宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要




宝盈资源优选股票型证券投资基金
2012 年半年度报告摘要
2012 年 6 月 30 日




基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十五日




第 1 页 共 25 页
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要



1 重要提示


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经

三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 24 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正
文。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




2
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要




2 基金简介


2.1 基金基本情况


基金简称 宝盈资源优选股票

基金主代码 213008

交易代码 213008（前端） 213908（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年4月15日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 452,995,833.68份

基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，处于稀缺
状态的资源凸现其强大的经济价值，相关上市公司体现出较好的投资价值。 本基金根
投资目标 据研究部的估值模型，优选各个行业中具有资源优势的上市公司，建立股票池。在严
格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管
理回报。

本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合，并注重资产在各相关
行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置和行业配置、“自
下而上”精选个股的积极投资策略。
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整
情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
投资策略
2、股票投资策略
本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适
当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源
长期价值提升所带来的投资收益。
在个股选择层面，本基金以净资产收益率、预期PEG、每股经营活动现金流量、净利润
增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力

3
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

的上市公司进行投资。
3、债券及短期金融工具投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、
相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积
极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改变投资
组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨慎投资。

业绩比较基准 沪深300指数×75%＋上证国债指数×25%

风险收益特征 风险水平和期望收益相对较高


2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 孙胜华 尹东
信息披露
联系电话 0755-83276688 010-67595003
负责人 sunsh@byfunds.com yindong.zh@ccb.com
电子邮箱
客户服务电话 400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处


3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -21,761,027.84
本期利润 703,872.52
加权平均基金份额本期利润 0.0015
本期基金份额净值增长率 0.26%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)

4
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

期末可供分配基金份额利润 -0.1504
期末基金资产净值 398,725,307.39
期末基金份额净值 0.8802
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去一个月 -2.78% 1.20% -4.80% 0.82% 2.02% 0.38%
过去三个月 3.99% 1.09% 0.51% 0.84% 3.48% 0.25%
过去六个月 0.26% 1.62% 4.34% 1.00% -4.08% 0.62%
过去一年 -13.24% 1.55% -13.52% 1.01% 0.28% 0.54%
过去三年 -6.09% 1.55% -13.70% 1.17% 7.61% 0.38%
自基金合同生效起至今 -5.78% 1.74% -17.47% 1.47% 11.69% 0.27%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

宝盈资源优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2008 年 4 月 15 日至 2012 年 6 月 30 日）




5
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要




注：1、本基金在 2008 年 4 月 15 日由原封闭式基金转换成立。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。



4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控

体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿

元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、

宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证 100 九只基金，公司恪

守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投

资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工

程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理

具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造

丰厚的回报。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限


6
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

彭敢 本基金基金 2010-11-05 - 11 年 彭敢先生，1969 年生，金融学硕士。曾就
经理、鸿阳 职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银
证券投资基 华基金管理有限公司投资管理部、万联证券
金基金经理 有限责任公司研发中心、财富证券有限责任
公司从事投资研究工作。2010 年 9 月起任
职于宝盈基金管理有限公司投资部，现同时
担任鸿阳证券投资基金基金经理。
注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任
日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券
从业年限的计算截至 2012 年 6 月 30 日。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法

规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本

着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋

求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规

定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有

限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，在本报告期内基金管理

人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平

交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年上半年，除创业板指数小幅下跌 0.39%外，市场整体呈现小幅震荡上涨行情，上

