为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 招商深证100指数A (217016)
点赞|评论
招商深证100指数A217016
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2010-06-22     基金规模:1.45亿份     基金经理: 侯昊 
基金全称:招商深证100指数证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.64%
  • 近一月增长率
    4.82%
  • 近一季增长率
    10.06%
  • 近半年增长率
    -1.38%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 0.12% (1.00折)"众禄"为您节省10.66元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
招商招轩纯债A 1.5086 12.82%
招商招轩纯债C 1.4188 12.82%
招商中证全指证券公司… 1.5526 7.36%
招商丰嘉混合A 1.322 5.93%
招商丰嘉混合C 1.266 5.85%
名称 万份收益 7日年化
招商招禧宝货币B 0.5378 2.05%
招商招利宝货币B 0.4877 2.03%
招商招福宝货币B 0.7965 1.98%
招商招益宝货币B 0.535 1.97%
招商财富宝交易型货币… 0.4985 1.92%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.29%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.06%
兴全有机增长混合 0.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4933
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
招商深证100:2012年半年度报告摘要
招商深证 100 指数证券投资基金
2012 年半年度报告摘要

2012 年 6 月 30 日




基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2012 年 8 月 24 日
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要



§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




第 1 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要




2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 招商深证 100 指数
基金主代码 217016
交易代码 217016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 314,884,145.40 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,
实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相
似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金原则上采取完全复制法构建股票指数组合,即
按照深证 100 指数成份股及权重构建指数投资组合,
并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 深证 100 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率
(税后)×5%。
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于
较高风险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复
制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风
险收益特征。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 欧志明 赵会军
信息披露负责人 联系电话 0755-83196666 010-66105799
电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-887-9555 95588
传真 0755-83196475 010-66105798




第 2 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.cmfchina.com
网址
基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司
地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
(2)中国工商银行股份有限公司
地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -5,060,366.25
本期利润 6,039,044.91
加权平均基金份额本期利润 0.0205
本期基金份额净值增长率 5.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1478
期末基金资产净值 268,334,664.99
期末基金份额净值 0.852
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -6.68% 1.09% -7.20% 1.11% 0.52% -0.02%
过去三个月 1.55% 1.18% 0.81% 1.21% 0.74% -0.03%
过去六个月 5.19% 1.42% 6.03% 1.44% -0.84% -0.02%
过去一年 -20.82% 1.39% -21.84% 1.41% 1.02% -0.02%

第 3 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


自基金合同
-14.80% 1.37% -9.53% 1.46% -5.27% -0.09%
生效起至今
注:业绩比较基准收益率=深证 100 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%,业

绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注:根据基金合同第十一条(四)投资策略的规定:本基金股票等权益类资产的投资比例为基金

资产的 85%-95%,其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%;

现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的 5%-15%,其中现金及到期日在一年以内的

政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金于 2010 年 6 月 22 日成立,自基金成立日起 6

个月内为建仓期,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。




第 4 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要




4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会(2002)100 号文批准设立,是中

国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份

有限公司持有公司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING

Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。公司注册资本金为 2.1 亿元人

民币。

截至 2012 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理二十五只共同基金,具体如下:从 2003 年 4

月 28 日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡

型证券投资基金、招商安泰债券投资基金);从 2004 年 1 月 14 日起管理招商现金增值开放式证券

投资基金;从 2004 年 6 月 1 日起开始管理招商先锋证券投资基金;从 2005 年 11 月 17 日起开始

管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF);从 2006 年 7 月 11 日起开始管理招商安本增利债

券型证券投资基金;从 2007 年 3 月 30 日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金;从 2008

年 6 月 19 日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金;从 2008 年 10 月 22 日起开始管理招

商安心收益债券型证券投资基金;从 2009 年 6 月 19 日起开始管理招商行业领先股票型证券投资

基金;从 2009 年 12 月 25 日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金;从 2010 年 3 月 25

日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII);从 2010 年 6 月 22 日起开始管理招商深

证 100 指数证券投资基金;从 2010 年 6 月 25 日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金;

从 2010 年 12 月 8 日开始管理上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费 80 交

易型开放式指数证券投资基金联接基金;从 2011 年 2 月 11 日起开始管理招商标普金砖四国指数

证券投资基金(LOF);从 2011 年 3 月 17 日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金;从 2011

年 6 月 27 日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及招商深

证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金;从 2011 年 9 月 1 日起

开始管理招商安达保本混合型证券投资基金;从 2012 年 2 月 1 日起开始管理招商优势企业灵活配

置混合型证券投资基金;从 2012 年 3 月 21 日起开始管理招商产业债券型证券投资基金;从 2012

年 6 月 28 日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助 证券从 说明
第 5 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


