率优 证券日报及本基金

惠活动的公告 管理人网站

41 长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海 2017年11月15日

加广发银行费率优惠活动的公 证券报、证券时报、

告（不含认购、含定投-放开 证券日报及本基金

折扣限制） 管理人网站

42 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2017年11月18日

整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(中国铝业) 证券日报及本基金

管理人网站

43 长城基金关于增加上海有鱼基 中国证券报、上海 2017年11月22日

金销售有限公司为旗下开放式 证券报、证券时报、

基金代销机构及参与其费率优 证券日报及本基金

惠活动的公告 管理人网站

44 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2017年11月23日

整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(万达电影) 证券日报及本基金

管理人网站

45 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2017年12月6日

整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

第111页共116页

方法的公告(亨通光电) 证券日报及本基金

管理人网站

46 关于增加财达证券为长城久嘉 中国证券报、上海 2017年12月11日

创新成长灵活配置混合型基金 证券报、证券时报

代销机构的公告 及本基金管理人网

站

47 长城基金关于增加天津万家财 中国证券报、上海 2017年12月15日

富资产管理有限公司为旗下开 证券报、证券时报、

放式基金代销机构并开通定投、 证券日报及本基金

转换业务及参与其费率优惠活 管理人网站

动的公告

48 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2017年12月20日

整流通受限股票估值方法的公 证券报、证券时报、

告 证券日报及本基金

管理人网站

49 长城基金关于旗下部分开放式 中国证券报、上海 2017年12月22日

基金参与中金公司开展的申购 证券报、证券时报、

费率优惠活动的公告 证券日报及本基金

管理人网站

50 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2017年12月26日

整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(商赢环球) 证券日报及本基金

管理人网站

51 长城基金关于旗下部分开放式 中国证券报、上海 2017年12月30日

基金参与交通银行开展的手机 证券报、证券时报、

银行申购及定期定额投资基金 证券日报及本基金

费率优惠活动的公告 管理人网站

11.9 其他重大事件（转型前）

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2017年1月14日

整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告 证券日报及本基金

管理人网站

2 长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海 2017年3月31日

加微众银行费率优惠活动的公 证券报、证券时报

告（放开折扣限制） 及本基金管理人网

站

3 长城基金关于久嘉证券投资基 中国证券报、上海 2017年4月13日

金2016年年度收益分配的公 证券报、证券时报

告 及本基金管理人网

站

第112页共116页

4 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2017年4月15日

整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(华星创业) 证券日报及本基金

管理人网站

5 长城基金管理有限公司关于以 中国证券报、上海 2017年4月19日

通讯方式召开久嘉证券投资基 证券报、证券时报

金基金份额持有人大会的公告 及本基金管理人网

站

6 长城基金管理有限公司关于以 中国证券报、上海 2017年4月20日

通讯方式召开久嘉证券投资基 证券报、证券时报

金基金份额持有人大会的第一 及本基金管理人网

次提示性公告 站

7 长城基金管理有限公司关于以 中国证券报、上海 2017年4月21日

通讯方式召开久嘉证券投资基 证券报、证券时报

金基金份额持有人大会的第二 及本基金管理人网

次提示性公告 站

8 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2017年4月25日

整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(海达股份) 证券日报及本基金

管理人网站

9 长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海 2017年5月15日

加长城证券费率优惠活动的公 证券报、证券时报、

告（含定投-放开折扣限制） 证券日报及本基金

管理人网站

10 长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海 2017年5月18日

加中信建投证券费率优惠活动 证券报、证券时报、

的公告（含定投-放开折扣限 证券日报及本基金

制） 管理人网站

11 久嘉证券投资基金停牌提示性 中国证券报、上海 2017年5月23日

公告 证券报、证券时报

及本基金管理人网

站

12 久嘉证券投资基金持有人大会 中国证券报、上海 2017年5月24日

表决结果暨决议生效公告 证券报、证券时报

及本基金管理人网

站

13 长城基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海 2017年6月2日

整旗下基金所持停牌股票估值 证券报、证券时报、

方法的公告(新疆众和) 证券日报及本基金

管理人网站

14 长城基金管理有限公司关于参 中国证券报、上海 2017年6月16日

加中泰证券股份有限公司费率 证券报、证券时报、

优惠活动的公告（含定投-放 证券日报及本基金

开折扣限制） 管理人网站

第113页共116页

15 长城久嘉创新成长灵活配置混 中国证券报、上海 2017年6月22日

合型基金基金份额确权登记规 证券报、证券时报

则 及本基金管理人网

站

16 久嘉证券投资基金终止上市公 中国证券报、上海 2017年6月29日

告 证券报、证券时报

及本基金管理人网

站

17 长城久嘉创新成长灵活配置混 中国证券报、证券 2017年6月30日

合型证券投资基金集中申购公 时报及本基金管理

告 人网站

18 长城久嘉创新成长灵活配置混 中国证券报、证券 2017年6月30日

合型证券投资基金基金合同摘 时报及本基金管理

要 人网站

19 长城久嘉创新成长灵活配置混 中国证券报、证券 2017年6月30日

合型证券投资基金招募说明书 时报及本基金管理

人网站

20 久嘉证券投资基金终止上市提 中国证券报、上海 2017年7月4日

示性公告 证券报、证券时报

及本基金管理人网

站

第114页共116页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况（转型后）

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者序 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占

类号 超过20%的时间 份额 份额 份额 持有份额 比

别 区间

机 1 20170926- 14,601,333 291,685,176 161,944,934 144,341,575 16.442

构 20171129 .77 .20 .97 .00 8%

个-- - - - - -

人

产品特有风险

如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：

1、流动性风险

本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险；

2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险

若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能

根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续2个开放日以上（含本数）发

生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

3、基金净值波动风险

大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动；

4、投资受限风险

大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

5、基金合同终止或转型风险

大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。

注：封闭式基金久嘉证券投资基金于2017年7月5日转型为开放式基金长城久嘉创新成长灵活

配置混合型证券投资基金，上表投资者机构1转型前持有基金份额为15,088,857.00份，按

0.967689850比例折算后的确权份额为14,601,333.77份，期初份额为确权后份额，在2017年

1月1日至2017年7月4日期间（转型前）该投资者持有基金份额比例未达到20%。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

第115页共116页

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

(一).中国证监会批准久嘉证券投资基金设立的文件

(二).《久嘉证券投资基金基金合同》

(三).《久嘉证券投资基金托管协议》

(四).中国证监会许可久嘉证券投资基金变更注册的文件

(五).《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

(六).《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(七).法律意见书

(八).基金管理人业务资格批件营业执照

(九).基金托管人业务资格批件营业执照

(十).中国证监会规定的其他文件

13.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

13.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

第116页共116页
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