证指数、沪深 300、深圳成指、中小板指数分别上涨 1.17%、4.71%、6.12%、1.44%。


7
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

上半年，本基金管理人认为：

1、经济增长弱势已为市场预期，经济的疲软数据出台会带来一定的短期冲击，但不影

响今年的市场向上趋势；

2、政策开始有适度放松迹象，虽然不能有较高预期，但可以适度预期。此外，下半年

开始，中国经济的内生增长会开始显现；

3、原有经济增长模式受到重大挑战，经济开始进入转型期，创新型成长企业应能受到

市场重视。

操作上，由于原有中小板和创业板持仓比例偏高，且看好经济转型过程中创新型企业的

成长。虽然重点持有股票业绩保持了一定幅度的增长，但在经济增速下滑的情况下，所持仓

股票的成长性预期也下降较大。由于该类股票的市场波幅远大于主板类公司，在市场较弱的

情况下，业绩预期下滑带来的股票下跌幅度也较大，因此，上半年业绩落后于基准和市场同

业水平。

二季度减低了中小市值比重，适度均衡。但仍以有技术优势、模式创新的高成长类企业

为主，加大了对医药、食品等大消费类公司和保险等非银行金融股的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金的份额净值为 0.8802 元。本报告期内本基金的份额净值收益

率为 0.26%，业绩比较基准收益率为 4.34%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


1、经济增长弱势不断跌破市场预期，从年初市场预期 2 季度触底，到目前市场已经对

经济触底比较麻木。乐观的预期是顺延 3 季度触底，悲观的预期是经济长期通缩。本基金管

理人认为经济年底前触底问题不大，但何时重新增长存疑，中长期低增长低通胀的可能较大

2、对政策的预期目前较为一致，由于 2009 年的过度刺激，政府仍然在消化上次刺激的

不良反应，不大可能有较大的刺激政策。而经济发展的现阶段，大规模的刺激政策也不会有

好的效果。政府对结构转型的认同度较高，但很难在实际操作中很快转化为对实体经济的支

撑；

3、下半年开始，中国经济的内生增长会开始显现，但不会形成大的增长趋势

4、由于对经济触底无信心，市场的运行仍然以场内资金在业绩增长、题材刺激等偏好

之间流动。周期性板块缺乏基本面和资金支持。除食品饮料外，传统蓝筹也难有上涨空间。


8
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

5、另一方面，市场利空反应较为充分，不管是对宏观经济还是企业盈利，市场基本没

有太多乐观预期。因此，市场下跌空间有限。如经济数据超预期，不排除在场外资金的推动

下有较大上涨空间。目前情况下，更多是基于业绩增长和题材推动的个股活跃行情。

基于对本年度市场将缓步上涨的判断，整体操作思路将是在保持一个中性略高仓位。基

于目前创业板和中小板偏重的持仓格局，反弹适度减仓中小股票，适度均衡配置。中小股票

的主要操作仍然在根据个股增长和价值情况，继续优化组合。

投资方向上，管理人仍然坚定看好中国中长期转型的必要性，因此代表经济增长转型的

战略性新兴产业个股是重点选择目标。大板块看好券商、保险，并中长期择机优选消费和医

药股。

本基金将继续重点以个股投资价值判断为主，更多的采取自下而上的投资策略。投资管

理人将坚持价值投资的理念，结合资源优选基金重点投资技术资源、渠道资源、品牌资源的

特点，为投资者追求较高的收益。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基

金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适

当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行

核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长，由

投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相

应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程

序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情

况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生

重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；

金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估

值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监

察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负

责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不


9
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约

的与估值相关的任何定价服务。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。




5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资

基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，

完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金

的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进

行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表


会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金

报告截止日：2012 年 6 月 30 日

10
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 736,993.84 32,537,164.02
结算备付金 1,353,326.64 1,590,716.07
存出保证金 750,000.00 890,741.00
交易性金融资产 378,546,914.33 399,064,716.60
其中：股票投资 357,571,873.73 399,064,716.60
基金投资 - -
债券投资 20,975,040.60 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 35,341,155.92 2,068,274.98
应收利息 240,683.31 6,519.03
应收股利 - -
应收申购款 362,514.11 267,877.37
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 417,331,588.15 436,426,009.07
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 16,000,000.00 -
应付证券清算款 492,721.13 -
应付赎回款 183,058.32 1,189,608.04
应付管理人报酬 496,439.79 622,398.07
应付托管费 82,739.94 103,733.03
应付销售服务费 - -
应付交易费用 394,768.47 420,956.19
应交税费 - -
应付利息 2,962.72 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 953,590.39 804,329.92
负债合计 18,606,280.76 3,141,025.25
所有者权益：