理)期限 业年限
任职日期 离任日期
王平,男,中国国籍,管理学
本 基金的基金
硕士,FRM。2006 年加入招商基
经 理、上证消
金管理有限公司,历任投资风
费 80 交易型开
险管理部助理数量分析师、风
放 式指数证券
险管理部数量分析师、高级风
投 资基金及其
控经理、副总监,主要负责公
联 接基金、深
司投资风险管理、金融工程研
证 电子信息传
2010 年 6 月 究等工作,现任招商深证 100
王平 媒产业(TMT) - 6
22 日 指数证券投资基金、上证消费
50 交易型开放
80 交易型开放式指数证券投资
式 指数证券投
基金及其联接基金、深证电子
资 基金及招商
信息传媒产业(TMT)50 交易型
中 证大宗商品
开放式指数证券投资基金及其
股 票指数分级
联接基金、招商中证大宗商品
证 券投资基金
股票指数分级证券投资基金基
的基金经理
金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任

基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人

员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》

《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商深证 100 指

数证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体

合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基

金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合

享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、

维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各

投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操
第 6 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不

存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交

易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送

的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相

关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合

等除外。

本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期

内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当

日成交量的 5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过一次,原因是指数型

投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利

益输送的重大异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,受政策不断放松、实体经济下滑超预期的影响,2012 年上半年 A 股市场呈现先扬

后抑的格局,深证 100 价格指数上涨 6.28%,其中房地产、有色金属、食品饮料等行业涨幅居前,

信息服务、黑色金属、采掘等行业跌幅居前。

关于本基金的运作,今年以来我们对市场走势保持了乐观的看法,认为市场震荡上行的概率

较大,股票仓位维持在 95%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.852 元,本报告期份额净值增长率为 5.19%,同期业绩

比较基准增长率为 6.03%,基金净值表现落后于业绩比较基,幅度为 0.84%。主要因为报告期内本

基金出现了几次大额申赎,申赎后的几个交易日内本基金不能有效的跟踪基准;另外因关联方关

系不能购入走势较好的股票贡献了部分负超额收益。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

1、下半年美国经济复苏进程可能延续上半年的格局,进一步稳中回落,下行风险有所增加。

欧洲方面,从制造业数据来看,部分经济体触底反弹,部分经济体继续回落,出现一些分化,反

弹的趋势是否形成还有待进一步观察。另外欧盟峰会达成了 1200 亿欧元的经济刺激方案将有助于
第 7 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


欧元区走出泥潭。欧债危机方面,欧盟会议成果超出市场预期,短期风险得以释放。总体来看,

全球经济仍属复苏阶段,且下行风险犹存,宽松政策应还将进一步推行。

2、国内下半年经济将在政策的推动下呈现触底反弹的态势,预计下半年工业增速反弹,经济

筑底回升。下半年基础设施投资增速将回升,制造业投资增速将保持稳定,房地产建筑业投资增

速回落幅度将收窄,随着政策放松力度的加大,投资有望逐步企稳;名义消费增速仍有下行可能,

但实际消费增速将止跌反弹;进出口增速将有所回升。下半年贷款短期化现象依然会持续但会逐

步改善;M2 同比增长将逐步回升。CPI 将进一步回落,货币政策获取更大空间,近期的连续两次

降息有助于缓解企业经营压力并提携企业信心。预计下半年数据将好于上半年。

3、2012 年下半年,我们维持对市场乐观的判断,预计市场上行的概率较大。 风格上以二线

蓝筹为主;行业上加大上游资源品的配置,维持下游消费板块超配不变。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限

公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估

值政策。另外,公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部 、风险管理

部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关

成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基

金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投

资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境

发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值

测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的

确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允

价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估

值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流

程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与

基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序

的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行

沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
第 8 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


未与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期无

需进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严

格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。




第 9 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要




5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012 年上半年,本基金托管人在对招商深证 100 指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守

《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利

益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012 年上半年,招商深证 100 指数证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商

深证 100 指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金

费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照

基金合同的规定进行。本报告期内,招商深证 100 指数证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商深证 100 指数证券投资基金 2012