11
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

实收基金 416,456,503.17 453,749,874.78
未分配利润 -17,731,195.78 -20,464,890.96
所有者权益合计 398,725,307.39 433,284,983.82
负债和所有者权益总计 417,331,588.15 436,426,009.07
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8802 元，基金份额总额
452,995,833.68 份。


6.2 利润表


会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
一、收入 5,838,234.52 -11,078,784.53
1.利息收入 254,473.70 111,145.16
其中：存款利息收入 180,480.68 111,145.16
债券利息收入 73,993.02 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -17,078,725.15 5,889,424.87
其中：股票投资收益 -19,258,837.80 4,461,389.93
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,180,112.65 1,428,034.94
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 22,464,900.36 -17,243,603.75
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 197,585.61 164,249.19
减：二、费用 5,134,362.00 3,702,123.10
1．管理人报酬 3,101,861.99 2,169,109.89
2．托管费 516,977.02 361,518.33
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,283,131.55 981,387.48
5．利息支出 40,148.85 -
其中：卖出回购金融资产支出 40,148.85 -
6．其他费用 192,242.59 190,107.40


12
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 703,872.52 -14,780,907.63
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 703,872.52 -14,780,907.63


6.3 所有者权益（基金净值）变动表


会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 453,749,874.78 -20,464,890.96 433,284,983.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 703,872.52 703,872.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值
-37,293,371.61 2,029,822.66 -35,263,548.95
减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 136,903,344.36 -4,484,975.23 132,418,369.13
2.基金赎回款 -174,196,715.97 6,514,797.89 -167,681,918.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值
- - -
变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 416,456,503.17 -17,731,195.78 398,725,307.39
上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 215,935,450.30 33,185,187.84 249,120,638.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -14,780,907.63 -14,780,907.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值
133,279,071.48 17,736,346.52 151,015,418.00
减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 253,064,540.21 38,894,651.10 291,959,191.31
2.基金赎回款 -119,785,468.73 -21,158,304.58 -140,943,773.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值
- - -
变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 349,214,521.78 36,140,626.73 385,355,148.51
报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：胡坤，会计机构负责人：何瑜




13
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况

宝盈资源优选股票型证券投资基金是根据原鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”)

基金份额持有人大会于 2008 年 2 月 6 日至 2008 年 2 月 28 日决议通过的《关于鸿飞证券投

资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监

基金字[2008] 392 号《关于核准鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，由原

鸿飞证券投资基金转型而来。原基金鸿飞为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简

称“深交所”)交易上市，存续期限至 2008 年 4 月 14 日止。根据深交所深证复[2008] 17

号《关于同意鸿飞证券投资基金终止上市的批复》，原基金鸿飞于 2008 年 4 月 14 日进行终

止上市权利登记。自 2008 年 4 月 15 日起，原基金鸿飞终止上市，原基金鸿飞更名为宝盈资

源优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《鸿飞证券投资基金基金合同》失效的

同时《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期

限不定。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有

限公司。

原基金鸿飞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 587,318,195.00 元，已于本基

金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈资源优选股票型证券投资

基金招募说明书》和《关于原鸿飞证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金

于 2008 年 6 月 25 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1: 1.0877285，并于 2008 年 6 月 25

日进行了变更登记。

本基金于基金合同生效后自 2008 年 5 月 22 日至 2008 年 6 月 20 日期间内开放集中申购，

共募集 53,001,904.19 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 19,187.54 元，业

经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第 0006 号审验报告予以验证。上述

集中申购募集资金已按 2008 年 6 月 25 日基金份额折算后的基金份额净值 1.0000 元折合为

53,001,904.19 份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的 19,187.54 份基金份额，并

于 2008 年 6 月 25 日进行了确认登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合

同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证

券监管机构允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资的比例范围为


14
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

基金资产的 60%-95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许

基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 0%-40%；现金或者到期日在一年以内的

政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上。本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A

股市场上具有资源优势的股票。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 X75%＋上证国债

指数 X 25%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》

和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相

关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露

XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监

会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基

金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有

关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

本基金本报告期所采用的税项与最近一期年度报告相一致。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

15
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,101,861.99 2,169,109.89
其中：支付销售机构的客户维护费 468,126.99 342,171.87
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数
6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 516,977.02 361,518.33
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值
0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)

交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目
2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
期初持有的基金份额 24,976,677.57 24,976,677.57
期间申购/买入总份额 - -


16
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 24,976,677.57 24,976,677.57
期末持有的基金份额占基金总份额比例 5.51% 6.58%
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结
构。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
关联方名称
持有的 持有的基金份额占 持有的 持有的基金份额占
基金份额 基金总份额的比例 基金份额 基金总份额的比例
中国对外经济贸易信托有限公司 413,523.18 0.09% 413,523.18 0.08%
注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书
规定的费率结构。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 736,993.84 173,987.74 57,657,457.09 104,051.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
数量
证券 证券名 成功 可流 流通受限 认购 期末估 期末 期末 备
（单位：
代码 称 认购日 通日 类型 价格 值单价 成本总额 估值总额 注
股 ）

603000 人民网 2012-04-20 2012-07-27 网下中签 20.00 41.03 35,532 710,640.00 1,457,877.96 -

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


17
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的

余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额 16,000,000.00 元,于 2012 年 7 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购

期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券

后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。


7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况


金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 357,571,873.73 85.68
其中：股票 357,571,873.73 85.68
2 固定收益投资 20,975,040.60 5.03
其中：债券 20,975,040.60 5.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,090,320.48 0.50
6 其他各项资产 36,694,353.34 8.79
7 合计 417,331,588.15 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 3,150,000.00 0.79

18
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

C 制造业 189,878,018.45 47.62
C0 食品、饮料 41,943,455.90 10.52
C1 纺织、服装、皮毛 13,015,154.40 3.26
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 23,408,532.89 5.87
C5 电子 6,870,560.43 1.72
C6 金属、非金属 18,725,090.00 4.70
C7 机械、设备、仪表 37,551,265.10 9.42
C8 医药、生物制品 18,790,742.77 4.71
C99 其他制造业 29,573,216.96 7.42
D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,912,364.50 1.73
E 建筑业 6,380,200.00 1.60
F 交通运输、仓储业 27,879,490.67 6.99
G 信息技术业 69,165,846.46 17.35
H 批发和零售贸易 30,726,418.40 7.71
I 金融、保险业 18,105,984.00 4.54
J 房地产业 - -
K 社会服务业 3,915,673.29 0.98
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 1,457,877.96 0.37
合计 357,571,873.73 89.68


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 300229 拓尔思 2,420,520 33,403,176.00 8.38
2 002549 凯美特气 1,886,047 29,573,216.96 7.42
3 002589 瑞康医药 636,532 20,973,729.40 5.26
4 002023 海特高新 1,924,667 17,091,042.96 4.29
5 002230 科大讯飞 833,050 16,411,085.00 4.12
6 600059 古越龙山 916,080 13,072,461.60 3.28
7 600439 瑞贝卡 2,401,320 13,015,154.40 3.26
8 601601 中国太保 568,800 12,615,984.00 3.16
9 300044 赛为智能 1,001,938 12,193,585.46 3.06
10 300006 莱美药业 669,269 10,601,220.96 2.66
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人互联网网
址（http：//www.byfunds.com）的半年度报告正文。