年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行

了核查,以上内容真实、准确和完整。




中国工商银行股份有限公司




第 10 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要




6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:招商深证 100 指数证券投资基金
报告截止日: 2012 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 14,257,744.31 9,660,865.05
结算备付金 13,270.45 43,279.37
存出保证金 213,247.25 203,655.73
交易性金融资产 254,542,259.16 176,500,610.89
其中:股票投资 254,542,259.16 176,500,610.89
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 2,766.05 5,433.24
应收股利 9,463.50 -
应收申购款 94,571.62 23,770.24
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 269,133,322.34 186,437,614.52
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 166,953.28 -
应付赎回款 42,967.51 14,600.64
应付管理人报酬 163,997.86 91,664.02
应付托管费 35,142.42 19,642.30
应付销售服务费 - -
应付交易费用 134,668.55 50,674.54
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
第 11 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


递延所得税负债 - -
其他负债 254,927.73 300,389.41
负债合计 798,657.35 476,970.91
所有者权益:
实收基金 314,884,145.40 229,541,458.91
未分配利润 -46,549,480.41 -43,580,815.30
所有者权益合计 268,334,664.99 185,960,643.61
负债和所有者权益总计 269,133,322.34 186,437,614.52
注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.852 元,基金份额总额 314,884,145.40 份。

6.2 利润表
会计主体:招商深证 100 指数证券投资基金
本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
年 6 月 30 日 月 30 日
一、收入 7,632,272.56 -11,206,902.21
1.利息收入 65,000.38 59,773.23
其中:存款利息收入 65,000.38 59,773.23
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -3,654,321.86 19,279,051.27
其中:股票投资收益 -5,511,405.82 18,356,786.09
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,857,083.96 922,265.18
3.公允价值变动收益(损失以“-”号 11,099,411.16 -30,916,266.43
填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 122,182.88 370,539.72
二、费用 1,593,227.65 2,135,495.67
1.管理人报酬 895,244.79 1,038,191.28
2.托管费 191,838.18 222,469.60
3.销售服务费 - -
4.交易费用 340,229.54 694,711.86
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 165,915.14 180,122.93
第 12 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


三、利润总额 (亏损总额以“-”号 6,039,044.91 -13,342,397.88
填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,039,044.91 -13,342,397.88



6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:招商深证 100 指数证券投资基金
本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 229,541,458.91 -43,580,815.30 185,960,643.61
金净值)
二、本期经营活动产生的 - 6,039,044.91 6,039,044.91
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 85,342,686.49 -9,007,710.02 76,334,976.47
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 203,567,730.08 -23,062,784.31 180,504,945.77
2.基金赎回款 -118,225,043.59 14,055,074.29 -104,169,969.30
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基 314,884,145.40 -46,549,480.41 268,334,664.99
金净值)
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 371,343,307.80 56,567,697.26 427,911,005.06
金净值)
二、本期经营活动产生的 - -13,342,397.88 -13,342,397.88
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 -189,833,057.63 -29,426,284.54 -219,259,342.17
生的基金净值变动数
第 13 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 70,634,339.50 6,825,489.80 77,459,829.30
2.基金赎回款 -260,467,397.13 -36,251,774.34 -296,719,171.47
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基 181,510,250.17 13,799,014.84 195,309,265.01
金净值)



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______许小松______ ______赵生章______ ____李扬____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

招商深证 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公

司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商深证 100 指数证券投资基金基金合同》及其他

有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]513

号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为

661,815,306.06 份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(10)

第 0034 号验资报告。招商深证 100 指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2010

年 6 月 22 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银

行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于 2012 年 8 月 4 日公告的《招商深证

100 指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市

场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为:本

基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的 85%-95%,其中投资于标的指数成份股、备选成

份股的资产占基金资产的比例不低于 80%;现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产

的 5%-15%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的

业绩比较基准为:深证 100 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
第 14 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关

规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 6

月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号文《关于股

息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策

问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1

号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深

圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操

作,主要税项列示如下:

1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的

个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按 50%计算应纳税所得额。

4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的

第 15 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5)对于基金从事 A 股买卖,自 2008 年 9 月 19 日起,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)

交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,

暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(以下简称“招商 基金管理人的股东、基金代销机构
证券”)



6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称 日
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
招商证券 - - 17,551,522.52 4.47%



6.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元

第 16 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
招商证券 - - - -
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
招商证券 14,918.88 4.66% - -

注:1、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;

2、基金对该类交易佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还

包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 895,244.79 1,038,191.28
的管理费
其中:支付销售机构的客 186,578.36 204,179.29
户维护费
注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年

费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
月 30 日 日
当期发生的基金应支付 191,838.18 222,469.60
的托管费
注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。



第 17 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交

易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 14,257,744.31 55,492.56 11,394,919.11 58,544.06
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末(2012 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
期末
股票 股票 停牌日 停牌 复牌 期末 期末估值
估值单 复牌日期 数量(股) 备注
代码 名称 期 原因 开盘单价 成本总额 总额

辽通 2012 年 6 重大 2012 年 7 月 3
000059 7.91 8.15 116,980 1,117,875.94925,311.80 -
化工 月 26 日 事项 日




6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

第 18 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。




第 19 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要




7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例(%)
1 权益投资 254,542,259.16 94.58
其中:股票 254,542,259.16 94.58
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 14,271,014.76 5.30
6 其他各项资产 320,048.42 0.12
7 合计 269,133,322.34 100.00



7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,580,618.85 0.59
B 采掘业 19,585,339.66 7.30
C 制造业 131,815,696.19 49.12
C0 食品、饮料 32,614,078.00 12.15
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 418,779.06 0.16
C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,952,903.20 2.96
C5 电子 7,829,399.55 2.92
C6 金属、非金属 25,265,177.78 9.42
C7 机械、设备、仪表 45,388,547.18 16.91
C8 医药、生物制品 12,346,811.42 4.60
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,821,705.32 0.68
E 建筑业 1,733,104.00 0.65
F 交通运输、仓储业 - -
第 20 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


G 信息技术业 6,171,891.42 2.30
H 批发和零售贸易 8,672,103.38 3.23
I 金融、保险业 22,192,155.48 8.27
J 房地产业 22,112,219.59 8.24
K 社会服务业 5,184,465.10 1.93
L 传播与文化产业 2,762,247.76 1.03
M 综合类 5,008,389.27 1.87
合计 228,639,936.02 85.21



7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,549,768.89 1.32
B 采掘业 - -
C 制造业 14,385,905.25 5.36
C0 食品、饮料 3,019,152.00 1.13
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 2,215,590.00 0.83
C7 机械、设备、仪表 3,052,991.00 1.14
C8 医药、生物制品 6,098,172.25 2.27
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 3,751,417.74 1.40
H 批发和零售贸易 1,253,364.00 0.47
I 金融、保险业 2,961,867.26 1.10
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 25,902,323.14 9.65




第 21 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 000002 万 科A 1,664,642 14,831,960.22 5.53
2 000858 五 粮 液 344,095 11,272,552.20 4.20
3 000651 格力电器 427,682 8,917,169.70 3.32
4 000001 平安银行 554,395 8,404,628.20 3.13
5 000157 中联重科 778,430 7,807,652.90 2.91
6 002024 苏宁电器 823,512 6,909,265.68 2.57
7 002304 洋河股份 50,855 6,842,540.25 2.55
8 000983 西山煤电 435,781 6,798,183.60 2.53
9 000568 泸州老窖 136,617 5,780,265.27 2.15
10 000063 中兴通讯 399,251 5,573,543.96 2.08

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理公司网 站

http://www.cmfchina.com 的半年度报告正文。



7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 174,975 5,023,532.25 1.87
2 601166 兴业银行 228,187 2,961,867.26 1.10
3 600585 海螺水泥 149,500 2,215,590.00 0.83
4 000860 顺鑫农业 114,900 1,840,698.00 0.69
5 300101 国腾电子 125,292 1,774,134.72 0.66

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理公司网 站

http://www.cmfchina.com 的半年度报告正文。



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

第 22 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


值比例(%)
1 000002 万 科A 8,423,854.40 4.53
2 000858 五 粮 液 6,830,615.55 3.67
3 000983 西山煤电 6,360,795.29 3.42
4 000001 平安银行 5,682,152.00 3.06
5 000651 格力电器 5,367,841.81 2.89
6 002024 苏宁电器 5,127,200.48 2.76
7 000157 中联重科 4,598,320.00 2.47
8 000063 中兴通讯 4,496,376.04 2.42
9 000527 美的电器 4,146,430.00 2.23
10 002304 洋河股份 3,462,305.49 1.86
11 000568 泸州老窖 3,134,251.00 1.69
12 002128 露天煤业 2,792,390.00 1.50
13 000338 潍柴动力 2,666,468.13 1.43
14 600585 海螺水泥 2,651,285.00 1.43
15 000776 广发证券 2,614,808.00 1.41
16 000937 冀中能源 2,482,409.00 1.33
17 000895 双汇发展 2,405,617.53 1.29
18 000792 盐湖股份 2,403,528.65 1.29
19 000423 东阿阿胶 2,274,996.00 1.22
20 300024 机器人 2,061,016.00 1.11