19
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动


7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000581 威孚高科 18,124,912.83 4.18
2 601601 中国太保 17,458,073.63 4.03
3 600059 古越龙山 17,400,561.39 4.02
4 600616 金枫酒业 16,116,001.06 3.72
5 300288 朗玛信息 15,034,800.00 3.47
6 601669 中国水电 11,123,300.00 2.57
7 600795 国电电力 11,055,800.57 2.55
8 000338 潍柴动力 10,868,245.80 2.51
9 600029 南方航空 10,017,000.00 2.31
10 002570 贝因美 8,951,782.33 2.07
11 000635 英 力 特 8,673,736.15 2.00
12 000630 铜陵有色 8,606,142.00 1.99
13 600875 东方电气 8,493,749.98 1.96
14 601318 中国平安 8,484,717.26 1.96
15 000876 新 希 望 8,416,694.77 1.94
16 600129 太极集团 8,189,527.91 1.89
17 300305 裕兴股份 7,953,382.08 1.84
18 000960 锡业股份 7,735,186.49 1.79
19 600581 八一钢铁 7,525,771.36 1.74
20 000926 福星股份 6,981,958.60 1.61
注： 表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002638 勤上光电 33,755,592.13 7.79
2 300288 朗玛信息 31,569,986.90 7.29
3 002629 仁智油服 16,981,429.25 3.92
4 002641 永高股份 15,796,759.42 3.65
5 300260 新莱应材 15,564,105.66 3.59
6 300059 东方财富 15,275,129.92 3.53
7 600056 中国医药 13,107,908.32 3.03
8 002268 卫 士 通 13,085,703.74 3.02
9 002589 瑞康医药 11,771,192.77 2.72
10 300187 永清环保 9,654,996.45 2.23
11 601318 中国平安 9,303,354.00 2.15

20
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

12 600616 金枫酒业 9,199,734.00 2.12
13 002549 凯美特气 8,916,720.78 2.06
14 300050 世纪鼎利 8,914,079.27 2.06
15 300229 拓尔思 8,569,306.91 1.98
16 600880 博瑞传播 8,308,022.34 1.92
17 600875 东方电气 8,273,556.92 1.91
18 000338 潍柴动力 8,162,048.10 1.88
19 300004 南风股份 8,087,274.38 1.87
20 002023 海特高新 8,018,325.70 1.85
注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 398,401,095.98
卖出股票的收入（成交）总额 442,961,489.51
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成
交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 20,975,040.60 5.26
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,975,040.60 5.26


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 019202 12 国债 02 200,000 20,200,000.00 5.07
2 010513 05 国债⒀ 7,230 723,144.60 0.18
3 010601 06 国债⑴ 520 51,896.00 0.01



21
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。


7.9 投资组合报告附注


7.9.1 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报

告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 35,341,155.92
3 应收股利 -
4 应收利息 240,683.31
5 应收申购款 362,514.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,694,353.34
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。




22
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构


份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28,162 16,085.36 111,203,743.06 24.55% 341,792,090.62 75.45%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 754,020.25 0.1665%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数
量区间为：10 万份至 50 万份（含）；
2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：0 至 10 万份（含）。


9 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日（2008 年 4 月 15 日）基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 493,556,919.96
本报告期基金总申购份额 148,915,826.38
减：本报告期基金总赎回份额 189,476,912.66
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 452,995,833.68


10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


23
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变


本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，

未发生显著改变。


10.5 报告期内改聘会计师事务所情况


本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况


在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 佣金
交总额的比例 总量的比例
华泰证券 1 11,920,900.00 1.45% 10,132.91 1.48% -
国泰君安证券 2 334,808,733.50 40.63% 272,634.68 39.87% -
招商证券 1 145,817,431.84 17.70% 124,040.49 18.14% -
海通证券 1 11,225,314.64 1.36% 9,541.70 1.40% -
申银万国证券 1 128,497,681.29 15.60% 110,318.04 16.13% -
平安证券 1 191,673,154.96 23.26% 157,086.84 22.97% -
国信证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。

② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。


24
 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要

⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交

易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量

的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证

券交易席位租用协议。

2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

① 租用交易单元情况

本基金本报告期内无租用交易单元情况。

② 退租交易单元情况

本基金本报告期内无退租交易单元情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称 占当期债券成 占当期回购成 占当期权证成
成交金额 成交金额 成交金额
交总额的比例 交总额的比例 交总额的比例
华泰证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
招商证券 9,969.40 0.05% 31,000,000.00 9.46% - -
海通证券 - - - - - -
申银万国证券 20,826,559.30 99.95% 296,800,000.00 90.54% - -
平安证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -


11 影响投资者决策的其他重要信息


2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自

2012 年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。




宝盈基金管理有限公司
二〇一二年八月二十五日




25

点击查看>>  附件