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成

交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例(%)
1 000002 万 科A 4,581,669.58 2.46
2 000858 五 粮 液 3,830,201.94 2.06
3 300026 红日药业 3,549,294.68 1.91
4 000001 平安银行 2,686,709.33 1.44
5 002024 苏宁电器 2,653,802.46 1.43
6 300024 机器人 2,636,000.00 1.42
7 000983 西山煤电 2,587,604.56 1.39

第 23 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


8 000157 中联重科 2,560,024.50 1.38
9 000651 格力电器 2,524,848.00 1.36
10 000063 中兴通讯 2,091,336.11 1.12
11 002123 荣信股份 2,031,561.72 1.09
12 000568 泸州老窖 1,689,843.20 0.91
13 000527 美的电器 1,687,770.08 0.91
14 000522 白云山A 1,423,416.90 0.77
15 000776 广发证券 1,411,822.52 0.76
16 000338 潍柴动力 1,347,696.01 0.72
17 000541 佛山照明 1,270,347.00 0.68
18 000423 东阿阿胶 1,228,752.67 0.66
19 000792 盐湖股份 1,162,939.87 0.63
20 000895 双汇发展 1,147,923.79 0.62

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成

交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 161,586,382.71
卖出股票收入(成交)总额 89,132,739.78
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,

卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成

交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
第 24 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本公司从制度和流程上
要求股票必须先入库再买入。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 213,247.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 9,463.50
4 应收利息 2,766.05
5 应收申购款 94,571.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 320,048.42




7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。




§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份
持有人户数 户均持有的 持有人结构
第 25 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
7,174 43,892.41 154,895,555.83 49.19% 159,988,589.57 50.81%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 20,337.87 0.0065%
员持有本基金
注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间

为:0 至 10 万份(含);

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为:0。


§9 开放式基金份额变动

单位:份
基金合同生效日(2010 年 6 月 22 日)基金份额总额 661,815,306.06
本报告期期初基金份额总额 229,541,458.91
本报告期基金总申购份额 203,567,730.08
减:本报告期基金总赎回份额 118,225,043.59
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 314,884,145.40

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、根据本基金管理人 2012 年 5 月 9 日的公告,招商基金管理有限公司同意吴武泽先生提出

辞去公司督察长职务的申请,并另有任用。经公司第三届董事会 2012 年第二次会议审议通过,并

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕586 号核准批复,公司聘任欧志明先生为招商基金

管理有限公司督察长。

2、根据本基金管理人 2012 年 7 月 28 日的公告,经招商基金管理有限公司第三届董事会 2012

年第七次会议审议通过,同意杨奕先生提出辞去公司副总经理职务的申请。

第 26 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管

理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例

信达证券股份 1 162,622,890.09 64.86% 132,758.25 64.84% -
有限公司
国金证券股份 1 78,088,449.77 31.15% 63,447.12 30.99% -
有限公司
广州证券有限 1 7,899,871.64 3.15% 6,714.75 3.28% -
责任公司
华宝证券有限 1 1,109,755.99 0.44% 968.84 0.47% -
责任公司
东方证券股份 1 998,155.00 0.40% 848.46 0.41% -
有限公司
安信证券股份 2 - - - - -
有限公司
北京高华证券 1 - - - - -
有限责任公司
东吴证券股份 1 - - - - -
有限公司
方正证券股份 1 - - - - -
有限公司
国都证券有限 2 - - - - -


第 27 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


责任公司

国海证券股份 1 - - - - -
有限公司
国元证券股份 1 - - - - -
有限公司
华融证券股份 2 - - - - -
有限公司
华泰证券股份 1 - - - - -
有限公司
民生证券有限 1 - - - - -
责任公司
齐鲁证券有限 3 - - - - -
公司
申银万国证券 1 - - - - -
股份有限公司
天源证券经纪 1 - - - - -
有限公司
西部证券股份 1 - - - - -
有限公司
西藏同信证券 1 - - - - -
有限责任公司
兴业证券股份 1 - - - - -
有限公司
英大证券有限 1 - - - - -
责任公司
招商证券股份 1 - - - - -
有限公司
中国国际金融 1 - - - - -
有限公司
中国中投证券 1 - - - - 新增
有限责任公司
中山证券有限 1 - - - - -
责任公司
中信建投证券 3 - - - - -
股份有限公司
中信证券股份 1 - - - - -
有限公司
中银国际证券 1 - - - - -
有限责任公司

注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演

质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能

力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。
第 28 页 共 30 页
招商深证 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。



招商基金管理有限公司
2012 年 8 月 24 日




第 29 页 共 30 页

点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号